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Universite des Sciences et

Technologies de Lille
UFR dI.E.E.A.

MASTER ASE.
Automatique
S7 Module: Representation d Etat
G
K
Notes de Cours

L. Belkoura, Ufr dIEEA, Bat P2

Motivations: Syst`
emes SISO et MIMO

1.1

Exemple SISO (Single Input-Single Output):


Moteur `
a courant continu

Cet exemple est celui dun syst`eme electromecanique dont le principe de


fonctionnement est schematise ci apr`es. Lentree du processus est la tension
u(t) aux bornes du circuit electrique, est la sortie est la position (t) de
larbre moteur.
R, L sont respectivement la resistance et linductance du circuit electrique,
E(t) la force contre-electromotrice, f le coecient de frottements visqueux,
et J linertie de larbre moteur.

i(t)

L
f

u(t)

q(t)

E(t)

Lapplication des principes fondamentaux conduit aux equations suivantes,


o`
u (t) est le couple moteur et ke , kc , des coecients constants.
Equations electrique et m
ecanique

Couplage

u(t) = R i(t) + L di/dt + E(t)

E(t) = ke d/dt

+ f (t)

(t) = J (t)

(t) = kc i(t)

Par application de la transformees de Laplace (avec C.I.=0) de simples manipulations conduisent a` la relation:
(p) =

kc
U (p)
p[(R + Lp)(Jp + f ) + ke kc ]
(p) =

que lon met sous la forme

K
U (p) := G(p) U (p)
p(1 + a1 p + a2 p2 )
2

Lequation ci-dessus constitue un mod`


ele math
ematique du comportement du processus physique quest le moteur a` courant continu Ce mod`ele
sera dautant plus able que les valeurs des frottements, inertie etc...seront
connues avec precision.
Par cette demarche, nous avons obtenu une fonction de transfert G(p)
traduisant le comportement la sortie (t) du processus en fonction de
lentr
ee u(t).
etat
Limites: Cette fonction de transfert ne donne pas dinformation sur l
interne du processus. Ainsi par exemple, linformation sur le courant i(t)
qui traverse le circuit nest pas accessible par cette fonction de transfert.

1.2

Exemple MIMO (Multi-Inputs/Multi-Outputs):


Centrale thermique

Une centrale thermique produit de lenergie electrique `a partir de lenergie


calorique. Le combustible est br
ule dans une chaudi`ere tapissee de tubes
dans lesquels circulent de leau. Sous leet de la chaleur, leau se transforme
en vapeur a` tr`es haute temperature et entrane des turbines couplees `a un
alternateur producteur delectricite.

Schma de fonctionnement dune centrale thermique (source EDF-DE)

En termes dentrees et de sorties, le generateur de vapeur de cette centrale


peut etre vu comme un processus MIMO admettant:
Comme entr
ees,
Un debit de fuel
Un debit deau
Un debit de vapeur (demande du reseau electrique)
Comme sorties,
La pression de la vapeur
La temperature de la vapeur

debit vapeur
debit fuel
debit eau

Generateur

pression

de vapeur

temperature

On ne peut plus parler ici de fonction de transfert, mais on pourra par la


suite decrire ce process en terme de matrice de transfert. Ici encore cette
description ne fournit pas dinformation sur letat interne du processus.
Remarque: Dans ce cas de gure, lentree qui represente le debit de vapeur
demande, variable en fonction de la demande du reseau electrique, est `a
separer des deux autres car elle ne constitue pas une entree sur laquelle nous
pourrons agir. Elle sera prise en compte comme une consigne.

Repr
esentation d
etat

2.1

Concept d
etat: D
enition

Soit un processus possedant r entrees u = (u1 , u2 , ..., ur )t et m sorties y =


(y1 , y2 , ..., ym )t . Si un vecteur x(t) a` n composantes (i.e. x = (x1 , x2 , ..., xn )t
est propose pour representer letat du syst`eme, cette proposition sera pertinente sil lui correspond un syst`eme dequations de la forme:

x = f (x, u, t)

dite
equation d
etat

y = h(x, u, t)

dite
equation de sortie

o`
u f = (f1 , ..., fn )t , et h = (h1 , ..., hm )t . Dans cette representation, x(t) Rn
est appele vecteur d
etat, u(t) Rr est appele vecteur de commande,
et y(t) Rm est appele vecteur de sorties.
Dans certaines situations o`
u letat, les commandes ou les sorties sont soumis
`a des contraintes (par ex: saturation des actionneurs), il convient detre
plus precis sur les ensembles dans lesquels evoluent ces vecteurs. On note
alors
etat
x(t) X Rn avec (x,X ) = vecteur et espace d
u(t) U Rr avec (u,U) = vecteur et espace de commande
y(t) Y Rm avec (y,Y) = vecteur et espace de sortie

2.2

Le cas lin
eaire

Dans de nombreuses situations, la nature du processus ou encore le domaine


(reduit) dans lequel evoluent les variables sont tels que les fonctions f (x, u, t)
et h(x, u, t) poss`edent les proprietes particuli`eres suivantes:
Elles sont stationnaires (ou invariantes dans le temps), en ce sens que
le temps nintervient pas explicitement dans les equations. En dautres
termes, f (x, u, t) := f (x, u) et h(x, u, t) := h(x, u).

Elles sont lin


eaires par rapport a` leurs arguments (x et u) soit encore
f (x1 + x2 , 0) = f (x1 , 0) + f (x2 , 0), f (0, u1 + u2 ) = f (0, u1 ) + f (0, u2 ),
idem pour h(x, u).
Dans ce cas la representation detat precedente pourra toujours se mettre
sous la forme matricielle:
x(t)

= A x(t) + B u(t)
y(t) = C x(t) + D u(t)
dans laquelle A est une matrice carree de taille n n, B est de taille n r,
C est de taille
criture, on
 m n, et D est de taille m n. Pour alleger le
note parfois (A, B, C, D) un syst`eme lineaire stationnaire note
et decrit
par les matrices (A, B, C, D).
Note: Dans le cas lineaire mais non invariant dans le temps, on obtient la
representation matricielle precedente avec des matrices qui dependent du
temps, soit A(t), B(t), C(t) et D(t).

2.3

Exemple du moteur `
a courant continu

Ici (cas Siso), r = m = 1. Proposons pour vecteur detat:


t 
t

= i
x = x 1 x2 x3
o`
u est la vitesse de rotation de larbre. En manipulant les equations
precedentes du moteur, nous pouvons ecrire:
=
kc i f
=
J
u R i ke
i =
L
Ces equations admettent une ecriture matricielle:

0
1
0
0

kc
f

x = f (x, u) =
x+ 0

0 J
J

1
ke R
0
L
L
L
6

u = Ax + B u


y = h(x, u) =


x + (0) u = C x + D u

1 0 0

etat
Le vecteur x = (, , i)t est donc bien acceptable en tant que vecteur d
Noter que ce vecteur poss`ede 3 composantes, ce qui correspond aussi a`
lordre de la fonction de transfert G(p).

2.4

Exemple du g
en
erateur de vapeur

Une etude du comportement du generateur a permit de modeliser le comportement du processus sous forme de fonctions de transfert interconnectees
comme indique sur le schema suivant. On se propose de fournir un represenation
detat du syst`eme. Les FT mises en jeu etant du premier ordre, associons
une variable detat xi `a la sortie de chaque bloc (peu importe lordre), et
notons temporairement ri les entrees correspondantes.
u1
debit
vapeur

c1

u2
debit
fuel

r1

b1
p + a1

x1

c3
u3
debit
eau

r3

y1
pression

c2
r2

c4

c5

b2
p + a2

x2

c6

y2
temperature
r4

b3
x3
p + a3

b4
p + a4

x4

Mod`ele dun generateur de vapeur en centrale thermique


A chaque FT du premier ordre correspond une equation dierentielle dordre
1 de la forme x i = ai xi + bi ri , i = 1, ..., 4. La lecture du schema de
fonctionnement fournit alors les equations:
x 1
x 2
x 3
x 4

= a1 x1 + b1 r1
= a2 x2 + b2 r2
= a3 x3 + b3 r3
= a4 x4 + b4 r4

r1
r2
r3
r4

= u2
= x 1 + c 1 u1 + c 3 u3
= u3
= x 3 + c 4 x 1 + c 5 u1 + c 6 x 2

et pour les sorties


y 1 = x 2 + c 2 u1
y2 = x4
soit sous forme matricielle

a1

b2
x = f (x, u) =

b4 c 4

a2

a3

b4 c 6

b4

0 b1 0

b c 0 b2 c 3
0
x+ 2 1

0
0
0 b3

a4
b4 c 5 0
0
0

y = h(x, u) =

0 1 0 0

x+

0 0 0 1

c2 0 0

0 0 0

Cest encore un syst`eme admettant la representation matricielle x(t)

= A x(t)+
B u(t), et y(t) = C x(t) + D u(t).
REMARQUE:
Dans la representation x = A x + B u, et y = C x + D u, u(t) represente
generalement le vecteur de commande, cest `a dire que nous pouvons agir
sur ses dierentes composantes u1 , ..., ur .
Or, dans le cas du generateur de vapeur, si nous maitrisons eectivement les
entrees debit de fuel u2 et debit deau u3 , la composante debit vapeur
olable (demande du reseau electrique aleatoire).
u1 est une grandeur incontr
Pour etre plus precis dans la representation detat precedente, il convient de
separer les commandes u2 , u3 de cette grandeur u1 qui represente la consigne.
En notant par exemple u = (u2 , u3 )t et w = u1 , on peut reecrire lequation
detat precedente dun mani`ere plus precise en separant les commandes de la
consigne sous la forme:
x = Ax + B1 u + B2 w
y = Cx + D2 w
expression dans lesquelles B1 et B2 sont des matrices formees des colonnes
(2,3) et (1) de la matrice B, et D2 est formee de la colonne (1) de D.
8

2.5

Syst`
emes non lin
eaires, Lin
earisation

Soit un syst`eme decrit par les equations detat non lineaires


x = f (x, u)
y = h(x, u)
o`
u f et h sont susamment derivables par rapport a` leurs arguments. Supposons quil existe une trajectoire nominale (ou dequilibre) cest `a dire un
triplet xe (t), ye (t), et ue (t) qui verie:
x e = f (xe , ue )
ye = h(xe , ue )
Si on suppose de plus que x(t), y(t), et u(t) restent voisins de xe (t), ye (t), et
eariser ces equations, cest a` dire fournir une representation
ue (t), on peut lin
detat lineaire, valable pour des petits deplacements au voisinage de la trajectoire nominale. On introduit pour cela les ecarts
= x xe ,

w = u ue ,

z = y ye

et un developpement en serie de Taylor au premier ordre fournit


 A + Bw
z  C + Dw
expressions dans lesquelles

A=

C=

2.5.1

fi
xj
hi
xj

B=

|e

D=

|e

fi
uj
hi
uj


|e

|e

Exemple: pendule

Cet exemple simple est celui dune masse m mise en mouvement au moyen
dun couple u(t) comme indique sur la gure suivante. On neglige en premi`ere
approximation la masse de la tige ainsi que les frottements de larticulation.
La position de la masse est reperee par langle que fait la tige avec la
verticale.

u(t)

(t)

Avec g acceleration de la gravite, lequation du mouvement secrit:


+ mg sin (t) = u(t)
m (t)
Recherchons tout dabord une representation detat de ce syst`eme. Si on
propose pour vecteur detat
t
x = (x1 , x2 )t = (, )
on obtient
x 1 = f1 (x, u) = x2
x 2 = f2 (x, u) = g sin x1 + u/m
y = h(x, u) = x1
Cette equation est bien veriee `a lequilibre, i.e. pour la trajectoire xe (t)
(0, 0)t , ue (t) 0. Ainsi, pour de petits deplacements au voisinage de cet
equilibre, nous pouvons ecrire (ici = x, w = u, z = y).

f1 f1

x2
1
x  x
f2 f x +
x1 x2 |e

h h
x
y
x1 x2 |e

f1
u
f2 u
u
|e

Les valeurs des derivees partielles etant prises a` lequilibre, il vient

0 1
0
x +
u
x 
g 0
1/m


y 1 0 x

10

2.6

Repr
esentation graphique

A lequation x = (...) correspond un integrateur (vectoriel), ce qui permet de


representer les syst`emes lineaires invariants dans le temps, i.e. regis par
x(t)

= A x(t) + B u(t)

et

y(t) = C x(t) + D u(t)

sous la forme du diagramme fonctionnel suivant o`


u les grandeurs sont vectorielles
D
u

A
De meme, `a chaque equation x i = (...) correspond un integrateur (simple),
ce qui permet de traduire les equations detat sous forme de schema de simulation. Ainsi par exemple, les equations du moteur a` courant continu
=
kc i f
=
J
u

R i ke
i =
L
se traduisent par le schema

R/L
u

f /J

1/L
-

kc /J

ke /L
Reciproquement, partant dun shema de simulation, une representation detat
est possible en associant une variable detat a` la sortie de chaque integrateur.

