Sesión 4 - Abanto

Teora Econometrica
Cuarta Sesi
on
Juan Carlos Abanto Orihuela

j.abanto@giddea.com
Giddea Consulting & Training
Enero - 2013
Parte I
Multicolinealidad
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
En el MLG Y = X + u...(1)
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Sobre los regresores (Xs) se asume que:
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
X es matriz valores fijos independiente de (El PGD es
independiente del proceso que genera ).
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Rango lleno de la matriz X: (X ) = k n (No hay relacion
lineal exacta entre las Xs) (X 0 X )1
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
No colinealidad exacta entre 2 variables Xs o
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
No colinealidad exacta entre 2 variables Xs o
No multicolinealidad exacta entre varias Xs.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
NATURALEZA DE LA MULTICOLINEALIDAD
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Este problema surge cuando los regresores de un modelo
econometrico presentan un grado de correlaci
on lineal tal
que es difcil identificar de manera precisa el efecto individual
de cada uno de ellos sobre la variable dependiente.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
on lineal tal
La multicolinealidad es un problema muestral debido a que
no depende de la existencia te
orica de una relaci
on lineal
entre las Xs sino que dicha relaci
on lineal se presenta en la
muestra seleccionada para realizar el trabajo econometrico.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
on lineal tal
La multicolinealidad es un problema muestral debido a que
no depende de la existencia te
orica de una relaci
on lineal
entre las Xs sino que dicha relaci
on lineal se presenta en la
muestra seleccionada para realizar el trabajo econometrico.
La multicolinealidad es un problema de grado(que tan
severa es la relaci
on lineal entre las series econ
omicas?).
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
En general es difcil tener en un modelo de regresi

on variables
explicativas que no presenten cierta correlaci
on muestral
entre ellas.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
En general es difcil tener en un modelo de regresi

on variables
explicativas que no presenten cierta correlaci
on muestral
entre ellas.
La multicolinealidad, de no ser perfecta, se puede considerar
un problema cuando la correlaci
on entre los regresores es tan
alta que se hace casi imposible estimar con precisi
on los
efectos individuales de cada uno de ellos.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
CAUSAS DE LA MULTICOLINEALIDAD
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Tendencias comunes.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Tendencias comunes.
Modelos de Rezagos Distribudos, como:
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etrica
Multicolinealidad
Tendencias comunes.
Ct = 1 + 2 Yt + 3 Yt1 + 4 Yt2 + ut
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Tendencias comunes.
Ct = 1 + 2 Yt + 3 Yt1 + 4 Yt2 + ut
Algunas variables explicativas varan juntas porque los datos
en la muestra no fueron recopilados de una base
suficientemente amplia.
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etrica
Multicolinealidad
MULTICOLINEALIDAD PERFECTA
(Te
oria: Aparece por un error en la especificaci
on cometido
por el investigador)
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Multicolinealidad
(Te
on cometido
Considere la siguiente funci
on de demanda por dinero, donde
r indica la tasa de interes y t el tiempo:
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Multicolinealidad
(Te
on cometido
Mt = 1 + 2 rt + 3 rt1 + 4 (rt rt1 ) + ut
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
(Te
on cometido
Mt = 1 + 2 rt + 3 rt1 + 4 (rt rt1 ) + ut
C
omo son los regresores en este modelo?.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
(Te
on cometido
Mt = 1 + 2 rt + 3 rt1 + 4 (rt rt1 ) + ut
C
omo son los regresores en este modelo?.
Se podr
a estimar los 4 par
ametros?.
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etrica
Multicolinealidad
(Te
on )
on para explicar el producto:
PBIt = 1 + 2 Const + 3 Invt + 4 Gt + 5 Xnetast + ut
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
(Te
on )
Como son los regresores en este modelo?.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
(Te
on )
Considere esta otra especificacion:
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
(Te
on )
Yt = 1 + 2 DInternat + 3 Invt + 4 ConsPrivt + ut
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
(Te
on )
Yt = 1 + 2 DInternat + 3 Invt + 4 ConsPrivt + ut
En las Cuentas Nacionales, la Demanda Interna de un pas es

igual a la suma del Consumo Privado, el Consumo P
ublico y
la Inversi
on.
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etrica
Multicolinealidad
CONSECUENCIAS DE LA MULTICOLINEALIDAD
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Si Multicolinealidad Perfecta:
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
debido a que det(X 0 X ) = 0 no se

No se puede estimar ,
puede invertir la matriz (X 0 X ), y,
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
debido a que det(X 0 X ) = 0 no se

No se puede estimar ,
puede invertir la matriz (X 0 X ), y,
0
= 2 (X 0 X )1 = 2 Adj(X 0 X ) =
Var ()
det(X X )
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Si Multicolinealidad Severa:
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
No se viola ning
un supuesto b
asico de la regresi
on y, por
tanto, las propiedades de los estimadores se mantienen.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
No se viola ning
un supuesto b
asico de la regresi
on y, por
El estimador MCO ,continua siendo MELI
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
No se viola ning
un supuesto b
asico de la regresi
on y, por
Un alto grado de multicolinealidad incrementa las varianzas de
los coeficientes estimados por MICO. Esto hace dificil estimar
separadamente los efectos individuales de cada X, los cuales
seran estimados con poca precision.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
No se viola ning
un supuesto b
asico de la regresi
on y, por
Var (MCO ) depende del grado de colinealidad entre las Xs:
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
No se viola ning
un supuesto b
asico de la regresi
on y, por
Var (MCO ) depende del grado de colinealidad entre las Xs:
A mayor colinealidad, mayor varianza MCO t bajos con R 2
alto Inferencia basada en los t se distorsiona. No se afecta
inferencia basada en F.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
En una regresi
on m
ultiple, la Var de c/u de los coef .de reg. es :
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
En una regresi
on m
Var (j ) =
2P
n(1R 2 )( Xj2 /n)
j = 1, ..., k
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
En una regresi
on m
Var (j ) =
2P
n(1R 2 )( Xj2 /n)
j = 1, ..., k
R 2 es obtenido al regresionar Xj sobre el resto de los regresores del

