Lilith, an easy way to analyze your data LILITH LIQUIDITY RISK

Mantieni sotto controllo i flussi di cassa bancari,

anche in periodi di Shock dei mercati e dell'economia

Import automatico della liquidità giornaliera Determinazione delle diverse linee di credito disponibili 
•   Il  sistema giornalmente rileva la posizione di cash sui vari  •   La banca dispone di diverse modalità di finanziamento 
conti correnti, i rimborsi e le erogazioni dei mutui e dei fidi, e i  temporaneo (riserve di liquidità), tra le quali (*): CORE, CBC1, 
flussi di cassa derivanti dall'acquisto e dalla vendita di prodotti  CBC2, che possono  essere utilizzate nei periodi di maggior stress 
finanziari. finanziario.
•   In funzione del livello previsto, il sistema classifica la posizione  •   Ogni linea di credito ha un suo costo variabile nel tempo. La
secondo i seguenti criteri:  Positive Cash Position, Mild Stress,  sua disponibilità diminuisce nei periodi di shock, il suo costo 
High Stress, Severe Stress, Liquidity Default. aumenta.
•   Lilith Liquidity Risk facilita la determinazione  degli interventi 
preventivi di ricorso alle varie linee di credito.

Lilith Liquidity Risk, uno strumento completo e rigoroso per le tue simulazioni
Per le banche e le istituzioni finanziarie

• Minimizza possibili perdite a fronte di crisi di mercato ed eventi di shock

• Prevede efficacemente i flussi di cassa futuri, migliorando l'operatività giornaliera. E' aggiornato con
le condizioni finanziarie praticate dalla banca, e consente di valutare l'effetto di uscite impreviste
• Calcola in modo preciso, e per ogni strumento finanziario, le probabilità di default
• Simula diversi scenari, con criteri definibili per ogni strumento finanziario
• Presenta una posizione di cassa giornaliera, con un orizzonte temporale di 90 giorni
• Permette di valutare l'esposizione al rischio complessivo sulla tesoreria di gruppo

... La simulazione consente di stimare gli effetti che 
uno scenario particolarmente negativo può 
provocare sulla liquidità bancaria. Le caratteristiche 
principali del modulo sono la semplicità di 
immissione dei dati di input per il calcolo dei diversi 
scenari, e la velocità di simulazione.

2010 © Hicare Research www.hicare.com
 Lilith, an easy way to analyze your data LILITH LIQUIDITY RISK

Analisi, controllo, creazione di scenari, 
determinazione dei fabbisogni addizionali nei periodi di instabilità finanziaria
Raccolta e Analisi dei dati 
•   Monitora  l’andamento  prospettico a breve 
termine  della liquidità.
•   Prevede giornalmente la cash position generale, 
con orizzonte temporale di 90 giorni, o superiore.
•   Visualizza la situazione aggregata, con 
possibilità di scendere al dettaglio minimo per ogni 
singolo strumento  finanziario.

(*)
CBC = Counter 
Balancing Capacity,

linee di credito della 
banca e disponibilità 
di titoli liquidabili  per 
ottenere 
Lilith consente di prevedere in anticipo il  rapidamente  cash
ricorso alle varie linee di credito, 
minimizzandone il costo complessivo

•   CORE = Linee di credito garantite dalla banca centrale (risk free anche in caso di Shock economici o dei mercati finanziari)
•   CBC 1 = Titoli obbligazionari di Stati e Istituzioni con valutazione AAA (basso rischio di perdita di valore in caso di vendita rapida dovuta a Shock)
•   CBC 2 = Altri titoli obbligazionari con valutazione inferiore, o titoli azionari e assimilabili (medio‐alto rischio di perdita di valore in caso di vendita rapida)
•   OTHERS = Linee di credito revocabili, negoziate con altre istituzioni finanziarie o banche commerciali (in caso di Shock economici o dei mercati finanziari 
potrebbe essere impossibile farvi ricorso)

Lilith Liquidity Risk si basa sul potente motore multidimensionale Hicare HCR TM

Facile da navigare: Ineguagliabili capacità di analisi What-If:

• Navigazione istantanea senza tempo di attesa • Capacità di simulazione uniche
• Interfaccia utente intuitiva • Illimitate revisioni di budget
• Semplice creazione di grafici e tabelle • Calcolo automatico di formule e delta
• Nessun limite nella customizzazione di KPI
Facile da implementare:
• Massima personalizzazione da parte dell'utilizzatore finale
• Nessuna conoscenza di linguaggi di programmazione richiesta
• Rapido tempo di implementazione
• Semplice monitoraggio da parte della funzione IT
• Piena storicizzazione e visualizzazione delle diverse simulazioni

Lilith, an easy way to analyze your data
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