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Le th

eor`
eme de Moivre-Laplace.
Une d
emonstration compl`
ete dans le cas p = 1/2.
1 - Enonce du theor`eme.
2 - Demonstration du theor`eme de Moivre-Laplace lorsque p = 1/2.
2
et /2
a - Les etapes de la demonstration.
b - Convergence de fn (t) vers .
2
4 - Calcul de lintegrale de Gauss.
5 - Demonstration du theor`eme de Moivre-Laplace lorsque p 6= 1/2.
6 - La loi des erreurs.
1) Enonc
e du th
eor`
eme.
Th
eor`
eme 1. On suppose que pour tout n, Xn suit la loi binomiale B(n, p) avec p ]0, 1[.
Xn np
On pose Zn =
avec q = 1 p. Alors pour tous reels a et b tels que a < b,
pqn
b

Z
n

2 /2

et

lim P(a Zn b) =
a

dt

Nous commencons par le cas p = 1/2. Le resultat suivant se demontre avec des outils
accessibles au niveau terminale (rappelons que cette demonstration est hors programme).
Th
eor`
eme 2. On suppose que pour tout n, Xn suit la loi binomiale B(n, 1/2). On pose
Xn n/2
Zn =
. Alors pour tous reels a et b verifiant a < b, il existe un reel K > 0
n/2
independant de n tel que
Z b


K

t2 /2 dt

e
(1)
P(a

b)



n
n
2
a

0,86

0,85

0,84

0,83

0,82

0,81

0,80

0,79

0,78

200

400

600

800

Figure 1 La suite P(a Zn b) converge vers


a

2 /2

et

1 000

dt

(a = 1, b = 2).
2

Remarquons que Xn prend des valeurs enti`eres k comprises entre 0 et n, et donc Zn prend

k n/2
les valeurs tk =
. La vitesse de convergence en 1/ n est optimale puisque si a
n/2

et b sont dansle meme intervalle [tk , tk+1 ] avec a > 0 et b a 1/ n (possible car
tk+1 tk = 2/ n), alors P (a Zn b) = 0 et donc
Z b
2

Z b
eb /2

t2 /2 dt
t2 /2 dt

e
P(a

b)

e
=



n
2
2
2n
a
a
2) D
emonstration du th
eor`
eme de Moivre-Laplace lorsque p = 1/2.
a) Les
etapes de la d
emonstration.
Z

bn

Nous allons construire une fonction en escalier fn telle que P(a Zn b) =

fn (t)dt,
an

o`
u an est proche de a et bn est proche de b (P(a Zn b) est laire du domaine represente
2
et /2
sur la figure 1 lorsque a = 1, b = 2 et n = 192), et telle que fn (t) est proche de .
2
0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Figure 2 Representation graphique de fn et de la fonction t


.

/2
et

Definissons tout dabord


la fonction en escalier fn : pour tout k tel que 0 k n, fn est

n
constante egale a` 2 P(Xn = k) sur Jk = [tk 1n , tk + 1n [, et fn est nulle en dehors de
lunion de ces intervalles.
k n/2 0
Proposition 3. Si tk =
, k = min{k; tk [a, b]} et k 00 = max{k; tk [a, b]},
n/2
Z bn
1
1
an = tk0 et bn = tk00 + , alors P(a Zn b) =
fn (t)dt.
n
n
an
Z tk +1/n
Preuve. Par la formule de laire dun rectangle,
fn (t)dt = P(Xn = k) = P(Zn = tk ).

tk 1/ n

On a donc :
00

P(a Zn b) = P(tk0 Zn tk00 ) =

k
X

00

P(Zn = tk ) =

k=k0

k Z
X
k=k0

tk +1/ n

tk 1/ n

bn

fn (t)dt =

fn (t)dt.
an

Proposition 4. Si A = sup{|a|, |b|} et n > A2 , alors


Z b t2 /2
Z bn et2 /2
e
1


dt
dt
I=
n
2
2
an
a
0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Figure 3 Laire de la reunion des deux domaines representes est egal `a I


