BARRN PANIAGUA JUAN CARLOS

OSNAYA JUREZ ROBERTO EDWIN

Portafolio de inversin
Un portafolio de inversin es una seleccin de instrumentos burstiles en los
que una inversionista desea colocar su dinero buscando repartir el riesgo
combinando diversos instrumentos es decir, diversificando.

RESUMEN EJECUTIVO
Analizamos las posibles combinaciones de estos 15 activos y llegamos a las
soluciones optimas de acuerdo al perfil del inversionista, de aqu podemos decir
lo siguiente de acuerdo a los resultados y una pequea grafica que nos
ejemplificara cada portafolio.

PERFIL CONSERVADOR.
Mostramos el valor del portafolio al inicio del periodo del 9 de febrero del
2016 Y hasta el 29 de febrero del 2016 el cual nos muestra un rendimiento
poco mayor a los activos libres de riesgo segn nuestro clculo de Markowitz
de mnima varianza, este portafolio es el ideal para usted inversionista con
perfil conservador, en finanzas conocemos a este punto como la nariz del
portafolio.

PERFIL MODERADO.
Mostramos el valor del portafolio al inicio del periodo del 9 de febrero del
2016 Y hasta el 29 de febrero del 2016 el cual nos muestra un rendimiento
ms tractivo que la tasa libre de riesgo sin embargo el riesgo va ms lejos del
deseado (TLR). Este portafolio es ideal para usted Inversionista con perfil
moderado

PERFIL AGRESIVO.
Mostramos el valor del portafolio al inicio del periodo del 9 de febrero del
2016 Y hasta el 29 de febrero del 2016 el cual nos muestra un rendimiento
bastante alto, esto se debe a que solo invertira en un activo y eliminamos la
propiedad de diversificacin el cual disminuye el riesgo. Este punto es el
ptimo para usted inversionista agresivo pues contiene el mximo rendimiento.

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OSNAYA JUREZ ROBERTO EDWIN

RENTA FIJA
Mostramos el valor del portafolio al inicio del periodo del 9 de febrero del
2016 Y hasta el 29 de febrero del 2016 con una renta fija del 30%, y solo para
ejemplificar, este portafolio se sale de la frontera eficiente puesto que tiene
un mayor riesgo y un menor rendimiento comprado con otros portafolios, esta
combinacin de activos no es favorable para el inversionista.
ANLISIS DE LOS DISTNTOS PORTAFOLIOS
El da de hoy el mercado se encuentra en una dura posicin, a pesar de que los
analistas financieros nos recomiendan no invertir en el mercado por el
momento, nosotros encontramos una perfecta combinacin de activos la cual
nos da un rendimiento ptimo para usted inversionista con deseos de hacer
crecer sus ahorros, el siguiente es un ejemplo de automatizacin de los 15
activo propuestos

ESTE RESULTADO ES DEL PORTAFOLIO CON 30% EN RENTA FIJA ES

SEGURO PERO NO TAN RENTABLE

Rendimiento en el periodo
porcentaje de rendimiento en el periodo
rendimiento anualizado

$ 1,106.53
0.0111%
0.001991972

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OSNAYA JUREZ ROBERTO EDWIN

ENCONTRAMOS UN PORTAFOLIO DE ALTO

RENDIMIENTO PERO CONTIENIE UN MAXIMO
RIESGO
Rendimiento en el periodo

$10,442,956.97

porcentaje de rendimiento en el periodo

rendimiento anualizado

104.4411%
18.79940259

QU TAN DISPUESTO ESTA USTED A ARRIEGAR SU CAPITAL?

Notemos que el rendimiento es muy jugoso, pero tome en cuenta que podra
perder esa misma cantidad de dinero en solo un mes.
QU TIPO DE INERSIONISTA ES USTED?
Por favor note las distintas combinaciones del portafolio y analice cada caso,
de acuerdo a la curva mientras ms se pegue a la derecha tiene un mayor
riesgo de perder y mientras ms se acerque al tope ms rendimiento obtendr,

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OSNAYA JUREZ ROBERTO EDWIN

A continuacin mostramos la grfica de comparativas entre los 2 periodos con

un perfil recomendado por nosotros PERFIL MODERADO puesto que tiene
altos rendimientos con un riesgo tolerable y bastante atractivo aun para el
inversionista moderado y hasta el medio arriesgado.

Rendimiento en el periodo
porcentaje de rendimiento en el periodo
rendimiento anualizado

$
78,610.79
0.786167%
14.151003%

Ntese el retorno del capital que es bastante atractivo y aunque se pronostic

un rendimiento ms alto el riesgo siempre juega un papel muy importante.
Nuestra recomendacin es invertir con un PERFIL MODERADO.

BARRN PANIAGUA JUAN CARLOS

OSNAYA JUREZ ROBERTO EDWIN

Conclusin:
El clculo de estos activos es un trabajo bastante delicado pues no solo hay que
saber las reglas matemticas, estadsticas y financieras, hablamos de las ideas
de clculo las formas estadsticas bsicas (esperanza, varianza y cualquier
estimador) y los histricos de las empresas, a que se dedican, y como las
finanzas son un factor social debemos de comprender que las decisiones de
compra no solo se rigen matemticamente.