Mtodos de Runge-Kutta

Los mtodos de Runge-Kutta evitan el clculo analtico de las derivadas que aparece en la serie de Taylor,
haciendo la siguiente suposicin:

(8.4)

Conk1=f(xn,yn),ki=f(xn+ih,yn+ihki1)donde los

,ison constantes que se determinan de

forma que la anterior expresin coincida con la serie de Taylor hasta el orden p.Hastap=4,se encuentra que
se puede tomarm=p,pero parap>4es necesario quem>py adems

Es decires una matriz triangular y cadakiutiliza todos loskjanteriores. Parap=5hay que tomarm=6.En
cierta manera, se puede considerar que los mtodos de Runge-Kutta aproximan las derivadas de la serie de
Taylor por combinaciones lineales de valores de la funcin f en puntos comprendidos entre (xn, yn) y (xn+1,
yn+1).Se pueden considerar como una extensin sofisticada del mtodo del punto medio, tomando una serie de
puntos intermedios del intervalo de la forma de la integral:

Sea exacta hasta ordenh .La principal desventaja de estos mtodos es que se debe calcular la funcin f en
puntos que no pertenecen a la red de integracin (xn,yn).Por otro lado, son muchas sus ventajas, entre las que
cabe mencionar la posibilidad de cambiar el paso de integracin en un momento dado, la estabilidad, la facilidad
de programacin, y la posibilidad de estimar los errores de truncado en los mtodos de Runge-Kutta ms
sofisticados.
Vamos a considerar en primer lugar los mtodos de Runge-Kutta de orden 2, que aunque se utilizan con
menos frecuencia que los mtodos de orden 4, su exposicin es muy pedaggica. Tomamosm=2,que es el
mnimo valor que hace falta para que las derivadas coincidan con la serie de Taylor hasta segundo orden. La
forma del mtodo de segundo orden es por lo tanto:

Desarrollando en serie de Taylor la anterior expresin hasta ordenh obtenemos,

Con lo que, para que la anterior ecuacin coincida con la serie de Taylor hasta segundo orden

Deben de cumplirse las siguientes ecuaciones

Estas ecuaciones tienen infinidad de soluciones, que corresponden a todo el plano 1 2 1 . Una vez fijados

1 y 2 , 1 , 2 quedan determinados de forma nica. Si tomamos 1 0 , 2 1 , obtenemos

2 2 1 / 2 , y la regla de integracin resultante

Se conoce tambin como mtodo del punto medio y constituye la justificacin numrica del mtodo del salto de la
rana en las ecuaciones de la dinmica. Equivale a tomar la derivada numrica dey mediante la regla de tres

puntos o a realizar la integral dey (x)mediante la regla del punto medio, calculando el valor dey(xn+h/2)por el
mtodo de Euler.
Cuando el mtodo del punto medio se utiliza de forma que las funciones se calculen slo en la malla de
integracin, el mtodo se convierte en un mtodo de dos pasos, que satisface la relacin de recurrencia

Comoy1 no est definido mediante esta relacin de recurrencia y el valor inicialy0,hay que calcularlo por otro
mtodo. La posibilidad ms simple es emplear el mtodo de Euler para determinarlo

Aunque si se quiere evitar la introduccin de errores adicionales habra que emplear un mtodo de segundo orden
(un paso de 8.5 por ejemplo). Esta ltima versin del mtodo del punto medio es ligeramente ms precisa para un
valor deh dado que el mtodo del punto medio con2h (que equivale al mismo esfuerzo de clculo) ya que los
valores dey(xn+h/2)intermedios se calculan mediante la relacin de recurrencia de segundo orden en vez de

por el mtodo de Euler. Sin embargo es un mtodo inestable para determinadas ecuaciones.
Si tomamos 1 2 1/ 2 ,obtenemos la siguiente regla de integracin

Que usualmente se denomina mtodo de Runge-Kutta de orden 2 y tambin mtodo de Euler modificado,
Equivale a utilizar la regla trapezoidal para integrar y '( x ) , cuando fno depende dey.Constituye una
justificacin del mtodo de Euler modificado de las ecuaciones de la dinmica.
Todava hay una tercera solucin bien conocida, que corresponde a

