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Plan
Introduction
I Définition de l’assurance
II L’Historique de l’assurance
VII Assurance-vie
Conclusion
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La Table de Mortalité Master Spécialisé : PMPO
Introduction
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I Définition de l’assurance
" L’assurance est une opération par laquelle une personne, l’assuré, se fait
promettre, moyennant une rémunération (la prime), pour lui ou pour un tiers, en cas de
réalisation d’un risque, une prestation par une autre partie, l’assureur, qui prenant en
charge un ensemble de risques, les compense conformément aux lois de la statistique".
Définition donnée par M. Joseph Hémard
Cependant, tous les risques ne sont pas assurables. Pour qu’un risque soit
assurable, il doit obéir à trois règles :
o être futur ;
o être aléatoire et incertain dans sa survenance ou dans sa date (Assurance
Vie) ;
o être indépendant de la volonté de l’assuré.
II L’historique de l’assurance au Maroc
L’opération d’assurance a été considérée comme immorale, car elle développait la
négligence et la notion de pari. De même l’assurance était perçue comme un produit de
luxe qui est réservé aux marocains issus de la classe à revenus élevés
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garantie en cas de dommage que vous pourriez causer à un tiers? Nombreux sont les
exemples qui démontrent que l'assurance rends plus libre, permet de faire des choix
plus importants et améliore la qualité de vie, car vous savez que vous ne serez pas
ruiné en cas d'incident très peu probable mais très grave.
Ces avantages valent également pour les entreprises: sans assurance, de nombreuses
sociétés florissantes auraient du mal à obtenir un financement, ou l'obtiendrait à un
coût beaucoup plus élevé, comme c'est notamment le cas sur les marchés émergents.
Citons d'autres exemples, comme celui d'un cardiologue ou d'un groupe
pharmaceutique: sans pouvoir souscrire à certains produits d'assurance, de nombreux
services ou productions ne seraient pas imaginables. L'assurance profite même à l'Etat.
En effet, pour beaucoup de projets d'infrastructure, l'Etat exige une assurance adaptée
pour que l'entrepreneur remplisse ses obligations contractuelles. En bref, la possibilité
de transférer les risques offre des possibilités de production nouvelles et plus efficaces.
Il apparaît évident que cette fonction de transfert du risque permet d'améliorer la
productivité et la croissance tout en diminuant la volatilité.
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vie et huit celui des assureurs vie. Ainsi, collecter des primes signifie toujours investir
sur les marchés de capitaux. Cela explique que les assureurs détiennent souvent 30 %
minimum des actifs investis sur les marchés de capitaux d'un pays. Seuls les fonds de
pension se classent devant les assureurs en matière d'investissement. Ces deux acteurs
ont en commun d'être des investisseurs de long terme. Il est possible de mesurer
l'importance des marchés de capitaux en comparant la crise asiatique, la crise bancaire
japonaise et la crise bancaire suisse. Si la crise bancaire suisse des années 1990, qui a
coûté aux banques quelques 50 milliards de francs suisses, soit 10 % du PIB de la
Suisse, n'a pas vraiment été considérée comme une crise, et si la crise bancaire
japonaise, également très grave, n'a pas fait plonger l'économie, la crise asiatique a été
un désastre majeur pour de nombreux pays impliqués. Une des principales raisons à
cela tient au fait que cette région ne bénéficiait pas d'un système financier stable ni de
banques et d'assureurs solvables.
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Types de contrats
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V Cadre réglementaire
Le secteur des assurances au Maroc est régi par le code des assurances entré en
vigueur en novembre 2002. Celui-ci oblige les risques situés au Maroc d’être assurés
par des contrats souscrits et gérés par des entreprises d’assurance agréées au Maroc. Il
réglemente également la bancassurance et définit le mode de placement des réserves
techniques constituées par les compagnies d’assurance (engagements des assureurs
envers les assurés).
Le code des assurances a été modifié et complété par le dahir n° 1-06-17 du 15
moharrem 1427 (14 février 2006).
