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I. INTRODUO
No h cincia social que gostava mais de mtodos quantitativos que a
economia. E isso no uma coincidncia. No por esnobismo que os
economistas tm adoptado mtodos quantitativos com tanto fervor. A
cincia econmica de facto uma cincia que visa determinao de
escolhas ideais. Ela estuda a escolha do consumidor e productor que, diante
de uma multido de alternativas, deve escolher as quantidades que
maximizam a sua alegria ou, em outras palavras, que minimizam sua dor.
Embora a alegria e a tristeza, ambas as categorias subjectivas, psicolgicas,
nem sempre so quantidades mensurveis de bens consumidos ou
produzidos.
I.1. Escola neoclssica
quantitativos

desenvolvimento

de

mtodos

Agora est provado que os economistas neoclssicos deixaram uma marca


indelvel sobre como abordar e analisar fenmenos econmicos. Isto porque
eles usam frequentemente a ferramenta matemtica. O uso da ferramenta
matemtica pelos economistas neoclssicos tem uma histria. O
pensamento neoclssico iniciou no ano 1870, e encontam-se trs principais
tendncias que dominaram o pensamento neoclssico tradicional. Cada
tendncia identificada a um lder, um fundador: STANLEY Jevons (pai da
escola Inglesa), Lon Walras (pai da escola de Lausanne, tambm chamada
da escola do equilbrio geral) e MENGER Carl (pai da escola Austraca).
Apesar de suas diferenas, as trs escolas partilham em comum a resposta
que elas levaram para o desafio que colocaram os economistas liberais pelo
conceito de VALOR TRABALHO e a nova abordagem dos problemas
econmicos.
I.2. Do VALOR TRABALHO ao VALOR UTILIDADE
Os economistas tem sempre uma preocupao: a partir de que momento
considera-se que um bem tem valor?
O conceito de valor trabalho significa que a orgem do valor de um
determinado bem vem da quantidade do factor trabalho utilizado para sua
produo. Por isso, se considerar o factor trabalho como o nico elemento
criador do valor, ento fcil estabelecer que, tendo o lucro, o capitalista
explore o trabalhador.
Para os economistas liberais, defensores ferozes do sistema capitalista, era
suicida deixar esta crtica avanar. Como reao, eles vo lanar o conceito:
VALOR UTILIDADE ESCASSEZ. Assim para um indivduo, o valor de um
bem se encontra na sua utilidade (julgamento subjectivo) e no sua
escassez. Mais um bem util, mais ter o valor.
I.3. Do VALOR TRABALHO ao CLCULO NA MARGEM
Para os economistas neoclssicos, a utilidade a fonte do valor dos bens.
Esta utilidade ligada a um determinado bem varia em funo da quantidade
do mesmo bem no momento da sua apreciao.
Os economistas demonstraram que a utilidade marginal, quer dizer a
utilidade da ltima unidade do bem consumido diferente da utilidade
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mdia do mesmo bem. A utilidade marginal tende a diminuir em funo do


aumento das quantidades disponveis. A lei decrescente da utilidade
marginal foi o ponto de partida do paradigma marginalista. O clculo na
margem pode ser aplicado, no s na utilidade, mas tambm a outras
categorias como o luco, o custo, ...
O clculo marginal facilita o clculo dos valores ptimos. Encontrar um
ponto ptimo a finalidade da cincia econmica. Assim, esta disciplina
tem de responder s seguintes questes:
Qual o nvel de actividade que permite de realizar um lucro mximo?
Qual quantidade de bem tem de consumir para atingir o nvel de
satisfao mais elevado tendo em conta as restries de
disponibilidade dos recursos?
Na resoluo desses problemas o clculo marginal constitui uma ferramenta
mais importante. Para encontrar o nvel de actividadde correspondente ao
lucro mximo, pode-se proceder as tentativas. Ao aumentar o nvel de
actividade de uma unidade, pode-se determinar de que valor o lucro pode
aumentar. As reaes marginais do lucro tem tendncia a diminuir at
atingir o valor zero. Assim, o nvel de actividade correspondente ao valor
zero ser o valor que permite de realizar o lucro mximo.
Exemplo 1:
Uma firma produzindo dois bens x e y possui a funo lucro:

=64 x2 x 2 +4 xy 4 y 2 +32 y14


Pretende-se determinar o nvel de produo que maximize o lucro para um
dos dois bens, assim como os lucros mximos.
As derivadas parciais de primeira ordem tem de ser igualadas a zero.
Assim teremos:

x =644 x +4 y=0
y =4 x8 y +32=0
Quando resolvendo simultaneamente,

x =40

y =24

As derivadas parciais directas de segunda ordem, desde que ambas


devero ser negativas para que a funo esteja em um ponto de
mximo.

