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Unidad 3 Actividad 4
Procesos Estocsticos
Unidad 3 Actividad 4
1. La demanda de un servicio ocurre de acuerdo a un proceso Poisson no-homogneo
con funcin de intensidad
2t para
0 t 1
t 2 para 1 t 2
3t para 2 t 4
donde t es el nmero de horas transcurridas desde que abre el local del proveedor del
servicio.
a)
Cul es la probabilidad de que durante la tercera y cuarta horas se demanden 2
servicios?
b)
Si en las primeras dos horas se demandaron 4 servicios,
Cul es la probabilidad de que en la tercera hora se demanden 2 servicios ms?
c)
Cul es el nmero esperado de servicios que sern demandados a lo largo de las 4
horas?
Considerando que para el caso del ltimo intervalo de () como 2 4 donde parece ser un
error tipogrfico .
a)
Cul es la probabilidad de que durante la tercera y cuarta horas se demanden 2
servicios?
Si suponemos que el nmero de servicios, durante periodos de tiempos disjuntos son independientes.
() = ()
Para = 3 = 4 2 4
() = 3 = |
3
3 2
27 21
=
| = 24
2 3
2
2
(4) = 2 (3) = 0
21 21 2
2 ( )
2
[(4) (3) = 2] =
= 0.001517
2!
b)
Si en las primeras dos horas se demandaron 4 servicios,
Cul es la probabilidad de que en la tercera hora se demanden 2 servicios ms?
Como en las primeras dos horas se demandaron 4 servicios, otros 2 servicios ms suman 6 servicios.
(2) = 4
(3) = 6
() = ()
Para = 2 = 3 2 4
3
() = 3 = |
2
3 2
15
| =
2 2
2
Entonces
(3) = 6 (2) = 2
[(3) (2) = 2] =
15 15 2
)
2 (
)
2!
= 0.01517
= 04 = 2 + 2 + 3 =
0
2
2 4
| 2 |10 + |2|12 + |
3
| = 21
2 2
04 = 21
= ( = ) ( = | = )
=0
Pero = ( = ) =
=0 ( = | = )
Pero ( = | = ) = (1 + 2 + 3 + | = )
= (1 + 2 + 3 + | = )
=0
=
=0
()
!
| = (() = )
= (
=0
()
)
!
[() = ] =
()
(1 + 2 + + < ) =
!
=
()
3. Sea {Xt} un proceso Poisson no-homogneo de tasa y sean T1, T2,los tiempos
interarribos. Demuestra que para cualquier tiempo t > 0,
t
a) fT1 t t e .
t s s
b) fT2 |T1 t | s t s e .
Aqui los intervalos de tiempo entre eventos sucesivos, , 1, ya no son independientes ni tienen
distribucin exponencial.
a) () = ()()
= ()
> 0
>
() = ()
0
(1 > ) = (() = 0) = 0 () = ()
(1 > ) = ()
() =
(1 > ) = () = () ()
() = () ()
> 0
b) | (|) = ( + )(+)+()
Considerando una densidad conjunta :
2 |1 (, ) = ()() ()(()())
2 |1 (, ) = ()()()
(, )
2 |1 (, ) = ()() ( + )((+)())
| (|)
2 |1 (|) =
()() ( + )((+)())
()()
2 |1 (|) = ( + ) (+)+()
4. Hay dos tipos de reclamos que se pueden hacer a una compaa aseguradora. Sean
{N1(t)} y {N2(t)} los procesos Poisson independientes que describen las llegadas de los
reclamos hasta el tiempo t; el primero de ellos tiene tasa 8 al mes y el segundo tiene tasa
2 al mes. El monto de cada reclamo tipo 1 es una variable aleatoria independiente de las
dems que se distribuye como exponencial con media 1200 pesos, mientras que el
monto de un reclamo tipo 2 es una exponencial independiente de las dems con medio
4500 pesos.
a) Encontrar el monto esperado de los reclamos que se recibirn durante tres meses y la
varianza de ese monto.
b) Si acaba de llegar un reclamo por menos de 3000 pesos,cul es la probabilidad de que
se trate de un reclamo tipo 1?
{1 ()}
1 = 8
(1 ) = 1,200
2 = 2
(2 ) = 4,500
{2 ()}
a) Encontrar el monto esperado de los reclamos que se recibirn durante tres meses y la
varianza de ese monto.
(()) = ( )
(()) = ( 2 )
{1 ()}:
(1 ) = 1,200
(1 (3)) = 8(3)(1,200) = 28,800
(1 (3)) = 8(3)(1,200)2 = 34,560,000
{2 ()}:
(2 ) = 4,500
(2 (3)) = 2(3)(4,500) = 27,000
(2 (3)) = 2(3)(4,500)2 = 121,500,000
El monto esperado de los reclamos que se recibirn durante tres meses y la varianza de ese monto es
Monto esperado: $55,800
Varianza: $156,060,000
0
1
< 0
0
1
[]
1
1200
Sea 1 la variable aleatoria del monto tipo 1 y 2 la variable aleatoria del monto tipo 2
PROBABILIDAD TIPO 1
[ < ] = 1 1
[1 < 3000] = 1
1
)(3000)
1200
= 1 2 = 0.9179
PROBABILIDAD TIPO 2
[ < ] = 1 2
[2 < 3000] = 1
1
(
)(3000)
4500
= 1 3 = 0.4865
La probabilidad de que un monto tipo 1 sea menor a 3000 es de 91.79%, y la probabilidad de que un
monto tipo 2 sea menor a 3000 es 48.65%