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Probabilit conditionnelle et
indpendance. Couples de variables
alatoires. Exemples
(, B, P) est un espace probabilis.

36.1

Dfinition et proprits des probabilits conditionnelles

Dfinition 36.1 Soient A, B deux vnements dans B avec P (B) 6= 0. La probabilit de A


sachant B est le rel :
P (A B)
PB (A) =
.
P (B)
On note aussi PB (A) = P (A | B) .
Thorme 36.1 Pour tout vnement B B de probabilit non nulle, lapplication :
PB : B

[0, 1]
P (A B)
A
7
PB (A) =
P (B)

est une probabilit sur (, B) .


On dit que PB est la probabilit conditionnelle sur (, B) sachant B et par dfinition, on a :
P (A B) = PB (A) P (B)
Cette relation se gnralise comme suit.
Thorme 36.2 Si n 2 et A1 , , An sont des vnements dans B tels que P

n1
T
k=1

on a alors :

n
\

!
Ak

= P (A1 ) P (A2 | A1 ) P (A3 | A1 A2 ) P An |

k=1

n1
\
k=1

625

!
Ak

Ak

6= 0,

626

Probabilit conditionnelle et indpendance. Couples de variables alatoires. Exemples

On rappelle que si (Ai )iI est une partition dnombrable de , on dit alors que (Ai )iI est
un systme complet dvnements
Thorme 36.3 (Formule des probabilits totales) Si (A1 , , An ) est un systme complet dvnements dans B tel que P (Ak ) 6= 0 pour tout k compris entre 1 et n, on a alors pour
tout vnement A B :
n
X
P (A) =
P (A | Ak ) P (Ak )
k=1

Exercice 36.1 Un fumeur essaye de ne plus fumer. Sil ne fume pas un jour donn, alors
la probabilit quil ne fume pas le lendemain est p ]0, 1[ . Sil fume un jour donn, alors la
probabilit quil ne fume pas le lendemain est q ]0, 1[ .
1. Calculer la probabilit pn que cette personne ne fume pas le n-me jour.
2. Calculer lim pn .
n+

Thorme 36.4 (Formule de Bayes) Si (A1 , , An ) est un systme complet dvnements


dans B tel que P (Ak ) 6= 0 pour tout k compris entre 1 et n, on a alors pour tout vnement
B B de probabilit non nulle et tout entier j compris entre 1 et n :
P (B | Aj ) P (Aj )
P (Aj | B) = P
n
P (B | Ak ) P (Ak )
k=1

Exercice 36.2 Des tudes sur une population ont montr que lon pouvait admettre que la
probabilit pn quune famille ait exactement n enfants est dfinie par :
n 1, pn = pn
avec 0 < p < 1, > 0 et (1 + ) p < 1.
On suppose que les naissances des garons et des filles sont quiprobables.
1. Calculer la probabilit pour une famille de ne pas avoir denfants.
2. Calculer la probabilit pour une famille davoir exactement k garons.
3. tant donne une famille ayant au moins un garon, quelle est la probabilit quelle en
ait deux ou plus ?

36.2

vnements indpendants

Dans le cas o P (A | B) = P (A) , on dduit que le fait que soit B soit ralis ne change rien
sur le calcul de P (A) . Dans ces conditions, on dit que A et B sont des vnements indpendants.
Dfinition 36.2 On dit que deux vnements A et B dans B sont indpendants (ou stochastiquement indpendants) indpendants si :
P (A B) = P (A) P (B) .
Remarque 36.1 Si P (B) = 0, on a alors, pour tout A B, 0 P (A B) P (B) = 0, donc
P (A B) = P (A) P (B) = 0 et A et B sont indpendants.
Si P (B) 6= 0, les vnements A et B sont indpendants si, et seulement si, P (A | B) = P (A) .

