UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

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FACULTAD DE INGENIERA Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL
MTODOS DE OPTIMIZACIN
I. INTRODUCCIN A LA INVESTIGACIN DE OPERACIONES.
1. HISTORIA DE LA INVESTIGACIN DE OPERACIONES.
Es difcil precisar la iniciacin oficial de la investigacin de operaciones. Muchos primeros
iniciadores llevaron a cabo trabajos que ahora consideraramos como Investigacin de
Operaciones.
Se considera que la primera actividad de Investigacin de Operaciones se dio durante la
Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaa, donde la Administracin Militar llam a un grupo de
cientficos de distintas reas del saber para que estudiaran los problemas tcticos y estratgicos
asociados a la defensa del pas.
El nombre de Investigacin de Operaciones fue dado aparentemente porque el equipo estaba
llevando a cabo la actividad de investigar operaciones (militares).
Motivados por los resultados alentadores obtenidos por los equipos britnicos, los
administradores militares de Estados Unidos comenzaron a realizar investigaciones similares.
Para eso reunieron a un grupo selecto de especialistas, los cuales empezaron a tener buenos
resultados y en sus estudios incluyeron problemas logsticos complejos, la planeacin de minas
en el mar y la utilizacin efectiva del equipo electrnico.
Al trmino de la guerra y atrados por los buenos resultados obtenidos por los estrategas
militares, los administradores industriales gradualmente se interesaron en este nuevo campo y
empezaron a aplicar las herramientas de la Investigacin de Operaciones a la resolucin de sus
problemas que empezaron a originarse debido al crecimiento del tamao y la complejidad de las
industrias.
Aunque se ha acreditado a Gran Bretaa la iniciacin de la Investigacin de Operaciones como
una nueva disciplina, los Estados Unidos tomaron pronto el liderazgo. La primera tcnica
matemtica ampliamente aceptada en el medio de Investigacin de Operaciones fue el Mtodo
Smplex de Programacin Lineal, desarrollado en 1947 por el matemtico norteamericano
George B. Dantzig. Desde entonces el campo se ha desarrollado con mucha rapidez.
Se identifican dos factores para el rpido crecimiento de la Investigacin de Operaciones:
El progreso sustancial que se llev a cabo para mejorar las tcnicas disponibles y
aplicarlas al sector industrial, comercial, pblico y otros.
El desarrollo de la computadora digital, que con sus tremendas capacidades de velocidad
de cmputo y de almacenamiento y recuperacin de informacin, permitieron al tomador
de decisiones rapidez y precisin.
Si no hubiera sido por la computadora digital, la Investigacin de Operaciones con sus grandes
problemas de computacin no hubiera crecido al nivel de hoy en da.
Actualmente la Investigacin de Operaciones se est aplicando en muchas actividades. Estas
actividades han ido ms all de las aplicaciones militares e industriales, para incluir hospitales,
instituciones financieras, bibliotecas, planeacin urbana, sistemas de transporte y sistemas de
comercializacin.

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2. CARACTERSTICAS ESENCIALES DE LA INVESTIGACIN DE OPERACIONES

2.1 RELACIONES FUNCIONALES EN UN SISTEMA
La primera caracterstica de la Investigacin de Operaciones significa que la actividad de
cualquier funcin o parte de una empresa tiene algn efecto en la actividad de cualquier otra
funcin o parte. A fin de evaluar cualquier decisin o accin de una organizacin, es necesario
identificar todas las interacciones importantes y determinar su efecto en toda la organizacin
comparndolas con la funcin involucrada originalmente. El enfoque de sistemas a un problema
consiste en cubrir toda el rea bajo el control del administrador, y no tan solo un rea
especializada, lo que permite que el grupo de Investigacin de Operaciones examine los efectos
de las polticas establecidas fuera de las reas especializadas en esas zonas de problemas.
2.2 EL GRUPO INTERDISCIPLINARIO
Con los primeros estudios de Investigacin de Operaciones se lleg a reconocer que el grupo
interdisciplinario era muy valioso. Se comprob que puede hablarse de problemas fsicos,
qumicos, biolgicos, psicolgicos, sociales y econmicos, como si todos fueran de naturaleza
categrica. En realidad las diversas disciplinas describen formas diferentes de estudiar el mismo
problema, por lo que el enfoque interdisciplinario tiene la ventaja de que reconoce que la mayor
parte de los problemas de negocios tienen los aspectos antes mencionados. Es razonable que
las fases individuales de un problema se comprendan y analicen mejor por aquellas personas
que tienen el adiestramiento necesario en los campos apropiados.
2.3 MTODO BSICO DE INVESTIGACIN DE OPERACIONES (MTODO CIENTFICO)
La Investigacin de Operaciones utiliza el mtodo cientfico cuyos pasos bsicos son:
observacin, definicin del problema, formulacin de una hiptesis, experimentacin y
verificacin. Los problemas de Investigacin de Operaciones generalmente son imposibles de
manipular y controlar en su propio ambiente para fines de experimentacin, por los que el
investigador construye modelos matemticos que son una representacin del problema o
sistema real que se estudia, en los que puede cambiar ciertas variables y mantener otras
constantes, para tratar de averiguar cmo afectara el sistema. Por consiguiente es posible
simular el mundo real y experimentar con l en trminos abstractos.
2.4 DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS PROBLEMAS
En la solucin de un problema se descubren nuevos problemas interrelacionados. Lo que
originalmente pareca un problema sencillo y aislado, con frecuencia resulta interconectado con
casi todos los problemas de operacin de la empresa. Cada uno de ellos habr de resolverse,
considerando los dems, a fin de obtener los mximos beneficios.

