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Introduction Infrence statistique - chantillonnage Estimation : Estimation ponctuelle Estimation par intervalle de confiance Test

Statistique Infrentielle
S. Achchab
cole Nationale Suprieure dInformatique et dAnalyse des Systmes (ENSIAS)

2009-2010

S. Achchab

Statistique Infrentielle

Introduction Infrence statistique - chantillonnage Estimation : Estimation ponctuelle Estimation par intervalle de confiance Test

Plan
1

Introduction
Statistique
La dmarche statistique
Dfinitions et notations
Infrence statistique - chantillonnage
statistique
proprits lmentaires
Cas des grands chantillons
Cas des petits chantillons
Estimation : Estimation ponctuelle
Introduction
Qualit dun estimateur
Estimation ponctuelle des paramtres usuels
Mthodes du maximum de vraisemblance
Estimation par intervalle de confiance
Principe de le mthode
Estimation de la moyenne dune variable de Laplace
S. Achchab
Statistique Infrentielle
Gauss

Introduction Infrence statistique - chantillonnage Estimation : Estimation


Statistiqueponctuelle
La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest

Plan
1

Introduction
Statistique
La dmarche statistique
Dfinitions et notations
Infrence statistique - chantillonnage
statistique
proprits lmentaires
Cas des grands chantillons
Cas des petits chantillons
Estimation : Estimation ponctuelle
Introduction
Qualit dun estimateur
Estimation ponctuelle des paramtres usuels
Mthodes du maximum de vraisemblance
Estimation par intervalle de confiance
Principe de le mthode
Estimation de la moyenne dune variable de Laplace
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Statistiqueponctuelle
La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest

Plan
1

Introduction
Statistique
La dmarche statistique
Dfinitions et notations
Infrence statistique - chantillonnage
statistique
proprits lmentaires
Cas des grands chantillons
Cas des petits chantillons
Estimation : Estimation ponctuelle
Introduction
Qualit dun estimateur
Estimation ponctuelle des paramtres usuels
Mthodes du maximum de vraisemblance
Estimation par intervalle de confiance
Principe de le mthode
Estimation de la moyenne dune variable de Laplace
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Statistiques ?

Dfinition

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statistique
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de confiance
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Statistiques ?

Dfinition
Statistiques : Ensemble de donnes.

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statistique
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Statistiques ?

Dfinition
Statistiques : Ensemble de donnes.
Statistique : Science qui consiste collecter, analyser et
interprter des donnes.

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Statistiques ?

Dfinition
Statistiques : Ensemble de donnes.
Statistique : Science qui consiste collecter, analyser et
interprter des donnes.
Statistique : Fonction de variables alatoires.

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Introduction
Statistique
La dmarche statistique
Dfinitions et notations
Infrence statistique - chantillonnage
statistique
proprits lmentaires
Cas des grands chantillons
Cas des petits chantillons
Estimation : Estimation ponctuelle
Introduction
Qualit dun estimateur
Estimation ponctuelle des paramtres usuels
Mthodes du maximum de vraisemblance
Estimation par intervalle de confiance
Principe de le mthode
Estimation de la moyenne dune variable de Laplace
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Dmarche statistique

Dmarche statistique
Comporte deux grands aspects :

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Dmarche statistique

Dmarche statistique
Comporte deux grands aspects :
Aspect descriptif ou exploratoire

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Dmarche statistique

Dmarche statistique
Comporte deux grands aspects :
Aspect descriptif ou exploratoire
Aspect infrentiel ou dcisionnel

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Introduction
Statistique
La dmarche statistique
Dfinitions et notations
Infrence statistique - chantillonnage
statistique
proprits lmentaires
Cas des grands chantillons
Cas des petits chantillons
Estimation : Estimation ponctuelle
Introduction
Qualit dun estimateur
Estimation ponctuelle des paramtres usuels
Mthodes du maximum de vraisemblance
Estimation par intervalle de confiance
Principe de le mthode
Estimation de la moyenne dune variable de Laplace
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Dfinitions et notations

Dfinition
Unit statistique (ou individus) :
On appelle unit statistique llment de base de lensemble
que lon veut tudier.

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Dfinitions et notations

Exemple

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Dfinitions et notations

Exemple
Si lon sintresse lensemble des petites et moyennes
entreprises (PME). Une PME est considre comme unit
statistique.

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statistique
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Dfinitions et notations

Exemple
Si lon sintresse lensemble des petites et moyennes
entreprises (PME). Une PME est considre comme unit
statistique.
Si lon sintresse au revenu mensuel des mnages
marocains, une famille est considre comme unit
statistique.

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statistique
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Dfinitions et notations

Dfinition
Population :
On appelle population lensemble des units statistiques.

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Dfinitions et notations

Exemple

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Dfinitions et notations

Exemple
Si lon sintresse aux salaris dune entreprise, alors
lensemble des salaris forme la population.

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Dfinitions et notations

Exemple
Si lon sintresse aux salaris dune entreprise, alors
lensemble des salaris forme la population.
Si lon sintresse au parc automobile marocain, ce parc
est considr comme population

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Dfinitions et notations

Dfinition
On appelle modalit, laspect du caractre retenu dans le cadre
de lanalyse.
Exemple

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Dfinitions et notations

Dfinition
On appelle modalit, laspect du caractre retenu dans le cadre
de lanalyse.
Exemple
Pour une personne : la couleur des cheveux, la taille ...

