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Carlos Almeida
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE
Beca Prometeo
13 de enero de 2014
ndice
1. Introduccin
3. Integracin y Diferenciacin
2
4
3.1. Integracin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.2. Derivada de Radon-Nikodym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
11
5. Esperanza Condicional
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6. Resultados Asintticos
17
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
1.
Modos de convergencia . . . . . . . .
Convergencia de transformaciones . .
La(s) ley(es) de los grandes nmeros
El teorema central de lmite . . . . .
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Introduccin
1. F
2. Si A F , entonces AC F
3. Si Ai F , i = 1,2,. . . , entonces la unin Ai F
Observaciones:
(, F) : Espacio medible
A F : conjunto medible (eventos )
Ai F
{, } y 2 son -lgebras
A tal que A 6= y A 6= , {, A, AC , } es -lgebra (la ms
pequea que contiene A)
B,
M = {B : C B, y B es una -lgebra }
{BM}
medida
si:
Ai
i=1
(Ai )
i=1
Observaciones:
(, F, ) : Espacio medido,
Sea
un espacio medible
(, F, )
1. (Monotinicidad) Si
B,
entonces
(A) (B)
!
Ai
i=1
3. (Continuidad) Si
A1 , A2 , . . .
(Ai )
i=1
A1 A2 . . .
(o
A1 A2 . . .
entonces
( lm An ) = lm (An )
n
donde:
lm An =
n
[
Ai
i=1
lm An =
n
\
i=1
(A1 ) < ),
Proposicin 2.
1. Sea
En un espacio probabilizado
la
(, F, P ),
ces:
F () = lmx F (x) = 0
F () = lmx F (x) = 1
F
no es decreciente,
F es continua por la
2. Si una funcin
sobre
(R, B)
2.2.
Ejemplos:
funcin indicatriz
funciones simples
Borel medible
Integracin y Diferenciacin
A diferencia que en clculo elemental, aqu primero se introduce la integracin y luego la diferenciacin
3.1.
Integracin
Observaciones:
R
d = es posible
Diferentes representaciones de una funcin simple son posibles pero todas dan la misma respuesta, entonces la denicin es correcta
2. Funciones de Borel nonegativas:
Sea f una funcin de Borel no negativa:
Observaciones:
Cmo justicar el lado derecho de la denicin
Para cualquier funcin f Borel medible, existe una secuencia de
funciones simples 1 , 2 , . . . tal que 0 f para cualquier i y
Z
lm
Z
n d =
f d
f () = max{f (), 0}
Observaciones:
7
Examples:
En un conjunto contable:
Z
f d =
f ()
Propiedades:
R
R
| f d| |f |d
f d 0
R
R
Si f = g (a.e.) entonces f d = gd
xdPX
XdP =
EX =
Z
g(x)dPX =
xdPg(X)
Derivada de Radon-Nikodym
f d,
AF
10
4.
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E|X|k es el k -esimo
momento absoluto
de X
matriz de varianzas-covarianzas
es:
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5.
Esperanza Condicional
Adems:
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Independencia
15
Observations:
X1 , X2 , . . . , XK son independientes si
FX (x1 , x2 , . . . , xK ) = FX1 (x1 )FX2 (x2 )...FXK (xK )
fX (x1 , x2 , . . . , xK ) = fX1 (x1 )fX2 (x2 )...fXK (xK )
Probabilidad Condicional
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Resultados Asintticos
Modos de convergencia
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Junto con la siguiente proposicin, este teorema puede usarse para mostrar la convergencia en ley.
6.2.
Convergencia de transformaciones
Que pasa cuando se aplica una funcin g Borel medible a una sucesin
de variables aleatorias, se resume en el siguiente teorema
19
6.3.
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6.4.
Para aproximar las distribuciones tenemos uno de los as importantes resultados que permite trabajar en estadstica:
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