Propuesta de demostracin de existencia y

unicidad de la funcin de utilidad

Proposed demonstration of existence and uniqueness of the utility function

Juan Marcos Ortz Olvera*

Resumen

Abstract

El presente trabajo propone una demostracin analtica de la existencia y unicidad de

la funcin de utilidad de los consumidores.
Es un ejercicio terico que plantea la formalizacin de las caractersticas y definiciones
matemticas necesarias para construir una
funcin de utilidad que represente los gustos
y preferencias de cualquier individuo.

The present essay proposes an analytic proof

of the existence and uniqueness of the utility
function of the consumers. It is a theoretical
work that presents the formalization of
general characteristics and mathematical
definitions needed to build an utility function
that represents tastes and preferences for any
individual.

Palabras clave:

Keywords:

Funcin de utilidad
Preferencias
Microeconoma
Existencia
Unicidad

Utility function
Preferences
Microeconomics
Existence
Eniqueness

JEL. C02, D01, D11

El ensayo propone una reflexin analtica sobre la premisa de la teora neoclsica, los individuos eligen las mejores cosas,1 para ello se emplea como
aparato crtico el anlisis del comportamiento del consumidor. A la luz de la
teora econmica, se puede afirmar que el comportamiento del consumidor
puede reducirse a modelar la eleccin de las mejores cosas, es decir, cmo
los individuos seleccionan aquellos bienes y servicios que le produzcan la
mayor satisfaccin, con todo lo que ello implica.2 Se entiende que los gustos
y preferencias de los individuos son la base de toda eleccin. Permtaseme
un ejemplo: piense en un centro comercial. En el frenes de consumo, es
posible ver que todos los individuos eligen, pero qu los conduce a elegir de
tal o cual modo? Sin lugar a dudas la respuesta yace en cmo las preferencias y los gustos se estructuran y, a su vez, ordenan el conjunto de bienes
que enfrenta el individuo de manera cotidiana. La naturaleza de la eleccin
radica en la representacin y posterior entendimiento de las preferencias.
Tal comprensin nos proporciona una manera sencilla para explicar ese
continuo buscar la combinacin de bienes que genere la mayor satisfaccin,
* Profesor de la Facultad de Economa de la UNAM.

Economa Informa nm. 381 julio - agosto 2013

Introduccin

La premisa completa afirma: los individuos eligen las mejores cosas con los recursos disponibles.
Es pertinente aclarar que el trabajo plantea la construccin de la funcin de utilidad. Esto
tiene una explicacin simple, es mediante esta serie de construcciones tericas se presenta una
simplificacin de la realidad que permite establecer el porqu de la eleccin.
1
2

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siendo ah donde la eleccin descansa. El ensayo desarrolla lo anterior con

detenimiento.

La caracterizacin de las preferencias

Es momento de comenzar con los reductores de realidad. Se asume que los
individuos tenemos un sistema de preferencias, generado por los gustos
revelados sobre cada uno de los elementos existentes en el conjunto de los
bienes, jerarquizando y ordenando uno a uno los bienes conforme con un
sistema de preferencias. Basndonos en el supuesto de racionalidad del individuo, las preferencias cumplen las siguientes caractersticas:

Completas
Reflexivas
Transitivas

Ahora es necesario explicar cada una

Completas: x1, x2X se dice x1x2 o x1<x2. La completud de las

preferencias implica que cualesquiera dos canastas de bienes y
servicios dentro del espacio de las mercancas pueden ser comparadas entre s.
Reflexivas: xX, se dice xx. La reflexivilidad plantea el hecho
de que cualquier canasta es al menos tan buena como ella misma.
Transitivas: x1, x2, x3X. Si x1x2 y x2x3, entonces x1x3. Indica que si el consumidor piensa que x1 es al menos tan buena
como x2, y que x2 es al menos tan buena como x3, entonces el
consumidor piensa que x1 es al menos tan buena como x3.

Las caractersticas anteriores presentan lo que se entiende como axiomas

bsicos o axiomas de orden, los cuales deben ser aplicables a un conjunto
de eleccin cualquiera, permitiendo el modelaje operativo en la toma de
decisiones del consumidor. En el primero la clave radica en que las canastas se pueden comparar, no existen canastas incomparables, entonces se
pueden elegir entre dos canastas ya que se pueden comparar entre s, lo
que indica que siempre se puede establecer una relacin de preferencias.

