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Pierre & Marie Curie (Paris 6) Licence de Mathe

matiques L3
Universite
orie de la Mesure et Inte
gration Anne
e 200910
UE LM364 & LM365 The

s
Exercices et Corrige

ment du cours
En comple

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CHAPITRE 1

Tribus et fonctions mesurables


1. Exercices
1. Ensembles d
enombrables (I).
a.Soit n 1 entier. Montrer que Nn est denombrable.
b.En deduire que le produit cartesien dun nombre fini densembles denombrables est
denombrable.
c.Soit E un ensemble denombrable infini et, pour tout Y
e E, soit Xe un ensemble
denombrable de cardinal au moins egal `a 2. Montrer que
Xe nest pas denombrable.
eE

2. Ensembles d
enombrables (II). Soit X un ensemble infini denombrable.
a.Montrer que lensemble des parties finies de X est denombrable.
b.En deduire que lensemble des parties infinies de X nest pas denombrable.
3. Fonctions monotones.
a.Soit f : [a, b] R une fonction monotone. Montrer que lensemble des points de
discontinuite de f est denombrable.
(On pourra considerer les ensembles J(n) = {x ]a, b]/|f (x+ ) f (x )| > 1/n})
b.Meme question pour f : R R.
4. Exemples de limites de sous-ensembles. Si X est un ensemble et (An )n1
P(X), on rappelle les definitions :
\ [
[ \
lim sup An :=
Ak ,
lim inf An :=
Ak .
n

n1 kn

n1 kn

On dit que A X est la limite de la suite (An )n1 si :


lim sup An = lim inf An = A.
n

Si lim supn An 6= lim inf n An alors on dit que limn An nexiste pas.
a.Demontrer que
a) si (An )n1 est croissante (An An+1 ), alors limn An = n1 An
b) si (An )n1 est decroissante (An+1 An ), alors limn An = n1 An .
b.Determiner les limites des suites (An )n1 et (A0n )n1 de parties de R definies par




1
1
0
et An = , 1 .
An = , 1
n
n
c.Donner un exemple de suite non constante de parties de R dont la limite est ]0, 1].
3

1. TRIBUS ET FONCTIONS MESURABLES

d.Determiner les limites superieure et inferieure de la suite (Bn )n1 de parties de R


definie par




1
1
B2n1 = 2 , 1
et B2n = 1, 2 + 2 .
n
n
e.Existe-t-il une suite (Cn )n1 de parties de R telle que
lim sup Cn = [1, 2]

et

lim inf Cn = [2, 1] ?


n

Soient (an )nN et (bn )nN deux suites de reels qui convergent respectivement vers 1 et
1.
f.Trouver la condition sur ces deux suites equivalente `a
lim [an , bn ] = [1, 1[.
n

g.Est-il possible que limn [an , bn ] nexiste pas ?


5. Exemples
el
ementaires de tribus. Si E est un ensemble, on appelle singletons
les ensembles {e} avec e E.
a.Quelle est la tribu engendree par lensemble des singletons dun ensemble E ?
` supposer que le cardinal de E est superieur `a 2, quelle est la tribu engendree par
b.A
lensemble des paires (cest-`
a-dire des ensembles `a deux elements) de E ?
c.Une partie A de E etant fixee, quelle est la tribu engendree par lensemble des parties
de E contenant A ?
d.Soient E et F deux tribus de E. Decrire simplement la tribu engendree par E F ,
puis de la tribu engendree par E F .
e.Quelle est la tribu de R engendree par A = {[0, 2], [1, 3]} ? Quel est son cardinal ?
6. Tribus et partitions. On rappelle quune partition dun ensemble E est un
recouvrement (Aj )jJ de E (cest-`a-dire que les Aj sont des parties de A dont la reunion
est E tout entier) dont les elements sont deux `a deux disjoint (quels que soient j, k J
tels que j 6= k on a Aj Ak = ).
a.Soit A une partie dun ensemble E distincte de lensemble vide et de E lui-meme.
Montrer que la tribu engendree par {A} est lunion de {, E} et dune partition.
b.Soit A = {A, B, C} une partition de E en trois sous-ensembles. Decrire la tribu
engendree par A .
c.Plus generalement, decrire la tribu engendree par une partition denombrable de E.
Une tribu E definit naturellement une partition AE de E, dont les elements sont les
parties de la forme
\
x
=
A, x E.
xAE

d.Montrer que AE est bien une partition de E.


e.Montrer que si la tribu E est au plus denombrable la partition AE qui lui est associee
engendre E .
f.Montrer que si E est engendree par une partition au plus denombrable B cette partition
est AE .
g.Quelle partition engendre la tribu de R engendree par {[0, 1]} ? et par la paire {[0, 1], [0, 2]} ?
Quel est le cardinal de ces tribus ?
h.Montrer que la tribu P(R) nest engendree par aucune partition de R.

1. EXERCICES

i.Montrer quune tribu infinie E nest pas denombrable et que donc la question (e) ne
concerne que les tribus finies. (Indication : Raisonner par labsurde et montrer que E
serait en bijection avec lensemble des parties de la partition qui lengendre.)
7. Tribus et topologies. On rappelle quune topologie sur un ensemble E est une
partie de P(E) qui contient et E et qui est stable par intersection finie et par union
quelconque. Les elements dune topologie sont les (ensembles) ouverts.
a.Comparer les axiomes definissant respectivement une tribu et une topologie.
b.Donner un exemple de topologie qui ne soit pas une tribu.
Soit S une partie quelconque de P(E). La topologie engendree par S est la plus
petite topologie contenant S. Cest donc lensemble des parties de E qui sobtiennent
par intersections finies et unions quelconques delements de S.
c.Comparer la tribu et la topologie engendrees par une partition denombrable de E.
8. Exemples de fonctions mesurables. Soit E un ensemble.
a.Soient E une tribu de E et A une partie de E. Montrer que la fonction indicatrice 1A
est E -mesurable si et seulement si A E .
b.Soient A une partition au plus denombrable de E, E la tribu engendree par A et
f une fonction reelle sur E. Montrer que f est E -mesurable si et seulement si elle est
constante sur chaque partie A A .
c.Soient E une tribu de E, (fn )nN une suite de fonctions mesurables reelles sur E et
A lensemble des elements x de E tels que la suite (fn (x))nN soit de Cauchy. Montrer
que A E .
d.Linverse dune bijection mesurable est-elle toujours mesurable ?
e.Montrer que la fonction f : R R telle que f (x) = 1/x si x 6= 0 et f (0) = 0 est
borelienne.
9. Tribu image r
eciproque. Soient E et F deux ensembles et f : E F une
application. Soit F0 une tribu donnee de F .
a.Verifier que f : (E, P(E)) (F, F0 ) est mesurable.
Limage reciproque de la tribu F0 par f est la classe de parties de E notee f 1 (F0 )
et definie par f 1 (F0 ) = {f 1 (B), B F0 } ; on la note aussi f 1 (F0 ) = (f ).
b.Verifier que limage reciproque de F0 par f est une tribu.
c.Montrer que si E est une tribu rendant f : (E, E ) (F, F0 ) mesurable alors f 1 (F0 )
E (autrement dit f 1 (F0 ) est la plus grossi`ere des telles tribus E ).
d.Determiner la tribu f 1 (F0 ) dans le cas o`
u (F, F0 ) = (R, B(R)) et o`
u f est etagee.
e.Determiner une classe de parties de E qui engendre f 1 (F0 ) dans le cas o`
u E = F = R,
o`
u F0 = B(R) et o`
u f est la fonction sinus.
10. Tribu image directe. Soient E et F deux ensembles et f : E F une
application. Soit E0 une tribu donnee de E.
a.Montrer que f : (E, E0 ) (F, {, F }) est mesurable.
Limage directe de E0 par f est la classe de parties de F notee f (E0 ) et definie par
f (E0 ) = {B F, f 1 (B) E0 }.
b.Verifier que limage directe de E0 par f est une tribu, et quen revanche {f (A), A E0 }
nen est pas une en general.

1. TRIBUS ET FONCTIONS MESURABLES

c.Montrer que si F est une tribu rendant f : (E, E0 ) (F, F ) mesurable alors F
f (E0 ) (autrement dit f (E0 ) est la plus fine des telles tribus F ).
d.Si f est une fonction constante, determiner la tribu f (E0 ).
e.Soient A E0 une partie E et a et b deux elements distincts de F . Determiner f (E0 )
dans le cas o`
u f est la fonction `a deux valeurs definie par f (x) = a si x A et f (x) = b
si x
/ A.
f.Faire de meme en supposant maintenant que A nest pas dans E0 .
11. Partitions, extractions et mesurabilit
e. Soient (E, E ) un espace mesurable
et (fn )nN une suite de fonctions mesurables sur (E, E ).
a.Si (An )nN est une partition denombrable de E telle que An E pour tout n N,
montrer que la fonction f definie sur E par
f (x) = fn (x)

si x An

est une fonction E -mesurable.


b.Si N est une application mesurable de (E, E ) dans (N, P(N)), montrer que la fonction
g definie sur E par
g(x) = fN (x) (x)
est E -mesurable.
12. Mesure invariante par une application. Soient (E, E ) un espace mesurable
et f une application mesurable de (E, E ) dans lui-meme. On pourra penser `a lensemble
E comme `
a lespace des etats dun syst`eme physique, aux parties A E comme aux
evenements observables dans une experience donnee (par opposition aux etats x E,
identifiables aux singletons {x}, qui correspondraient `a une connaissance compl`ete du
syst`eme et qui exigeraient donc une precision maximale pour etre detectes), et `a f comme
`a lapplication qui regit levolution du syst`eme entre deux instants successifs : si letat
est x = f 0 (x) au temps t = 0, letat sera f (x) = f 1 (x) au temps t = 1, f (f (x)) = f 2 (x)
au temps t = 2, etc.
a.Justifier en une phrase que lensemble des evenements observables dans une experience
est, par nature, stable par complementation et par reunion finie (si de plus il contient
lensemble E lui-meme, un tel ensemble de parties, sappelle une alg`ebre de Boole). Que
penser de laxiome de stabilite par union denombrable ?
b.Montrer que la mesure image f (voir la definition ci-dessus) est bien une mesure sur
(E, E ).
c.Considerons le cas o`
u (E, E ) = (R, B(R)), o`
u f (x) = 2x pour tout x R et o`
u est
la mesure de Lebesgue. Calculer la mesure f des intervalles du type [a, b] avec a, b R
et a < b.
Une mesure sur (E, E ) est f -invariante si f = .
d.Interpreter en une phrase le fait que f preserve , dans le cas o`
u E est un domaine
de lespace physique o`
u a lieu un ecoulement fluide stationnaire, o`
u est la mesure de
Lebesgue et o`
u f (x) E est la position `a linstant t = 1 dune particule du fluide qui se
trouvait en x E `
a linstant t = 0.
e.Donner un exemple de fonction f : R R differente de lidentite, telle que la mesure
de Lebesgue soit f -invariante.

1. EXERCICES

f.Si f est la fonction definie dans la question (c), determiner toutes les mesures finies
f -invariantes sur (R, B(R)).
g.Soient n N , E = {1, ..., n} et E = P(E). Soit f une permutation de E. Determiner
les mesures f -invariantes sur (E, E ). On rappelle que f determine une partition A
de E, constituee des cycles de f ; autrement dit, les parties A A sont de la forme
A = {n1 , ..., nk }, avec f (ni ) = ni+1 pour i = 1, ..., k 1 et f (nk ) = n1 .
13. Tribu invariante dune application. Soient (E, E , ) un espace mesure et f
une application mesurable de E dans lui-meme, au sens que pour toute partie A E on
a f 1 (A) E .
Une partie A E est stable par f si f (A) A. La tribu stable, M , est lensemble
des telles parties de E.
a.M est-elle une tribu de E ? Si f est bijective ?
b.Montrer que A est stable si et seulement si A f 1 (A).
Une partie A E est invariante par f si A = f 1 (A). La tribu invariante, I , est
lensemble des telles parties de E.
c.Montrer que I est une tribu de E.
Une partie A E est presque invariante par f si la difference symetrique de A et
de f 1 (A) est de mesure nulle ; la difference symetrique de deux parties A et B, par
definition, est la partie AB = (A \ B) (B \ A). La tribu presque invariante, J , est
lensemble des parties mesurables (i.e. appartenant `a E ) presque invariantes.
d.Montrer que J est une tribu.
e.Montrer que si est la mesure de comptage on a I = J .
On consid`ere dorenavant le cas particulier o`
u n est un entier naturel non nul, E
lensemble {1, ..., n}, E la tribu P(E), la mesure de comptage et f une permutation
de E. On rappelle qualors le cycle dun element x de E, que lon notera x
, est lensemble
1
2
des images iterees successives de x par f : x
= {..., f (x), x, f (x), f (x) = f (f (x)), ...}.
f.Montrer que lensemble des cycles de E forme une partition de E.
g.Determiner la tribu invariante de f .
Lapplication f est ergodique si les parties mesurables presque f -invariantes sont
negligeables (cest-`
a-dire de mesure nulle) ou de complementaire negligeable.
`
h.A quelle condition sur la partition formee par les cycles de E lapplication f est-elle
ergodique ?

1. TRIBUS ET FONCTIONS MESURABLES

2. Solutions
1. Ensembles d
enombrables (I).
Correction.
a.Lapplication : N2 N definie par (voir pag. 22 du poly de cours pour le dessin)
(p + q)(p + q + 1)
+q
2
est une injection, ce qui montre que N2 est denombrable. Supposons que pour n > 1 donne,
Nn soit denombrable, cest `
a dire quil existe une application injective n : Nn N. Alors,
lapplication composee
(p, q) :=

id

Nn+1 = Nn N n N N2 N
est aussi injective. Ceci montre par recurrence que Nn est denombrable.
b.Soient (Xi )i=1,...,n une famille finie
denombrables et fi : Xi N des injections.
Q densembles
Leur produit donne une injection
Xi Nn et on sait dej`a que le terme de droite sinjecte
dans N, ce qui montre que le produit fini est denombrable.
Y
c.Par hypoth`ese, il existe une injection {0, 1}N
Xe . Or P(N) et {0, 1}N sont en bijection
eE

(par lapplication qui `


a une partie associe sa fonction
Q indicatrice). De plus, P(N) nest pas
denombrable (Prop 2.1 du cours). On en deduit que eE Xe nest pas denombrable.
2. Ensembles d
enombrables (II).
Correction. On se ram`ene au cas de X = N.
a.Lensemble des parties finies de N est denombrable : n N, lensemble Xn des parties de N `a
n elelements est denombrable car Xn Nn . Lensemble des parties finies de N est X = nN Xn
qui est donc denombrable.
b.Soit Y lensemble des parties infinies de N. Alors P(N) = X Y . Si Y etait denombrable,
alors P(N) aussi, ce qui nest pas le cas.
3. Fonctions monotones.
Correction.
a.On suppose f croissante. Pour tout y ]a, b[, soit (y) = limxy+ f (x) limxy f (x). Soit
J = {y ]a, b[|(y) > 0}. On voit que J est lensemble des points de discontinuite de f dans
]a, b[. On a de plus J = nN J(n) o`
u J(n) = {y ]a, b]|(y) > 1/n}. Or J(n) est fini car
1
e que J est denombrable.
n |J(n)| < f (b) f (a). On a ainsi montr
b.n N, soit KN lensemble des points de discontinuite de f dans ] n, n[. Dapr`es a), Kn est
denombrable. Lensemble K = nN Kn est donc denombrable et cest lensemble des points de
discontinuite de f .
4. Exemples de limites de sous-ensembles.
Correction.
a.Il suffit de demontrer lenonce pour une suite dcroissante, par passage au complementaire.
Donc soit (An )n1 decroissante : on a
\ [
\
[ \
\
lim sup An =
Ak =
An , lim inf An =
Ak =
Ak .
n

n1 kn

n1

n1 kn

k1

Donc limn An = n1 An . Si (An )n1 est croissante alors limn An = n1 An .

2. SOLUTIONS

b.Les suites (An ) et (A0n ) sont decroissantes. Donc :


lim An =
n

lim A0n =

An = [0, 1],

n1

A0n = [0, 1]

n1

c.On pose An := [1/n, 1]. Cette fois (An )n est croissante et :



lim

n+


[ 1 
1
,1 =
, 1 =]0, 1].
n
n
n1

d.Si x [2, 1], alors x appartient `a Bn pour une infinite de valeurs de lindice n (en loccurence,
toutes les valeurs paires 2). Il en est de meme si x [1, 2] (les valeurs impaires de n jouant
maintenant le r
ole clef). On a donc [2, 2] lim supn Bn . Dautre part, si x
/ [2, 2], on a
x
/ Bn `
a partir dun certain rang ; donc x appartient au plus `a un nombre fini de parties Bn et
x
/ lim supn Bn . Par consequent,
lim sup Bn = [2, 2].
n+

Pour la limite inferieure des Bn , on peut utiliser un argument similaire. Si x [1, 1], alors
x Bn pour tout n. On a donc [1, 1] lim inf n Bn . Dautre part, si x
/ [1, 1], il existe une
infinite de valeurs de lindice n pour lesquelles x
/ Bn . Donc x
/ lim inf n Bn . Finalement,
lim inf Bn = [1, 1].
n+

e.Non : on a toujours lim inf n Bn lim supn Bn tandis que [2, 1] nest pas inclus dans [1, 2].
f.On a
lim [an , bn ] = [1, 1[
n

lim 1[an ,bn ] = 1[1,1[


n

an 1, bn < 1 pour tout n assez grand.

g.Oui : par exemple, si an = 1 et bn = 1 + (1)n /n pour n 1, alors en faisant de meme qu`a


la question (a). on peut verifier que
lim sup[an , bn ] = [1, 1]
n+

et

lim inf [an , bn ] = [1, 1[ ;


n+

donc limn [an , bn ] nexiste pas, bien que limn an et limn bn existent toutes deux.
5. Exemples
el
ementaires de tribus.
Correction.
a.Analyse La tribu E engendree par lensemble des singletons de E contient les unions finies
ou denombrables de singletons, cest-`
a-dire les parties finies ou denombrables de E. Elle contient
donc aussi le complementaire des parties finies ou denombrables de E.
Synth`ese Lensemble des parties A de E telles que A ou Ac est finie ou denombrable est
bien une tribu, et il contient les singletons de E. Cest donc E .
b.Notons F la tribu engendree par lensemble des paires de E. Les paires de E, en tant quunions
de deux singletons de E, sont dans la tribu E de la question precedente. Donc F E .
Reciproquement, si x, y et z sont trois elements distincts de E, par exemple le singleton
{x} = {x, y} {x, z} = ({x, y}c {x, z}c )c
est dans la tribu F ; donc E F . Donc, si le cardinal de E est superieur `a 3, on a F = E .
Dans le cas o`
u E est un ensemble `
a deux elements, disons {1, 2}, F est la tribu grossi`ere
{, E}, tandis que E est la tribu P(E) = {, {x}, {y}, E}.
c.La tribu engendree par lensemble des parties de E contenant A est lensemble des parties B
de E qui contiennent A ou dont lintersection avec A est vide.

10

1. TRIBUS ET FONCTIONS MESURABLES

d.Soient E et F deux tribus quelconques de E. La tribu engendree par


E F = {A P(E), A E et A F }
est E F elle-meme. Mais on prendra garde que generalement la partie
E F = {A P(E), A E ou A F }
de P(E) nest pas stable par union finie, donc a fortiori pas par union denombrable. En realite,
la tribu engendree par E F est
(E F ) = {A B, A E et B F }.

e.La tribu de R engendree par A = {[0, 2], [1, 3]} contient forcement


, [0, 1[, [1, 2], ]2, 3], [0, 2], [0, 3], [1, 3], [0, 1[]2, 3],
R, [0, 1[c , [1, 2]2 , ]2, 3]c , [0, 2]2 , [0, 3]2 , [1, 3]c , ([0, 1[]2, 3])c


.

Cet ensemble de 16 parties est stable par union et par complementation. Cest donc la tribu
(A ) cherchee.
Une reponse plus conceptuelle consiste `a remarquer que (A ) est aussi la tribu engendree
par la partition de R `
a 4 elements {[0, 1[, [1, 2], ]2, 3], [0, 3]c }, et poss`ede donc les 24 elements
donnes.
6. Tribus et partitions.
Correction.
a.La tribu engendree par {A} est {, A, Ac , E}. Cest bien lunion de {, E} et dune partition
{A, Ac }.
b.La tribu engendree par une partition A = {A, B, C} est
(A ) = {, E, A, B, C, Ac , B c , C c } = {, E, A, B, C, B C, C A, A B}.

c.La tribu engendree par une partition au plus denombrable A = {Ai , i I} (I N) contient
les unions (forcement au plus denombrables)
[

Ai

iJ

de parties Ai A , i J, J I.
Or, puisque la partition A est supposee au plus denombrable, lensemble des telles unions
contient E = AA A et est stable par passage au complementaire :
!c
[
[
Ai
=
Aj
iJ

jJ c

(avec la convention que lunion dun ensemble vide de sous-ensembles est lensemble vide).
Donc (A ) est lensemble des unions de parties A A .
d.Pour tout x E on a x x. Donc xE x = E et lensemble AE = {
x}xE est un recouvrement
de E. Pour voir que AE est une partition, il reste `a montrer que deux parties distinctes de E
appartenant `
a AE sont disjointes. De facon equivalente, considerons deux parties x
, y AE non
disjointes et montrons quelles concident. Il existe z x
y. Comme z x
, z appartient `
a
toutes les parties A mesurables contenant x. Donc z x
. Reciproquement, montrons que x
z.
Supposons dabord que x
/ z. Alors il existe une partie mesurable A E telle que z A et
x
/ A, donc z
/ Ac et x Ac . Comme E est une tribu, Ac E . Donc z
/ x
, ce qui est
contraire aux hypoth`eses. Donc x z. Mais alors le meme argument qui a servi `a montrer que
z x
montre linclusion inverse. Finalement, x
= z. Par symetrie, on a de meme y = z. Par
transitivite on a x
= y. Donc AE est bien une partition de E.

2. SOLUTIONS

11

e.Si E est une tribu au plus denombrable, x est lintersection au plus denombrable de parties
A E , donc x
E . Comme pour tout x E on a x x
, pour toute partie A E on a
[
A
x
.
xA

Mais dapr`es la definition des classes x


, linclusion inverse est vraie aussi, de sorte que pour toute
partie A E on a
[
A=
x
.
xA

Dapr`es la question precedente, ceci montre que la tribu E est engendree par la partition AE =
{
x, x E}.
f.Supposons que E est engendree par une partition au plus denombrable B. Pour tout x E on
ax
= xAB A B. Donc AE B.
Reciproquement, soit B B et supposons par labsurde que B
/ AE . Soit x B. Par
definition de x
on a x
B. Comme B
/ AE , on a donc B * x
. Mais x
B, ce qui est
incompatible avec le fait que B est une partition.
g.La tribu de R engendree par la singleton {[0, 1]} est, dapr`es la question (a),
E = {, [0, 1], [0, 1]c , R}.
Elle est donc engendree par la partition
{[0, 1], [0, 1]c } = {[0, 1], ] , 0[]0, +[}
et poss`ede 22 = 4 elements. (Remarquons que [0, 1]c nest pas connexe, puisquil est constitue de
deux segments ; pourtant, contrairement `
a une erreur commune, il ny a aucune raison de separer
ses deux composantes connexes.)
La tribu engendree par la paire {[0, 1], [0, 2]} est aussi engendree par {[0, 1], ]1, 2]}, donc aussi
par la partition
{[0, 1], ]1, 2], ] , 0[]2, +[} ;
elle poss`ede 23 = 8 elements.
h.Supposons dabord que la tribu P(R) de R est engendree par une partition A dont les classes
dequivalence ne soient pas toutes des singletons de R. Soit A A une classe non reduite `a un
singleton. La tribu engendree par A est incluse dans la tribu engendree par lensemble des parties
de E contenant A. Mais dapr`es la question (c) de lexercice (2), cette derni`ere est strictement
incluse dans P(R). Ceci est contraire `
a lhypoth`ese.
Donc la tribu P(R) ne peut etre engendree a priori que par la partition {{x}, x R}.
Dapr`es la question (a) de lexercice (2), cette partition nengendre que la tribu des parties
qui sont au plus denombrables ou de complementaire au plus denombrable ; or par exemple ni
lintervalle [0, +[ ni son complementaire ne sont denombrables. Donc la partition de R en
singletons nengendre pas P(R).
Finalement, aucune partition de R nengendre la tribu P(R).
i.Supposons par labsurde que E est une tribu (infinie) denombrable. Dapr`es la question (d) elle
est engendree par une partition A et les parties A de E sont exactement les unions de classes
An A . Donc E est en bijection avec P(A ). De deux choses lune : soit la partition A est
finie, auquel cas E elle-meme est finie ; soit A est infinie, auquel cas E a au moins la puissance
du continu. Ceci est en contradiction avec lhypoth`ese.

7. Tribus et topologies.
Correction.

12

1. TRIBUS ET FONCTIONS MESURABLES

a.Les definitions de tribu et de topologie diff`erent par les propietes suivantes : une tribu est
stable par passage au complementaire et une topologie est stable par union quelconque (et non
seulement denombrable).
b.La topologie usuelle de R, engendree par les intervalles ouverts, nest pas une tribu parce
quelle nest pas stable par passage au complementaire : par exemple un singleton {x}, x R,
ne sobtient pas comme union dintersections finies dintervalles ouverts.
c.La tribu et la topologie engendrees par une partition denombrable A de E sont toutes deux
lensemble des unions de parties A A (cf. exercice 3).
(Mais generalement les deux notions ne concident pas. Par exemple, les topologies usuelles
sont rarement stables par passage au complementaire, puisque dans ce cas chaque composante
connexe serait munie de la topologie grossi`ere. Donc avec les topologies generalement utilisees
les tribus boreliennes contiennent strictement la topologie qui les engendre.)
8. Exemples de fonctions mesurables.
Correction.
a.Pour toute partie borelienne B de R, limage inverse de B par 1A est A, Ac ou E selon que B
contient respectivement 1 et pas 0, 0 et pas 1, ou {0, 1}. Donc 1A est mesurable si et seulement
si A E .
b.Supposons dabord que f est constantePsur chaque partie A A . Notons aA la valeur prise
par f sur chaque partie A. On a f =
es la question precedente, chaque
AA aA 1A . Dapr`
fonction 1A est mesurable. Comme A est au plus denombrable, f est donc la limite dune suite
de fonctions mesurables. Donc f elle-meme est mesurable.
Reciproquement, supposons par labsurde que f est E -mesurable mais quil existe une partie
A A et deux elements de A sur lesquels f prenne deux valeurs distinctes, disons y et z.
Considerons les deux parties B = A {f = y} et C = A {f = z}. B et C sont deux parties non
vides, disjointes, et sont dans E . En particulier ce sont des unions de parties C A . Or elles
ont toutes deux une intersection non vide avec A A . Ceci est absurde.
c.Un element x de E appartient `a A si et seulement si pour tout entier n 1 il existe un entier
N tel que pour tout entier p N et pour tout entier q N on ait |fp (x) fq (x)| 1/n. Donc
\ [ \ \
A=
{|fp fq | 1/n}.
n1 N 0 pN qN

Or, p et q etant fixes, les fonctions fp et fq etant mesurable, il en est de meme de |fp fq |.
Comme lintervalle [0, 1/n[ est borelien, les parties {|fp fq | 1/n} appartienent `a E , ainsi
donc, gr
ace `
a la stabilite de E par unions et intersections denombrables, que A.
Autre demonstration : Puisque R est un espace metrique complet, pour tout x E la suite
reelle (fn (x))n est de Cauchy si et seulement si elle est convergente dans R, donc si et seulement
si la fonction h = lim sup fn lim inf fn sannule en x. Donc
A = h1 ({0}).
Or h est mesurable, et le singleton {0} est borelien. Donc A est E -mesurable.
d.Non. Un contre-exemple est donne par lidentite id : x 7 x de (E, P(E)) dans (E, {, E}),
o`
u E = {0, 1} ; en effet, {0} P(E) alors que (id1 )1 ({0}) = {0}
/ {, E}.
e.Pour n 1 et x R, notons

n
si |x| 1/n
gn (x) =
1/x si |x| 1/n
et
hn (x) = gn (x) 1R + 0.1{0} = gn (x) 1R .

2. SOLUTIONS

13

Pour tout n les fonctions gn : R 7 R sont continues, donc boreliennes. Comme R est ouvert, il
est borelien ; donc la fonction indicatrice de cette partie de R est borelienne. Donc hn : R 7 R
est borelienne, comme produit de deux fonctions boreliennes. Or (hn ) converge simplement vers
la fonction f . Donc cette derni`ere est borelienne.
Une variante astucieuse consiste `
a introduire la suite des fonctions fn definies par fn (x) =
x/(x2 + n), qui sont continues sur R, donc boreliennes ; (fn ) converge simplement vers f donc f
est borelienne.
telle que g(x) = 1/|x| si x 6= 0 et g(0) =
Deuxi`eme demonstration : La fonction g : R 7 R
+ est continue, donc borelienne. Comme de plus R est borelien, la fonction f = g (1R+ 1R )
B(R)).

est borelienne quand on la voit comme une fonction (R, B(R)) 7 (R,
Or f est `a valeurs
Donc f est borelienne de lespace mesure (R, B(R)) dans lui-meme.
dans R et B(R) B(R).
9. Tribu image r
eciproque.
Correction.
a.Pour toute partie B F0 de F , f 1 (B) est par definition une partie de E, donc est dans
P(E).
b.Limage reciproque de F0 par f est une tribu grace aux proprietes de commutation que f 1
verifie avec les operations ensemblistes (formules de Hausdorff).
c.Soit E une tribu rendant f : (E, E ) (F, F0 ) mesurable. Pour toute partie A f 1 (F0 ) il
existe B F0 telle que A = f 1 (B) ; donc A E . Donc F0 est plus grossi`ere que E .
d.Si f est une fonction reelle etagee, elle secrit comme une somme finie
X
f=
y1{f =y} .
yf (E)
1

Donc f (B(R)) contient exactement les unions densembles de niveaux {f = y} de f . Autrement dit, f 1 (B) est la tribu engendree par la partition de E en les ensembles de niveaux de
f.
e.La tribu borelienne de R est engendree par les intervalles ouverts bornes B de R. Donc la tribu
image reciproque de B(R) par sin est engendree par les images reciproques de tels intervalles par
sin. Il suffit donc de determiner ces derni`eres. Comme la fonction sin est `a valeurs dans [1, 1],
on peut supposer sans perte de generalite que B est inclus dans [1, 1]. Pour y [1, 1], notons
arcsin y lunique angle x [/2, /2] dont le sinus vaut y. Comme sin est 2-periodique et
poss`ede la symetrie sin x = sin( x) pour tout x, on a


[
sin1 (B) = arcsin B ( arcsin B) + 2Z,
o`
u par exemple arcsin B est une notation abregee pour { arcsin y, y B}.
10. Tribu image directe.
Correction.
a.f 1 () = E0 et f 1 (F ) = E E0 , donc f : (E, E0 ) (F, {, F }) est mesurable.
b.Le fait que limage directe de E0 par f est une tribu decoule des formules de Haussdorff.
En revanche {f (A), A E0 } nest pas forcement une tribu. Par exemple, si f nest pas
surjective alors F
/ {f (A), A E0 }.
c.Soit F une tribu rendant f : (E, E0 ) (F, F ) mesurable. Pour toute partie B F , f 1 (B)
E0 ; donc, par definition de f (E0 ), on a B f (E0 ). Donc f (E0 ) est plus fine que F .
d.Si f est une fonction constante, montrons que f (E0 ) = P(F ). Notons y lunique valeur de f .
Soit B P(F ). Si y B alors f 1 (B) = E E0 donc B f (E0 ) ; inversement si y
/ B alors
f 1 (B) = E0 donc B f (E0 ). Donc f (E0 ) = P(F ).