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Dfinitions et notations

Dfinition
On appelle modalit, laspect du caractre retenu dans le cadre
de lanalyse.
Exemple
Pour une personne : la couleur des cheveux, la taille ...
Pour un mnage : le revenue mensuel, le nombre denfants
...

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Dfinitions et notations

Dfinition

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Dfinitions et notations

Dfinition
Caractre qualitatif :
Cest un caractre qui ne peut pas tre mesur, ni tre
repr.

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Dfinitions et notations

Dfinition
Caractre qualitatif :
Cest un caractre qui ne peut pas tre mesur, ni tre
repr.
Caractre quantitatif :
Le caractre quantitatif peut tre reprable ou mesurable,
cest--dire susceptible dtre soumise une mesure
donnant une valeur numrique.

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Exemples

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Dfinitions et notations

Exemples
Caractre qualitatif : situation familiale : clibataire,
mari, veuf...

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Dfinitions et notations

Exemples
Caractre qualitatif : situation familiale : clibataire,
mari, veuf...
Caractre quantitatif : Le revenu des mnages est
mesurable en Dirhams, Taille dun individu, poids ...

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Dfinitions et notations

Dfinition
Variable statistique : Cest lexpression numrique ou littraire
retenue dans le cadre de lanalyse. On la note Xi .
Exemples

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Dfinitions et notations

Dfinition
Variable statistique : Cest lexpression numrique ou littraire
retenue dans le cadre de lanalyse. On la note Xi .
Exemples
Taille dune entreprise : la variable exprimera les
diffrentes tailles dune entreprise : petite, moyenne,
grande

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Dfinitions et notations

Dfinition
Variable statistique : Cest lexpression numrique ou littraire
retenue dans le cadre de lanalyse. On la note Xi .
Exemples
Taille dune entreprise : la variable exprimera les
diffrentes tailles dune entreprise : petite, moyenne,
grande
Nombre denfants charge des familles : la variable sera
numrique : 0, 1, 2, . . . , n enfants charge.

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Dfinitions et notations
Dfinition

Exemples
Dans une classe de 20 tudiants : 7 sont redoublants et 13 ne
le sont pas.
n1 = 7 et n2 = 13.
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Dfinitions et notations
Dfinition
Effectif : Cest le nombre dindividus pouvant tre
rattachs une variable. On le note ni .

Exemples
Dans une classe de 20 tudiants : 7 sont redoublants et 13 ne
le sont pas.
n1 = 7 et n2 = 13.
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Dfinitions et notations
Dfinition
Effectif : Cest le nombre dindividus pouvant tre
rattachs une variable. On le note ni .
Frquence : Elle peut tre de deux types : soit absolue
(cest leffectif lui-mme ni ), soit relative (rapport dun
effectif leffectif total). On note la frquence relative :
f =

ni
N

N=

p
X

ni

i=1

Exemples
Dans une classe de 20 tudiants : 7 sont redoublants et 13 ne
le sont pas.
n1 = 7 et n2 = 13.
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Nature dune variable : Variable quantitative

Dfinition

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Nature dune variable : Variable quantitative

Dfinition
Variable discrte :
Lorsque la variable ne peut prendre quune valeur
numrique, on parle de variable discrte.

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Nature dune variable : Variable quantitative

Dfinition
Variable discrte :
Lorsque la variable ne peut prendre quune valeur
numrique, on parle de variable discrte.
Variable continue :
On parle de variable continue lorsque celle-ci peut prendre
plusieurs valeurs dans un intervalle donn. Lintervalle des
valeurs possibles est divis en n petits intervalles.
[, ] = [A0 , A1 [[A1 , A2 [ . . . [An1 , An ],
o A0 = < A1 < . . . < An1 < An =

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Nature dune variable : variable quntitative

Exemples

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Nature dune variable : variable quntitative

Exemples
Variable discrte : Nombre dautomobiles possdes par
les mnages.

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Nature dune variable : variable quntitative

Exemples
Variable discrte : Nombre dautomobiles possdes par
les mnages.
Variable continue : Dure dune conversation
tlphonique, la variable pourrait tre la suivante pour un
effectif de 34 personnes :
Temps Ecouls (en mn) Xi
[0, 5[
[5, 15[
[15, 30[
Total

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Effectifs ni
10
9
15
34

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Nature dune variable : Variable qualitative

Dfinition
Une variable qualitative peut tre nominale ou ordinale.
Elle est nominale lorsque lensemble des modalits ne possde
pas de structure particulire.
Une variable est ordinale lorsque lensemble des modalits est
ordonn.

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Dfinitions et notations

Exemples

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Dfinitions et notations

Exemples
Variable nominale : Dans un sondage, on sintresse
lavis des consommateurs envers un produit : la variable X
prend les modalits suivantes : " satisfait " ; " non satisfaits
" et " ne sait pas ".

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Dfinitions et notations

Exemples
Variable nominale : Dans un sondage, on sintresse
lavis des consommateurs envers un produit : la variable X
prend les modalits suivantes : " satisfait " ; " non satisfaits
" et " ne sait pas ".
Variable ordinale :Si on prend la variable X " tat des
voitures ", X prend les modalits : " Neuf ", " Moyen " et "
Mdiocre ". X est une variable ordinale.