11

Changement de base

3.1

Cas g
en
eral

Partant dune representation detat donnee (avec x(t) Rn )

x(t)

= Ax(t) + Bu(t)
,

y(t) = C x(t) + D u(t)


et pour une matrice constante reguli`ere T (n n) quelconque, on peut toujours denir un nouveau vecteur d
etat (t) par la relation
(t) = T x(t)

x(t) = T 1 (t)

On constitue ainsi un changement de base permettant dobtenir une nouvelle


representation detat, avec (t) comme vecteur detat (et evidemment les
entrees et sorties u(t) et y(t)!). Elle se deduit aisement de la precedente pour
aboutir a`

= A (t) + B
u(t)
(t)

y(t) = C (t) + D
u(t)

= TB
A = T AT 1 B
avec

C = CT 1

=D
D

Il existe donc une innit


esentation
etat possibles. Inverse d
 e de repr


ment, deux syst`emes
1 (A, B, C, D) et
2 (A, B, C, D) dont les matrices
verient les egalites precedentes sont dits isomorphes. Un changement de
base peut mettre en evidence des proprietes structurelles du syst`eme.

3.2
3.2.1

Forme de Jordan
Polyn
ome carat
eristique et valeurs propres

Pour une matrice A (n n) on appelle polyn


ome caract
eristique de la
matrice A le polynome PA () dordre n deni par
PA () = det(In A)
12

Ce polynome admet donc n racines 1 , 2 , p qui peuvent etre simples ou


multiples. Ces racines sont appelees valeurs propres de A. On peut alors
ecrire
PA () = ( 1 )m1 ( 2 )m2 ( p )mp
avec mi la multiplicite (algebrique) de la valeur propre i , et m1 + m2 + +
mp = n.
3.2.2

Vecteurs propres et vecteurs propres g


en
eralis
es

On appelle ensuite vecteur propre vi associe `a la valeur propre i un vecteur


non nul tel que
(A i I) vi = 0
Si i est une valeur propre simple (mi = 1), alors il lui correspond un unique
vecteur propre (`a un facteur pr`es). Dans le cas o`
u i est une valeur propre
multiple, le nombre de vecteurs propres associes est donne par la formule
qi = n rang (i In A)
o`
u qi est appelee la degenerescence de i . On appelle enn vecteur propre
g
en
eralis
e de rang k, associe `a la valeur propre i un vecteur vi,k tel que
(A i I)k vi,k = 0
(A i I)k1 vi,k = 0
et chane de Jordan associee `a vi,k lensemble des vecteurs {vi,1 , vi,2 , vi,k }
denis par la relation
vi,j = (A i I)kj vi,k
Noter que (A i I) vi,1 = (A i I)k vi,k = 0 et que par suite vi,1 est une
valeur propre de i . De meme, dans le cas de valeurs propres simple, la
chane de Jordan est unique et se reduit au seul vecteur propre.
3.2.3

Forme de Jordan dune matrice

Toute matrice A (n n) est semblable a` sa forme de Jordan, cest a` dire qiil


existe une matrice reguli`ere P telle que

J1

J
2

...
avec Ji =
P 1 AP = J =

..

i
Jp
13

o`
u i est une valeur propre de A. Pour chaque valeur propre i , le nombre
de blocs de Jordan associe est fourni par la degenerescence qi .La matrice P
de changement de base est fournie par les chanes de Jordan associees aux
dierentes valeurs propres.
3.2.4

Exemple:

Considerons le cas dun matrice A (5 5) pour laquelle nous avons obtenu 2


valeur propres simples 1 et 2 (m1 = m2 = 1), et une valeur propre triple
3 (m3 = 3). Pour cette valeur propre multiple, la degenerescence est de 2.
En dautres termes,
PA () = det(In A) = ( 1 )( 2 )( 3 )3
et q3 = 5 rang (3 I A) = 2
La matrice de changement de base P sera alors de la forme
m1 =1

P =(


v1


m3 =3 vecteurs pour 3

m2 =1


v2





(1)
(2) (2)
v3,1 , v3,1 , v3,2 )

  

vect. p de 1 vect. p. de 2 q3 =2 chanes de Jordan

et la forme de Jordan associee sera

1
J = P AP =

2
3
3

Dans le cas o`
u toutes les valeurs propres de A sont simples, la forme de
Jordan se reduit a` une matrice diagonale.

3.3

Exemple

Considerons lexemple suivant dans lequel on choisit comme variable detat


xi la sortie de chaque bloc (dordre 1).

14

2
p

1
x3
p1

x1

u
1
p + 1 x2

2
p + 2 x4

Il lui correspond la representation detat

0 0 0 0
2

0 1 0 0
1
x +
u
x =

1 1 1 0
0

2 2 0 2
0


y=


0 0 1 1

La matrice A admet pour valeurs propres A = {0, 1, 1, 2} et la matrice P


conduisant a` la forme de Jordan est donnee par les vecteurs propres associes
P = (v1 , v2 , v3 , v4 ). On obtient:

1
2 0 1
0 1 0
0

1 0 0 0
0
0 0 1/2
1

P =
P =

1 1/2 1 0
0
1 1 1/4

0
2 0 0
1 1 0
1
Considerons alors le nouveau vecteur detat denit par (t) = T x(t) avec
T = P 1 . Lapplication du changement de base conduit a` la nouvelle
representation detat dans laquelle A = T AT 1 = P 1 AP est une matrice
de Jordan

2
0




2
0
+
u
=
y
=
1 0 1 3/4

3/2
1

1
2
et au schema fonctionnel

15

1 1
p+2
2
p
u

2
-

3/2 3
p1
2 4
p+1

+
+
3/4

Il apparat de ce schema que la composante 2 (t) nest pas accessible par la


mesure y(t), de meme que la variable detat 1 (t) nest pas aectee par la
commande u(t). Ces notions seront reprises lors de letude de la commandabilite et de lobservabilite des syst`emes.

16

4.1

Conversions Etat / Transfert

Matrices de transfert (ou Description externe)

Partant dune representation detat donnee, lutilisation de la transformee de


Laplace permet davoir une description entees/sorties en terme de matrice
de transfert (generalisant le cas Siso).

x(t)
= Ax(t) + Bu(t)
y(t) = C x(t) + D u(t)

pX(p) x(0) = A X(p) + B U (p)

Y (p) = C X(p) + D U (p)

Par inversion formelle de la matrice (pIn A) , un simple calcul conduit a` la


relation




Y (p) = C (pI A)1 B + D U (p) + C (pI A)1 x(0)
Comme dans le cas Siso, lhypoth`ese des conditions initiales nulles conduit a`
la relation entree/sortie suivante

Y (p) = H(p) U (p)

H(p) = C (pI A)1 B + D

avec

dans laquelle H(p) represente un matrice (m r) de fonctions de transfert


4.1.1

Exemple

Soit le syst`eme lineaire decrit par


0
1
0
0

= 0
x(t)
0
1 x(t) + 0 u(t),


6 3 1
1
La matrice (pIn A) et son

p 1
0

(pIn A) = 0 p
1

6 3 p+1

y(t) =

1 2 0

x(t)

0 3 1

determinant secrivent

det(pIn A) = PA (p) = p3 + p2 + 3p + 6.

17

Le polynome PA (p) = det(pIn A) porte le nom de polyn


ome caract
eristique
du syst`
eme (ou de la matrice A). Linverse recherchee sobtient par (pIn
A)1 = (matrice des cofacteurs)T /PA (p) soit

p2 + p + 3 p + 1
1

2
(pIn A)1 = 3

6
p +p p
p + p2 + 3p + 6

2
6p
3p 6 p
Finalement

H(p) =

1 2 0
1

3
2
p + p + 3p + 6
0 3 1

p2 + p + 3
6
6p

p+1



p + p p 0

3p 6 p2
1
2

2p + 1
p3 + p2 + 3p + 6

H(p) =

p2 + 3p
p3 + p2 + 3p + 6
Remarque: Il existe des logiciels permettant deectuer ces calculs simplement, rapidement et sans erreur.

4.1.2

Invariance par changement de base

La matrice de transfert H(p) ne decrit que le comportement entrees/sorties et


ne depend donc pas du choix du vecteur detat. En eet, avec le changement
de base,

= A (t) + B
u(t)
(t)

y(t) = C (t) + D
u(t)

= TB
A = T AT 1 B
avec

C = CT 1

=D
D

la matrice de transfert H(p)


issue de cette representation est la m
eme
puisque lon peut ecrire, en utilisant le fait que pour des matrices R, S, T
reguli`eres (RST )1 = T 1 S 1 R1

1 B
+D
= CT 1 (pT T 1 T AT 1 )1 T B + D
H(p)
= C (pI A)

1
T B + D = C (pI A)1 B + D
= CT 1 T (pI A)T 1
= H(p)
18

Il en est de meme du polyn


ome caract
eristique PA (p) du syst`
eme. En
eet, en se rappelant que det(RS) = det(R). det(S) pour R et S reguli`eres,
il vient
= det(pT T 1 T AT 1 )
PA (p) = det(pI A)
= det(T ) det(pI A) det(T 1 ) = det(pI A) = PA (p)
Comme on le verra par la suite, dautres proprietes sont invariantes par
changement de base, notamment la stabilite, la commandabilite et lobservabilite.
4.1.3

Ordre de la matrice de transfert

Dans lexemple precedent, H(p) est une matrice de fonctions de transfert dont
lordre le plus eleve est 3, ce qui correspond aussi a` lordre de la representation
detat. Ce nest pas toujours le cas comme on le montre le cas de gure
suivant; Calculons le transfert de lexemple du paragraphe 3.3 precedent.
Celui-ci est plus facile `a calculer a` partir de la forme diagonale et fournit:
3
H(p) =
(p 1)(p + 1)
On observe ici que la fonction de transfert H(p) est dordre 2 alors que la
representation detat est dordre 4. Si on cherche a` retrouver ce transfert directement `a partir du premier schema fonctionnel, on obtient avec les calculs
intermediaires quil y a eu simplication de poles par des zeros pour aboutir
`a une fonction de transfert H(p) dordre2. Comme on le verra par la suite,
ce genre de situation a lieu pour des syst`emes non commandables et/ou non
observables.

