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UV Traitement du signal

Cours 4

Systmes linaires continus


Dfinition et caractrisations (temporelle et frquentielle)

ASI 3

Contenu du cours
Introduction
Dfinition d'un systme
Classification des systmes
Rponse d'un systme LTI (Linaire Temps Invariant) une entre :

caractrisation temporelle
Notion de convolution : dfinition et proprits
Rponse impulsionnelle d'un systme
Rponse une entre quelconque

Rponse frquentielle d'un systme


Thorme de Plancherel
Caractrisation des systmes LTI par la fonction de transfert
Transforme de Laplace

Dfinition

Proprits

Fonction de transfert d'un systme : notion de ples et zros


TdS

Dtermination de la rponse temporelle d'un systme par la TL


2

Introduction
Exemples de systmes
L
i(t) R
u(t)

Systme lectrique

Vc(t)

entre : force
Conjoncture mondiale

sortie : position

x
Systme mcanique

Taux de crdit
Balance
commerciale
Dpenses
publiques

Chmage

Economie dun pays

Inflation

Systme conomique

Dfinition
Un systme est un ensemble d'lments fonctionnels interagissant entre eux et qui
tablit un lien de cause effet entre ses signaux d'entres et ses signaux de sortie
Perturbations (souvent imprvisibles)
Signaux dentre
ou excitations x

Systme
S

Notation :
TdS

Signaux de sortie
ou rponses y

y = S [ x]
3

Classification des systmes


Systme statique
La rponse du systme une excitation est instantane

i(t)

quation

u(t)

y (t ) = i (t ) =

1
u (t )
R

Systme dynamique
La rponse est fonction de l'excitation et des rponses passes

i(t)
u(t)

quation

u(t) = V(t) + Ri(t)

Vc(t)

et i(t) = CdV(t)/dt
donc

d'o :
RC y (t ) + y (t ) = u (t )
avec y (t ) = Vc (t )

u(t) = V(t)+RC dV(t)/dt

Systmes mono variable et multivariable


Monovariable : systme une entre et une sortie
Multivariable : nombre d'entres + nombre de sorties > 2
TdS

Classification des systmes


Linarit
Si

x(t ) = a1 x1 (t ) + a2 x2 (t )

alors

y (t ) = a1S [ x1 (t )] + a2 S [ x2 (t )]

Causalit
La rponse du systme ne peut pas se produire avant l'excitation qui l'engendre
Consquence : si x(t ) = 0 pour t < 0

alors

y (t ) = S [ x(t )] = 0 pour t < 0

Invariance temporelle
Un dcalage temporel en entre induit le mme dcalage en sortie. La rponse du
systme est invariante par translation dans le temps. Le systme est dit alors invariant.
Si

y (t ) = S [ x (t ) ]

alors

y (t t0 ) = S [ x(t t0 )]

Stabilit
Un systme est dit stable si en rponse une entre borne, sa sortie est borne

M x / x(t ) < M x M y / y (t ) = S [ x(t )] < M y

Systme qui, perturb, revient son tat


initial aprs disparition de la perturbation
Instable
TdS

Stable
5

Exemples
Tachymtre
Entre :

Vitesse d'un vhicule v(t)

Sortie :

Position angulaire de l'aiguille (t)

Proprits :

linaire, causal, invariant

Exemple de systme
non linaire :

hauteur dune vague en fonction du vent

non causal :

retour vers le futur

non invariant : y(t) = t.x(t); parcmtre (le tarif dpend de l'heure)

Dans la suite, on tudiera les systmes monovariables continus linaires temps


invariant (systmes LTI)
TdS

Caractrisation d'un systme LTI


Relation entre/sortie

La plus courante : quation diffrentielle linaire coefficients constants

an y ( n ) (t ) + + a1 y (1) (t ) + a0 y (t ) = bm x ( m ) (t ) + + b1 x (1) (t ) + b0 x(t )


avec

y (i )

d i y (t ) (drive d'ordre i)
=
dt i

Caractrisation complte du systme par la connaissance des coefficients

Sortie y(t) calculable par la connaissance de x(t)

Exemple
Lois de l'lectricit

i(t)
u(t)

TdS

Ri (t ) + L

di (t )
+ Vc (t ) = u (t )
dt

Vc(t)

Entre du systme :

x(t ) = u (t )

On en dduit :

Sortie du systme :

y (t ) = Vc (t )

LC Vc (t ) + RC Vc (t ) + Vc (t ) = u (t )

et

i (t ) = CVc (t )

Caractrisation d'un systme LTI


Rponse impulsionnelle

La rponse impulsionnelle d'un systme est sa rponse une


entre sous forme d'impulsion de Dirac
h(t)

(t)

Systme S

h(t ) = S [ (t )]

Avantages de la rponse impulsionnelle


caractrisation complte du systme
permet de calculer la sortie du systme LTI pour dautres signaux dentre

