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O documento discute os conceitos de risco e incerteza no contexto de concessão de crédito bancário. Explica que risco pode ser mensurado com base em dados históricos, enquanto incerteza depende da percepção subjetiva sobre o futuro. Também descreve como os bancos analisam variáveis de risco dos clientes e operações para definir a probabilidade de pagamento e maximizar os retornos.
O documento discute os conceitos de risco e incerteza no contexto de concessão de crédito bancário. Explica que risco pode ser mensurado com base em dados históricos, enquanto incerteza depende da percepção subjetiva sobre o futuro. Também descreve como os bancos analisam variáveis de risco dos clientes e operações para definir a probabilidade de pagamento e maximizar os retornos.
O documento discute os conceitos de risco e incerteza no contexto de concessão de crédito bancário. Explica que risco pode ser mensurado com base em dados históricos, enquanto incerteza depende da percepção subjetiva sobre o futuro. Também descreve como os bancos analisam variáveis de risco dos clientes e operações para definir a probabilidade de pagamento e maximizar os retornos.
Temos que verificar o que representou a alterao da assinatura acostado
no contrato e o que ela representou na elevao do risco para o banco, uma
vs que, o banco passou a tratar o tomador com maior capacidade de pagamento. Sendo ele em parte responsvel pela elevao do crdito.
O risco permei a atividade humana. Tudo que se faz ou se dis tem a
possibilidade de gerar consequncia diferente daquela que se imagina. Atravessar uma rua pode ter como resultado um acidente. A atitude frente ao risco diferente para cada pessoa. A palavra riscoderiva do italiano antigo risicare, que significa ousar. Assim, as aes que ousamos tomar, dependem do nosso grau de liberdade de opo. O Estudo do risco comeou no Renascimento, quando as pessoas se libertaram das restries do passado e desafiaram abertamente as crenas consagradas. O maior problema do risco, conforme Paira (1997, p5), que ele inerente a personalidade e mutvel com o tempo. Por isso, h necessidade de gerenciar risco com diretrizes e parmetros para aplicao de forma que produzam a lucratividade esperada, garantam o retorno dos capitais e mantenham sua credibilidade. Paiva ainda afiram que gesto financeira a funo da Administrao que tem como objetivo a adequao de fontes e aplicaes de recursos em uma empresa, objetivando lucro. Segundo Silva (1998,p.75), os estatsticos diferenciam risco de incerteza ao afirmarem que o risco existe quanto o tomador de deciso pode estimular a probabilidade relativa a vrios resultados, enquanto que a incerteza ocorre quando o tomador de decises no tem nenhum dado histrico e precisa fazer estimativas aceitveis, a fim de formular uma distribuio probabilstica subjetiva, isto , baseado em sua sensibilidade pessoal. A diferenciao feita por estatsticos entre risco e incerteza tambm relatada por Gtman( (2001, p.205) ...o termo risco usado alternadamente com incerteza ao se referir ``a variabilidade de retornos associados a um dado ativo. Silva (1998, p 71) dis que a relao risco/retorno est implcita na concesso de crdito, que num banco comercial constitui-se em seu prprio negcio. Afirma ainda que, otimizao dos resultados, portanto. decorrncia de uma eficiente poltica de crdito, associada, evidentemente poltica de cobrana e s demais poltica de crdito da empresa, ter o conhecimento do negcio e fazer uma anlise criteriosa de risco para garantir o retorno esperado. Schrichel (1997,p35), pondera que risco significa incerteza, impondervel, imprevisvel, e estes, situam-se necessria e unicamente no futuro. Nem sempre fcil diferenciar qual o tipo de risco presente em determinada situao, pois o risco pode variar dependendo da tica sob a qual observamos o problema. Exemplificando, pode-se dizer que risco ocorre quando um piloto profissional dirige um carro de competio em alta velocidade. Ele conhece a situao e os risco a que est sujeito. A incerteza ocorre quando um motorista comum tenta substituir o piloto profissional na direo do carro de competio, pois no tem o conhecimento adequado da situao.
Ento, no crdito,. Pode-se concluir que risco e incerteza tomam caminhos
diferentes e no podem ser considerados sinnimos, pois o risco mensurado com base em dados histricos ou experincias passadas, enquanto a incerteza refere-se ao feeling do tomado de decises, no podendo ser provado matematicamente. O risco, portanto, encontra-se implcito em qualquer operao de crdito e sua administrao torna-se a essncia da teoria bancria, que visa proteger o patrimnio do banco e dos acionistas. Assim, explica-se o fato de uma pessoa aplicar suas economias em bolsa de valores enquanto outra profere a segurana da caderneta de poupana. O risco, sempre presente em qualquer emprstimo, coloca-se de forma visvel e compensado por uma taxa de remunerao. Na concesso de crdito o banco estar sempre atento s diversas variveis relacionadas aos risco do cliente e da operao. O passado do tomador de crdito, a viabilidade do empreendimento e a capacidade de pagmente so informaes necessrias ao banco para emprestar o dinheiro ao cliente. Na atividade de crdito o risco este presente e a promessa de pagamento pode no ser cumprida. Podemos dispor de diversas informaes do tomador de crdito, mas todas referente ao seu passado. Sobre o futuro e da operao que se est transacionando existir apenas a imprevisibilidade, a incerteza sobre a sua capacidade de pagamento, que poder ou no ocorrer, alm da possibilidade da ocorrncia de outros fatores que podero inviabilizar o cumprimento da obrigao. O objetivo maior dos modelos de mensurao do risco de crdito est em criar estimativas precisas das probabilidades de os crditos serem pagos, permitindo, por meio do controle das variveis utilizadas, a definio de um crdito que vise a maximizao das receitas ou a minimizao das perdas. Uma das tcnicas estatsticas de anlise de dados mais utilizadas no desenvolvimento de modelos de avaliao de risco de crdito compreende anlise discriminante. Segundo Caouett Altma & narayanan (1999, p. 182) os modelos estatsticos atribuem pesos predeterminados para algumas variveis do cliente, gerando um escore de crdito, ou seja, trabalham com uma medida que possa separar, em dois grupos distintos, os clientes considerados bons e os maus Risco um conceito que cobre quatro grandes grupos: risco de mercado, risco operacional, risco de crdito e risco legal O risco de mercado se subdivide em quatro outras reas: risco de mercado acionrio; risco do mercado de cmbio; risco do mercado de juros; e risco do mercado de commodities. O grupamento risco operacional composto de risco organizacional; risco de operaes; e risco pessoal.