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El segundo axioma,3 plantea que cualquier canasta es al menos tan buena como ella misma. A diferencia de los anteriores el tercero, referente a la
transitividad, no es tan evidente. Este propone una hiptesis de comportamiento, entonces, no es una afirmacin de lgica pura. En otras palabras, si
este axioma no se cumple indica que no se estn eligiendo las mejores cosas
como sentencia la premisa y, por lo tanto, las preferencias del consumidor
deben cumplir dicho axioma.
Siguiendo con simplificadores de realidad, es necesario que las preferencias satisfagan las siguientes caractersticas:

Continuidad. x1, x2X, los conjuntos {x: x1x2} y {x: x1<x2} son
conjuntos cerrados los conjuntos {x: x1>x2} y {x: x1<x2}son
conjuntos abiertos4

Este axioma es trivial, pero hay que explicarlo, debido a que es la parte primitiva del concepto
de al menos tan preferido como.
4
Para aquellos lectores no familiarizados les presento algunas definiciones que le sern de
utilidad:
Dado un vector xRn y un nmero real r, definimos como una bola abierta de radio r en x con
Br(x) ={yRn: y-x< r. A es un conjunto abierto si xA $ algn Br(x)A. Si X est en algn
conjunto arbitrario y existe r>0 Br(x)A entonces se dice que x est en el interior de A. El complemento de un conjunto ARn consiste en todos los puntos en Rn que no estn contenidos en
A; y lo denotaremos como Rn/A. A es cerrado Rn/A es abierto. Entonces, un conjunto A es
acotado si existe algn xA y r>0 A est contenido en Br(x). Si un conjunto no vaco en Rn es
cerrado y acotado se denomina compacto.
Una sucesin infinita en Rn (xi)=(x1, x2,....) es un conjunto infinito de puntos, un punto por cada
posible entero, una sucesin (xi) se dice que converge a un punto x* si para cada r>0, existe un
enteroi m i i>m, xiBr(x*). Podemos decir que x* es el lmite de la sucesin (xi) y lo escribimos
x = x* . Si una sucesin converge a un punto, se le llama secuencia convergente. Podemos
lim
i
ahora formalizar.
Conjunto Cerrado. A es un conjunto cerrado si para cada sucesin convergente en A, converge
a un punto en A.
Conjunto Compacto. Si A es un conjunto compacto, entonces cada sucesin en A tiene una
subsecuencia convergente.
Expuesto lo anterior, podemos afirmar que una funcin f(x) es continua en x* para cada sucesin (xi) que converge a x*, teniendo la sucesin (f(xi)) convergiendo a f(x*). Por lo tanto, una
funcin que es continua en cada punto de su dominio es una funcin continua. Empleando
clculo se simplifica an mas el concepto de continuidad y se define de la siguiente forma:
Sea f: R R con regla de correspondencia f(x) y a un numero real. La funcin f es continua en
a si se cumplen las siguientes condiciones:
1. f est definida en a, es decir existe f(a).
2. Existe lim f ( x )
x a
3. lim f ( x ) = f ( a )
3

x a

4. Se puede ver que la definicin de continuidad de una funcin es respecto a un punto determinado, si se desea hablar de continuidad sin muchas complicaciones, decimos: la funcin con
regla de correspondencia f(x) es continua en cada punto del dominio de la funcin, en donde el
concepto de continua en cada punto debe cumplir las condiciones enumeradas por la definicin
anterior.

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Monotona dbil: Si x1x2 x1x2

Monotona fuerte: Si x1x2 con x1x2 x1>x2
Insaciabilidad local: Dado xX y cualquier e<0, $ un xX
x1-x2<e x1>x25.
Convexidad: dados x1, x2, x3X, x1x3 y x2x3, entonces cumple
lx1+(1-l)x2x3 l[0, 1].
Convexidad estricta: x1 x2, x3X, si x1x3 y x2x3. Entonces
lx1+(1-l)x2>x3 l[0, 1].