14

1. TRIBUS ET FONCTIONS MESURABLES

e.Pour toute partie B P(F ) on a

A
1
f (B) =
Ac

si
si
si
si

{a, b} B =
a B et b
/B
a
/ B et b B
{a, b} B.

Donc f (E0 ) = P(F ).

f.Supposons maintenant que A nest pas dans E0 . Une partie B de F est dans f (E0 ) si et seulement

si f 1 (B) E0 , cest-`
a-dire, dapr`es le raisonnement de la question precedente, si f 1 (B) = ou
R, cest-`
a-dire si B contient soit ni a ni b, soit les deux. Donc f (E0 ) est la tribu engendree par
lensemble des parties de F qui contiennent a et b ou qui sont dintersection vide avec la paire
{a, b}.
11. Partitions, extractions et mesurabilit
e.
Correction.
a.Pour toute partie borelienne A de R, on a
[

f 1 (A) =
An fn 1 (A) .
nN

Or les fonctions fn sont mesurables donc fn 1 (A) E pour tout entier n. Par suite, les axiomes
de definition dune tribu font que f 1 (A) est dans E . Donc f est mesurable.
b.Cette question est un cas particulier de la precedente : en effet, si lon pose An = {x : N (x) =
n}, on obtient f = g, et par ailleurs les An ainsi definis sont bien dans E car N est mesurable.
12. Mesure invariante par une application.
Correction.
a.Observer quun evenement A se produit, cest observer que levenement contraire Ac ne se
produit pas, et vice-versa ; donc lensemble E des evenements observables est naturellement
stable par passage au complementaire. De meme, observer que lun des deux evenements A ou B
se produit, cest observer que levenement A B se produit ; donc lensemble E est naturellement
stable par union finie. Donc lensemble E des evenements observables est naturellement une
alg`ebre booleenne.
Laxiome de stabilite par union denombrable est moins intuitif, comme tout ce qui a trait
a linfini. Cest la pratique mathematique qui a vraiement impose cet axiome, sans lequel les
`
alg`ebres de Boole sont des objets trop generaux pour avoir une riche theorie de la mesure.
b.f est bien definie sur E parce que f est mesurable. Dautre part, comme f 1 () = , on a
(f () = () = 0. Enfin, soit (An )n est une famille delements, deux `a deux disjoints, de la
tribu E . On a f 1 (n An ) = n f 1 (An ). La famille (f 1 (An ))n est disjointe, donc la propriete
de -additivite de implique celle de f . Donc f est une mesure sur (E, E ).
c.Si a < b on a
ba
.
f ([a, b]) = ([a/2, b/2]) =
2
d.Supposons que E est un domaine de lespace physique o`u se produit un ecoulement fluide et
que est la mesure de Lebesgue, cest-`a-dire le volume euclidien sur E. Notons fn (x) E est
la position `
a linstant t = n dune particule du fluide qui se trouvait en x E `a linstant t = 0.
Si lecoulement est stationnaire, la suite des applications fn est stationnaire : fn = fn+1 pour
tout n, et lon peut noter f lapplication devolution du fluide entre deux instants n et n + 1
quelconques separes par une unite de temps.

2. SOLUTIONS

15

Dans ces conditions, si de plus est f -invariante, pour tout borelien A de E on a (f )(A) =
(A) = (f 1 (A)) ; le fluide qui se trouvait dans le domaine f 1 (A) `a linstant n se trouve dans
le domaine A `
a linstant n + 1, et legalite dit precisement que le volume de cette partie du
fluide est inchange. Linvariance du volume par la loi devolution f est donc la traduction
mathematique de la propriete physique dincompressibilite.
e.La mesure de Lebesgue est invariante par exemple par la translation f : x 7 x + 1. En fait,
cest evident sur les intervalles, puisque si a < b on a
f ([a, b]) = ([a + 1, b + 1]) = b a = ([a, b]) ;
mais linvariance de par f en general decoule du theor`eme de prolongement de Caratheodory.

f.Soit une mesure invariante pour la fonction f de la question (d). Pour tout x > 0, on a
([0, x]) = ([0, x/2]) donc, puisque est supposee finie, (]x/2, x]) = 0. Comme ]0, +] est
une union denombrable de tels intervalles, (]0, +[) = 0. De meme, (] , 0[) = 0. Donc
(R \ {0}) = 0. Finalement, on voit que ne charge que le singleton {0}. Notons m = ({0})
[0, +[. Alors = m 0 , o`
u m [, ] et o`
u 0 est la mesure de Dirac en 0.
P
g.Soit une mesure sur E. Notons ax = ({x}), x X. Comme X est fini on a = xX ax x .
Supposons f -invariante. Pour tout x X, on a ax = af 1 (x) , et, par recurrence on voit
que si x et y appartiennent au meme cycle de f on a ax = ay . Donc la fonction x X 7 ax est
constante sur chaque cycle de f ; autrement dit, elle induit une fonction a
sur A . Reciproquement,
si a induit par passage au quotient une fonction sur la partition A , la mesure est bien f invariante.
Donc les mesures f -invariantes sont les mesures de la forme
!
X
X
=
a
A
x , avec a
: A A 7 a
A [0, +] ;
AA

xA

autrement dit, ce sont les mesures qui, restreintes `a chaque cycle de f est sont uniformes.

13. Tribu invariante dune application.


Correction.
a.M peut etre une tribu, comme le montre lexemple o`u f est lidentite de E et o`u donc M = E .
Mais ce nest pas le cas en general : si E = {0, 1} et si f (0) = 0 et f (1) = 0, le singleton {0}
est stable sans que son complementaire, {1}, le soit.
Un contre-exemple dans lequel f est bijective est la contraction borelienne f : R R,
x 7 x/2. Alors par exemple le segment [0, 1] est stable, tandis que son complementaire ne lest
pas.
b.Si A est stable, f (A) A, donc f 1 (f (A)) f 1 (A). Or A f 1 (f (A)). Donc A f 1 (A).
Reciproquement, si A f 1 (A), alors f (A) f (f 1 (A)). Or f (f 1 (A)) = A. Donc A est
stable.
c.Dabord on a f 1 () = , donc I .
Dautre part, si A I , on a f 1 (Ac ) = (f 1 (A))c = Ac ; donc I est stable par passage au
complementaire.
Enfin, si (Ai ) est une suite de I ,
f 1 (i Ai ) = i f 1 (Ai ) = i Ai ,
donc i Ai M . Donc I est aussi stable par union denombrable.
Donc I est une tribu.

16

1. TRIBUS ET FONCTIONS MESURABLES

d.Dabord on a f 1 () = , donc f 1 () = , donc J .


Remarquons ensuite que pour toutes parties A et B on a AB = (A B c ) (Ac B), et
donc Ac B c = AB. Donc, si A est presque invariante,
f 1 (Ac )Ac = (f 1 (A))c Ac = f 1 (A)A
est -negligeable (cest-`
a-dire de -mesure nulle) et A J .
Soit enfin (Ai ) une suite de J . Notons Bi = f 1 (Ai ). On a
(i Ai ) (j Bj ) = (i Ai \ j Bj ) (j Bj \ i Ai ) i (Ai \ Bi ) i (Bi \ Ai ) = i Ai Bi .
Donc i Ai est presque invariante.
Donc J est une tribu.
e.Comme lensemble vide est de mesure nulle, on a toujours I J .
Si est la mesure de comptage, lunique partie de mesure nulle est la partie vide, auquel cas
on a donc I = J .
f.Pour tout x E, le cycle x contient x. Donc les cycles sont des parties non vides de E et ils
recouvrent E = xE {x}. De plus, les cycles sont deux `a deux disjoints. En effet, si x est `a la
fois dans deux cycles y et z, il existe deux entiers relatifs p et q tels que x = f p (y) = f q (z), donc
y = f qp (z) est dans z ; mieux, y z. Par symetrie, y = z. Donc {
x, x E} est une partition
de E.
g.La tribu invariante de f est la tribu engendree par lensemble des cycles de f .
h.Si cette partition contient au moins deux classes distinctes x et y, alors par exemple x est une
partie de E qui est f -invariante et distincte de et de E. Donc f nest pas ergodique.
Inversement, supposons que f ne poss`ede quun seul cycle. Supposons par labsurde quil
existe une partie A P(E) \ {, E} f -invariante. Soient alors x Ac et y A. Comme f na
quun seul cycle, il existe un entier relatif p tel que y = f p (x). Donc x f p (A). Or f 1 (A) = A,
donc par recurrence f p (A) = A. Donc x A, ce qui est contradictoire.
Donc f est ergodique si et seulement si elle ne poss`ede quun seul cycle.

CHAPITRE 2

Mesures et int
egration
1. Exercices
1. Mesures images.
a.Soit (X, A , ) un espace mesure, (Y, B) un espace mesurable et f : (X, A ) (Y, B)
+ definie par (B) = (f 1 (B)) est
une fonction mesurable. Montrer que : B R
une mesure sur (Y, B). On ecrit = f .
b.Soit (X, A , ) = (]0, 1[, B(]0, 1[), ) avec mesure de Lebesgue. Soit une mesure de
probabilite quelconque sur (R, B(R)) et soit :
F (t) := ((, t]),

tR

la fonction de repartition de . Soit f :]0, 1[7 R definie par


f (x) := inf{t : F (t) x},

x ]0, 1[.

Prouver que = f .
c.Calculer la fonction f de la question precedente pour les suivantes :
1 + 2
, = 1[2,3] (x) dx,
= x , =
2
= ( + 1) x 1]0,1] (x) dx, > 1,
o`
u x est la Delta en x, voir lexercice precedent.
2. Le th
eor`
eme de r
ecurrence de Poincar
e. Soient (E, E , ) un espace de probabilite et f : E E une application mesurable qui preserve : f = .
Si A E et x A, x est A-recurrent sil existe une infinite dentiers naturels n tels
que la n-i`eme image iteree de x par f soit dans A : f n (x) A. Notons A lensemble des
points A-recurrents.
a.Montrer que, pour toute partie A E , A est de mesure pleine dans A, cest-`a-dire
= (A) (theor`eme de recurrence de Poincare, 1899) ; on pourra considerer
que (A)
lensemble mesurable B = A \ A des points de A qui ne sont pas A-recurrents, ecrire B
comme la reunion denombrable des ensembles Bn des points de A qui ne retournent pas
dans A apr`es un temps fini n (n 1), montrer que pour tout n 1 les parties f nk (Bn ),
k N, sont deux `
a deux disjointes, puis conclure en utilisant la finitude de .
Considerons une bote separee en deux par une cloison etanche, et supposons quun
gaz constitue dun grand nombre N de molecules soit initialement confine dans lune des
deux parties. Si on enl`eve la cloison, lexperience montre que le syst`eme evolue vers son
equilibre statistique o`
u les molecules de gaz sont reparties uniformement, `a de petites
fluctuations pr`es, dans toute la bote ; cette constatation a ete formalisee par le Second
Principe de la Thermodynamique.
17

18

2. MESURES ET INTEGRATION

b.Cette experience est-elle compatible avec le theor`eme de recurrence de Poincare (paradoxe dEhrenfest, 1957) ?
3. Entropie dune partition. Soit E un ensemble de cardinal fini n 1, muni de
la tribu discr`ete P(E) et de la mesure de probabilite uniforme , cest-`a-dire telle que
pour tout x E on ait ({x}) = 1/n. Maintenant soit A une partition de E. Lentropie
de A est le reel positif
X
(A) ln (A).
H(A ) =
AA

a.Quelle est lunique partition dentropie nulle ?


b.Soit A une partie de E de cardinal k telle que 0 < k < n. Quelle est lentropie de la
partition {A, Ac }, en fonction de n et de k ?
c.Montrer que si la partition A poss`ede une classe A non reduite `a un singleton lentropie
de A nest pas maximale. En deduire la partition de E dentropie maximale.
d.Supposons quune experience de laboratoire permette de determiner `a quelle partie A
A un certaine quantite physique x E appartient. Expliquer en une phrase pourquoi
lentropie H(A ) mesure la qualite du dispositif experimental.
4. Pourquoi la tribu bor
elienne ? Nous allons montrer que la mesure de Lebesgue ne se prolonge pas en une mesure sur P(R) qui soit invariante par translations.
Ce fait justifie quen Theorie de la mesure on sinteresse `a une classe plus petite de
parties de R, par exemple `
a la tribu borelienne de B(R).
a.Montrer que lapplication , longueur des intervalles, ne se prolonge pas en une mesure
sur P(R) invariante par translation. Indication : Soit R la relation dequivalence sur
I = [0, 1] qui identifie deux nombres reels dont la difference est un nombre rationnel.
Soit A un syst`eme de representants de R, cest-`a-dire une partie de I qui contienne un
et un seul point de chaque classe dequivalence ; lexistence dune telle partie repose sur
laxiome du choix non denombrable. On pourra raisonner par labsurde et determiner la
mesure de A.
b.Deduire de ce qui prec`ede que B(R) est strictement inclus dans P(R).
5. Une mesure diffuse purement atomique. Soit E un ensemble dont le cardinal est strictement superieur au denombrable. Soit E la tribu engendree par lensemble
des singletons de E, cest-`
a-dire la classe des ensembles au plus denombrables ou de
complementaire au plus denombrable. Posons enfin, pour A E , (A) = 0 si A est au
plus denombrable et (A) = 1 si Ac est au plus denombrable.
a.Dans le cas particulier o`
u E est lensemble R, donner un exemple de partie qui ne soit
pas dans la tribu E .
b.Montrer que est une mesure de probabilite (cest-`a-dire une mesure (positive) telle
que (E) = 1).
c.Verifier que est diffuse, cest-`a-dire que pour tout x E on a ({x}) = 0.
d.Determiner les atomes de , cest-`a-dire les parties A E de mesure strictement
positive et telles que pour toute partie B E incluse dans A on a (B) = 0 ou (A\B) =
0. En deduire que est purement atomique, cest-`a-dire que E est lunion datomes de
.
6. Fonctions int
egrables.

1. EXERCICES

19

a.La somme de deux fonctions integrables est-elle integrable ?


b.Le carre dune fonction integrable est-il integrable ? Une fonction de carre integrable
est-elle elle-meme integrable ?
c.La composee de deux fonctions integrables est-elle integrable ?
d.Soit une mesure sur un expace mesurable (E, E ). Soit (fn )nN une suite de fonctions mesurables positives
R qui converge simplement vers f . On suppose quil existe une
constante K telle que fn d K pour tout entier n. Montrer que
Z
f d K.
7. Le Th
eor`
eme de Scheff
e.
a.Soit (X, A , ) un espace mesure, f L1 (X, A , ) et (fn )n1 une suite de L1 (X, A , )
telle que
Z
Z
lim
fn d =
f d
n X

Montrer que si les fonctions fn sont positives et si la suite (fn ) converge presque partout
vers f , alors (fn ) converge vers f dans L1 . (On pourra considerer gn = min(f, fn ) et
utiliser legalite |f fn | = f + fn 2gn )
b.Soit fn L1 (R, B, ) definie par fn = n1]0,1/n[ n1]1/n,0[ .
Montrer que (fn )n1
R converge vers 0 sur R.
Montrer que limn fn d = 0.
La suite (fn )n1 converge-telle vers 0 dans Lp (p 1) ?
8. In
egalit
e de Fatou stricte. Notons la mesure de Lebesgue de lintervalle
[1, 1]. Soit g la fonction definie sur [1, 1] par g(x) = 1 si x [0, 1] et g(x) = 0
sinon. Soit encore (fn )nN la suite de fonctions definie par fn (x) = g(x) si n est pair et
fn (x) = g(x) si n est impair. Montrer que

Z 
Z
lim inf fn d < lim inf fn d.
n+

n+

9. Un crit`
ere dint
egrabilit
e. Soit (E, E , ) un espace mesure. Pour toute fonction mesurable reelle f sur E on note f la fonction
f : t R+ 7 ({f > t}) .
a.Montrer, si f etagee positive, que f est mesurable, etagee et positive et que la formule
suivante est satisfaite :
Z
Z
(1)
f (t) dt =
f d.
R+

b.Lidentite precedente est-elle vraie dans le cas dune fonction mesurable positive quelconque ?
c.Est-elle vraie dans le cas dune fonction integrable quelconque ?


2. MESURES ET INTEGRATION

20

d.Montrer que pour toute fonction mesurable sur E `a valeurs dans R+ et pour tout
p ]0, [ on a
Z
Z
p
({f > s})sp1 ds.
f d = p
R+

Soit kk une norme mesurable sur (Rd , R d ) (d 1) telle que la mesure de Lebesgue
de la boule unite
B d = {x Rd ; kxk < 1}
soit finie ; rappelons en particulier que kk : Rd R+ est une fonction homog`ene,
cest-`
a-dire telle que pour tout x Rd et pour tout R on a kxk = || kxk.
e.Utiliser ce qui prec`ede pour trouver la condition sur les entiers d 1 et p 1 pour
que la fonction
1
f : x 7
kxkp
soit integrable sur B d par rapport `a la mesure de Lebesgue.
10. Une application du th
eor`
eme de convergence monotone. Soit f : [0, 1]
R une fonction mesurable. Determiner la limite de
Z 1
dt
p
.
f (t)2 + 1/n
0
11. Une application du th
eor`
eme de convergence domin
ee. Soient a et b
deux reels tels que a < b, et f :]a, b[ R une fonction borelienne bornee integrable par
rapport `
a la mesure de Lebesgue etptelle que limxa+ f (x) = R. Montrer que pour
tout t ]a, b[ la fonction x 7 f (x)/ (x a)(t x) est integrable sur ]a, t[, puis calculer
Z
f (x)
p
lim
dx.
+
ta
(x a)(t x)
]a,t[
12. Int
egration par rapport `
a une mesure image. Soient f : (E, E ) (F, F )
une application mesurable et une mesure bornee sur (E, E ). Notons f la mesure
image de par f , cest-`
a-dire la mesure de (F, F ) definie par
f (B) = (f 1 (B))
pour toute partie B F .
a.Montrer quune fonction : F R F -mesurable est f -integrable si et seulement si
f est -integrable et que dans ce cas les deux integrales concident :
Z
Z
f d =
d(f ) ;
E

cette egalite fondamentale est la formule dintegration par rapport a


` une mesure image.
Dans le cas particulier o`
u f est un diffeomorphisme entre deux ouverts de Rn , la mesure
image f peut etre explicitee en fonction du determinant de la differentielle de f ,
et la formule devient alors la formule du changement de variable, qui sera demontree
ulterieurement dans le Cours.

1. EXERCICES

21

Considerons dorenavant le cas particulier o`


u (F, F ) = (R, B(R)) et o`
u est la
1
fonction identite de R.

b.Ecrire
legalite de la question precedente dans ce cas.
c.Trouver dans la vie courante un exemple despace mesurable (E, E ) (different de R
lui-meme) et de variable aleatoire f pour chacune des deux mesures images suivantes :
loi binomiale de param`etres n N et [0, 1] :
n
X
f =
Cnk k (1 )nk k (o`
u k est la mesure de Dirac en k).
k=0

loi uniforme sur une partie A de R.


Par exemple, pour la loi binomiale on pourra se referer `a un jeu de loto o`
u lon tire n
boules parmi une infinite, ayant deux couleurs possibles dans une proportion de et
1 .
13. Centre de masse. Soient K un compact de Rd , m une mesure bornee portee
par K (cest-`
a-dire m(K c ) = 0) et M = m(K) la mesure de K. On pourra penser `a m
comme `a une distribution de masse dans K Rd et `a M comme `a la masse totale de la
distribution.
a.Decrire la mesure m dans le cas particulier o`
u la distribution de masse comprend
une masse ponctuelle (chargant un point p Rd ) et une masse lineique (chargeant une
courbe continue : [0, L] Rd , L > 0, parametree par son abscisse curviligne).
b.Montrer quil existe un unique point g(m) Rd tel que
Z
1
u(x) dm(x)
u(g(m)) =
M
pour toute forme lineaire u sur Rd . Pour definir g, on pourra commencer par sinteresser
aux formes lineaires x Rd 7 xi . Le point g(m) sappelle le centre de masse de la
distribution m.
c.Si m1 et m2 satisfont aux memes hypoth`eses que m, montrer que g(m1 + m2 ) est le
barycentre des points g(mi ) affectes des coefficients mi (Rd ) (propriete dassociativite du
centre de masse).
14. Noyaux probabilistes. Soient (X, A ) un espace mesurable et un noyau sur
(X, A ), cest-`
a-dire une application
: X A R+ ,

(x, A) 7 (x, A)

satisfaisant les deux proprietes suivantes :


a) pour tout x X, lapplication (x, ) : A A 7 (x, A) est une mesure ;
b) pour tout A A , la fonction (, A) : x X 7 (x, A) est A -mesurable.
a.Soit une mesure sur A . Montrer que lapplication notee et definie par
Z
Z
+
: A R , A 7 (d) (, A) = d(x) (x, A)
est une mesure (dans lintegrale, il est ici plus agreable noter la mesure avant la fonction).
1En Th
eorie des Probabilites, la fonction f sappelle alors une variable aleatoire et la mesure image

f sappelle la loi de f .


2. MESURES ET INTEGRATION

22

b.Soit f une fonction mesurable positive. Montrer que la fonction notee f et definie
par
Z
Z
+
f : X R , x 7 d((x, )) f = (x, dy) f (y)
est une fonction positive A -mesurable.
c.Avec les notations precedentes, montrer quon a la r`egle dassociativite suivante :
Z
Z
d() f = d (f ).
d.Montrer que, si est un autre noyau, lapplication
Z
+
: X A R , (x, A) 7 (x, dy) (y, A)
est un noyau.
Dans la suite, on decrit des exemples de noyaux.
e.Montrer que si : X X est une application mesurable, lapplication
: X A R+ ,

(x, A) 7 1A ((x))

definit un noyau ; puis montrer que si n 1 on a ( )n = n (o`


u la puissance du noyau
est prise au sens de la question (d)).
f.Calculer en fonction de la mesure image de par lorsque X est lintervalle [0, 1],
A sa tribu borelienne et la mesure de Lebesgue sur [0, 1].
g.Expliciter cette mesure dans le cas o`
u (x) = 2x (mod 1).
Dans la suite, on suppose que X est un ensemble denombrable muni de la tribu
P(X). Soient M : X 2 R+ une application quelconque et M lapplication
X
M : X P(X) R+ , (x, A) 7
M (x, y)1A (y).
yX

h.Montrer que M est un noyau et caracteriser en fonction de M les noyaux M tels


que pour tout x X la mesure M (x, ) soit une probabilite ; M prend alors le nom de
noyau de probabilite.
On suppose desormais que M est un noyau de probabilite.
i.Montrer que si 0 est une probabilite sur X, pour tout entier n 1 la formule
n ({x}) = 0 ({x1 }) M (x1 , x2 ) ... M (xn1 , xn ),

x = (x1 , ..., xn ) X n ,

definit une probabilite sur (X n , P(X n )).


j.Montrer quil existe au plus une unique probabilite sur X Z telle que pour tous n N,
p Z et xo0 , ..., xon X, on ait
({x X Z , xp = xo1 , ..., xp+n = xon }) = n (xo1 , ..., xon ).
(Un theor`eme de Kolmogorov affirme quune telle probabilite existe. En Probabilites,
M sappelle une matrice de transition, 0 est une probabilite initiale, et les noyaux
probabilistes servent `
a etudier les chanes de Markov.)

2. SOLUTIONS

23

2. Solutions
1. Mesures images.
Correction. b. Piste : demontrer que pour tout x ]0, 1[ et t R on a F (t) x si et
seulement si f (x) t ; trouver une expression explicite pour f 1 ([t, +[) pour tout t R ;
verifier que (f 1 ([t, +[)) = ([t, +[).
2. Le th
eor`
eme de r
ecurrence de Poincar
e.
Correction.
a.On a
A = {x A, n 1 p n f p (x) A},
donc le complementaire B de A dans A est
B = {x A, n 1 p n f p (x)
/ A} = n1 Bn ,
avec
Bn = {x A, p n f p (x)
/ A}.
Lensemble Bn est donc la partie de A des points qui ne reviennent plus dans A `a partir du
temps n.
Fixons un entier n 1. La suite (f p (Bn ))p1 de parties de E na pas de raison, en generale,
detre disjointe. Nous allons cependant montrer que la suite extraite (f kn (Bn ))k1 obtenue en
ne gardant que les exposants p multiples de n est disjointe. Supposons par labsurde quil existe
deux entiers 1 k < l tels que f kn (Bn ) f ln (Bn ) E soit non vide. Soit x un point dans
cette intersection. Alors le point y = f nk (x) appartient `a Bn et son image par f n(lk) aussi,
puisque
Bn 3 f nl (x) = f n(lk) (f nk (x)).
Or Bn est lensemble des points z A tels que z ne revient plus dans A `a partir du temps n. Ceci
est en contradiction avec les proprietes de y, puisque n(l k) n. Donc la suite (f kn (Bn ))k1
est disjointe.
Comme est invariante par f , les parties f nk (Bn ), k 1, ont toutes meme mesure (Bn ).
Comme est finie, cette mesure est nulle. En particulier, Bn est de mesure nulle pour tout entier
n 1. La -additivite de implique
X
(B) = (n1 Bn )
(Bn ) = 0.
n1

+ (A \ A)
= (A),
soit
Comme A est lunion disjointe de A et de B, on a bien (A) = (A)
= (A).
(A)
(Un renforcement considerable de ce theor`eme de Poincare, d
u `a Birkhoff (1931), fera lobjet
dun exercice ulterieur.)
b.Pour lexperience decrite, lespace E est lespace des phases du gaz, cest-`a-dire lespace des
positions et des vitesses de chacune des N particules (voir nimporte quel livre de Mecanique
statistique, par exemple celui de Landau et Lifshitz). Comme N est typiquement de lordre de
la constante dAvogadro ' 1023 , la dimension 6N de E est tr`es grande. Lapplication f est celle
qui regit levolution du syst`eme pendant par exemple une unite de temps.
Admettons que les hypoth`eses du theor`eme de Poincare sont verifiees et considerons une
partie mesurable A qui soit une boule de petit rayon, centree en la condition initiale choisie, o`
u
les molecules sont toutes dans une moitie de la bote, avec des vitesses donnees. Le theor`eme
de Poincare affirme quavec une probabilite totale par rapport aux conditions initiales dans A
letat du syst`eme repassera par A, et meme une infinite de fois. Autrement dit, en attendant


2. MESURES ET INTEGRATION

24

suffisament longtemps on est certain de voir le gaz, sans aucune influence exterieure, se confiner
dans une moitie de la bote !
Mais le theor`eme de Poincare ne dit rien quant au temps n minimum pour revenir `a une
situation tr`es dissymetrique ; or ce temps peut etre tr`es long, plus long que la duree dune
` linverse, les lois de la
experience de laboratoire, voire meme que la duree de vie de lunivers. A
thermodynamique ne sont justifiees, en Mecanique statistique, qu`a la limite quand le nombre N
de particules tend vers linfini et donc quand le temps de retour `a une situation tr`es dissymetrique
tend vers linfini. Donc les domaines de validite de ces deux predictions divergentes sont disjoints.

3. Entropie dune partition.


Correction.
a.Soit A une partition de E dentropie nulle. Une partie A A nest pas vide, donc sa mesure de
comptage nest pas nulle. Dans la definition de lentropie, tous les termes de la somme ont meme
signe, donc sont tous individuellement nuls : pour toute partie A A , on a (A) ln (A) = 0,
et donc (A) = 1. Donc A est lensemble E tout entier. Lunique partition dentropie nulle est
donc la partition grossi`ere {E}.
b.En appliquant la definition de lentropie on obtient
H({A, Ac })

= (A) ln (A) (Ac ) ln (Ac )


 n 
n
k
k
1
1
.
= ln
n
n
n

c.Soit A A une partie de cardinal k tel que 2 k n. Un simple calcul permet de verifier
que

k1 k1
1
1
k k
ln <
ln
ln ;
n n
n
n
n n

donc si x est un element de A on a


(A) ln (A) < (A \ {x}) ln (A \ {x}) ({x}) ln ({x}).
Donc lentropie de la partition obtenue `a partir de A en subdivisant A en A \ {x} et {x} est
superieure `
a lentropie de A .
Donc la partition dentropie maximale est la partition de E en singletons et son entropie
vaut ln n.
d.Dapr`es la question precedente, lentropie H(A ) dune partition A est dautant plus elevee
que les parties A A sont petites ; donc H crot avec la sensibilite de lappareil de mesure.

4. Pourquoi la tribu bor


elienne ?
Correction.
a.Supposons par labsurde que se prolonge en une mesure sur (R, P(R)) invariante par les
translations. Par definition de A, pour tout reel x I il existe un unique a A et un unique
r Q tels que x = a + r. Donc
I rQ (A + r) ,

A + r = {a + r, a A}.

2. SOLUTIONS

25

On a
(I) (rQ (A + r))

(croissance) =

(A + r)

(-additivite)

rQ

(A)

(invariance par translation)

rQ


=

0 si (A) = 0
si (A) > 0,

Comme (I) = 1, la seule possibilite est que (A) soit strictement positive.
Comme A est lunion de A0 = A [0, 1/2] et de A1 = A [1/2, 1], necessairement parmi
A0 et A1 il existe une partie de mesure strictement positive. Supposons par exemple que lon a
(A0 ) > 0 (lautre cas etant analogue). On a
rQ[0,1/2] (A0 + r) I,
et cette union est disjointe dapr`es la definition de A. Donc, par les memes arguments que cidessus on a
X
X
(I)
(A0 + r) =
(A0 ) = +,
rQ[0,1/2]

rQ[0,1/2]

ce qui est absurde puisque (I) = 1.


b.Si A etait borelien, le meme raisonnement avec la mesure de Lebesgue conduirait `a une absurdite analogue. Donc A est un exemple de partie non borelienne de R.
5. Une mesure diffuse purement atomique.
Correction.
a.Dans le cas o`u E = R, lintervalle [0, +[ nest pas dans E parce que ni lui ni son complementaire
] , 0[ ne sont au plus denombrables.
b.Parmi les axiomes qui definissent une mesure de probabilite, seule la -additivite de nest
pas immediate. Soit {Aj }jJ une famille au plus denombrable de parties Aj E deux `a deux
disjointes.
Si pour tout indice j J la partie Aj est denombrable, alors j Aj elle-meme est denombrable
et lon a bien
X
(j Aj ) =
(Aj ) = 0.
j

Sinon, il existe j J tel que Aj soit non denombrable. Or les Ak sont deux `a deux distinctes
et Aj c est au plus denombrable. Donc k6=j Ak Aj c est au plus denombrable. Donc (Aj ) = 1
et, pour tout indice k 6= j de J, (Ak ) = 0. Dans ce cas on a bien
X
(j Aj ) = 1 = (Aj ) +
(Ak ).
k6=j

c.Un singleton etant en particulier une partie finie de E, sa mesure est nulle. Donc est difffuse.
d.Si A E est un atome de , on doit avoir (A) > 0, donc A est ni finie ni denombrable.

Reciproqument, considerons une telle partie A de E . Soit B E une partie incluse dans
A. Si B est au plus denombrable, (B) = 0. Sinon B c est au plus denomrable et (A \ B) =
(A B c ) (B c ) = 0. Donc A est un atome.
Les atomes de sont donc les parties A E de complementaire au plus denombrable. En
particulier, E lui-meme est un atome, propriete qui fait de une mesure purement atomique.
6. Fonctions mesurables.