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3. DEFINICIN DE LA INVESTIGACIN DE OPERACIONES

La Investigacin de Operaciones es la aplicacin, por grupos interdisciplinarios, del mtodo
cientfico con empleo de modelos matemticos, a los problemas relacionados con el control de
las organizaciones o sistemas, suministrando una base cuantitativa para la toma de decisiones a
fin de que se produzcan soluciones que sirvan lo mejor posible a los objetivos de la
organizacin.
4. MODELOS EN INVESTIGACIN DE OPERACIONES
4.1 DEFINICIN DE MODELO
Es una representacin o abstraccin de una situacin u objeto reales, que muestra las relaciones
(directas e indirectas) y las interrelaciones de la accin y la reaccin en trminos de causa y
efecto. Como un modelo es una abstraccin de la realidad, puede parecer menos complicado
que la misma. Para que sea completo, el modelo debe ser representativo de aquellos aspectos
de la realidad que estn investigndose.
4.2 TIPOS DE MODELOS
a. Icnicos. Son representaciones fsicas o imgenes a escala del sistema cuyo problema se
quiere resolver, se parecen a la realidad que representan, son estticos y poseen dos o
tres dimensiones. Ejemplos de modelos de dos dimensiones: fotografas, mapas, planos.
De tres dimensiones: maquetas, rplicas, mapas en relieve.
b. Analgicos. Muestran de una forma ms dinmica las caractersticas del acontecimiento
que se estudia. Ejemplo: diagramas de flujo, curvas de ecuaciones matemticas.
c. Simblicos (Matemticos). Son representaciones de la realidad y toman la forma de
smbolos o cifras como por ejemplo las ecuaciones.
De las tres clases de modelos, los matemticos son los que ms se emplean en Investigacin de
Operaciones.
5. TCNICAS O MODELOS CUANTITATIVOS (MATEMTICOS) DE LA INVESTIGACIN
DE OPERACIONES
Teora de las probabilidades: La comprensin de los elementos esenciales de la teora de
probabilidades es muy necesaria antes de proseguir con los diversos modelos de investigacin
de operaciones (IOP) porque la probabilidad es parte integrante de muchos de ellos. Podemos
referimos a la toma de decisiones con certeza, riesgo e incertidumbre, dependiendo de lo que
sepamos sobre las condiciones existentes, o sea los estados de la naturaleza. Casi todas las
situaciones de negocios se ocupan de la ltima condicin. La teora de probabilidades es muy
til para reducir la incertidumbre. La estadstica de Bayes desarrolla formas para predecir el
futuro, aunque slo se disponga de una mnima cantidad de informacin. El proceso de Markov
es un mtodo para pronosticar cambios competitivos en el tiempo si se conocen las preferencias
de los clientes por ciertas marcas y las participaciones actuales de los mercados.
Tcnicas matemticas: Del mismo modo que la teora de probabilidad y la estadstica son
indispensables para la compresin de los modelos de IOP, tambin lo son las tcnicas