xx =4

yy =8

As derivadas parciais cruzadas para certificar-se de que

xx yy > ( xy )2
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xx yy > ( xy )

(- 4)(- 8) (4)
32 16
Os lucros sero, certamente, maximizados em
e

y =24

. Naquele ponto,

=1.650

x =40

Exemplo 2:
Em monoplio, os produtores devem determinar o preo que maximizar o
lucro. Considere que um produtor oferece dois tipos diferentes de um
produto, para os quais as funes de demanda so:

Q1=140,25 P1
Q2=240,5 P2
e a funo de custo dos dois produtos :

CT=Q12+5 Q1 Q2+Q22
Pretende-se maximizar o lucro, a determinao do preo que dever ser
cobrado por cada tipo, assim como os lucros.
A primeira coisa a fazer estabelecer a funo LUCRO ( ) em termo de

Q1 e Q 2 .
Considerando que

= Recita Total Custo Total.

e que a expresso de Receita total da firma

P1 Q1 + P2 Q 2 . Assim o lucro

da firma ser:

=P1 Q 1+ P2 Q2CT
Substituindo TC pela sua expresso:
2

=P1 Q 1+ P2 Q2( Q1+5 Q1 Q2+Q 2)


A partir das funes de demanda, vamos expressar em termo de preo:

P1=564 Q1
P2=482 Q2
Substituindo as duas funes na funo de lucro:

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2

=( 564 Q1) Q1 + ( 482 Q2 ) Q2Q15 Q1 Q2 Q2


= 56 Q 1

5 Q21 +

48 Q 2

- 3 Q2

5 Q1 Q2

Optimizando esta funo de lucro, teremos:

1=5610Q1 5Q2 =0
2=486 Q25 Q1=0
as quais, quando resolvidas simultaneamente, fornecem

I.4. DA ANLISE DE UTILIDADE ANLISE DE PREOS


Quando utilizar o clculo marginal para resolver problema de escolha do
consumidor, chega lei de proporcionalidade da relao das utilidades
marginais e da relao dos preos. Considerando que a utilidade de um
consumidor depende da quantidade consumida de dois bens 1 e 2, a lei de
proporcionalidade ser:

U m 1 P1
=
U m 1 P2

com

mi =utilidade marginal do bemi

{U Pi= preo do bem i

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I.5. HISTRIA DOS MTODOS QUANTITATIVOS


Arrow e Intriligator (1981) dividem a histria dos mtodos quantitativos
da economia em 3 perodos:
O Perodo do clculo marginal: 1838 1947
O Perodo da teoria de conjunto e de lgebra linear: 1948 1960
O Perodo da integrao de diferentes mtodos: 1961 at hoje
a) Clculo marginal (1838 1947)
Neste perodo, os economistas baseiam-se os seus estudos nas
cincias fsicas e matemticas. Assim, utilizaram as tcnicas de
maximizao que vo aplicar nas funes (a funo de utilidade) para
descrever o comportamento racional dos agentes microeconmicos.
Utilizaram particularmente instrumentos matemticos, tais como as
derivadas parciais e totais, e os multiplicadores de Lagrange. neste
perodo que desenvolveram as bases matemticas das teorias
modernas do consumidor, do produtor, do oligoplio, e do equilbrio
geral.
b) Teoria de conjunto e a lgebra linear: (1948 1960)
A anlise do comportamento dos agentes microeconmicos pelo
intermdio s dos instrumentos de clculo na margem encontrou
muita dificuldade. Por exemplo, as funes a optimizar (maximizar ou
minimizar) tem de ter certo nmero de propriedades (continuidade,
diferenciabilidade) para poder ser analisadas na margem co mais
garantias.
A teoria de conjunto permite de aumentar o campo de estudo. A
teoria de conjunto, alm das propriedades de continuidade e de
diferenciabilidade, permite o estudo generalizado do comportamento
dos agentes econmicos. Os instrumentos matemticos da teoria de
conjunto so: a anlise, a convexidade e a topologia.
A teoria de conjunto pode ser utilizada:
Na teoria do consumidor na ptica da utilidade ordinal com a
contribuio de DEBREU,
Na teoria do equilbrio com a contribuio de DEBREU
No mesmo perodo, apareceu o desenvolvimento dos modelos
lineares e consequentemente a muitos outros desenvolvimentos, por
exemplo, o modelo Input Output de Wassily LEONTIEF, a
programao linear, e a teoria de jogo com COURNOT como principal
precursor.
c) Integrao de modelos quantitativos na economia: (1961 at
hoje)
Desde 1961, assistiu-se integrao de diferentes mtodos
quantitativos utilizados na economia. Na maioria dos livros
contemporneos, os instrumentos de clculo na margem so

