UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITECNICA DE LA

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA

LICENCIATURA EN ECONOMIA SOCIAL
Rgimen Nocturno

Econometra

Tutor:

Autor:
Yersika Carrasquel C.I 17587768

Que es un modelo economtrico?

La ciencia econmica trata de comprender el funcionamiento de una economa. Esta
comprensin exige contar con teoras que expliquen los distintos fenmenos
econmicos. La Teora Econmica es la encargada de la formalizacin de las relaciones
econmicas. Ahora bien, el problema es que una economa es un objeto tan complejo
que sera imposible describir exhaustivamente todos los rasgos que la definen. Por ello,
los economistas en sus desarrollos tericos hacen abstraccin de la inmensa
complejidad del mundo real y elaboran esquemas tericos o modelos muy sencillos, con
numerosas simplificaciones, pero que recogen los aspectos fundamentales que se
pretenden explicar. Los modelos econmicos son, pues, representaciones simplificadas
de los fenmenos econmicos que se estudian, obtenidos por abstraccin
(simplificacin) de las caractersticas o magnitudes que se consideran poco relevantes
para los fines que se persiguen.
Por supuesto que no todos los modelos econmicos son buenos o aceptables. Para
ello deben cumplir alguna buena propiedad. Por ejemplo, se le puede exigir que los
supuestos de los que parte sean lo suficientemente realistas, en el sentido que puedan
confrontarse con, y observarse en, la realidad. Ahora bien, no todos los supuestos y
simplificaciones que es necesario realizar en un modelo para describir un fenmeno
econmico son realistas. En ese caso, deberamos validar el modelo mediante la
comprobacin de que describe adecuadamente los hechos del mundo real. La situacin
del mundo real siempre se apartar de la situacin ideal postulada por la teora
econmica, pero el asunto prctico es si este alejamiento es importante de acuerdo con
el problema que se est resolviendo.
Diferencias entre los modelos Matemtico, Economtrico y Econmico:

INTRODUCCIN A LA ECONOMETRA ECONOMETRA: Medicin

Econmica Amalgama entre la Teora Econmica, Economa Matemtica,
Estadstica Econmica y Estadstica Matemtica.

TEORA ECONMICA: Son afirmaciones, supuestos o hiptesis cualitativas

pero no proporcionan medidas numricas. La econometra da contenido
emprico a gran parte de la Teora Econmica.

ECONOMA MATEMTICA: Expresa la Teora Econmica en forma matemtica

(ecuaciones) sin preocuparse por la verificacin emprica de la Teora. La
econometra utiliza estas ecuaciones para expresarlas de tal forma que se
prestan para la prueba emprica.

ESTADSTICA ECONMICA: Es solo la recoleccin de datos (PIB, Tasa de

Desempleo, inflacin, etc. Anual, mensual, trimestral). El econometrista los
utiliza para probar la validez de las teoras o refutarlas.

ESTADSTICA MATEMTICA: Proporciona herramientas utilizadas en esta

ciencia. El econometrista utiliza mtodos de acuerdo a las cifras econmicas ya
que estas no se generan como resultado de un experimento controlado.

Elementos de un modelo Economtrico

Ecuaciones: En funcin de los objetivos del anlisis emprico y de las propias
restricciones que el modelo econmico recoja para explicar el fenmeno, el modelo
economtrico puede contar con una o varias ecuaciones, lo que lleva a distinguir entre
modelos economtrico uniecuacionales y multiecuacionales. Las decisiones del
econmetra por lo que respecta a las ecuaciones del modelo no se limitan slo a decidir
el nmero de ellas. Como se seal anteriormente, la especificacin de un modelo
economtrico exige adoptar una forma funcional concreta que relacione las variables. La
singularidad de esta decisin estriba, sobre todo, en que tal forma sea o no lineal.
Variables: Una variable es una caracterstica que puede observarse en los individuos.
Como ya hemos sealado, los modelos economtrico tratan de explicar el
comportamiento de una o ms variables en funcin de la evolucin de otras variables
que se consideran explicativas. Como tambin dijimos, en esa explicacin tiene un
papel importante el sentido de la causalidad. Atendiendo a este criterio, podemos
clasificar las variables como variables endgenas y variables predeterminadas. Las
variables endgenas son las variables explicadas por el modelo, mientras que las
predeterminadas son variables explicativas pero no explicadas. Las variables
endgenas, son aquellas que son influidas por, y que pueden influir en, otras variables,
mientras que las variables predeterminadas influyen, pero no son influidas por otras
variables. Las variables predeterminadas, a su vez, pueden ser variables exgenas
(variables que no son explicadas por el modelo en ningn momento de tiempo), y
variables endgenas retardadas (que no son explicadas por el modelo en el momento
actual, pero s en uno anterior).
Por ltimo sealar que los modelos economtricos tienen tantas ecuaciones como
variables explicadas. En los modelos uniecuacionales existe una sola variable
endgena.
Parmetros: Los parmetros son los coeficientes que acompaan a las variables, y
su estimacin es el paso previo para la utilizacin del modelo economtrico.
Representan la cuantificacin del fenmeno que analizamos.
Datos: La utilizacin y estimacin de modelos economtricos exige disponer de datos
suficientes sobre cada una de las variables incluidas en el mismo. Estos datos con los
que nos encontramos en el anlisis pueden ser clasificados de la siguiente manera:

Series temporales: se trata de valores de una variable a lo largo del tiempo, es

decir, una serie temporal consiste en un conjunto de observaciones sobre una
variable determinada para distintos momentos de tiempo.

