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CAPTULO 16
MODELOS DE REGRESSO COM DADOS EM PAINEL
i N (0, 2 ) , vt N (0, v2 )
Conseqentemente,
homocedstico. O
diferentes
cov( wit , w jt )
var( wit ) var( w jt )
de
corte
transversal
num
dado
ponto
no
tempo,
;(i j ) .
+ + u2
2
2
v
2
v
2
;(t s ) .
2 + v2 + u2
Intercepto
r = 0,0902; d = 2,0037.
R = 0,0903; d = 2,0047.
Intercepto
-9,9563
(-0,3173)
-149,4667
(-1,4137)
-50,0780
(-0,3413)
-0,5804
(-0,0724)
-63,3041
F-1
0,0265
(1,7057)
0,1192
(4,6192)
0,1714
(2,3254)
0,0530
(3,3776)
0,1101
C-1
0,1516
(5,9015)
0,3715
(10,0270)
0,4087
(2,8208)
0,0916
(1,6334)
0,3034
R
0,7053
SQR
13217
d
1,07
0,9214
143118
0,93
0,4810
154988
0,92
0,7450
1796
1,42
0,7565
1560690
0,22
(b) Teste de Chow: A soma das SQR das quatro empresas 313092. Aplicando o teste
conforme o Captulo 8, obtemos F =
Coef.
angular
-0,7294
(0,2946)
SQR
0,0048
5372
0,0088
156,4412
-9,1186
0,4248
7856
0,3591
(6,6952)
(3,6463)
152,4665
-9,6686
0,5420
3375
0,4910
(10,9253)
(4,6159)
Intercepto
85,8286
(3,8706)
Reino
Unido
Estados
Unidos
0,3462
Durbin-
Erro-padro
1,4553
Soma
resduos
quad
Estatstica-t
-4,6247
19123,6604
0,2674
(e)
Varivel dependente: COM?
Mtodo: MQG (componentes
varincia)
de
0,3312
Erro-padro
8,8974
1,0664
Soma
resduos
quad
Estatstica-t
14,7592
-5,8231
19561,0217