Comment calculer la sortie du systme avec un signal dentre quelconque


partir de la rponse impulsionnelle ?
notion de convolution
TdS

Notion de convolution
Dfinition
On appelle produit de convolution de deux signaux f(t) et g(t) et on note f g ,
l'expression

f tg t= f g t d
Ressemble beaucoup une corrlation
Rappel :

C fg = f t g t dt
Pour la convolution, un des signaux est invers

TdS

Images provenant des applets de


http://cnyack.homestead.com/files/aconv/convau1.htm

Notion de convolution
Cas de signaux causaux ( f (t ) = 0, g (t ) = 0 pour t < 0)

f tg t=0 f g t d

La convolution devient :
Exemple

Calculer le produit de convolution des signaux suivants


f (t)

g (t)

t1

t2

On a z (t ) =

a> 0
t
f ()

Posons z (t ) = f (t ) * g (t ).
+

f ( ) g (t )d

TdS

g (t ) = e at (t )

g (-)
(t=0)

t1

t2

10

Notion de convolution
+

z (t ) = f (

)e a ( t )

(t )d

f ( )e a (t ) d

z (t ) =

On distingue 3 cas :

t < t1

g (t-)
t t1

t2

t > t2

t1 < t < t2

f ()

f ()

g (t-)
t1

t t2

t1

z (t ) = Ae a (t ) d

A
1 e a (t t1 )
On trouve z (t ) =
a
A
a t t
1e

a
2

t2

t2

z (t ) = Ae a (t ) d

t1

Finalement, on a :

f ()

g (t-)

f ( ) = 0 z (t ) = 0

TdS

car (t ) 0 pour < t

t1

Ae at at2
z (t ) =
e eat1
a

z(t)

t1

t2

11

Convolution
Proprits
Commutativit :
Associativit :

f (t ) g (t ) = g (t ) f (t )
e(t ) f (t ) g (t ) = e(t ) ( g (t ) f (t ) ) = ( e(t ) f (t ) ) g (t )

Distributivit par rapport l'addition : e(t ) ( f (t ) + g (t ) ) = e(t ) f (t ) + e(t ) g (t )


Elment neutre du produit de convolution : impulsion de Dirac
Translation temporelle (conv. avec un Dirac retard) :

TdS

f (t ) (t ) = f (t )

f (t ) (t t0 ) = f (t t0 )

12

Convolution
Proprits (suite et fin)
Convolution avec un peigne de Dirac

T (t ) = (t kT )
Peigne de Dirac
k=

f (t )
T (t ) = f (t ) (t kT ) Linarit de la convolution : on sort la somme
k=

Convolution avec un Dirac retard

f (t )
T (t ) = f (t kT )
k=

f (t)
t

-2T

-T

2T

-2T

-T

2T

On obtient une fonction priodique forme par la recopie de f autour de chaque dent
TdS

13

Rponse d'un systme LTI une entre quelconque


Application de la notion de convolution
x(t)
t

lment neutre
de la convolution

Rponse du systme
on cherche y (t ) = S [ x(t )]

y (t ) = ?

Systme

x(t ) = x(t ) (t ) x(t ) = + x( ) (t )d

y (t ) = S x( ) (t ) d
Proprit de linarit du systme :

y (t ) = x( ) S [ (t )] d
+

Proprit d'invariance temporelle du systme :

(Voir diapo 5)

S [ (t )] = h(t )
(rponse impulsionnelle dcale,
voir diapos 5 et 8)

On en dduit

TdS

y (t ) = x( ) h(t )d

y (t ) = x(t ) h(t )

La rponse du systme une entre quelconque x est la convolution de x avec


la rponse impulsionnelle h du systme. h caractrise entirement le systme.
14

Stabilit et rponse impulsionnelle


On dit qu'un systme est stable si sa sortie est borne lorsque son entre est borne

L'entre x est borne i.e. M x / x(t ) < M x t


+
Rponse du systme : y (t ) = x( ) h(t )d

Quelle est la condition sur h(t) pour que y(t) soit borne ?
On montre que la sortie est borne ssi

h( ) d <

Un systme est stable ssi sa rponse impulsionnelle est absolument intgrable

Nous venons de prsenter les aspects temporels des systmes continus LTI
Maintenant nous allons nous intresser aux aspects frquentiels

TdS

15

Systmes et transforme de Fourier


x(t )

Systme

y (t )

Soit le systme de rponse impulsionnelle h


Soit le signal d'entre x(t ) = Ae j 2 ft
Que vaut la sortie y(t) ?