2. MESURES ET INTEGRATION

26

Correction.

a.Lespace L 1 (E, E , ) des fonctions reelles integrables sur est un espace vectoriel. En particulier, la somme de deux fonctions reelles integrables est integrable. On peut aussi redemontrer
ce resultat de facon elementaire, dailleurs en le generalisant au cas des fonctions eventuellement
infinies.
Soient donc f et g deux fonctions integrables. Dapr`es linegalite triangulaire on a |f + g|
|f | + |g|. Par croissance de lintegrale des fonctions mesurables positives on a
Z
Z
Z
|f + g| d
|f | d +
|g| d < .
E

Donc f + g est integrable.


b.Une fonction integrable nest pas forcement de carre integrable. Par exemple, la fonction
x 7 1/x est integrable sur ]0, 1] par rapport `a la mesure x dx (et son integrale vaut 1), tandis
que lintegrale de son carre par rapport `a la meme mesure est infinie.
Reciproquement, une fonction de carre integrable nest pas forcement elle-meme integrable.
La fonction x 7 1/x en donne un exemple sur ]0, +[.
c.La composee de deux fonctions integrables na aucune raison, en general, detre integrable. Si
f : R R est la fonction constante egale `a zero et si g : R R est la fonction qui vaut 1 en
zero et zero partout ailleurs, alors f et g sont integrables alors que g f , qui est constante et
egale `
a 1, nest pas integrable.
d.La convergence simple de la suite (fn ) vers f implique que f = lim inf n fn . Le lemme de Fatou
donne alors
Z
Z
f d lim inf fn d K.
n+

7. Le Th
eor`
eme de Scheff
e.
Correction.
a.Si on pose gn := min(f, fn ), Ralors presque
R partout gn tend vers f et 0 gn f . Donc par
convergence dominee : limn X gn d = X f d. Donc :
Z
Z
Z
Z
|f fn | d = f d + fn d 2 gn d 0.

b.La suite (fn )n1 ne tend pas vers 0 dans Lp pour tout p 1, parce que :
Z

|fn |p d =

1
n

np dx = 2 np1 2.

1
n

8. In
egalit
e de Fatou stricte.
Correction. Comme lim inf n fn est la fonction indicatrice de {0}, on a

Z 
Z
lim inf fn d = 1{0} d = ({0}) = 0.
n+

Dautre part,

f2n d = ([0, 1]) = 1 et

f2n+1 d = ([1, 0]) = 1, donc

Z
lim inf
Linegalite recherchee en decoule.
9. Un crit`
ere dint
egrabilit
e.

fn d = 1.

2. SOLUTIONS

27

Correction.

a.Soit f : E R+ mesurable etagee. Notons t1 , ..., tn 0 les valeurs prises par f :


X

f=

tj 1f =tj

1jn

et
Z
f d =
E

tj f = tj .

1jn

Maintenant, pour tout t 0 on a

(E)
si t < t1
P
({f
=
t
})
si tk t < tk+1 (k {1, ..., n 1})
({f > t}) =
j
k<jn

0
si tn t.
Cette fonction de t est constante sur les intervalles [0, t1 [ et [tk , tk+1 [ (k = 1, ..., n 1), et nulle
sur [tn , +[ ; ces intervalles formant une subdivision finie de R+ , cette fonction est en escalier.
Donc son integrale vaut

Z
X
X

({f > t}) dt = (E)t1 +


({f = tj }) (tk+1 tk )
R+

1k<n1

= (E)t1 +

k<jn

(tk tk1 )({f = tj })

1<jn 1<kj

= (E)t1 +

(tj t1 )({f = tj })

1<jn

tj ({f = tj })

1jn

Z
=

f d.
E

b.Si f est une fonction mesurable positive, il existe une suite croissante (fn )n de fonctions etagees
positives qui converge simplemement vers f . Dapr`es la question precedente, pour tout n on a
Z
Z
({fn > t}) dt =
fn d.
R+

R
Dapr`es le Theor`eme de convergence monotone, le membre de droite tend vers E f d et lon
a ({fn > t}) n ({f > t})R ; par suite le Theor`eme de convergence monotone montre que le
membre de gauche tend vers R+ ({f > t}) dt.
Donc lidenttite de la question precedente reste vraie pour les fonctions mesurables positives
quelconques.
c.Cette identite neR peut pas etre vraie pour les fonctions integrables de signe quelconque, par
exemple parce que R+ ({f > t}) dt est un nombre positif, alors quil existe bien s
ur des fonctions
dont lintegrale est strictement negative.
d.Dapr`es ce qui prec`ede applique `a la fonction f p on a
Z
Z
Z
f p d =
({f p > t}) dt =
({f > t1/p }) dt.
E

R+

R+

La formule cherchee se deduit du changement de variable t = sp , qui se montre directement (si


lon ne dispose pas de la formule du changement de variable qui sera demontree ulterieurement


2. MESURES ET INTEGRATION

28

dans le Cours) en passant par les fonctions etagees (pour lesquelles la fonction `a integrer est en
escalier), comme dans les deux premi`eres questions de lenonce. Finalement on a
Z
Z
p
f d = p
({f > s})sp1 ds.
R+

e.Dapr`es la question precedente on a


Z
Bd

(dx)
p =
kxk

ptp1



R+


1
>t
dt,
kxk

o`
u



1
1
>t
= Bd Bd.
kxk
t

Donc
Z
Bd

(dx)
p
kxk


1 d
= p
dt
t B B
t
R+
!
Z
Z
p1
pd1
= p
t
dt +
t
dt (B d ).
Z

p1

[0,1]

[1,+[

Cette quantite est finie si et seulement si 1 p < 1 et 1 + d p > 1, cest-`a-dire si et seulement


si d > p.
10. Une application du th
eor`
eme de convergence monotone.
Correction. Pour tous n 1 et x [0, 1], notons
fn (x) = p

1
f (x)2 + 1/n

La suite (fn ) est croissante positive et converge simplement vers



1/|f (x)|
si f (x) 6= 0
: x [0, 1] 7
1/0 = + si f (x) = 0.
Dapr`es le theor`eme de convergence monotone, on a donc
Z 1
Z 1
dx
[0, +]
fn (x) dx
|f
(x)|
0
0
quand n tend vers +.
11. Une application du th
eor`
eme de convergence domin
ee.
Correction. Soit t ]a, b[. La fonction x 7 f (x)
est borelienne sur ]a, t[.
(xa)(tx)
Rt
Soit M un reel tel que |f | M sur ]a, b[. Lintegrale de Riemann (generalisee) a
etant absolument convergente, on en deduit que x 7
|

f (x)
(xa)(tx)

M
,
(xa)(tx)

donc x 7

f (x)
(xa)(tx)

1
(xa)(tx)

1
(xa)(tx)

dx

est integrable sur ]a, t[. Or,

est integrable sur ]a, t[.

Soit (tn )nN une suite dans ]a, b[ telle que tn a+ . Pour chaque n 1, en faisant le
changement de variable x 7 a + (tn a)x, on a
Z
Z
f (x)
p
dx =
gn (x) dx,
(x a)(tn x)
]a,tn [
]0,1[

2. SOLUTIONS

29

f (a+(tn a)x)

. La suite (gn )n converge simplement vers


sur ]0, 1[ et satisfait
x(1x)
p
lestimation |gn (x)| M/ x(1 x). Dapr`es le theor`eme de convergence dominee, on obtient :
Z
Z
f (x)

p
p
dx
dx = .
(x a)(tn x)
x(1 x)
]a,tn [
]0,1[
o`
u gn (x) =

x(1x)

La suite (tn )n etant quelconque, on en deduit que


Z
f (x)
p
lim
dx = .
ta+ ]a,t[
(x a)(tn x)

12. Int
egration par rapport `
a une mesure image, loi dune variable al
eatoire.
Correction.
a.Remarquons dabord que si est F -mesurable alors f est E -mesurable, parce que f lest ;
mais la reciproque nest pas vraie.
Soient les parties positives et negatives de . Elles sont les limites croissantes respectives

de deux suites de fonctions etagees positives (


n )nN . Pour tout n N, n prend un nombre
fini de valeurs, donc secrit comme une combinaison lineaire (finie) de fonctions indicatrices :
X

.
z1{
n =
n =z}
zR

a f vaut
Par definition, lintegrale de
n relativement `
Z
X

z (f )({
n d(f ) =
n = z})
F

z
n (F )

z ({
n f = z})

(par definition de la mesure image)

z
n (F )

z ({
n f = z})

z
n f (E)

Z
=

n f d ;

la troisi`eme inegalite decoule du fait que


n f (E) n (F ) et si z n (F ) \ n f (E) alors

{n f = z} = et donc ({n f = z}) = 0.


La fonction
R est f -integrable si et seulement si la limite de chacune des deux suites
croissantes ( F
d(f ))nN est finie, donc si et seulement si la limite de chacune des deux
nR
suites croissantes ( E
egrable. Dans
n f d)nN est finie, donc si et seulement si f est -int
ce cas, les deux integrales concident.
b.Pour une variable aleatoire, legalite devient :
Z
Z
f d =
x d(f ).
E

Cette formule ram`ene le calcul de lintegrale de la variable aleatoire f sur lespace abstrait E `a
celui de lintegrale de x sur R, relativement `a la loi f de la variable aleatoire f .


2. MESURES ET INTEGRATION

30

c. Supposons tirer n boules parmi une infinite de boules ayant deux couleurs possibles. Notons
ces couleurs par exemple 0 et 1, et supposons quelles soient presentes dans des proportions
respectives de 1 et de . Lespace E des telles experiences possibles peut etre identifie `
a
lensemble des n-uplets x = (x1 , ..., xn ) de {0, 1} R.
Le fait quil y ait une infinite de boules implique que la proportion des boules dune couleur
donnee nest pas modifiee apr`es le tirage dun nombre fini de boules. Sous cette hypoth`ese, E est
donc muni de la mesure de probabilite telle que
({x}) = f (x) (1 )nf (x) ,
Pn
o`
u f : E {0, ...n} R est la variable aleatoire definie par f (x) = i=1 xi .
Lintegrale de f est le nombre moyen de boules de la couleur 1 parmi les n boules tirees.
Dapr`es la question precedente, cette integrale vaut
Z
Z
f d =
x d(f ).
E

La loi de f , soit la mesure f , est determinee par sa valeur sur les singletons {k}, k {0, ..., n} :
f ({k}) = ({x E, f (x) = k}) = Cnk k (1 )nk .
Globalement, elle vaut donc
f =

n
X

Cnk k (1 )nk k ;

k=0

cest la loi binomiale. Lintegrale de f vaut


Z
n
X
k Cnk k (1 )nk .
f d =
E

k=0

Dans un langage de programmation, le generateur de nombres aleatoires est cense avoir


une loi uniforme sur [0, 1], ou, de facon plus realiste, sur lintersection de [0, 1] avec lensemble
des nombres decimaux `
a un nombre fini fixe de decimales ; cette intersection est un ensemble fini.
Pour calculer une approximation du nombre , une methode tr`es efficace est de tirer un
grand nombre de points au hasard dans le carre [1, 1]2 avec un tel generateur aleatoire, puis de
regarder la frequence `
a laquelle les points sont dans le disque de rayon 1 ; cette frequence tend
vers /4 quand le nombre de points tend vers linfini. Cest la methode de Monte-Carlo.
Nous aurons loccasion de rencontrer dautres mesures images, notamment la loi normale,
dont la description exige neanmoins le concept de densite par rapport `a la mesure de Lebesgue.
En Theorie des Probabilites, on montre que sous des hypoth`eses assez generales le resultat
dune mesure experimentale soumises `a de petites fluctuations aleatoires suit une loi normale
(gaussienne). Nous demontrerons en exercice la version la plus simple de ce resultat, connue sous
le nom de Theor`eme central limite.
13. Centre de masse.
Correction.
a.Notons mp la masse de p dans une certaine unite, par exemple le kilogramme. Notons dt la
mesure de Lebesgue de lintervalle [0, L] et : [0, L] [0, +[ la densite lineique de masse de
exprimee dans la meme unite de masse que mp : si est continue, elle est mesurable, la mesure
image dt = ( dt) 1 de dt par est bien definie et si A est un borelien de Rd , la masse
de la partie de courbe contenue dans A est
Z
( dt)(A) = 1A ((t)) (t) dt.

2. SOLUTIONS

31

Alors la mesure m secrit


m = mp p + ( dt).
b.En prenant comme formes lineaires les formes coordonnees ui : x 7 xi (i = 1, ..., d), on voit
que les composantes (g1 , ..., gn ) du point g(m) recherche satisfont forcement
Z
1
xi dm(x),
i {1, ...n},
gi =
M
ce qui prouve que g(m), sil existe, est unique. De plus cette formule definit bien un point de Rd ,
parce que les fonctions composantes x 7 xi sont bornees sur K et donc m-integrables.
Par linearite, la formule
Z
1
u(x) dm(x)
u(g(m)) =
M
est alors satisfaite pour toute forme lineaire u sur Rd .
c.Le centre de masse de m1 + m2 est
Z

Z
Z
1
1
g(m1 + m2 ) =
x d(m1 + m2 ) =
x dm1 + x dm2
M1 + M2
M1 + M2
1
=
(M1 g(m1 ) + M2 g(m2 ))
M1 + M2
(ces integrales `
a valeurs vectorielles etant definies comme les vecteurs dont les composantes sont
les integrales des composantes des integrandes). Cest bien le barycentre des points g(m1 ) et
g(m2 ) affectes chacun de la masse M1 ou M2 .
14. Noyaux probabilistes.
Correction.
a.La fonction : A 7 R+ verifie :
R
R
a) () = d(x) (x, ) = d(x) 0 = 0.
b) est -additive, puisque, si (An ) une suite de parties de X deux `a deux disjointes,
Z
(n An ) =
d(x) (x, n An ) (definition de )
Z
X
=
d(x)
(x, An ) (-additivite des mesures (x, ))
n

XZ

d(x)(x, An )

(theor`eme de convergence monotone)

(An )

(definition de ).

Elle est donc une mesure positive.


b.Comme f est mesurable et positive, il existe une suite croissante (fn ) de fonctions mesurables,
etagees et positives, qui converge uniformement vers f . Chaque fonction fn est une combinaison
lineaire finie de fonctions indicatrices :
X
fn =
z 1{fn =z} .
zfn (X)

Donc on a

Z
(fn )(x) =

(x, dy) fn (y) =

X
zfn (X)

(x, {fn = z}) z,


2. MESURES ET INTEGRATION

32

et fn est mesurable. De plus, dapr`es le theor`eme de convergence monotone on a


Z


(f )(x) = (x, dy) lim fn (y) = lim fn (x).
n

Comme f est la limite (croissante, mais peu importe) dune suite de fonctions mesurables, elle
est elle-meme mesurable.
c.Si f est etagee, mesurable et positive, les deux quantites

Z
X Z
d(x) (x, {f = z}) z
d() f =
zf (X)

et

Z
d (f ) =

Z

(x, dy) f (y)

d(x)

X Z


d(x) (x, {f = z})

zf (X)

concident. Le cas general o`


u f est une fonction mesurable positive decoule alors du theor`eme de
convergence monotone.
d.Pour tout x X, (x, ) est une mesure, donc, dapr`es la question (a), la fonction A 7
()(x, A) est une mesure. Par ailleurs, pour tout A A , (, A) est une fonction mesurable,
donc, dapr`es la question (b), la fonction x 7 ()(x, A) est mesurable. Donc est un noyau.
e.Pour tout x X et tout A A , on a
(x, A) = 1A ((x)) = (x) (A) ;
donc (x, ) est la mesure de Dirac en (x). De plus, la fonction x 7 1A ((x)) est mesurable
comme composee de fonctions mesurables. Donc est un noyau.
Par ailleurs, on a
Z
Z
2 (x, A) =
(x, dy) (y, A) = d(x) (y) (y, A)
= ((x), A) = 2 (x, A).
Par recurrence on trouve la formule annoncee : n = n .
f.On a
Z
Z
(A) =
(dx) (x, A) = (dx) 1A ((x))
Z
=
(dx) 11 (A) (x) = (1 (A)) = (A).

g.Considerons maintenant la fonction particuli`ere donnee dans lenonce. La fonction x


[0, 1] 7 2x est continue donc borelienne. Donc la fonction
: y [0, 2] 7 y

(mod 1) = y 1[0,1[ + (y 1) 1[1,2[ + (y 2) 1{2}

elle-meme est borelienne parce quelle est se calcule comme somme et produit de fonctions continues et de fonctions indicatrices de parties boreliennes.
La mesure concide avec sur les intervalles de R. Or lensemble des intervalles de [0, 1]
est un -syst`eme. Donc = .
h.Pour tout A X, la fonction x 7 M (x, A) est mesurable parce que X est muni de la tribu
P(X), qui rend mesurable toute fonction sur X. De plus, on P
a bien M () = 0 et, si (An ) est
une suite de parties de X deux a` deux disjointes, 1n An = n 1An , ce qui implique comme
precedemment que M (x, ) est -additive ; donc M (x, ) est une mesure. Donc M est un noyau.
Elle est un noyau probabiliste si et seulement si M (x, X) = 1 pour tout x X, cest-`a-dire
X
M (x, y) = 1 ( x X).
yX

2. SOLUTIONS

33

i.Comme X n est un ensemble denombrable, une mesure sur X n est uniquement definie par sa
valeur sur les singletons. La seule chose `
a verifier est donc que n (X n ) = 1. Mais ceci decoule de
la question precedente et de la recurrence suivante :
X
n (X n ) = n (xX n {x}) =
n ({x})
xX n

...

x1 X

X
x1 X

... =

0 ({x1 }) M (x1 , x2 ) ... M (xn1 , xn )

xn X

...

0 ({x1 }) M (x1 , x2 ) ... M (xn2 , xn1 )

xn1 X

0 ({x1 }) = 1.

x1 X

j.Lunicite decoule encore de lunicite dune mesure definie sur un -syst`eme.

CHAPITRE 3

Interversion de limites et dint


egrales
1. Exercices
1. Int
egrales et primitives.
a.Soit f : [a, b] R une fonction continue. Montrer que la fonction
Z
f (t) dt
F : x [a, b] 7
[a,x]

est une primitive de f (F est derivable sur [a, b] et F 0 = f ).


b.Donner un exemple de derivee f mesurable non continue.
c.Soient f : [a, b] R une fonction mesurable bornee, et F une primitive de f . Montrer
que lon a
Z
f (x) dx = F (b) F (a).
[a,b]

d.Soient f, g : [a, b] R deux fonctions derivables de derivees bornees. Montrer que lon
a la formule dintegration par parties :
Z
Z
0
b
f g = [f g]a
f g0.
[a,b]

[a,b]

e.Deduire de la question (c) lintegrale sur [1, +[ de la fonction f : x 7 1/x , R,


et montrer que f est integrable sur [1, +[ si et seulement si > 1.
f.Notons ln0 x = x et, pour tout p 1, lnp x = lnp1 ln x. Montrer que pour tout p N
la fonction lnp est naturellement definie sur un intervalle ]ap , +[, avec a0 = , a1 = 0
et, pour tout p 2, ap = eap1 . Generaliser alors la question precedente en montrant
que la fonction
gp : x 7

1
x(ln x)(ln2 x)...(lnp1 x)(lnp x)

(p N)

est integrable sur [ap + 2, +[ si et seulement si > 1.


2. Passages `
a la limite dans une int
egrale.
a.Calculer les limites des integrales suivantes quand n tend vers + :
Z 1
Z n
1 + nx3
x n 2x
dx,
v
=
1
+
e
dx,
un =
n
2 n
n
0 (1 + x )
0
Z
sin(x)
wn =
dx.
1 + xn
0
35


3. INTERVERSION DE LIMITES ET DINTEGRALES

36

b.Pour tout entier naturel n et pour tout x [0, +[, soit fn (x) =

x
ne

.
n x+1

a) Montrer que, pour tout n, fn est integrable pour la mesure de Lebesgue.


R
b) Pour tout entier naturel n, soit an = R+ fn (x)dx. Montrer que la suite (an )n0

R +
2
est convergente et calculer sa limite (On rappelle que 0 ex dx = 2 ).
R 1 nt
c.Calculer la limite de la suite un = n 0 e 1+t dt.
3. Interversions dune somme de s
erie et dune int
egrale.
a.Soit a et b deux reels strictement positifs. Pour x R+
,
soit

f (x) =

xeax
.
1 ebx

Montrer que
Z
f dx =
R+

X
n=0

1
.
(a + nb)2
2

b.Soit une mesure sur R telle que la fonction x 7 ex soit -integrable. Donner un
exemple dune telle mesure , puis montrer que pour tout nombre complexe z on a
Z

X
zn
n=0

n!

x d(x) =

ezx d(x).

c.Montrer que la fonction f : [1, +[ R definie par


f (x) =

nenx

n=1

est integrable sur [1, +[ relativement `a la mesure de Lebesgue, et calculer son integrale.
4. D
erivation sous le signe somme. Soit
f (x, t) = ext

sin x
1]0,+[ (x).
x

a.Montrer que pour tout t > 0 la fonction x 7 f (x, t) est integrable par rapport `a la
mesure de Lebesgue sur R.
b.Montrer que la fonction F definie par
Z
F (t) =
f (x, t) dx
R

est derivable sur ]0, +[.


c.Exprimer F `
a laide de fonctions elementaires.
d.Peut-on en deduire que la fonction x 7 sin x/x est integrable sur [0, +[ ?

1. EXERCICES

37

5. Calcul dun
equivalent par la m
ethode de Laplace. Cet exercice utilise la
formule du changement de variables telle quelle sera demontree ulterieurement ; elle est
formellement la meme que pour les fonctions integrables au sens de Riemann.
Soit f :]0, 1[ R une fonction borelienne integrable par rapport `a la mesure de
Lebesgue. On suppose que f poss`ede une limite f (1 ) R `a gauche en 1. On veut
demontrer lequivalent suivant quand n tend vers + :
Z 1
f (1 )
xn f (x) dx
.
In =
n
0
a.Montrer que In tend vers 0 quand n tend vers +.
b.Montrer lequivalence voulue dans le cas o`
u f est de classe C 1 sur [0, 1], en faisant une
integration par partie.
c.Pourquoi ne peut-on pas generalement appliquer le theor`eme de convergence dominee
directement `
a nIn ?
d.Demontrer lequivalent de In en coupant lintervalle [0, 1] en deux : un voisinage de 1
sur lequel f est bornee et o`
u lon pourra faire le changement de variables y = xn , et son
complementaire.
6. Formule de Stirling par la m
ethode de Laplace. Cet exercice aussi exige
dutiliser la formule du changement de variables telle quelle sera demontree ulterieurement.
On veut montrer la formule de Stirling :
 n n
2n quand n tend vers +.
n!
e
a.Montrer par recurrence que pour tout n 0 on a
Z
n! =
xn ex dx.
0

b.Pour n 1, faire le changement de variable x = nu dans lintegrale precedente.


c.Trouver un equivalent de
Z 1
(ueu )n du.
0
R
d.Trouver lequivalent analogue de 1 (ueu )n du, et en deduire la formule de Stirling.
7. Partie finie de Hadamard. Soient a < b R, f : [a, b] R une fonction
integrable, et F : [a, b] R definie par lintegrale de Lebesgue
Z x
F (x) =
f (t) dt.
a

a.Montrer que F est continue sur [a, b].


b.On suppose dans cette question que f est continue. Montrer que F est derivable sur
[a, b] et a pour derivee f . En deduire que f poss`ede une primitive, et que, reciproquement,
Rb
si F0 est un primitive de f , on a a f (t) dt = F0 (b) F0 (a).
Soit : [0, 1] R une fonction de classe C1 .
c.Deduire de la question precedente quil existe une fonction continue telle que
(x) = (0) + x (x).

38

3. INTERVERSION DE LIMITES ET DINTEGRALES

d.Dans quels cas la fonction x 7 (x)/x est-elle integrable sur [0, 1] (on pourra utiliser
le fait, apr`es lavoir demontre, que 1/x nest pas integrable) ? En deduire que, dans tous
R1
les cas, quand  tend vers 0, la limite, notee P.f. 0 (t)/t dt, de
Z 1
(t)
dt + (0) ln ,
t

R1
existe (partie finie de Hadamard de 0 (t)/t dt).
8. D
erivation sous le signe somme un cas pathologique simple. Considerons
la fonction
f : [0, 1]2 R
(t, x) 7 f (t, x) = |t x|.
a.Montrer que pour tout t [0, 1] la fonction x 7 f (t, x) est integrable par rapport `a la
mesure de Lebesgue sur [0, 1] et calculer son integrale h(t).
b.Pouvait-on deduire du theor`eme de derivation sous lintegrale sur un intervalle ouvert,
donc sans calculer h explicitement, que h serait derivable ?
c.Adapter la demonstration du theor`eme de derivation sous lintegrale global pour demontrer
que h est derivable sans calculer h(t), en utilisant le theor`eme de convergence dominee
et le theor`eme des accroissements finis.
9. Des questions de sommabilit
e. Soit f une fonction `a valeurs complexes,
integrable par rapport `
a une mesure sur un espace mesurable (E, E ).
a.Soit Bn = {n 1 |f | n}. Montrer que (Bn ) < pour tout n 2.
b.Montrer que

X
n(Bn ) < .
n=2

c.En ecrivant, pour N 2,


N X
N
N X
n
X
X
m2
m2
(B
)
=
(Bm ),
m
n2
n2
n=m
m=2

n=2 m=2

montrer que
X
n
X
m2
(Bm ) < .
n2

n=2 m=2

d.Montrer que, pour n 2,


Z
Z
n Z
X
2
2
|f | 1{|f |<n} d = |f | 1{|f |<1} d +
|f |2 1Bm d.
m=2

e.En deduire que


Z

X
1
|f |2 1{|f |<N } d < .
n2

n=1

1. EXERCICES

39

10. Le th
eor`
eme ergodique de Birkhoff (1931). Soient (E, E ) un espace mesurable, f : E E une application mesurable et une mesure de probabilite de E.
On suppose que est invariante : pour toute partie A E , on a f (A) :=
(f 1 (A)) = (A). On suppose aussi que est ergodique : pour toute partie A E
telle que f 1 (A) = A on a (A) = 0 ou 1.
Soit enfin : E R une fonction -integrable. Le but du probl`eme est de montrer
que pour -presque tout point x E la moyenne des valeurs de le long de lorbite
positive x, f (x), f (f (x)), ... de x converge vers la moyenne de :
Z
n1
1X
k
(f (x))
d quand n +.
n
E
k=0

a.Interpreter ce resultat lorsque est la fonction indicatrice dune partie B E .


b.Dans le cas o`
u E est lensemble fini {1, ..., p}, o`
u E = P(E), et o`
u est la probabilite
uniforme (({k}) = 1/p quel que soit k {1, ..., p}), caracteriser les permutations f
pour lesquelles est ergodique.
c.En quoi le theor`eme de Birkhoff renforce-t-il le theor`eme de recurrence de Poincare ?
Commencons par considerer une fonction auxiliaire : E R qui soit -integrable.
Notons
n1
X
Sn (x) =
f k (x) et Fn (x) = max (S1 (x), ..., Sn (x)) .
k=0

d.Montrer que pour tout x on a


(2)

Fn+1 (x) = (x) + max (0, Fn f (x)) .

e.Montrer que la partie A = {x, Fn (x) +} est mesurable.


f.Montrer que A est invariante (f 1 (A) = A) en utilisant legalite (2). En deduire que
A est negligeable ou de mesure pleine.
g.En utilisant encore lidentite (2), montrer que sur A la suite des fonctions Fn+1 Fn f
tend simplement vers ; puis justifier soigneusement que
Z
Z
Z
0 (Fn+1 Fn ) d = (Fn+1 Fn f ) d n+
d;
A
A
A
R
h.En deduire que siR E d < 0, (A) = 0.
i.En deduire que si E d < 0,
Sn
0 -presque partout.
n
n
j.Montrer que quel que soit > 0 on a
Z
n1
1X
fk
d + -presque partout ;
lim sup
n+ n
E
k=0
R
on pourra appliquer la question (i) `
a la fonction = E d .
Le meme raisonnement applique `
a montre que quel que soit > 0 on a
Z
n1
1X
lim inf
fk
d -presque partout.
n+ n
E
lim sup

k=0

40

3. INTERVERSION DE LIMITES ET DINTEGRALES

En faisant tendre vers 0 on voit que les limites inferieure et superieure concident
-presque partout, ce qui prouve le theor`eme annonce.
Voici deux applications du theor`eme ergodique de Birkhoff `a la Theorie des Nombres.
Considerons le cas particulier o`
u E est lintervalle [0, 1[ muni de la tribu borelienne,
f : [0, 1[ [0, 1[ lapplication
x = 0, x1 x2 x3 ... 7 0, x2 x3 x4 ... = 10 x

(mod 1) = partie decimale de 10 x,

et la fonction indicatrice de la partie B = [0, 1/10[.


k.Montrer que la mesure de Lebesgue est invariante.
l.Montrer quil existe une orbite dense, cest-`a-dire quil existe un x [0, 1[ tel que
ladherence de lensemble {f k (x)}kN egale [0, 1[.
On admettra qualors est ergodique.
m.Caracteriser les nombres x = 0, x1 x2 x3 ... tels que f k (x) [0, 1/10[, puis interpreter
en une phrase laffirmation du theor`eme de Birkhoff dans cette situation.
n.(Difficile) Montrer que le chiffre de gauche du nombre 2n , n N, en base 10 est plus
souvent un 7 quun 8. On admettra que si f : [0, 1[ [0, 1[ est la rotation x 7 x +
(mod 1), avec
/ Q, alors f est ergodique ; ceci sera demontre ulterieurement, en
utilisant le Theor`eme dinjectivite de la Transformation de Fourier des mesures finies.
11. In
egalit
e de Jensen et entropie dune partition. Soient une probabilite
sur (E, E ), :]a, b[ R une fonction convexe avec a < b + et f : E ]a, b[
une fonction integrable relativement `a .
a.Prouver linegalite de Jensen :
Z
 Z

f d (f ) d ;
on pourra utiliser le fait que le graphe dune fonction convexe est lenveloppe superieure
des fonctions affines quelle domine.

b.Ecrire
cette inegalite en termes de la probabilite image f .
c.En deduire linegalite de Jensen
u E =]a, b[,
P finie, obtenue dans le cas particulier o`
E = B(]a, b[), f (x) = x etP
= ni=1 i xi , x designant la mesure de Dirac en x et les
i etant des reels tels que ni=1 i = 1.
Soit A une partition mesurable finie dun espace de probabilite (F, F , ) ; mesurable
signifie que A E . On rappelle que lentropie de A est le reel eventuellement infini
X
H(A ) =
(A) ln (A),
AA

(voir lexercice du Chap. 1), avec la convention 0 ln 0 = 0.


d.Interpreter H(A ) comme lintegrale sur E dune certaine fonction IA associee `a A ,
mesurable et `
a valeurs dans [0, +] (IA est la fonction dinformation de A ). En deduire
une formule pour lentropie dune partition mesurable quelconque.
e.Le nombre fini n N de parties A A etant fixe, montrer que lentropie de A est
maximale si toutes les parties A A ont meme mesure ; on pourra utiliser linegalite de
Jensen finie.