modelo.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
En una regresi
on m
Var (j ) =
2P
n(1R 2 )( Xj2 /n)
j = 1, ..., k
R 2 es obtenido al regresionar Xj sobre el resto de los regresores del

modelo.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
El problema no reside en que los contrastes no sean
correctos estadsticamente, sino en que no estimamos con
suficiente precisi
on los efectos individuales.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
suficiente precisi
La mayor varianza genera mayor sensibilidad de los coeficientes
estimados a peque
nas variaciones en la data:
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
suficiente precisi
La mayor varianza genera mayor sensibilidad de los coeficientes
estimados a peque
nas variaciones en la data:
Ligeros cambios en las matrices de datos X (a
nadiendo o
suprimiendo unas pocas observaciones) pueden llevar a grandes
cambios en los par
ametros estimados. Esto nos puede llevar
err
oneamente a considerar la posibilidad de cambio estructural,
cuando en realidad se trata de otro problema.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
INDICIOS DEL PROBLEMA
Teora Econom
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Multicolinealidad

La presencia de Multicolinealidad se puede evidenciar
cuando:
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

cuando:
Los signos estimados de los coeficientes no son los esperados o se
distorsionan.
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etrica
Multicolinealidad

cuando:
distorsionan.
Los estadsticos t no son significativos, a pesar de un F
o R2
2
alto. Forma pr
actica: R alto y t bajos.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

cuando:
distorsionan.
Los estadsticos t no son significativos, a pesar de un F
o R2
2
alto. Forma pr
actica: R alto y t bajos.
Los resultados de la regresi
on cambian de manera importante
cuando una variable explicativa se elimina.
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Multicolinealidad
METODOS PARA DETECTAR EL PROBLEMA
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Multicolinealidad

Se han desarrollado numerosas reglas pr
acticas que tratan de
determinar en que medida la multicolinealidad afecta
gravemente a la estimaci
on y contraste de un modelo.
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Multicolinealidad

Estas reglas no son siempre fiables y en algunos casos son
discutibles.
Teora Econom
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Multicolinealidad

discutibles.
xi xj ' 1
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etrica
Multicolinealidad

discutibles.
xi xj ' 1
xi xj .xz ' 1
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etrica
Multicolinealidad

discutibles.
xi xj ' 1
xi xj .xz ' 1
det(XX) tiende a 0.
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Multicolinealidad

discutibles.
xi xj ' 1
xi xj .xz ' 1
det(XX) tiende a 0.
det(X 0 X ) = 1 2 3 ...k (autovalores)
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Multicolinealidad

discutibles.
xi xj ' 1
xi xj .xz ' 1
det(XX) tiende a 0.
det(X 0 X ) = 1 2 3 ...k (autovalores)
Se podria evaluar si la XX tiene algun autovalor ' 0
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Multicolinealidad
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etrica
Multicolinealidad

det(R) ' 0 matriz de correlacion de exogenas.
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Multicolinealidad

En el caso de un modelo con 3 variables explicativas, R sera:
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Multicolinealidad

1
x2 x3 x2 x4
1
x3 x4
R = x2 x3
x2 x4 x3 x4
1
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

1
x2 x3 x2 x4
1
x3 x4
R = x2 x3
x2 x4 x3 x4
1
En perfecta multicolinealidad: x2 x3 = 1 x3 x4 = 1etc. todos los
elementos de la matriz R son unos, por lo que su determinante
sera igual a 0.
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Multicolinealidad

1
x2 x3 x2 x4
1
x3 x4
R = x2 x3
x2 x4 x3 x4
1
En perfecta multicolinealidad: x2 x3 = 1 x3 x4 = 1etc. todos los
elementos de la matriz R son unos, por lo que su determinante
sera igual a 0.
Si Xs son ortogonales: x2 x3 = 0 x3 x4 = 0 etc. la matriz R
seria la matriz identidad, cuyo determinante es 1.
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Multicolinealidad
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

Sin embargo, como la multicolinealidad es un problema
muestral, no existen contrastes estadsticos, propiamente
dichos, que sean aplicables para su detecci
on.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

on.
Dos procedimientos que se emplean :
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

on.
El factor de inflaci
on o agrandamiento de la varianza y,
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Multicolinealidad

on.
on o agrandamiento de la varianza y,
El n
umero
o ndice de condici
on.
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Multicolinealidad
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

on de la varianza (FIV) es la raz
on entre la
varianza observada en la regresi
on m
ultiple y la que habra
sido en caso de que Xj fuera no correlacionada con el resto
de regresores del modelo.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

on entre la
on m
FIVj =
2
P
n(1R 2 )( x 2 /n)
j
j
2
P 2
( x )
j
FIVj =
Teora Econom
etrica
1
(1Rj2 )
Multicolinealidad

on entre la
on m
FIVj =
2
P
n(1R 2 )( x 2 /n)
j
j
2
P 2
( x )
j
FIVj =
1
(1Rj2 )
Muestra en que medida se agranda la varianza del estimador

como consecuencia de la no ortogonalidad de los regresores.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