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utilizados combinando-se com as teorias de conjunto e de lgebra


linear.
O perodo actual tambm caracterizado pela intruso dos mtodos
quantitativos em todas as reas da cincia econmica. No
exagerado de afirmar que hoje em dia, ningum pode estudar a
economia sem ferramentas dos mtodos quantitativos da economia.
Assim, graa as ferramentas matemticas, novos temas que
aplicaram a vrias reas dando assim origem a vrias novas teorias
como:
A incerteza e a informao: a teoria do risco, a teoria do
equilbrio no caso de incerteza, aplicaes econmicas dessas
teorias analise dos problemas de seguro, aplicaes
econmicas anlise do comportamento da pesquisa do
trabalho.
A anlise global que combina o clculo diferencial e os
elementos da topologia para estudar as propriedades do
equilbrio econmico;
A teoria de dualidade;
A teoria da escolha social (Social choice) que consiste em
reunir as preferncias individuais para deduzir as escolhas
colectivas;
A teoria do crescimento ptimo;
A teoria de organizao;
etc.

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II. PROGRAMAO NO LINEAR


II.1. Objectivo
O objectivo fundamental da cincia econmica a alocao racional dos
recursos escassos, limitados para satisfazer as necessidades ilimitadas.
Assim, em vrios problemas econmicos, a questo consiste em maximizar
ou minimizar uma funo com valores reais,
sobreconjunto de

R , em que cada funo

f (x) , onde

x X , um

g( x) , tambm uma funo

com os valores reais.


Assim, o problema de programao ser:

Max ( Min)f ( x )

s . a. gi ( x ) 0

j = 1, ..., m

Dois casos podem ser considerados:


1 caso: As restries so igualdades:

Max( Min)f ( x )
s . a. gi ( x ) =0

j = 1, ..., m

o problema de programao clssica.


2 caso: As restries so desigualdades:

Max ( Min)f ( x )

s . a. gi ( x ) 0
Quando

as

funes

f ,

j = 1, ..., m

g , so todas lineares, trata-se de

programao linear.

A resoluo de um problema de programao faz-se de procedimentos


iterativos, quer dizer utilizando um algoritmo que permite atingir a soluo
ptima de maneira iterativa, a partir de uma primeira soluo possvel
escolhida arbitrariamente. A 1 soluo tem de ser possvel, quer dizer que
tem de satisfazer todas as restries. Depois, a iterao consiste a tentar de
melhorar o valor da funo-objectivo,

f ( x) , na visinhana desta 1

saluo. O processo continua at chegar ao valor ptimo.


Existem algoritmos poderosos para resolver problemas de programao
linear. O mais conhecido o algoritmo de SIMPLEX, desenvolvido por George
DANTZIG em 1947. Mas, para resolver os problemas de programao no
linear, no existe algoritmo.
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II.2. Programao clssica


O problema de programao clssica consiste em escolher os valores de n
variveis de modo a maximizar uma funo

f ( x)

tendo em conta as

restries de igualidade:

Max f ( x )
s . a. gi ( x ) =bi
Com

f ( x)

j = 1, ..., m

= funo objectivo

As variveis xi (i= 1, ..., n) so variveis de escolha ou variveis de deciso.


O problema de programao clssica geralmente resolvido utilizando os
multiplicadores de LAGRANGE. Associando a cada restrio um multiplicador
de Lagrange, constri-se uma funo chamada Funo de Lagrange, ou
simplesmente o LAGRANGEANO:

L ( x , )=f ( x ) + [ bg ( x ) ]

Onde

x1
X = x2

xn

b1
b= b2

bn

()

()

g ( x1 , x2 , , x n )
2
gi ( x )= g ( x1 , x2 , , x n )

m
g ( x1 , x 2 , , x n )

=1 , 2 , , n

Suponhamos que n > m (n=variveis, m= restries) (n m ser o nmero


de grau de liberdade do problema). Suponhamos ainda que

g( x)

f (x)

so m + 1 funes com as primeiras derivadas parciais contnuas e

que as restries so linearmente independentes.


As condies necessrias da 1 ordem para que x* seja um mximo
local de

f ( x)

so:

L ( x , ) L g
=
( x )
( x ) =0
x
x
x
L ( x , )

=bg ( x )=0

(1)

(2)

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A partir de (1) obtm:

L g
( x )=
(x )
x
x
F ( )
gi ( )
x = i
x
xi
xi

i.e.