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lmentaires
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grands
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chantillon
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Introduction
Statistique
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Dfinitions et notations
Infrence statistique - chantillonnage
statistique
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Cas des grands chantillons
Cas des petits chantillons
Estimation : Estimation ponctuelle
Introduction
Qualit dun estimateur
Estimation ponctuelle des paramtres usuels
Mthodes du maximum de vraisemblance
Estimation par intervalle de confiance
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Introduction
Statistique
La dmarche statistique
Dfinitions et notations
Infrence statistique - chantillonnage
statistique
proprits lmentaires
Cas des grands chantillons
Cas des petits chantillons
Estimation : Estimation ponctuelle
Introduction
Qualit dun estimateur
Estimation ponctuelle des paramtres usuels
Mthodes du maximum de vraisemblance
Estimation par intervalle de confiance
Principe de le mthode
Estimation de la moyenne dune variable de Laplace
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Statistique

Soit Xi la variable alatoire gale la valeur du caractre X


pour le i eme individu, on peut dfinir une deuxime fois un
n-chantillon par toute suite (X1 , X2 , . . . , Xn ) de variables
alatoires indpendantes et identiquement distribues. La
thorie de lchantillonnage se propose dtudier les proprits
du n-uple (X1 , X2 , . . . , Xn ) et les caractristiques le rsumant.

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Statistique

Dfinition
Une statistique T est une variable alatoire fonction de
(X1 , X2 , . . . , Xn )
T = f (X1 , X2 , . . . , Xn )

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Statistique

Dfinition
La moyenne empirique
Elle est note X et elle est dfinie par :
n

1X
X =
Xi .
n
i=1

Cest la moyenne arithmtique des variables alatoires de


lchantillon.

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Statistique

Dfinition
La frquence empirique
Soit un caractre qualitatif deux modalits A et B que lon
peut coder par 0 et 1. On note p la proportion dans la
population des individus qui possdent la modalit A. Le
nombre alatoire Yn dindividus de lchantillon qui ont la
modalit A, scrit :
n
X
Yn =
Xi ,
i=1

o les v.a Xi sont des v.a de Bernoulli de paramtre p. On pose


Yn
appele frquence empirique.
Fn =
n

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Statistique

Dfinition
La variance empirique
La variance empirique du caractre X dans lchantillon est
dfinie par :
n

i=1

i=1

1X 2
1X
2
(Xi X )2 =
Xi X
S =
n
n
2

Par ailleurs, une autre statistique utile en estimation est la


variance empirique corrige S 2 dfinie par :
n

S 2 =

n
1X
S2 =
(Xi X )2
n1
n
i=1

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On note mr = E[X r ] le moment dordre r de la variable


alatoire X , r = E[(X m)r ] le moment centr correspondant
et 2 = 2 la variance de X. Un premier rsultat donne
lesprance et la variance de la moyenne empirique X .
Proposition
Soit (X1 , X2 , . . . , Xn ) un n-chantillon de la v.a. X . Si E[X2 ]
existe, alors pour tout entier n, n > 1, la moyenne empirique
X vrifie :
E(X ) = m
2
n
Dans le cas particulier dune frquence empirique, on obtient :
Var (X ) =

E(Fn ) = p
p(1 p)
;
n
S. Achchab
Statistique Infrentielle
o p est la proportion des
individus
dans la population qui
Var (Fn ) =

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Proposition
Soit X une variable alatoire telle que m4 = E[X 4 ] existe. Alors,
pour tout entier n > 1,
E(S 2 ) =

n1 2

E(S 2 ) = 2 .
En outre, Var [S 2 ] et Var [S 2 ] sont majores par une expression
c
de la forme , o c est une constante dpendant de m4 .
n

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Cas des grands chantillons

Dfinition
La suite infinie (Yn )n de variables alatoires converge en
probabilit vers la v.a. Y si, pour tout  > 0,
P

Yn Y lim p [|Yn Y | < ] = 1


n

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Cas des grands chantillons

Thorme : (Lois des grands nombres)


Soit X une v.a. de moyenne m finie, alors pour toute suite
infinie (Xn )n de v.a. deux deux indpendantes et de mme loi
que X , la suite des v.a.
n

1X
Xn =
Xi
n
i=1

Converge en probabilit vers m lorsque n tend vers linfini.

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grands
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Cas des grands chantillons

Application
Grce la loi des grands nombres, on peut montrer que :
P

Sn2 2 ,
de mme

Sn2 2 ,
Quand n tend vers linfini et condition que E(X 2 ) existe.

S. Achchab

Statistique Infrentielle

Introduction Infrence statistique - chantillonnage Estimation : Estimation


statistiqueponctuelle
propritsEstimation
lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test

Cas des grands chantillons

Thorme central limite


Soit X une v.a. de moment E[X 2 ] fini, alors pour toute suite
infinie (Xn )n de v.a. indpendantes et de mme loi que X , la
suite des v.a.
Xn m
,
Un =
/ n
tend en loi vers la loi normale centre rduite N(0, 1) lorsque n
tend vers linfini.

S. Achchab

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statistiqueponctuelle
propritsEstimation
lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test

Cas des grands chantillons


Application : Cas dune frquence empirique
On prlve indpendamment et avec remise n individus dune
population spare en deux sous-populations et de proportions
p et (1 p) (pices dfectueuses ou correctes dans une
production industrielle par exemple). Soit Fn la frquence
empirique. On a
E[Fn ] = p
p(1 p)
Var [Fn ] =
.
n
Et si n est grand,
r
Fn N

p,

S. Achchab

p(1 p)
n

!
.