FIVj =
1
(1Rj2 )
1 FIVj <
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

FIVj =
1
(1Rj2 )
1 FIVj <
Algunos autores consideran que existe un problema grave de

multicolinealidad cuando el FIVj de alg
un coeficiente es
> 10, es decir, cuando el Rj2 > 0, 90.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

FIVj =
1
(1Rj2 )
1 FIVj <
Algunos autores consideran que existe un problema grave de

multicolinealidad cuando el FIVj de alg
un coeficiente es
> 10, es decir, cuando el Rj2 > 0, 90.
Recuerde que Rj2 es obtenido al regresionar Xj sobre el resto de los
regresores del modelo
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

Indice o Numero de Condicion de XX: considerando los
autovalores de (XX), sirve para analizar la colinealidad que
producen todas las variables explicativas del modelo en su
conjunto.
Teora Econom
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Multicolinealidad

conjunto.
r
MAX
I =
MIN
Teora Econom
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Multicolinealidad

conjunto.
r
MAX
I =
MIN
Mide la sensibilidad de las estimaciones MCO ante peque
nos
cambios en los datos.
Teora Econom
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Multicolinealidad

conjunto.
r
MAX
I =
MIN
nos
Mientras m
as grande es el valor mayor probabilidad que
exista multicolinealidad:
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Multicolinealidad

conjunto.
r
MAX
I =
MIN
nos
Mientras m
as grande es el valor mayor probabilidad que
exista multicolinealidad:
Si 20 IC 30 Grave
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Multicolinealidad
1
(D.E. Farrar y R.R. Glauber Multicollinearity in Regression Analysis, Rev. Econ. &
Statist., Vol. 49, 1967, pp92 107 http://www.jstor.org/stable/10.2307/1937887
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etrica
Multicolinealidad

Sin embargo, analizando un solo indicador no hay un metodo
seguro.
1
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Multicolinealidad

seguro.
Test de Frish.
1
Teora Econom
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Multicolinealidad

seguro.
Test de Frish.
Test de Farrar & Glauber1
1
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Multicolinealidad
TEST DE FARRAR GLAUBER
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Multicolinealidad
Conjunto de 3 test estadsticos para verificar
multicolinealidad.
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Multicolinealidad
multicolinealidad.
Primero: Un test Chi-cuadrado para detectar la existencia y la
severidad de la multicolinealidad en una funci
on que incluye
varias variables explicativas.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
multicolinealidad.
on que incluye
Segundo: Un test F para localizar qu
e variables son
multicolineales.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
multicolinealidad.
on que incluye
e variables son
multicolineales.
Tercero: Un test t para descubrir el patr
on de multicolinealidad,
es decir, para determinar qu
e variables son responsables que
aparezca la multicolinealidad.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
multicolinealidad.
on que incluye
e variables son
multicolineales.
Tercero: Un test t para descubrir el patr
on de multicolinealidad,
es decir, para determinar qu
e variables son responsables que
aparezca la multicolinealidad.
Se considera la multicolinealidad en una muestra como un

alejamiento de los Xs observados de la ortogonalidad. Este
enfoque se basa en que si la multicolinealidad es perfecta,
entonces los coeficientes se vuelven indeterminados, y que la
interrelaci
on entre las variables explicativas puede ser medida
por los coeficientes de correlaci
on m
ultiple y los coeficientes
de correlaci
on parcial.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

Test Chi cuadrado (2 ) para la presencia y la severidad de la
multicolinealidad en una funcion con varias variables explicativas.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

H0 : Las Xs son ortogonales
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

H1 : Las Xs no son ortogonales
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad


2 = [n 1 1/6(2k + 5)] ln valor
del
Teora Econom
etrica

determinante(R)
Multicolinealidad


2 = [n 1 1/6(2k + 5)] ln valor
del
donde:
Teora Econom
etrica

determinante(R)
Multicolinealidad


2 = [n 1 1/6(2k + 5)] ln valor
del

determinante(R)
donde:
2 = valor estimado (calculado de la muestra) de 2
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad


2 = [n 1 1/6(2k + 5)] ln valor
del

determinante(R)
donde:
n = tama
no de la muestra
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad


2 = [n 1 1/6(2k + 5)] ln valor
del

determinante(R)
donde:
n = tama
no de la muestra
k = n
umero de variables explicativas
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad


2 = [n 1 1/6(2k + 5)] ln valor
del

determinante(R)
donde:
n = tama
no de la muestra
k = n
R = Matriz de correlaci
on de ex
ogenas
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad


2 = [n 1 1/6(2k + 5)] ln valor
del

determinante(R)
donde:
n = tama
no de la muestra
k = n
R = Matriz de correlaci
on de ex
ogenas
2 tiene una distribuci

on 2 con v = 1/2[k(k 1)] grados de libertad.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

Si 2 > 21/2[k(k1)] se rechaza el supuesto de ortogonalidad,
es decir, se acepta que hay multicolinealidad en la funcion.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

Mientras mayor sea el 2 mas severa sera la
multicolinealidad.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

Mientras mayor sea el 2 mas severa sera la
multicolinealidad.
Si 2 < 21/2[k(k1)] se acepta el supuesto de ortogonalidad,

es decir, no hay multicolinealidad significativa en la funcion.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