(a = 1, b = 2, n = 192).
Preuve. En effet,
Z b t2 /2 Z a t2 /2 Z bn t2 /2
Z bn et2 /2
e
e
e




dt
dt
dt +
dt = I1 + I2

2
2
2
2
an
b
a
an

Comme n > A2 , alors t0 = n < a et tn = n > b, donc 1 k 0 k 00 n 1,


do`
u tk0 1 = tk0 2n < a tk0 , et comme an = tk0 1n , on a |a an | 1n . De plus,
et2 /2
1
1
1/2, par consequent I1
. De meme, |b bn | 1n et I2 .
2 n
2 n
2
2
Le resultat suivant montre que fn est proche de et / 2 et est demontre en section 3.
2

et /2 C

Proposition 5. Il existe C > 0 tel que si t [an , bn ] et n > 4A , alors fn (t) .
n
2

Le theor`eme de Moivre-Laplace decoule facilement de ces propositions. En effet, dapr`es


la proposition 3 et linegalite triangulaire,
Z b
Z bn


Z bn



t2 /2 dt
t2 /2 dt


e
fn (t)dt
e
P(a Zn b)
2
2
a
an
an
Z b
Z bn


t2 /2 dt
t2 /2 dt

+
e

e

2
2
an
a

Dapr`es la proposition 4, le deuxi`eme terme de droite est majore par 1/ n, et dautre


part, dapr`es la proposition 5,
Z bn
Z bn
2
Z bn
Z bn
et /2
C
C(b a + 2)

t2 /2 dt


dt

fn (t)dt
e
fn (t)
dt

n
n
2
2
an
an
an
an
3

et /2
b) Convergence de fn (t) vers .
2
Nous allons montrer la proposition 5 : il existe C > 0 tel que si n > 4A2 , alors pour tout
2

et
C

t [an , bn ], fn (t) . Ceci resulte des deux propositions suivantes lorsque n
n
2
est pair. Le cas n impair est traite en fin de section.
0,5

0,4

0,3

0,2

0,1


Figure 4 Comparaison des graphes de fn et de la fonction x exp x2 /2 / 2.
Proposition 6. Si n 2 est pair, alors 1

1
2fn (0) 1.
n

Ceci implique, dapr`es le theor`eme des gendarmes, que

1
fn (0) = .
n+,n pair
2
lim

Proposition 7. Si n 2 est pair, alors fn (tk ) fn (0). Si de plus n 4A2 et |tk | A,


il existe un reel L > 0 tel que
f (t )

L
2
n k

etk /2

fn (0)
n
Preuve de la proposition 5 pour n pair.
Si n 4A2 et t [an , bn ], il existe k tel que k 0 k k 00 et t Jk car
Jk
2lunion des
2
pour k 0 k k 00 est egale `a [an , bn ]. Par consequent, fn (t) = fn (tk ) et etk /2 et /2
|t tk | 1n 1 . Comme k 0 k k 00 , on a |tk | A, et donc, dapr`es la proposition 6 et la
proposition 7,






2fn (t) et2 /2 fn (tk ) 2fn (0) 1 + fn (tk ) et2k /2 + et2k /2 et2 /2
fn (0)
fn (0)
1
L
1
L+2

+ +
n
n
n
n
Nous demontrons maintenant les propositions 6 et 7. Les valeurs de la fonction fn font
intervenir les coefficients pn,k = P(Xn = k) o`
u Xn suit la loi binomiale B(n, 1/2). Le lemme
n!
n
suivant donne une propriete des pn,k (propriete evidente si on sait que k =
).
k!(n k)!
1. voir exercice en partie III

Lemme 8. pn,k+1 =

nk
pn,k .
k+1

Demontration par recurrence sur n. Comme pn,k =

n 

pour tout 0 k n 1,

(Pn )

/2n , il suffit detablir :

k
n

k+1

n k n 
k+1 k

La propriete (P1 ) est verifiee puisque p1,1 = p1,0 = 1. Si (Pn ) est verifie et si 0 k n,
n+1   n  n 
on a alors, en utilisant la relation de Pascal
=
+
et la relation (Pn ) :
k+1