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statistiqueponctuelle
propritsEstimation
lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test

Cas des grands chantillons

Exemple
Pour un chantillon de 400 pices issues dune fabrication o
10% sont dfectueuses. On peut sattendre trouver dans 95%
des cas un pourcentage de pices dfectueuses
dans
r
0.1 0.9
lchantillon comprise entre : 10% 1.96
soit
400
9.7% < F < 10.3%

S. Achchab

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statistiqueponctuelle
propritsEstimation
lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test

Cas des grands chantillons

Corollaire
Soit X une v.a. de moment E[X 2 ] fini, alors pour toute suite
infinie (Xn )n de v.a indpendantes et de mme loi que
 X , la

moyenne empirique X n tend vers la loi normale N m,


n

S. Achchab

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statistiqueponctuelle
propritsEstimation
lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test

Cas des grands chantillons

Exemple
Soit un lot de 500 chocolats. Le poids dun chocolat est une v.a.
telle que m = 5g et = 0.5g. Quelle est la probabilit quune
boite de 50 chocolats issus de ce lot ait un poids total suprieur
260g ?

S. Achchab

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Introduction Infrence statistique - chantillonnage Estimation : Estimation


statistiqueponctuelle
propritsEstimation
lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test

Cas des grands chantillons

Proposition
Si X est une v.a. desprance m et dcart-type , si g est une
fonction numrique drivable au voisinage de m et vrifiant
g 0 (m) 6= 0, si enfin X n dsigne la moyenne empirique dun
n-chantillon de X , alors la suite des v.a.
g 0 (m)

g(X n ) g(m)

,
/ n

tend en loi vers la loi normale N(0, 1) lorsque n tend vers linfini.

S. Achchab

Statistique Infrentielle

Introduction Infrence statistique - chantillonnage Estimation : Estimation


statistiqueponctuelle
propritsEstimation
lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test

Plan
1

Introduction
Statistique
La dmarche statistique
Dfinitions et notations
Infrence statistique - chantillonnage
statistique
proprits lmentaires
Cas des grands chantillons
Cas des petits chantillons
Estimation : Estimation ponctuelle
Introduction
Qualit dun estimateur
Estimation ponctuelle des paramtres usuels
Mthodes du maximum de vraisemblance
Estimation par intervalle de confiance
Principe de le mthode
Estimation de la moyenne dune variable de Laplace
S. Achchab
Statistique Infrentielle
Gauss

Introduction Infrence statistique - chantillonnage Estimation : Estimation


statistiqueponctuelle
propritsEstimation
lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test

Cas des petits chantillons

Dfinition
Soit X une v .a. normale desprance m et dcart-type . La
densit associes est dfinie pour tout rel x par :
"

 #
1 x m 2
1
.
fX (x) = exp
2

2
De plus, on appelle chantillon normal tout chantillon de la
v.a. X . Le rsultat suivant sur la stabilit de la loi normale
affirme que la somme de v.a. normales indpendantes est
encore une v.a. normale.

S. Achchab

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statistiqueponctuelle
propritsEstimation
lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test

Cas des petits chantillons

Proposition
Si X1 , X2 , . . . , Xn sont des v.a. indpendantes de lois
respectives N(mi , i2 ), alors la variable alatoire
Y = X1 + . . . + Xn suit la loi normale desprance
mathmatique
q
m = m1 + . . . + mn et dcart-type =

S. Achchab

12 + . . . + n2 .

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Plan
1

Introduction
Statistique
La dmarche statistique
Dfinitions et notations
Infrence statistique - chantillonnage
statistique
proprits lmentaires
Cas des grands chantillons
Cas des petits chantillons
Estimation : Estimation ponctuelle
Introduction
Qualit dun estimateur
Estimation ponctuelle des paramtres usuels
Mthodes du maximum de vraisemblance
Estimation par intervalle de confiance
Principe de le mthode
Estimation de la moyenne dune variable de Laplace
S. Achchab
Statistique Infrentielle
Gauss

Introduction Infrence statistique - chantillonnage Estimation : Estimation


Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Plan
1

Introduction
Statistique
La dmarche statistique
Dfinitions et notations
Infrence statistique - chantillonnage
statistique
proprits lmentaires
Cas des grands chantillons
Cas des petits chantillons
Estimation : Estimation ponctuelle
Introduction
Qualit dun estimateur
Estimation ponctuelle des paramtres usuels
Mthodes du maximum de vraisemblance
Estimation par intervalle de confiance
Principe de le mthode
Estimation de la moyenne dune variable de Laplace
S. Achchab
Statistique Infrentielle
Gauss

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Dfinition
Lestimation consiste donner des valeurs approches aux
paramtres dune population (m, , etc.) laide dun
chantillon de n observations issues de cette population. On
suppose vrifie lhypothse dchantillonnage alatoire
simple.

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Exemple
Daprs la loi des grands nombres :
P

X n m,
de mme

Sn2 2 ,
et

Fn p,
Les variables alatoires X n , Sn2 et Fn sont appeles alors
estimateurs de m, 2 et p respectivement.