Test F para localizar la multicolinealidad.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

H0 : RX2 i x2 x3 ...xk = 0
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

H0 : RX2 i x2 x3 ...xk = 0
H1 : RX2 i x2 x3 ...xk 6= 0
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

H0 : RX2 i x2 x3 ...xk = 0
H1 : RX2 i x2 x3 ...xk 6= 0
F =
Rx2 x
i 2 x3 ...xk
(1Rx2 x
/(k1)
i 2 x3 ...xk
)/(nk)
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

H0 : RX2 i x2 x3 ...xk = 0
H1 : RX2 i x2 x3 ...xk 6= 0
F =
Rx2 x
i 2 x3 ...xk
(1Rx2 x
/(k1)
i 2 x3 ...xk
)/(nk)
donde:
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

H0 : RX2 i x2 x3 ...xk = 0
H1 : RX2 i x2 x3 ...xk 6= 0
F =
Rx2 x
i 2 x3 ...xk
(1Rx2 x
/(k1)
i 2 x3 ...xk
)/(nk)
donde:
n = tama
no de la muestra
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

H0 : RX2 i x2 x3 ...xk = 0
H1 : RX2 i x2 x3 ...xk 6= 0
F =
Rx2 x
i 2 x3 ...xk
(1Rx2 x
/(k1)
i 2 x3 ...xk
)/(nk)
donde:
n = tama
no de la muestra
k = n
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

H0 : RX2 i x2 x3 ...xk = 0
H1 : RX2 i x2 x3 ...xk 6= 0
F =
Rx2 x
i 2 x3 ...xk
(1Rx2 x
/(k1)
i 2 x3 ...xk
)/(nk)
donde:
n = tama
no de la muestra
k = n
Si F > F(k1,nk) , se acepta que la variable Xi es multicolineal,
es decir, se rechaza la Hip
otesis nula.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

H0 : RX2 i x2 x3 ...xk = 0
H1 : RX2 i x2 x3 ...xk 6= 0
F =
Rx2 x
i 2 x3 ...xk
(1Rx2 x
/(k1)
i 2 x3 ...xk
)/(nk)
donde:
n = tama
no de la muestra
k = n
Si F > F(k1,nk) , se acepta que la variable Xi es multicolineal,
es decir, se rechaza la Hip
otesis nula.
Si F < F(k1,nk) , se acepta que la variable Xi no es
multicolineal.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

Test t para detectar cuales de las variables causan
multicolinealidad.
H0 : xi xj .x2 x3 ...xk = 0
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

multicolinealidad.
H0 : xi xj .x2 x3 ...xk = 0
H1 : xi xj .x2 x3 ...xk 6= 0
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

multicolinealidad.
H0 : xi xj .x2 x3 ...xk = 0
H1 : xi xj .x2 x3 ...xk 6= 0
t =
xi xj .x2 x3 ...xk nk
1xi xj .x2 x3 ...xk
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

multicolinealidad.
H0 : xi xj .x2 x3 ...xk = 0
H1 : xi xj .x2 x3 ...xk 6= 0
t =
1xi xj .x2 x3 ...xk
donde: xi xj .x2 x3 ...xk es el coeficiente de correlacion parcial entre xi y xj .
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

multicolinealidad.
H0 : xi xj .x2 x3 ...xk = 0
H1 : xi xj .x2 x3 ...xk 6= 0
t =
1xi xj .x2 x3 ...xk

Sit > t se acepta que las variables xi y xj son responsables de
multicolinealidad en la funci
on.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

multicolinealidad.
H0 : xi xj .x2 x3 ...xk = 0
H1 : xi xj .x2 x3 ...xk 6= 0
t =
1xi xj .x2 x3 ...xk

Sit > t se acepta que las variables xi y xj son responsables de
multicolinealidad en la funci
on.
Si t < t se acepta que xi y xj no son causa de multicolinealidad, puesto
que su coeficiente de correlacion parcial no es estadisticamente significativo.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

RESUMEN:
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad

RESUMEN:
Decisi
on
Test Chi
Si 2 > 21/2[k(k1)] se acepta que hay multicolinealidad.
Cuadrado
Si 2 < 21/2[k(k1)] se acepta que no hay multicolinealidad
Test
F
Test
t
significativa en la funcion.
Si F > F(k1,nk) , se acepta que Xi es multicolineal.
Si F < F(k1,nk) , se acepta que Xi no es multicolineal.
Si t > t se acepta que las variables xi y xj son colineales.
Si t < t se acepta que xi y xj no son causa de colinealidad.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
MULTICOLINEALIDAD:SOLUCION
Si recordamos que:
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Si recordamos que:
La presencia de multicolinealidad severa no supone violaci
on de
los supuestos del MRLG, por lo que el estimador MCO continua
siendo MELI.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Si recordamos que:
on de
siendo MELI.
Si el problema es un aumento de varianza y una menor precisi
on,
se debe considerar que la multicolinealidad no es la u
nica causa
de este error.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Si recordamos que:
on de
siendo MELI.
Si el problema es un aumento de varianza y una menor precisi
on,
se debe considerar que la multicolinealidad no es la u
nica causa
de este error.
Una menor precisi
on afecta s
olo a los coeficientes individuales de
las variables correlacionadas pero no a sus combinaciones ni al
resto de coeficientes.
Conviene preguntarse: .es imprescindible corregir la

