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cole Nationale Suprieure de Techniques Avances

Discrtisation
par diffrences finies
du laplacien

aot 2007

MA261 Introduction au calcul scientifique

@Eric Lunville

Diffrences finies
u : R R fonction C 3
h2
u(x + h) = u(x) + hu (x) + u (x) + O(h3 )
2
h2

u(x h) = u(x) hu (x) + u (x) + O(h3 )


2

u(x + h) u(x)
+ O(h)
h
u(x) u(x h)

u (x) =
+ O(h)
h

u (x) =

ordre 1, dcentr avant


ordre 1, dcentr arrire

u(x + h) u(x h)
u (x) =
+ O(h2 )
2h

ordre 2, centr
1

u(x+h)u(x)
h
u(x+h)u(x)
h

u (x)

u (x)
x

x+h

x+h

u(x + h) u(x) h
u (x) =
+ u (x ) x [x, x + h]
h
2
 


bonne approximation si h petit et sup u () petit

[x,x+h]

Eq. de Laplace 1D


u (x) = f (x) x ]0, 1[


u(0) = u(1) = 0

(f = 1 u(x) = x(x 1))

si u est C 4
2
2u(x)

u(x
+
h)

u(x

h)
h
(4)
u
u (x) =
+
(x + h) ]1, 1[
2
h
12

(dms : developpement de Taylor-MacLaurin + th. des valeurs intermediaires)

Rmq :

(4)

si f est C alors la solution u est C avec u


 

 (4)
u (x + h) sup f (x)

= f et

x[0,1]

Discrtisation de lquation
decoupage de lintervalle [0, 1]

(xi )i=1,N +1 avec xi = ih et h =

1
N+1

xi = ih
xN +1 = 1

x0 = 0

(dcoupage rgulier pour simplifier)


ui approximation de u(xi ) et on note fi = f (xi )


2ui ui+1 ui1


= fi
2
h
u0 = uN +1 = 0

pour i = 1, N

schema `
a 3 points (ui1 , ui , ui+1 )

Forme matricielle





















1
h2
1
h2
...
1
h2
...
1
h2
1
h2

(2u1 u2 ) = f1

i=1

(2u2 u1 u3 ) = f2

i=2

(2ui ui+1 ui1 ) = fi

(2uN 1 uN uN 2 ) = fN 1

i=N 1

(2uN uN 1 ) = fN =

i=N

AU = F

1
A= 2
h

1
2
..

..
.

..

..

..

2
1

1
2

tridiagonale symtrique

elimination de
u0 et uN +1

syst`eme lineaire dordre N

u1
u2
..
.

U =

uN 1
uN

f1
f2
..
.

F =

fN 1
fN

Proprit fondamentale
A est une matrice tridiagonale symetrique denie positive (donc inversible)
dms :



2
h AV , V

=h

i=1



vi A V

= v1 (2v1 v2 ) +

i
i=N

vi (2vi vi+1 vi1 ) + vN (2vN vN 1 )

i=2

2
v12 + vN
+

i=N1

(vi vi1 )2 0

i=2



A V , V = 0 v1 = vN = 0 et vi vi1 = 0 vi = 0 i = 1, N

elements propres de A

Wk =



ik
sin
N + 1 i=1,N

k
k = 2 1 cos
N +1

>0

k = 1, N

(2 sin ikh sin(i + 1)kh sin(i 1)kh = 2 sin ikh (1 cos kh))


Wk
base orthogonale.
k=1,N

Estimation derreur
erreur ei = ui u(xi )
Theor`eme : si f C 2 alors



h2
 
sup |f (x)|
 E  = sup |ei |
96 x[O,1]

i=1,N
dms : voir polycopie

convergence ponctuelle `
a lordre 2
Remarque : si f C 0 alors u C 2 et on peut seulement montrer que :



lim  E 

h0

=0

convergence pouvant etre tr`es lente !


la qualite de lapproximation depend de la regularite des solutions
7

u = f
u=0

dans
sur

u=0

u = f

Approximation a
` lordre 2 du laplacien
u(x) =

u=0

u=0

Eq. de Laplace sur le carre = ]0, 1[ ]0, 1[

u=0

Gnralisation en dimension 2

(u C 4 ())

4u(x, y) u(x + h, y) u(x h, y) u(x, y + h) u(x, y h)


2
+
O(h
)
2
h

meme variation (h) suivant x et y


obtenu en approchant independamment x2 u et y2 u par DF dordre 2

Discrtisation du problme de Laplace


grille de discretisation de pas h (identique dans les 2 directions)
xi = ih i = 0, n + 1
yj = jh j = 0, n + 1

yj = jh

Mij

Mij = (xi , yj )i,j=1,n+1


xi = ih

uij approximation de u(xi , yj )

 1
(4uij ui+1,j ui1,j ui,j+1 ui,j1 ) = fij 1 i, j n
2
h
uij = 0
i = 0 ou i = n + 1 ou j = 0 ou j = n + 1
fij = f (xi , yj )

i, j + 1

schema `
a 5 points

i 1, j

i, j
i, j 1

i + 1, j
9

Forme matricielle

On elimine les termes de bord !

u1j

Uj = ... Fj =
unj

U1

.