4.2

Repr
esentations d
etat dune fonction de transfert

Ayant vu quil existait une innite de representations detat pour un meme


syst`eme, lobjectif ici est de fournir quelques formes de representation dites
canoniques pour une fonction de transfert H(p) dentre u(t), de sortie y(t),
et ecrite sous la forme (on notera la normalisation an = 1)
H(p) =
4.2.1

bn pn + bn1 pn1 + + b1 p + b0
N um(p)
Y (p)
=
=
n
n1
p + an1 p
+ + a 1 p + a0
Den(p)
U (p)

Forme commandable

On introduit une variable intermediaire v(t) correspondant a` la sortie du


transfert sans numerateur
1
V (p)
=
v (n) + an1 v (n1) + + a1 v (1) + a0 v = u
U (p)
Den(p)
19



On denit alors les variables detat (x1 , x2 , , xn ) = v, v (1) , , v (n1)
do`
u on deduit les relations

x = x , x = x , , x
et
1
2
2
3
n1 = xn
x = a x a x a
x +u
n

n1

Pour lequation de sortie, nous avons la relation Y (p) = N um(p) V (p) qui se
traduit
y = b0 v + b1 v (1) + + bn v (n) = b0 v + + bn [a0 x1 an1 xn + u]
= (b0 a0 bn ) x1 + (b1 a1 bn ) x2 + + (bn1 an1 bn ) xn + bn u
Sous forme matricielle, il vient ainsi la representation detat dite commandable

0
..
.

0
..
.

...

x +

0
..
.
..
.

1
  

a0 a1 an1





A
B






y
=
x
+
b0 a0 bn , b1 a1 bn , bn1 an1 bn
bn u








4.2.2

Forme observable

Cette forme peut facilement se deduire de la precedente `a partir de lobservation


suivante: H(p) etant une fonction scalaire (non matricielle), H(p) = H T (p)
et par suite, en utilisant le fait que pour une matrice inversible, (M 1 )T =
(M T )1 , il vient (D etant aussi scalaire)
H(p) = C (pI A)1 B + D = B T (pI AT )1 C T + D
On obtient donc une nouvelle reprtesentation detat en considerant les substitutions
A AT , B C T , C B T , D D.
20

Plus explicitement, la forme dite observable secrit

0 0
0

1 0

=
0 1 0

...

a0

x
+

a1
..
.
..
.

b 0 a0 b n
b 1 a1 b n
..
.

bn1 an1 bn
0
1 an1








B
A






y = 0 0 1 x + bn u


  



Il est important de noter que le polynome caracteristique de la matrice A qui


rappelons le est invariant par changement de base, se deduit immediatement
de ces deux derni`eres formes puisque lon obtient
PA (p) = det(pI A) = pn + an1 pn1 + + a1 p + a0
4.2.3

Forme de Jordan

Lorsque le transfert H(p) nadmet que des poles simples (i.e.poles distincts),
une decomposition en elements simples permet de reecrire H(p) sous la forme
suivante a` laquelle correspond le schema de realisation:

n

i
H(p) =
p i
i=1

1
p n
..
.
1
p 2

1
p 1

21

2
1

Il sut alors de prendre pour variable detat la sortie de chaque bloc dordre
1 pour obtenir la representation

1
1




...
y = 1 n x
x =
x + .. u




C
n
1



  
A

Lorsque H(p) contient un pole multiple (disons dordre r), la decomposition

en elements simples pourra se mettre suivante o`


u H(p)
ne contient pas le pole
. La realisation de la partie relative au pole est alors fournie par le schema
ci-apr`es
1
p

...
r


H(p) = H(p)
+
(p )i
i=1
u

1
p

r1

1
p

En prenant pour variable detat la sortie de chaque bloc dordre 1, la representation


detat associee `a la partie relative au pole est alors donnee par la forme de
Jordan

1
0

.



..
=
+ u
y
=
r 1

...

0



1

C
1

  



A

Enn, dans le cas o`


u la decomposition en element simples conduit `a une paire
de poles complexes (forcement conjuguee),
H(p) = +

+
p (a + jb) p (a jb)
22

il peut etre souhaitable davoir une representation detat avec coecients


uniquement reels. Ceci peut sobtenir en considerant le changement de base
= T x avec

1 j
1 1

T 1 = 1/2
T =
1 j
j j
On obtient en eet lequivalence suivante:

a
+
jb
1

x + u

a jb
1




y=
x

23

a
b
2

=
+ u

b a
0




y = Re Im x

5.1

R
esolution de l
equation d
etat

Forme g
en
erale

Pour un syst`eme lineaire (pas forcement invariant dans le temps) decrit par:
x(t)

= A (t) x(t) + B(t) u(t)


on montre que la solution generale est de la forme
 t
x(t) = (t, t0 ) x(t0 ) +
(t, ) B( ) u( ) d



t0



r
eponse libre
r
eponse forc
ee

expression dans laquelle t0 et x(t0 ) representent linstant et letat initial. La


matrice (n n) (t, t0 ) est appelee matrice fondamentale du syst`eme et
poss`ede les proprietes suivantes:
(t2 , t1 ) (t1 , t0 ) = (t2 , t0 )
(t0 , t0 ) = In ,
1 (t1 , t0 ) = (t0 , t1 ).
det (t1 , t0 ) = 0 t1 , t0
Dans la cas particulier des syst`emes stationnaires, i.e. decrits par:
x(t)

= A x(t) + B u(t)
la matrice fondamentale a pour expression
(t, t0 ) = (t t0 ) = eA(tt0 ) .
et la solution de lequation detat prend la forme

x(t) = e

A(tt0 )

eA(t ) B u( ) d

x(t0 ) +
t0

Le syst`eme etant invariant dans le temps (stationnaire), on peut sans perte


de generalite prendre t0 = 0. La matrice eAt est denie par son developpement
en serie
(At)2
(At)n
+ +
+
2!
n!
Il existe plusieurs techniques permettant un calcul analytique de cette exponentielle.
eAt = I + At +

24

Calcul de eAt

5.2
5.2.1

A partir de la forme de Jordan

Dune mani`ere generale, si deux matrices A et A sont semblables,

A = T 1 AT

eAt = T 1 eAt T

alors

De plus si A est la forme de Jordan de A,

J
eJ 1 t
1

J2
eJ2 t

At

A=
alors e =
...
...

Jp
eJp t
enn pour chaque bloc Ji de taille (ni ni )

Ji =

1
...

Ji t

i t
=e

1 t

t2
2

tni 1
(ni 1)!

...

...

t2
2

1
Noter que dans le cas o`
u toutes les valeurs propres de A sont simples, A est di
agonale, A = diag(1 , 2 , , n ) et par suite eAt = diag(e1 t , e2 t , , en t ).
5.2.2

Utilisation du th
eor`
eme de Cayley Hamilton

Dapr`es ce theor`eme, toute matrice A (n n) annule son propre polynome


caracteristique. En dautres termes, si PA () = n +an1 n1 + +a1 +a0
est le polynome caracteristique de A, alors
PA (A) = An + an1 An1 + + a1 A + a0 In = 0
Cela signie aussi que toute puissance de A dordre superieur ou egal a` n
peut sexprimer a` partir de puissances dordre inferieur. On en deduit que
eAt peut sexprimer a` partir dune somme nie de la forme
At

n1


j (t) Aj

j=0

25

La connaissance des j (t) (j = 0, 1, , n 1) permet donc de calculer eAt .


Ils sobtiennent en observant que cette relation doit egalement etre veriee
pour les valeurs propres de A, soit sous forme matricielle

n1
1 t
e
1 1 1
0 (t)

2 t

e 1 2
2n1 1 (t)
=

.. ..

. .

n1 (t)
ep t
1 p pn1
Si toutes les valeurs propres de A sont simples, on obtient un syst`eme de n
equations a` n inconnues permettant le calcul des j (t) Si une valeur propre
i est multiple dordre ni , on utilise en plus des relations precedentes

 k
 k

n1

d t
d
j
e
=
j (t)
( )
k = 1, ..., ni
dk
dk
=i
=i
j=0
pour aboutir a` un syst`eme de n equations a` n inconnues.
5.2.3

Par Transform
ee de Laplace inverse

Pour lequation homog`ene x(t)

= A x(t), on obtient par transformee de


Laplace
pX(p) x(0) = AX(p) et par suite

X(p) = (pI A)1 x(0)

Sachant que la solution de cette equation secrit x(t) = eAt x(0) on en deduit
que par transformee inverse


eAt = L1 (pI A)1

5.3

Exemple

Soit la matrice A suivante dont on cherche a` determiner eAt .

2 2

A=
1 5
(1) Par la forme de Jordan on obtient les resultats suivants: Le polynome
caracteristique secrit

2 2
= 2 7+12 = (3)(4)
PA () = det(I A) = det
1
5
26

Les valeurs propres etant distinctes, on sait que la forme de Jordan associee
J = P 1 AP sera diagonale. il reste a` calculer le changement de base P .
u v1 , v2 sont les vecteurs propres associes `a 3 et
Celui ci secrit P = (v1 , v2 ) o`
4, et sobtiennent en resolvant:

1
2
2
ex

v1 = 0 par

v
=
(3I

A)v

1
1

1 2
1
2 1

P =

1
1
2
2
1
ex

v2 = 0 par

v2 =
(4I A)v2 =

1 1
1
Ainsi, eAt = P eJt P 1 soit

3t
3t
4t
3t
4t
0
1 1
2e e 2e + 2e
2 1
e

eAt =
e3t e4t e3t + 2e4t
0 e4t
1 2
1 1
(2) Par lapproche de Cayley-Hamilton, A etant dordre n = 2, eAt est une
somme de deux termes (de 0 a` 1) de la forme
eAt = 0 (t)I + 1 (t)A
Cette relation est aussi valable pour les valeurs propres, ce qui fournit par
inversion

e3t
0 (t)
4 3
e3t
1 3
0 (t)

4t
4t
e
1 1
e
1 (t)
1 (t)
1 4
Ainsi, eAt = (4e3t 3e4t )I + (e3t + e4t )A et on retrouve lexpression
precedente. (3) Par transformee de Laplace, le calcul de linverse (pI A)1
suivi dune decomposition en elements simples fournit

2
2
p

5
2
1
=

(pI A)1 =
(p

3)(p

4)
1
p5
1 p 2

2
1
2
2

+
p3 p4 p3 p4
= 1
1
1
2

+
p3 p4 p3 p4
On retrouve lexpression recherchee par transformee de Laplace inverse appliquee `a chacun des termes.
27