2. SOLUTIONS

41

2. Solutions
1. Int
egrales et primitives.
Correction.
a.Quel que soient x [a, b] et h [a x, b x] \ {0}, par linearite de lintegrale on a
Z
1 x+h
F (x + h) F (x)
f (t) dt.
=
x (h) =
h
h x
Soit  > 0. Comme f est continue en x, il existe un reel H > 0 tel que quel que soit 0 < h < H
on ait |f (x + h) f (x)| < , donc
|x (h) f (x)| .
Donc x poss`ede une limite en h = 0 et cette limite vaut f (x).
b.La fonction F : x 7 x2 sin(1/x) (prolongee par la valeur 0 en 0) est derivable, mais sa derivee
f nest pas continue en 0 : si x 6= 0, on a f (x) = 2x sin(1/x) sin(1/x), qui na pas de limite en
0.
c.Soit (gn )n1 la suite de fonctions sur [a, b] definie par

le taux daccroissement de F entre x et x + 1/n si x + 1/n b
gn (x) =
0 sinon,
soit

F (x + 1/n) F (x)
si a x b 1/n
gn (x) =
1/n

0
si b 1/n < x b.
Pour tout x [a, b[, il existe un rang N 1 tel que x < b 1/N . Alors, pour tout n N on a
gn (x) =

F (x + 1/n) F (x)
.
1/n

Or, par hypoth`ese F est derivable sur [a, b] de derivee f . Donc la suite numerique (gn (x)) converge
vers f (x). De plus, (gn (b)) est la suite constante egale `a 0. Donc la suite de fonctions (gn ) converge
simplement sur [a, b] vers la fonction f 1[a,b[ .
Soit n 1. Par hypoth`ese, f est bornee. Donc M = sup[a,b] |f | est finie. Dapr`es le theor`eme
des accroissements finis, pour tout x [a, b 1/n] on a |gn (x)| M . Cette derni`ere majoration
est trivialement vraie si b 1/n < x b. Donc sur [a, b] on a |gn | M ; donc (gn ) est dominee
par une fonction integrable.
Dapr`es le theor`eme de convergence dominee, on a
Z
Z
Z
lim
gn (x) dx =
f (x) dx =
f (x) dx.
n

[a,b]

[a,b[

[a,b]

Nous allons calculer le membre de gauche dune autre facon. Comme f est integrable sur [a, b],
elle lest aussi sur [a, b 1/n]. Donc, par linearite de lintegrale on a
Z
Z b1/n
Z b1/n
gn (x) dx = n
F (x + 1/n) dx n
F (x) dx.
[a,b]

Dapr`es la formule dintegration par rapport `a une mesure image et comme la mesure de Lebesgue
est invariante par translation (on pourrait aussi utiliser la formule du changement de variable,
Rb
a venir dans le cours), la premi`ere integrale du membre de droite vaut n a+1/n f (x) dx. Donc,
`
encore en utilisant la linearite de lintegrale (ou la relation de Chasles),
Z
Z b
Z a+1/n
gn (x) dx = n
F (x) dx n
F (x) dx.
[a,b]

b1/n

42

3. INTERVERSION DE LIMITES ET DINTEGRALES

Soit  > 0. Comme F est derivable donc continue en 0, il existe un rang n `a partir duquel on a
|F (x) F (a)| <  pour tout x [a, a + 1/n],
donc, par croissance de lintegrale,

Z


a+1/n


F (x) dx F (a) < .
n

a
Donc
a+1/n

F (x) dx n+ F (a)

n
a

et, de meme,
Z

F (x) dx n+ F (b).

n
b1/n

Donc

Z
gn (x) dx = F (b) F (a),

lim
n

[a,b]

et la formule cherchee en decoule.


d.La fonction f est derivable, donc continue, donc borelienne. De plus, f 0 est automatiquement
borelienne parce que f 0 est la limite simple de la suite

n(f (x + 1/n) f (x)) si x b 1/n
n : x [a, b] 7
f 0 (b)
sinon.
De meme, g et g 0 sont boreliennes.
Comme f et g sont derivables, elles sont bornees. Comme de plus f 0 et g 0 sont supposees
bornees, f 0 g 0 = f 0 g + f g 0 est bornee. Dapr`es la question precedente on a donc
Z
(f g)0 = [f g]ba .
[a,b]

Par ailleurs, f 0 g et f g 0 sont bornees donc integrables sur [a, b]. Donc
Z
Z
Z
(f g)0 =
f 0g +
f g0 .
[a,b]

[a,b]

[a,b]

En comparant les deux expressions obtenues on obtient la formule voulue.


e.(Une reponse possible serait de citer le resultat analogue pour lintegrale de Riemann generalisee,
puis den deduire le resultat pour lintegrale de Lebesgue. Il est cependant preferable, dans un
cours qui pretend contruire un outil dintegration plus puissant que lintegrale de Riemann, de
se passer totalement de celle-ci.)
Soit dabord 6= 1. Pour tout A > 1, dapr`es la question (c) on a
(

A


Z
1
1
1
dx
1
1
si > 1
=
=
1

1
n+

1
1
x

1
x

1
A
[1,A]
1
+
si < 1.
Comme la fonction 1/x est positive, la suite des fonctions
1
1[1,A]
x
est croissante en fonction de A. Donc dapr`es le theor`eme de convergence monotone on a
(
Z
1
dx
si > 1
=
1

x
[1,+]
+
si < 1.

2. SOLUTIONS

43

Donc x 7 1/x est integrable quandR > 1 et non integrable quand < 1. Dans le cas = 1,

on demontre de facon analogue que 1 dx/x = + et donc que x 7 1/x nest pas integrable
sur [1, +[.
f.Lintervalle de definition de lnp se determine par recurrence. Une primitive de gp est
( 1

(lnp x)1
si 6= 1
1
lnp+1 x
si = 1.
Le raisonnement est alors analogue `
a celui de la question precedente.

2. Passages `
a la limite dans une int
egrale.
Correction.
a.Soit (fn )n1 la suite de fonctions definies sur [0, 1] par
fn (x) =

1 + nx3
.
(1 + x2 )n

Ces fonctions sont boreliennes parce quelles sont continues sur [0, 1].
La suite (fn ) converge simplement (mais pas uniformement) vers la fonction f : x 7 0 si
x ]0, 1] et 1 si x = 0. Dautre part, pour tout x [0, 1] on a (1 + x2 )n 1 + nx2 1 + nx3 ,
donc |fn (x)| 1 ; la constante 1 est integrable sur [0, 1] (parce quelle est mesurable positive et
que son integrale vaut 1). Donc, dapr`es le theor`eme de convergence dominee,
Z 1
Z 1
1 + nx3
lim
dx =
f (x) dx = dx({1}) = 0.
n+ 0 (1 + x2 )n
0
Soit (gn )n1 la suite de fonctions definies sur [0, +[ par

x n 2x
gn (x) = 1 +
e
1[0,n] (x).
n
Les fonctions x 7 (1 + x/n)n e2x sont continues donc boreliennes ; les fonctions 1[0,n] , en tant
que fonctions indicatrice des boreliens [0, n], sont aussi integrables. Donc les fn , en tant que
produits de fonctions mesurables, sont mesurables.
La suite (gn ) converge simplement vers la fonction g definie sur R+ par g(x) = ex . Par
ailleurs, on a 1 + x/n ex/n , donc (1 + x/n)n ex , donc gn (x) g(x). Lintegrale de Riemann
de g sur R+ est absolument convergente, donc g est Lebesgue-integrable. Dapr`es le theor`eme de
convergence dominee on a donc
Z +
Z +
lim
gn (x) dx =
g(x) dx = 1.
n+

Soit (hn )n1 la suite de fonctions definies sur [0, +[ par


hn (x) =

sin(x)
.
1 + xn

Ces fonctions sont continues donc mesurables.


La suite (hn ) converge simplement vers h : x 7 sin(x)1]0,1[ (x) sur R+ . De plus, pour tout
n 2 on a
1
|hn (x)| k(x) = 1]0,1[ (x) + 2 1[1,[ (x).
x


3. INTERVERSION DE LIMITES ET DINTEGRALES

44

La fonction k etant continue par morceaux, positive et bornee sur R+ , egale `a 1/x2 au voisinage
de +, son integrale de Riemann est absolument convergente ; donc k est integrable sur R+ .
Donc dapr`es le theor`eme de convergence dominee on a
Z
Z 1
2
sin(x) dx = .
lim
hn dx =
n+ R+

b.On commence par supposer dans toute la suite n > 0.


a) Pour tout x ]0, +[, la suite de fonctions fn (x) =

x
e 1
x+ n

est croissante et

ex
f (x) := lim fn (x) = .
x
Pour tout n et tout x > 0, on dispose de la majoration
1
fn (x) 1]0,1[ (x) + ex 1[1,+[ (x).
x
de fn (x) par deux fonctions integrables.
b) Le theor`eme de Beppo Levi nous donne la convergence de an vers lintegrale de f . Le
changement de variable permet de conclure que la limite est .

c.La fonction

ent

1+t

est continue sur [0, 1] donc integrable (et son integrale coincide avec son
integrale de Riemann). On fait le changement de variable u = nt :
Z n
Z
eu
eu
p
p
un =
du
=
1[0,n] (u) du.
1 + nu
1 + nu
0
R+
Posons
eu
gn (u) = p
1+

u
n

1[0,n] (u).

Les gn forment une suite croissante de fonctions positives mesurables qui converge ponctuellement
vers la fonction u 7 eu . Le theor`eme de Beppo Levi implique que la suite un des integrales de
ces fonctions tend vers
Z
eu du = 1.

R+

3. Interversions dune somme de s


erie et dune int
egrale.
Correction.
a.Pour x > 0 on a

X
f (x) =
fn (x), avec fn (x) = xe(a+nb)x .
n=0

Les fonctions fn etant toutes positives, on peut intervertir sommation et integration, de sorte
que lon a
Z
Z X

X
X
1
f (x) dx =
fn (x) dx =
fn (x) dx =
;
(a
+
nb)2
+
+
+
R
R n=0
n=0 R
n=0
la derni`ere egalite decoule par exemple dune integration par partie.

2. SOLUTIONS

45

b.Un exemple de mesure recherch


Pee est la mesure de Dirac en un point x R.
n

La suite (fn ) avec fn (x) = k=0 (xz)k /k! converge simplement vers f : x 7 ezx . De plus
elle satisfait les majorations suivantes :
|fn (x)|

X
|xz|k
k=0

k!


2
2
= e|xz| = e|xz| 1{|x||z|} + 1{|x|>|z|} e|z| + ex ;
2

par hypoth`ese, la fonction x 7 ex est -integrable, et ceci implique que la fonction constante
2
2
2
2
2
x 7 e|z| e|z| ex lest aussi, donc les fn sont bien dominees par une fonction x 7 e|z| + ex
qui est -integrable.
Donc le theor`eme de convergence dominee implique
Z
Z
lim
fn (x) d(x) =
f (x) d(x).
n+

Or par linearite de lintegrale on a


Z
n
X
zk
k=0

k!

x (dx) =

fn (x) d(x).
R

Donc on a la formule voulue :


lim

n+

Z
n
X
zk
k=0

k!

xk d(x) =

ezx d(x).

nx

c.Les fonctions fn : x 7 ne
sur [1, +[ sont positives et mesurables. Donc on peut intervertir
la sommation de la serie et lintegration, de sorte que
Z

X
X
X
1
nx
ne
dx =
nenx dx =
en =
.
e

1
[1,+[ n=1
n=1 [1,+[
n=1
(Comme le resultat est fini, en particulier la fonction f est integrable.)
4. D
erivation sous le signe somme.
Correction.
a.Fixons t > 0. En tant que produit dune fonction continue par la fonction caracteristique dun
ensemble mesurable, la fonction
sin x
x 7 f (x, t) = ext
1]0,+[ (x)
x
est mesurable par rapport `
a la mesure de Lebesgue sur R. De plus on a |f (x, t)| ext 1]0,+[ (x),
o`
u cette derni`ere fonction est integrable puisque son integrale de Riemann est absolument convergente. Donc x 7 f (x, t) est integrable sur R.
b.Pour tout t0 > 0 fixe, il existe deux reels a et b tels que 0 < a < t0 < b. Alors pour tout x > 1
la fonction t 7 f (x, t) est derivable sur ]a, b[ et sa derive satisfait `a la majoration


f

(x, t) = ext 1]0,+[ (x),
t

cette derni`ere fonction etant integrable.
Donc F est derivable en t0 ]0, +[ et on peut intervertir derivation par rapport `a t et
integration par rapport `
ax:
Z
Z
F 0 (t0 ) =
ext0 sin x1]0,+[ (x) dx =
ext0 sin x dx.
R

[0,+]


3. INTERVERSION DE LIMITES ET DINTEGRALES

46

c.Pour tout t > 0 et tout A > 0, deux integrations par parties montrent que
Z

tx

sin x dx = e

tA

tA

cos A + 1 te

sin A t

etx sin x dx.

Donc lintegrale de Riemann de x 7 etx sin x sur [0, +[ vaut


Z
etx sin x dx = 1/(1 + t2 ).
0

Cette integrale est absolument convergente, donc elle concide avec lintegrale de Lebesgue, de
sorte que
1
.
F 0 (t) =
1 + t2
Donc il existe un reel c tel que F (t) = Arctan t + c. R
Pour determiner c, on peut remarquer que |F (t)| [0,+[ ext dx = 1/t. Donc
lim F (t) = 0,

t+

c = /2 et
F (t) = /2 Arctan t.

d.On voit que la limite de F quand t tend vers 0 vaut /2. On pourrait etre tente den deduire
en passant `
a la limite sous le signe somme que sin x/x est integrable sur [0, +[ et que son
integrale vaut /2. Mais le fait est que sin x/x nest pas integrable (ceci sera demontr
R a e dans le
chapitre suivant). On peut certes montrer que la limite quand a tend vers + que 0 sin x/x dx
tend vers /2, mais ceci ne resulte pas du theor`eme de convergence domine applique directement
a f (x, t).
`

5. Calcul dun
equivalent par la m
ethode de Laplace.
Correction.
a.Pour tout x [0, 1[, la suite numerique (xn f (x))nN tend vers 0. Donc presque partout sur
[0, 1] la suite de fonctions (xn f (x))nN converge simplement vers 0. Par ailleurs, pour tout n N
la fonction x 7 xn f (x) est dominee sur [0, 1], en valeur absolue, par la fonction integrable f .
Donc dapr`es le theor`eme de convergence dominee lintegrale In tend vers 0 quand n tend vers
+.
b.Une integration par parties montre que


Z 1
n
n+1 0
nIn =
f (1)
x
f (x) dx .
n+1
0
Le premier terme du membre de droite de legalite tend vers f (1). Le second tend, lui, vers 0,
comme une simple application du theor`eme de convergence dominee le montre (remplacer f par
f 0 et n par n+1 dans la question precedente). Finalement, nIn f (1), et lequivalent en decoule.
c.Quand n tend vers +, la suite de fonctions (fn (x))nN = (nxn f (x))nN tend simplement
vers 0 presque partout. Pour appliquer le theor`eme de convergence dominee, il faudrait de plus
montrer que la suite (fn )n est majoree par une fonction integrable, presque partout sur [0, 1].
Mais une telle fonction integrable, en general, nexiste pas. En effet, si elle existait, on pourrait
appliquer le theor`eme de convergence dominee et conclure que nIn tend vers 0 quand n tend vers
+. Or la question (b) prouve que ce nest pas le cas, dej`a quand f est classe C 1 .

2. SOLUTIONS

47

d.Comme f a une limite finie quand x tend vers 1, il existe deux reels [0, 1[ et M > 0 tels
que |f (x)| M sur [, 1].
Notons fn (x) = nxn f (x). Quand n tend vers +, la suite (fn ) tend simplement vers 0 sur
[0, ]. En outre, comme nxn tend vers 0, on a |fn (x)| |f (x)| sur [0, ] `a partir dun certain
rang. Donc, dapr`es le theor`eme de convergence dominee,
Z
nxn f (x) dx 0.
0

Par ailleurs on a
Z

nx f (x) dx =

y 1/n f (y 1/n ) dy.

(Ici on admet que la formule du changement de variable est valable aussi avec lintegrale de Lebesgue, ce qui sera demontre dans un ulterieur du Cours). Or la suite des fonctions y 1/n f (y 1/n )1[n ,1]
tend simplement vers la fonction constante f (1 ) et elle est majoree en valeur absolue par la
fonction constante M , qui est integrable sur [0, 1]. Donc, dapr`es le theor`eme de convergence
dominee,
Z 1
Z 1
f (1 ) dy = f (1 ).
nxn f (x) dx
0

Finalement, nIn f (1 ), et, si f (1 ) 6= 0,


Z 1
f (1 )
.
xn f (x) dx
n
0
6. Formule de Stirling par la m
ethode de Laplace.
Correction.
a.Notons
Z
In =
xn ex dx.
0

On a I0 = 1. De plus, pour tout n N une integration par partie montre :


In =

In+1
.
n+1

Donc par recurrence In = n! pour tout n N.

b.Quand on pose x = nu, la formule du changement de variable donne


Z

nn+1 (ueu )n du.

n! =
0
u

c.Notons fR(u) = ue

. La fonction f poss`ede un maximum en 1. Il est donc naturel de scinder

lintegrale 0 f n du en 1, et lhypoth`ese de simplicite sugg`ere que chacun des deux bouts aura

une contribution equivalente, en Cst/( nen ).

Soit [0, 1[ `
a choisir ulterieurement. La suite de fonctions ( nen f (u)n )nN satisfait
lestimation :

n

f ()
| nen f (u)n | n
sur [0, ],
f (1)
donc elle converge uniformement vers 0 sur [0, ]. Donc
Z
n
lim
ne f (u)n = 0.
n+


3. INTERVERSION DE LIMITES ET DINTEGRALES

48

Rappelons la formule de Taylor-Lagrange avec reste integrale pour une fonction f : [x, x +
h] Rp de classe Cn+1 :
f (x + h)

1
1
f (x) + f 0 (x)h + f 00 (x)h2 + ... + f (n) (x)hn
2
n!
Z 1

1
+
(1 t)n f n+1 (x + th) dt hn+1 ;
0 n!

cette formule se demontre par recurrence en integrant le reste integral n fois par parties. Dans
notre cas, o`
u f (u) = ueu , x = 1 et x + h = u on a :
Z 1
1
(1 t)2 (1t+tu))
1
(u 1)2 +
e
(2 t(u 1)) dt (u 1)3
f (u) =
e 2e
2
0


1
1
2
=
1 (u 1) + (u)(u 1)3 ,
e
2
o`
u est une fonction de classe C sur [0, 1]. Une nouvelle application de la formule de TaylorLagrange prouve lexistence dune fonction 1 de classe C sur [0, 1] et telle que
n
2
1 (u 1) (1 + 1 (u))
n
.
f (u) = n e 2
e
Alors
n
Z 1
Z 1
(u 1)2 (1 + 1 (u)(u 1))
n
n
du.
ne f (u) du =
ne 2

n
(u 1) (et en admettant la formule du changement de variable, qui ne sera
2
justifiee pour lintegrale de Lebesgue quulterieurement), on obtient :
En posant v =

nen f (u)n du =

v 2 12 (v)

2e

2
v
n

dv,

n/2(1)

p
o`
u v 7 2 (v) := 1 (u) est une fonction de classe C sur [ n/2, 0]. On a maintenant interet `
a
choisir le reel [0, 1[ de facon que par exemple |1 (u)(u 1)| 1/2 sur [, 1], soit, de facon
equivalente,

r

p
2 1

v
sur [ n/2, 0].
2 (v)

n 2
r !!!
2
2
Dans ces conditions, la suite de fonctions exp v 1 2 (v)
v
converge simplen
nN

ment vers v 7 ev sur [, 0] et satisfait lestimation :



r !!

2
2


2
v
exp v 1 2 (v)
ev /2 ,


n
o`
u v 7 ev
donc

/2

est integrable sur ] , 0]. Dapr`es le theor`eme de convergence dominee, on a


Z

lim

n+

ne f (u) du =

ev dv.

2. SOLUTIONS

49

R0

2
Or ev dv = /2 (cette integrale se rencontre souvent, notamment en Mecanique statistique et analyse harmonique ; elle sera lobjet dun exercice ulterieurement). Donc on obtient
lequivalent :
Z 1
 n n r n
(ueu )n du
.
e
2
0
d.Le calcul analogue sur [1, +[ montre :
Z
 n n r n
u n
(ue ) du
.
e
2
1
Finlement, on trouve :
1

(ueu )n du +

n! =

(ueu )n du

 n n
e

2n.

7. Partie finie dHadamard.


Correction.
a.Soient c ]a, b] et (xn ) une suite de [a, c[ qui tend vers c (par valeurs inferieures). La suite
(f 1[a,xn ] ) converge simplement vers la fonction f 1[a,c[ et est dominee par la fonction |f |, qui est
integrable. Dapr`es le theor`eme de convergence dominee, on a
Z xn
Z
Z
lim F (xn ) = lim
f (t) dt =
f (t) dt =
f (t) dt = F (c).
n+

n+

[a,c[

[a,c]

Donc F est continue `


a gauche sur ]a, b]. De meme on voit que F est continue `a droite sur [a, b[.
Donc F est continue sur [a, b].
b.Soient c [a, b] et h R tels que c + h [a, b]. Le taux daccroissement de F entre c et c + h
vaut
Z
1 c+h
F (c + h) F (c)
=
f (t) dt.
c (h) =
h
h c
Comme f est continue en c, pour tout  > 0 il existe > 0 tel que pour tout t tel que |t c| <
on ait |f (t) f (c)| < . Alors, si |h| < , par croissance de lintegrale on a
|c (h) f (c)| .
Comme ceci est vrai pour tout , F est derivable en c et F 0 (c) = f (c). Cest dire que f poss`ede une
primitive et que F est la primitive de f telle que F (a) = 0. Si F0 est une primitive quelconque de
f , comme (F F0 )0 = 0 il existe un reel c tel que F = F0 + c ; comme F (a) = 0, on a c = F0 (a),
donc
Z
b

f (t) dt = F (b) = F0 (b) F0 (a).


a

c.Dapr`es la question precedente,


Z
(x) (0) =

0 (t) dt.

Dapr`es la formule du changement de variable (t = ux),


Z
(x) (0) = x(x),

avec (x) =

0 (tx) dx.

Pour tout t [0, 1], la fonction x 7 (tx) est continue. Comme est continue, pour tout x [0, 1]
la fonction t 7 (tx) est integrable et dominee par une une constante qui ne depend pas de x.
Donc la fonction est continue sur [0, 1].

50

3. INTERVERSION DE LIMITES ET DINTEGRALES

d.Dapr`es la question precedente, on a


(x)
(0)
=
+ (x),
x
x
o`
u est continue donc integrable. Donc x 7 (x)/x est integrable si et seulement si x 7 (0)/x
est integrable, cest-`
a-dire si et seulement si (0) = 0.
Nous venons dutiliser le fait que 1/x nest pas integrable. Redemontrons ce fait classique,
pour lexemple. Notons f : [0, 1] R+ , x 7 1/x si x 6= 0, et, par exemple, f (0) = 0. Soit
A ]0, 1]. La fonction logarithme est une primitive de f sur [A, 1] et la restriction de f `a lintervalle
[A, 1] est de classe C , donc continue. Dapr`es la question precedente, on a donc
Z 1
dt
= ln A 0,
A t
et, en particulier, f est integrable sur [A, 1]. De plus, la suite croissante des fonctions positives
f 1[1/n,1] , n 1, converge simplement vers f sur ]0, 1], donc presque partout sur [0, 1]. Dapr`es
le theor`eme de convergence monotone, on a donc
Z
1
dt
= lim ln = +.
n
t
n
[0,1]
Donc 1/x nest pas integrable sur [0, 1].
Maintenant, comme (t) = (0) + t(t), on a

Z 1
Z 1
Z 1
(0)
(t)
dt + (0) ln  =
+ (t) dt + (0) ln  =
(t) dt ;
t
t



comme est continue sur [0, 1], dapr`es le theor`eme de convergence dominee cette quantite a
bien une limite quand  tend vers 0.

8. D
erivation sous le signe somme un cas pathologique simple.
Correction.
a.Pour tout (t, x) [0, 1]2 on a
|t x| 2,
o`
u la fonction constante x 7 2 est integrable sur [0, 1]. Donc, pour tout t [0, 1] la fonction
x 7 |t x| est integrable. Cette derni`ere est continue, donc son integrale concide avec son
integrale de Riemann. Un calcul elementaire donne alors, pour tout t [0, 1] :
Z
Z t
Z 1
1
F (t) =
|t x| dx =
(t x) dx +
(x t) dx = t2 t + .
2
[0,1]
0
t

b.Le polynome F est bien sur derivable, mais ceci ne decoule pas directement de lapplication du
theor`eme de derivation sous lintegrale. Lapplication du theor`eme de continuite des integrales
dependant dun param`etre ne pose certes pas de probl`eme. Mais, pour tout t [0, 1] la fonction
x 7 |t x| est derivable en dehors de la partie -negligeable {t} de [0, 1], cest-`a-dire sur
lensemble [0, 1] \ {t}. Quand t decrit lintervalle [0, 1], les points de non-derivabilite decrivent
lintervalle [0, 1] tout entier. Donc il nexiste pas de partie negligeable de [0, 1] (independante de
t) en dehors de laquelle pour tout t [0, 1] la fonction x 7 |t x| serait derivable.

2. SOLUTIONS

51

f
(t, x) dx. Pour tout
t
f
x [0, 1], la fonction s 7 |s x| est de classe C 1 sur [0, x[]x, 1] ; sa derivee g(s, x) =
(s, x)
t
y est continue, donc integrable. Quitte a` prolonger cette derivee en s = x, en posant par
exemple g(x, x) = 0, on obtient une fonction x 7 g(s, x) (dx)-integrable sur [0, 1], dont on
note lintegrale, qui ne depend pas du prolongement choisi pour g,

c.Soit t [0, 1] et commencons par montrer que lon peut definir

[0,1]

f
(s, x) dx.
t

[0,1]

On veut montrer que, pour toute suite (sn )nN de [0, 1] ayant t pour limite et telle que sn 6= t
pour tout n, la suite numerique
F (sn ) F (t)
=
sn t

Z
[0,1]

f (sn , x) f (t, x)
dx,
sn t

f
(t, x) dx. Soit (sn ) une telle suite.
t
La fonction s 7 f (s, x) etant derivable en s = t pour tout x [0, 1] \ {t} (donc pour presque
tout x), la suite

converge vers

[0,1]

f (sn , x) f (t, x)
sn t
converge simplement vers

f
(t, x) pour presque tout x [0, 1]. Dautre part, on a
t


f (sn , x) f (t, x)

1


sn t

pour tout n et pour tout x [0, 1]. (Remarquons dune part que cette estimation ne decoule pas
dune simple application du theor`eme des accroissements finis puisque la fonction s 7 f (s, x)
nest pas derivable en s = x ; dautre part il aurait suffit que cette estimation soit satisfaite pour
presque tout x [0, 1].) Donc dapr`es le theor`eme de convergence dominee la fonction h est
R
f
derivable et sa derivee vaut [0,1]
(t, x) dx.
t

9. Des questions de sommabilit


e.
Correction.
a.Soit n 2. On a
1
(Bn ) ({n 1 |f |})
n1

Z
|f | d <

(lavant-derni`ere derni`ere inegalite, qui est evidente, est linegalite de Bienayme-Tchebitcheff).


3. INTERVERSION DE LIMITES ET DINTEGRALES

52

b.On a

n(Bn )

n=2

Z
X
n=2

n1Bn d

(chaque terme etant positif, ces sommes sont definies)

n1Bn d

(serie `a termes positifs)

Z X

E n=2
Z X

(|f | + 1)1Bn d

(par definition de Bn )

E n=2

(|f | + 1)1{1|f |+} d


E

|f | d + ({|f | 1})

(croissance et linearite de lintegrale)

Z
2

|f | d

(inegalite de Bienayme-Tchebitcheff)

< (par hypoth`ese sur f et ).

c.Pour N m 2 on a
N
n
N X
X
X
m2
(B
)
=
m
n2
m=2
n=2 m=2

N
X
1
2
n
n=m

!
m2 (Bm ).

Or

N
N 
N
X
X
X
1
1
1
1
1
1
1
2
=

2
n
n(n

1)
n

1
n
m

1
N
m

1
m
n=m
n=m
n=m
Donc
n
N X

N
X
X
X
m2
m(Bm ) < .
m(B
)

2
(B
)

2
m
m
n2
n=2 m=2
m=2
m=2

` la limite quand N tend vers on a


A
n
X
X
m2
(Bm ) < .
n2
n=2 m=2

d.Legalite cherchee est une consequence directe du fait que


1{|f |<n} = 1{|f |<1} +

n
X

1Bn .

m=2

e.Sur {|f | < 1} on a |f |2 |f |, donc


Z

|f |2 1{|f |<1} d

Z
|f |1{|f |<1} d

|f | d < .

Z
1
Donc il suffit de verifier que n=2 2
|f |2 1{|f |<N } d < . Sur Bm on a |f | m, de sorte
n
R
que |f |2 1Bm d m2 (Bm ). De la question (d) il resulte :
Z
Z
n
X
|f |2 1{|f |<n} d |f |2 1{|f |<1} d +
m2 (Bm ).
P

m=2

2. SOLUTIONS

53

P
En utilisant la question (c) et le fait que n=2 1/n2 < , on voit que
Z

X
1
|f |2 1{|f |<N } d < .
2
n
n=2

10. Le th
eor`
eme ergodique de Birkhoff (1931).
Correction.
a.Soit = 1B la fonction caracteristique dune partie B E . On a f k (x) = 1 si la k-i`eme
Pn1
image iteree de x est dans B, et f k (x) = 0 sinon. La somme k=0 1B f k (x) est egale au
nombre de passages de la f -orbite de x dans B pendant lintervalle de temps [[0, n1]]. La somme
Pn1
k
de Birkhoff
egale `
a la probabilite de passage de la f -orbite de x dans B
k=0 1B f (x)/n est
pendant lintervalle de temps [[0, n 1]].
Donc le theor`eme de Birkhoff affirme que si f est ergodique, pour presque tout x la frequence
a laquelle la f -orbite de x visite B est asymptotiquement egale `a la mesure de B.
`
b.Dans le cas particulier indique, les permutations f pour lesquelles la probabilite uniforme est
ergodique sont exactement les permutations possedant un cycle unique. En ce sens, lergodicite est
une propriete dindecomposabilite (qui ne tient pas compte deventuels sous-ensembles invariants
negligeables).
c.Avec les memes notations que dans la question precedente, le theor`eme de Poincare affirme
que les iterees par f de presque tout x B repasseront une infinite de fois par B ; autrement
dit, que presque partout dans B la somme
n
X

(f k (x))

k=0

tend vers linfini quand n tend vers +. Le theor`eme de Birkhoff est un renforcement considerable
de ce resultat, puisquil donne une estimation quantitative de cette somme partielle.
d.On a
Fn+1 (x)

max (S1 (x), S2 (x), ..., Sn+1 (x))

max (x), (x) + (f (x)), ..., (x) + (f (x)) + ... + (f n+1 (x))

= (x) + max 0, (f (x)), ..., (f (x)) + ... + (f n+1 (x))

= (x) + max (0, Fn (f (x))) .

e.On a
A

= {x, Fn (x) +}
= {x, K N N N n > N Fn (x) > K}
= KN N N n>N Fn1 ([K, +[).

Or lapplication f et la fonction sont mesurables, donc les fonctions Fn sont mesurables ; donc
pour tout n 1 et pour tout K N la partie Fn1 ([K, +[), image reciproque dun borelien par
une fonction mesurable, est dans la tribu E . Donc la partie A elle-meme, obtenue par intersections
et unions denombrables de telles parties, est dans E .
f.On a les equivalences suivantes :
xA

lim Fn+1 (x) = + (argument de suite extraite)

n+

lim Fn (f (x)) = + (dapr`es legalite de la question (d))

n+

f (x) A.


3. INTERVERSION DE LIMITES ET DINTEGRALES

54

Donc f 1 (A) = A. En outre est ergodique. Donc A est de mesure nulle ou pleine.
g.Soit x A = f 1 (A). Comme f (x) A, si n est assez grand on a Fn (f (x)) 0 et, dapr`es la
question (d),
Fn+1 (x) = (x) + Fn (f (x))
(attention, en general ce rang n depend de x). Donc la suite reelle (Fn+1 (x) Fn f (x))n est
stationnaire et sa limite vaut (x). Donc la suite (Fn+1 Fn f )n converge simplement vers
sur A.
De plus on a
Fn+1 Fn =

max(0, Fn ) Fn

Fn si Fn < 0
=
0
sinon.

