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EXAMEN DE EVIEWS
ESCUELA DE COMERCIO Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES
DOCENTE:
ALUMNO:
CRUZADO ROJAS
JUAN JOS
0.00051
1
Median
-0.013576
-0.000524
-0.001167
0.261923
0.176686
0.059174
-0.159455
-0.151915
-0.055334
0.098187
0.072962
0.023548
Skewnes
s
0.00027
1
0.08346
7
0.08407
5
0.03563
8
0.00888
2
0.522896
0.423803
0.345449
Kurtosis
2.28691
2.476397
3.058748
2.933158
JarqueBera
Probabili
ty
Observat
ions
1.67484
4
0.43282
5
79
4.502479
2.376211
1.585951
0.105269
0.304798
0.452496
EXPNET
AF
0.00022
8
0.00035
6
0.04079
2
0.04839
5
0.01904
4
0.08596
6
2.91370
9
0.12181
5
0.94091
79
79
79
79
Maximu
m
Minimu
m
Std. Dev.
LNINVBRU
TFF
-5.02E-13
LNCONSP
UBF
-0.001623
LNCONSPR
IVF
-4.03E-13
VOLATILIDAD
INVBRUTF
CONSPUB
CONSPRI
V
2.75512093 2.047309052 0.660755
8
4
EXPNE
TA
0.53437
3
INTERPRETACIN:
En el cuadro anterior observamos que la variable ms voltil con respecto al PBI es la
inversin, pues su desviacin estndar es mayor que la del resto de variables. Est
seguida de la variable consumo pblico, luego consumo privado y finalmente
exportaciones netas.
LNPBIF
1
LNINVBR
UTFF
0.5204
LNCONSP
UBF
0.280244
LNCONSP
RIVF
0.28514
0.5204
0.656227
0.259465
LNCONS
PUBF
LNCONS
PRIVF
0.280244
0.656227
0.045813
0.28514
0.259465
0.045813
EXPNETA
F
-0.205295
-0.174345
0.298998
-0.269385
LNPBIF
LNINVBR
UTFF
EXPNE
TAF
0.2052
95
0.1743
45
0.2989
98
0.2693
85
1
INTERPRETACIN:
Si el coeficiente de autocorrelacin est positivamente correlacionada con las
fluctuaciones del PBI, se dice que la variable es procclica. Entonces es una
variable procclica la inversin bruta fija.
Por el contrario, cuando las fluctuaciones de una variable estn negativamente
correlacionadas con las del PBI, se dice que la variable es contracclica. En este
caso la variable contracclica sera las exportaciones netas.
Cuando la correlacin es cercana a cero se dice que la variable es acclica. En
este caso las variables acclicas seran el consumo pblico y consumo privado.
e. Cual variable(s) es ms significativa con respecto a la Variable endgena
Variable
C
LNCONSP
UB
LNCONSP
RIV
LNINVBR
UTF
EXPNETA
Rsquared
Adjusted
Rsquared
S.E. of
regressio
n
Sum
squared
resid
Log
likelihoo
d
DurbinWatson
stat
Coeffici
ent
0.19566
1
0.03312
1
0.91485
2
0.12885
9
0.77465
3
Std. Error
t-Statistic
Prob.
0.358227
-0.546193
0.5866
0.078196
0.423569
0.6731
0.073028
12.52737
0.0533
2.41764
0.0181
0.169675
4.56551
0.98292
Mean
8 dependent
var
0.98200
S.D.
5 dependent
var
0.03847
Akaike
8 info criterion
11.16848
0.10956
Schwarz
1 criterion
147.842
5
F-statistic
2.37939
Prob(F7 statistic)
0.286836
-3.616266
-3.466301
1065.124
f.
g.