DIAGONALIZACIN

Autovalores y autovectores de una matriz.- Dada una matriz A nxn, el vector no nulo X se
llamar autovector de A con respecto al autovalor (escalar) si se verifica: AX X .
Nota.- Autovector = vector propio = vector caracterstico = eigenvector; autovalor = valor
propio = valor caracterstico = eigenvalor = valor latente.
Polinomio caracterstico de la matriz A (nxn).p ( ) det(I A) = n + an1 n1 + + a22 + a1 +a0 (polinomio de grado n).
Ecuacin caracterstica de la matriz A (nxn).- p( ) 0 det(I A ) 0
Autovalores de A.- Son las races (reales y complejas) del polinomio caracterstico.
Espacio caracterstico.- Se llama espacio caracterstico de A correspondiente al autovalor , al
espacio solucin del sistema (I A) X 0 . En smbolos, S() = { X Rnx1: X = AX }.
Autovectores de A.- Para cada autovalor , los vectores componentes de cualquier base de su
espacio caracterstico son los autovectores de A correspondientes a .
Propiedad.- Sea A Rnxn y sean 1, 2, ... , n valores propios distintos de A con vectores
propios x1, x2, ... , xn respectivamente. Entonces x1, x2, ... , xn son linealmente independientes.
Autovalores y autovectores de un operador f: U U.- El vector no nulo uU se denomina
autovector del operador f correspondiente al autovalor si se verifica: f (u ) u .
Para encontrar los autovalores de f se puede usar A = [f] B, que es la matriz de f con respecto a
cualquier base B de U, de modo que se verifique: Ax = [f] B [u]B = x = [u]B.
Propiedades del polinomio caracterstico

a b
2x2
matriz del espacio R . Su polinomio caracterstico es:
c
d

Sea A

a
c

p ( ) det(I A) det

b
2 ( a d ) (ad bc ) = 2 + (tr(A)) +
d

det(A).
Propiedad.- El coeficiente independiente del polinomio caracterstico de una matriz A, coincide
(salvo el signo) con el valor de determinante de A.
Propiedad.- =0 puede ser autovalor de una matriz cuadrada; el vector nulo no puede ser
autovector de una matriz cuadrada.

Teorema de Cayley-Hamilton.- Sea A una matriz del espacio vectorial R nxn. Entonces A
satisface su propio polinomio caracterstico:
Si p() = det ( I A ) = n + an1 n1 + + a22 + a1 +a0 , entonces
p(A) = An + an1 An1 + + a2A2 + a1A +a0 I = O, siendo O la matriz nula del espacio en
cuestin.
Inversa por Cayley.- Si A es matriz cuadrada no singular, det(A) 0 y por lo tanto a0 0. De
la igualdad An + an1 An1 + + a2A2 + a1A +a0 I = O, efectuando las operaciones adecuadas se
obtiene:
A 1 = (1/a0) [ An1 + an1An2 + + a2A + a1I ]
Diagonalizacin.- Una matriz cuadrada A se dice diagonalizable si existe una matriz no
singular P de modo que P1AP = D, donde D es matriz diagonal.
La matriz cuadrada A es diagonalizable si y solo si tiene n autovectores linealmente

independientes. En tal caso, la matriz diagonal D

tiene en su diagonal

principal a los autovalores de A, y P tiene como columnas a los autovectores de A.

Propiedad.- Si la matriz cuadrada A de orden n tiene n valores propios diferentes, entonces A es
diagonalizable. Si A (nxn) tiene menos de n autovectores linealmente independientes, entonces
A no es diagonalizable.
Matrices simtricas y diagonalizacin ortogonal.Las matrices simtricas reales tienen varias propiedades importantes.
1. Sea A Rnxn matriz simtrica, es decir, A=AT. Entonces los valores propios de A son
reales.
2. Sea A Rnxn matriz simtrica. Entonces los vectores propios correspondientes a valores
propios diferentes son ortogonales.
3. Sea A Rnxn matriz simtrica. Entonces A posee n vectores propios reales
ortonormales.
Definicin.- Se dice que una matriz A Rnxn es diagonalizable ortogonalmente si existe una
matriz ortogonal Q tal que Q T AQ D Q 1 AQ D donde D es matriz diagonal
constituida por los autovalores de A.
Por lo anterior, para diagonalizar ortogonalmente a una matriz simtrica A, basta ortogonalizar
por Gram-Schmidt cada base de cada espacio caracterstico de A.