multicolinealidad?
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Existen varias soluciones pero todas pueden tener problemas. La
correcci
on del problema requiere conocer sus causas.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
correcci
Aumentar n (obtener m
as datos e incorporarlos).
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
correcci
Formalizar la relaci
on entre las Xs. (modelo
multiecuacional: ecuaciones simult
aneas)
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
correcci
aneas)
Omitir la variable colineal (pero cuidado!!! Se puede
generar estimador sesgado...evaluar sesgo vs varianza).
Se debe emplear: Error Cuadratico Medio ()
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
correcci
aneas)
Omitir la variable colineal (pero cuidado!!! Se puede
generar estimador sesgado...evaluar sesgo vs varianza).
Se debe emplear: Error Cuadratico Medio ()
ECM() = sesgo() + Var () [ Se escoge el de menor ECM]
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Informaci
on a priori (
o Pre-estimaci
on o
extramuestral):
Tomar informaci
on prestadade otros estudios que permita
reducir la colinealidad entre alg
un par o conjunto de variables.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Informaci
on a priori (
o Pre-estimaci
on o
extramuestral):
Tomar informaci
Trabajar con tasas de crecimiento o primeras diferencias y
no en niveles (para eliminar tendencia com
un), pero podria
generar problema con los errores y perdida de informaci
on.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Informaci
on a priori (
o Pre-estimaci
on o
extramuestral):
Tomar informaci
Trabajar con tasas de crecimiento o primeras diferencias y
no en niveles (para eliminar tendencia com
un), pero podria
generar problema con los errores y perdida de informaci
on.
T
ecnicas multivariantes como Componentes principales,
pero en el modelo transformado puede no resultar f
acil la
interpretaci
on de las nuevas variables y coeficientes.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Regresi
on Por cordillera o Cresta(Ridge):
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Regresi
r = (X 0 X + rD)1 X 0 Y
donde D es matriz diagonal y r es un escalar escogido
arbitrariamente a partir de 0.01.
Este estimador es sesgado pero tiene varianza menor a la de
MCO .
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Regresi
r = (X 0 X + rD)1 X 0 Y
MCO .
Hacer nada: Dejar las cosas como est
an (recomendaci
on de
Klein), pero si se cumple:
2
Rtotal
> Rx2i .x2 ...xk
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Regresi
r = (X 0 X + rD)1 X 0 Y
MCO .
Hacer nada: Dejar las cosas como est
an (recomendaci
on de
Klein), pero si se cumple:
2
Rtotal
> Rx2i .x2 ...xk
Evaluaci
on econ
omica y estadstica es buena.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
MULTICOLINEALIDAD-SOLUCION:
COMPONENTES PRINCIPALES
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Tecnica debida a Hotelling (1933), aunque sus orgenes se
encuentra en los trabajos de Pearson.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Permite eliminar parcialmente una o m
as variables del an
alisis
de regresi
on, separando la porci
on redundante de cada serie
de datos y conservando la informaci
on no redundante de
cada una de las variables en el modelo.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Permite eliminar parcialmente una o m
as variables del an
alisis
de regresi
on, separando la porci
on redundante de cada serie
de datos y conservando la informaci
on no redundante de
cada una de las variables en el modelo.
A partir de las k variables Xs iniciales esta metodologa
realiza una transformaci
on lineal matem
atica para
transformarlas en un n
umero reducido de variables
ortogonales entre s (Zs), llamadas componentes principales.
Este metodo extrae la informaci
on principal de cada una de
las Xs en unas pocas nuevas variables llamadas Zs.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
El primer componente principal considera la mayor parte
posible de la variabilidad de la data inicial.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
El primer componente principal considera la mayor parte
posible de la variabilidad de la data inicial.
Con las variables Zs se realiza el an
alisis de regresi
on para
explicar Y, dado que el nuevo sistema conserva la misma
variabilidad inicial.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Seg
un Castro y Rivas-Llosa la intuici
on de esta metodologa:
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Seg
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Seg
Note que la variable X4 tiene el doble de elementos que X3 , por lo que

incluirlas a las 2 en el modelo genera colinealidad perfecta.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Seg

Las variables Z no comparten nada en com
un (son ortogonales).
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Seg

Los 2 sistemas son iguales: la cantidad total de figuras geom
etricas de
cada clase es id
entica en ambos sistemas.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Seg

Los 2 sistemas son iguales: la cantidad total de figuras geom
etricas de
cada clase es id
entica en ambos sistemas.
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
El estimador de Componentes Principales es sesgado pero
tiene menor varianza a MCO , por ello puede ser preferible a
este (ECM).
Teora Econom
etrica
Multicolinealidad
El estimador de Componentes Principales es sesgado pero
tiene menor varianza a MCO , por ello puede ser preferible a
este (ECM).
Uno de los principales problemas de la metodologia de
Componentes Principales es que las Zs (los componentes
principales) no han sido escogidos en base a ninguna relacion
entre X e Y, por ello es dificil de interpretar los betas de CP,
dado que ellos son una mezcla(combinacion) de los
coeficientes MCO originales.
Teora Econom
etrica
Parte II
Extensiones del Modelo de
Regresion Lineal General
Teora Econom
etrica
Extenciones del Modelo de Regresi

on Lineal General
Puntos a Tratar
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Puntos a Tratar
LINEAL
EXTENSIONES DEL MODELO DE REGRESION
GENERAL.
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Puntos a Tratar
LINEAL
GENERAL.
1
Cambio estructural y estabilidad de la funci