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matemticas. En general puede decirse que cualquier mtodo matemtico puede convertirse en
til instrumento para los proyectos de investigacin de operaciones. Las tcnicas matemticas
se aplican a los modelos de optimizacin que pueden escoger directamente la mejor seleccin,
sin necesidad de emplear muchos pasos repetidos.
Modelos de secuenciacin: Estos modelos comprenden la determinacin de una secuencia
ptima para una serie de tareas o eventos, o la mejor secuencia para dar servicios a los clientes,
a fin de aminorar el total de tiempo y de costos. Las tcnicas PERT (Evaluacin de Programas y
Tcnicas de Revisin)/Tiempo, PERT/Costo y PERT/LOB se aplican actualmente a
investigaciones y desarrollo, construccin, planeacin de nuevos productos y otras reas
semejantes. Otros problemas de secuencia tales como la planeacin de maquinas se resuelven
usando tcnicas heursticas y de simulacin.
Modelos de reemplazo: Generalmente los problemas de reemplazo son de dos tipos: los
que comprenden artculos que se deterioran a travs del tiempo y los que fallan despus de
determinado periodo. El primer grupo se refiere al activo fijo de una empresa -maquinas,
camiones y equipo- que son de costo elevado. Los del segundo tipo son relativamente
econmicos: tubos al vaco, neumticos, cmaras para los mismos, etc. Los modelos del
segundo tipo consideran el reemplazo de los artculos a medida que fallan, el reemplazo de
todos ellos a intervalos especificados, o algunas combinaciones de ambos mtodos. Puede
emplearse el muestreo estadstico y la teora de probabilidades para resolverlos.
Modelos de inventario: Estos modelos (ecuaciones de la cantidad econmica de la orden),
se ocupan de dos decisiones: qu cantidad hay que ordenar cada vez, y cundo hay que pedir
esa cantidad a fin de aminorar el costo total. Se determinan los costos de existencias, costos de
pedidos de inventario y costos faltantes, a fin de que la administracin pueda emplear una
relacin de eficacia de costos (modelo) para lograr un equilibrio apropiado entre costos y
faltantes. Las reglas de decisin del costo ms bajo para la administracin de los inventarios
pueden obtenerse tambin por medio del clculo, la teora de probabilidades, la programacin
dinmica y la simulacin de computadoras. Como esos diversos sistemas, se constituyen otros
mtodos adicionales para emplearse en los problemas de inventario.
Modelos de asignacin: Cuando hay que llevar a cabo varias actividades, maneras
alternativas de ejecutarlas e instalaciones y recursos limitados para desempear cada una de
ellas del modo ms efectivo, habr un problema de asignacin de esos recursos escasos. El
problema consiste en combinar las actividades o los recursos en forma ptima de modo que la
eficiencia general se aumente al mximo, o sea que se aumente las utilidades y que se
disminuyan los costos. Esto se conoce como programacin matemtica. Cuando las restricciones
se expresan en forma de ecuaciones lineales, esto se conoce como programacin lineal. Si
alguna restriccin no es lineal, se le llama programacin no lineal La teora de dualidad de la
programacin lineal establece la relacin entre dos formulaciones distintas del mismo problema.
Adems de la programacin lineal y no lineal hay otros tipos de programacin: entera,
cuadrtica, convexa, estocstica, de decisin, paramtrica y dinmica. Difieren en la cantidad de
datos que pueden manejar y en la clase de suposiciones que se hacen. El tipo ms sencillo de
modelo de asignacin comprende la asignacin de varias tareas al mismo nmero de recursos
(hombres). A esto se le llama problema de asignacin, y este tipo de problema se hace ms
complicado si algunas de las tareas requieren ms de un recurso, y si los recursos se pueden
emplear en ms de una rea. El problema del transporte es un ejemplo de esto.

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Modelos de programacin dinmica: La programacin dinmica, un resultado de la