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Plan
1

Introduction
Statistique
La dmarche statistique
Dfinitions et notations
Infrence statistique - chantillonnage
statistique
proprits lmentaires
Cas des grands chantillons
Cas des petits chantillons
Estimation : Estimation ponctuelle
Introduction
Qualit dun estimateur
Estimation ponctuelle des paramtres usuels
Mthodes du maximum de vraisemblance
Estimation par intervalle de confiance
Principe de le mthode
Estimation de la moyenne dune variable de Laplace
S. Achchab
Statistique Infrentielle
Gauss

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Qualit dun estimateur


Soit le paramtre estimer et Tn un estimateur, cest--dire
une fonction des Xi valeurs dans un domaine acceptable pour

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Qualit dun estimateur


Soit le paramtre estimer et Tn un estimateur, cest--dire
une fonction des Xi valeurs dans un domaine acceptable pour

Convergence

S. Achchab

Statistique Infrentielle

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Qualit dun estimateur


Soit le paramtre estimer et Tn un estimateur, cest--dire
une fonction des Xi valeurs dans un domaine acceptable pour

Convergence
Biais

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Qualit dun estimateur


Soit le paramtre estimer et Tn un estimateur, cest--dire
une fonction des Xi valeurs dans un domaine acceptable pour

Convergence
Biais
Prcision

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Convergence
Il est souhaitable que si n , Tn

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Biais
Lerreur destimation Tn qui est une variable alatoire se
dcompose de faon lmentaire en :
Tn = Tn E(Tn ) + E(Tn )
{z
} | {z }
|
(1)

S. Achchab

(2)

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Biais
Lerreur destimation Tn qui est une variable alatoire se
dcompose de faon lmentaire en :
Tn = Tn E(Tn ) + E(Tn )
{z
} | {z }
|
(1)

(2)

(1) reprsente les fluctuations alatoires de Tn autour de


sa valeur moyenne

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Biais
Lerreur destimation Tn qui est une variable alatoire se
dcompose de faon lmentaire en :
Tn = Tn E(Tn ) + E(Tn )
{z
} | {z }
|
(1)

(2)

(1) reprsente les fluctuations alatoires de Tn autour de


sa valeur moyenne
(2) biais

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Biais
Il est souhaitable dutiliser des estimateurs sans biais tels que
E(Tn ) =

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Exemple

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Exemple
X n est un estimateur sans biais de m

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Exemple
X n est un estimateur sans biais de m
Sn2 est un estimateur avec biais de 2

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Exemple
X n est un estimateur sans biais de m
Sn2 est un estimateur avec biais de 2
n
Sn2 =
S 2 est un estimateur sans biais de 2
n1 n

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Prcision
On mesure gnralement la prcision dun estimateur Tn par
lerreur quadratique moyenne :
E[(Tn )2 ].
On peut dmontrer que :
E[(Tn )2 ] = V (Tn ) + [E(Tn ) ]2 .
De deux estimateurs sans biais, le plus prcis est donc celui de
variance minimale.

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Exemple
n

Montrer que si m est connu, lestimateur Tn =

1X
(Xi m)2
n
i=1

est meilleur que S 2 .

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Dfinition
Lestimateur Tn est dit asymptotiquement sans biais si :
lim E(Tn ) = 0.

n+

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Exemple
n

S2 =

1X
(Xi X )2 est un estimateur asymptotiquement sans
n
i=1

biais de 2 .

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Dfinition
Un estimateur Tn du paramtre est dit convergent en
moyenne quadratique (m.q) sil vrifie :
lim E[(Tn )2 ] = 0.

n+

Rappelons que la convergence en moyenne quadratique


entrane la convergence en probabilit, mais que la rciproque
est fausse en gnral. En pratique, pour montrer le caractre
convergent dun estimateur, on essaie le plus souvent de
montrer la convergence en moyenne quadratique.

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Proposition
Un estimateur Tn du paramtre est convergent en moyenne
quadratique si et seulement si, il est asymptotiquement sans
biais et si sa variance tend vers 0 lorsque n tend vers linfini.
Preuve
Il suffit de voir :
E[(Tn )2 ] = V (Tn ) + [E(Tn ) ]2 .

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Exemple
Pour estimer la moyenne thorique = m dune variable
alatoire X , on peut prendre Tn = X n . Cet estimateur est sans
biais, si de plus sa variance Var (X ) est finie, la relation
Var (X )
montre que Var (X n ) tend vers 0 lorsque n
Var (X n ) =
n
tend vers linfini. La proposition prcdente permet alors
daffirmer que X n est un estimateur convergent en moyenne
quadratique de m = E(X ).

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Le critre de convergence en moyenne quadratique donn


dans la proposition prcdente suppose le calcul de
lesprance mathmatique et la variance de lestimateur Tn .
Comme, en pratique ce calcul nest pas toujours ais, on
propose une mthode permettant dans certains cas, de
dmontrer la convergence en probabilit de T vers .

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Proposition
Soit (Yn )n1 une suite infinie de v.a. qui converge en probabilit
vers la v.a. Y et si g est une fonction dune variable relle,
continue sur lensemble des valeurs possibles de Y et des Yn ,
alors la suite des v.a. g(Yn )n1 converge en probabilit vers
g(Y ) lorsque n tend vers linfini, soit :
g(Y ) = lim g(Y ).
n+

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Exemple
Lestimateur S 2 (et aussi S 2 ) est convergent en moyenne
quadratique vers 2 . Il est donc
convergent en probabilit, or la
fonction g dfinie par g(u) = u est continue sur R. Daprs la
proposition prcdente, S = S 2 tend donc en probabilit vers
lorsque n tend vers linfini. S est donc un estimateur
convergent du paramtre .