Stabilit
e

Intuitivement, on dira quun syst`eme dynamique est stable, relativement


a une trajectoire, si de faibles perturbations appliquees au syst`eme entranent
`
de faibles ecarts de la trajectoire. Pour des syst`emes lineaires, cette trajectoire est souvent est souvent celle de lequilibre x(t) = 0, t 0. Les
perturbations envisagees ici peuvent etre de deux natures: perturbations
des entrees ou perturbations des conditions initiales. Elles conduisent a` des
denitions dierentes.
D
enition 1 (Stabilit
e externe (BIBO)) On dira quun syst`eme est stable au sens BIBO si toute entree de faible amplitude conduit a` une sortie de
faible amplitude.
Dans cette denition on suppose les conditions initiales nulles. Le terme
BIBO est `a traduire par Bounded inputs/Bounded outputs, ie: entrees bornees
/ sorties bornees. Sachant quentrees et sorties sont liees par la matrice de
transfert
Y (p) = H(p) U (p)
H(p) = [hij (p)] ,
le syst`eme sera stable au sens Bibo si et seulement si H(p) est stable au sens
o`
u tous les poles des fonctions de transfert hij (p) sont a` partie reelle negative.
La denition suivante concerne la stabilite de la solution libre (ie avec u = 0)
de lequation detat
x(t)

= Ax(t) + Bu(t)
D
enition 2 (Stabilit
e interne) On dira quun syst`eme est stable (au sens
interne) si pour toute condition initiale x0 = 0, la reponse libre x(t) du
syst`eme tend vers 0 pour t .
En dautres termes, limt eAt x0 = 0, x0 , ce qui revient a` exiger que
limt eAt = 0. En ecrivant A sous sa forme de Jordan notee ici J, cela
revient aussi `a limt eJt = 0. Enn en notant que tous les elements non
nuls de eJt sont de la forme (t)et avec valeur propre de A et (t) polynome
en t, on aboutit a`
lim eAt x0 = 0,

x0 Re(i ) < 0 i valeur propre de A

28

6.1

Exemple 1

On reprend ici lexemple du paragraphe 4 pour lequel nous avions obtenu la


matrice A et le transfert H(p) suivants:

0
1
0

2p + 1
A= 0
0
1

p3 + p2 + 3p + 6

H(p) =
6 3 1

p2 + 3p
p3 + p2 + 3p + 6
PA (p) = det(pIn A) = p3 + p2 + 3p + 6.
En observant que polynome caracteristique de A et denominateurs de H(p)
sont identiques, les stabilites BIBO et interne sont, dans cet exemple, equivalentes.

6.2

Exemple 2


Soit le syst`eme (A, B, C, D) decrit sous forme de Jordan et auquel correspond le schema fonctionnel ci apr`es.



a
0
+
u
=
y= 1 1
1
2

1
p+a

2
p+1

y
+

Le syst`eme est stable au sens interne si et seulement si a > 0, alors que ce


2
meme syst`eme toujours est stable au sens BIBO puisque H(p) = p+1
est
stable.
Ce deuxi`eme exemple montre que les deux denitions de la stabilite ne sont
pas toujours equivalentes. (On peut montrer quil y a equivalence si et seulement si le syst`eme est observable et commandable). Cependant, puisque
H(p) = C(pI A)1 B, on etablit facilement que
Stabilite interne Stabilite BIBO
Dans un cas comme dans lautre, il sagit de savoir si les racines dun polynome
sont a` partie reelle negative, et le crit`ere de Routh constitue un test simple.
29

7.1

Commandabilit
e, Observabilit
e

Commandabilit
e

Un des objectifs majeurs de lautomaticien etant la commande des syst`emes,


la premi`ere question quil doit se poser est celle de la faisabilite du probl`eme.
Pour des syst`emes lineaires et stationnaires decrits par:
x(t)

= A x(t) + B u(t)
y(t) = C x(t)
cette question se pose en ces terme: est il possible de generer une commande
qui permette de faire passer le syst`eme dun
etat quelconque x(t0 ) a` un autre

etat quelconque x(T ). Sans perte de generalites, on pourra supposer letat


initial nul, i.e.x(t0 ) = 0.
D
enition 3 Un syst`eme est dit a` etat enti`erement commandable si, par
action sur lentree, il est possible datteindre en un temps ni nimporte quel
point de lespace detat.
Lhypoth`ese de letat initial nul est tel que la solution x(t) sexprime par
 t
eA(t ) B u( ) d
(*)
x(t) =
0

Supposons que lon arrive a` etablir quil existe un vecteur v constant tel que
v T x(t) = 0

t 0.

Cela constitue un obstacle a` la commandabilite. En eet, prenons lexemple


a` deux dimensions avec x = (x1 , x2 )T , et v = (1, 1)T . La denition de la
commandabilite annonce que lespace atteignable est le plan R2 tout entier
alors que la contrainte v T x(t) = 0 impose a` letat de se deplacer sur la droite
dequation x2 = x1 , et ce pour tout t. Le syst`eme considere nest donc pas
commandable.
x2
Etats atteignables
x1 = x2

Espace detat
X = R2

x1

30

7.1.1

Syst`
emes `
a matrice A diagonalisable

Pour un syst`eme dont la matrice A poss`ede des valeurs propres distinctes, la


mise sous forme de Jordan (ici diagonale) permet de conclure rapidement a`
soit nulle
la commandabilite ou non. Il sut en eet quune des lignes de B
pour que le syst`eme ne soit pas commandable.
Lexemple du paragraphe (3.3) montre bien que la variable 1 evolue de
mani`ere autonome et ne peut etre modiee par action sur lentree u(t). Avec
lhypoth`ese dune condition initiale nulle, on obtient 1 (t) = 0, t 0 et
le vecteur non nul v T = (1, 0, 0, 0) realise bien v T (t) = 0 soit de mani`ere
equivalente
(v T T ) x(t) = 0
Cette demarche admet des extensions a` des syst`emes `a forme de Jordan non
diagonale. Le crit`ere suivant permet cependant de saranchir de cette mise
sous forme de Jordan.
7.1.2

Crit`
ere de commandabilit
e de Kalman

Un premier resultat plus general sur la commandabilite peut etre obtenu


en introduisant la matrice (n n) symetrique suivante, dite grammien de
commandabilite

T

eA BB T eA d

Wc (T ) =
0

Lemme 4 Le syst`eme est enti`erement commandable si et seulement si la


matrice Wc (T ) est inversible.
Proof. (elements) (1) La condition est susante: En eet, si Wc (T )
est inversible, alors en utilisant la commutativite du produit de convolution
dans (*), i.e. remplacant la paire (t , ) par (, t ), la commande u( )
suivante
T
u( ) = B T eA (T ) Wc1 (T )x(T )
utilisee dans (*) realise bien le passage de x(t0 ) = 0 a` x(T ). (2) La condition
est necessaire: Si Wc (T ) nest pas inversible, on etablit ici que le syst`eme
nest pas commandable. En eet, si Wc (T ) nest pas inversible, il existe un
vecteur v constant tel que v T W v = 0. Cette egalite secrit aussi
 T
 T
 T A 2
T A
T AT
v e B  d
v e BB e v d =
0=
0

31

ce qui entrane que v T eA B = 0 pour 0 T , puis pour tout par


analycite de la fonction exponentielle. Ainsi, il existe un vecteur v constant
tel que

t

v x(t) = v

eA(t ) B u( ) d = 0
0

et le syst`eme nest pas commandable.


Grace `a ce lemme on peut ensuite etablir un crit`ere simple de commandabilite
des syst`emes, connu sous le nom de crit`
ere de Kalman. Il basee sur le
rang de la matrice C (n nr) suivante dite matrice de commandabilit
e
du syst`eme.
CA,B = (B, AB, A2 B, , An1 B)
Th
eor`
eme 5 Le syst`eme est enti`erement commandable si et seulement si la
matrice CA,B est de rang maximal, cest a` dire rang CA,B = n.
Proof. (elements) On etablit ici la suite dequivalences suivante en commencant par celle etablie precedemment
Wc (T ) nest pas inversible
v t.q. v T eA B = 0 pour 0 T
dm T A
v e B| =0 = v T Am B = 0
m (Analycite)
v t.q.
d m

(Cayley Hamilton)
v t.q. v T B, AB, A2 B, , An1 B = 0
rang CA,B < n.
En terme de propositions (disons P et Q), on vient de montrer que (non P )
(non Q) ce qui revient a` P Q. Le lemme precedent permet alors de
conclure.
Noter que la commandabilite du syst`eme ne depend pas de lequation de sortie (ou de lobservation) y(t) = Cx(t), et quelle ne depend que des matrices
A et B. On dit parfois plus simplement que la paire (A, B) est commandable.
Noter aussi que dans le cas de syst`emes `a une seule entree, CA,B est une
matrice carree et la condition de rang maximal equivaut a` linversibilite de
CA,B .
Enn, la propriete de commandabilite est une propriete structurelle. En
= T B, il vient
eet, avec un changement de base A = T AT 1 , B
 


= T B, T AT 1 T B, = T CA,B
A B,
A2 B,
CA,
B
= B,
32

La matrice T etant reguli`ere on en deduit alors que


rang CA,B = rang CA,
B

7.1.3

D
ecomposition selon la commandabilit
e

De mani`ere equivalente au resultat precedent, on peut etablir que si un


syst`eme nest pas commandable, avec rang CA,B = n1 < n, alors il existe
un changement de base

1
avec dim(1 ) = n1
= Tx =
2

conduisant au syst`eme isomorphe (A,
B, C) avec

1
11 A12
B
A
= TB =

, B
A = T AT 1 =

0 A22
0
1 ) est commandable. La matrice C = (C1 , C2 ) ne
et o`
u la paire (A11 , B
2 se
poss`ede pas de structure particuli`ere. La nullite des blocs A21 et B
traduit par la decomposition illustree sur le schema suivant.
u

1 u
1 = A11 1 + A12 2 + B

C1
y
+

2 = A22 2

C2

Celle ci montre bien que lentree u(t) nexerce aucune action sur le sous
syst`eme detat 2 . Celui ci porte le nom de partie non commandable du
syst`eme.
On observera que dans cette base la matrice de commandabilite prend la
forme suivante mettant en evidence laspect non commandable du syst`eme

n1

B , A B , , A11 B1
1 11 1

CA,
B
=

33

La transformation T permettant dobtenir cette decomposition nest pas


unique. Une solution possible consiste a` proceder comme suit: (i ) On rel`eve
toutes les colonnes independantes de CA,B (ii ) On compl`ete pour obtenir une
matrice inversible (iii ) On inverse pour obtenir la matrice T .
Lorsque lon cherche a` calculer la matrice de transfert de ce syst`eme non
commandable, il vient

A12
B
pI A11
1
1 = C1 (pI A11 )1 B
H(p) = (C1 , C2 )

0
pI A22
0
En dautre 
termes le transfert H(p) ne depend que du sous syst`eme (com1 , C1 ). La matrice A11 etant de taille n1 < n, H(p)
mandable) c (A11 , B
sera necessairement dordre strictement inferieur a` n.

Exemple Considerons le syst`eme (A, B, C) decrit par


2 1 0
1






A = 0 1 1 , B = 1 , C = 1 0 0


0
0 0
1
Avec n = 3, la matrice de commandabilite CA,B

CA,B = (B, AB, A2 B) = 1

secrit
1 2
0
0

Elle est manifestement de rang 2 < 3 et le syst`eme nest donc pas commandable. Pour obtenir une decomposition selon la commandabilite, on peut par
exemple completer les deux premi`ere colonnes independantes de CA,B pour
obtenir par exemple

1 1 0
0 1/2 1/2

T 1 = 1 0 1 T = 1 1/2 1/2

1 0
1
0 1/2 1/2
B,
C)
dans lequel
Le syst`eme peut etre alors decrit par le nouveau triplet (A,
2 sont nuls,
les blocs A21 et B
34

1 2 2
A = T AT =

0 0 1

7.2

0
B=


0

C =

1 1 0

Observabilit
e

Lorsque letat x(t) du processus nest pas accessible, les techniques de commande ne sont plus directement applicables, et il faut faire appel a` un etat
reconstruit x(t). Cette operation nest possible que si le processus poss`ede la
propriete dobservabilite denie ci dessous.
D
enition 6 Un syst`eme est dit a` etat enti`erement observable si, par observation des entrees et sorties du syst`eme sur un intervalle de temps ni,
on peut determiner letat initial du processus.
Pour le syst`eme (A, B, C), on denit la matrice dobservabilite du processus,
de taille (nm n), par

OA,C

CA
..
.