programacin matemtica, es una adicin afortunada y relativamente reciente a las tcnicas
estndar crecientes de la investigacin de operaciones. En vez de optimizar cada decisin a
medida ocurre, la programacin dinmica toma en cuenta los efectos de las decisiones de hoy
sobre los periodos futuros. La mayor parte de los problemas de programacin dinmica
requieren el empleo de una computadora para manipular la gran cantidad de datos.
Modelos competitivos: La teora de los juegos suministra una estructura conceptual dentro
de la cual pueden formularse casi todos los problemas de competencia. Los negocios la han
usado eficazmente para desarrollar estrategias de publicidad, polticas de precios y oportunidad
para la introduccin de nuevos productos. En los juegos se han usado con xito las teoras
estadsticas de la decisin y la simulacin. El empleo de la teora de juegos ha trado beneficios
educativos al adiestramiento del personal militar e industrial.
Modelos de lneas de espera: La teora de lneas de espera, llamada a veces teora de
colas, se ocupa de las llegadas aleatorias a una instalacin de servicio o de procesamiento de
capacidad limitada. Este modelo tiene por objeto permitir la determinacin del nmero ptimo
de personal o de instalaciones que se requieran para dar servicio a los clientes que llegan en
proporciones casuales a considerar el costo de servicio y el de las esperas o congestiones. Un
problema de inventario puede considerarse como de lneas de espera. Los artculos en
existencia pueden considerarse como una instalacin de servicio ociosa en espera de clientes. La
demanda de existencias es una llegada en hilera de clientes. La teora de lneas de espera utiliza
la teora de probabilidades y el calculo.
Tcnicas de simulacin: Se usan nmeros aleatorios para simular llegadas y periodos de
servicio que tambin son aleatorios. La simulacin, que tambin se presta para usarse en una
computadora, bsicamente es de dos tipos. El primero, Monte Carlo, genera factores tales como
ventas potenciales o embarques demorados, inspeccionando tablas que forman parte integrante
del programa. El segundo es la simulacin de sistemas, que utiliza datos histricos como
entrada. La salida de la computadora muestra los resultados que podran haberse obtenido si se
hubieran empleado los criterios de decisin.
Modelos de ruta: Uno de los ms importantes problemas de ruta es el problema del agente
viajero. El problema consiste en escoger una ruta que comience en la propia ciudad del agente,
pase una sola vez por cada ciudad y regrese a su punto de partida por la distancia ms corta
posible en trminos de tiempo o costo. El modelo de ruta se ha aplicado a la produccin, donde
el nmero de modelos o artculos producidos es anlogo a las ciudades. Los costos de cambio
de produccin corresponden a los costos de los viajes entre las diversas ciudades.
Mtodos de bsqueda y heursticos: La teora de bsqueda emplea la informacin y
experiencia pasadas a fin de estrechar las reas que tienen los atributos de los objetivos
deseados. Se ha aplicado a reas de problemas tales como las de sistemas de exploracin y
control de calidad. Los problemas que tratan del almacenamiento y recuperacin de informacin
y de los patrones de bsqueda de clientes en los almacenes son tambin de este tipo. Cuando
nos referimos a la investigacin de operaciones y al empleo de computadoras, el trmino
mtodos heursticos denota sistemas de aprendizaje o de adopcin automtica. El modelo
heurstico emplea reglas empricas para explorar las sendas ms probables y para hacer
conjeturas razonables para llegar a una conclusin, lo que reemplaza la verificacin de todas las

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alternativas (demasiado numerosas para otro mtodo cuantitativo), a fin de encontrar la que
sea correcta.
Mtodos combinados de investigacin de operaciones: Algunos de los mtodos,
tcnicas y modelos precedentes se han reunido para producir un nuevo grupo de instrumentos
de investigacin de operaciones para uso de los administradores. Aunque el procedimiento
acostumbrado para la solucin de procesos combinados consiste en resolverlos de uno en uno
en alguna secuencia lgica, la investigacin de operaciones debe combinar inicialmente los
modelos cuando tienen interrelaciones, para llegar a una solucin optima.
6. TIPOS DE MODELOS MATEMTICOS
La clasificacin que se presenta a continuacin hace una separacin por categoras. Lo que se
pretende es mostrar la relacin entre ellas para tener una mejor comprensin de las diferencias
esenciales entre los modelos de la IOP.

Cualitativos versus Cuantitativos

Los primeros se refieren a estudiar las cualidades o propiedades de los componentes que se
estn analizando. Los segundos implican utilizar una serie de ecuaciones o desigualdades
matemticas.

Estndar versus Hecho a la medida

Los primeros describen y utilizan tcnicas conocidas asociadas con la IOP. En los segundos
se construye un modelo que se ajuste al problema que se quiere resolver.

Probabilsticos versus Determinsticos

Los primeros como su nombre lo indica se basan en la probabilidad y la estadstica para
analizar el problema que se trate. Los segundos son modelos que suponen cantidades
determinadas o exactas.

Descriptivos versus Optimizacin

Los primeros hacen una descripcin matemtica de una condicin del problema. Los
segundos adems de describirlo se procura llegar a una solucin que sea ptima ya sea en
trminos de maximizacin o minimizacin.

Estticos versus Dinmicos

Los primeros determina un respuesta para una serie de condiciones fijas que probablemente
no cambiarn significativamente a corto plazo. Los segundos son modelos que estn sujetos
al factor tiempo para analizar un problema.

Simulacin versus No Simulacin

Los primeros permiten medir la efectividad a travs de pruebas en ambientes ficticios. Los
segundos son modelos que por el tipo de problema que se analiza, no permiten realizar tales
pruebas.