vnements indpendants

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Remarque 36.2 Deux vnements peuvent tre incompatibles, sans tre indpendants. Par
exemple, si P (A) = p ]0, 1[ , on a alors :
P (A) P ( \ A) = p (1 p) 6= 0 = P (A ( \ A)) .
Exercice 36.3 Montrer que A et B sont indpendants dans B si, et seulement si, A et \ B
sont indpendants et que A et \ B sont indpendants si et seulement si, \ A et \ A sont
indpendants.
Plus gnralement, on dfinit lindpendance mutuelle de plusieurs vnements comme suit.
Dfinition 36.3 On dit que des vnements A1 , , An , o n 2, sont mutuellement indpendants dans B si pour toute partie J non vide de {1, 2, , n} , on a :

!
\
Y
P
Aj =
P (Aj ) .
jJ

jJ

Remarque 36.3 Des vnements mutuellement indpendants sont deux deux indpendants,
mais la rciproque est fausse.
En effet, considrons lexprience alatoire qui consiste lancer un d deux fois et les vnements A, B, C dfinis respectivement par le premier chiffre est pair , le deuxime chiffre
est impair , la somme des chiffres est paire . En supposant lquiprobabilit, on a :
P (A) = P (B) = P (C) =

1
2

9
1
=
36
4
donc les vnements A, B, C sont deux deux indpendants, mais :
P (A B) = P (A C) = P (B C) =

P (A B C) = P () = 0 6= P (A) P (B) P (C)


et A, B, C ne sont pas mutuellement indpendants.
Exercice 36.4 Soient A1 , , An , o n 2, des vnements mutuellement indpendants dans
B.
1. Montrer que \ A1 , A2 , , An sont mutuellement indpendants.
2. En dduire que pour tout entier k compris entre 1 et n, les vnements \ A1 , , \
Ak , Ak+1 , , An sont mutuellement indpendants.
Exercice 36.5 Soit n 2 un entier naturel suprieur. On choisit de manire quiprobable
un des entiers compris entre 1 et n. Soient p un diviseur positif de n et Ap lvnement : le
nombre choisi est divisible par p .
1. Calculer P (Ap ) .
2. Montrer que si p1 , , pr sont les diviseurs premiers de n, alors les vnements Ap1 , , Apr
sont mutuellement indpendants.
3. On dsigne par la fonction indicatrice dEuler dfinie sur N par
(n) = card {k {1, , n} | k n = 1}
Montrer que
(n) = n

Y
p premier
p divise n

1
1
p

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Probabilit conditionnelle et indpendance. Couples de variables alatoires. Exemples

Exercice 36.6 On se fixe un rel s > 1 et on considre lespace probabilis (, P () , Ps ) , o


= N et :
1 1
n , Ps ({n}) =
(s) ns
en dsignant par la fonction de Riemann dfinie par (s) =
dzta de paramtre s).
Pour tout entier n 1, on dsigne par An lvnement :

+
X
1
(on dit que Ps est la loi
s
n
n=1

An = {multiples de n} = {k n | k N }
1. Calculer Ps (An ) pour tout n 1.
2. Montrer que, si P dsigne lensemble des nombres premiers, alors la famille (Ap )pP
est indpendante, cest--dire que pour toute suite finie (pk )1kr de nombres premiers
distincts, les vnement Ap1 , , Apr sont mutuellement indpendants.
3. En dduire que :

Ps ({1}) =

pP

puis lidentit dEuler :


s > 1, (s) =

1
1 s
p

Y
pP

1
1 s
p

1
.

Une dfinition quivalente dvnements mutuellement indpendants est donne par le thorme suivant.
Thorme 36.5 Soient A1 , , An , o n 2, des vnements dans B. Ces vnements sont
mutuellement

! indpendants si, et seulement si, pour toute partie J de {1, 2, , n} telle que
T
P
Aj 6= 0 et tout indice i {1, 2, , n} \ J, on a :
jJ

P Ai |

!
Aj

= P (Ai ) .

jJ

36.3

Variables alatoires relles indpendantes

Dfinition 36.4 Soient n 2 et X1 , X2 , , Xn des variables alatoires relle sur (, B, P) .