CAn1
Th
eor`
eme 7 Le syst`eme (A, B, C) est observable si et seulement si la matrice dobservabilite OA,C est de rang plein.
Proof. (elements) il sagit de demontrer que sur [0, T ], la connaissance
de u(t) et de y(t) permet de remonter a` x(0). Rappelons tout dabord que
 t
At
eA(t ) Bu( )d
y(t) = Ce x(0) +
0
T

une multiplication a` gauche par eA t C T et une integration sur [0, T ] conduisent a` une relation de la forme
PO (T )x(0) = W (y(), u(), 0 t)

35

o`
u PO (T ) est le grammien dobservabilite n n deni par


eA t C T CeAt dt

PO (T ) =
0

Si PO (T ) est inversible, alors on peut remonter a` un unique x(0). Sinon, il


existe alors un vecteur v = 0 tel que PO (T )v = 0 ce qui veut dire aussi que
PO (T )x(0) = PO (T )(x(0) + v) et par suite x(0) et x(0) + v sont indistinguables. Ensuite, comme pour la commandabilite, on etablit lequivalence
entre linversibilite de PO (T ) et la condition de rang sur OA,C
Si rang OA,C = n1 < n, on peut alors appliquer une decomposition (changement de base) selon lobservabilite de mani`ere analogue a` celle etablie selon
la commandabilite. Il existe
un changement de base = T x conduisant
 donc

au syst`eme isomorphe (A, B, C) avec



1
11 0
B
A
1
1

,B = TB =
, C = CT = C1 0
A = T AT =
2
A12 A22
B
u

1 u
1 = A11 1 + B

C1

2 u
2 = A21 1 + A22 2 + B
De cette decomposition, illustree ici, il est clair que letat 2 nest pas observable. La propriete dobservabilite ne depend que des matrices A et C. Noter
T
est identique a` la matrice de
que la matrice dobservabilite transposee OA,C
commandabilite CAT ,C T associee au syst`eme ctif suivant dentree v et sortie
(dit aussi syst`eme dual).

x = Ax + Bu
z = AT z + C T v
.
:
,
:
y = Cx
= BT z

36

8.1

Commande par placement de p


oles

Principe

On consid`ere le syst`eme decrit par

x = Ax + Bu
,
x Rn ,
y = Cx

u Rr ,

y Rm ,

et pour lequel on suppose que lensemble des composantes du vecteur detat


est accessible (directement ou par reconstruction). Une commande par retour
detat est une commande de la forme
u = kx + f v
o`
u v Rr est une nouvelle consigne, k (r n) et f (r r) sont des matrices
generalement constantes. Souvent, f sert a` corriger le statisme et k realise
les dierents types de commande.
v

u
f

x
k
La combinaison des deux relations precedentes conduit `a:

x = (A Bk) x + Bf v
y = Cx
Th
eor`
eme 8 Les valeurs propres de A Bk peuvent etre xees arbitrairement si et seulement si la paire (A, B) est commandable (c`ad rang CA,B = n)
Lhypoth`ese de commandabilite de la paire (A, B) assure donc que lon peut
xer arbitrairement le polynome caracteristique de la matrice (A Bk), et
donc placer arbitrairement les poles de la matrice de transfert du syst`eme
corrige.
37

8.2
8.2.1

Placement de p
oles pour des syst`
emes monoentr
ee.
Syst`
emes d
ecrits sous forme commandable

Soit un syst`eme decrit par

0
1
0
0

0
0
1
0

..
..
...
x = .
.

0
1

a0 a1 an1


A

0
..
.
..
.

x + u

1

  
B

et donc de polynome caracteristique: PA () = a0 + a1 + . . . + an1 n1 + n .


En imposant le retour u = kx + f v il vient la matrice

0
1
0
0

0
0
1
0

.
.
...
..
..
A = A Bk =
.

0
1

k1 a0 k2 a1 kn an1
Si on se xe a priori les poles du syst`eme corrige (coecients i ), il vient
PA () = (a0 + k1 ) + (a1 + k2 ) + . . . + (an1 + kn )n1 + n
= 0 + 1 + . . . + n1 n1 + n
soit par identication 0 = a0 + k1 , ..., n1 = a1 + kn , do`
u
k = [k1 , , kn ] = [(0 a0 ), , (n1 an1 )]
8.2.2

Syst`
emes sous forme quelconque

Il sut de connatre le changement de base P qui conduit a` la forme commandable de matrice (Ac , Bc , Cc )

x = Ax + Bu
z = A z + B u
c
c
z = Px
y = Cx
y=C z
c
38

On eectue le placement de poles sur la forme commandable, u = kc z +f v,


puis on en deduit u = kc P x + f v, soit donc
k = kc P
exercice 9 On note linverse de la matrice de passage P 1 =
(P1 , ..., Pn ) Par identication, montrer que celle-ci sobtient par
Pn = B, et pour k = 1, ..., n 1, Pk = APk+1 + ak B. Donner
alors la forme commandable du syst`eme (A, B, C) suivant

2 1
1
B=
, C = ( 1 2 )
A=
2 3
1
8.2.3

Formule dAckermann

Lutilisation du theor`eme de Cayley Hamiltion permet de determiner directement la matrice k par la formule

k=


0 1

1
CA,B
P (A)

o`
u CA,B est la matrice de commandabilite du syst`eme (ici carree) et P (A)
le polynome caracteristique souhaite applique `a la matrice A.

8.3

Placement de p
oles et syst`
emes `
a plusieurs entr
ees.

Lorsque r > 1, il existe plusieurs facons de determiner un retour detat


placant les poles.
8.3.1

M
ethode de Young et Willems

Soient p() et d() les polynomes du syst`eme non corrige et corriges


p() = det(I A) = a0 + a1 + .. + .an1 n1 + n
d() = det(I A + Bk) = d0 + d1 + ... + dn1 n1 + n
Dans cette methode, le gain k (r n) est de la forme
k = f gT
39

o`
u f et g sont des vecteurs `a r et n composantes. Si il existe un vecteur f
tel que la paire (A, Bf ) soit commandable, cest a` dire tel quel la matrice de
commandabilite carree suivante soit inversible,
Cf = (Bf, ABf, ..., An1 Bf ),
alors g sobtient par
g = (CfT )1 X 1

an1 1
X=
..
... ...
.

a1 an1 1

dn1 an1

dn2 an2
=

..

d0 a0

exercice 10 Determiner un retour detat xant le spectre du syst`eme


suivant a` {1, 2, 3} . On testera le vecteur f = (1, 1)T .

0 1 0
1 0

A = 0 0 1 ,B = 0 0

4 4 1
0 1
8.3.2

M
ethode de Brogan

Cette methode est basee sur lutilisation dun lemme (de Plotkin) det(I
AB) = det(I BA). Elle se presente comme suit: On denit:
() = (I A)1
() = ()B = [1 , 2 , . . . , r ]
Ir = Identit
e = [e1 , e2 , . . . , er ]

(n n)
(n r)
(r r)

On souhaite imposer les poles 1 , , n , supposes ici distincts (pour simplier). Alors on peut toujours trouver n colonnes independantes j1 , j2 , , jn ,
et le retour detat sexprime par
k = [ej1 , ej2 , . . . , ejn ] [j1 (1 ), j2 (2 ), , jn (n )]1
40

8.4

Technique du d
ecouplage

On se place dans le cas de syst`emes ayant autant dentrees que de sorties


(m = r). Lobjectif ici est de determiner un retour detat u = kx + f v qui
rende chaque sortie dependante dune seule entree. En dautres termes, le
matrice de transfert du syst`eme corrige doit etre diagonale.

x = (A Bk) x + Bf u
,
H(p) = C (pI A + Bk)1 Bf,
y = Cx
La demarche peut etre la suivante. On note ci la i `eme ligne de C, et on
denit m entiers d1 , , dm par

di = min {j tels que ci A B = 0 pour j = 0, 1, . . . , n 1}

ou

d = n 1 si c Aj B = 0 j
i
i
Le syst`eme peut alors etre decouple si et seulement si la matrice m m
suivante est inversible

c1 Ad1 B

..
N =

dm
cm A B
Dans ce cas, le retour detat

f = N 1

c1 Ad1 +1

..
et k = N 1

cm Adm +1

fournit une matrice de transfert dont tout les poles sont a` lorigine.

41

9.1

Commande par
etat reconstruit

Observateur

Connaissant (A, B, C), lobjectif est de construire un syst`eme dentree u(t)


et y(t) dont la sortie x(t) donne une estimation du vecteur detat du processus.
u

Observ.
x

On associe pour cela au processus denit le syst`eme dynamique (observateur) regi par lequation dierentielle suivante o`
u L represente le gain de
lobservateur,
x = A x + B u + L (y C x),
avec x(0) = x0 . En notant (t) = x(t) x(t), il vient aisement
(t)
= (A LC) (t),
avec (0) = x0 x0 . Par suite, lorsque (0) = 0, (t) 0 si et seulement
t

si A LC est stable (i.e. toutes ses valeurs propres sont negatives).


Th
eor`
eme 11 Les valeurs propres de A LC peuvent etre xees arbitrairement si et seulement si la paire (A, C) est observable (c`
ad rang OA,C = n)
Fixer les poles de A LC revient a` xer ceux de AT C T LT Ainsi cela
revient a` determiner k qui xe les poles de la paire (AT , C T ), car alors
L = kT
Toutes les techniques de placement precedentes sappliquent immediatement.

42

exercice 12 Determiner le gain L qui xe les p


oles de A LC `
a
{8, 8} pour le syst`eme




0 2
0
, B = , C = 1 0
A=
0 3
1

9.2

Commande par retour d


etat reconstruit

Lorsquon applique la commande sur letat reconstruit (c`ad u = k x +


f v), on peut considerer que nous sommes en presence dun syst`emes `a 2n
dimensions, n pour le syst`eme et n pour lobservateur. Considerons letat
complet de ce processus denit comme suit


x
I 0
x

z= =

I I
x

Regulateur
v

u
f

Observ.
k

Il vient la representation detat

A Bk
z =

Bk
A LC

z+

Bf

qui montre que les poles du syst`eme et ceux de lobservateur peuvent etre
xes separement. Cette remarque est connue sous le nom de principe de
separation.

43

9.3

Observateurs dordre r
eduits

Lobservateur precedemment construit est du meme ordre que le syst`eme (n).


Or dans lequation dobservation, la matrice C etant generalement du meme
ordre que le nombre de sorties, m composantes du vecteur detat sont (`a un
changement de base pr`es) directement accessibles via lobservation y(t). En
eet, supposons C sous la forme C = [C1 , C2 ] avec C1 (m m) inversible, et
considerons le changement de base (par exemple)

C2
1
C
= 1
x
=
2
Inm
Ce dernier conduit `a la representation suivante o`
u il apparat que la partie
1 (m 1) du nouveau vecteur detat est directement accessible par y et donc
seule reste `a reconstruire 2 .

x = Ax + Bu
= A + B
u
.
,
y = Cx
y=
1

Les dierentes matrices partitionnees issues de ce changement de base sont


donnees ci apr`es.