Que se conoce
Heun.

como algoritmo de

Entre los mtodos de Runge Kutta, el ms popular es sin duda el mtodo de Runge-Kutta de orden 4,
en el que se tomanm=p=4.Es decir, suponemos una regla de integracin de la forma

Con k1 =f (xn,yn), ki =f (xn+ ih,yn+ iki1h).Las constantes i, i, i se determinan de

4

forma que la anterior expresin coincida con la serie de Taylor en orden h . Para ello, desarrllanoslas
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funcioneskien ordenh y reagrupamos potencias deh.

En lo que sigue suprimimos los argumentos de las funciones, por claridad de notacin. Tomamos una
solucin que satisfaga i = i, lo cual veremos a posteriori que es posible. Dada la simetra en las
derivadas con respecto axey,definimos los siguientes operadores diferenciales

Que permiten una notacin ms compacta. Podemos simplificar los desarrollos de los ki, poniendo los

argumentoski1= (ki1f) +f,con lo cual cadaki tiene un desarrollo similar ak2 ms una parte

adicional debida al desarrollo deki1f en hasta tercer orden de potencias deh (dependiendo de la
potencia dehdel trmino donde aparezcan)

Los primeros trminos de la Serie de Taylor hasta orden h son

Donde hemos utilizado las relaciones

Igualando potencias de h hasta, obtenemos que deben cumplirse las siguientes 8 ecuaciones con 7 incgnitas.

Estas ecuaciones tienen una infinidad de soluciones. La solucin escogida por Runge-Kutta es

,
que proporciona la regla de integracin

Que es el mtodo de Runge-Kutta de 4 orden utilizado usualmente. Es equivalente a integrar f(x) por el mtodo
de Simpson cuando f (x, y) no depende de y(x). Esta es quizs la razn de que este conjunto simple de
parmetros extremadamente simple sea ptimo entre la infinidad de parmetros posibles, ya que el mtodo de
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Simpson es un mtodo extremadamente eficiente de integracin numrica con errores del orden de O(h ).
Notemos que es necesario realizar 4 evaluaciones de la funcinf para cada paso de integracin. El mtodo es
robusto y estable, y suele ser una primera eleccin a la hora de tratar un problema dado. Es razonablemente
eficiente si las funcionesfno son excesivamente complicadas. Su error de truncado es

Cuando la evaluacin de las funciones el menor nmero de veces posible es de importancia crtica, los mtodos
de orden superior conocidos come predictor-corrector son ms eficientes. El mayor problema de estos mtodos

radica en la imposibilidad de conocer el error real cometido, lo cual es importante si las funciones f tienen un
comportamiento abrupto, y en la imposibilidad de cambiar el paso de integracin sobre la marcha, para cambiar el
paso de integracin en las zonas en las que el comportamiento defvara. El cambiar el paso de integracin en un
momento dado es una de las ventajas que caracterizan los mtodos de Runge-Kutta y todos los mtodos de un
paso en general. En lo concerniente a la estimacin del error, una forma frecuentemente utilizada en el pasado es
comparar los resultados obtenidos conhyh/2,aunque este mtodo es costoso en tiempo de clculo. En los
ltimos tiempos, la disponibilidad de programas de clculo simblico ha permitido el descubrimiento de mtodos
de Runge-Kutta de orden mayor que 4 que contienen un mtodo de 4to orden con funciones calculadas en los
mismos puntos. Estos mtodos permiten evaluar el error cometido como la diferencia entre los valores obtenidos
con los dos rdenes diferentes. En Numerical Recipes se expone un mtodo de Runge-Kutta de orden 6 que
permite una estimacin del error mediante un mtodo de cuarto orden que utiliza los mismos ki pero distintos
coeficientes

En Ralston y Rabinowitz se exponen en detalle distintas variantes de los mtodos de Runge-Kutta.

En el caso de sistemas de ecuaciones, lo que tendremos es una relacin de recurrencia entre vectores. Por
ejemplo, para el mtodo de Runge-Kutta de 4to orden