on.
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Puntos a Tratar
LINEAL
GENERAL.
1

on.
Cambio estructural: detecci
on e implicaciones para la predicci
on:
Test de Chow.
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Puntos a Tratar
LINEAL
GENERAL.
1

on.
Cambio estructural: detecci
on e implicaciones para la predicci
on:
Test de Chow.
Estabilidad o constancia de los par
ametros: test CUSUM, test
CUSUM cuadrado, Coeficientes recursivos.
Teora Econom
etrica
Extensiones del Modelo de Regresi

on Lineal General
Constancia de par
ametros-Estabilidad de la funci
on
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Constancia de par
on
Cuando se plantea el MLG se asume que existe 1 PGD que se
mantiene constante o inalterado en el tiempo o en el espacio
(en el periodo de estimaci
on y de predicci
on):
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Constancia de par
on
on y de predicci
on):
- Los 0 s son constantes, la funcion es la misma.
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Constancia de par
on
on y de predicci
on):
- Los 0 s son constantes, la funcion es la misma.
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Constancia de par
on
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Constancia de par
on
Estabilidad / constancia de par
ametros:
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Constancia de par
on
ametros:
Es uno de los criterios m
as importantes para que una ecuaci
on
estimada sea considerada buena, es decir, debera tener
relevancia para decirnos algo m
as de los datos fuera de la
muestra empleada para la estimaci
on.
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Constancia de par
on
ametros:
on
on.
El vector de coeficientes (el vector ) debera ser valido tanto
para ser aplicado dentro de la muestra estimada como fuera de la
muestra de estimacion.
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Constancia de par
on
ametros:
on
on.
El vector de coeficientes (el vector ) debera ser valido tanto
para ser aplicado dentro de la muestra estimada como fuera de la
muestra de estimacion.
Si no hubiese constancia de par
ametros o la funci
on cambiase su
comportamiento (funci
on es inestable en el perodo de an
alisis)
los estimadores obtenidos seran inexactos.
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Constancia de par
on
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Constancia de par
on
Un quiebre estructural se presenta debido a fuerzas externas
o ex
ogenas como:
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Constancia de par
on
o ex
ogenas como:
una guerra,
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Constancia de par
on
o ex
ogenas como:
una guerra,
una huelga,
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Constancia de par
on
o ex
ogenas como:
una guerra,
una huelga,
el fen
omeno del Ni
no,
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Constancia de par
on
o ex
ogenas como:
una guerra,
una huelga,
el fen
omeno del Ni
no,
Cambios en la poltica econ
omica como cambio del sistema de
tipo de cambio de fijo a flexible, cambio en la poltica comercial
a mayor apertura,
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Constancia de par
on
o ex
ogenas como:
una guerra,
una huelga,
el fen
omeno del Ni
no,
Cambios en la poltica econ
omica como cambio del sistema de
tipo de cambio de fijo a flexible, cambio en la poltica comercial
a mayor apertura,
otros.
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Constancia de par
on
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Constancia de par
on
La existencia de un quiebre estructural es la presencia de
m
as de un PGD en la muestra con la que se
est
a trabajando.
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Constancia de par
on
m
est
a trabajando.
Si en el periodo se presenta un quiebre estructural (evento
exogeno que no se ha explicitado en el modelo inicial):
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Constancia de par
on
m
est
a trabajando.
Si en el periodo se presenta un quiebre estructural (evento
exogeno que no se ha explicitado en el modelo inicial):
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Ejemplo de Quiebre Estructural
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Estadsticamente es v
alido la presencia de este quiebre en el modelo?.
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Si no lo es Se acepta estabilidad de la funcion. El modelo
especificado y estimado que se esta analizando es el correcto.
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Si no lo es Se acepta estabilidad de la funcion. El modelo
especificado y estimado que se esta analizando es el correcto.
Si lo es Se debe incluir el quiebre como regresor en el modelo, de lo
contrario se tendria omision de variable relevante.
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Test Estructural: CHOW de Quiebre
Teora Econom
etrica

on Lineal General

- O Chow Breakpoint Test
Teora Econom
etrica

on Lineal General

Para evaluar la estabilidad de los par
ametros o la presencia
de un cambio estructural: Test de Chow.
Teora Econom
etrica

on Lineal General

Test asume que:
1
U1t N(0, 2 ) y U2t N(0, 2 ): Es decir que los errores son

distribuidos normalmente con la misma varianza (son
homoscedasticos).
Teora Econom
etrica

on Lineal General

Test asume que:
1
U1t N(0, 2 ) y U2t N(0, 2 ): Es decir que los errores son

distribuidos normalmente con la misma varianza (son
homoscedasticos).
Los errores u1t y u2t son distribuidos independientemente.
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Teora Econom
etrica

on Lineal General
y
1
y2
x
0
x2

1
+ u u (0, 2 I )
Modelo Irrestricto
si se estima se obtiene
(e 0 e = e10 e1 + e20 e2 )
Teora Econom
etrica

on Lineal General
y
1
y2
x
0
x2

1
+ u u (0, 2 I )
Si se quiere evaluar si hay quiebre, la H0 es:
Modelo Irrestricto
(e 0 e = e10 e1 + e20 e2 )
Teora Econom
etrica

on Lineal General
y
1
y2
x
0
x2

1
+ u u (0, 2 I )

H0 : 1 = 2 }
Modelo Irrestricto
(e 0 e = e10 e1 + e20 e2 )
0 s de la submuestra n1 = 0 s de la submuestra n2
La funcion es estable, No hay quiebre estructural.
Teora Econom
etrica

on Lineal General
y
1
y2
x
0
x2

1
+ u u (0, 2 I )