(k + 1)

n+1 
k+1

n 
n 
n 
+ (k + 1)
= (n k)
+ (k + 1)
k+1
k
n 
n  k
kn 
n 
= (n k + 1)
+k
= (n k + 1)
+ (n (k 1))
k
k
k
k1
n+1 
= (n + 1 k)

= (k + 1)

k+1

Lemme 9. Soit pm = p2m,m la probabilite dobtenir m piles apr`es avoir lance une pi`ece
1
2
2m fois. Alors
1 mpm 1.
1 + 2m
Notons m! le produit des entiers de 1 `a m. En appliquant le lemme 8, on obtient
pm = p2m,m =
Z
Posons Im =

m+1
(m+1)(m+2) 2m
(2m)!
p2m,m1 = =
p0 = 2m
m
m(m1) 1
2 (m!)2
m

(1 t2 ) 2 dt. La suite (Im ) est decroissante.

En effet, si t [0, 1], alors (1 t2 )

m+1
2

(1 t2 ) 2 . En integrant, Im+1 Im .

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Figure 5 graphe des fonctions t (1 t2 )m/2 .


On a I0 = 1, I1 = /4 (aire du quart du disque unite), et la relation de recurrence
m
Im =
Im2 .
m+1
5

En effet, si f (t) = t(1 t2 ) 2 , il suffit de calculer f 0 (t) et dintegrer la relation obtenue


entre 0 et 1.
En iterant la relation de recurrence,
I2m =

2m 2m 2
2
22m (m!)2
1
2m
I2m1 =
I0 =
=
2m + 1
2m + 1 2m 1
3
(2m + 1)!
(2m + 1)pm

(2)

de meme,
I2m1 =

2m 1 2m 3
3
(2m)!
(2m)!

I1 = 
= pm
2 = 2m
2
2m 2m 2
4
2 (m!) 2
2
2m(2m 2)( )2 2

1
I2m1
= (1 +
)mp2m . Comme (Im ) est decroissante, I2m I2m1 I2m2 , et
I2m
2m
1
I2m2
1
en divisant par I2m , on a 1 (1 +
)mp2m
, do`
u le resultat.
=1+
2m
I2m
2m
1
1
n 2
Preuve de la proposition 6. Si n = 2m, alors (1 )2
p 1. Ceci
1
n
2 m
1+ n

resulte du lemme 9. Or, fn (0) = 2n pm . On conclut en prenant la racine carree.


et donc

Nous utiliserons dans la demonstration de la proposition 7 les resultats suivants :


Lemme 10.

1x
= exp{2x + (x)}, avec |(x)| x3 si |x| 1/2.
1+x
2

2u
Un calcul donne (u) = ln(1 u) ln(1 + u) + 2u et 0 (u) = 1u
2 . Si |u| 1/2, on a
2
0
2
3
3u (u) 3u . En integrant entre 0 et x, on a x (x) x3 .

Lemme 11. Si ` 1, alors

`1
X
i=1

i=

`1
X
`(` 1)
et
i3 `4 /4
2
i=1

(par recurrence).
`1
Q

Il resulte de ces deux lemmes que si `, m N et si 1 ` m/2 et si v` =

i
)
(1 m

i=1
`1
Q
i=1

, alors

i
(1+ m
)

`1
`1
`1
`1
X
X
X

`2
`
1 X 3
`4
v` = exp
+
+
(i/m) , avec
(i/m)
|(i/m)| 3
i
.
3
m
m i=1
m
4m
i=1
i=1
i=1

fn (tk )
pn,k
n
n 
=
. Comme k = nk , on
fn (0)
pm
2mi
peut supposer que k > n/2. Le produit des relations p2m,i+1 =
p2m,i pour i variant
i+1
de m a` k1, donne :
Preuve de la proposition 7. Si n = 2m, alors

fn (tk )
pn,k
pn,k
(2m k + 1)(2m k + 2)( )m
=
=
=
fn (0)
pm
p2m,m
(m + 1)(m + 2)( )k
6

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

10

15

20

Figure 6 La suite (v` ) (ici m = 96).


m
fn (t)
=
vkm .
fn (0)
k
Ceci implique fn (t) fn (0), ce qui est egalement verifie si t nest dans aucun Jk car dans
ce cas fn (t) = 0. Supposons de plus que |tk | A et n 4A2 .