Datos de corte transversal: valores para diferentes sujetos en un momento

dado. Los datos de corte transversal son un conjunto de observaciones de
distintos individuos o elementos relativos a un mismo momento de tiempo.

Datos de Panel (Panel data): los datos de panel son una combinacin de datos
de serie temporal y de datos de corte transversal. En los datos de panel se
obtienen observaciones sobre distintas unidades en diversos momentos de
tiempo

El papel de los modelos cronomtrico:

Una vez que hemos estimado, a partir de una muestra en general de N observaciones
(individuos o momentos del tiempo), los parmetros, el modelo economtrico nos
permite realizar:
a) Anlisis estructural, es decir, una cuantificacin de la relacin que durante el perodo
analizado ha existido entre las variables implicadas. El conocimiento del signo y valor de
los parmetros del modelo, suministra una base importante para la comprensin del
fenmeno en estudio.
b) Prediccin, o establecimiento de los valores futuros (en general, extramuestrales) de
la variable y, cuyo comportamiento se pretende explicar, dados unos hipotticos valores
futuros que los condicionan.
c) Evaluacin de polticas o simulacin de los efectos que tiene sobre la endgena
diferentes estrategias (o tcticas) que afectan a las variables explicativas.
Fases en la realizacin de modelos economtricos
El proceso de construccin de un modelo economtrico puede ser divido en tres
fases, si bien el proceso completo de trabajo con un modelo economtrico precisa de
una continua mejora. En general este proceso podemos dividirlo en:
1) Especificacin:
En la especificacin se propone una forma matemtica que relaciona la variable
explicada con las variables explicativas y la perturbacin aleatoria. En determinadas
ocasiones, como veremos en la unidad siguiente, no es suficiente con especificar una
nica ecuacin, y debemos irnos al campo de los modelos multiecuacionales. Tal y
como vimos, la referencia natural en esta fase son los modelos econmicos postulados
por la teora. Por tanto, debemos definir el nmero de ecuaciones que explican el
fenmeno, las variables que explican causalmente a la variable endgena y la forma
funcional que las relaciona. Con respecto a la perturbacin aleatoria habr que suponer,
y contrastar, sus propiedades estadsticas.
2) Estimacin:
La segunda fase consiste en la obtencin de unas estimaciones numricas para los
parmetros de la/s ecuacin/es anteriormente especificadas. Disponemos de varios
mtodos para tal estimacin. Que apliquemos uno u otro depende, a nuestros efectos,
de las propiedades que el fenmeno presenta. Para estimar modelos uniecuacionales
podemos recurrir a mtodos como:
- Mnimos cuadrados ordinarios (MCO).
- Mnimos cuadrados generalizados (MCG).
- Mxima verosimilitud (MV).
En el caso de modelos multiecuacionales podemos atender a varios enfoques, lo cual,
a su vez, nos conducir a mtodos como:

- Mnimos cuadrados indirectos (MCI).

- Mnimos cuadrados en dos etapas (MC2E).
- Mnimos cuadrados de clase k (MCK).
- Mxima verosimilitud con informacin limitada (MVIL).
- Mnimos cuadrados en tres etapas (MC3E).
- Mxima verosimilitud con informacin completa (MVIC).
3) Contraste o validacin:
En la etapa de contraste se realiza una valoracin de los resultados obtenidos, y ello
desde dos puntos de vista: desde un punto de vista econmico, tenemos que comprobar
que el modelo describe adecuadamente el fenmeno que tratamos de cuantificar.
Debemos comprobar si los signos y magnitud de los coeficientes son acordes con lo
dispuesto por la teora econmica. Desde el punto de vista estadstico, disponemos de
varios contrastes para verificar que se cumplen los supuestos adoptados para la
especificacin y estimacin del modelo. Adems, disponemos de contrastes para
evaluar la fiabilidad estadstica de nuestras estimaciones. Cuando el modelo no supere
satisfactoriamente esta fase, deberemos optar por un replanteamiento del mismo.
Deberemos optar por una nueva especificacin, revisar los supuestos de partida, etc.
Slo cuando el modelo supera esta fase es posible su utilizacin a efectos de
simulacin y prediccin.
Pasos de un estudio economtrico:
Un trabajo de investigacin en el mbito de la econometra, se vale de siete pasos:

Formulacin y especificacin de un modelo

Recoleccin de datos
Estimacin del modelo
Comprobacin de hiptesis relevante
Interpretacin de resultados
Conclusin
Proyeccin
Metodologa de la Econometra:

La Metodologa empleada por la econometra, por ser una ciencia tan compleja,
existen diferentes enfoques para abordar el proceso metodolgico, sin embargo,
predomina la metodologa clsica para la investigacin tanto econmica como en las
dems reas relacionadas. Esta metodologa a su vez, se rige por una serie de
lineamientos, como son:

Planteamiento de la teora o de la hiptesis.

Especificacin del modelo matemtico de la teora.
Especificacin del modelo economtrico de la teora.
Obtencin de datos.
Estimacin de los parmetros del modelo economtrico.
Prueba de hiptesis.
Pronstico o prediccin.
Utilizacin del modelo para fines de control o de poltica.