On dit que ces variables alatoires sont mutuellement indpendantes si pour tous borliens
B1 , B2 , , Bn , on a :
n
!
n
\
Y
P
(Xi Bi ) =
P(Xi Bi ).
i=1

Lvnement

n
\
i=1

i=1

(Xi Bi ) sera aussi not (X1 B1 , , Xn Bn ) .

Variables alatoires relles indpendantes

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Thorme 36.6 Soient n 2 et X1 , X2 , , Xn des variables alatoires relle discrtes sur


(, B, P) . Ces variables alatoires sont mutuellement indpendantes si, et seulement si, pour
n
Y
tous borliens (x1 , x2 , , xn ) dans
Xi () , on a :
i=1

n
\

!
(Xi = xi )

i=1

n
Y

P(Xi = xi ).

i=1

Exercice 36.7 Soient n 3 et X1 , X2 , , Xn des variables alatoires relle discrtes sur


(, B, P) mutuellement indpendantes.
1. Montrer que les variables alatoires X1 + X2 , X3 , , Xn sont mutuellement indpendantes.
2. En dduire que pour tout entier r compris entre 2 et n 1, les variables alatoires X1 +
+ Xr , Xr+1 , , Xn sont mutuellement indpendantes.
Dfinition 36.5 On dit que deux variables alatoires X et Y de carr intgrable sont non
corrles si Cov (X, Y ) = 0.
Thorme 36.7 Si X et Y sont deux variables alatoires sur (, B, P) de carr intgrables et
indpendantes, elles sont alors non corrles et on a :
E (XY ) = E (X) E (Y )
et :
V (X + Y ) = V (X) + V (X)
Thorme 36.8 Soient X1 , X2 , , Xn des variables alatoires sur (, B, P) de carr intgrables et mutuellement indpendantes. On a :
E(X1 X2 Xn ) =

n
Y

E(Xi ).

i=1

V(

n
X

Xi ) =

i=1

n
X

V(Xi ).

i=1

Thorme 36.9 Soient X1 , X2 , Xn des variables alatoires continues indpendantes sur


(, B, P) et de fonction de densit respectives f1 , f2 , fn . Alors :
X=

n
X

Xk

k=1

est une variable alatoire relle continue admettant pour fonction de densit la fonction
f1 f2 fn
o la loi reprsente le produit de convolution.
Dfinition 36.6 Soient n un entier strictement positif et p un rel appartenant [0, 1]. Une
variable alatoire relle X suit une loi binomiale de paramtre (n, p) si X est la somme de n
variables alatoires indpendantes suivant une loi de Bernoulli de paramtre p.
On note X B(n, p).

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Probabilit conditionnelle et indpendance. Couples de variables alatoires. Exemples

Thorme 36.10 Soit X une variable alatoire relle suivant une loi de Bernoulli de paramtre
(n, p). On a :
s R, gX (s) = (ps + (1 p))n ,
o gX est la fonction gnratrice de X.
k {0, 1 , n}, P(X = k) = Cnk pk (1 p)nk ,
E(X) = np, V(X) = np(1 p).
Exercice 36.8 Soit X une variable alatoire relle suivant une loi exponentielle de paramtre
.
1. Donner sa fonction de rpartition.
2. Montrer que :
(s, t) R+ R+ ,

P ((X > s + t) | (X > t)) = P (X > s) .

Cette proprit se traduit en disant que la variable alatoire X est sans mmoire.
Soit T une variable alatoire relle sans mmoire. Le but des questions suivantes est de
montrer que cette variable alatoire suit une loi exponentielle. On note FT sa fonction de
rpartition.
3. Montrer que la fonction GT dfinie sur R+ par :
x R+ ,

GT (x) = 1 FT (x)

est strictement positive et vrifie


(x, y) (R+ )2 ,

GT (x + y) = GT (x)GT (y).

4. Montrer que pour tout rel positif x et tout rationnel positif r, on a


GT (rx) = (GT (x))r .
5. Montrer quil existe un rel a vrifiant
x R+ ,

GT (x) = eax .

6. Montrer que la variable alatoire T suit une loi exponentielle.