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COMPOSITION DE MATHeMATIQUES
(Sujet commun ENS : ULM, LYON et CACHAN)
DURE
: 3 heures
CC )
Bien que traitant d'un thme commun, les trois parties du problme peuvent tre abordes
indpendamment, mises a part quelques notations introduites dans le prliminaire de la premire partie.
Une lecture attentive des prliminaires de chaque partie est vivement conseille.
Dans tout le problme In dsigne le logarithme nprien, exp l'exponentielle de base e et 11, la
fonction dfinie sur R+ par :
11, (O) = O
et
11, ( x )
x In ( x )
si
> O.
PFEMIeRE PARTIE
Soient (Q, 9,P) un espace de probabilit, X et Y deux variables alatoires dfinies sur Q a valeurs
dans un mme ensemble fini E, dont le nombre d'Clments est not /El..On dit que Y est vraisemblable pour
X s'il existe une fonction c d e E dans W, appele vraisemblance de Y pour X telle que :
pour u E E ,
P(Y-a)=L(a)
P(X-a);
L(u)=O
si
P(X=u)=O.
[P(X- a)=O]
[P(Y - a ) = O l .
et que la vraisemblance de Y pour X est alors unique (en particulier si P (X = a ) f O pour tout u E E ,
toute variable Y est vraisemblable pour X).
H(X)=(I
w(P(X=a)).
E E
.r
-1
(x) -t- 1 - x b O .
I.2.a. Calculer H (X) lorsque X est constante, puis lorsque X suit la loi uniforme sur E .
6. Quel est le signe de H (X) ?
1 . 3 . ~ .On suppose Y vraisemblable pour X de vraisemblance L . Montrer que K (Y. X) b O (on pourra utiliser
6. On suppose que X suit la loi uniforme sur E. Montrer que toute variable Y est vraisemblable pour X
et que K ( Y , X ) = H (X) - H (Y).
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Rt .Montrer que :
E [ u (XI - 11
K ( Y , X).
(x+ v).
h E R on note
la fonction constante
K (Y XI.
- y1
pour j- 1,2,3;
1
P (X = (2,3)) = 2
1
P (X = (2,j))
pour j- 12.
Quelles sont les lois de X, et X2 ? X, et X, sont-elles indpendantes ? Montrer quil nexiste pas de
variable Y vraisemblable pour X telle que ses lois marginales (cest--dire les lois de Y et Y:) soient
les lois uniformes sur E , et E2.
b. On suppose maintenant que X suit la loi uniforme sur E . Quelles sont les lois de X I et X2 ?
X, et X, sont-elles indpendantes ?
K V , X ) 2 K(Y,,XI)+K(Yz.X,)
(on pourra utiliser 4.c.) avec v ( u l , u2)= vl (q) vz (a.) pour un choix judicieux de v, et v2).
Montrer quil y a galit lorsque Y I et Y2 sont indpendantes.
En dduire que H (Y) 6 H (Yl)+ H (Y?) avec egalite lorsque Y, et Y, sont indpendantes.
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DEUXIGME PARTIE
Dans cette partie E = N,donc nest plus fini. On suppose que X suit une loi de Poisson de paramtre
K (Y, X) =
2-
I# (L ( k ) ) P (X = k ) = E II#(L (X))] .
11.1. Pour n E N* et n 2 A , Y,, est une variable alatoire qui suit la loi binomiale de parambres n et n
On note L,, sa vraisemblance pour X .
n-k
a. Montrer que pour k E { O , . .., n - l } , L,, ( k 1) = L,, ( k ) n - A
En dduire que :
k- 1
In (1
- (i/ n))) .
i- O
11.2. On note d ( Y , X) =
IP (Y = k ) - P (X= k ) J
k-O
u. Vrifier que d (Y, X) est bien dfini et que d (Y, X) = E [IL (X)- 111.
6. Pour x 2 0,onpose c p ( x ) = ( ~ ( x ) + l - x ) ( 4 + 2 ~ ) - 3 ( ~ - 1 ) ~ .
Calculer cp (x) (pour x
> O),
[pl
< Jm.
d(Y,X) <
J m - .
11.3. Montrer a laide de 1. et 2. que d(Y,, X) tend vers O quand n tend vers linfini. Quen dduit-on pour
P (Y,l = k ) , k fix?
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TROISIeME PARTIE
Dans cette partie on considre des variables alatoires relles (X, Y , ...) dont la loi admet une densit
( f )
Calculer K (8,O)
b. Montrerque lim
=K
- (e
Ill).
(X,, Xe()
pour 8 et 8 strictement positifs.
(e,ei)
existe et la calculer.
tf
C.
On considre la densit prcdente comme une fonction de deux variables f(8, t ) = 8 exp (-28 1 il),
8 > O et t E R .
af (O, t ) , puis :
Calculer ae
N.B.