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Dfinition

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Dfinition
Soit Tn et Tn0 deux estimateurs sans biais de . Tn et dit
plus efficace que Tn0 si :
Var (Tn ) Var (Tn0 )

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation

Dfinition
Soit Tn et Tn0 deux estimateurs sans biais de . Tn et dit
plus efficace que Tn0 si :
Var (Tn ) Var (Tn0 )
Lestimateur sans biais et de convergence minimale est
appel estimateur efficace.

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Plan
1

Introduction
Statistique
La dmarche statistique
Dfinitions et notations
Infrence statistique - chantillonnage
statistique
proprits lmentaires
Cas des grands chantillons
Cas des petits chantillons
Estimation : Estimation ponctuelle
Introduction
Qualit dun estimateur
Estimation ponctuelle des paramtres usuels
Mthodes du maximum de vraisemblance
Estimation par intervalle de confiance
Principe de le mthode
Estimation de la moyenne dune variable de Laplace
S. Achchab
Statistique Infrentielle
Gauss

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation de la moyenne

Proposition
Soit Xn une variable alatoire dont on veut estimer la moyenne
(ou esprance) = E(X ) partir dun n-chantillon
(X1 , X2 , . . . , Xn ) de X .
On ne suppose rien sur la loi de X .
n
1X
, la moyenne empirique est un estimateur efficace
Xn =
n
i=1
de .

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation de la moyenne

Preuve
X n est sans biais de , car E(X n ) = . De plus, partir de
n+
Var (X n ) = Varn(X ) 0, on dmontre que
T , un autre estimateur de, Var (Tn ) > Var (X n )

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation de la variance dune population Gaussienne


Proposition

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation de la variance dune population Gaussienne


Proposition
Si est connu
n

Tn2

1X
=
(Xi )2
n
i=1

est un estimateur efficace de 2

S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Estimation de la variance dune population Gaussienne


Proposition
Si est connu
n

Tn2

1X
=
(Xi )2
n
i=1

est un estimateur efficace de 2


Si est inconnu
n

Tn2 =

1X
(Xi X n )2
n
i=1

est un estimateur biais de 2 , mais asymptotiquement


sans biais.
S. Achchab

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Plan
1

Introduction
Statistique
La dmarche statistique
Dfinitions et notations
Infrence statistique - chantillonnage
statistique
proprits lmentaires
Cas des grands chantillons
Cas des petits chantillons
Estimation : Estimation ponctuelle
Introduction
Qualit dun estimateur
Estimation ponctuelle des paramtres usuels
Mthodes du maximum de vraisemblance
Estimation par intervalle de confiance
Principe de le mthode
Estimation de la moyenne dune variable de Laplace
S. Achchab
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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Mthode du maximum de vraisemblance

Dfinition
La vraisemblance dun chantillon (X1 , X2 , . . . , Xn ) de la v.a. X
est la fonction L de n + 1 variables dfinie par :
L(x1 , x2 , . . . , xn , ) = f (x1 , )f (x2 , ) . . . f (xn , ),
o x1 , x2 , . . . , xn sont des ralisations possibles de X , est le
paramtre inconnu. On rappelle que f (x, ) dfinie la loi de la
v.a. X par la formule :

p[X = x], si X est une v.a. discrte ;
f (x, ) =
fX (x),
si X est une v.a. continue.

S. Achchab

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ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Mthode du maximum de vraisemblance

Remarque
Compte tenu de lindpendance des v.a. X1 , X2 , . . . , Xn , la
vraisemblance L(x1 , x2 , . . . , xn , ) nest autre que la probabilit
de ralisation de la suite des valeurs x1 , x2 , . . . , xn lorsque le
paramtre inconnu vaut .

S. Achchab

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ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Mthode du maximum de vraisemblance

Principe de la mthode
tant donn un chantillon x1 , x2 , . . . , xn prendre comme
estimation de la valeur de qui rend maximale la
vraisemblance L(x1 , x2 , . . . , xn , ). Il sagit l dun problme
doptimisation : on cherche une valeur 0 de qui maximise la
fonction L(x1 , x2 , . . . , xn , ).
La fonction de vraisemblance tant positive, on peut aussi se
borner rechercher le maximum sur lensemble des o cette
fonction est strictement positive. Sur cet ensemble, il est alors
commode et quivalent de chercher le maximum de la fonction :

S. Achchab

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ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Mthode du maximum de vraisemblance


Principe de la mthode
log L(x1 , x2 , . . . , xn , ) =

n
X

log f (xi , ),

i=1

une condition ncessaire sur est que


log L(x1 , x2 , . . . , xn , )
= 0,

pour = 0 .
Et si elle remplie, une condition suffisante pour 0 , alors on :
2 log L(x1 , x2 , . . . , xn , )
< 0,
2
pour = 0 .
S. Achchab

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ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Mthode du maximum de vraisemblance

Principe de la mthode
Lestimateur du maximum de vraisemblance tant alors :
bn = 0 (X1 , X2 , . . . , Xn ).