H0 : 1 = 2 }
Modelo Irrestricto
(e 0 e = e10 e1 + e20 e2 )
Si se asume como v
alida la H0 :
Modelo Restricto
si se estima para todo n
se obtiene:(e0 e )

y1
x
= 1 +u
y2
x2
Teora Econom
etrica

on Lineal General
y
1
y2
x
0
x2

1
+ u u (0, 2 I )

H0 : 1 = 2 }
Modelo Irrestricto
(e 0 e = e10 e1 + e20 e2 )
Si se asume como v
alida la H0 :
Modelo Restricto
se obtiene:(e0 e )

y1
x
= 1 +u
y2
x2
F de Chow F =
(e0 ee 0 e)/k
e 0 e/(n2k)
F (k, n 2k)
Teora Econom
etrica

on Lineal General
y
1
y2
x
0
x2

1
+ u u (0, 2 I )

H0 : 1 = 2 }
Modelo Irrestricto
(e 0 e = e10 e1 + e20 e2 )
Si se asume como v
alida la H0 :
Modelo Restricto
se obtiene:(e0 e )

y1
x
= 1 +u
y2
x2
F de Chow F =
(e0 ee 0 e)/k
e 0 e/(n2k)
F (k, n 2k)
el coeficiente de k cambia si hay m

as de un quiebre.
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Restricci
on: Requiere la fecha del quiebre.
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Restricci
H0 : de n1 = de n2 (Estabilidad)
H1 : de n1 6= de n2 (Estabilidad)
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Restricci
F =
(e0 ee 0 e)/k
e 0 e/(n2k)
F (k, n 2k)
donde e 0 e = e10 e1 + e20 e2 = Suma de Errores al cuadrado del

modelo irrestricto. e0 e = Suma de Errores al cuadrado del
modelo restricto.
< F tabla Aceptar la H0 , la funcion es estable.
Si F
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Restricci
F =
(e0 ee 0 e)/k
e 0 e/(n2k)
F (k, n 2k)
donde e 0 e = e10 e1 + e20 e2 = Suma de Errores al cuadrado del

modelo irrestricto. e0 e = Suma de Errores al cuadrado del
modelo restricto.
< F tabla Aceptar la H0 , la funcion es estable.
Si F
> F tabla No hay evidencia suficiente para aceptar la H0 , se
Si F
debe aceptar H1 , la funcion no es estable. El quiebre es
estadisticamente relevante.
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Test Chow de Predicci

on
Teora Econom
etrica

on Lineal General

on
-O de datos insuficientes.
Teora Econom
etrica

on Lineal General

on
Si los datos insuficientes son los de n2 :
Teora Econom
etrica

on Lineal General

on
F =
(e0 ee10 e1 )/n2

e10 e1 /(n1 k)
F (n2 , n1 k)
Teora Econom
etrica

on Lineal General

on
F =
(e0 ee10 e1 )/n2

e10 e1 /(n1 k)
F (n2 , n1 k)
Donde e10 e1 =Suma de Errores al cuadrado de la submuestra que

tiene n
umero de datos que permite la estimaci
on.
Teora Econom
etrica

on Lineal General

on
F =
(e0 ee10 e1 )/n2

e10 e1 /(n1 k)
F (n2 , n1 k)
Donde e10 e1 =Suma de Errores al cuadrado de la submuestra que

tiene n
umero de datos que permite la estimaci
on.
e0 e = Suma de Errores al cuadrado del modelo restricto.
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Test Recursivos
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Test Recursivos
Se basan en la realizaci
on recursiva (o sucesiva) de una serie
de predicciones y en la evaluaci
on del comportamiento de los
errores de predicci
on.
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Test Recursivos
errores de predicci
on.
Esto es, se utiliza los coeficientes estimados hasta el perodo
t-1 para pronosticar el valor de la variable dependiente en t,
de manera repetitiva a lo largo de toda la muestra n,
empezando de un tama
no de muestra (k+1).
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Test Recursivos
errores de predicci
on.
Esto es, se utiliza los coeficientes estimados hasta el perodo
t-1 para pronosticar el valor de la variable dependiente en t,
de manera repetitiva a lo largo de toda la muestra n,
empezando de un tama
no de muestra (k+1).
Si el PGD cambia en t, se esperaria que aquella prediccion
que emplea los 0 s estimados hasta t-1 de un error de
prediccion elevado, indicando que la prediccion en t proviene
de otro PGD.
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Test Recursivos
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Test Recursivos
Test CUSUM (Suma Acumulada de Residuos)
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Test Recursivos
Prueba basada en la suma acumulada de residuos normalizados,
la cual es graficada en el tiempo.
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Test Recursivos
Endogeniza la fecha de quiebre.
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Test Recursivos
El estadstico es:
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Test Recursivos
El estadstico es:
P
Wt = tj=k+1 wj /
t = k + 1, ..., n
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Test Recursivos
El estadstico es:
P
Wt = tj=k+1 wj /
t = k + 1, ..., n
w es el residuo recursivo y
es la desviacion estandar residual del
modelo estimado con n datos.
Teora Econom
etrica