Comme Fn est croissante, la suite (gn )n = (Fn+1 Fn )n est decroissante, et positive.


Comme la fonction F2 F1 est integrable, quitte `a soustraire son integrale `a (gn )n , on a
une suite negative decroissante. Dapr`es le theor`eme de Beppo Levi,
Z
Z
(Fn+1 Fn f ) d n
d.
A

Par ailleurs, dapr`es la formule dintegration par rapport `a une mesure image, on a
Z
Z
Fn f d =
Fn d(f )
A

f (A)

(cf. le chapitre 2 dexercices). Or A et sont invariantes : f 1 (A) = A (donc f (A) = A) et


f = . Donc
Z
Z
Fn f d =
Fn d.
A

Enfin, la suite de fonctions (Fn ) est croissante. Par croissance de lintegrale,


Z
Z
Fn+1 d
Fn d.
A

On a montre :
Z
0

Z
(Fn+1 Fn ) d =

Z
(Fn+1 Fn f ) d n+

d.
A

R
d = R A d.
Dapr`es la question precedente, cette derni`ere quantite est positive. Par contraposition, si E d <
0, (A)
R = 0.
i.Si E d < 0, A est negligeable donc (dx)-presque partout x appartient `a Ac = E \ A. Or,
quelque soit x Ac , la suite croissante (Fn (x))n ne tend pas vers +, donc est majoree par un
certain reel Mx . Donc

h.Supposons que (A) 6= 0. Comme on la vu, on a alors (A) = 1. Donc

lim sup
n

Mx
Mx
Fn (x)
lim sup
= lim
= 0.
n
n
n
n
n

Comme Sn (x) Fn (x),


lim sup Sn (x)/n 0.
n

2. SOLUTIONS

j.Posons =

R
E

d . On a
lim sup
n+

R
E

55

d = < 0. Donc dapr`es la question precedente,

n1
1X
(f k (x)) 0
n

(dx)-presque partout,

k=0

soit
lim sup
n+

Z
n1
1X
(f k (x))
d +
n
E

(dx)-presque partout.

k=0

Considerons le cas particulier o`


u E est lintervalle [0, 1[ muni de la tribu borelienne, f :
[0, 1[ [0, 1[ lapplication x = 0, x1 x2 x3 ... 7 0, x2 x3 x4 ... et la fonction indicatrice de la partie
B = [0, 1/10[.
k.Soit [a, b] un intervalle de [0, 1[. Son image reciproque par f est
f 1 ([a, b]) = {0, ix1 x2 ..., i {0, ..., 9}, 0, x1 x2 ... [a, b]}.
Elle est donc lunion disjointe des dix intervalles [0, ia1 a2 ...; 0, ib1 b2 ...], i = 0, ..., 9. Donc sa mesure
de Lebesgue est 10(b a)/10 = b a = ([a, b]). Donc f = f 1 concide avec sur le syst`eme forme par les intervalles. De plus, f est invariante par translation. Dapr`es le theor`eme
dunicite de la mesure de Lebesgue, f = .
l.Considerons le reel x obtenu en juxtaposant dabord chaque chiffre 0, 1, 2, ..., 9, puis chaque
mot `
a deux lettres, cest-`
a-dire chaque nombre compris entre 0 et 99, puis chaque mot `a trois
lettres, etc. Les images iterees de ce reel x par f passent arbitrairement pr`es de nimporte quel
reel ; donc lorbite de x est dense.
m.Les nombres x = 0, x1 x2 x3 ... tels que f k (x) = 0, xk+1 xk+2 ... [0, 1/10[ sont les nombres tels
que xk+1 = 0. Le theor`eme de Birkhoff affirme que pour -presque tout x, le chiffre 0 revient
dans le developpement decimal de x avec la frequence asymptotique ([0, 1/10[) = 1/10.
Ce raisonnement peut etre fait avec chacun des dix chiffres 0, ..., 9. On a ainsi prouve que pour
presque tout nombre x [0, 1[ la frequence de chacun des dix chiffres dans son developpement
decimal est 1/10. Les tels nombres sont qualifies de normaux. On ne sait pas, par exemple, si
est normal ou anormal.
n.Le chiffre de gauche de 2n est p {1, ..., 9} ssi log10 2n (mod 1) [log10 p, log10 (p+1)[. Dautre
part, lapplication a 7 2a lue dans la variable x = log10 a est x 7 x + log10 2. Considerons
donc lapplication
f : [0, 1[ [0, 1[
x
7 x + log10 2

(mod 1).

Lapplication f est une translation, donc preserve la mesure de Lebesgue.


Remarquons par ailleurs que = log10 2 est irrationnel (parce quune puissance de 2 nest
jamais divisible par 10), et montrons que pour cette raison lapplication f est ergodique relativement `
a la mesure de Lebesgue. Soit A un borelien de [log10 2, 1[ qui soit f -invariant.
Comme A = f 1 (A) on a 1A = 1f 1 (A) . Or 1f 1 (A) = 1A f . Notons cn , n Z, les
coefficients de Fourier de 1A :
Z 1
cn =
1A (x)ei2nx dx.
0

Ceux de 1A f valent alors


Z
0

1A (x + )ei2nx dx = cn ei2n

56

3. INTERVERSION DE LIMITES ET DINTEGRALES

(dans lintegrale, on a consid`ere en fait le prolongement de 1A en une fonction 1-periodique


sur R). Par injectivite des coefficients de Fourier (ce resultat sera revu dans le chapitre sur la
transformation de Fourier), pour tout k Z on a

1 ei2n cn = 0.
Comme est irrationnel, n nest entier que pour n = 0. Donc pour tout n Z \ {0} on a
cn = 0. Donc 1A est constante presque partout. Cest dire que A est negligeable ou de mesure
totale 1. Donc f est ergodique, comme toute translation irrationnelle sur le cercle [0, 1[.
Donc le theor`eme de Birkhoff sapplique, notamment `a la fonction indicatrice de chacun des
deux ensembles B = [log10 7, log10 8[ et C = [log10 8, log10 9[ : dx-presque partout, les frequences
asymptotiques de passage de x + n log10 2 (mod 1) dans B et dans C sont dans un rapport de
log10 8 log10 7
dx(B)
=
> 1.
dx(C)
log10 9 log10 8
Mais par symetrie ceci est vrai pour tout x [0, 1[, et en particulier pour x = log10 1 = 0. Ceci
signifie precidement que le chiffre de gauche de 2n est plus souvent un 7 quun 8.

11. In
egalit
e de Jensen et entropie dune partition.
Correction.
a.Dabord, comme toute fonction convexe, est continue donc mesurable.
Dautre part, toujours parce que est convexe, son graphe est lenveloppe superieure des
droites affines quelle majore ; si I est lensemble de ces droites affines et si pour tout i I la
i-i`eme droite affine a pour equation z = ai y + bi , la fonction secrit
(y) = sup(ai y + bi ).
iI

Soit i I. Comme f est -integrable, par linearite la fonction x 7 ai f (x)+bi est -integrable.
Par ailleurs,
ai f (x) + bi (f (x)).
Ceci implique que la partie negative ( f ) de f est majoree par celle (ai f (x) + bi )
de ai f (x) + bi , qui est finie. Donc f poss`ede une integrale (mais elle nest pas forcement
integrable).
Par croissance de lintegrale on a donc pour tout i I
Z

Z
ai
f d + bi (f (x)) d.
Donc
Z


f d

(f ) d.

b.Notons la probabilite image de par f . Dapr`es la formule dintegration par rapport `a une
mesure image on obtient
!

x d
]a,b[

d ;
]a,b[

autrement dit, la valeur de au centre de masse du segment ]a, b[ (pour la repartition de masse
) est inferieure `
a la moyenne de sur ]a, b[. (Cest sous cette forme que linegalite de Jensen se
comprend le mieux parce que et f ny jouent separement aucun role particulier : seule compte
.)

2. SOLUTIONS

c.En particulier si

Pn

i=1

57

i = 1 on obtient

(1 x1 + ... + n xn ) 1 (x1 ) + ... + n (xn ) ;


autrement dit, la valeur de la fonction convexe en la moyenne ponderee de n points est inferieure
a la moyenne pond
`
P eree des valeurs de en ces points.
d.H(A ) = AA (A) ln (A) est lintegrale de la fonction etagee IA definie sur E par
IA (x) = ln (
x), o`
ux
A est la classe de la partition contenant x. La formule
Z
H(A ) = IA d,
garde un sens pour toute partition mesurable puisquelle definit H(A ) comme lintegrale dune
fonction mesurable positive.
e.Notons la fonction definie par (x) = x ln x si x > 0 et (0) = 0. Cette fonction est
strictement convexe parce que sa derivee seconde sur ]0, +[ est strictement positive. Lentropie
de A verifie
!
X
1 X
((A))
((A)) = n
H(A ) =
n
AA
AA
!
1 X
n
(A)
(dapr`es linegalite de Jensen finie)
n
AA
 
1
= ln n.
n
n
Or ln n est precisement lentropie des partitions `a n elements A de mesures identiques (A) = 1/n.
N.B. : Comme est strictement convexe, on peut montrer que cette valeur maximale est atteinte
uniquement pour de telles partitions.

CHAPITRE 4

Les espaces de fonctions int


egrables
1. Exercices
1. Application de lin
egalit
e de Cauchy-Schwarz. Soient (E, E , ) un espace
probabilise et f et g deux fonctions borelienne, positives, integrables et telles que f g 1.
Montrer que
Z
Z
f d
E

g d 1.
E

2. Convergence simple et convergence dans Lp . Soient (E, E , ) un espace


mesure, f une fonction de L1 (E, E , ) et (fn )n1 une suite de L1 (E, E , ) telle que
Z
Z
lim
fn d =
f d.
n+ E

a.Montrer que si pour tout n 1 la fonction fn est positive et si la suite (fn )n1 converge
-presque partout vers f , alors (fn )n1 converge vers f dans L1 . On pourra considerer
gn = min(f, fn ).
On consid`ere maintenant lespace (R, B(R), ) et la suite definie par
fn = n1]0,1/n[ n1]1/n,0[ .
R
b.Montrer que (fn )n1 converge vers 0 et que limn+ R fn d = 0.
c.La suite (fn )n1 converge-t-elle vers 0 dans Lp , p [1, +[ ?
3. Normes Lp . Soient (E, E , ) un espace probabilise et f une fonction borelienne,
positive et integrable.
` laide de linegalite de H
a.A
older, montrer que si ({f > 0}) < 1 alors
lim kf kp = 0.

p0+

b.Montrer que
Z
lim

p0+

f p d = ({f > 0}).

c.Montrer que, pour tout p ]0, 1[ et tout x ]0, +[,


|xp 1|
x + | ln x|.
p
On suppose desormais que f > 0 et que ln f aussi est -integrable.
d.Montrer que
Z
Z
fp 1
lim
d =
ln(f ) d.
p
p0+ E
E
59


4. LES ESPACES DE FONCTIONS INTEGRABLES

60

e.Montrer que
Z
lim kf kp = exp

p0+


ln(f ) d .

4. S
eries de Fourier dans L2 . Les series de Fourier sont un cas particulier de la
transformee de Fourier, mais on peut les etudier independamment.
Considerons lintervalle C = [0, 1[ muni de la tribu borelienne et de la mesure de
Lebesgue. On consid`ere lespace de Hilbert L2 (C) des fonctions complexes, muni du
produit scalaire complexe (produit hermitien) defini par
Z 1
dt.
(t)(t)
h, iL2 =
0

Un tel produit hermitien definit naturellement une norme par la formule :


p
kkL2 = h, i.
On verifiera ou on admettra que les resultats demontres dans le Cours pour les espaces
de Hilbert reels se transposent aux espaces de Hilbert complexes.
Soit (en )nZ la famille de fonctions definie par en (t) = ein2t .
a.Montrer que la famille (en )nZ est orthonormee.
Considerons dabord une fonction complexe definie sur C et indefiniment derivable.
Pour tout n Z on pose
Z
cn () = h, en iL2 =
(t)
en (t) dt,
C

puis
SN ()(t) =

N
X

cn ()en (t).

n=N

b.Montrer en faisant deux integrations par parties que la serie de somme partielle
SN ()(t) converge.
c.Montrer que
Z 1
sin ((2N + 1)(t ))
SN ()(t) =
()
d.
sin (t )
0
d.En deduire que SN converge vers uniformement sur C.
e.En deduire que si appartient `a lorthogonal de (en )nZ alors = 0. En admettant la
densite de C (C) dans L2 (C), montrer que (en )nZ est une base hilbertienne de L2 (C).
Soient R et g L2 (C). Considerons lequation
f (t +

(mod 1)) f (t) = g(t)

dinconnue f L2 (C).
f.Montrer que si est rationnel, alors en general lequation na pas de solution.
g.Donner un exemple avec
/ Q o`
u lequation admet une solution non constante.

1. EXERCICES

61

h.(Difficile) Donner un exemple o`


u lequation admet une solution avec
/ Q et g(t) =
P
n.
e
(t)/2
n1 n
Comme seconde application des series de Fourier, on se propose de retrouver la
formule classique suivante :
X 1
2
=
.
n2
6
n1

i.Calculer les coefficients de Fourier de la fonction qui est impaire et 1-periodique, qui
vaut 1 sur [0,
P
P1/2[. 1
1
j.Exprimer n1 n2 en fonction de n0 2n+1
.
k.En deduire le resultat cherche, en utilisant legalite de Parseval.
5. Esp
erance conditionnelle et th
eor`
eme ergodique de Birkhoff *. Soient
(E, E , ) un espace de probabilite et F une sous-tribu de E (cest-`a-dire une tribu
incluse dans E ). Soit F la restriction de `a la sous-tribu F ; autrement dit, si est
lidentite de (E, E ) dans (E, F ), F est la mesure image de par . Nous noterons
Lp (E ) = Lp (E, E , ) et Lp (F ) = Lp (E, F , F ).
a.Montrer que si L1 (F ) alors
Z
Z
dF =
d.
E

L2 (F )

b.Montrer que
est un sous-espace vectoriel ferme de L2 (E ).
c.En deduire que pour toute fonction L2 (E ) il existe une fonction qui est unique
presque partout, que nous noterons F , telle que F soit dans lorthogonal de
L2 (F ).
En theorie des Probabilites, la fonction F est appelee lesperance conditionnelle de
relativement `
a la tribu F .
d.En utilisant le theor`eme de RadonNikodym, montrer de meme que pour toute fonction
L1 (E ) il existe une fonction F L1 (F ) unique presque partout, telle que pour
toute partie A F on a
Z
Z
d =
A

F F .

e.Calculer F quand F est la tribu engendree par une partition mesurable A , en


supposant que lunion des parties A A qui sont -negligeables est neligeable. Decrire
les cas particulier o`
u F est respectivement la tribu grossi`ere {, E} et la tribu engendree
par le singleton {A}, A etant une partie donnee E -mesurable de E.
f.Calculer F quand E = [0, 1], E = B([0, 1]) et quand F est la tribu engendree par
lensemble des singletons de [0, 1].
g.Montrer la version generale du theor`eme ergodique de Birkhoff :
Si f : E E est une application E -mesurable preservant la probabilite (cest-`adire f = ) et si L1 (E ), quand n tend vers + on a
n1

1X
(f k (x)) I
n

-presque partout,

k=0

o`
u I = {A E ,

f 1 (A)

= A} est la tribu invariante de f .

62

4. LES ESPACES DE FONCTIONS INTEGRABLES

On adaptera lExercice correspondant du Chap. 3 (o`


u lon supposait f ergodique, et
o`
u la tribu invariante I etait donc la tribu grossi`ere), en posant notamment, `a la fin,
= I .
h.Verifier directement la validite du theor`eme de Birkhoff dans le cas o`
u E = {1, ..., n},
n N , E = P(E), et f est une permutation de E se decomposant eventuellement en
plusieurs cycles.

2. SOLUTIONS

63

2. Solutions
1. Application de lin
egalit
e de Cauchy-Schwarz.
Correction. Dapr`es linegalite de Cauchy-Schwarz,
sZ
sZ
Z
Z p
f g d
f d
g d.
1
1 d
E

2. Convergence simple et convergence dans Lp .


Correction.
a.Les hypoth`eses ne permettent pas de majorer de facon simple les fonctions |fn f | par une fonction integrable commune. Donc on ne peut pas appliquer directement le theor`eme de convergence
dominee `
a (|fn f |)n1 .
Soit gn = min(f, fn ). La suite (gn )n1 converge -presque partout
R vers f et elle
R est dominee
par f L1 . Donc dapr`es le theor`eme de convergence dominee on a E gn d E f d.
Or, |f fn | = f + fn 2gn , donc :
Z
Z
Z
Z
|fn f | d =
f d +
fn d 2
gn d n+ 0.
E

Donc (fn )n1 tend vers f dans L .


b.Pour tout x 6= 0, si n est assez grand, |x| > 1/n et fn (x) = 0. Dautre part, fn (0) = 0 pour
tout n. Donc (fn )n tend simplement vers
R 0.
R
Par ailleurs, pour tout n 1, on a R fn d = 0. Donc la limite de R fn d est nulle quand
n +.
R
c.Soit p [1, +[. Comme R |fn |p d = 2np1 ne converge pas vers 0, (fn )n1 ne converge pas
dans Lp .

3. Normes Lp .
Correction.
a.Soit p ]0, 1[. Puisque
Z
f p d =
E

1
1/p

1
1/(1p)

= 1, on a, par linegalite de Holder,

f p 1{f >0} d

Z

(f p )1/p d

1/(1/p) Z

1/(1/(1p))

p Z

Z

(1{f >0} )1/(1p) d


1p

f d
E

1{f >0} d

Donc, si ({f > 0}) < 1 on a


Z
kf kp


f d (({f > 0}))

(1p)/p

p0+ 0.

b.Si p ]0, 1[, on a |f p | 1 + f , o`u 1 + f est integrable. Dautre part, f p 1{f >0} quand
p 0+ . Donc, par le theor`eme de convergence dominee,
Z
Z
p
lim
f d =
1{f > 0} d = ({f > 0}).
p0+


4. LES ESPACES DE FONCTIONS INTEGRABLES

64

c.Si x ]0, 1[, le theor`eme des accroissements finis donne : x0 xp = p ln x e pour un certain
p

]p ln x, 0[. Donc : |x p1| | ln x|.


Si x [1, +[, le meme theor`eme des accroissements finis donne : xp 1p = (x 1)p p1
p
pour un certain ]1, x[. Donc : |x p1| x.
|xp 1|
p

Par consequent, pour tout x ]0, +[,

d.La famille de fonctions

f p 1
p

x + | ln x|.

tend simplement vers ln f quand p 0+ . En outre, dapr`es la

question precedente, on a
p

f 1


p f + | ln f |,
o`
u, par hypoth`ese, f + | ln f | est integrable. Donc dapr`es le theor`eme de convergence dominee,
Z
Z
fp 1
lim
d =
ln(f ) d.
p
p0+ E
E
R
e.Comme maintenant {f > 0} = E, la question b montre
que limp0+ E f p d = 1.
R
Dautre part, pour tout p ]0, 1[, kf kp = exp[ p1 ln E f p d]. Puisque ln x x 1 quand
x 1, on a, quand p 0+ ,
Z
 Z
Z
1
1
fp 1
f p d 1 =
ln
d.
f p d
p
p
p
E
E
E
Donc la question d permet de conclure :
Z
lim kf kp = exp


ln(f ) d .

p0+

4. S
eries de Fourier.
Correction.
a.La famille (en )nZ est orthonormee :P
hem , en i = m,n .
b.La convergence uniforme de la serie cn ()en decoule de la majoration :

Z

Z


||00 || 1
1
00


|cn ()| = (t)en (t) dt = 2 (t)en (t) dt L .
n
2n2
C

c.On a
SN ()(t)

N Z
X
N

()ei2n d ei2nt

0
N
X

()
0

Z
=
0

ei2n(t) d

sin ((2N + 1)(t ))


()
d.
sin (t )

d.Comme
N
X
N

ei2n =

sin (2N + 1)
sin

et, par integration,


1=

N Z
X
N

Z
en (t) dt =
C

sin (2N + 1)
d,
sin

2. SOLUTIONS

65

on a
Z
(t) SN (t) =
C

(t) ()
sin (2N + 1)(t ) d.
sin (t )

Posons
t () =

(t) ()
.
sin (t )

Comme est indefiniment derivable, la fonction (, t) 7 t () est indefiniment derivable et


lon a :

Z



|(t) SN (t)| = t () sin (2N + 1)(t ) d
C
Z


supt, |t00 ()|
1
t00 () sin (2N + 1)(t ) d
=
.

2 (2N + 1)2 C
2 (2N + 1)2
PN
Donc la suite ( N cn ()en )N N converge uniformement vers la fonction sur C.
e.Soit L2 (C) appartenant `a lorthogonal de la famille (en )nZ . Ses coefficients de Fourier
cn () sont tous nuls. Dapr`es la question precedente, elle-meme est donc nulle.
Soit maintenant f une fonction appartenant `a lorthogonal de (en )nZ dans L2 (C). Comme
la convergence uniforme implique la convergence dans L2 , pour toute fonction C (C) on a
*
+
X
X
h, f iL2 =
cn ()en , f
=
cn () hen , giL2 = 0.
Z

L2

Donc f appartient `
a lorthogonal de C (C) dans L2 (C). En admettant que C (C) est dense
2
dans L (C) (ce qui se montre en construisant des operateurs de lissage, par convolution avec des
fonctions plateau), on voit que forcement f = 0.
Donc (en )nZ est une base hilbertienne de L2 (C).
f.Si f et g sont dans L2 (C) et satisfont dt-presque partout legalite
f (t + ) f (t) = g(t),
la fonction t 7 f (t + ) f (t) g(t) appartient `a L2 et y vaut 0. Donc ses coefficients de Fourier
sont tous nuls : pour tout n Z on a

cn (f ) ein 1 = cn (g).
Maintenant supposons que est rationnel : il existe un entier relatif n tel que n Z, donc
tel que ein = 1. Il suffit de supposer que le n-i`eme coefficient de Fourier de g nest pas nul pour
aboutir `
a une contradiction.
g.Si g est la fonction t 7 sin 2t et si = 1/2, alors f : t 7 1/2 sin 2t est solution. Ici,
= 1/2 est P
rationnel mais la fonction g na pas dharmonique correspondant `a n = 2.
h.Si g(t) = n1 en (t)/2n et
/ Q, on peut resoudre formellement pour tout n lequation

cn (f ) ein 1 = cn (g).
en posant
cn (f ) =

1
.
2n (ein 1)

Pour que la formule


f (t) =

X
Z

cn (f )ei2nt


4. LES ESPACES DE FONCTIONS INTEGRABLES

66

definisse bien une solution dans L2 (C), il faut encore que cette serie converge dans L2 , cest-`a-dire
que lon ait :
2
X
X

1


|cn (f )|2 =
2n (ein 1) < .
N

Cette inegalite est liee aux proprietes arithmetiques de : il faut que n/2 ne soit pas trop
proche dun entier en fonction de ce que 2n est grand. Une facon simple de montrer quil existe
de tels nombres est de montrer quil en existe un ensemble de mesure strictement positive,
donc une infinite non denombrable. Soit D, le borelien de R defini par :



D, = R, n N k Z |n 2k|
.
|n|
Un calcul elementaire montre que si est suffisamment grand et suffisamment petit alors D,
est de mesure strictement positive. Il suffit donc de choisir dans un tel ensemble, puisqualors
on a :
X
X 1
1
|cn (f )|2
2n
2 (1 cos n)2
Z
N
2
X 1 

22n minkZ |n 2k|

nN

x2
car 1 cos x
pour tout x [, ] (mais pas sur R !)

 2 X

|n|2
< .

22n

nN

i.Un calcul direct montre que pour tout n Z on a


c2n = 0

et c2n+1 =

2i
.
(2n + 1)

j.On a
X 1
X 1
X 1
,
=
+
2
2
n
4n
2n + 1

n1

donc

n1

n0

X 1
4X 1
=
.
2
n
3
2n + 1

n1

n0

k.Legalite de Parseval secrit


kkL2 =

|cn |2 ,

nZ

soit
1=

1
8 X
.
2
(2n + 1)2
n0

Donc

1
n0 2n+1

= /8, et, dapr`es la question precedente,


X 1
2
=
.
2
n
6

n1

5. Esp
erance conditionnelle et th
eor`
eme ergodique de Birkhoff.
Correction.

2. SOLUTIONS

67

a.Soient les parties positive et negative de .


Soit (n ) une suite croissante de fonctions F -mesurables positives, qui admette pour
limite. Dapr`es le theor`eme de convergence monotone,
Z
Z

dF = lim n dF .
n

Comme les fonctions


sont F -mesurables et etagees, elles sont E -mesurables et leur
integrale par rapport `
a egale leur integrale par rapport `a F .
Donc
Z
Z
dF =
d.
n

b.Les definitions ont pour consequence directe que L2 (F ) est un sous-espace vectoriel de L2 (E ).
De plus, soit (n )RnN une suite de fonctions de L2 (F ) qui converge dans L2 (E ) vers une
certaine fonction : E |n |2 d 0. En particulier, la suite (n )n est de Cauchy dans
L2 (E ), donc aussi dans L2 (F ), dapr`es la question precedente.
Or L2 (F ) est un espace complet, donc (n )n converge vers une certaine fonction dans
2
L (F ). Mais L2 (E ), et, dapr`es lunicite de la limite dans L2 (E ), on a = . Donc la limite
de (n )n appartient `
a L2 (F ), qui est donc un sous-espace ferme.
c.Pour toute fonction L2 (E ) il existe une unique classe dequivalence de fonctions, que
nous noterons F , telle que F soit dans lorthogonal de L2 (F ). Autrement dit, F est la
projection de sur L2 (F ).
d.Soit L1 (E ). Quitte `a prendre successivement les parties positive et negative de , on peut
supposer que est positive. Notons la mesure definie sur F de densite par rapport `a :
Z
(A) =
d.
A

La mesure , restreinte `
a F , est absolument continue par rapport `a F , donc dapr`es le theor`eme
de Radon-Nikodym il existe une fonction (precisement, une classe de fonctions) F L1 (F )
telle que = F F . Alors, pour toute partie A F on a
Z
Z
d =
F F .
A

e.Soit F la tribu engendree par une partition A E . Soit A A une classe de la partition.
Comme F est F -mesurable, F est constante sur A. De plus,
Z
Z
d =
F dF = F |A (A).
A

Si A nest pas -negligeable, la valeur constante de F en restriction `a A est donc


R
d
.
F |A = A
(A)
Si F est la tribu grossi`ere {, E}, la fonction F est simplement la fonction constante egale
a lintegrale de sur E.
`
Supposons maintenant que F est la tribu {, A, Ac , E} engendree par un singleton {A},
A E . Considerons la fonction definie sur E par :
 R
RA d si x A
0 : x 7
d sinon.
Ac
Ses ensembles de niveaux sont A et Ac , donc elle est mesurable de (E, F ) dans (R, B(R)). Par
ailleurs, son integrale sur A ou sur Ac concide avec celle de . Donc, par unicite, F = 0 (egalite
entre classes dequivalence de fonctions). Remarquons que par exemple si A est -negligeable,


4. LES ESPACES DE FONCTIONS INTEGRABLES

68

alors F nest pas unique en tant que fonction, puisque F peut en fait prendre nimporte
quelles valeurs sur A.
f.Comme F est F -mesurable, pour toute partie borelienne B de R, lensemble F 1 (B) est
denombrable ou de complementaire denombrable ; donc F 1 (B) est de mesure nulle ou egale `
a
1. Donc F est constante presque partout. Donc F est la moyenne de sur E.
g.La demonstration de lExercice correspondant dun chapitre precedent sadapte mot pour mot.
La fonction I est constante -presque partout sur toutes les parties f -invariantes minimales.
h.Soit f une permutation de E = {1, ..., n}.
La tribu invariante I de f est la tribu engendree par la partition P de E formee par les
cycles de f . Lesperance conditionnelle dune fonction sur E est donc la fonction I qui, `
a
tout x de E, associe la moyenne de sur le cycle de x :
I (x) =

N0 1
1 X
(f k (x)),
N0
k=0

o`
u lon a note N0 lordre de x, cest-`a-dire le plus petit entier naturel tel que f N0 (x) = x.
Soit x E, et notons toujours N0 N lordre de x. Calculons un equivalent, quand N tend
vers +, de la somme partielle de Birkhoff de x `a un ordre N N , en notant n le quotient
entier de N par N0 et r le reste de cette division (N = nN0 + r) :
!
nN
r
N 1
X0
X
1
1 X
(f k (x)) +
(f nN0 +k (x))
(f k (x)) =
N
N
k=0
k=1
k=0

(j+1)N0 1
r
n1
X
X
1 X
(f nN0 +k (x))
=
(f k (x)) +
N j=0
k=1
k=jN0

r
n1 N0 1
X
1 X X
=
(f nN0 +k (x))
(f k (x)) +
N j=0
k=1
k=0
!
NX
r
0 1
X
1
nN0 +k
k
(f
(x))
=
(f (x)) +
n
nN0 + r
k=1
k=0
!
NX
r
0 1
1
1X
nN0 +k
k
=
(f
(x))
(f (x)) +
N0 + r/n
n
k=0

1
N0

NX
0 1

k=1

(f k (x)),

k=0

o`
u la derni`ere ligne resulte en particulier de ce que


r

1 X
r
N0 1


nN0 +k
(f
(x)) max |(y)|
max |(y)| N + 0.

yE
n yE
n
n
k=1

On a donc verifie directement, dans ce cas particulier, le theor`eme de Birkhoff :


N0 1
N 1
1 X
1 X
(f k (x)) I (x) =
(f k (x))
N
N0
k=0

k=0

quand n +.