Comme k m = ntk /2, (k m)/m = tk / n 1/2 et (k m)2 /m = t2k /2, on a :


f (t )
km
A
km
tk
n k

vkm =
vkm
=

fn (0)
k
m
n
n

En divisant chaque terme du numerateur et du denominateur par m,

et
 t2
 tk

t4k
t4k
(k m)4

vkm = exp k exp + k


=

avec
|k |
2
4m3
8n
n
8 n





2
Par consequent, vkm etk /2 exp (tk + t4k /8)/ n 1 exp C/ n 1, avec
C = A + A4 /8. Dapr`es linegalite de convexite ex 1 xex pour x > 0,

2
avec
K = CeC
|vkm etk /2 | K/ n
Do`
u,
A+K

f (t )

f (t )
L
n k
n k

t2k /2
t2k /2
e
vkm + vkm e
=



fn (0)
fn (0)
n
n

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0

2 /2

Figure 7 La fonction t et


et la suite de points tk , fn (tk )/fn (0) (ici n = 192).

Preuve de la proposition 5 pour n impair. On va se ramener au cas pair de la facon

suivante. Rappelons que tk = kn/2


et notons k = k(n1)/2
la subdivision associee au
n/2
n1/2
7

rang n 1 (n 1 est pair). Pour


tout 1 k n 1, on
a k1 tk k . Si t Jk , alors
|t k | |t tk | + |tk k | 3/ n et |t k1 | 3/ n. Dapr`es la relation de Pascal,



1
n
n
fn (t) =
pn,k =
pn1,k + pn1,k1 = p
fn1 (k ) + fn1 (k1 )
2
4
2 1 1/n

Or 1 1 1/n, et dapr`es la proposition 6, 2fn1 (k ) 1 et 2fn1 (k1 ) 1,


11/n


donc 0 2 2fn (t) fn1 (k ) fn1 (k1 ) 2/n. Par consequent

2



2
2
2
2 2fn (t) et /2
+ 2fn1 (k ) ek /2 + 2fn1 (k1 ) ek1 /2
n
2
2

2
2
+ ek /2 et /2 + ek1 /2 et /2



2
2
Dapr`es le cas pair, 2fn1 (k ) ek /2 C/ n et 2fn1 (k1 ) ek /2 C/ n.
2


2

2
2
De plus, ek /2 et /2 |k t| 3/ n et ek1 /2 et /2 |k1 t| 3/ n. Il
2

et C 0

0
existe donc une constante C telle que fn (t) .
n
2
4) Calcul de lint
egrale de Gauss.
Z x

2
Th
eor`
eme 12. lim
et /2 dt = 2.
x+

Si G(x) =

2 /2

et

dt, il suffit de montrer que si n = n(x) la partie enti`ere de x2 /2, alors

2
G(x) 2
1+1/2n
En effet, comme lim n(x) = +, le theor`eme des gendarmes permet de conclure que
x+

lim G(x) existe et est egal `a 2.

Majoration. Pour tout k, P(x Zk x) 1, donc, dapr`es le theor`eme de MoivreLaplace :

G(x) = 2 lim P(x Zk x) 2


k

Minoration. Notons que 2n x. Par ailleurs, pour 0 < v < 1, on a (1 v)n env
(pour le voir, passer au logarithme et utiliser le concavit
e de la fonction logarithme). Par