Ahora enunciadas las caractersticas analticas, es menester presentar una

explicacin puntual. Cuando se hace referencia a la continuidad de las preferencias se nos obliga, inevitablemente, excluir todo comportamiento discontinuo en el consumidor. Permtame una explicacin analtica. Si {xi } es
una sucesin de canastas de consumo, donde todas son al menos tan buenas como alguna canasta x1, y si esta sucesin converge hacia una canasta
x*, entonces x* es al menos tan buena como x1.6 La continuidad implica lo
siguiente: si x2 es una canasta estrictamente preferida a x3 y si x1 es lo suficientemente cercana a x2 , entonces x1 debe ser estrictamente preferida a
x3. La monotona dbil plantea que al menos mucho de todo es preferible. La
monotona fuerte es ms restrictiva, dice que al menos mucho de cada bien
y estrictamente ms de algn bien es estrictamente mejor. La insatisfaccin
o insaciabilidad local plantea que podemos siempre mejorar un poco, es
decir, nunca estaremos satisfechos an y cuando estemos restringidos por
pequeos cambios en la canasta de consumo. La convexidad implica que
nuestro consumidor prefiere la variedad, es decir siempre preferir medios
a extremos. Este aserto generaliza el supuesto de tasas marginales de sustitucin decrecientes.

Existencia de la funcin de utilidad

Ya que las preferencias del consumidor cumplen con las caractersticas expuestas en la seccin anterior, es posible construir una demostracin sobre
la existencia de una funcin de utilidad. Se debe entender a la funcin de
utilidad como la representacin formal de los gustos y preferencias del individuo. Resume la manera en que cada persona interpreta su entorno, la
Aqu nuevamente me refiero a la mtrica euclidiana.
Cfr. Varian, Hal R., Microeconomic Analysis, 3. edicin, WW Norton, New York, Estados Unidos 1992, p. 95.
5
6

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valoracin del ocio y su grado de informacin. Por lo tanto, se puede afirmar

que es el concepto clave de la teora econmica neoclsica, ya que al definir
el comportamiento del consumidor, define a la persona, las ideas y refleja su
capacidad de elegir su satisfaccin. La funcin de utilidad ui la definiremos
mediante el siguiente teorema:
Sea X Rn convexo, sea i un preorden de preferencias reflexivo, transitivo,
completo, continuo y no saciable, definido en X. Y si xiXi ui y es creciente
y continua.
Para un mejor entendimiento de la demostracin,7 es necesario dividirla
en tres etapas, una que garantice la formulacin de la funcin de utilidad,
otra que hable de continuidad y la ultima que compruebe que la funcin de
utilidad representa las preferencias. La demostracin se basa en la existencia de un subconjunto numerable D de X que es denso en X.8
Si x, xX satisfacen x<x xD x<x<x. Para demostrar este aserto
es necesario considerar los conjuntos:

X ' =
{ x X : x x'}

X '' =
{ x X : x'' x'} .

Los cuales son disjuntos, no vacos y cerrados en X. Dado que X es conexo

no puede ser su unin,9 entonces:

X ' X '' X
Si asumimos que no hubiera ningn xD con la propiedad que buscamos.
Esto necesariamente implicara que D X ' X '' . Por el primer aserto
la adherencia10 D, de D en X estara contenida en la adherencia de X del
''
conjunto X ' X . Pero este ltimo es cerrado ya que es la unin de dos
''
conjuntos cerrados. Por lo que se obtendra D X ' X , o dado que
''
D =X, X = X ' X lo cual es evidentemente una contradiccin.
La funcin de utilidad a ser definida en D se denominar por u. Si se
eligen dos nmeros reales a, b tales que a<b. Entonces decimos:
La cual he realizado ms extensa de lo que hubiese querido porque carec de tiempo para
escribirla ms breve.
8
Todo subconjunto S de Rn contiene un conjunto numerable X SX. Es decir, un conjunto
arbitrario S (por lo tanto quizs no numerable) de Rn contiene un conjunto numerable X que es
denso en S, es decir, para cualquier xS hay puntos de X arbitrariamente cerca de x.
9
Para ampliar la definicin que dimos antes decimos que un conjunto es conexo si no puede
hacerse una particin del mismo en dos subconjuntos cerrados en el mismo.
10
Adherencia: el conjunto de los puntos adherentes a X se denomina la adherencia (cerradura)
de X, se representa por X.
7

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Si D tiene un elemento mnimo x , tomaremos u(x )=a.

Si D tiene un elemento mximo x, tomaremos u(x ) =b.

