UNIVERSIDAD TCNICA PARTICULAR DE LOJA

ECONOMETRA IIl
Nombre: Mnica Carolina Campos Salinas
Fecha: 09 de Mayo del 2016
Tutor: Econ. Wilmer Santiago Ochoa

DATOS DE PANEL
Introduccin
Existen tres tipos de datos usados generalmente para el anlisis
emprico; las series de tiempo, de corte transversal y de panel. En los
datos de series de tiempo se observan los valores de una o ms
variables durante un periodo. En los datos de corte transversal, se
recopilan valores de una o ms variables para varias unidades
mustrales o entidades, en el mismo punto del tiempo (DAmondar
Gujarati, 2010).
Los Datos de Panel es una combinacin de los dos tipos de datos. En
los datos de panel, la misma unidad de corte transversal se estudia a
lo largo del tiempo, es decir se encuentran las dos dimensiones:
tiempo y espacio.
Desarrollo
Los datos de panel se distinguen unos de otros segn su amplitud
transversal y profundidad temporal. As los datos de panel con un
nmero muy amplo de observaciones transversales se denominan
paneles micro, mientras que los paneles centrados en una amplia
dimensin temporal se suelen denominar Paneles Macro (Maha,
2000).
Existen tambin casos muy peculiares en el cual la dimensin de los
datos
de panel es muy amplia tanto temporal como
transversalmente, en ese caso se tendra un Campo Aleatorio o
Random Field, se cuenta tambin con datos de panel balanceados
cuando el nmero de perodos es igual para todos los individuos y no
balanceados cuando son de manera diferente.
La utilizacin de datos de panel en lugar de series temporales se
justifica por aprovechar la variabilidad transversal. La identificacin y
estimacin de los parmetros de una funcin de respuesta explota la
variacin de las variables incluidas. Si las variables no presentan
excesiva variabilidad temporal pero s transversal, la aproximacin
con datos de panel aportara capacidad extra para esa estimacin.
Por ejemplo, si estamos interesados en describir el comportamiento

del flujo internacional de turistas de unas zonas a otras, seguramente

encontraremos variables con suficiente variacin temporal como los
movimientos de los tipos de cambio bilaterales o la renta de los
turistas, sin embargo, la influencia de variables como el clima, no
podr observarse si no es comparando unos pases con otros. (Maha,
2000)
La utilizacin de datos de panel en lugar de series transversales se
justifica por aprovechar la variabilidad temporal para:
1. Algunas variables pueden presentar variabilidad temporal pero
no transversal de modo que su efecto slo podra captarse con
dimensin temporal.
2. Si disponemos de ms de un corte temporal para los mismos
individuos, la bsqueda de la eficiencia sugerira una estimacin
con todo el panel de datos.
Sin embargo se debe tener en cuenta que el trabajar con este tipo de
datos, como con cualquier otro tipo de datos tiene tanto ventajas
como inconvenientes. Entre las ventajas tenemos:

Permite trabajar con un mayor nmero de observaciones.

Permite capturar la heterogeneidad entre los individuos o en el
tiempo.
Se reduce la colinealidad entre las variables explicativas.

Inconvenientes:

El principal inconveniente es la obtencin de la informacin, ya

que se requiere informacin de los mismos individuos en
momentos sucesivos del tiempo.

Conclusin y comentarios finales.

Los datos tipo panel, pueden resultar muy beneficiosos para estudiar
casos en los que se necesite hacer una relacin tanto en tiempo como
en espacio, siempre y cuando se pueda obtener accesibilidad a la
informacin requerida para cumplir con este anlisis.

Bibliografa
Damodar Gujarati, D. P. (2010). Econometra. Mxico: McGrawHill.
Maha, R. (2000). Introduccin a la especificacin y estimacin de modelos
con datos de panel.
Universidad de Granada. (2005). Modelos con Datos de Panel. Obtenido de
Econometra ll: http://www.ugr.es/~romansg/material/WebEco/Eco2Nolineales.pdf

CONSULTAR
1. Qu significa sesgado e inconsistente?
Una propiedad del estimador de un parmetro es que, en
promedio, sus valores coincidan con el parmetro; Cuando
sucede esto se dice que el estimador es insesgado. Por lo tanto
al no cumplirse con esta condicin el estimador seria sesgado o
inconsistente.
De manera que el sesgo de un estimador puede ser:
-Positivo: Si producen en promedio estimaciones por exceso.
-Cero: Si es un estimador centrado o insesgado
-Negativo: Si producen en promedio estimaciones por defecto.
Un estimador puede ser insesgado cuando se omite una
variable importante del modelo que se va a estimar, resultado
de una mala especificacin.
2. Qu significa insesgado?
Se dice que un estimador es insesgado si la media de la
distribucin del estimador es igual al parmetro. Estimadores
insesgados son la media muestral y la varianza.

Bibliografa
Damodar Gujarati, D. P. (2010). Econometra. Mxico: McGrawHill.
Maha, R. (2000). Introduccin a la especificacin y estimacin de modelos
con datos de panel.
Universidad de Granada. (2005). Modelos con Datos de Panel. Obtenido de
Econometra ll: http://www.ugr.es/~romansg/material/WebEco/Eco2Nolineales.pdf