consequent, avec le changement de variable u = t/ 2n,


Z x
Z 2n
Z 1 nu2
Z 1

2
t /2
t2 /2
e
dt
e
dt = 2n
e
du 2n
(1 u2 )n du = 2nI2n
0

Par consequent, dapr`es (2) et le lemme 9,

G(x) 2 2nI2n =

2 2n
2

1
(2n + 1)pn
1+ 2n
8

5) D
emonstration du th
eor`
eme de Moivre-Laplace lorsque p 6= 1/2.
Notre but est de demontrer le theor`eme 1. Supposons que Xn suit la loi binomiale B(n, p)
Xn np
et posons Zn =
avec q = 1 p. Si Xn = k, alors Zn = tk = hn (k np) avec
pqn
1
n
, et P(Zn = tk ) = P(Xn = k) = pn,k = k pk q nk . Soit fn la fonction definie
hn =
pqn
n
1 X
pn,k 1I [tk hn /2,,tk +hn /2[ (t). Le graphique suivant represente fn pour
par fn (t) =
hn k=0
n = 192 et p = 0, 2. La convergence est plus lente que pour p = 0, 5 (rectangles plus gros)
et fn nest plus paire.
0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

t2 /2

Figure 8 Representation graphique de fn et de la fonction t e2


.
Z bn
fn (t)dt avec
De mani`ere analogue au cas p = 1/2, on montre que P(a Zn b) =
an

|an a| hn /2 et |bn b| hn /2. Le resultat suivant generalise la proposition 5. Sa


demonstration est dun niveau plus eleve et nous ne la detaillerons pas compl`etement.
Proposition 13. Il existe une constante C > 0 tel que pour tout t [A, A],
2

et
C

f
(t)

n

n
2
n
Preuve de la proposition 13. Rappelons la formule de Stirling : n! = ne
2n(1+n )
avec lim n = 0. Plus precisement, pour tout n, 0 n 1/n. Pour n et t fixes, il existe
n

k tel que t [tk , tk+1 [, do`


u, en appliquant la formule de Stirling trois fois,
fn (t) =

avec Mn =

pn,k
=
hn

n  k nk
p q
pqn
k

pk q nk

k k
n

,

k nk

n!

pk q nk pqn = Mn Rn (1 + n,k )
k!(n k)!

pq
Rn = q
2 nk (nk)
n

et 1 + n,k =

(1 + n )
(1 + k )(1 + nk )

Il existe une constante S telle que pour tout n, |n,k | S/n. En effet, 0 n 1/n, et,
si n est assez grand, pour tout t [A, A], n/4 k 3n/4 et donc 0 k 4/n et
0 nk 4/n.
9



Etude de Mn . Notons que k = np + htkn = np 1 + uk et n k = nq 1 + vk , avec
q
q
q
p
uk = np
tk et vk = nq
tk , et donc

Mn = exp np(uk ) nq(vk )}
o`
u (u) = (1+u) ln(1+u). On peut montrer que (u) = u+u2 /2+(u) avec |(u)| |u|3 /3
si u [1/2, 1/2]. Par consequent,

np(uk ) + nq(vk ) = n puk + pu2k /2 + p(uk ) + qvk + qvk2 /2 + q(vk )

= t2k /2 + n p(uk ) + q(vk )

Comme les tk sont dans [A, A] il existe K > 0 tel que |uk |, |vk | K/ n 1/2 si n est
assez grand, et donc |p(uk ) + q(vk )| K 3 /n3/2 . Par suite,

2
Mn = etk /2 (1 + 0n,k ) et il existe une constante M > 0 tel que 0n,k M/ n
1
Etude de Rn . Comme Rn = q

 , on a
2 1 + uk 1 + vk

1
Rn = (1 + 00n,k ) et il existe une constante R > 0 tel que 0n,k R/ n.
2
2

etk /2
En conclusion, fn (t) = (1 + n,k ) et il existe C0 > 0 tel que n,k C0 / n. Comme
2
2

et /2
C

|t tk | hn , on en deduit quil existe une constante C > 0 tel que fn (t) .
n
2
L
f (t )
2

n k
etk /2
pour tout
Remarque 14. Lorsque p = 1/2, il existe L > 0 tel que
fn (0)
n
n et pour tout k n. Des simulations numeriques indiquent
quon peut prendre L = 0, 1

2
(voir figure 7). Lordre de grandeurde fn (tk ) etk /2 / 2 est donc en 1/n, tandis que

2
lordre de grandeur de fn (t)et /2 / 2 est en general seulement en 1/ n. Ceci confirme
2
et /2
limpression visuelle que la fonction fn est tr`es proche de la fonction
aux points tk .
2
0,06
0,04
0,02

