Autovectores y autovalores

Algoritmo QR y aplicaciones

Francisco G
omez Fernandez
M
etodos Num
ericos
Departamento de Computaci
on
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires
Argentina
Am
erica del Sur
Planeta Tierra
Sistema Solar...

8 de Junio de 2012

Repaso
Dada una matriz A Rnm , un vector x Rm no nulo puede ser paralelo
a Ax, lo que significa que existe una constante tal que Ax = x.
A todos los x que cumplen esta propiedad se los denomina autovectores de
A y su autovalor asociado.

Francisco G
omez F. (DC - FCEyN - UBA)

Autovectores y autovalores

8 de Junio de 2012

2/6

Repaso
Dada una matriz A Rnm , un vector x Rm no nulo puede ser paralelo
a Ax, lo que significa que existe una constante tal que Ax = x.
A todos los x que cumplen esta propiedad se los denomina autovectores de
A y su autovalor asociado.
Representacion grafica:

Francisco G
omez F. (DC - FCEyN - UBA)

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8 de Junio de 2012

2/6

Algoritmo QR para el calculo de autovalores/autovectores

Partiendo de la descomposici
on QR de una
matriz Ak = Qk Rk se calcula una matriz Ak+1
seg
un
Ak+1 = Rk Qk
= QkT Qk Rk Qk
= Qk1 Ak Qk

Francisco G
omez F. (DC - FCEyN - UBA)

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Algoritmo QR para el calculo de autovalores/autovectores

Partiendo de la descomposici
on QR de una
matriz Ak = Qk Rk se calcula una matriz Ak+1
seg
un
Ak+1 = Rk Qk
= QkT Qk Rk Qk
= Qk1 Ak Qk
Ak+1 y Ak tendr
an los mismos autovalores y
Ak+1 tiende a una matriz diagonal.

Francisco G
omez F. (DC - FCEyN - UBA)

Autovectores y autovalores

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3/6

Algoritmo QR para el calculo de autovalores/autovectores

Partiendo de la descomposici
on QR de una
matriz Ak = Qk Rk se calcula una matriz Ak+1
seg
un
Ak+1 = Rk Qk
= QkT Qk Rk Qk
= Qk1 Ak Qk
Ak+1 y Ak tendr
an los mismos autovalores y
Ak+1 tiende a una matriz diagonal.
De esta forma comenzando con A0 = A, se
llega a la forma
Ak+1 = Qk1 Ak Qk
1
= Qk1 Qk1
Ak1 Qk1 Qk
1
= Qk1 Qk1
. . . Q01 A0 Q0 . . . Qk1 Qk
{z
}
|
{z
} |
V 1

Y se obtiene la descomposici
on en
autovectores de A como
A = V Ak+1 V 1
Francisco G
omez F. (DC - FCEyN - UBA)

Autovectores y autovalores

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3/6

Algoritmo QR para el calculo de autovalores/autovectores

Partiendo de la descomposici
on QR de una
matriz Ak = Qk Rk se calcula una matriz Ak+1
seg
un
Ak+1 = Rk Qk
function [V,D] = alg_qr(A,maxIte,tol)
= QkT Qk Rk Qk
= Qk1 Ak Qk
Ak+1 y Ak tendr
an los mismos autovalores y
Ak+1 tiende a una matriz diagonal.
De esta forma comenzando con A0 = A, se
llega a la forma
Ak+1 = Qk1 Ak Qk
1
= Qk1 Qk1
Ak1 Qk1 Qk
1
= Qk1 Qk1
. . . Q01 A0 Q0 . . . Qk1 Qk
{z
}
|
{z
} |
V 1

Y se obtiene la descomposici
on en
autovectores de A como
A = V Ak+1 V 1
Francisco G
omez F. (DC - FCEyN - UBA)

Dant = diag(A);
D = zeros(size(Dant));
Qac = eye(size(A));

ite = 1;
while(norm(Dant-D, 1)>tol) && (ite <= ma
[Q,R] = qr(A)
A = R*Q
Qac = Qac*Q
Dant = D;
D = diag(A)
ite = ite+1
end
[D,Ind] = sort(D);
D = diag(D);
V = Qac(:,Ind);

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Aplicacion: Potencia de matrices

Dada la descomposici
on en autovectores y
autovalores de una matriz
A = V D VT
El cuadrado de A es
A2 = A A = V D V T V D V T = V D 2 V T .
El cubo de A es
A3 = A A A = V D 2 V T .
En general, la potencia n de A
Ak = V D k V T .

Francisco G
omez F. (DC - FCEyN - UBA)

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Aplicacion: Potencia de matrices

Dada la descomposici
on en autovectores y
autovalores de una matriz
A = V D VT
El cuadrado de A es
A2 = A A = V D V T V D V T = V D 2 V T .
El cubo de A es
A3 = A A A = V D 2 V T .
En general, la potencia n de A
Ak = V D k V T .
Para una matriz diagonal
una operaci
on trivial
k
d1
0
0 d2k

0
Dk = 0
.
..
..
.
0
0

de Rnn , la potencia es
0
0
d3k
..
.
0

...
...
...
..
.
...