CHAPITRE 5

Produits de mesures
1. Exercices
1. Questions
el
ementaires.
a.Donner un exemple, si E est un ensemble de cardinal superieur `a 2, de partie mesurable
de E E qui ne soit pas un rectangle.
b.Donner un exemple de mesure sur (R2 , R 2 ) qui ne soit pas le produit tensoriel de
deux mesures sur (R, R).
2. Carr
e de la mesure de comptage.
a.Montrer que P(N) P(N) = P(N2 ).
b.Soit la mesure de comtage de N. Montrer que est la mesure de comptage de
N2 .
3. Un contre-exemple au th
eor`
eme de Fubini. Soient la mesure de Lebesgue
de [0, 1] sur la tribu borelienne B = B([0, 1]) et la mesure de comptage de [0, 1] sur
P = P([0, 1]). Notons = {(x, x), x [0, 1]} la diagonale de [0, 1]2 .
a.Montrer que B P.
b.Calculer les integrales iterees de la fonction indicatrice de ,


Z Z
Z Z
1 (x, y) d(x) d(y) et
1 (x, y) d(y) d(x).
c.Expliquer.
4. Mesure dun graphe. Soit f : Rd R une fonction borelienne et soit =
{(x, f (x)), x Rd } son graphe.
a.Montrer que est une partie borelienne de Rd+1 .
b.Montrer que est Lebesgue-negligeable dans Rd+1 .
5. Applications du th
eor`
eme de Fubini.

a.Etudier lintegrabilite de
1
f (x, y) =
(1 + x + y)
sur [0, +[2 en fonction du param`etre R, et calculer lintegrale de f dans les cas o`
u
cette integrale est finie.
69

70

5. PRODUITS DE MESURES

b.Utiliser le fait que 1/x =

R
0

ext dt pour montrer que


Z a
sin x

lim
dx = .
a 0
x
2

Puis montrer que pourtant la fonction sin x/x nest pas integrable sur [0, +[ ; on pourra,
en raisonnant par labsurde, en deduire que sin2 x/x serait elle-meme integrable, et montrer que ceci conduit `
a une contradiction.
c.Soient 0 < a < b deux reels et soit f la fonction reelle sur [0, 1] [a, b] definie par
f (x, y) = xy . On muni [0, 1] [a, b] de la tribu borelienne. Montrer que f est integrable
par rapport `
a la mesure de Lebesgue et en deduire la valeur de
Z 1 b
x xa
dx.
ln x
0
d.Pour tout y ]0, +[, notons [y] la partie enti`ere de y, q(y) = [y/] + 1 et r(y) =
y [y/]. Soit f : R+2
efinie par
R la fonction d

2
f (x, y) = exq(y) r(y) .
La fonction f est-elle integrable par rapport `a la mesure de P
Lebesgue sur ]0, +[2 ? (On
pourra meme calculer son integrale en utilisant le fait que n1 n2 = 2 /6.)
2
2
e.Pour R, soit f : R2 R la fonction definie par f (x, y) = ex xyy .
Determiner les valeurs de pour lesquelles f est integrable par rapport `a la mesure de
Lebesgue
R2 et, quand elle est integrable, calculer son integrale I en utilisant le fait
R xsur

2
que R e
dx = .
f.Calculer
Z
2
ex dx ;
R

on pourra utiliser lastuce qui consiste `a elever cette integrale au carre, `a convertir par
application du theor`eme de Fubini le resultat en une integrale sur R2 , puis `a passer en
coordonnees polaires.
6. Calculs de volumes de solides.
a.Calculer le volume de lellipsode solide de demi grands axes a, b et c ; on rappelle que
ce solide a pour equation x2 /a2 + y 2 /b2 + z 2 /c2 1.
b.Pour a > r > 0, calculer le volume du tore solide A obtenu par revolution autour de
laxe des z de
A = {(y, z) : (y a)2 + z 2 r2 }.
c.Soit A un borelien du demi-plan (y, z), y 0. Montrer que lensemble A de R3 obtenu
en le faisant tourner autour de laxe Oz est borelien et que son volume vaut
Z
V = 2
y dy dz.
A

1. EXERCICES

71

d.Calculer les moments dinertie principaux de lellipsode plein, en supposant que la


repartition de masse est uniforme. On rappelle que le moment dinertie de lellipsode
par rapport `
a laxe des z, par exemple, est le nombre
Z
r2 dx dy dz,
Iz =
E

p
o`
u r = x2 + y 2 est la distance `
a laxe des z.
e.Calculer le volume de la boule Bn de rayon 1 en dimension n ; on pourra faire une
recurrence sur la dimension.
7. Int
egrale curviligne. Soient I et J deux intervalles compacts de R, : I R3
et : J R3 deux applications injectives de classe C1 et : I J, s 7 t = (s) un
diffeomorphisme de classe C1 tels que = . Les deux chemins et sont donc
deux parametrages de la courbe C = (I) = (J). Notons I et J les restrictions de la
mesure de Lebesgue respectivement `
a I et `a J.
+
a.Montrer que si f : (I) R est une fonction borelienne positive on a
Z
Z


f 0 dI =
f 0 dJ .
I

b.En deduire que les mesures (k0 k I ) (image par de la mesure de densite k0 k
par rapport `
a I ) et (k 0 k J ) concident. Notons lc cette mesure de R3 .
c.Interpreter legalite de la question precedente et donner une formule pour la longueur
L(C) de la courbe C faisant intervenir lC .
Soit une mesure sur I et soit la mesure image de k0 k par . La mesure
peut sinterpreter comme une repartition de masse, de charge electrique, etc. le long de
C.
d.Donner une expression de la longueur de la cardiode dont lequation en coordonnees
polaires est
r = 1 + cos , [, ],
et calculer la masse de cette cardiode en supposant que sa repartition de masse est
donnee par la mesure
1
[,] ,
= 0 +
1 + sin
o`
u 0 est la mesure de Dirac en = 0.
8. Int
egrale de surface. Soient K et L deux compacts de R2 , : K R3 et
: L R3 deux surfaces parametrees injectives de classe C1 et : K L, (s, t) 7
(u, v) = (s, t) un diffeomorphisme de classe C1 tels que = . Les deux applications
et sont deux parametrages de la surface S = (K) = (L).
a.Montrer que si f : R3 R+ une fonction borelienne positive on a




Z
Z




du dv.

ds dt =
f

s
t
u v
L
K
b.En deduire une mesure S sur R3 qui depend de S mais pas son parametrage. En
deduire une formule pour laire A(S) de la surface S, que lon justifiera
rapidement.
p
2
2
2
2
2
2
2
c.Calculer laire de la sph`ere S : x +y +z = 1 et du tore T : ( x + y a)2 +z 2 = r2
(0 r a).

72

5. PRODUITS DE MESURES

d.Montrer que pour la sph`ere la mesure S2 est invariante par rotation.


Considerons maintenant un compact K de R2 et une fonction positive f : K R+
de classe C1 . Notons
S = {(x, y, z) R3 , z = f (x, y)}
le graphe de f .
e.Trouver un parametrage : K R3 de S et en deduire une expression de laire de S
comme une integrale sur K.
f.Calculer cette aire dans le cas o`
u K = {(x, y) R2 , x2 + y 2 1} et o`
u f (x, y) =
1 2
2
(x + y ).
2
g.En revenant au cas general du debut de lexercice, montrer que





2 2 2
2






s t = s t s t
et en deduire une formule qui donne laire dune surface dans Rn en fonction de son
parametrage : K R2 Rn .
9. Action lagrangienne et g
eod
esiques. Soient I un intervalle compact de R,
: I R3 une application injective de classe C1 et L : R3 R3 R une fonction
donnee de classe C2 . Laction de relative au lagrangien L est le nombre
Z
AL () =
L((t), 0 (t)) d[0,1] (t).
[0,1]

(Par exemple, la longueur de la courbe (I) est donnee par laction de relativement
au lagrangien L : (x, y) 7 kyk.)
a.Montrer que AL () existe.
Soit de plus a : [0, 1] R3 une courbe de classe C2 telle que a(0) = a(1) = 0. Soit 
une variation de , definie par  (t) = (t) + a(t) pour tout  [1, 1] et tout t [0, 1].
b.Montrer que lintegrale
Z
L((t) + a(t), 0 (t) + a0 (t)) d[0,1] (t)
[0,1]

est derivable par rapport `


a  en 0. On note dAL () a cette derivee.
c.Montrer en effectuant une integration par parties quon a

Z
X  L
d L
((t), 0 (t))
((t), 0 (t)) aj (t) d[0,1] (t).
dA() a =
xj
dt yj
[0,1]
1j3

d.En deduire que si dAL () a = 0 pour tout chemin a choisi comme plus haut les
equations dEuler-Lagrange
L
d L
((t), 0 (t))
((t), 0 (t)) = 0 (j = 1, 2, 3)
xj
dt yj
sont satisfaites.
e.Montrer que si la fonction 7 AL () a un extremum local en un chemin , ce chemin
satisfait les equations dEuler-Lagrange. Recriproquement, les chemins satisfaisant les
equations dEuler-Lagrange sont-ils automatiquement des extrema locaux ?

1. EXERCICES

73

f.Ecrire
les equations dEuler-Lagrange dans le cas particulier o`
u L est de la forme
L(x, y) =

1
kyk2 + V (x),
2

o`
u V : R3 R est une fonction de classe C1 . Interpreter.
g.Quels sont les solutions quand V = 0 ?
Nous allons generaliser ceci au cas o`
u un point materiel se meut sur une surface
courbe, soumis `
a sa seule inertie, sur la piste de la Theorie de la Relativite generale !
Soit S une surface de revolution engendree par la rotation autour de laxe des z de
la courbe du plan des xz dequation
x = f (z),

0 z 1,

o`
u f est une fonction strictement positive de classe C1 .
h.Trouver un parametrage F : K = [0, 2] [0, 1] R3 de S.
Soit L : K R2 R le lagrangien defini par
L(, z, , Z) =

1
kdF (, z) (, Z)k2 ,
2

o`
u kk est la norme euclidienne de R3 .
i.Expliciter L et les equations dEuler-Lagrange pour un chemin : t I (, z) K
trace sur S.
j.Soit C : K R2 R la fonction definie par C(, z, , Z) = f (z)2 . Montrer que si
satisfait les equations dEuler-Lagrange, la fonction C(, 0 ) : I R est constante.
k.Soit H : K R2 R la fonction definie par
1
C(, z, , Z)2
H(, z, , Z) = (f 0 (z)2 + 1)Z 2 +
.
2
2f 2
Montrer que si satisfait les equations dEuler Lagrange, la fonction H(, 0 ) : I R
est constante.
l.Decrire les geodesiques de S (qui generalisent les droites dun espace euclidien), cest`a-dire les solutions des equations dEuler-Lagrange.
10. Calcul dune int
egrale multiple.
a.Montrer que la tribu B(R+ ) P(N) est lensemble des parties de R+ N de la forme
nN (An {n}) avec An B(R+ ).
b.Montrer que, si m est une mesure bornee sur B(R+ ), il existe une unique mesure
bornee sur B(R+ ) P(N) telle que pour toute partie A B(R+ ) et pour tout n N
on ait
Z
tn
(A {n}) =
et dm(t).
n!
A
c.Calculer
Z
eint d(t, n)

en fonction de lintegrale dune fonction sur R+ .


d.La mesure est-elle toujours une mesure produit ?

74

5. PRODUITS DE MESURES

11. Propri
et
es
el
ementaires des fonctions et B et application `
a une
formule sommatoire. On pose, pour tous a, b R+
,

Z 1
Z +
a1 x
xa1 (1 x)b1 dx.
x e dx et B(a, b) =
(a) =
0

R+

R+

a.Montrer succintement que la fonction :

est bien definie.


b.Montrer que
Z /2
B(a, b) = B(b, a) = 2
sin2a1 cos2b1 d,
0

c.Calculer B(1/2, 1/2) et B(a, 1).


d.Montrer que
(a)(b)
;
(a + b)
on pourra commencer par exprimer (a)(b) comme une integrale double sur (R+ )2 ,
faire le changement de variable (x, y) 7 (x, y + x), puis appliquer le theor`eme de Fubini.
e.En deduire que (a + 1) = a(a). En deduire lexpression de (n) lorsque n N .
R +

2
f.En deduire que (1/2) = et que 0 ey dy = /2.
Soit maintenant f : R+ R+ une fonction mesurable. On veut montrer quil existe
un reel n > 0 independant de f tel que
Z +
Z
f (t) ta1 /b1 +...+an /bn 1 dt.
()
f (xb11 + ... + xbnn ) xa11 1 ... xann 1 dx = n
B(a, b) =

n
(R+
)

g.Montrer quil existe un reel n > 0 independant de f tel que


Z +
Z
a1 1
an 1
dx = n
f (t) ta1 +...+an 1 dt.
f (x1 + ... + xn ) x1 ...xn
n
(R+
)

h.Exprimer n en fonction de la fonction , en examinant le cas particulier f (t) = et .


i.En deduire la formule () et lexpression de n .
j.Montrer que
Z
Z

f (r)rn1 dr,

f (kxk) dx = n
Rn

o`
u n = 2 n/2 /(n/2).
k.Appliquer cette formule au calcul du volume Vn () de la boule Bn (0, ) centree en 0
de rayon dans Rn .
` quelle condition sur R la fonction x 7 1/ kxk est-elle integrable sur la boule
l.A
Bn (0, 1) ? Sur Rn \ Bn (0, 1) ?
12. Variables al
eatoires ind
ependantes *. Soit (E, E , ) un espace probabilise.1
Si A nest pas negligeable, la probabilite sachant la partie A est la probabilite, notee A ,
1La Th
eorie moderne des Probabilites, telle quelle a ete axiomatisee par le mathematicien russe
Kolmogorov a
` la moitie du XXe si`ecle, est une branche de la Theorie de la Mesure. Mais pour des
raisons historiques et parce que ces deux theories se developpent dans des directions propres, les concepts
communs poss`edent une double terminologie. Voil`
a un lexique probabiliste de base : lunivers est lespace
probabilise E ; un possible est un element x de E ; un evenement est une partie mesurable A E de E ;
la probabilite sachant A se note (|A) ; une variable aleatoire est une fonction mesurable f : (E, E )
(R, B(R)) ; la loi de f est la mesure image f de par f ; lesperance de f est son integrale et se note

1. EXERCICES

75

definie par
A (B) =

(A B)
(A)

(B E ).

a.Determiner E et {x} , avec x E, ({x}) 6= 0.


Deux parties A et B sont independantes si (A B) = (A)(B).
b.Expliquer en une phrase pourquoi cette definition correspond `a lintuition, par exemple
en examinant le cas o`
u (A) 6= 0.
c.Montrer quune partie A donnee est independante de toute partie B si et seulement si
(A) = 0 ou 1.
Deux sous-tribus F et G sont independantes si tout couple (A, B) F G de
parties est independant.
d.Donner un exemple de partitions A et B du carre [0, 1]2 qui engendrent des tribus
independantes par rapport `
a la mesure de Lebesgue.
Deux fonctions mesurables, f et g, sur (E, E ), sont independantes si les tribus (f ) =
et (g) = g 1 (B(R)) quelles engendrent sont independantes.
Par ailleurs, notons = f et = g les mesures images de par f et g.
e.Montrer que f et g sont independantes si et seulement si la mesure image de par
(f, g) : E R2 , x 7 (f (x), g(x)) est le produit tensoriel .
f.En deduire, quand f et g sont independantes, une formule donnant lintegrale
Z
h(f (x), g(x)) d(x),
f 1 (B(R))

R2

o`
uh:
R est une fonction integrable, comme une integrale sur E 2 .
g.Analyser le jeu de loto qui consiste `
a tirer successivement k boules numerotees parmi
n, avec ou sans remise.
h.Analyser la situation decrite ci-dessous et repondre aux questions posees :
M. et Mme Lebesgue ont deux enfants. Quelle est la probabilite pour que le premier
enfant soit une fille ? Quelle est la probabilite pour que le premier enfant soit une fille
sachant que lun des deux enfant sappelle Sophie ? Quelle est la probabilite pour que le
premier enfant soit une fille sachant que Sophie est la cadette ?
i.Si f et g sont deux variables aleatoires independantes, calculer en fonction de et
la mesure image de par f + g.
13. Exemples de produits de convolution.
a.Calculer f f , o`
u f : x 7 x2 1[1,+[ (x) sur R.
b.Calculer la mesure convolee dune mesure -finie et de la mesure de Lebesgue sur
(Rd , B(Rd )). Que se passe-t-il si est une probabilite ?
c.Trouver une mesure -finie telle que pour toute mesure -finie on ait = .
14. Convol
ee de probabilit
es de Poisson *.
R
E[f ] = f d ; lesperance conditionnelle de f par rapport `
a une sous-tribu F (cf. le dernier exercice du
Chap. V) se note souvent E[f |F ] ; enfin, la fonction caracteristique de est sa transformee de Fourier.

76

5. PRODUITS DE MESURES

a.Calculer la convolee dune mesure bornee sur (R, B(R)) par la mesure de Dirac x en
x R.
La mesure de probabilite de Poisson de param`etre > 0 est definie par
X
n
=
e n .
n!
nN

b.Montrer que cette somme infinie definit bien une mesure.


c.Calculer .

2. SOLUTIONS

77

2. Solutions
1. Questions
el
ementaires.
Correction.
a.Soient x et y deux elements distincts de E. La partie A = {(x, x), (y, y)} nest pas un rectangle :
si on avait A = A1 A2 , on aurait x A1 (parce que (x, x) A) et y A2 (parce que y A2 ),
alors que (x, y)
/ A.
b.Soient x, y et z les trois points de R2 definis par x = (0, 0), y = (1, 0) et z = (0, 1). Considerons
la mesure = x +y +z , somme des mesures de Dirac de R2 en les points x, y et z et supposons
quil existe deux mesures et de R telles que = . En ecrivant la mesure des singletons
et des paires inclus dans {x, y, z} on voit que forcement ({0}) = ({1}) = ({0}) = ({1}) = 1.
Or ceci est incompatible avec le fait que ({1, 1}) = 0.
2. Carr
e de la mesure de comptage.
Correction.
a.La tribu P(N) P(N) est evidemment incluse dans P(N2 ). Reciproquement, N2 etant
denombrable, toute partie A de N2 est la reunion disjointe au plus denombrable de ses singletons.
Or tout singleton de N2 secrit {(m, n)} = {m} {n}, ce qui prouve que {(m, n)} P(N)
P(N). Donc P(N2 ) P(N) P(N). Par consequent, P(N2 ) = P(N) P(N).
b.Pour tout singleton {(m, n)} = {m} {n}, on a
({(m, n)}) = ({m})({n}) = 1.
Donc, si A P(N) P(N), on a
X
(A) =

{(m, n)} =

(m,n)A

1 = Card(A).

(m,n)A

3. Un contre-exemple au th
eor`
eme de Fubini.
Correction.
a.Par definition de la tribu produit, les applications coordonnees (x, y) 7 x et (x, y) 7 y sont
mesurables de ([0, 1]2 , B P) dans ([0, 1], B) et ([0, 1], P) respectivement. A fortiori (x, y) 7 y
est aussi mesurable de ([0, 1]2 , B P) dans ([0, 1], B). Donc la fonction (x, y) 7 xy, composee
des deux projections mesurables precedentes et de lapplication borelienne (parce que continue)
([0, 1]2 , B B) (R, B(R)), (x, y) 7 x y, est mesurable. Donc la diagonale = {x y = 0},
image reciproque du bor
R elien {0} par cette derni`ere application mesurable, est dans B P.
b.Pour y [0, 1] on a 1A (x, y) (dx) = ({y}) = 0, donc
Z

Z
(dy)
(dx)1A (x, y) = 0.
R
Dautre part, pour x [0, 1] on a 1A (x, y) (dy) = ({x}) = 1, donc
Z

Z
(dx)
(dy)1A (x, y) = 1.

c.Bien que la fonction 1A soit mesurable et positive, on ne peut pas appliquer le theor`eme de
Fubini parce que nest pas une mesure -finie.
4. Mesure dun graphe.
Correction.

78

5. PRODUITS DE MESURES

a.Soit
: Rd R R, (x, y) 7 f (x) y.
Cette fonction est borelienne et = 1 ({0}), donc est borelien.
b.La foncttion 1 est borelienne et positive et la mesure de Lebesgue de Rd+1 est -finie.
Dapr`es le theor`eme de Fubini on a donc :
Z
() =
1 (x1 , ..., xd , y) dx1 ... dxd dy
Rd+1

Z Z
=
1 (x1 , ..., xd , y) dy dx1 ... dxd
d
R
ZR
=
dy({f (x1 , ..., xd )}) dx1 ... dxd
d
ZR
=
0 dx1 ... dxd = 0.
Rd

Donc est -negligeable dans Rd+1 : ceci generalise le fait que la longueur dun point (cas d = 0,
avec la convention que R0 = {0}), la surface dune courbe (cas d = 1) ou le volume dune surface
(cas d = 2) sont nuls.
N.B. : Par exemple le graphe dune fonction continue f : [0, 1] R est daire nulle. Mais
ceci ne se generalise pas `
a limage dune courbe parametree continue : [0, 1] R2 qui nest pas
un graphe. Peano a en effet demontre quil existe de telles courbes qui sont surjectives dans
[0, 1]2 , donc dont laire de limage vaut 1 (ou nimporte quelle reel positif). En revanche, si
est derivable, cest une consequence du theor`eme des accroissements finis que son image est de
mesure nulle (version preliminaire du theor`eme de Sard).
5. Applications du th
eor`
eme de Fubini.
Correction.
a.La fonction f est borelienne et positive. Par le theor`eme de Fubini on obtient :
!
Z
Z
Z
1
dx dy.
f (x, y) dx dy =

R2+
R+
R+ (1 + x + y)
R
Or, pour tout y 0, R+ (1 + x + y) dx < equivaut `a > 1. Donc f nest pas integrable si
1. Si > 1, pour tout y 1 on a
Z
1
1
dx =
(1 + y)1 .

(1
+
x
+
y)

1
R+
Or, la fonction y 7 (1 + y)1 est integrable si et seulement si 1 > 1, cest-`a-dire si > 2.
Dapr`es le theor`eme de Fubini, f est donc integrable sur R2+ si et seulement si > 2, auquel cas
Z
1
1
dx dy =
.

( 1)( 2)
R2+ (1 + x + y)
R
b.Legalite 1/x = 0 ext dt implique, par linearite de lintegrale, que lon a

Z a
Z a Z
sin x
xt
dx =
e
sin x dt dx.
x
0
0
0
La fonction (x, t) 7 ext sin x est integrable sur [0, a] [0, +[ parce que lintegrale de sa valeur
absolue est finie :
Z
|ext sin x| dt dx

[0,a][0,+[

2. SOLUTIONS

Z

=
Z
0


|ext sin x| dt dx

(theor`eme de Fubini pour les fonctions positives)

79

| sin x|
dx,
x

o`
u x 7 | sin x|/x est une fonction continue sur [0, a], donc bornee, donc integrable.
Donc, dapr`es le theor`eme de Fubini on a

Z Z a
Z a
sin x
xt
e
sin x dx dt.
dx =
x
0
0
0
Or, deux integrations par parties montrent que
Z a
1 eat (cos a + t sin a)
ext sin x dx =
.
1 + t2
0
Notons fa (t) cette expression. Comme on veut faire tendre a vers +, on peut supposer que
a 1. La fonction fa satisfait alors lestimation :
|fa (t)|


1
3
1 + et (1 + t)
2
1+t
1 + t2

sur R+ .

De plus, fa tend simplement vers t 7 1/(1+t2 ) sur ]0, +[, donc dt-presque partout sur [0, +[.
Donc dapr`es le theor`eme de convergence dominee,
Z a
Z
sin x
dt

lim
dx =
= [Arctan t]0 = /2.
a+ 0
x
1 + t2
0
R +
On dit que lintegrale 0 sin x/x dx est semi-convergente en +.
Mais la fonction sin x/x nen est pas integrable pour autant. Supposons en effet par labsurde
quelle le soit. Comme | sin x| sin2 x, a fortiori
1 cos 2x
sin2 x
=
x
2x
R
serait integrable. On voit comme precedemment que 0 (cos 2x)/(2x) dx serait semi-convergente
en +. Par difference lintegrale de 1/2x serait semi-convergente, ce qui est faux. Donc la
fonction sin x/x nest pas integrable, ce qui interdit dappliquer directement le theor`eme de
convergence dominee `
a la famille de fonctions x 7 sin x/x1[0,a] (x), qui pourtant tend simplement
vers x 7 sin x/x. En effet, cette famille nest dominee, en valeur absolue et uniformement en
a, par aucune fonction integrable (sinon x 7 sin x/x serait integrable). Cest lintroduction du
facteur
eat et le theor`eme de Fubini qui resolvent le probl`eme, et cest finalement `a lintegrale
R
` mediter !
fa (t) dt que lon applique le theor`eme de convergence dominee. A
0
c.La fonction f est continue sur [0, 1] [a, b], donc borelienne ; elle est aussi positive. Dapr`es le
theor`eme de Fubini,
!


Z
Z
Z
Z
b+1
1
y
y
dy = ln
.
x dx dy =
x dx dy =
a+1
[0,1][a,b]
[a,b]
[0,1]
[a,b] y + 1
Donc f est integrable.
Integrons maintenant dans lordre inverse :
Z
xb xa
f (x, y) dy =
ln x
[a,b]

80

5. PRODUITS DE MESURES

dx-presque partout sur [0, 1] (plus precisement : partout sur ]0, 1]). Donc dapr`es le theor`eme de
Fubini x 7 (xb xa )/ ln x est integrable sur [0, 1] et


Z
Z 1 b
x xa
b+1
dx =
xy dx dy = ln
.
ln x
a+1
0
[0,1][a,b]

d.La fonction f est borelienne et positive. Donc dapr`es le theor`eme de Fubini on a


Z

exp xq(y)

f dx dy =
R2+

R+

Si y
/ {n, n N }, alors
Z

!

r(y) dx dy.

R+



p
exp xq(y)2 r(y) dx =

q(y)2

1
p
.
r(y)



p
R
Si y {n, n N }, R exp xq(y)2 r(y) dx = +. Mais comme {n, n N } est
Lebesgue-negligeable, il vient
Z
Z
1
p
f dx dy =
dy
2 r(y)
R2+
R+ q(y)
Z
X
1
p
=
dy
2 r(y)
q(y)
n=1 ](n1),n[
Z
X
1
p
=
dy.
2
r(y)
n=1 ](n1),n[ n
Pour chaque n 1, en faisant un changement de variable h(y) = y + (n 1) (h etant un
diffeomorphisme de ]0, [ dans ](n 1), n[), on a

Z
X
X
2
1
dy
=
< .
f dx dy =

n2 y
n2
R2+
n=1
n=1 ]0,[
P
2
2
Plus precisement, comme
n1 1/n = /6 (ce fait se montre par exemple en appliquant
le theor`eme de Parseval
sur les series de Fourier pour une fonction periodique bien choisie),
lintegrale de f vaut 2 /3).
2
e.Remarquons que x2 + xy + y 2 = (1 4 )y 2 + (x + 2 y)2 . Donc dapr`es le theor`eme de Fubini
pour les fonctions positives,
Z

Z
2
(1 4 )y 2
(x+
y)2
2
I =
e
e
dx dy.
R

Pour tout y R on fait le changement de variables x 7 x 2 y, pour obtenir


Z


2
2
I =
e(1 4 )y dy ;
R

on a utilise legalite classique


Si 2 4, on a e

2
(1 4

)y

R
R

ex dx =

1 sur R, ce qui implique I = +.

q
Si au contraire < 4, on effectue un nouveau changement de variables, y 7 y/ 1
pour obtenir :

Z
2

2
2I0
I = r
ey dy =
=
.
2
2
4

4
2
R
1
4

2
4 ,

2. SOLUTIONS
2

81
2

ex dx. Comme la fonction (x, y) 7 ex y est continue, elle est borelienne ;


elle est en outre positive. Donc, par linearite et dapr`es le theor`eme de Fubini on a
Z
 Z
 Z Z

Z
2
2
2
x2
y 2
x2 y 2
I =
e
dx
e
dy =
e
dx dy =
ex y dx dy.

f.Notons I =

R2

Maintenant, lapplication coordonnees polaires,


h : ]0, +[]0, 2[ R2 \ ([0, +[{0})
(r, )
7 (r cos , r sin ),
est un diffeomorphisme. Comme le demi-axe reel positif [0, +[{0} est de mesure nulle dans le
plan et comme le jacobien de h vaut r, la formule du changement de variable montre que lon a
Z
2
2
I =
er r dr d,
]0,+[]0,2[

soit, en appliquant le theor`eme de Fubini une fois de plus,


Z
 Z 2 
2
r 2
I =
e r dr
d = .
0

Finalement on a montre :
Z

ex dx =

6. Calculs de volumes de solides.


Correction.
a.Considerons lapplication
h : ]0, 1[]0, []0, 2[ R3 \ {(0, 0, z)}
(, , )
7 (x, y, z) = (a sin cos , b sin sin , c cos ),
qui generalise lapplication coordonnees spheriques (obtenue en prenant a = b = c = 1). Cest
un diffeomorphisme, son jacobien vaut abc2 sin et le complementaire de son image dans R3
est negligeable. Donc dapr`es la formule du changement de variable le volume de lellipsode E
donne dans lenonce est
Z
Z
V =
dx dy dz = abc
2 sin d d d.
E

]0,1[]0,[]0,2[

` ce stade, il est crucial de verifier que lon prend bien la valeur absolue du jacobien. De la
A
facon dont nous avons defini le changement de variables, langle varie entre 0 et , donc sin
est positf. Mais on aurait pu choisir de faire varier entre 0 et 2 (et donc entre 0 et ) ; il
aurait alors fallu couper lintegrale en deux, et ecrire sin ou sin selon que sin est positif
ou negatif.
Le theor`eme de Fubini permet de terminer le calcul :
Z 1
Z
Z 2
4
2
V = abc
d
sin d
d = abc.
3
0
0
0

82

5. PRODUITS DE MESURES

b.Pour calculer le volume

Z
V = 2

y dy dz,
A

du tore, on peut considerer le changement de variables


k : ]0, r[]0, 2[ A \ ({(y, 0), a y a + r})
(, )
7 (a + cos , sin )
obtenu `
a partir des coordonnees polaires par translation de a dans la direction de y. On peut
appliquer le theor`eme de Fubini pour les memes raisons que dans lexercice f, et

Z r Z 2
(a + cos ) d d = 2r2 a.
V =
0

c.Considerons lapplication
f : R3

(x, y, z) 7

2
Rp
( x2 + y 2 , z).

Par definition le solide A egale 1 (A). Lapplication est continue, donc borelienne. Comme
A est suppose borelien, il en est donc de meme de A lui-meme.
Considerons maintenant lapplication
R3 \ ({0} [0, +[R)
7 (y cos , y sin , z).

h : ]0, 2[]0, +[R


(, y, z)

Cest un diffeomorphisme. (Nous notons ici y la variable habituellement notee r, parce que la
situation privilegie le demi-plan (y, z), y > 0, dans lequel on a y = r). Comme le demi-plan
{0} [0, +[R est de mesure nulle dans R3 et comme le jacobien de h vaut y, la formule du
changement de variable montre que lon a
Z
Z
V =
dx dy dz =
|y| d dy dz.

]0,2[]0,+[R

Remarquons que la fonction (, y, z) 7 y est positive. Donc dapr`es le theor`eme de Fubini et par
linearite de lintegrale on a

Z Z 2
Z Z 2 
Z
V =
y d dy dz =
d y dy dz = 2
y dy dz.
A

d.En Mecanique, on montre que, lorsque lellipsode est en rotation autour de laxe des z, par
exemple, le moment dinertie Iz est le rapport entre le moment cinetique et la vitesse angulaire.
Le moment dinertie Iz vaut
Z
Iz =
r2 dx dy dz,
E

o`
u r2 = x2 + y 2 = 2 sin2 (a2 cos2 + b2 sin2 ) est le carre de la distance `a laxe des z. En
utilisant le meme changement de variables que dans la question precedente, on voit que :
Z
Iz = abc
4 sin3 (a2 cos2 + b2 sin2 ) d d d,
]0,1[]0,[]0,2[

soit

Iz = abc

d
0

Or on a
Z
0

sin d
0

1
sin d =
4
3

(a2 cos2 + b2 sin2 ) d.

( sin(3) + 3 sin ) d =
0

4
3

2. SOLUTIONS

83

et
2

cos2 d =

sin2 d = .

Donc
4 2
(a + b2 )abc.
15
Les deux autres moments dinertie, Ix et Iy , sobtiennent en permutant le role des axes.
e.Soit vn le volume de Bn . Dabord, notons que la volume de la boule de rayon r > 0 est rn vn .
Ceci peut se demontrer en recouvrant la boule Bn par une infinite denombrable de paves ouverts,
ou en utilisant la formule du changement de variables. Ensuite, dapr`es le theor`eme de Fubini on
a
Z
vn =
1{x21 +...+x2n 1} (x1 , ..., xn ) dx1 ... dxn
n
Z

ZR
=
1{x22 +...+x2n 1x21 } dx2 ... dxn dx1
[1,1]
Rn1
Z
=
(1 x1 )(n1)/2 vn1 dx1
Iz =

[1,1]

Z
= In1 vn1 ,

(1 x)n/2 dx.