Extraemos de D todos los elementos indiferentes a x o a x , y llamamos D

al conjunto restante.
Definiendo una funcin creciente de D sobre el conjunto Q de nmeros
racionales en el intervalo ]a, b[ como sigue. Partiendo de que D es numerable sus elementos pueden ser ordenados (x1, x 2,..., xp,...); este ordenamiento
no est relacionado con el orden . De modo similar, Q es numerable y sus
elementos pueden ser ordenados (r1, r2,...,rp,...); este orden no est necesariamente relacionado con el orden . Los elementos de D sern considerados
sucesivamente; con xp se asocia un elemento rq de Q de tal forma que el
orden se conserve y que todo elemento de Q acabe por ser tomado.
El proceso sera11: considerando xp, se efecta una particin de D en
conjuntos con las caractersticas siguientes: las clases de indiferencia de x1,
x2,..., xp-1 12, obtendramos los intervalos de la forma ], xp1[, o ]xpm, , xpm+1 [o ]
pm
xpp-1, , ] donde m<n implica x
x pn .13 Pueden ocurrir dos casos:
Si

x pm x pn , donde p<p, tomando qp=qp y u(xp)=rqp;

Si xp est en uno de los intervalos, ]xp , xp[ considerando el intervalo correspondiente ]rqp, rqp[ de Q y seleccionando el nmero racional de menor rango
rqp, tomando u(xp )=rqp.
Ahora hay que extender de D a X. Llamaremos a la funcin de utilidad por ser definida en X u. Si x pertenece a X, se escribir el conjunto
'
D ' =x X x x' y D ' =x X x' x .

Si x es un elemento mnimo de X, tendremos u(x)=a.

Si x es un elemento mximo de X, tendremos u(x)=b.
Para revisar un caso particular y, a su vez facilitar la comprensin del proceso, tendramos
que considerando x1; tomando q1=1 y u(x1)=rq1. Considerando x2; se efecta la particin de D
en los siguientes conjuntos:
La clase de indiferencia de x1, los intervalos [ , x1] ; y [x1 , ]. Pueden ocurrir dos casos.
Si x2~x1, tomando q2=q1 y u(x2)=rq2;
Si x2 est en uno de los intervalos, por ejemplo [ , x1], se considerar el intervalo correspondiente [a , x1] de Q y seleccionando en el nmero racional de menor rango rq2, tomaremos
u(x2)=rq2.
12
Es necesario destacar que el numero de conjuntos obtenidos por este mtodo ser no mayor
a p-1.
13
Aqu se infiere que el nmero de intervalos no vacos ser menor o igual a p.
11

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Vamos a considerar para los casos restantes Sup u(D w ) e Inf u(D w ). El siguiente paso es demostrar que ambos nmeros son iguales.
Si xDw y xDw se tiene xx. Por lo que si ru(Dw) y ru(Dw) se
tiene que r' r'' de esto se infiere directamente que Sup u(Dw) Inf
u(Dw).
Sup u(Dw)<Inf u(Dw) no puede ocurrir, ya que en tal caso cualquier
nmero racional entre ellos no sera un valor tomado de u.
Tomando que u(x) el valor comn del Sup y del Inf. Es claro que si
xD se tiene que u(x)=u(x) y u es efectivamente una extensin de D
a X; en particular
Qu(X)[a, b]
Comprobando as que u es creciente
Siguiente parte verificar la continuidad de u. Sabemos que existe algn
xX x<x xX. Entonces utilizando la distancia euclidiana definimos d:
XR que ser la funcin que asocia a cada xX la distancia entre x y x, es
decir d(x)=|x-x|. El siguiente paso es identificar la utilidad asociada a un
plan de consumo, para esto definimos un subconjunto de X, usemos C. Entonces d(C) designar la distancia entre x y C, en otros trminos d(C)=min
d(x) con xC. Si definimos nuestra funcin de utilidad, de modo que podamos comprobar mediante la funcin de distancias. Entonces definamos u:
XR : para cada xX u(x)=d[MI(x)]. En otras palabras, u(x)=min d(x), con
xMI(x) 14. Con esto se identifica la utilidad asociada a un plan de consumo factible con la distancia entre x, el cual tomamos como referencia, y el
conjunto de planes de consumo mejores o iguales que x. La continuidad de
las preferencias y la continuidad de la funcin de distancia garantizan que
u est bien definida para xX.15

MI es un conjunto MI(x){xX:xx}, es decir el conjunto de todas las opciones mejores o

iguales que x, dejo a usted estimado lector, la definicin del conjunto de todas las opciones
peores o iguales a x.
15
Una demostracin mas formal sera la siguiente: Si c es un nmero real cualquiera, la imagen inversa de [c,[ dada por u es carrada en X. Por consiguiente una demostracin similar se
aplicara para el intervalo ], c].
14