(3)

(3) significa que no ponto x*, que a soluo do problema, existe um vector

1 ,2 , , n 0

de m multiplicadores de Lagrange

tais que o vector

f (x) , quer dizer o vector das primeiras derivadas parciais

gradiente de

uma combinao linear dos vectores gradientes das funes


multiplicadores

gi ( x ) ; os

sendo coeficientes.

A condio suficiente para um mximo que o Hessiano seja


negativo definido:

| |

g 1 g1

x1 xn
gm gm
0 0

x1
xn
H=
1
m 2
g
g L
2 L

x1
x 1 x21 x 1 x n
0 0

g1 gm 2 L
2 L

2
xn
xn x1 x1 xn

Exemplo1:
Calcule os pontos crticos nos quais a funo seguinte ser optimizada
sujeita s condies dadas e estime o efeito no valor da funo objectivo
da mudana de uma unidade no termo constante:
2

Z =4 x 2 xy +6 y

Dado:
2

, sujeito a

x+ y=72

L=4 x 2 xy +6 y +(x + y 72)


Lx =8 x2 y +=0

(1)

L y =2 x +12 y +=0

(2)

L =x+ y72=0

(3)

=2 y8 x
=2 x12 y

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2 y8=2 x12 y
x=

14
y
10

(4)

14
y + y 72=0
10

Subst. (4) em (3) :

14 y +10 y720=0

24 y=720

y =30

(5)

14
30
10

Subst. (5) em (4):

x =42

=2421230=276

Assim,

Z =442224230+ 630 2276( 42+ 3072)


= 9.936
Com

negativo, um acrescimo de uma unidade no termo constante da

restrio conduzir a um acrescimo de aproximadamente 276 no valor da


funo objectivo e

Z =10.212.

Exemplo 2:
Dado:

Z =26 x3 x +5 xy6 y +12 y , sujeito a

3 x+ y =170

Assim, os objectivos desse captulo sero:


Compreender as condies necessrias para a soluo de um
problema de optimizao com restries e na qual as restries so
igualdade;
Adquirir a capacidade necessria para interpretar os multiplicadores
de Lagrange.

II.2.1. Optimizao de uma funo com vrias restries


O estudo da maximizao ou de minimizao de uma funo consiste em
verificar as condies necessrias e as condies suficientes para a
existncia do valor ptimo.

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f (x1 , x2 , , x n)

Seja uma funo

a maximizar em funo das seguintes

restries:

g1 ( x1 , x2 , , x n ) 0
g2 ( x1 , x 2 , , x n ) 0

m
g ( x1 , x2 , , xn ) 0

f (x)

Por hiptese, a funo

derivvel (uma regra matemtica sempre

presente na anlise de problemas econmicos). Permite de identificar a


resoluo do problema de maximizao da funo utilizando as noes de
contornos e de gradiente.

Contornos e vectores gradientes


Seja o grfico que analisa o contorno ou a curva de isovalor de uma
funo com duas variveis,

f (x1 , x2 ) .

x2
f ( x )

L1
x1

L1 = Tangente a

f ( x)

L2 = Perpendiculare a
No ponto

no ponto

x ,

L1 no ponto

x , a inclinao de L1 corresponde a de f(x).

Para encontrar a inclinao de


variaes infinitesimais de
permanecendo no contorno

f (x)

x 1 e de

no ponto

x , considera-se as

x 2 a partir de

, mas sempre

f ( x 1 , x 2 )=k .

A inclinao ser dada por:

dx2 f 1
=
dx1 f 2

com dx1 e dx2 que satisfazem:

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f ( x )
f ( x )
dx 1+
dx 2=0
x1
x2
Portanto, a inclinao de L1 no ponto

dx2 f 1
=
dx1 f 2

com

f 1=

f
x1

f 2=

f
x2

Lembra-se que se duas rectas se cruzam num anglo de 90, se a inclinao


de uma

de L1

1
a . Assim, como a inclinao

a , a inclinao da outra ser

f 1
f2

, a sua inclinao ser

f2
f1

Conhecendo a inclinao de L2 no ponto


pertencente a

L2 sendo:

, pode-se definir todo ponto Z

Z =x + ( f 1 , f 2 )'

A partir dos pontos sobre L2, encontra-se o conjunto:


onde

f ( x )

f= f1
f2

( )

o vector das 1 derivadas parciais

o vector gradiente de f no ponto

; e geralmente

identificado no diagrama de contorno:

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