 A11 = (C1 A11 + C2 A21 )C11 A12 = A11 C2 + (C1 A12 + C2 A22 )


 A22 = A22 A21 C11 C2
A21 = A21 C11


2 = B2
 B1 = C1 B1 + C2 B2
B
La realisation dun observateur sur 2 uniquement (et donc de taille (n
m)), puis la reconstruction de letat estime x peut alors etre realisee selon le
schema suivant;

y
u

z = M z + N u + P y
x = F z + Gy

Soit L la matrice (n m) m qui place les poles de la paire A22 , A12 dans
lequation (A22 LA12 ). Les dierents coecients de cet observateur sont
alors donnes par:

44

C11 C2

C11 (I C2 L)

G=
F =

L
Inm

2 LB
1

M = A22 LA12 , N = B

P = A21 + A22 L LA11 LA12 L

45

10

Commande monovariable et perturbations

Lobjectif de cette section est de montrer comment on peut tenir compte de


situations dans lesquelles le syst`eme est soumis `a des perturbations inconnues.
On se limite au cas de syst`emes monovariables o`
u de plus la perturbation est
supposee constante (et par extension constante par morceaux).

10.1

Approche par Mod`


ele d
etat du syst`
eme perturb
e

Tout dabord le choix du point dimpact de la perturbation est a` determiner.


On se placera ici dans le cas de gure o`
u la perturbation est supposee agir
en amont de la dynamique du processus, comme indiquee ci-apr`es. Un
autre choix du point dapplication de la perturbation conduit a` des resultats
dierents (par ex. un integrateur avec une perturbation constante en amont
ou en aval).
d
u

1
Den(p)

N um(p)

Den(p) y = d + N um(p) u,

N um(p) = b pn1 + ... + b


n1
0
Den(p) = pn + ... + a p + a
1

De simples manipulations permettent de reecrire la sortie y sous la forme


suivante (limitee ici `a n = 3).
y = p1 [(b2 u a2 y) + p1 [(b1 u a1 y) + p1 (b0 u a0 y + d)]]



x1



x2



x3

Le choix des variables detats comme indique ici permet detablir une equation detat mettant en jeu la perturbation au travers du terme Dd

x = Ax + Bu + Dd

y = Cx
46

1
A=

...

a0
..
.
..
.

1 an1

b
,B = 1

bn1

0
1


..

0
, D = , CT =

..
0


1
0

Noter quen labsence de perturbation, on retrouve la forme observable des


fonctions de transferts (causales strictes dans ce cas)
10.1.1

Reconstructeur d
etat et de perturbation

Lhypoth`ese dune perturbation constante (par extension, par morceaux) se


traduit par
d = 0
On denit alors un nouveau syst`eme (ctif) ayant pour etat letat augmente

T
= xT d
de dimension (n + 1) et pour lequel les equations detat
secrivent, compte tenu du paragraphe precedent

= + u
a
y = H

A D
0

, =

B
0

,H =


C 0

Lobservabilite de la paire (, H) (`a faire en exercice) permet alors la reconstruction de letat augmente selon la gure et lequation suivante, dans
laquelle dans lequel L est un gain de dimension (n + 1), L = [l1 , ...ln+1 ]T .

Observ.:

= + u + L (y H ),

47

d


Observ.

=
d

10.1.2

Commande avec reconstructeur

La commande avec etat et perturbation reconstruits se fait alors selon lequation


et le schema suivants:
u = k x g d + f v
o`
u k = [k1 , . . . , kn ] tandis que g et f sont des scalaires. Pour le calcul de
ces dierents gains, on utilise le principe de separation, cest a` dire que lon
suppose x = x et d = d.

Regulateur
u

Observ.
[k, g]

x
d

La combinaison de la loi de commande avec lequation detat du processus


conduit a` lexpression de la sortie y:
y = C(pI A + Bk)1 [Bf v + (Bg + D)d]
Le placement de poles reside dans le choix dun gain k tel que A Bk ait des
poles prespecies. Pour assurer ensuite legalite y = v en regime permanent
48

lorsque v et d sont constants, on utilise le theor`eme de la valeur nale pour


les transformees de Laplace, ce qui conduit aux relations
1
C(A + Bk)1 B
C(A + Bk)1 D
g =
C(A + Bk)1 B

f =

Noter que par lapplication du theor`eme de la valeur nale, leet de la perturbation est annule `a linni, avec decroissance plus ou moins rapide reglee
par la commande. On parle alors de rejet asymptotique de la perturbation.
10.1.3

Placement de p
oles robuste pour la commande et lobservation

Hormis les contraintes de stabilite, le choix des (n) poles pour la commande
(coecients du gain k), et des (n + 1) poles de lobservateur (coecients du
gain L) est a` priori libre. Pour assurer un comportement robuste, on peut
adopter la strategie suivante:
Pour la commande, on se donne un horizon de commande Tc et accessoirement un amortissement xe. Les poles de la boucle ouverte, cest
`a dire les poles de A, sont modies comme suit:
un pole instable est remplace par son symetrique (1)
un pole peu amorti est ramene `a lamortissement specie (2,3)
un pole trop lent (`a droite de 1/Tc ) est ramene sur cette verticale
(2,4)
les autres poles demeurent inchanges (5).
Pour lobservateur, on adopte la meme strategie avec un horizon de
ltrage Tf . Les (n + 1) poles a` placer sont ceux de la matrice F du
paragraphe 3.2 qui ne sont autres que ceux de A augmentes de {0}.

49

Im
(3)

(2)

1/Tc

(1)

(4)

(5)

Re

poles initiaux
poles naux

Le choix des 2n + 1 param`etres initiaux est donc ramene `a celui de deux


coecients Tc et Tf . Avec un Tc faible, les reponses du syst`eme aux consignes
peuvent etre rapides, mais cela se fera au detriment des actionneurs qui seront
fortement sollicites. De la meme mani`ere un Tf trop faible augmentera la
sensibilite vis `a vis des bruits issus des capteurs.
10.1.4

Exemple

On consid`ere le cas dun premier ordre de fonction de transfert H(p) =


/1 + p, et dont la prise en compte de la perturbation conformement au
paragraphe precedent conduit au schema ci-apr`es
d
u

1
a0 + p

b0

y=x

avec b0 = / , a0 = 1/ . La representation detat est ici immediate

x = a x + b u + d
0
0
y=x
Dans cet exemple, letat x est accessible par la mesure y et seul reste `a
Etant donne un horizon dobservation Tf ,
reconstruire la perturbation d.
on determine alors un observateur dordre reduit (1) qui deplace le pole {0}
50

a` {1/Tf }. On obtient alors L = 1/Tf pour le gain, puis les expressions


suivantes pour lobservateur dordre reduit:
M = 1/Tf N = b0 /Tf P = a0 /Tf 1/Tf2
F = (1, 0)T

G = (1, 1/Tf )T

Etant donne un horizon de commande Tc , on determine ensuite le placement


de poles (de 1/ `a 1/Tc ) et le reglage des gains de la commande avec
reconstructeur pour obtenir
k = ( Tc 1)/, f = /(Tc ), g = /
La representation sous forme de fonction de transfert conduit alors au schema
T
de realisation suivant avec pour coecients t0 = / , t1 = (1 f )/Tf ,
t2 = 1/Tf .
Des simulations sont ensuite realisees avec les caracteristiques suivantes:
Pour le processus: = 1.5 et = 1. Pour la commande, seuls les param`etres
Tf et Tc sont a` regler: On adopte ici Tf = /4 pour lobservation, et Tc1 = /2
puis Tc2 = /12 pour la commande.
d
v

-k

-g

t0

1
1 + Tf p

t2

t1

Les reponses `a des consignes et perturbations constantes par morceaux et


obtenues par Simulink/Matlab sont regroupees ci-dessous.

51

0.8

0.2

Consigne et reponses
pour Tc2 < Tc1

0.7

0.6

-0.2

0.5

-0.4

0.4

-0.6

0.3

-0.8

Tc1

0.2

-1

0.1

Perturbations
appliquee et
reconstruite

-1.2

10

12

14

16

18

20

-1.4

10

12

14

16

18

20

Commandes pour
Tc2 < Tc1

3.5

avec Tc2 < Tc1 la perturbation


est plus rapidement rejetee. Dun
autre cote, avec ce meme Tc2 la
commande presente des pics de
forte intensite lors des changements de consigne

2.5

Tc2

1.5

0.5

10

12

14

16

18

20

exercice 13 A partir du schema de simulation precedent, montrer


que la commande ainsi determinee peut se mettre sous la forme
u=

R(p)
T (p)
y+
v
S(p)
S(p)

que lon explicitera. On utilisera les valeurs numeriques correspondant aux choix Tc1 = /2.

10.2

Commande par approche polynomiale (RST )

Dans lexemple precedent, il e ete mis en evidence que la commande issue


dun placement de poles avec reconstructeur pouvait sexprimer au moyen de
fonctions de transferts entre la commande dune part et les sortie et perturbation dautre part. Cest cet aspect qui est envisage ici et traduit selon le
schema de commande suivant.
52

d
v

T (p)

(p)

B(p)

A (p)

R(p)

Le syst`eme etudie est caracterise par une fonction de transfert de numerateur


et denominateur
B(p) = bn1 pn1 + . . . + b0
A(p) = pn + an1 pn1 + . . . + a0
Dans cette conguration, le calcul de la sortie en fonction de la consigne et
de la perturbation est immediat
y=

BT
S
v+
d = Wv v + Wd d
AS + BR
AS + BR

Ces transferts devant etre stables, pour assurer le rejet de perturbation (constante ou constante par morceaux) et le suivi de consigne en regime permanent, lapplication du theor`eme de la valeur nale (pour p 0) conduit aux
relations


W (0) = 0 S(0) = 0 
d


W (0) = 1
 T (0) = R(0)
v

Dun autre cote, A(p) et B(p) etant donnes, le probl`eme du placement de


poles consiste `a determiner R(p) et S(p) tels que pour un polynome xe D(p),
on ait
D = AS + BR
Pour assurer la faisabilite du probl`eme, le regulateur doit etre causal deg(S)
deg(R), si bien que deg(D) = n + deg(S). En tenant compte de S(0) = 0,

53

ecrivons les polynomes R, S, D sous la forme:


R(p) = rdeg(R) pdeg(R) + . . . + r0 ,

S(p) = sdeg(S) pdeg(S) + . . . + s1 p

D(p) = dn+deg(S) pn+deg(S) + . . . + d0


La resolution de lequation D = AS +BR, dite equation de Bezout, seectue
en ecrivant legalite des puissances successives de p ce qui se traduit par une
relation matricielle de la forme (syst`eme de Sylvester):


deg(S) colonnes



1+deg(R) colonnes



sdeg(S)
..
.
..
.

MA,B

s1

rdeg(R)

..