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Ahora la verificacin de que la funcin de utilidad representa las preferencias. sta parte es bastante sencilla. Slo es necesario probar lo siguiente: x, xX se cumple
x~x u(x)=u(x)
x>x u(x)>u(x)
La primera relacin expresa de modo simple y, hasta cierto punto trivial,
la definicin de la funcin de utilidad. Indica que las alternativas mejores o
iguales a x y x son las mismas; en este sentido se verifican uno a uno los
axiomas de orden de las preferencias, entonces si las alternativas a cualesquiera dos planes de consumo son las mismas necesariamente indica que
tales planes de consumo pertenecen a la misma clase de indiferencia. Por lo
que se cumple la primera relacin.
La segunda relacin se demostrar utilizando la transitividad de las
preferencias, slo basta acotar a que sean distintos, para lo cual por transitividad dos planes de consumo cualesquiera donde x>x necesariamente
nos conduce a u(x)>u(x). Si esto no fuera as, implicara que x~x lo que
violenta el orden de las preferencias y por reflexividad xx, es decir cualquier plan de consumo es al menos tan bueno como el mismo; siguiendo
con dicho razonamiento, al momento de definir ambos planes de consumo
como diferentes entre si, y que la funcin de utilidad est definida para
todo x, entonces quiere decir que los niveles de utilidad asociados a cada
plan de consumo son distintos. Ahora formalicemos este razonamiento.
Si x>x, tendremos x>xx0, por transitividad se infiere MI(x)MI(x), de tal
manera que u(x)>u(x), ahora solo resta probar que sean distintos. Asumiendo u(x)=u(x), con x~x. Si observamos cuidadosamente u(x)=0 implica
que x~x. Para demostrarlo veamos que u(x)=0 d[MI(x)]=0, \$ xMI(x)
d(x)=0. Esto ocurre si x0MI(x), entonces tendramos que x0x, y necesariamente x0 ~x. De aqu se infiere que si x>x, entonces u(x)0.16 Concluyendo
que s x>x y u(x)=u(x)=0 no es posible.
Es necesario llegar a una contradiccin supondremos u(x)=u(x) y sea
x X un punto d (x)= u(x). Partiendo de que ~
xM
I ( x ) sabemos que
x x x'. La continuidad de las preferencias, como hemos visto en la nota
28, asegura la existencia de un escalar suficientemente pequeo para determinar una combinacin convexa. Sea a(0,1), entonces

. Entonces decimos:
16

En caso contrario, la transitividad de la indiferencia necesariamente implicara que x~x.

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En otras palabras, u(x)(1-a)u(x) es nicamente posible si u(x)=0. Sabiendo

que tal posibilidad ya haba sido descartada, entonces x>x implica necesariamente que u(x)>u(x). Quedando demostrado que la funcin u: Rn R
representa las preferencias del consumidor.
La ltima parte de la demostracin consiste en probar que u es una
funcin continua, siguiendo la lgica empleada en la prueba de la nota
+
28. Para cualquier escalar aR, los conjuntos U (a )= x X |u (x) a ,
U (a )= x X |u (x) a son cerrados.
Primero U(a +) es cerrado. Sea {xn}x una sucesin en X u(xn)a, a,
y sea x un punto d(x)=u(x). Por insaciabilidad sabemos que habr algn xX, arbitrariamente prximo a x, x>x. La transitividad no conduce a que x>x. Tomando la continuidad de las preferencias asegura que
a partir de un n suficientemente grande, xxn. Por tanto, u(x)u(xn)a.
Pero x puede tomarse tan prximo a x como queramos. Como x>x0,
d(x)u(x)a, y por la continuidad de d(), obtenemos que u(x)a. Teniendo as, u(x)=u(x)=d(x)a, puesto que x~xx0. Con lo que se prueba que el
conjunto U(a +) es cerrado.
Finalmente U(a-) es cerrado. Nuevamente hay que considerar una sucesin {xn}x, pero ahora con u(xn)a. Sea xn d(xn)=u(xn) para cada n. Con
esto obtenemos inmediatamente que u(xn)a. Dado que la sucesin est
acotada, y por ende converge a un punto x u(x)a. Conforme a la segunda
parte de la demostracin podemos afirmar que xn~xn n, y xnx. Tomando
la sucesin {xn} x, por continuidad sabemos que x~x, lo que implica que
u(x)=u(x)a. Con lo que se demuestra que U(a-) es cerrado.
Con esto concluye la demostracin, donde se prueba la existencia de una
funcin de utilidad continua que representa las preferencias del consumidor.

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Juan Marcos Ortz Olvera

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