S. Achchab

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ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Mthode du maximum de vraisemblance

Exemple : Estimation de la moyenne et la variance dune


loi normale :
Dans ce cas :
N(m, 2 )

(1 , 2 ),

o 1 = m et 2 = 2 .
De plus :
"

2 #
1
1
x

m
f (x, ) = f (x, m, 2 ) = exp
.
2

S. Achchab

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Introduction Infrence statistique - chantillonnage Estimation : Estimation


Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Mthode du maximum de vraisemblance

Exemple : Estimation de la moyenne et la variance dune


loi normale :
La vraisemblance de lchantillon scrit :
"
 #

n
n 
1 X xi m 2
1

,
exp
L(x1 , x2 , . . . , xn , ) =
2

2
i=1

et le logarithme nprien est



log L(x1 , x2 , . . . , xn , ) = n log

S. Achchab



n 
1
1 X xi m 2

n log .

2
i=1

Statistique Infrentielle

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Mthode du maximum de vraisemblance

Exemple : Estimation de la moyenne et la variance dune


loi normale :
Les conditions ncessaires consistent en lannulation des
drives partielles premires par rapport m et 2 . Elles
scrivent respectivement :

log L
1 X

(xi m) = 0,

m = 2
i=1
n

2 log L
n
1 X

+
(xi m)2 = 0.

2
2 2 2 4
i=1

S. Achchab

Statistique Infrentielle

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Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Mthode du maximum de vraisemblance

Exemple : Estimation de la moyenne et la variance dune


loi normale :
De ces deux relations, on conclut

m0 = x, n
1X
2

=
(xi x)2 .

n
i=1

S. Achchab

Statistique Infrentielle

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Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test

Plan
1

Introduction
Statistique
La dmarche statistique
Dfinitions et notations
Infrence statistique - chantillonnage
statistique
proprits lmentaires
Cas des grands chantillons
Cas des petits chantillons
Estimation : Estimation ponctuelle
Introduction
Qualit dun estimateur
Estimation ponctuelle des paramtres usuels
Mthodes du maximum de vraisemblance
Estimation par intervalle de confiance
Principe de le mthode
Estimation de la moyenne dune variable de Laplace
S. Achchab
Statistique Infrentielle
Gauss

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Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test

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La dmarche statistique
Dfinitions et notations
Infrence statistique - chantillonnage
statistique
proprits lmentaires
Cas des grands chantillons
Cas des petits chantillons
Estimation : Estimation ponctuelle
Introduction
Qualit dun estimateur
Estimation ponctuelle des paramtres usuels
Mthodes du maximum de vraisemblance
Estimation par intervalle de confiance
Principe de le mthode
Estimation de la moyenne dune variable de Laplace
S. Achchab
Statistique Infrentielle
Gauss

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Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test

Mthode du maximum de vraisemblance

Dfinition
Il est souvent plus raliste et plus intressant de fournir un
renseignement du type a < < b plutt que dcrire
schement b = c.
Fournir un tel intervalle [a, b] sappelle donner une estimation
par intervalle de confiance de .

S. Achchab

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Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test

Estimation par intervalle de confiance


Principe de la mthode
La mthode des intervalles de confiance est la suivante : Soit T
un estimateur de , dont on connat la loi de probabilit pour
chaque valeur de .
tant donn une valeur 0 de , on peut dterminer un
intervalle de probabilit de niveau 1 pour T , cest--dire
deux bornes t1 et t2 telles que
p[t1 < T < t2 ] = 1 ,
pour 0 = .
Ces bornes dpendent videmment de 0 .
On choisira dans la plus parts des cas un intervalle de

probabilit risque symtrique et .


2
2
S. Achchab

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Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test

Estimation par intervalle de confiance

Principe de la mthode
On adopte alors la rgle de dcision suivante :
Soit t la valeur observe de T :
si t appartient lintervalle [t1 , t2 ], on conserve 0 comme
valeur possible de ;
si t nappartient pas lintervalle [t1 , t2 ], on limine 0 .
On rpte cette opration pour toutes les valeurs de .

S. Achchab

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Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test

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Estimation : Estimation ponctuelle
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Estimation par intervalle de confiance
Principe de le mthode
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le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test

Estimation par intervalle de confiance de m

Lcart-type est connu


X nest le meilleur
estimateur de m et X n suit une loi


N m, . Lintervalle de probabilit de X n 1 est :


n

m u < X n < m + u ,
n
n
do lintervalle de confiance :

x n u < m < x n + u .
n
n
Si 1 = 0.95, on a u = 1.96

S. Achchab

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ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test

Estimation par intervalle de confiance de m

Lcart-type est inconnu


Xn m
Xn m

=
suit une loi de

Sn / n
Sn / n 1
student n 1 degrs de libert.
Lintervalle de probabilit pour t est
On utilise le fait que T =

t <

Xn m
n 1 < t .
S

Do lintervalle de confiance :
x n t

S
S
< m < x n + t
,
n1
n1

S. Achchab

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Estimation
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intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test

Estimation par intervalle de confiance de m

Lcart-type est inconnu


o bien

S
S
x n t < m < x n + t .
n
n

Le thorme central-limite a pour consquence que les


intervalles prcdents sont valables pour estimer la moyenne
thorique m dune loi quelconque condition que n soit assez
grand.