..

r0

dn+deg(S)
..
.
..
.
dn
..
.
..
.
d0

n + deg(S)

+1 lignes

Ce syst`eme admettra autant dequations que dinconnues si la matrice MA,B


est carree, ce qui se traduit par
deg(S) + deg(R) + 1 = n + deg(S) + 1 deg(R) = n
On en deduit alors pour S(p)
deg(S) = deg(R) = n ou deg(S) = deg(R) + 1 = n + 1
selon que le regulateur choisi est causal ou strictement causal. Lexistence
dune solution unique (donc des polynomes S(p) et R(p)) est alors assuree si
A(p) et B(p) sont premiers entre eux, ce que lon supposera toujours par la
suite. A titre dexemple, pour un regulateur causal, la matrice MA,B prend

54

la forme:

MA,B

an1

..
.

.
..

a0
=

1
..

0
.

..
..

..

..

.
.

..

..

..

..

an1
..
.
..
..
.
.
..
.
a0

bn1
..
.
..
.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

b0
..

.
..

bn1
..
.
..
..
.
.

b0

A ce stade, le choix du polyn


ome D(p) est libre (du moment quil est stable), de
meme que le choix du polyn
ome T (p) est libre (du moment que T /S est causal et
T (0) = R(0)). On decrit ci-apr`es deux approches possibles;

10.2.1

Commande sans compensation de z


eros

Si on recrit D(p) sous la forme de produit de 2 polyn


omes P et C de degre n, alors
le choix suivant pour le polyn
ome T
D(p) = P (p)C(p)
conduit a`
y=

T (p) = (R(0)/C(0)) C(p)

S(p)
R(0) B(p)
v+
d
C(0) P (p)
P (p)C(p)

et donc a` un transfert sortie/consigne Wv (p) dordre n et dont les p


oles sont ceux
xes par P (p). En dautres termes et pour conclure, la demarche `a suivre pour
determiner les polyn
omes R, S, et T peut etre la suivante:
1. Fixer les p
oles du syst`eme boucle dans P (p) (placement de poles pour
la commande), et ceux dun ltre dans C(p) (placement de poles pour
lobservateur), do`
u D(p) = P (p)C(p).
2. Resoudre lequation de Sylvester pour obtenir R(p) et S(p).
3. En deduire T (p).

55

Noter que les poles xes par les polyn


omes P et C peuvent etre determines `a partir
de ceux de A (syst`eme en boucle ouverte) et de la donnee dhorizons dobservation
et de commande Tf et Tc comme indique dans le paragraphe precedent.
exercice 14 Determiner les polyn
omes R, S, T pour le premier ordre de
lexercice precedent. On utilisera les param`etres Tc = /2 et Tf = /4.
Comparer avec lexercice precedent.

10.2.2

Commande avec compensation de z


eros

Dans la situation precedente, le transfert en poursuite (y/v) a compl`etement xe


les poles en boucle fermee, mais les zeros de la boucle fermee reste ceux de la
boucle ouverte (c`
ad B(p)). On peut vouloir modier cette donnee en procedant
comme suit. On factorise tout dabord B(p) en
B(p) = Bi (p)Bs (p)
o`
u Bs et Bi representent respectivement les parties de B `a eliminer et a` conserver.
Sous peine de conduire a` la realisation de correcteur instable (non envisageable), la
partie a` eliminer par compensation (Bs ) doit imperativement etre stable (et bien
amortie). Il sut alors de resoudre lequation de Bezout suivante
AS1 + Bi R = D(= P C)
de laquelle on deduit R, puis:
S(p) = S1 (p)Bs (p)

T (p) = (R(0)/C(0)) C(p)

On abouti ainsi facilement a`


y=

S1 (p)
R(0) Bi (p)
v+
d
C(0) P (p)
P (p)C(p)

o`
u pour retrouver le cas precedent (sans compensation de zeros), il sut de poser
Bs = 1.

Remarque Selon que lon tient compte (comme ici) du rejet de perturbation
(au travers de S(0) = 0) ou non , le syst`eme dequations de depart (de Sylvester)
et par suite le correcteur nest plus le meme. Lordre des polyn
omes mis en jeu
peut egalement etre dierent. Noter aussi que le fait notamment que S se factorise
en pS  (p) induit en particulier une action integrale.

56

exercice 15 On consid`ere un syst`eme instable de fonction de transfert en


boucle ouverte
5
H(p) =
(p 1)(p + 2)
Determiner un regulateur causal (degR = degS) RST tel que le transfert
y/v en boucle fermee secrive
Hm (p) =

0, 25
0, 25 + 0, 7p + p2

On notera k = degS et on cherchera dabord a


` determiner la valeur de k.
Les p
oles eventuels dobservation seront xes a
` -5 et la question du rejet
de perturbation ne sera pas consideree dans cet exercice.

57

11

Analyse et commande des syst`


emes discrets

Lutilisation de calculateurs a donne naissance aux syst`emes commandes echantillonnes


dans le sens o`
u le traitement de linformation par le calculateur nest eectue qu`
a
des instants discrets (instants dechantillonnage). Cette approche est decrite par
le schema suivant dans lequel gurent
des convertisseurs numeriques/ analogiques (CNA) charge de fournir des
signaux continus (par morceaux) a` partir de donnees numeriques. Le plus
souvent, ils se contentent de fournir un signal en escalier a` partir dune suite
discr`ete. En dautres termes, pour la suite {uk }, il delivre en sortie
u(t) = uk

pour t [kTe , (k + 1)Te [

Il existe egalement des convertisseurs realisant une interpolation plus ne de


la suite utilisee.
des convertisseurs analogique/numeriques (CAN) dont le r
ole est de fournir
aux instants dechantillonnage des valeurs numeriques images des grandeurs
analogiques en entrees. Plus simplement, `a partir du signal y(t) on obtient
la suite {yk } delement generique
yk = y(kTe ) pour k = 1, 2, . . .
u(t)
C
N
A

y(t)
C
A
N

(A,B,C)

{
Systme discret

uk

yk

Calculateur
(horloge Te)

Le syst`eme discret est alors vu comme un syst`eme dynamique delivrant en sortie


un signal discret, en reponse `a une entree discr`ete.

uk

Syst. discret

58

yk

11.1

Traitement dans lespace d


etat

11.1.1

Discr
etisation exacte

Partant dun syst`eme lineaire continu et decrit dans lespace detat par les matrices
(A, B, C), lobtention dun mod`ele discret est simple, sachant que
 t
A(tt0 )
x(t0 ) +
eA(t ) Bu( )d
x(t) = e
t0

En supposant la commande constante entre les instants dechantillonnage, il sut


alors de prendre en particulier t0 = kTe et t = (k + 1)Te pour en deduire le mod`ele
discret:

x
k+1 = Ad xk + Bd uk
y =C x
k

avec


ATe

Ad = e

Te

Bd =

Cd = C

Lequation detat est donc ici une equation de recurrence alors quen continu il
sagissait dequation dierentielle.
exercice 16 Determiner le mod`ele discret d (Ad , Bd , Cd ) associe au
schema suivant
d

11.1.2

k/1 + p

k/p

CAN

u2,k

CNA

u1,k

yk

Matrice de transitions

En reiterant lequation discr`ete on obtient directement la solution a` un instant kTe


et `a une entree quelconques par

xk = Ad k x0 +

k1


Ad ki1 Bd ui

i=0

La matrice de transition du syst`eme est ici donnee par Akd qui se calcule de mani`ere
analogue a` eAt . Plus precisement, on trouve (entre autres) les approches suivantes:
(a) Par diagonalisation; Si Ad est diagonalisable, i.e. Ad = P DP 1 , alors Akd =

59

P Dk P 1 (b) En utilisant le theor`eme de Cayley Hamilton; La meme demarche


que celle du cas continu sapplique avec les susbstitutions eAt Akd et ei t i k
exercice 17 Determiner la matrice de transition Akd avec

Ad =

1/2 1/8

1/8 1/2

11.1.3

Commandabilit
e, observabilit
e

La propriete de commandabilite dun syst`eme se denit par lexistence dune commande (Uk ) pour tout etat nal xk . En supposant x0 = 0, la solution a` une entree
quelconques sexprime avec des notations evidentes par

uk1

.. def
B
]
xk = [Bd , Ad Bd , ..., Ak1
= Ck Uk

d
.
d

u0
La theorie des matrices nous montre alors que le syst`eme sera commmnadable si
et seulement si la matrice de commandabilite CAd ,Bd = Cn est de rang plein.
De meme, la propriete dobservabilite se denit comme la possibilite de determiner
un etat initial unique x0 `
a partir des observations et sorties. En exprimant la sortie
yk pour dierents instants dechantillonnage, il vient

y0

y1

..
.

yk1
 
Yk



CAd
=

..

.

CAk1
d
 

Ok

x0 +

0
CBd
..
.

u0

0
..

CAk2
d Bd . . . CBd


Wk

u1

..
.

0
uk1
 

Uk

qui se recrit
Ok x0 = Yk Wk Uk
On obtient alors que le syst`eme sera observable si et seulement si la matrice
dobservabilite OAd ,C = On est de rang plein.

60

exercice 18 On consid`ere le syst`eme a


` etat continu decrit par



1
x + u, y = (1, )x
x =

Montrer que ce syst`eme est commandable et observable pour tout =


0. Ces proprietes sont elles maintenues pour le syst`eme discret qui en
decoule?
En general et pour eviter les cas de gure de lexemple precedent, on veillera a`
ce que la periode dechantillonnage soit susamment faible (au moins Te < Ti /2
o`
u Ti est la periode propre du mode oscillant) pour preserver les proprietes de
commandabilte et observabilite.

11.1.4

Stabilit
e

Par denition le syst`eme sera dit stable si pour toute condition initiale x0 , la
reponse libre converge vers zero. Autrement dit,
xk = Akd x0 0 x0
k

Le syst`eme discret est stable si et seulement si les valeurs propres de Ad sont de


module inferieur a` 1.

11.1.5

Retour d
etat, observateurs

La propriete de commandabilite etablit que pour tout paire (A, B) commandable, il existe une matrice K qui permet de xer arbitrairement le polyn
ome caracteristique de (A BK). Un retour detat discret est de la forme
uk = K xk + f vk
et conduit a` la representation detat discr`ete du syst`eme boucle:

x
k+1 = (Ad Bd K) xk + Bd f vk
y =C x
k

Les technique de placement de poles par retour detat sappliquent immediatement,


le polyn
ome `a xer ayant alors ses racines de module inferieur a` 1. Il en evidemment
de meme pour laspect observateur et la combinaison commande/observation.

61

exercice 19 Pour le syst`eme discret decrit par


1/2
0
1
xk + uk ,
xk+1 =
0
1/4
1
determiner le retour detat uk = kxk qui xe les p
ole du syst`eme boucle
a {1/4, 1/8}.
`

62

11.2

Traitement par Transform


ee en z

11.2.1

Echantillonnage et Transform
ee en z

Le principe de cette approche consiste `a associer `a un signal continu y(t), un signal


dit echantillonne note y (t) et correspondant a` une suite dimpulsions (de Dirac)
ponderees par yk = y(kTe ) et reguli`erement espacees de Te comme schematise ci
dessous.
y(t)

Te

y (t) =

yk (t kTe )

k=0

Si on consid`ere la transformee de Laplace du signal echantillonne y , on obtient


def

en observant que L[(t kTe )](p) = ekTe p , et en notant z = eTe p ,


Y (z) =

yk z k

k=0

Plus g
eneralement, pour toute suite {yk } pour laquelle il existe un reel tel

k
que |
ee
k=0 yk | < pour tout > m , la formule ci dessus est adopt
comme denition de la transformee en z de la suite {yk }. On note egalement
Z{yk } = Y (z).
Ainsi par exemple, a` la fonction f (t) = eat , pour t 0, il correspond la suite
delement generique fn = eanT et par suite
F (z) = 1 + eaT z 1 + e2aT z 2 + . . .
Cest une progression geometrique de raison eaT z 1 , ainsi
F (z) =

1
1

eaT z 1

z
z eaT

On notera quavec a = 0 on en deduit que lechelon de position E (de transfert


1/p) a pour transformee en z
z
E(z) =
z1
Le tableau en annexe fournit une liste de quelques correspondances entre signaux
standards, avec la convention g(t) = 0 pour t < 0. Par abus de notations, on
notera parfois Z(g(t)), ou encore Z(G(p)), voire G(z) la transformee en z de la
suite {gk } generee par le signal echantillonne g .

