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Derivaci

on e Integraci
on Num
erica
Para qu
e?

Metodos Numericos
CIV-371

Consideremos el siguiente ejemplo:


Z
0

Diferenciaci
on e Integraci
on Num
erica

 4 X

(9/4)k
3
cos(4x) cos(3 sin(x)) dx =
2
k!(k + 4)!
k=0

Claramente, no podemos esperar que todas las integrales puedan tener una
solucion explcita. Si hubiese solucion explcita, como en este caso,
podramos truncar la serie en un valor N >> 1 con tal de tener una buena
aproximacion.

Prof: Joaqun Mura

Escuela de Ingeniera Civil


Pontificia Universidad Cat
olica de Valparaso
2015

Existe una mejor manera de evaluar numericamente


una derivada o una integral?

(EIC-PUCV)

M
etodos Num
ericos

2015

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Aproximaci
on de derivadas de funciones
Derivadas de primer orden

Consideremos una funcion f : [a, b] R de clase C 1 [a, b]. Buscamos una


aproximacion de la primera derivada de en un punto x
en [a, b].
De los cursos de Calculo, sabemos que para un cierto valor de h lo
suficientemente peque
no (y positivo), podemos asumir que la cantidad

Diferenciacion numerica

Diferencia finita hacia adelante (forward finite difference)


+ f (
x) :=

f (
x + h) f (
x)
h

es una aproximacion de f 0 (
x).

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(EIC-PUCV)

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Aproximaci
on de derivadas de funciones

Aproximaci
on de derivadas de funciones

Derivadas de primer orden

Derivadas de primer orden

Para estimar el error cometido en esta aproximacion, basta con considerar


la expansion de f en serie de Taylor, obteniendo
f (
x + h) = f (
x) + hf 0 (
x) +

h2 00
f ()
2

Procediendo de un modo analogo, se puede definir la


(
x, x
+ h).

Diferencia finita hacia atras (backward finite difference)

Por lo tanto,

f (
x) :=

h
+ f (
x) = f (
x) + f 00 ().
2
0

As podemos ver que + f entrega una aproximacion a primer orden de f 0


con respecto de h:
||+ f f 0 || Ch

(EIC-PUCV)

f (
x) f (
x h)
h

Es facil ver que esta es tambien una aproximacion a primer orden de f 0


con respecto de h.

(con C = C(f 00 ) > 0).

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(EIC-PUCV)

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Aproximaci
on de derivadas de funciones

Aproximaci
on de derivadas de funciones

Derivadas de primer orden

Derivadas de orden superior

Finalmente, se puede definir

Si ademas, asumimos que la funcion f tiene derivadas de orden superior,


podemos definir la diferencia finita centrada de segundo orden a partir de
la siguiente consideracion:

Diferencia finita centrada (centered finite difference)



1
1 0 +
x) f (
x))
f (
x ) f 0 (
x ) (+ f (
h
h

1 f (
x + h) f (
x) f (
x) f (
x h)
=

h
h
h

f 00 (
x)

f (
x + h) f (
x h)
f (
x) :=
2h
Este esquema es una aproximaci
on a segundo orden de f 0 con respecto de
h:

h2 000
f (
x) f 0 (
x) =
f () + f 000 ()
12
donde (
x, x
+ h) y (
x h, x
), respectivamente.

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es decir,

Diferencia finita centrada de segundo orden


2 f (
x) :=

(EIC-PUCV)

f (
x + h) 2f (
x) + f (
x h)
2
h

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Aproximaci
on de derivadas de funciones

Derivaci
on Num
erica

Derivadas de orden superior

Evaluaci
on nodal:C
omo hacerlo?

Similarmente, se pueden encontrar las siguientes expresiones


Supongamos que disponemos de la funcion f evaluada sobre un conjunto
por un
discreto de puntos P = {x0 , x1 , . . . , xM }. Si reemplazamos x
punto generico xk , tendremos evidentemente que x
h = xk1 y
x
+ h = xk+1 . Mas a
un, reemplazamos h por el ancho del intervalo en
consideracion. Esto implica que, por ejemplo, la formula de diferencias
finita centradas de primer orden queda de la siguiente manera:

Diferencia finita centrada de tercer orden


3 f (
x) :=

f (
x + 2h) 2f (
x + h) + 2f (
x h) f (
x 2h)
3
2h

Diferencia finita centrada de cuarto orden


f (xk ) =
4 f (
x) :=

f (
x + 2h) 4f (
x + h) + 6f (
x) 4f (
x h) + f (
x h)
h4

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fk+1 fk1
,
xk+1 xk1

donde fk := f (xk ).

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(EIC-PUCV)

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Integraci
on num
erica

En esta seccion introduciremos metodos para aproximar el valor de la


integral
Z b
I(f ) =
f (x) dx

Integracion numerica

donde f es una funcion definida en [a, b].