Francisco G
omez F. (DC - FCEyN - UBA)

0
0
0
..
.
dnk

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Aplicacion: Potencia de matrices

Dada la descomposici
on en autovectores y
autovalores de una matriz
>> A^3

A = V D VT

>> [V,D] = alg_qr(A)

El cuadrado de A es
A2 = A A = V D V T V D V T = V D 2 V T .

>> V*D^3*V

El cubo de A es
A3 = A A A = V D 2 V T .
En general, la potencia n de A
Ak = V D k V T .
Para una matriz diagonal
una operaci
on trivial
k
d1
0
0 d2k

0
Dk = 0
.
..
..
.
0
0

de Rnn , la potencia es
0
0
d3k
..
.
0

...
...
...
..
.
...

Francisco G
omez F. (DC - FCEyN - UBA)

0
0
0
..
.
dnk

Autovectores y autovalores

8 de Junio de 2012

4/6

Aplicacion: Potencia de matrices

Dada la descomposici
on en autovectores y
autovalores de una matriz
>> A^3

A = V D VT

>> [V,D] = alg_qr(A)

El cuadrado de A es
A2 = A A = V D V T V D V T = V D 2 V T .

>> V*D^3*V

El cubo de A es
A3 = A A A = V D 2 V T .

Por analoga se definen otras operaciones sobre

matrices. Por ejemplo la funci
on exponencial.
Sea A Rnn , se define

En general, la potencia n de A
Ak = V D k V T .
Para una matriz diagonal
una operaci
on trivial
k
d1
0
0 d2k

0
Dk = 0
.
..
..
.
0
0

de R

nn

eA = V eD V T ,
, la potencia es con

0
0
d3k
..
.
0

...
...
...
..
.
...

Francisco G
omez F. (DC - FCEyN - UBA)

0
0
0
..
.
dnk

eD =

Autovectores y autovalores

e d1
0
0
..
.
0

0
e d2
0
..
.
0

0
0
e d3
..
.
0

...
...
...
..
.
...

0
0
0
..
.
e dn

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Aplicacion: filtrado de imagenes

Sea A Rnm una matriz con los datos de la imagen en tonos de gris que se
supone ruidosa.

Francisco G
omez F. (DC - FCEyN - UBA)

Autovectores y autovalores

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Aplicacion: filtrado de imagenes

Sea A Rnm una matriz con los datos de la imagen en tonos de gris que se
supone ruidosa.
La descomposici
on en valores singulares de A es la factorizacion A = UV T ,
donde U y V son matrices ortonormales y es una matriz diagonal.
Suponemos ademas que las filas y columnas de estas matrices estan ordenadas
de modo tal que los elementos de la diagonal de se encuentran de mayor a
menor.

Francisco G
omez F. (DC - FCEyN - UBA)

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5/6

Aplicacion: filtrado de imagenes

Sea A Rnm una matriz con los datos de la imagen en tonos de gris que se
supone ruidosa.
La descomposici
on en valores singulares de A es la factorizacion A = UV T ,
donde U y V son matrices ortonormales y es una matriz diagonal.
Suponemos ademas que las filas y columnas de estas matrices estan ordenadas
de modo tal que los elementos de la diagonal de se encuentran de mayor a
menor.
Para obtener las matrices U y V de la descomposici
on A = UV T podemos
utilizar el siguiente metodo: Si multiplicamos A = UV T por AT a derecha,
tenemos que U es la matriz de autovectores de la matriz AAT . Por otra parte,
si multiplicamos A = UV T por AT a izquierda, tenemos que V es la matriz
de autovectores de la matriz AT A.

Francisco G
omez F. (DC - FCEyN - UBA)

Autovectores y autovalores

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5/6

Aplicacion: filtrado de imagenes

Sea A Rnm una matriz con los datos de la imagen en tonos de gris que se
supone ruidosa.
La descomposici
on en valores singulares de A es la factorizacion A = UV T ,
donde U y V son matrices ortonormales y es una matriz diagonal.
Suponemos ademas que las filas y columnas de estas matrices estan ordenadas
de modo tal que los elementos de la diagonal de se encuentran de mayor a
menor.
Para obtener las matrices U y V de la descomposici
on A = UV T podemos
utilizar el siguiente metodo: Si multiplicamos A = UV T por AT a derecha,
tenemos que U es la matriz de autovectores de la matriz AAT . Por otra parte,
si multiplicamos A = UV T por AT a izquierda, tenemos que V es la matriz
de autovectores de la matriz AT A.
Rnk y V
Rmk a las matrices
Sea k un entero entre 1 y n. Llamamos U
formadas por las primeras k columnas de U y V , respectivamente, y llamamos
Rkk a la matriz formada por las primeras k filas y k columnas
tambien
=U

V
T y se
de . La matriz reconstruida a partir de esta informaci
on es A
supone que posee menor ruido que A.
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Preguntas

??

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