on Lineal General
Test Recursivos
El estadstico es:
P
Wt = tj=k+1 wj /
t = k + 1, ..., n
w es el residuo recursivo y
es la desviacion estandar residual del
modelo estimado con n datos.
Bajo la H0 de estabilidad de parametros: E (Wt ) = 0 Un
cambio en los parametros del modelo significaria una divergencia
entre Wt y 0.
Teora Econom
etrica

on Lineal General
TEST para Estabilidad de la funci

on: Pruebas Recursivas
Teora Econom
etrica

on Lineal General

Test CUSUM CUADRADO (Suma Acumulada de
Residuos al Cuadrado)
Teora Econom
etrica

on Lineal General

Prueba basada en la suma acumulada de residuos normalizados
al cuadrado, la cual es graficada en el tiempo.
Teora Econom
etrica

on Lineal General

Teora Econom
etrica

on Lineal General

El estadstico es:
Pt
St =
Pnk+1
k+1
wj2
wj2
t = k + 1, ..., n
Teora Econom
etrica

on Lineal General

El estadstico es:
Pt
St =
Pnk+1
k+1
wj2
wj2
t = k + 1, ..., n
0
Bajo la H0 de estabilidad de parametros, los w 2 s son 2 (1),

sabiendo que la media de una 2 es = a sus g.l.:
E (St ) = (t k)/(n k), que va de 0 (cuando t=k) a 1 (cuando
t=n).
Teora Econom
etrica

on Lineal General

Teora Econom
etrica

on Lineal General

Test Coeficientes Recursivos:
Teora Econom
etrica

on Lineal General

Esta prueba gr
afica permite trazar, recursivamente, la evoluci
on
en el tiempo de cada uno de los coeficientes.
Teora Econom
etrica

on Lineal General

Esta prueba gr
on
H0 : Estabilidad (cada coeficiente converge al valor estimado).
Teora Econom
etrica

on Lineal General

Esta prueba gr
on
Si no se presentan fluctuaciones severas del coeficiente recursivo
y tiende a converger hacia el valor estimado del beta
Estabilidad del coeficiente.
Teora Econom
etrica

on Lineal General

Esta prueba gr
on
Si no se presentan fluctuaciones severas del coeficiente recursivo
y tiende a converger hacia el valor estimado del beta
Estabilidad del coeficiente.
Si se presentan fluctuaciones severas del coeficiente recursivo y
se da un ensanchamiento de las bandas Inestabilidad del
coeficiente.
Teora Econom
etrica

on Lineal General
EJEMPLO
Teora Econom
etrica

on Lineal General
EJEMPLO
Si el modelo de salario es: W = 1 + 2 Exp + 3 Ed + u,
Teora Econom
etrica

on Lineal General
EJEMPLO
Teora Econom
etrica

on Lineal General
EJEMPLO
C
omo probar que existe discriminaci
on salarial?:
Teora Econom
etrica

on Lineal General
EJEMPLO
C
omo probar que existe discriminaci
on salarial?:
Con un test de CHOW
Teora Econom
etrica

on Lineal General
EJEMPLO
Teora Econom
etrica

on Lineal General
EJEMPLO
Test de CHOW
H0 : igualdad de coeficientes obtenidos de diferentes muestras
Teora Econom
etrica

on Lineal General
EJEMPLO
Test de CHOW
F =
(e0 ee 0 e)/k
e 0 e/(n2k)
F (k, n 2k)
Teora Econom
etrica

on Lineal General
EJEMPLO
Test de CHOW
F =
(e0 ee 0 e)/k
e 0 e/(n2k)
F (k, n 2k)
[31079583 20840842 + 9134157)]/3

F =
= 18
(20840842 + 9134157)]/(nm + nh 6)
Teora Econom
etrica

on Lineal General
EJEMPLO
Test de CHOW
F =
(e0 ee 0 e)/k
e 0 e/(n2k)
F (k, n 2k)
[31079583 20840842 + 9134157)]/3

F =
= 18
(20840842 + 9134157)]/(nm + nh 6)
Los coeficientes obtenidos de diferentes muestras no son iguales.
Teora Econom
etrica
Parte III
Bibliografa
Teora Econom
etrica
Bibliografa
[1]
Castro y Rivas Llosa (2005), Cap. 4, ac

apite 4
Teora Econom
etrica
Bibliografa
[1]

apite 4
[2]
Greene (2003), W. Cap. 4.9.1
Teora Econom
etrica
Bibliografa
[1]

apite 4
[2]
Greene (2003), W. Cap. 4.9.1
[3]
Maddala (1996), Cap. 7.
Teora Econom
etrica
Bibliografa
[1]

apite 4
[2]
Greene (2003), W. Cap. 4.9.1
[3]
[4]
Cap. 7 de Greene, W. 2003, Econometric Analysis, 5th

Edition.
Teora Econom
etrica
Bibliografa
[1]

apite 4
[2]
Greene (2003), W. Cap. 4.9.1
[3]
[4]
Cap. 7 de Greene, W. 2003, Econometric Analysis, 5th

Edition.
[5]
Caps. 3.4.6 -3.4.7 y 4 de Johnston-Dinardo, 1997.

Econometric Methods. Fourth Edition.
Teora Econom
etrica

Sesión 4 - Abanto

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Juan Carlos Abanto Orihuela

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No multicolinealidad exacta entre varias Xs.

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En general es difcil tener en un modelo de regresi

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En las Cuentas Nacionales, la Demanda Interna de un pas es

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debido a que det(X 0 X ) = 0 no se

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R 2 es obtenido al regresionar Xj sobre el resto de los regresores del

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INDICIOS DEL PROBLEMA

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