U = .. F =
Un

f1j
.. vecteurs de dimension n
.
fnj

F1
.. vecteurs de dimension n2
.
Fn
2

Syst`eme lineaire dordre N = n :

1
A= 2
h

I
B
..
.

..

..

..

..

B
I

I
B

tridiagonale symetrique par bloc

AU = F

B =

1
4
..

..

..

..

..

4
1

1
4

tridiagonale symetrique
10

-1

-1

-1
-1
-1
-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1
-1

-1

h2 A =
4

-1

-1

-1
-1
-1
-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1
-1

-1

matrice symetrique pentadiagonale


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Proprietes de lapproximation
A est une matrice symetrique denie positive (donc inversible)
dms :

h2 A V , V

= V1  + Vn  +
Vj Vj+1 2
j=1,n1
2

+h
(BVj , Vj )
j=1,n

Nb de termes non nuls : 5n2 4n


soit un taux de remplissage de lordre de 5/n2

Si u C 4 () on a lestimation derreur :
sup |uij u(xi , yj )| C0 h2

(C0 cte ind. de u)

i,j

dms complexe
moins bonne convergence si u est moins regulier
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Extensions
autre schema
u(x)

j+1

4u(x, y)
1
u(x + h, y + h) u(x + h, y h)
=
2
2h
u(x h, y + h) u(x h, y h)
+O(h2 )

schema `
a 5 points en croix

j
j1
i1 i i+1

j+2

schema `
a 5 points en 1D

j+1
j

i2 i1 i i+1 i+2

j1
j2

Idem en dimension 3

i2i1 i i+1 i+2

schema `
a 9 points en 2D
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condition de Dirichlet non homog`ene

en 1D

equation i = 1 :
equation i = n :

u (x) = f (x)
u(0) = g0 u(1) = g1

x ]0, 1[

2u2 u2 u0
2u2 u2
g0
= f1
= f1 + 2
2
2
h
h
h
2un un1 un+1
2un un1
g1
= fn
= f1 + 2
h2
h2
h

modication du syst`eme lineaire :

g0

1 .
A U = F + 2 ..
h
g1
meme principe en dimension superieure
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condition de Neumann

en 1D

u (x) + u(x) = f (x) x ]0, 1[


u (0) = u (1) = 0

schema dordre 2

2ui ui+1 ui1


= fi
2
h

= 0 probl`eme mal pose !

pour i = 1, N
manque 2 equations

approximation dordre 1 :
u(h) u(0)

+ O(h) u1 = u0
0 = u (0) =
h
u(1) u(1 h)

0 = u (1) =
+ O(h) uN +1 = uN
h
approximation dordre 2 (en utilisant l
equation)
u(h) = u(0) + hu (0) + 12 h2 u (0) + O(h3 )
= u(0) + hu (0) + 12 h2 (u(0) f (0)) + O(h3 )
u1 = u0 + 12 h2 (u0 f0 )
uN = uN+1 + 12 h2 (uN +1 fN +1 )

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en dimension 2

n = y

Eq. de Laplace sur le carre = ]0, 1[ ]0, 1[


1

u + u = f dans
n = x
n u = 0
sur

n normale sortante


n u = u, n

n = x

1
n = y

condition de Neumann en y = 0
u(h, y)

3
1 2 2
= u(0, y) + hx u(0,
y)
+
h

u(0,
y)
+
O(h
)
x
2


2
2
3
= u(0, y) + 12 h u f y u(0, y) + O(h )

(x u(0, y) = 0)
(en utilisant leq.)

en approchant y2 u(0, y) par une DF dordre 2


u1j = u0j + 12 h2 (u0j f0j ) +

1
2

(2u0j u0,j1 u0,j+1 )

idem pour les autres bords


non valable pour les coins !!!
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Conclusions
mthode des diffrences finies simple mettre en uvre (dvp Taylor)

donne des systmes linaires sym. def. pos. creux sur les pbs elliptiques
convergence quadratique si les solutions sont rgulires
permet de traiter la plupart des conditions limites
mais limite des gomtries rectangulaires !

mthode alternative : lments finis

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