In =
1

Une integration par partie montre que les integrales de Wallis In satisfont
Z
In = n
x2 (1 x2 )n/21 dx = n(In2 In ),
[1,1]

donc
In =

n
In2 .
n+1

Comme I1 = /2 et I2 = 4/3, on en deduit que pour tout k N on a


v2k =

k
k!

et

v2k+1 =

2k+1 k
.
1.3...(2k + 1)

En utilisant le fait que la fonction


Z
: z 7

et tz1 dt

(z C, <(z) > 0)

dEuler satisfait
(z + 1) = z(z),

(1/2) =

on trouve
vn =

7. Int
egrales curvilignes.
Correction.

n/2
.
(n/2 + 1)

et

(1) = 1

84

5. PRODUITS DE MESURES

a.Si f : R3 R est une fonction borelienne bornee, la fonction s 7 f k0 (s)k est integrable
par rapport `
a I et la formule de derivation des fonctions composees montre quon a
Z
Z
0
f k k dI = f ((s)) k 0 ((s))k |0 (s)| dI (s).
I

Puisque le bord de I est de mesure nulle, on peut ouvrir provisoirement lintervalle I et appliquer
le theor`eme du changement de variable en posant t = (s) ; le facteur 0 (s) est precisement le
jacobien de ce changement de variable. On obtient
Z
Z
0
f k k dI =
f (t) k 0 (t)k dJ (t).
I

b.Dapr`es la formule dintegration par rapport `a une mesure `a densite on a


Z

f k0 k dI =

f d (k0 k I ) ,

et, dapr`es la formule dintegration par rapport `a une mesure image


Z
Z
f k0 k dI =
f d ( (k0 k I )) .
R3

Donc dapr`es la question precedente, pour tout fonction f : R3 R borelienne et bornee on a


Z
Z
f d ( (k0 k I )) =
f d ( (k 0 k J )) .
R3

R3

En prenant pour f les fonctions indicatrices de boreliens de R3 (qui sont bornees), on obtient :
(k0 k I ) = (k 0 k J ) = lC .

c.Les mesures images I et J sont des mesures de duree. Comme le temps mis pour
parcourir la courbe C depend du parametrage, ces mesures nont aucune raison de concider.
En revanche, un parametrage etant donne, le choix de la densite k0 k permet de definir une
mesure lC independante du parametrage ; cette densite est la vitesse, et la mesure k0 k I est
la mesure de distance parcourue, effectivement independante de la vitesse de parametrage.
La longueur de la courbe peut donc etre definie par la formule
Z
Z
L(C) =
dlC = k0 k dI ;
R3

une verification facile montre que par exemple la longueur dun segment [a, b] (a < b) `a vitesse
constante est bien b a.
d.Le parametrage de la cardiode par langle polaire est donnee par

 

(1 + cos ) cos
cos + (1 + cos 2)/2
: [, ] 7
=
R2 .
(1 + cos ) sin
sin + (sin 2)/2
La vitesse du parametrage en vaut
k0 ()k =


2 1 + cos = 2| cos(/2)|.

Donc la longueur de la cardiode vaut


Z
L(C) = 8

/2

cos(/2) d = 8 2.

La masse totale de la cardiode est


Z
Z
Z
d (k0 k ) =
k0 k d
=
R3

[,]

[,]

k0 k


d0 +


1
d[,] .
1 + sin

2. SOLUTIONS

85

Le premier terme, qui correspond `


a une masse ponctuelle, donne 2. Le second donne
Z /2
cos
/2
8
d = 8 [ln(1 + sin )]0 = 8 ln 2.
1
+
sin

Finalement la masse totale est 2 + 8 ln 2.


[Ce qui prec`ede montre que lintegrale dune fonction scalaire le long dune courbe depend en
general du parametrage choisi. En revanche, si lon definit
R lintegrale de la 1-forme differentielle
(champ de formes lineaires) = g(x) dx par la formule C = ...
La generalisation de ceci aux dimension superieures exige dintroduire le concept de forme
differentielle.]
8. Int
egrales de surface.
Correction.
a.Dabord, comme et sont de classe C1 et comme f est positive, les deux integrales `a
comparer existent (mais sont eventuellement infinies). Par ailleurs, comme = , si on note
(s, t) = (u, v) on a
s
t

=
+
u
s u
t u

et

s t
=
+
v
s v
t v

donc


s t
t s

D(s, t)

.
u v
u v u v u
v
D(u, v) u
v
Donc la formule du changement de variable montre que




Z
Z





ds dt.
f

du dv =
f

u v
u v
K
L

b.Legalite de la question precedente appliquee aux fonctions indicatrices des boreliens de R3


montre que les mesures images




du dv


u v

et





ds dt

s
t

sont egales. Notons cette mesure S . On peut alors definir laire de S par la formule

Z
Z


du dv.
A(S) =
dS =


v
R3
K u




La densite

u v est laire du parallelogramme dont deux cotes adjacents sont formes


par les vecteurs vitesses /u et /v ; elle caracterise donc la vitesse areolaire locale du
parametrage de la surface.
c.Considerons le parametrage de la sph`ere de rayon 1 par ses angles spheriques :

sin cos
: (, ) [0, 2] [0, ] 7 sin sin .
cos .
Alors on a

On obtient A(S 2 ) =



2



sin2 cos



= | sin |.

u v = sin sin

cos sin

R
[0,2][0,]

sin d d = 4.

86

5. PRODUITS DE MESURES

Considerons maintenant le parametrage du tore defini par :

(a + r cos ) cos
: (, ) [0, 2]2 7 (a + r cos ) sin .
r sin
Alors on a




cos cos




cos sin = |r(a + r cos )|.

u v = r(a + r cos )


sin
R
On obtient A(T 2 ) = [0,2]2 r(a + r cos ) d d = 4 2 ar.
d.La mesure S 2 est invariante par changement de parametrage. Donc si on definit des angles
spheriques associes `
a un rep`ere obtenu par rotation du rep`ere initial, on obtiendra la meme
mesure S 2 . Cette derni`ere est donc invariante par rotation.
e.S est naturellement parametree par lapplication
: (x, y) K 7 (x, y, f (x, y)).
Alors


q
2
2

x y = 1 + fx + fy
et donc
A(S) =

Z q
1 + fx2 + fy2 dx dy,
K

o`
u fx et fy denotent les derivees partielles de f par rapport `a x et `a y.
f.La formule precedente appliquee au cas o`u f (x, y) = (x2 + y 2 )/2 donne
Z p
1 + x2 + y 2 dx dy.
A(S) =
K

Cette integrale se calcule facilement en passant en coordonnees polaires :



Z 2 Z 1 p
2 3/2
A(S) =
1 + r2 r dr d =
(2 1).
3
0
0

g.Legalite donnee resulte dun calcul elementaire. Lavantage du membre de droite est quil
garde un sens en dimension quelconque, puisquil ne fait pas intervenir de produit scalaire. Donc
si : K R2 Rn est le parametrage dune surface S dans Rn , laire de S peut etre definie
par la formule
s

2
Z
2 2

A(S) =
du dv.
u v
u v
K

9. Action lagrangienne et g
eod
esiques.
Correction.
a.Dapr`es les hypoth`eses, la fonction composee L(, 0 ) : [0, 1] R est continue sur I, donc
borelienne et bornee, donc integrable.

2. SOLUTIONS

87

b.Pour tout  [1, 1], la fonction L( , 0 ) est continue sur I, donc integrable. De plus, pour
tout t I la fonction
 7 L( (t), 0 (t))
est de classe C1 . Enfin, les fonctions

L( (t), 0 (t))



sont continues, donc bornees en valeur absolue par une constante M , qui est d(t)-integrable sur
I. Donc la fonction  7 AL ( ) est derivable, et en particulier sa derivee en  = 0 vaut

Z

0
dAL () a =
d(t),
(L( (t),  (t)))

(, t) [1, 1] I 7 L( (t), 0 (t))

et

(, t) [1, 1] I 7

=0

soit
Z 


L
L
0
0
0
((t), (t))(t) +
((t), (t)) (t) d(t).
dAL () a =
x
y
I
c.Lintegration par parties du second terme dans lexpression precedente montre quon a


Z
Z
L
d L
L
0
0
(, ) d +
((t), (t))(t)

(
((t), 0 (t)))(t) d(t).
dAL () a =
x
y
dt
y
I
I
I
Or le terme entre crochets est nul parce que a sannule sur le bord I de I. Donc on a la formule
voulue.
d.Supposons que les equations dEuler-Lagrange ne sont pas satisfaites sur I. Il existe t0 I et
j {1, 2, 3} tels que

L
d
L
((t0 ), 0 (t0 ))
((t), 0 (t)) 6= 0.
xj
dt
yj
t=t0

Par continuite il existe un intervalle [u, u + ], > 0, inclus dans linterieur de I et tel que
le membre de gauche de lequation est strictement positif ou strictement negatif sur [u, u + ] ;
supposons par exemple etre dans le cas positif. Choisissons une variation infinitesimale a telle
que a = 0 en dehors de [u, +], 0 a 1 sur I et a = 1 sur [u + /3, u + 2/3]. (Il est facile
de construire une telle fonction de classe C une fois remarque que par exemple la fonction
2
x 7 e1/x a toutes ses derivees nulles en 0.) Alors dapr`es lexpression de la question precedente
on a dAL () a > 0. Par contraposition on a montre que si dAL () a = 0 pour toute variation
infinitesimale a les equations dEuler-Lagrange sont satisfaites.
e.Si la fonction 7 AL () a un extremum local en un chemin , pour toute variation infinitesimale a la fonction dune variable
 7 AL ( ),

 = + a

poss`ede un extremum local et a donc une derivee nulle. Dapr`es la question precedente ceci
montre que les equations dEuler-Lagrange sont satisfaites.
Recriproquement, il se peut quun chemin satisfasse les equations dEuler-Lagrange sans
que la fonction AL ait un extrememum local en . (Deux analogues en dimension finie sont
x 7 x3 en 0 et (x, y) 7 x2 y 2 .)
f.Dans le cas particulier o`u L est de la forme
1
2
L(x, y) = kyk + V (x),
2
o`
u V : R3 R est une fonction de classe C1 , les equations dEuler-Lagrange secrivent
d0
V
=
().
dt
x

88

5. PRODUITS DE MESURES

Ces equations sont les equations de Newton, en Mecanique classique, dun point materiel soumis
a un champ de force derivant du potentiel V . Ceci signifie que les trajectoires de ce syst`eme
`
materiel sont les points critiques de laction : le point materiel choisit, en un sens, parmi toutes
les trajectoires possibles, celle qui est un point critique de AL .
Plus generalement les equations de la Mecanique classique, celles de la Relativite generale,
ou celles des theorie de jauge senoncent de facon particuli`erement simple dans ce formalisme
lagrangien.
g.Quand V = 0, les solutions sont les chemins de vecteur vitesse constant, cest-`a-dire les
mouvements rectilignes uniformes.
h.Un parametrage de S est lapplication

x = f (z) cos
F : K = [0, 2] [0, 1] R3 , (, z) 7 y = f (z) sin .
z

i.On a

f (z) sin
1
f (z) cos
L(, z, , Z) =
2
0


 2
f 0 (z) cos

= 1 f (z)2 2 + 1 (1 + f 0 (z)2 )Z 2 .
f 0 (z) sin
Z
2
2

1

Donc les equations dEuler-Lagrange secrivent, pour un chemin F : t I 7 F (t) =


(x(t), y(t), z(t)), avec (t) = ((t), z(t)),
(
d
(f (z)2 z 0 (t)) = 0
dt
f (z(t))f 0 (z(t))0 (t)2 f 0 (z(t))f 00 (z(t))z 0 (t)2 (1 + f 0 (z(t))2 )z 00 (t) = 0

j.La premi`ere des deux equations dEuler-Lagrange montre que la fonction C est constante le
long des solutions.
k.En derivant H le long dune trajectoire et en utilisant la question precedente et la seconde
equation dEuler-Lagrange on voit que H est une fonction constante si est une solution des
equations dEuler-Lagrange.
l.Dapr`es les deux questions precedentes, si t 7 (x(t), y(t), z(t)) est une geodesique de la surface
de revolution, il existe deux reels C et H tels que


2
C
C
02
0 =
et
z
=
H

.
f (z)2
1 + f 0 (z)2
2f (z)2
On a H > 0 (ou sinon H = 0 et le chemin est constant). On peut supposer par exemple que
C = f (z)2 0 est strictement positif, cest-`a-dire que le mouvement se fait dans un sens positif
autour de laxe de symetrie de la surface.
Lequation donnant 0 montre que la vitesse angulaire est inversement proportionnelle au
carre de la distance `
a laxe de revolution.
Lequation donnant z 0 montre que z varie dans un intervalle sur lequel
C
.
2H
Si cette inegalite definit par exemple un intervalle [z0 , z1 ] [0, 1], le point mobile va osciller une
infinite de fois entre les hauteurs z = z0 et z = z1 .
f (z)2

10. Calcul dune int


egrale multiple.
Correction.

2. SOLUTIONS

89

a.Soit E lensemble des parties de la forme nN (An {n}) avec An B(R+ ). Soit A N un

pave mesurable de R+ N (A B(R+ ) et N P(N)). Notons An = (A N ) (B(R+ ) {n}).


Alors on a A N = nN An {n} donc A N E . Par ailleurs, E verifie les axiomes de
definition dune tribu. Donc E contient B(R+ ) P(N), qui est la plus petit tribu engendree
par les paves mesurables de R+ N.
Reciproquement, B(R+ )P(N) elle contient les paves de la forme A{n} avec A B(R+ )
et n N. Comme elle est stable par union denombrable, elle contient les parties de la forme
nN (An {n}) avec An B(R+ ). Finalement, E = B(R+ ) P(N).
b.Considerons une partie C B(R+ ) P(N). Dapr`es la question precedente elle est une union
denombrable disjointe C = nN An {n}, An B(R+ ). Si la mesure existe, elle est -additive
donc
X
XZ
tn
(C) =
(An {n}) =
et dm(t),
n!
An
nN

nN

ce qui montre lunicite de .


Cette derni`ere formule definit une mesure comme voulue. En effet, pour chaque n N,
lintegrale existe parce que lintegrande t 7 et tn /n! est continu donc borelien, et positif. La
somme existe parce quil sagit dune serie `a termes positifs. Une verification elementaire montre
que () = 0 et que ainsi definie est -additive (il faut utiliser le corollaire du theor`eme de
convergence monotone, qui permet dintervertir integration et sommation dune serie `a termes
positifs). La mesure obtenue est bornee parce que
Z
X tn
XZ
tn
et
dm(t) = m(R+ ) < .
(R+ N) =
et dm(t) =
n!
n!
R+
R+
nN

nN

c.Lintegrale
Z

eint d(t, n)

I=
R+ N

a calculer vaut
`
Z

I=

1{p} (n)eint d(t, n).

R+ N pN

Dapr`es le theor`eme de convergence dominee (puisque |eint | 1 et puisque la fonction constante


1 est integrable, etant bornee),
XZ
I=
eint d(n, t).
pN

R+ {p}

En restriction `
a chaque tranche R+ {n} (n N) la mesure a pour densite et tn /n! par
rapport `
a la mesure m. Donc
XZ
tn
I=
eint et dm(t).
n!
R+
nN

Le theor`eme de convergence dominee permet decrire


Z
Z
n
X
it
t
int t
I=
e
e
dm(t) =
et(e 1) dm(t).
n!
R+
R+
nN

90

5. PRODUITS DE MESURES

d.Si par exemple m est la mesure de Dirac 0 en 0, pour tout pave mesurable A N B(R+ )
P(N) on a

(A N ) = 0 (A)0 (N ),
donc est le produit tensoriel de la mesure 0 sur R+ et de 0 sur N.
En revanche, supposons par exemple que m = 0 + 2 . Le quotient
({0} {n})
({0, 2} {n})
depend non trivialement de n (regarder pour n = 0 et pour n = 1) ; donc nest pas une mesure
produit.
11. Propri
et
es
el
ementaires des fonctions et B et application `
a une formule
sommatoire.
Correction.
+ = [0, +] telle que fa (x) = xa1 ex si x > 0,
a.Considerons la fonction fa : [0, +[ R
fa (0) = 0 si a > 1, f1 (0) = 1 et fa (0) = + si a < 1. Elle est continue, donc borelienne.
La fonction reelle xa1 ex/2 est continue sur [1, +[ et tend vers 0 en +, donc est bornee
sur [1, +[ ; comme de plus la fonction ex/2 est integrable sur [1, +[, il en est de meme de
fa (x) = xa1 ex/2 ex/2 . Sur lintervalle [0, 1], la fonction ex est continue donc bornee, et la
fonction xa1 est integrable ; donc fa elle-meme est integrable. Comme fa 0 pour tout a > 0,
est bien `
a valeurs dans R+
.
b.La premi`ere egalite decoule du changement de variable x 7 1x, et la seconde, du changement
de variables 7 sin2 .
c.La seconde egalite de la question precedente montre que
Z /2
B(1/2, 1/2) = 2
sin0 cos0 d =
0

et que
/2

sin2a1 cos d =

B(a, 1) = 2
0

1
1  2a /2
sin 0 = .
a
a

d.On a
Z

(a)(b)

y b1 ey dy

=
xa1 y b1 exy dy dx (linearite de lintegrale)
0
0

Z Z
=
xa1 ( x)b1 e d dx (changement de variables y = x)
0
x

Z Z
=
xa1 ( x)b1 dx e d (theor`eme de Fubini)
=

a1 x

x
e
Z0 Z

Z
=

dx

a+b1

Z
d

a1 (1 )b1 d

(changement de variables x = )

(a + b) B(a, b).

e.On a (1) = 1, donc dapr`es ce qui prec`ede


(a + 1) =

(a)(1)
= a(a).
B(a, 1)

Par recurrence, on a donc (n) = (n 1)! pour tout n N .

2. SOLUTIONS

91

f.On a
B(1/2, 1/2) = =
donc (1/2) =

(1/2)2
,
(1)

. De plus, le changement de variables x = y 2 montre que


Z
2
(a) = 2
y 2a1 ey dy ;
0

donc, en particulier on a
Z

ey dy = (1/2)/2 =

/2.

g.Le theor`eme de Fubini permet dintegrer par rapport `a xn separement et en premier ; le changement de variable t = x1 + ... + xn donne alors :
Z
f (x1 + ... + xn ) xa1 1 1 ...xann 1 dx1 ... dxn =
n
(R+
)

n1
(R+
)

f (t)(t x1 ... xn1 )

an 1

dt

n1
xa1 1 1 ...xn1

dx1 ... dxn1 .

tx1 +...+xn1

Le changement de variables xi = ti , i = 1, ..., n 1, donne


Z
Z
f (x1 + ... + xn ) xa1 1 1 ...xann 1 dx1 ... dxn = n
n
(R+
)

f (t) ta1 +...+an 1 dt,

avec
Z

n1
1a1 1 ...n1

n =

(1 1 ... n1 )

an 1

d1 ... dn1 .

1 +...+n1 <1

h.Le theor`eme de Fubini applique au cas particulier f (t) = et montre


Z

e(x1 +...+xn ) xa1 1 1 ...xann 1 dx1 ... dxn = (a1 )...(an ).

Or dapr`es la question precedente, cette quantite vaut aussi


Z
n
et ta1 +...+an 1 = n (a1 + ... + an ).
0

Donc
n =

(a1 )...(an )
.
(a1 + ... + an )

i.La formule finale decoule maintenant du changement de variables xi 7 xbi i . On trouve


(a1 /b1 )...(an /bn )
.
b1 ...bn (a1 /b1 + ... + an /bn )

j.Il suffit de choisir ai = 1, bi = 2 (i = 1, ..., n) et f(t) = f ( t) :


Z
Z
Z
n
n/2
f (r)rn2 2r dr = n
f (r)rn1 dr,
f (kxk) dx = n
2
(n/2)
2
Rn
0
0
+
n =

puis de remarquer que lintegrale sur Rn est 2n fois lintegrale sur Rn+ .
k.La formule precedente appliquee `a la fonction indicatrice de la boule Bn (0, ) montre
Vn () =

n/2
n .
(n/2 + 1)

92

5. PRODUITS DE MESURES

l.La meme formule montre que lon a


Z
et

Bn (0,1)

dx
<a<n
kxk

Bn (0,1)c

dx
< a > n.
kxk

12. Variables al
eatoires ind
ependantes.
Correction.
a.La formule de definition donne
E = et

{x} = x .

b.Supposons par exemple que A nest pas negligeable. Dapr`es la definition, A et B sont independantes
si et seulement si la probabilite de B sachant A egale la probabilite de B, ce qui revient `a dire que
le fait de savoir que levenement A sest produit ne donne aucune information sur la probabilite
doccurence de levenement B.
c.Supposons quune partie A est independante de toute partie B. En particulier, A est independante
delle-meme. Donc (A)2 = (A). Donc (A) = 0 ou 1. La reciproque est immediate.
d.Soit A la partition de E en deux bandes horizontales de hauteurs respectives a et 1 a,
a ]0, 1[, et soit B la partition de E en deux bandes verticales, de largeurs b et 1 b, b ]0, 1[.
Les deux tribus engendrees par A et B sont independantes.
e.Supposons que f et g sont independantes. Si A B est un pave mesurable de R2 , on a

((f, g) ) (A B) = (f, g)1 (A B)
(par definition)

1
1
= f (A) g (B)


= f 1 (A) g 1 (B)
(parce que f et g sont independantes)
=

(A)(B)

(par definition).

Cette propriete caracterise la mesure produit . Donc (f, g) = .


Le meme calcul montre la reciproque.
f.On a :
Z
h(f (x), g(x)) d(x)
E

Z
=

h(y1 , y2 ) d((f, g) )(y1 , y2 )


ZR

(integration par rapport `a la mesure image)

h(y1 , y2 ) d( )(y1 , y2 ) (parce que f et g sont independantes)



Z Z
h(y1 , y2 ) d(y1 ) d(y2 ) (theor`eme de Fubini)
R
R

Z Z
h(f (x1 ), g(x2 )) d(x1 ) d(x2 )
R2

=
=

(integration par rapport `a aux mesures images)


Z
=

h(f (x1 ), g(x2 )) d2 (x1 , x2 )

(theor`eme de Fubini).

E2

Donc, si f et g sont deux fonctions independantes, lintegrale de nimporte quelle fonction h(f, g)
ne depend pas du fait que lon fait varier les arguments de f et de g de facon simultanee ou
decouplee.

2. SOLUTIONS

93

` tout tirage on peut associer le k-uplet x = (x1 , ..., xk ) {1, ..., n}k du resultat. Soit donc
g.A
F = {1, ..., n}k . Il ny a pas de raison a priori dexclure de parties de F , donc on munit F de la
tribu P(F ).
Supposons dabord que le tirage est avec remise. Apr`es le tirage de chaque boule, le fait de
remettre cette boule dans lurne restaure letat initial de lurne. Autrement dit, la probabilite du ji`eme tirage est independante du resultat des autres tirages. Donc, dapr`es la question precedente,
la probabilite sur F est la puissance tensorielle k-i`eme de la mesure sur {1, ..., n} qui, `a la
boule j, associe sa probabilite de tirage : = n . Si est uniforme, est donc la mesure de
comptage divisee par nk :
1 X
x .
= k
n
xF

Supposons maintenant que le tirage est sans remise. La mesure est uniforme sur les tirages
x dont les composantes sont deux `
a deux distinctes, et nulle ailleurs :
=

(n k)!
n!

x .

xE,xi 6=xj

Dans ce cas, on pourrait dailleurs restreindre E `a lensemble des parties `a k elements de {1, ...n}.
h.Lespace probabilise peut-etre identifie `a lensemble
E = {f, g}2 = {(x, y), x {f, g} et y {f, g}},
o`
u f denote une fille, g un garcon, x le premier enfant et y le second. Il est muni de la probabilite
uniforme qui, `
a tout singeton {x, y}, associe la probabilite ({x, y}) = 1/4.
Lenonce sugg`ere disoler les trois evenements suivants :

(A) = 1/2
A = {x = f } = {(f, f ), (f, g)},
B = {x = f } {y = f } = {(g, g)}c , (B) = 3/4

C = {y = f } = {(f, f ), (g, f )},


(C) = 1/2.
On verifie que A et B ne sont pas independants, mais que A et C le sont, avec C B. On
voit :
(A) = 1/2,

B (A) = 2/3,

C (A) = 1/2.

i.La mesure image de par f + g vaut


(f + g)

(+ (f, g))

(o`
u + : R2 R est laddition)

+ ((f, g) )

par definition de la mesure image

+ ( )

(parce que f et g sont independantes)

(par definition du produit de convolution).

13. Exemples de produits de convolution.


Correction.
R
a.Soit g(x) = f f (x) = f (x y)f (y) dy.
Les reels x y et y sont symetriques par rapport `a leur moyenne x/2. Or f est nulle sur
] , 1[. Donc, si x < 2, pour tout y R on a f (x y)f (y) = 0, donc g(x) = 0.

94

5. PRODUITS DE MESURES

Si maintenant x 2, le produit f (x y)f (y) est non nul si et seulement si y [1, x 1],
donc
Z x1
dy
g(x) =
(x y)2 y 2
1

2
Z x1
1 1
1
=
dy
+
x2 y x y
1


Z x1
1
1
1
2
2
=
+
+
+
dy
x2 y 2
(x y)2
xy x(x y)
1


2 x2
ln(x 1)
=
+2
.
2
x
x1
x
Donc
f f (x) =

2
x2

x2
ln(x 1)
+2
x1
x


1[2,+[ (x).

b.Par definition, la convolee de la mesure de Lebesgue et de verifie, pour tout borelien A de


Rd ,
Z
(A) =

1A (x + y) d( ) (x, y).

Comme la mesure de Lebesgue est invariante par translation, on a interet `a integrer dabord
dans la variable x, ce qui est possible grace au theor`eme de Fubini :
Z
Z
(A) =
(dy) 1A (x + y) (dx),
soit, en faisant pour tout y Rd fixe le changement de variables x 7 h(x) = z = x + y,
Z
Z
(A) =
(dy) 1A (z) (dz) = (Rd )(A).
Donc = (Rd ).
En particulier, la convolee dune mesure de probabilite quelconque avec la mesure de Lebesgue est la mesure de Lebesgue elle-meme. Ceci fait de la mesure de Lebesgue un element
absorbant du produit de convolution.
c.La convolee sur Rd dune mesure -finie avec une mesure de Dirac x en x Rd est la mesure
image de par la translation x : y 7 y + x. Donc pour toute mesure -finie on a 0 = .

14. Convol
ee de probabilit
es de Poisson.
Correction.
a.Soit une mesure bornee sur (R, B(R)). Sa convolee par la mesure de Dirac x en x R
satisfait, pour tout borelien A de R,
Z
Z
Z
Z
x (A) =
(dy)
x (dz)1A (y + z) =
1A (x + y)(dy) =
1A x (y)(dy),
R

o`
u x est la translation y 7 x + y. On peut pousser le calcul plus loin en remarquant que
Z
x (A) =
1A (y) (x )(dy).
R

Autrement dit, x est la mesure image de par la translation x .

2. SOLUTIONS

95

e n /n! n (A) est majoree par


P n
P n
n
la serie convergente
e /n! (de somme egale `a 1). Donc la serie de mesures
e
n!
converge simplement vers une fonction
P numerique positive definie sur B(R), dont on verifie
quelle est -additive. Enfin, (R) = nN e n /n! = 1, donc il sagit bien dune probabiilte.
c.On a
!
!
m
n
X
X


m
n
e
e
m!
n!

b.Pour tout borelien A de R, la serie numerique positive

mN

XX
m

XX

e(+)

m n


m n
m!n!

(theor`eme de Fubini-Tonelli)

m n
m+n (dapr`es la question (a))
m!n!
!
p
X
pn n
p (theor`eme de Fubini-Tonelli)
(p n)!n!
n=0

e(+)

nN

e(+)

( + )p
p
p!

(formule du binome de Newton).

Donc est simplement la loi de Poisson + de param`etre + .

CHAPITRE 6

La transform
ee de Fourier
1. Exercices
Dans les corrections, on choisit la normalisation suivante pour la transformee de
Fourier :
Z
vb() = v(x)ei2 x dx.
Le passage dune normalisation `
a une autre nimplique generalement que des constantes
multiplicatives dont le calcul est facile.
1. Calculs et propri
et
es
el
ementaires.
a.Calculer la transformee de Fourier de la mesure de Dirac 1 .
b.Soient a > 0 un reel et f la fonction train donde f : x 7 sin x 1[a,a] (x). Calculer la
transformee de Fourier de la fonction f . Decrire en une phrase ce qui se passe quand a
tend vers +.
c.Calculer les transformees de Fourier sur R de f : x 7 e|x| et de g : x 7 1/(1 + x2 ).
d.Montrer quil nexiste pas de fonction f L1 (R, B(R), ) telle que pour toute fonction
g L1 (R, B(R), ) on ait f g = g.
e.Calculer la transformee de Fourier de la mesure de surface de la sph`ere de rayon R > 0
dans R3 .
2. R
egularit
e de la transform
ee de Fourier. Soit une mesure finie sur (R, B(R)).
a.Si la fonction identite x est dans L1 (), montrer que
est de classe C1 et que
Z
0

(u) = 2i
xe2iux (dx).
R

b.Si la fonction identite x est dans L2 (), montrer que


est de classe C2 et que
Z

00 (u) = 4 2
x2 e2iux (dx).
R

3. Non surjectivit
e de la transformation de Fourier. Soit
Z x i2u
e
dx, x R.
(x) =
u
1
a.Montrer que la fonction est continue sur R et quelle poss`ede une limite finie `a linfini.
97

98

DE FOURIER
6. LA TRANSFORMEE

b.Montrer que, si f est une fonction integrable sur R et si fb est sa transformee de


Fourier, lexpression
Z b
f ()
() =
d

1
a une limite finie quand tend vers +.
Soit g la fonction paire definie sur R par

1
si |x| 1
g(x) =
1/ ln x si |x| 1.
c.Montrer que g est continue et tend vers 0 en , mais que g nest la transformee de
Fourier daucune fonction integrable.

4. Equation
de propagation. Si f : Rn R R, (x, t) 7 f (x, t) est lamplitude
dune onde (de nature electromagnetique, acoustique, etc.) vue comme une fonction
des variables spatiale et temporelle x et t, on montre en Physique que sous certaines
hypoth`eses f est de classe C2 et satisfait `a lequation de propagation
1 2f
= 0,
c2 t2
o`
u c est une constante, la celerite, qui depend de la nature de londe et du milieu dans
2f
2f
lequel londe se propage, et est loperateur laplacien : f (x, t) =
+
...
+
.
x2n
x21
Lexperience montre en outre que lon peut librement imposer lamplitude f0 (x) =
f
f (x, 0) et et sa derivee temporelle g0 (x) =
(x, 0) `a linstant t = 0.
t
La clef de la resolution de cette equation de propagation est dintroduire la transformee de Fourier spatiale de f , cest-`a-dire la fonction
Z

f : (u, t) 7
e2ihu,xi f (x, t) dx.
f

Rn

2 f
f
(, t) et
(, t) sont
Nous supposerons que les fonctions u 7 (1 + ||u||2 )f(u, t),
2
t
t
integrables sur Rn par rapport `a la variable u pour tout t R.
a.Trouver lequation et les conditions initiales satisfaites par f et determiner f en fonction de f0 et g0 .

b.Ecrire
f presque partout sous la forme de lintegrale dune fonction dependant de f0
et de g0 .

5. Equation
de diffusion de la chaleur. Soit u : R+ Rn R une fonction de

classe C `
a support compact satisfaisant lequation de la chaleur
u
(t, x) = u(t, x)
t
X 2u
pour tous t R+ et x Rn , o`
u u(t, x) =
(t, x) denote le laplacien de u. On
x2j
1jn
suppose de plus que u satisfait la condition initiale u(0, x) = (x) pour tout x Rn , o`
u
: Rn R est une fonction de classe C `a support compact.