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(EIC-PUCV)

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ericos

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Integraci
on num
erica

Integraci
on num
erica
F
ormula del punto medio

La manera mas simple es elegir a f como constante en Ik . Por ejemplo,


xk1 + xk
x
k =
2

Un procedimiento simple para aproximar I(f ) puede encontrarse


particionando al intervalo [a, b] en subtintervalos Ik = [xk , xk+1 ], con
k = 0, . . . , M (M + 1 nodos=M intervalos), as xk = a + kh y
h = (b a)/M .
Luego,
M Z
X
I(f ) =
f (x) dx
k

Entonces obtenemos

Formula de integracion del punto medio

Ik

Ic (f ) := h

M
X

f (
xk )

k=0

Sobre cada subintervalo Ik podemos aproximar el valor de la integral de f


por un polinomio f.

Esta formula aproxima el valor de I(f ) hasta segundo orden en h pues


|I(f ) Ic (f )| =
(EIC-PUCV)

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(EIC-PUCV)

Integraci
on num
erica

Integraci
on num
erica

F
ormula del punto medio

F
ormula del Trapecio

b a 2 00
h |f ()|
24
M
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ericos

[a, b]
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Otra manera de aproximar a f en un subintervalo, es reemplazandola por


su interpolante lineal

(EIC-PUCV)

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(EIC-PUCV)

M
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ericos

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Integraci
on num
erica

Integraci
on num
erica

F
ormula del Trapecio

F
ormula de Simpson

La formula ahora es
M

hX
(f (xk1 ) + f (xk ))
It (f ) :=
2

Si reemplazamos f por un polinomio de grado 2 en los nodos xk1 , x


k
(pto. medio) y xk , donde el polinomio de interpolacion es

k=1

O bien,

Formula de integracion del trapecio

p(x) =

M
1
X
h
f (xk )
It (f ) := (f (a) + f (b)) + h
2

2(x x
k )(x xk )
4
f (xk1 ) + 2 (xk1 x)(x xk )f (
xk )
2
h
h
2
+ 2 (x x
k )(x xk1 )f (xk ).
h

k=1

El resultado es la llamada formula de (cuadratura de) Simpson ...


Esta formula aproxima el valor de I(f ) hasta segundo orden en h pues
b a 2 00
|I(f ) It (f )| =
h |f ()|
[a, b]
12
(EIC-PUCV)

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(EIC-PUCV)

M
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ericos

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Integraci
on num
erica

Integraci
on num
erica

F
ormula de Simpson

Cuadratura Gaussiana

Formula de integracion de Simpson

La cuadratura gaussiana corresponde a una clase de metodos que tienen la


virtud de aumentar la exactitud del valor aproximado de la integral,
escogiendo coeficientes y nodos apropiadamente.
A partir de una modificacion del metodo del trapecio, se pueden considerar
como puntos del subintervalo Ik a:




1
xk xk1
h
xk1 + xk
1

k1 :=
= xk1 + 1
2
2
3
3 2




xk1 + xk
1
xk xk1
1
h
k :=
+
= xk1 + 1 +
2
2
3
3 2

Is (f ) :=

hX
(f (xk1 ) + 4f (
xk ) + f (xk ))
6
k=1

El error asociado a esta formula es


|I(f ) Is (f )| =

(EIC-PUCV)

b a h4 (4)
|f ()|
180 16

M
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[a, b]

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(EIC-PUCV)

M
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ericos

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Integraci
on num
erica

Integraci
on num
erica

Cuadratura Gaussiana

Cuadratura Gaussiana

Formula de cuadratura Gaussiana (dos puntos)


M

hX
Ig,2 (f ) :=
(f (k1 ) + f (k ))
2
k=0

Se puede demostrar que el error es


|I(f ) Ig (f )| =

(EIC-PUCV)

M
etodos Num
ericos

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(EIC-PUCV)

(b a)5 (4)
|f ()|
4320

[a, b]

M
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ericos

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Integraci
on num
erica

Integraci
on num
erica

Cuadratura Gaussiana

Cuadratura Gaussiana

Importante: En general, los metodos de cuadratura estan tabulados en la


literatura para calcular

Para calcular la integral en un intervalo arbitrario [a, b], debemos elegir


una transformacion biyectiva de coordenadas tal que [a, b] [1, 1]. Por
ejemplo, si

) :=
I(f

f (x) dx
1

p
1
2
3
Ej. (p = 2):

R1

1 f

(EIC-PUCV)

k
0
1/
p 3
0, 3/5

p
X

wk f (k )

u=

k=1

2x a b
ba

Tendremos que

wk
2
1
8/9, 5/9


ba
a+b
f
u+
du
2
2
1


p
baX
ba
a+b

wi f
i +
2
2
2

ba
I(f ) =
2

dx 1 f ( 13 ) + 1 f ( 13 ).
M
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(u = 1 x = a, u = 1 x = b)

i=1

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