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7. METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN DE OPERACIONES

7.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA
Incluye determinar los objetivos apropiados, las restricciones sobre lo que se puede hacer, las
interrelaciones del rea bajo estudio con otras reas de la organizacin, los diferentes cursos de
accin posibles, los lmites de tiempo para tomar una decisin, etc. Este proceso de definir el
problema es crucial ya que afectar en forma significativa la relevancia de las conclusiones del
estudio. Es difcil obtener una respuesta correcta a partir de un problema mal enfocado.
7.2 FORMULACIN DE UN MODELO MATEMTICO
La forma convencional en que la investigacin de operaciones realiza esto es construyendo un
modelo matemtico que represente la esencia del problema.
Un modelo siempre debe ser menos complejo que el problema real, es una aproximacin
abstracta de la realidad con consideraciones y simplificaciones que hacen ms manejable el
problema y permiten evaluar eficientemente las alternativas de solucin.
7.3 OBTENCIN DE UNA SOLUCIN A PARTIR DEL MODELO.
Resolver un modelo consiste en encontrar los valores de las variables dependientes, asociadas a las
componentes controlables del sistema con el propsito de optimizar, si es posible, o cuando menos
mejorar la eficiencia o la efectividad del sistema dentro del marco de referencia que fijan los
objetivos y las restricciones del problema.
La seleccin del mtodo de solucin depende de las caractersticas del modelo. Los
procedimientos de solucin pueden ser clasificados en tres tipos: a) analticos, que utilizan

procesos de deduccin matemtica; b) numricos, que son de carcter inductivo y funcionan en

base a operaciones de prueba y error; c) simulacin, que utiliza mtodos que imitan o, emulan al
sistema real, en base a un modelo.
7.4 PRUEBA DEL MODELO
Es inevitable que la primera versin de un modelo matemtico complejo tenga muchas fallas.
Sin duda, algunos factores o interrelaciones relevantes no fueron incorporados a l y algunos
parmetros no fueron estimados correctamente. Por lo tanto, antes de usar el modelo debe
probarse exhaustivamente para intentar identificar y corregir todas las fallas que se puedan
presentar.
7.5 VALIDACIN DEL MODELO
Es importante que todas las expresiones matemticas sean consistentes en las dimensiones de las
unidades que emplean. Adems, puede obtenerse un mejor conocimiento de la validez del modelo
si se modifican los valores de los parmetros de entrada y/o de las variables de decisin, y
comprobando que los resultados de modelo se comportan de una manera factible. Es importante
documentar el proceso usado para las pruebas de la validacin del modelo, pues ello ayuda a
aumentar la confianza de los futuros usuarios. Ms an, si en el futuro surgen preocupaciones
sobre el modelo, esta documentacin ayudar a diagnosticar en donde pueden encontrarse los
problemas.
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7.6 ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES SOBRE LA SOLUCIN

Esta fase consiste en determinar los rangos de variacin de los parmetros dentro de los cuales no
cambia la solucin del problema.
Es necesario generar informacin adicional sobre el comportamiento de la solucin debido a
cambios en los parmetros del modelo. Usualmente esto se conoce como ANLISIS DE

SENSIBILIDAD.

7.7 IMPLANTACIN DE LA SOLUCIN

El paso final se inicia con el proceso de vender los hallazgos que se hicieron a lo largo
del estudio a los ejecutivos o tomadores de decisiones.
Esta etapa es crtica, pues aqu y slo aqu se cosecharn los beneficios del estudio. Por lo
tanto, es importante que el equipo de Investigacin de Operaciones participe para
asegurar que las soluciones del modelo se traduzcan con exactitud en un procedimiento
operativo, y para corregir defectos en la solucin que se presenten en cualquier momento.
El xito de la implementacin depende en gran medida del apoyo que proporcionen tanto
la alta administracin como la gerencia operativa.
8. NORMAS PARA LOGRAR XITO EN LA INVESTIGACIN DE OPERACIONES
El xito del empleo de la Investigacin de Operaciones es el de un enfoque de solucin
de problemas y no una coleccin asociada de mtodos cuantitativos.
La Investigacin de Operaciones es relativamente costosa, lo que significa que no debe
emplearse en todos los problemas, sino tan slo en aquellos en que las ganancias sea mayores
que los costos.
Para llegar a hacer un uso apropiado de la Investigacin de Operaciones, es necesario
primero comprender la metodologa para resolver los problemas, as como los fundamentos
de las tcnicas de solucin para de esta forma saber cundo utilizarlas o no en las
diferentes circunstancias.
9. BENEFICIOS DE APLICAR INVESTIGACIN DE OPERACIONES EN LA EMPRESA

Se incrementa la posibilidad de tomar mejores decisiones

Mejora la coordinacin entre los diferentes componentes de la organizacin

Aumenta el control del sistema al instituir procedimientos sistemticos

Logra un mejor sistema al hacer que opere con costos ms bajos con interacciones fluidas

Incrementa las utilidades de la empresa.

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