K
K
K
K

0,02

0,04
0,06
0,08

Figure 9 Suites (tk , n fn (tk )

k /2
et

2 0kn

quand p = 1/2 pour diverses valeurs de n

Par contre,plorsque p 6= 1/2, la vitesse de convergence est en 1/ n. Plus precisement les


2
np(1 p)
etk /2 
points tk ,
fn (tk )
pour n assez grand se trouvent tous proches dune
p 1/2
2
meme courbe comme indiquee sur la figure 8.
10

0,15
0,10
0,05

K
K
K

0,05

0,10
0,15

p
Figure 10 Suites tk ,

np(1 p)
etk /2 
quand p 6= 1/2
fn (tk )
p 1/2
2 0kn
pour diverses valeurs de n et p.

6) La loi des erreurs.


Une variable Xn de loi binomiale represente le nombre de succ`es lors dune suite de n
epreuves independantes avec probabilite de succ`es p a` chaque epreuve. Pour 1 k n,
on note Yk la variable aleatoire egale a` 1 si on a un succ`es a` la k-`eme epreuve et 0 sinon. On
n
P
a donc Xn =
Yk . Dautre part, lesperance commune aux Yk est m = p, la variance de
k=1
p
Yk est E(Yk2 ) E(Yk )2 = m m2 = p(1 p) et lecart-type de Yk est donc = p(1 p).
Rappelons le theor`eme de Moivre-Laplace
n
P

lim P a

k=1

Yk nm
Z b

dt
2

b =
et /2
n
2
a

(3)

Le theor`eme limite central enonce que (3) reste vrai si on suppose que les variables Yk
sont independantes, de meme loi, desperance m et decart-type fini (on ne definira
pas lindependance de variables aleatoires et on sappuiera sur lintuition). On peut donc
supposer que les Yk suivent une loi uniforme sur [0, 1], ou quelles suivent une loi exponenn
P
tielle. Dans ce cas bien entendu, Xn =
Yk ne suit plus une loi binomiale, mais dapr`es
k=1

la relation (3), les intervalles de fluctuation asymptotiques restent les memes. La figure
n
P
Yk nm
k=1

suivante represente les densites fn des variables Zn =


lorsque les variables
n
Yk suivent une loi exponentielle et que n = 4, 16, 35, 64 et 100.
0,4

0,3

0,2

0,1


Figure 11 Comparaison des graphes de fn et de la fonction x exp x2 /2 / 2.

11

Le theor`eme limite central exprime le fait quune somme Xn dun grand nombre de variables independantes, de meme loi, et de variance finie a une distribution `a peu pr`es
gaussienne. La loi des erreurs generalise ce fait l`a a` une somme de petites variables
independantes dont aucune nest preponderante. Cest en raison de cette universalite
que les variables aleatoires intervenant en modelisation sont souvent supposees suivre des
lois normales. Nous allons illustrer ce fait par lexemple du tireur `a la carabine.

K2

K1

K2

K1

K1

K1

K2

K2

Figure 12 100 realisations de (X, Y ) o`


u X, Y sont des gaussiennes centrees
decart-type 1, puis decart-type 0, 4.
Observez par exemple la figure ci-dessus. Elle est obtenue en effectuant n realisations
de couples (Xk , Yk ) (1 k n) de variables gaussiennes independantes centrees. Elle
correspond bien aux resultats obtenus a` un tir `a la carabine sur une cible. Expliquons
pourquoi. Si (Xk , Yk ) sont les coordonnes du k-i`eme tir, Xk et Yk sont des sommes de
petites variables independantes (erreur de visee, tremblement, defaut de concentration,
recul, perturbation par un element exterieur comme un contrejour ou un cri,...). Dapr`es
la loi des erreurs, il est donc raisonnable de supposer que (Xk , Yk ) est un couple de
variables gaussiennes. De plus, lindependance des tirs est exprimee par le fait que les
couples (Xk , Yk ) sont independants entre eux. Enfin, lecart-type de ces gaussienne mesure
ladresse du tireur : plus il est petit, et plus le tireur est adroit.

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