1. EXERCICES

99

n
On appellera transformee de Fourier spatiale de u et on notera u
b : R+
R R,
(t, ) 7 u
b(t, ) la fonction, si elle existe, telle que pour tout t > 0 la fonction u
b(t, ) :
7 u
b(t, ) soit la transformee de Fourier de la fonction u(t, ) : x 7 u(t, x).
c
c et u .
a.Justifier lexistence des fonctions u
b, u
t
b.Montrer en integrant par parties quil existe un reel c > 0 (qui depend de la normac ) = c kk2 u
listion choisie pour la transformation de Fourier) tel que u(t,
b(t, ).
b
u
(t, ) = c kk2 u
b(t, ).
c.En deduire que
t
d.En deduire que
ctkk2
u
b(t, ) = ()e
b
.
e.En deduire que quel que soit t > 0 la fonction u(t, ) est la convolee spatiale suivante :
2
1
ekxk /(4t) .
(S) u(t, x) = (N (t, ) ) (x), avec N (t, x) =
n/2
(4t)

f.Si est positive et non identiquement nulle, la fonction u est-elle `a support compact
comme suppose ? Conclure !
Soit maintenant L1 (Rn ).
g.Montrer que la formule (S) definit une solution de lequation de la chaleur de classe
n
n
C , sur R+
efinie sur R
R . La fonction u est-elle d
R ?
1
n
h.Montrer que u(t, ) converge vers dans L (R ) quand t tend vers 0.
(Lunicite de la solution u lorsque L1 (Rn ) ne resulte pas de ce qui prec`ede et sa
demonstration utilise la Theorie des Distributions.)
Pour tout t > 0 on note et : L1 (Rn ) C (Rn ) loperateur 7 u(t, ) = N (t, ).
i.Montrer que et definit un operateur continu L1 (Rn ) L1 (Rn ).

j.Montrer que, si est de classe C `
a support compact sur Rn , et L2 kkL2 et en
deduire que loperateur et se prolonge de facon unique en un endomorphisme continu
L2 (Rn ) L2 (Rn ).
k.Montrer, quelle que soit la fonction L2 , que la fonction et satisfait lequation
n
2
de la chaleur sur R+
R et que u(t, ) converge vers dans L quand t tend vers 0.
l.(Question subsidiaire) Interpreter N comme une solution de lequation de la chaleur
pour une certaine condition initiale `
a determiner parmi les mesures positives sur Rn .

6. Equivalent
dune int
egrale de Fresnel. Soit : R R une fonction de classe
nulle en dehors dun intervalle [A, A]. Pour tout nombre complexe t = t1 + it2 de
partie imaginaire Im t = t2 strictement positive, soit ft : R C la fonction complexe
telle que
2
2
2
ft (x) = eitx = et2 x +it1 x .
On veut etablir un equivalent de lintegrale
Z
2
It =
eitx (x) dx
C

quand Re t = t1 tend vers +.


2
a.Montrer que la transformee de Fourier fbt de la fonction ft : x 7 eitx existe et est
derivable sur R.

100

DE FOURIER
6. LA TRANSFORMEE

b.Determiner en faisant une integration par parties le nombre complexe a tel que
0
u
fbt (u) + a fbt (u) = 0
t
et en deduire lexpression de fbt `a une constante multiplicative pr`es.
c.Determiner cette constante en calculant fbt (0) (on pourra calculer le carre de ce nombre,
utiliser le theor`eme de Fubini puis passer en coordonnees polaires).

On admettra que (u)


et u(u)
sont dans L1 (du), et que pour tout x R on a
Z
ei2ux du.
(x) =
(u)
R

d.Calculer la derivee de en fonction de .


On rappelle que lon a
X zn
ez =
n!
nN

pour tout nombre complexe z.


e.Montrer que
r

 
0
i/4
1
(0) (0) + O 2
It =
e
.
t
t
t
7. Rotations irrationnelles et s
eries de Fourier. Considerons lintervalle E =
[0, 1[ muni de la tribu borelienne B = B(E) et de la mesure de Lebesgue , et f
lapplication x 7 x + (mod 1) de E dans lui-meme, o`
u est un nombre reel.
Soit : E R une fonction borelienne. Cette derni`ere est presque f -invariante si
-presque partout on a f = .
a.Donner un exemple de fonction mesurable f -invariante non constante avec = 1/2.
b.Calculer les coefficients de Fourier de f en fonction de ceux de .
c.Montrer que si est irrationnel et si la fonction est f -invariante, est constante
presque partout (cest-`
a-dire que prend une valeur reelle fixee sauf sur un borelien
negligeable). Lapplication f est alors qualifiee dergodique.
Une partie A E est presque f -invariante si sa fonction indicatrice lest.
d.Montrer que si est irrationnel, les seules parties presque f -invariantes sont negligeables
ou de complementaire negligeable.
e.Interpreter succintement cette derni`ere propriete.
8. Th
eor`
eme central limite. Soient (E, E , ) un espace probabilise et (fn )n1
une suite de fonctions reelles de L2 ().
a.Pourquoi les fonctions fn sont-elles integrables ? (On pourra utiliser linegalite |x|
1 + x2 sur R).
On supposera que pour tout n 1, pour tout pave borelien A1 ... An de Rn on a
({x E, (f1 (x), ..., fn (x)) A1 ... An })
= ({x1 E, f1 (x1 ) A1 }) ... ({xn E, fn (xn ) An }) ;
on dit que les fonctions fn sont (mutuellement) independantes ; voir lExercice sur
lindependance dans le chapitre sur les produits de mesures pour une justification de
cette definition.

1. EXERCICES

101

b.Montrer que pour tout n 1 la mesure de (Rn , B(Rn )), image de par lapplication
(f1 , ..., fn ) : E Rn , x 7 (f1 (x), ..., f2 (x)), egale le produit tensoriel des images de
par les fonctions fn :
(f1 , ..., fn ) = (f1 ) ... (fn ),
n
c.Si h : R R est une fonction mesurable telle que h (f1 , ..., fn ) est -integrable,
montrer legalite :
Z
Z
h(f1 (x), ..., fn (x)) d(x) =
h(f1 (x1 ), ..., fn (xn )) dn (x1 , ..., xn ).
En

Pour tout n 1, considerons la fonction Sn definie par


1
Sn = (f1 + ... + fn ) ,
n
et notons n la mesure image de par Sn .
d.Justifier que la transformee de Fourier
n de n est bien definie sur R et quelle est
continue.
On supposera de plus que pour tout n 1 limage de par fn est une mesure
independante de n (on dit que les fonctions fn sont identiquement distribuees).
e.En utilisant la question (c), montrer que
n
 
u
,

n (u) =
n
o`
u est la transformee de Fourier de .
f.Montrer que est de classe C 2 .
On supposera de plus que pour tout entier n 1 lintegrale de fn est nulle et
lintegrale de fn 2 egale 1.
g.Calculer le developpement limite de `a lordre 2 en 0.
h.Montrer que quand n tend vers + la suite (
n )n1 tend simplement vers la fonction
donnee par
2 2
(u) = e2 u .
On admettra qualors la suite des mesures n tend faiblement vers la mesure de
densite
Z
: y 7
e2iuy (u) du
R

par rapport `
a la mesure de Lebesgue, cest-`a-dire que pour toute fonction : R R
continue et bornee on a
Z
Z
(y) dn (y)
(y) (y) dy.
R

i.Montrer que est une fonction derivable et ecrire lexpression de 0 . Exprimer 0 en


fonction de en faisant une integration par partie, puis en deduire lexpression de `a
une constante multiplicative pr`es. Determiner cette constante en examinant (0).
j.Tracer le graphe de . Justifier rapidement de linteret du resultat demontre, dans la
situation o`
u une mesure experimentale est perturbee par un grand nombre de fluctuations
aleatoires.

DE FOURIER
6. LA TRANSFORMEE

102

2. Solutions
1. Calculs et propri
et
es
el
ementaires.
Correction.
a.La transformee de Fourier de la mesure de Dirac 1 est la fonction
Z
: u 7 ei2xu d1 (x) = ei2u .

b.En utilisant le fait que sin x = (eix eix )/(2i), un calcul direct montre que la transformee
de Fourier du train donde est la fonction telle que
Z a
sin x ei2xu du = ia(sinc (2a(1 + u)) + sinc ((2a(1 u))),
(u) =
a

o`
u sinc : v 7 sin v/v si v 6= 0, 0 7 1, est la fonction sinus cardinal. Quand a +, le graphe
de montre deux pics de plus en plus aigus et etroits en u = 1 et u = 1, qui correspondent
aux deux harmoniques de la fonction x 7 sin x = (eix eix )/2i.
c.On a
Z
Z 0
Z
f(u) =
e|x| e2iux dx =
e(12iu)x dx +
e(1+2iu)x dx,

donc
f(u) =

1
2
1
+
=
.
1 2iu 1 + 2iu
1 + 4 2 u2

2
, x R. La fonction h est integrable relativement `a la mesure de
1 + 4 2 x2

Lebesgue. Par la formule dinversion des transformees de Fourier, f (x) = h(x)


presque partout,

donc partout puisque ces fonctions sont continues. Or, h est une fonction paire, donc f (x) = h(x)
pour tout x R. Par consequent,

g(u) = h(2u)
= f (2u) = e2|u| .
Posons h(x) =

d.Soit f L1 (R, B(R), ) une fonction telle que pour toute fonction g L1 (R, B(R), ) on ait
f g = g. On a g = fg. Prenons g(x) = 12 exp(x2 /2), x R. Or on a g(u) = exp(2 2 u2 ) 6= 0.
Donc pour tout u R on a f(u) = 1. Or on a lim f = 0, ce qui est absurde.
Donc il nexiste pas de fonction f L1 (R, B(R), ) telle que pour toute fonction g
L1 (R, B(R), ) on ait f g = g.
e.La mesure de surface de la sph`ere de rayon R est la mesure R image par lapplication coordonnees spheriques (, ) 7 (R sin cos , R sin sin , R cos ) de la mesure R2 | sin | d d
(voir lexercice sur les integrales de surfaces). Elle est finie de masse (surface) totale 4R2 .
Sa transformee de Fourier vaut
Z
c
()
=
ei2 x dR (x).
R
|x|=R

Un vecteur etant donne, on peut toujours definir les coordonnees spheriques de facon `a ce que
soit sur laxe = 0 (ce qui revient `a dire que R est invariante par rotation). Alors la formule
dintegration par rapport `
a une mesure image montre que lon a
Z Z 2
sin(R||)
,
c
ei2R|| cos R2 sin d d = 2R2
R () =
R||
0
0
ou encore, pour la surface unite sur la sph`ere,
R
1 sin(R||)
\
() =
.
4R2
2 R||

2. SOLUTIONS

103

2. R
egularit
e de la transform
ee de Fourier.
Correction.
R
2iux
e
a.Par definition, (u) = R e2iux (dx). Or,
= 2ixe2iux , et, pour tout u R,
u


2iux
e
2x, cette derni`ere fonction, par hypoth`ese, etant integrable. Donc dapr`es le
u

theor`eme de derivation sous lintegrale,
est derivable et sa derivee vaut
Z

0 (u) = 2i
x e2iux (dx).
R
0

La meme Proposition, appliquee cette fois `a


, affirme que
0 est continue.
b.Le raisonnement est identique au niveau de derivation suivant.

3. Non surjectivit
e de la transformation de Fourier.
Correction.
a.Cette question a dej`a ete traitee dans les chapitres sur les passages `a la limites et sur le
theor`eme de Fubini.
b.On a

Z Z
f (x)ei2x
() =
dx d.

1
R
Comme f est integrable sur R, la fonction (x, ) 7 f (x)ei2x / est integrable sur R [1, ].
Dapr`es le theor`eme de Fubini on a donc
Z
Z i2 x !
e
d f (x) dx
() =

R
1
et, dapr`es la formule du changement de variable,
Z
() = ((x) (x))f (x) dx.
R

Dapr`es la premi`ere question et dapr`es le theor`eme de convergence dominee, a donc une limite
finie en linfini.
c.Supposons par labsurde quil existe une fonction integrable f dont la transformee de Fourier
soit g. Dapr`es la question precedente, la fonction associee a une limite finie en +. Or, pour
1,
Z
d
() =
,
1 ln
et cette integrale (de Bertrand) diverge. Donc g nest pas une transformee de Fourier.

4. Equation
de propagation.
Correction.

DE FOURIER
6. LA TRANSFORMEE

104

a.Par hypoth`ese, (1+||u||2 )f est n (du)-integrable, donc f elle-meme lest, et dapr`es le theor`eme
dinversion de Fourier on a

Z
f (x) =

e2ihu,xi f(u, t) du.

Rn

En outre, ||u|| |f| (1 + ||u||2 )f donc ||u|| f aussi est integrable. Donc f est differentiable
(ce que lon avait suppose), et surtout ses derivees secrivent
Z
f
=
e2ihu,xi (2iuj )f(u, t) du.
xj
Rn
Mais lhypoth`ese selon laquelle (1 + ||u||2 )f est n (du)-integrable permet de deriver cette
expression sous lintegrale une fois de plus, et de trouver :
Z
f (x, t) =
e2ihu,xi (4 2 ||u||2 )f(u, t) du.
Rn

Un raisonnement analogue montre que


Z
2
2f
2ihu,xi f
(x,
t)
=
(u, t) du.
e
t2
t2
Rn
Donc
!
Z
1 2 f
2ihu,xi
2
2
e
4 ||u|| f (u, t) 2 2 (u, t) du = 0.
c t
Rn
On a donc

2 f
(u, t) = 0
t2
du-presque partout, pour tout t R. Cette equation est une famille parametree par u dequations
differentielles de fonction inconnue f(u, ). Sa solution generale secrit
4 2 c2 ||u||2 f(u, t) +

f(u, t) = a(u) exp(2ic||u||t) + b(u) exp(2ic||u||t),


o`
u a et b sont deux fonctions reelles ne dependant que de u.
Or f verifie les conditions initiales :
f
f(, 0) = f0 et
(, 0) = g0 .
t
Donc
a + b = f0 et 2ic||u||(a b) = g0 ,
soit
g0
f(u, t) = f0 (u) cos(2c||u||t) +
sin(2c||u||t).
2c||u||
b.Si f L1 (Rn ), on a


Z
g0
f (x, t) =
e2ihu,xi f0 (u) cos(2c||u||t) +
sin(2c||u||t) du.
2c||u||
Rn
N.B. : Cette formule garde un sens quand f0 et g0 sont integrables, sans hypoth`eses de regularite
supplementaires sur f . En particulier, si on definit la fonction f par cette egalite, f na pas
de raison, en general, detre de classe C2 . Une telle fonction sappelle une solution faible de
lequation de propagation.

5. Equation
de diffusion de la chaleur.
Correction.

2. SOLUTIONS

105

a.On veut definir la fonction ub par la formule


Z
u
b(t, ) =

u(t, x)ei2 x dx.

Rn

Quels que soient t > 0 et Rn , la fonction x 7 u(t, x)ei2 x est continue, donc borelienne ; de
plus, elle est continue et `
a support compact, donc integrable. Donc lintegrale precedente existe.
Comme u est de classe C , pour les memes raisons les fonctions u et u/t sont integrables
et leur transformee de Fourier existe.
b.De meme, la transformee de Fourier de 2 u/x21 existe et le theor`eme de Fubini montre que
lon a

Z
Z
2
2u
d
u
i2 x
(t, ) =
dx1 dx2 ... dxn .
2 (t, x)e
x21
Rn1
R x1
En tenant compte du fait que u est `
a support compact, deux integrations par parties montrent
alors que lon a
Z
2
d
u
2 2
(t, ) = 4 1
u(t, x)ei2 x dx.
x21
Rn
En faisant de meme pour les autres derivations partielles, on obtient

X
2
c ) = 4 2
u(t,
j2 u
b(t, ) = 4 2 kk u
b(t, ).
1jn

c.Le theor`eme de derivation sous le signe somme montre que


c
b
u
u
=
.
t
t
c Donc
Or le membre de gauche est egal `
a u.
b
u
2
= 4 2 kk u
b.
t
d.Dapr`es lequation differentielle precedente, pour tout Rn il existe un reel k() tel que
u
b(t, ) = k() e4

kk2 t

Or u
b est continue `
a droite en t = 0, donc, pour tout Rn , dapr`es le theor`eme de continuite
des integrales dependant dun param`etre on a
u
b(t, ) t0+ k() = ().
b
Donc
4
u
b(t, ) = ()e
b

kk2 t

e.Posons v(t, x) = (N (t, ) ) (x). Comme la transformation de Fourier transforme un produit


en un produit de convolution on a
vb(t, ) = Nc(t, )().
b
Or un calcul classique montre que
2
2
Nc(t, ) = e4 tkk .

Donc
4
vb(t, ) = ()e
b

tkk2

=u
b(t, ).

Par injectivite de la transformation de Fourier on voit que u = v.

106

DE FOURIER
6. LA TRANSFORMEE

f.Pour tout t > 0 et tout x Rn on a


Z
u(t, x) =

N (t, x y)(y) dy,

Rn

donc u(t, x) est strictement positive. Physiquement, cest un phenom`ene remarquable que la
temperature soit > 0 dans tout lespace apr`es un intervalle de temps t > 0 arbitrairement petit.
Cest une difference importante des solutions de lequation de la chaleur par rapport aux solutions
de lequation des ondes ; on dit que la chaleur diffuse, tandis que les ondes se propagent.
En particulier, u nest pas `
a support compact, ce qui est en contradiction avec lhypoth`ese
faite au debut du probl`eme. Mais tout nest pas perdu !... parce que la formule trouvee (S) a une
portee plus generale, qui va etre decrite en partie dans les questions qui suivent.
g.On a
Z
N (t, x y)(y) dy,

u(t, x) =
Rn

n
o`
u N est de classe C sur R+
u est dans L1 (Rn ). Le theor`eme de derivation sous
R et o`
le signe dintegration montre par recurrence que u est de classe C . En effet, `a chaque etape
lintegrande est le produit de N par et par une fraction rationnelle nayant de pole quen t = 0 ;
or un telle fonction est dominee (uniformement sur tout compact) par une fonction independante
de t et de x et integrable par rapport `a y et est derivable par rapport `a t et `a x.
Ce dernier theor`eme montre du meme coup que lon a

Z 
N
u
(t, x) u(t, x) =
(t, x y) N (t, x y) (y) dy.
t
t
Rn

Mais un calcul direct montre que N est solution de lequation de la chaleur, et donc que le
terme entre parenth`eses dans lintegrale sannule. Donc u elle-meme est solution de lequation de
n
la chaleur sur R+
R .
Quant aux temps negatifs, on peut dabord remarquer que la formule donnant N contient
t, donc nest plus uniquement definie si t < 0. On peut cependant choisir une determination de
la racine. Mais alors la fonction N tend vers linfini quand t tend vers 0, et nest pas integrable
quand t est negatif. Donc le produit de convolution dans la formule donnant u nest pas defini,
en general, pour t < 0.
h.Comme le produit de convolution est commutatif et comme
Z
2
1
ekyk /(4t) dy = 1
(4t)n/2 Rn
on a

Z


1
kyk2 /(4t)

ku(t, ) kL1 (Rn ) =
e
(( y) ) dy
1 n

n/2
(4t)
Rn
L (R )
Z Z
2
1

ekyk /(4t) |(x y) (x)| dx dy


(4t)n/2 Rn Rn
Z

1

kzk2 /2

e
tz)

()

(
1 n dz.
L (R )
(4)n/2 Rn
La continuite des translations dans L1 (Rn ) montre que pour tout z Rn on a



lim ( tz) ()
= 0.
1
n
t0

Linegalite

L (R )



( tz)

L1 (Rn )

2 kkL1 (Rn )

2. SOLUTIONS

107

permet donc dappliquer le theor`eme de convergence dominee :


lim ku(t, ) kL1 (Rn ) = 0.

t0

i.Le theor`eme de Fubini montre que quelle que soit la fonction L1 (Rn ) on a et L1 (Rn )
kkL1 (Rn ) .
j.Comme la transformation de Fourier est une isometrie de L2 (Rn ),




t

4 2 tkk2
[
t
e 2 n =
()e
b
e
=




L (R )
2
n
L (R )

Donc



t
4 2 tkk2
e 2 n
e

L (R )

L (Rn )

L2 (Rn )

kk
b L2 (Rn ) = kk
b L2 (Rn ) = kkL2 (Rn ) .

Ceci montre que loperateur et se prolonge en un operateur continu L2 (Rn ) L2 (Rn ). Comme
lespace vectoriel des fonctions de classe C `a support compact dans Rn est dense dans L2 (Rn ),
un tel prolongement est unique.
k.Par continuite de la transformation de Fourier sur L2 (Rn ), quelle que soit L2 (Rn ) on a
4 2 tkk2
t (t, ) = ()e
e[
b
.
2
t (t, ) est dans L1 (Rn ), et la
Or la fonction etkk appartient `
a L2 (Rn ). Donc la fonction e[
formule dinversion de Fourier sapplique :
Z
4 2 tkk2 i x
et (t, x) =
()e
b
e
d.

Rn

Par application du theor`eme de derivation sous le signe dintegration, on verifie directement que
la fonction u : (t, x) 7 et (t, x) est de classe C et satisfait lequation de la chaleur. De plus,
le theor`eme de convergence dominee montre comme precedemment que lon a
ku(t, ) kL2 (Rn ) t0+ 0.

l.La mesure de Dirac 0 est un element neutre de la convolution, donc si = 0 la formule

donne u = N . Autrement dit, la fonction N , qui fournit la solution generale par convolution
avec la condition initiale , peut elle-meme etre obtenue en remplacant la condition initiale par
la mesure 0 . On la qualifie de solution fondamentale, et, dans le cas de lequation de la chaleur,
de noyau de la chaleur. Le noyau de la chaleur peut aussi etre vu comme la loi dun mouvement
brownien, ce qui etablit un lien fondamental avec la theorie des Probabilites.

6. Equivalent
dune int
egrale de Fresnel.
Correction.
2
a.Si elle existe, la transformee de Fourier de ft : x 7 eitx est la fonction
Z
2
fbt : u R 7
eitx ei2ux dx.
R
2

Posons ht (x, u) = eitx ei2ux . Pour tout u R, la fonction x 7 ht (x, u) est continue donc
borelienne.
2
2
2
De plus on a |eitx ei2ux | = et2 x , avec par hypoth`ese t2 > 0 ; donc x 7 eitx ei2ux est
integrable sur R et fbt existe.
Pour tout x R, la fonction u R 7 ht (x, u) est derivable et dominee par une fonction integrable independante de u (voir la majoration ci-dessus) ; sa derivee elle-meme verifie
lestimation




ht


= i2x eitx2 ei2ux = i2xet2 x2 ,
(x,
u)
u

108

DE FOURIER
6. LA TRANSFORMEE

o`
u le membre de droite est une fonction integrable sur R. Donc fbt est derivable sur R, de derivee
Z
0
2
fbt (u) = i2
x eitx ei2ux dx.
R

b.Une integration par parties montre quon a


Z
0
2
u
u 0
eitx ei2ux dx = a fbt (u),
fbt (u) = i2 2
t R
t
Donc il existe un nombre complexe b tel que

a = 2 2 i.

2
fbt (u) = bei2 u/t .

c.Ce nombre vaut

Z
b = fbt (0) =

eitx dx,

donc avec lastuce classique suggeree dans lenonce on voit que


Z
Z
2
i
b2 =
eitr r dr d = .
t
[0,2] 0
Donc

i/4
e
.
t
Lindetermination sur la racine carre du nombre complexe t se l`eve en remarquant que b depend
contin
ument de t et que quand t est imaginaire pur on a b > 0 ; donc si t = ei avec ]0, [
on a
r
i(/4 /2)
b=
e
.

Finalement,
r
i/4 i22 u/t
e
e
.
fbt (u) =
t
d.Dapr`es les hypoth`eses, est derivable sur R et sa derivee vaut
Z
0
i2xu

(x) = i2
u(u)e
du.
b=

e.Comme la transformation de Fourier est un isomorphisme despaces de Hilbert L2 (dx)


2

L2 (du), et comme `
a la fois x 7 eitx et x 7 (x) sont dans L2 (dx), on a
Z
Z
2
du
eitx (x) dx =
fbt (u)(u)
R
R
r
 
Z 
i/4
u
1
du
=
e
1 i2 2 + O 2
(u)
t
t
t
R
r
Z
 
2 Z
i/4
du i2
du + O 1
e
(u)
u(u)
=
t
t
t2
R
R
r

 
i/4

1
=
e
(0) 0 (0) + O 2
.
t
t
t
7. Rotations irrationnelles et s
eries de Fourier.
Correction.
a.Soit une fonction mesurable quelconque definie sur [0, 1/2[. On peut alors prolonger en
une fonction definie sur E et f -invariante, avec = 1/2, en posant, pour tout x [1/2, 1[,
(x) = (x 1/2).

2. SOLUTIONS

109

b.Notons n et [
f n , n Z, les coefficients de Fourier de et de f . On a
Z
[

fn =

(x + )e

i2nx

i2n
(x)ei2n(x) dx = (n)e

dx =

c.Pour tout n Z, pour tout n Z,



1 ei2n n = 0.
Si est irrationnel, le facteur entre parenth`eses ne sannule que pour n = 0. Donc, pour tout
entier relatif non nul n, n = 0. Donc, dapr`es le theor`eme dinjectivite applique `a 0 ,
-presque partout on a 0 = 0. Donc est constante sur E.
d.Si A est presque partout invariante, la fonction 1A est presque f -invariantes : 1A f = 1A
presque partout. (Comme 1A f = 1f 1 (A) , ceci signifie que, `a un ensemble negligeable pr`es,
f 1 (A) = A).
Si de plus est irrationnel, 1A est donc constante presque partout. Donc A est de mesure
egale `
a 0 ou `
a 1.
e.Si A est presque f -invariante, f 1 (A) = A presque partout. Autrement dit, `a un ensemble
negligeable pr`es, les seuls points qui arrivent dans A sont les points de A eux-memes, et tous ces
points. Donc, f induit une application de A dans lui-meme, par simple restriction.
Si f est ergodique, les seules parties A presque invariantes sont negligeables ou de complementaire
negligeable. Donc lergodicite est une propriete dindecomposabilite dynamique de f relativement
a .
`

8. Th
eor`
eme central limite.
Correction.
a.Pour tout y R on a |y| 1 + y 2 , donc
Z

Z
|fn | d

(1 + fn2 ) d.

R
R
Or parR hypoth`ese est une probabilite, donc E d = 1, et fn L2 (), donc E fn 2 d < .
Donc E |fn | d < , cest-`
a-dire que fn est integrable.
b.Pour tout pave borelien (A1 , ..., An ) de Rn , on a
((f1 , ..., fn ) ) (A1 ... An )


= (f1 , ..., fn )1 (A1 ... An )
(par definition)


1
1
= f1 (A1 ) ... fn (An )
(independance)
=

(f1 )(A1 )... (fn )(An )

(par definition).

Or cette propriete caracterise la mesure produit (f1 )...(fn ). Donc on a legalite demandee.
c.Dans le cas n = 2 on a :
Z
h(f1 (x), f2 (x)) d(x)
E

DE FOURIER
6. LA TRANSFORMEE

110

Z
=

h(y1 , y2 ) d((f1 , f2 ) )(y1 , y2 )

(integration par rapport `a la mesure image)

ZR

h(y1 , y2 ) d((f1 ) (f2 ))(y1 , y2 ) (dapr`es la question precedente)


2

ZR Z
=
h(y1 , y2 ) d(f1 )(y1 ) d(f2 )(y2 ) (theor`eme de Fubini)
R
R

Z Z
=
h(f1 (x1 ), f2 (x2 )) d(x1 ) d(x2 )
=

(integration par rapport aux mesures images)


Z
=

h(f1 (x1 ), f2 (x2 )) d2 (x1 , x2 )

(theor`eme de Fubini).

E2

Donc, si f1 et f2 sont deux fonctions independantes, lintegrale de nimporte quelle fonction


h(f1 , f2 ) ne depend pas du fait que lon fait varier les arguments de f1 et de f2 de facon simultanee
ou decouplee.
La formule generale pour n quelconque se deduit ensuite du cas n = 2 par une recurrence
facile, qui utilise lassociativite du produit tensoriel.
d.Comme les fonctions fn sont mesurables, il en est de meme de Sn . Soit u R. La fonction
complexe y 7 e2iyu est continue sur R, donc borelienne. Donc, en tant que composee de deux
fonctions mesurables, la fonction complexe x 7 e2iSn (x)u est mesurable.
De plus,
Z
Z
|e2iSn (x)u | d(x)
d = 1.
E

Donc, dapr`es le rappel du debut de lenonce, la fonction y 7 e2iyu est n -integrable. Donc la
fonction
n est bien definie sur R.
Par ailleurs, pour tout y R la fonction u 7 e2iyu est continue et dominee, en module,
par la fonction constante egale `
a 1, qui est elle-meme integrable. Donc,
est continue sur R.
e.La transformee de Fourier de n est donnee par :
Z

n (u) =
exp(2iux) dn (x)
R


Z
u
=
exp 2i (f1 (x) + ... + fn (x)) d(x)
n
E


Z
u
=
exp 2i (f1 (x1 ) + ... + fn (xn )) dn (x1 , ..., xn ) (question (c))
n
En
Z


 Z



u
u
=
exp 2i f1 (x1 ) d(x1 ) ...
exp 2i fn (xn ) d(xn )
n
n
E
E
(theor`eme de Fubini)

n
Z

u
=
exp 2i y) d(y)
(distribution identique)
n
R
n
= u/ n
(ce qui prouve au passage que la fonction est definie et continue sur R, ce qui peut aussi se
voir directement, avec les memes arguments que pour
n `a la question precedente).
f.On a
Z
Z
2iyu
(u) =
e
d(y) =
e2if1 (x)u d(x).
R

2. SOLUTIONS

111

Pour tout x E, la fonction complexe gx : u 7 e2if1 (x)u est derivable sur R et sa derivee,
gx 0 : u 7 2if1 (x)e2if1 (x)u , satisfait :
|gx 0 (u)| 2|f1 (x)|,
cette derni`ere fonction etant integrable dapr`es la question (a). Donc la fonction est derivable,
de derivee
Z
0 (u) = 2i
ye2iyu d(y).
R

En derivant une fois de plus on voit que est de classe C 2 et que sa derivee seconde vaut
Z
00 (u) = 4 2
y 2 e2iyu d(y).
R

g.Le theor`eme de Taylor-Young secrit, `a lordre deux :


(u)

u2
(0) + 0 (0)u + 00 (0) + o(u2 )
2
Z
Z
Z
u2
+ o(u2 )
=
d(y) 2i
y d(y) u 4 2
y 2 d(y)
2
R
R
R
= 1 2 2 u2 + o(u2 ).

h.Dapr`es les questions (e) et (g), quand u est fixe et n tend vers linfini, on a
n
2 2

n (u) = u/ n (u) = e2 u .
Donc la limite simple de la fonction
n est la gaussienne : u 7 e2
i.On a
Z
2 2
(y) =
e2iuy e2 u dy

u2

(cette formule montre que est la transformee de Fourier inverse de ). Par les memes arguments
que precedemment, cette fonction est derivable, de derivee
Z
2 2
0
(y) = 2i
ue2 u e2iuy du.
R
2

Une integration par partie o`


u lon int`egre ue2 u et derive e2iuy montre que 0 (y) = y(y).
2
Donc il existe une constante C telle que (y) = Cey /2 . Or
Z
2 2
1
;
(0) = C =
e2 u du =
2
R
la derni`ere egalite provient dun calcul classique.
Finalement, n tend faiblement vers la fonction
2
1
: y 7 ey /2 .
2
j.Le graphe de la fonction est une courbe en cloche appelee gaussienne.
Si une experience est perturbee par un grand nombre de fluctuations aleatoires independantes
et identiquement distribuees, le resultat de lexperience sera bien s
ur aleatoire.
Mais le theor`eme central limite, demontre par les mathematiciens Lindeberg et Levy, affirme
que, si lon rep`ete lexperience un grand nombre de fois, la probabilite dobtenir tel ou tel resultat
est soumise a` une loi gaussienne.