1.

Diga se as seguintes afirmaes so verdadeiras, falsas ou incertas, expondo resumidamente

os motivos :
a) Na presena da heteroscedasticidade, os estimadores de MQO so viesados e
ineficientes. (1.5 valor)
b) Na presena de autocorrelao dos resduos, os estimadores de MQO so no viciados e
consistentes. (1.5 valor)
2. Apresente (04) quatro mtodos de deteco da heteroscedasticidade. Explique (02) sua
escolha. (2.0 valores)
3. Em relao autocorrelao dos resduos, apresente as suas consequncias e pelo menos
duas formas de correco. (2.0 valores)

QUESTES TERICAS (13.0 Valores)

1. Com base em dados de corte sobre 41 pases, Stephen Lewis estimou o seguinte modelo de
regresso :
LnYi 1 2 LnX 2i 3i LnX 3i i

Em que Y = razo entre tributos sobre comrcio (impostos sobre importaes e

exportaes) e receita total do governo; X2 = razo entre a soma das importaes
com as exportaes e o PNB; e X2 = PNB per capita; ln indica log natural. A
hiptese de Lewis era a de que Y e X2 se relacionariam positivamente (quanto maior
o volume do comrcio, maior a receita de tributos sobre o comrcio) e que Y e X 3 se
relacionariam negativamente (conforme aumenta a renda, o governo verifica que
mais fcil cobrar impostos directo por exemplo, imposto de renda do que
depender de tributos sobre o comrcio.)
a) Esperaria heteroscedasticidade nos dados? Porqu (1.0 valor)
b) Lewis estimou uma regresso envolvendo aos resduos como se segue:
i2 5,8417 2,5629 LnCom 0,6918 LnPNBi 0,4081(ln Com) 2 0,0491( LnPNBi ) 2
0,0015( LnCom ) * ( LnPNB )

R2 = 0,1148
i.

Diga que mtodo Lewis utilizou para testar a heteroscedasticidade?

(1.0 valor)

ii.

Teste a heteroscedasticidade nos dados apresentados a um nvel de

significncia de 5%. (2.0 valores)

iii.

Caso se comprove que existe heteroscedastidade no modelo, como

Lewis iria corrigir o problema de heteroscedasticidade. (2.0 valores)

2. Em um estudo sobre a detrminao de preos do produto final a custo de factores no

Reino Unido, foram obtidos os seguintes resultados com base nos dados anuais para
o perodo 1951-1969:
PFt 2,033 0273Wt 0,521X t 0,256 M t 0,028M t 1 0,121PFt 1

(0,992) (0,127)

(0,099)

(0,024)

(0,119) R 2 = 0,984 DW

(0,039)

= 2,54
Em que PF = preos do produto final a custos de factores, W = salrio por
empregado, X = produto interno bruto por pessoa empregada, M = preos de
importao, Mt-1 = preos de importao defasados em 1 ano e P t-1 = preos do
produto final a custos de factores no ano anterior.
a) Acha que h autocorrelao no Modelo? Justifique (2.0 valores)
3. Abaixo constam os outputs de um modelo de regresso desenvolvido com base em

dados macroeconmicos dos Estados Unidos no perodo de 1960 a 2003. Todos os

valores esto em bilhes de dlares, excepto, o ndice de preos ao consumidor. As
variveis so:
X = Estoque de Moeda (Conceito M1)
Y = ndice de preos ao Consumidor da classe das maiores despesas-82/84 = 100)
Os dados foram agrupados em duas amostras (1 e 2) com 18 observaes cada.
Considerando o anexo (A).
a) Diga que teste de deteco da heteroscedasticidade aplicvel neste caso e
porqu? (1.5 valor)
b) Com base no anexo A, teste a presena de heteroscedasticidade no modelo de
regresso. (2.0 valores)
c) Caso se detecte heteroscedasticidade no modelo, que medidas correctivas
podem ser adoptadas? (1.5 valores)
Anexo A
SUMMARY OUTPUT
Amostra 1
Regression Statistics
Multiple R
0.983177373
R Square
0.966637746
Adjusted R
Square
0.964552605
Standard Error
1.87591325
Observations
18
ANOVA
df

SS

MS

Regression
Residual
Total

Intercept
X

1
16
17

1631.3752
56.304808
1687.68

Coefficients
4.484864083
0.163599196

Standard
Error
1.6733543
0.0075983

1631.3752
3.5190505

463.58391

t Stat
2.6801641
21.530999

P-value
0.0164254
3.06E-13

MS
7882.4247
81.540401

F
96.668946

t Stat
1.7973627
9.8320367

P-value
0.0911763
3.475E-08

SUMMARY OUTPUT
Amostra 2
Regression Statistics
Multiple R
0.926278057
R Square
0.857991039
Adjusted R
Square
0.849115479
Standard Error
9.029972391
Observations
18
ANOVA
df
Regression
Residual
Total

Intercept
X

1
16
17

SS
7882.4247
1304.6464
9187.0711

Coefficients
23.26186684
0.123301283

Standard
Error
12.942222
0.0125408