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EVALUACIN, BIBLIOGRAFA
Prof. Adri
Adrin Fern
Fernndez
CURSO METODOS CUANTITATIVOS AVANZADOS Opci
Opcin Econometr
Econometra
Edici
Edicin 2009
OBJETIVOS
Luego de la introduccin que se realiza en Econometra II (Licenciatura de
Economa) sobre series de tiempo, el objetivo del Curso-Seminario Mtodos
Cuantitativos Avanzados (MCA) es profundizar en el tratamiento de estas
variables.
En primer lugar, sistematizando el tratamiento univariante con anlisis de
tendencias en el tiempo (races unitarias, tendencias segmentadas, etc.),
extraccin de seales, etc.
En segundo lugar, el curso se plantea el abordaje multi-variante de series de
tiempo, con especial nfasis en la modelizacin VAR, el anlisis de exogeneidad
y causalidad, y el anlisis de cointegracin.
En tercer lugar, el curso tiene un fuerte nfasis de prctica de estas tcnicas, con
el uso de paquetes economtricos. En general, se utilizar el programa Eviews.
Se dar una noticia de otros paquetes, en particular del R. Para la prctica de
extraccin de seales se utilizar un software libre, Demetra, desarrollado por
Eurostat.
PROGRAMA SINTTICO
Captulo 1 Introduccin. Modelizacin en Econometra. Metodologas.
Cap. 2 Modelizacin univariante. Metodologa Box-Jenkins: modelos ARMA.
ARIMA y SARIMA. Efectos calendario y tratamiento de outliers. Extraccin de
seales: mtodos de filtros lineales y modelizacin ARIMA.
Cap. 3 Procesos integrados. Procesos estacionarios y no estacionarios.
Tendencias y caminatas al azar en series de tiempo. Pruebas de races
unitarias. Pruebas de tendencias segmentadas.
Cap. 4 Procesos multivariantes. Modelos dinmicos. Modelos ADL (con rezagos
distribuidos autorregresivos). Transformaciones del modelo. Funcin de
Transferencia. Vectores AutoRegresivos (VARs).
EVALUACIN
La propuesta es desarrollar 3 instancias de evaluacin, privilegiando el carcter de
seminario tambin en estas instancias.
1.- Una vez que se ha alcanzado aproximadamente el 75% de desarrollo del curso
se propone un control de lectura, de duracin corta, por ejemplo de una
hora de duracin. El contenido del control corresponder a preguntas breves o
inclusive ejercicios prcticos con un volumen de clculo muy reducido. Las
preguntas versarn sobre los distintos temas que se han desarrollado en el
curso, incluyendo artculos que han sido referenciados. Esta prueba ser
presencial y estrictamente individual.
Para las dos restantes instancias se proponen dos trabajos en equipos de hasta
cuatro personas (pueden ser trabajos unipersonales pero se fomentar el
trabajo en equipo).
EVALUACIN
2.- En el primero de ellos cada equipo expondr un artculo asignado por la
ctedra. Los artculos incluirn una aplicacin economtrica y la presentacin
har hincapi en estos aspectos. Se buscar que la jornada o jornadas de
presentacin de los artculos se fijen al final del curso. La Ctedra colaborar
con los estudiantes para la correcta comprensin del artculo.
3.- La tercera instancia de evaluacin corresponder a un trabajo aplicado,
preferiblemente sobre series uruguayas, realizado tambin en equipo. El
trabajo deber contener un ndice similar a un artculo estndar, aunque
obviamente la parte a desarrollar ser la ligada al trabajo economtrico. Los
trabajos debern entregarse en papel y en formato digital en una fecha a
acordar pero que sera una o dos semanas despus de terminado el curso. La
Ctedra organizar instancias de apoyo y revisin de productos intermedios.
Las ponderaciones para la nota final son:
Control de lectura 30%
Presentacin artculo 30%
Trabajo 40%
BIBLIOGRAFA
BIBLIOGRAFA BSICA
De repaso:
Greene, William H. (varias ediciones) - Econometric Analysis.
Hendry, David F. y Nielsen, Bent (2007) - Econometric Modeling. A likelihood
Approach.
General para el curso:
Banerjee et al. (1993) Co-integration. Error Correction and the Econometric
Analysis of Non Stationary Data.
James D. Hamilton (1994) Time Series Analysis.
BIBLIOGRAFA
Especfica:
Pagan, Adrian (1993) -Three Econometric Methodologies: A Critical Appraisal.
Maravall, Agustn Varios artculos sobre descomposicin de series.
Engle, Hendry y Richard (1983) - Exogeneity.
Juselius, Katarina (2006) The Cointegrated VAR Model. Methodology and
Applications.
Articulos de Pagan
Three econometric methodologies
An Examination of Some Tools for
The Getting of Macroeconomic Wisdom
Tratamiento Estacional
Ajuste Estacional Villareal
Seasonal Adjustment Gomez