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VI Structure du marché
Le secteur de l’assurance marocain est composé de :
- 10 compagnies d’assurance, 3 mutuelles et 1 compagnie de réassurance à fin 2006,
regroupés au sein de la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurance et de
Réassurance ;
- 822 intermédiaires d’assurances (603 agents et 219 courtiers), distribuant les produits
d’assurance, regroupés au sein de la Fédération Nationale des Agents et Courtiers en
Assurance du Maroc (FNACAM) ;
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VII. Assurance-vie
L'assurance sur la vie est un contrat par lequel l'assurance, en contre partie de la
prime qu'il perçoit, s'engage à verser au souscripteur ou à un tiers, désigné par celui-ci,
une somme déterminée, en cas de décès de l'assuré ou de survie au-delà d'un âge
déterminé.
L'assurance sur la vie ne se limite cependant pas à ces deux formes les quelles
d'ailleurs peuvent se combiner en assurance Mixte
L'opération d'assurance sur la vie se présente sous trois formes principales sur le
marché marocain.
Assurance
Vie
L’assurance populaire :
Il s’agit d’une formule qui par son nom révèle déjà son contenu, son objet et son
but.
Elle est une assurance sur la vie adaptée aux classes modestes dont les moyens
ne permettent pas une épargne importante.
Sur le plan des garanties, elle n’est pas guère différente de la branche
précédente et se prête aux mêmes combinaisons.
L’assurance groupe :
Elle est donc pratiquée à l’intérieur d’un groupe déterminé, notamment par les
entreprises, pour leur personnel.
Elle garantit également les membres du groupe contre les accidents et les
maladies.
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Le facteur historique,
Le facteur religieux,
Le facteur économique,
Le facteur formation.
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La table de mortalité
Définition
La table de mortalité est une table donnant, pour chaque âge, la probabilité
annuelle de décès d'un individu. Elle est établie selon des données statistiques.
Une table est établie à partir de l'observation d'une population (importante). Cette
observation est toujours réalisée sur plusieurs exercices, afin d'éliminer, ou de lisser les
phénomènes conjoncturels (hiver rigoureux, épidémie de grippe…).
Soit un nombre d'individus vivants, éventuellement regroupés par sexe, par catégorie
socioprofessionnelle, etc...
Soit une probabilité de décès dans l'année
Soit une espérance de vie
Soit une combinaison de ces éléments.
Le rôle des actuaires est d'établir et de certifier des tables de mortalité. D'ailleurs
L'assurance vie est à l'origine de la profession d'actuaire.
L'intérêt pour la construction et la mise à jour des tables de mortalité n'a fait
qu'augmenter au sein de la communauté actuarielle ces dernières années
Pour construire une table, il faut un recensement afin de connaître la répartition d'une
population par âge (c'est-à-dire d'années de naissance fiables).
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Pour construire une table, il faut un recensement afin de connaître la répartition d'une
population par âge (c'est-à-dire d'années de naissance fiables). Si quelques brillants
mathématiciens ont beaucoup fait pour la conceptualisation des probabilités, il faut
rappeler que c'est un marchand, Johan Graunt, qui, le premier, conçut la notion de
table de mortalité. William Petty, en 1672, obtient des résultats relativement proches
en étudiant la population en Irlande. Peu de temps après, Huygens introduira la
fonction de survie d'un individu (probabilité pour un individu de vivre encore 10, 20,
30 années, cf. figure 1). Si la notion d'espérance de vie n'est apparue pour la première
fois qu'en 1746, dans les travaux d'Antoine Deparcieux, Essai sur les probabilités de
la durée de vie humaine – Addition à l'essai, des calculs de Christian Huygens
apparaissent dans sa correspondance avec Louis XIV, « selon mon calcul, vous vivrez
environ jusqu'à l'âge 56 ans et demy, et moy jusqu'à 55 ».