63

Propri
et
es
Outre le theor`eme de convolution discr`ete ci-apr`es, les principales proprietes concernent les operations davance et de retard, ainsi que la formulation analogue du
theor`eme de la valeur nale.
Tr`es utile pour les etudes statiques, ce premier resultat etabit que lorsqu
elle existe, la limite de la suite {xk } est donnee par
x = lim (z 1)X(z)
z1

Retard : Si a` partir de la suite {xk } = {x0 , x1 , . . . , xk , . . .}, de transformee


notee Z{xk } = X(z), on forme, avec des notations abusives, la suite retardee
{xk1 } = {0, x0 , x1 , . . . , xk , . . .}, alors il vient immediatement,
Z(xk1 ) = z 1 X(z)
Avance: Si a` partir de la suite {xk }, on forme la suite avancee {xk+1 } =
{x1 , x2 , . . . , xk , . . .}, alors il vient
Z(xk+1 ) = z[X(z) x0 ]

exercice 20 Generaliser les expressions precedentes a


` lavance et au retard de q echantillons.
exercice 21 On denit lintegration discr`ete comme lop
` la
eration qui a
x
.
D
e
nir
suite {xk } associe la suite {yk } delement generique yk = k1
i
i=0
cette operation en terme de transformee en z.

11.2.2

Transmittances en z

Pour les syst`emes discrets decrits dans lespace detat, lorsque lon consid`ere les
suites engendrees par les membres de chaque equation, lapplication de ce qui
prec`ede se traduit immediatement par

z[X(z) x0 ] = A X(z) + B U (z)


x
=
A
x
+
B
u
k+1
k
k

Y (z) = C X(z)
y =Cx
k

qui permet daboutir a` la sortie Y (z) = C[zI A]1 [z x0 +B U (z)], et au transfert:


T (z) = C[zI A]1 B

64

A linverse, en considerant z (non causal) [resp. z 1 (causal)] comme un operateur


davance (resp. de retard), a` une fonction de transfert
T (z) =

B(z)
bm z m + bm1 z m1 + . . . + b0
=
an z n + an1 z n1 + . . . + a0
A(z)

correspond la relation A(z)Y (z) = B(z)U (z), laquelle se traduit en terme de relation de recurrence
an yk+n + an1 yk+n1 + . . . + a0 yk = bm uk+m + bm1 uk+m1 + . . . + b0 uk
La causalite de la fonction de transfert conduit a` la condition m n.

Th
eor`
eme de convolution discr`
ete
Lorsquun syst`eme continu de transfert G(p) est insere entre deux echantillonneurs
comme sur la gure ci dessous, on sinteresse `a la relation entre les signaux discrets
u et y , ou de mani`ere equivalentes entre leurs transformees U (z) et Y (z).
u(t)

Te

y(t)

Te

G(p)

Le syst`eme etant continu et stationnaire, la reponse y(t) est la somme


 des reponses
impulsionnelles (ponderees par u) anterieures `a t, soit donc y(t) = qi=0 u(iT )g(t
iT ) avec q tel que qT t < (q + 1)T . Ainsi, pour un instant discret t = kT , il
vient le produit de convolution discret:
yk =

k


ui gki

i=0

En utilisant le fait que toutes les suites sont a` termes nuls pour indices negatifs,
on en deduit (`
a faire) la relation principale
Y (z) = G(z) U (z)
Dans le cas des syst`emes continus inseres entre des convertisseurs CNA et CAN,
le schema de principe precedent est modie pour faire apparatre loperation du
bloqueur comme suit:
u(t)

y(t)
B0 (p)

G(p)

65

Par application de ce qui prec`ede, la relation entree sortie dans ce cas de gure est
donnee par
Y (z) = W (z) U (z) avec W (z) = Z[B0 (p)G(p)]
La fonction de transfert dun bloqueur dordre 0 est quant a` elle caracterisee par
la reponse impulsionnelle et le transfert suivant:
B0 (p) =

1 eT p
p

Par suite, compte tenu que eT p traduit un retard dune periode dechantillonnage,
on en deduit que
Z[B0 (p)G(p)] =

z1
Z[G(p)/p]
z

exercice 22 Donner lexpression des transfert discrets correspondant aux


syst`emes de fonction de transfert suivantes
G(p) =

1
,
p+a

G(p) =

k
p(1 + p)

et precedees dun bloqueur dordre 0.


exercice 23 On consid`ere le schema de correction ci-apr`es
x(t)
A

B0 (p)

k
p(1 + p)

y(t)

1 + p
Donner lexpression du transfert discret Y (z)/X(z) associe. On veillera a
`
mettre en evidence les transmittances discr`etes mise en jeu.

Gain statique
Le gain statique est donne par la limite (si elle existe) de la suite {yk } lorsque le
syst`eme est soumis `a un echelon de position (discret) unitaire. Ce dernier ayant
pour transfert U (z) = z/(z 1), on deduit de lapplication du theor`eme de la
valeur nale que:
Pour un transfert discret G(z), le gain statique vaut G(1)

66

11.2.3

Stabilit
e

La condition necessaire et susante pour le transfert G(z) = B(z)/A(z) soit stable est que les racine du denominateur A(z) soient toutes de module strictement
inferieur a` 1. Voici une approche possible:

Crit`
ere de Routh Ce crit`ere `a la base permet de savoir si les racines dun
polyn
ome sont `a partie reelle negative. Pour lappliquer au cas des syst`emes discrets, il sut de tester la stabilite du processus en applicant le crit`ere de Routh
au polyn
ome
1+
)
P () = (1 )n A(
1
En eet, la transformation en ainsi realisee transforme linterieur du cercle unite
en le demi plan a` partie reelle negative, i.e.
z=

1+
1

|z| < 1 Re() < 0

exercice 24 Representer graphiquement le domaine de stabilite associe `


a
la fonction de transfert
G(z) =

b1 z + b0
z 2 + a1 z + a0

exercice 25 Un processus dentree de transfert G(p) = 1/p2 est com` la frequence


mande au moyen de convertisseurs CNA et CAN ( B0 (p)), a
de 1Hz. La commande est generee suivant lexpression
uk = c1 k + c2 k1
o`
u (t) represente lecart x(t) y(t), x(t) consigne. Etudier la stabilite de
lensemble en fonction des coecients c1 et c2

11.2.4

Commande RST

La commande par placement de poles et approche polyn


omiale setend sans diculte aux syst`emes discrets. En conservant le meme schema de principe que pour
lapproche continue, le syst`eme `a commander (entree uk , sortie yk , perturbation
dk ) et le regulateur sont decrits avec des notations abusives par
process :
correcteur :

A(z) y = B(z) u + d
S(z) u = R(z) y + T (z) v

67

ce qui conduit aux memes expressions (formelles!) des transferts en poursuite et


regulation
BT
S
y=
v+
d = Wv v + Wd d
AS + BR
AS + BR
De meme que dans lapproche continue, la prise compte eventuel dun rejet de
perturbation constante se traduira ici par une factorisation de la forme S(z) =
(z 1)S  (z). Le degre des polyn
omes mis en jeu sen trouve aecte. (Bref il vaut
mieux reprendre les raisonnements depuis le debut).
Dans lexemple suivant, seule la fonction de transfert obtenue en boucle fermee est
consideree. On ne cherche pas non plus a` compenser le zero du numerateur qui
bien que stable est relativement proche du cercle unite.
exercice 26 Pour le syst`eme de transfert
H(z) = 0.37

z + 0.718
,
(z 1)(z 0.37)

determiner un regulateur RST causal avec placement de p


oles a
` {0.375
j3.25} et sans compensation de zero. Leet des perturbations ne sera pas
considere, et les p
oles eventuels de lobservateur seront mis a
` 0.
Dans lexemple suivant, le rejet de perturbation est considere au travers dune
factorisation de la forme S(z) = (z 1)S  (z). Cependant, sans envisager la
question des perturbations explicitement, cette factorisation traduit egalement
lintroduction dune action integrale explicite.
exercice 27 Pour le syst`eme de transfert
H(z) = 0.345103

z3

(z + 3.087)(z + 0.222)
2.275z 2 + 1.791z 0.472

envisager une commande RST causale avec placement de p


oles a
` {0.4, 0.2
j0.4} et rejet de perturbations constantes. le zero instable du transfert en
B.O. sera compense et les p
oles eventuels de lobservateur seront mis a
` 0.

11.2.5

Commande en temps ni

La commande en temps ni est specique des syst`emes discrets. Contrairement au


cas continu ou les convergences se font de mani`ere asymptotique, cette approche
permet dannuler les regimes transitoires en un temps ni (i.e. un nombre de pas
dechantillonnage ni). Dans un transfert discret dordre n, il sut que tous les

68

p
oles du transfert soit a` lorigine, soit donc
Y (z) =

N um(z)
X(z)
Den(z)

avec Den(z) = z n

pour annuler le regime transitoire en n coups. Noter que cela correspond aussi
`a avoir une reponse impulsionnelle de duree nie.
exercice 28 (suite de lexercice 24) Determiner A et tels que le
denominateur du transfert Y (z)/X(z) se reduise a
` z 2 . En deduire que
(z) = X(z) Y (z) = 0 + 1 z 1
pour une entree en echelon de position et conclure.
Comme illustration de lexercice precedent, la gure ci-apr`es represente la reponse
`a un echelon de position unitaire en consigne, suivi dun echelon de perturbation
damplitude -0.2 a` t = 0, 2s. Que ce soit en poursuite ou en regulation, le regime
permanent est bien etabli au bout de 2 periodes dechantillonnage.
1.2

Reponse du
param`etres

1
0.8

reponse y

0.6

= 0.1,

0.4

commande u

0.2

-0.4

perturbation
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

k = 100,

avec

les

Te = 0.05

et le reglage (avec D = exp(Te / ))

0
-0.2

moteur

0.3

0.35

A=

1
,
kTe (1 D)

Te D 2
1D

0.4

Noter que dans cet exemple la perturbation nest pas rejetee. Cela nest pas d
u
au placement de p
oles `a lorigine, mais plut
ot a` la structure de la commande
(par retour detat) qui ne tient pas compte (dans ce cas de gure) du rejet de
perturbation.

69

Annexe: Quelques transform


ees en z
Table de transformees usuelles
g(t)

G(p)

G(z)

(t)

(t kT )

ekT p
1
p
1
p2
1
p+a

z k
z
z1
Tz
(z 1)2
z
z eaT

eat sin(0 t)

0
(p + a)2 + 02

zeaT sin(0 T )
z 2 2zeaT cos(0 T ) + e2aT

eat cos(0 t)

p+a
(p + a)2 + 02

z2

Echelon
t
eat

70

z 2 zeaT cos(0 T )
2zeaT cos(0 T ) + e2aT