S. Achchab

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dune variable
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Estimation par intervalle de confiance de 2


m est connu
n

nT
1X
(xi m)2 est le meilleur estimateur de 2 et 2 suit
T =
n

i=1

la loi 2n (chi deux n degrs de libert) comme somme de n


carrs de loi N(0, 1) indpendantes.
Soient k1 et k2 les bornes de lintervalle de probabilit dune
variable 2n :


nT
p k1 < 2 < k2 = 1

Lintervalle de confiance est :


nt
nt
< 2 < ,
k1
k2
o t est la valeur prise par T .
S. Achchab

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Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
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Estimation par intervalle de confiance de 2

m est inconnu
n

On utilise S 2 =

1X
nS 2
(xi X )2 et on sait que 2 suit la loi
n

i=1

2n1 .
Soit l1 et l2 les bornes de lintervalle de probabilit ;


nS 2
p l1 < 2 < l2 = 1 ,

on a alors :

ns2
ns2
< 2 <
,
l1
l2

S. Achchab

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par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test

Estimation par intervalle de confiance

Estimation du paramtre dune loi binomiale


Cest le problme connu sous le nom dintervalle de confiance
pour une proportion p inconnu. Etant donne une population
infinie (ou fini si le tirage seffectue avec remise) o une
proportion p des individus possdant un certain caractre. Il
sagit de trouver un intervalle de confiance pour p partir de f ,
proportion trouve sur un chantillon de taille n.

S. Achchab

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Estimation
par de
intervalle
la moyenne
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dune variable
Test

Estimation par intervalle de confiance

Estimation du paramtre dune loi binomiale


On sait que nF suit une loi binomiale B(n, p) ; et si n est assez
grand, on sait que :
p
nF
N(np, np(1 p)),
donc que
r
F

p,

p(1 p)
n

!
.

Lintervalle de probabilit symtrique est :


r
r
p(1 p)
p(1 p)
p u
< F < p + u
.
n
n

S. Achchab

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par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
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Estimation par intervalle de confiance

Estimation du paramtre dune loi binomiale


Posons u = k pour simplifier les notations.
Les bornes de lintervalle de probabilit sont donnes par :
r
p(1 p)
.
y =pk
n
Soit
(y p)2 =
ou

k 2 p(1 p)
,
n



k2
k2
2py p = 0,
y +p 1+
n
n
2

S. Achchab

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intervalle
la moyenne
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dune variable
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Estimation par intervalle de confiance

Estimation du paramtre dune loi binomiale


tant donn une valeur f observe, lintervalle de confiance
sobtient en rsolvant en p lquation :


k2
k2
2
2
2pf p = 0,
f +p 1+
n
n
ou




 2
k
k2
+ 2f + f 2 = 0
p2 1 +
p
n
n

S. Achchab

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Estimation par intervalle de confiance

Estimation du paramtre dune loi binomiale



= p
=

k2
+ 2f
n

p=

k2
4 1+
n



f

2
k2
k4
2k
+
4f

4f
.
n
n
n2

Do


2

2f +

k2
n

k4
n2


2 1+

S. Achchab

+ 4f kn 4f 2 kn

.
2
k
n

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intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
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Estimation par intervalle de confiance

Estimation du paramtre dune loi binomiale


Formule encombrante, mais dont on peut trouver une
approximation en considrant que n est grand et en faisant un
dveloppement limit au premier ordre en ( n1 ) ; le premier terme


2
 
2f + kn
1

 f +o
,
k2
n2
2 1+
n

le second terme se rduit en simplifiant par n2 :


s
s
2
2
2
2
k + 4fnk 4f nk
k 2 + 4fnk 2 4f 2 nk 2
=
.
4(n + k 2 )2
4n2 + 8k 2 n + 4k 4

S. Achchab

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dune variable
Test

Estimation par intervalle de confiance

Estimation du paramtre dune loi binomiale


Ce radical est quivalent au suivant (en crivant que chaque
terme est quivalent celui de plus haut degr en n)
r
r
fnk 2 f 2 nk 2
f (1 f )
.
=k
n
n2
Donc, on a si n est grand, lexpression approche suivante pour
lintervalle de confiance :
r
r
f (1 f )
f (1 f )
f u
< p < f + u
.
n
n

S. Achchab

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intervalle
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Estimation
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intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test

Lestimateur Jack-Knife
Cette technique a t propos pour diminuer le biais dun
estimateur
Dfinition
Soit T un estimateur calcul sur un chantillon de taille n.
On note Ti lestimateur calcul sur le (n 1)-chantillon
obtenu en enlevant lobservation i. On appelle pseudo-valeur
Ti :
Ti = nT (n 1)Ti .
Lestimateur Jack-knife est alors la moyenne des
pseudo-valeurs :
n
1X
TJ =
Ti ,
n
i=1

S. Achchab

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Estimation
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intervalle
la moyenne
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dune variable
Test

Lestimateur Jack-Knife

Dfinition
ce qui donne
n

TJ = T (n 1)

1X
(Ti T ).
n
i=1

La variance de lestimateur de Jack-knife est alors donne par :


n

SJ2 =

1 X (Ti TJ )2
n
n1
i=1

S. Achchab

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Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test

Lestimateur de Jack-knife

Rduction du biais
Supposons que E(T ) = +
En effet :

a
, alors E(TJ ) = .
n

E(TJ ) = E(T ) (n 1)[E(Ti ) E(T )]


a
a
a
= + (n 1)[ +
]
n
n1
n
a
n1
= + a+
a=
n
n

S. Achchab

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par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test

Lestimateur de Jack-knife

Exercice :
A titre dexercice, on peut vrifier que la mthode de Jack-knife
applique la variance S 2 donne lestimateur S 2 et que
applique X , on retrouve X . Le calcul de Jack-knife est
surtout utile pour des statistiques biaises dont le biais est trs
difficile calcul (coefficient de corrlation par exemple).

S. Achchab

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Et cest facile.

S. Achchab

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