On notera que ces tables ont souvent été interprétées comme l'âge auquel est décédée
une cohorte de 10 000 personnes, alors qu'elles ont été construites soit à l'aide de deux
recensements rapprochés (on compte le nombre de personnes à deux dates différentes,
que l'on corrige des effets migratoires), soit à partir de lecture de dates de naissance et
de décès sur des pierres tombales (pour les premières tables). Si l'idée de suivi de
cohorte est séduisante – elle correspond effectivement à l'idée de sa lecture –, ce n'est
pas ainsi qu'elle a été construite : elle est généralement construite verticalement (deux
recensements, corrigés d'effets d'entrée et de sortie), mais propose une fausse lecture
longitudinale (suivi d'une cohorte).
On est supposé lire la table de la manière suivante : sur 100 000 naissances (âge 0),
99 214 atteindront l'âge de 5 ans ; 99 129 atteindront l'âge de 10 ans... 1 479 vivront
centenaires, etc. L'ambiguïté tient du fait que l'on présente les probabilités de décès
sous forme d'une table s'apparentant au suivi d'une cohorte. Cette table étant construite
à l'aide de deux recensements, ce sont plutôt les probabilités induites qui sont
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interprétables. Sur cette « cohorte », 98 371 avaient atteint 30 ans et 97 534 avaient
atteint 40 ans. Cette table permet de dire qu'une personne âgée de 30 ans lors de la
constitution de la table avait 99,15 % de cjhances d'atteindre 40 ans (97 534/98 371),
et qu'une personne de 40 ans avait 98,17 % de chances d'atteindre 50 ans
(95 752/97 534). À partir de ces chiffres, l'approche classique consistait à dire qu'une
personne âgée de 30 ans avait 99,15*98,17 % = 97,33 % de chances d'atteindre 50 ans.
x Lx x Lx x Lx x Lx
0 100 000 30 98 371 60 92 050 90 24 739
5 99 214 35 98 031 65 88 978 95 8 118
10 99 129 40 97 534 70 84 440 100 1 479
15 99 041 45 96 810 75 77 104 105 113
20 98 869 50 95 752 80 65 043 110 2
25 98 640 55 94 215 85 46 455
Mécanisme de l'assurance :
Selon la loi des grands nombres, plus une expérience est répétée, plus les
résultats de cette expérience se rapprochent de la probabilité théorique de survenance
d'un événement.
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En ce qui concerne l'assurance, les statistiques ont une importance primordiale pour le
calcul des primes en premier lieu, pour une meilleure répartition des risques en second
lieu.
En effet, on peut maîtriser le hasard avec des études statistiques portant sur un très
grand nombre de cas et sur des périodes longues. On peut ainsi prédire la probabilité
de survenance d'un événement avec suffisamment de certitude pour en tirer des
conclusions chiffrables.
Les statistiques pourront par exemple indiquer combien de décès surviennent à tel âge
de la vie ou l'âge moyen de décès d'une population masculine ou féminine à une
époque donnée (table de mortalité).
De même, les statistiques pourront indiquer l'effectif (le nombre) de sinistres Incendie
survenus dans une population d'assurés et combien ils ont coûté, globalement et en
moyenne.
La prime pure
Exemple: Un immeuble assuré contre l'incendie peut ne brûler qu'en partie. Les
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D'une manière simplifiée, la prime technique ou la prime pure est égale à la fréquence
du risque multipliée par le coût moyen d'un sinistre.
Ainsi, en vol, si la fréquence est de 1 pour 1000 assurés et le coût moyen de 8.000 Dh,
la prime pure sera de (1/1.000) X 8.000 = 8 Dh, payable par chaque assuré en " vol "
quel que soit l'effectif des assurés (au-delà de 1.000).
Dispersion de risques
Par ailleurs, pour que l'assurance joue à plein, il convient d'établir une dispersion des
risques de manière à éviter qu'un sinistre collectif ne vienne à toucher tous les assurés
d'une seule compagnie (imaginons une tempête ou un cyclone ravageant une ville qui
serait entièrement assurée par une seule compagnie).
En pratique, cette règle n'est pas toujours facile à respecter. C'est pourquoi, les
assureurs ont inventé les techniques de la co-assurance et de la réassurance pour
limiter ces éventuels cumuls.
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Conclusion
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Bibliographie
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WHITNEY AW., The theory of experience rating. Proceedings of the Casualty Actuarial
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