Rponse frquentielle des systmes LTI

y (t ) = h(t ) x(t )

h(t ) x(t ) = h( ) x(t )d


+

h(t ) Ae j 2 ft = h( ) Ae j 2 f (t ) d
Sortons ce qui ne dpend pas de

h(t ) Ae j 2 f0t = Ae j 2 ft h( ) e j 2 f d
H( f )

TF de la rponse impulsionnelle

S Ae j2 ft =h tAe j ft =H f . Ae j2 ft
La rponse d'un systme LTI une exponentielle complexe (resp. signal sinusodal) est
une exponentielle complexe (resp. signal sinusodal) multiplie par le gain complexe H( f )
TdS

16

Systmes et transforme de Fourier


Rponse frquentielle des systmes LTI
Systme

x(t )

y (t )

Si le signal d'entre est quelconque, on peut l'exprimer sous la forme


d'une somme infinie d'exponentielles complexes : c'est la TF inverse

x(t ) = X ( f )e j 2 ft df

y (t ) = S [ x(t )] y (t ) = S [ X ( f )e j 2 ft ] df

(linarit du systme)

En vertu du rsultat prcdent S X ( f )e j 2 ft = H ( f ). X ( f ).e j 2 ft


y (t ) =

H ( f ). X ( f ).e j 2 ft df

Y( f )

(dfinition de la TF inverse de Y)

(TF de la sortie y)

Donc si y (t ) = h(t ) x(t ) alors Y ( f ) = X ( f ).H ( f )

H ( f ) : fonction de transfert

convolution en temporel multiplication en frquentiel


TdS

17

Systmes et transforme de Fourier


Reprsentation frquentielle des systmes LTI
Systme

x(t )

Y ( f ) = X ( f ).H ( f )

y (t )

Module H ( f )

H( f )

Argument ( f ) = arg( H ( f ) )

H ( f ) : reprsentation frquentielle du systme


Simplicit de la relation entre/sortie en frquentiel
La reprsentation frquentielle illustre l'aptitude du systme faire passer une
composante frquentielle prsente dans le signal d'entre
Relations entre-sortie en frquentiel

Module Y ( f ) = X ( f ) . H ( f )
Y ( f ) = X ( f ).H ( f )

Argument arg( Y ( f ) ) = ( f ) + arg( X ( f ) )


Densit spectrale d'nergie S yy ( f ) = S xx ( f ).S hh ( f )

TdS

18

Systmes et transforme de Fourier


Thorme de Plancherel

La transforme de Fourier d'un produit de convolution est un produit simple


et rciproquement
x(t ) y (t ) X ( f ).Y ( f )
x(t ). y (t ) X ( f ) Y ( f )

Attention : la TF d'un signal n'est pas toujours dfinie !


Comment faire lorsque x(t) n'a pas de TF ?
=> Introduction de la transforme de Laplace

TdS

19

Transforme de Laplace (TL)


De la TF la TL
Soit la TF d'un signal x(t) : X ( f ) =

x(t )e j 2 ft dt . Cette TF existe si l'intgrale converge

Dans le cas contraire, multiplions x(t) par une exponentielle dcroissante telle que
+

x(t )e t dt < avec > 0. Calculons la TF de ce nouveau signal

X ( f , ) = x(t )e

t j 2 ft

Posons

dt X ( f , ) = x(t )e ( + 2 f )t dt

s = + j 2 f

On obtient :
+

X ( s ) = x(t )e st dt

Dfinition de la transforme
de Laplace du signal x

Transforme de Laplace = gnralisation de la TF : dcomposition de x(t)


sur une base de fonctions exponentielles est (avec s complexe)
TdS

Ne pas poser que X( f ) = X(s) pour s=j2f


(car X(s) existe toujours mais pas X(f)!)

20

Transforme de Laplace
Convergence de la TL
+

X ( s ) = x(t )e st dt

X(s) n'est dfini que si l'intgrale converge

Dfinition : on appelle Rgion de Convergence (RC) de la TL,


l'ensemble des complexes s tels que l'intgrale converge.

s = + j 2 f
Exemple

at
Calculer la TL du signal x(t ) = e (t )
+

X (s) =

e at

X (s) =

(t )e st dt

X ( s ) = e ( a s )t dt
0

1 [ ( a s )t ] +
e
0
a s

Or a s = a j 2 f

X ( s) =

1
lim e ( a s )t 1

a s t +

( a s ) t = lim e ( a
D'o lim e
t +

j 2 f ) t

Im(s)

t +

Cette limite est nulle si a < 0 i.e. Re( s ) > a

TdS

1
X (s) =
s a avec

RC

Re( s ) > a

Re(s)
21

Transforme de Laplace : proprits


Linarit a1 x1 (t ) + a2 x2 (t ) a1 X 1 ( s ) + a2 X 2 ( s )
Convolution x(t ) y (t ) X ( s ).Y ( s )

Idem TF
Translation temporelle x(t t0 ) e st0 X ( s )
at
Translation frquentielle e x(t ) X ( s a )

Drivation

dx(t )
sX ( s) x(0 + )
dt

x( 0 +

: condition initiale

x ( k ) (t ) s k X ( s ) s k 1 x(0 + ) s k 2 x (1) (0 + ) x ( k 1) (0 + )

( )

( )

( )

Avec : x 0 + , x (1) 0 + , , x ( k 1) 0 +
Intgration
TdS

t
0 x(

)d

: conditions initiales (souvent nulles => simplification)

X ( s)
s
22

Transforme de Laplace : proprits

( )

Thorme de la valeur initiale x 0 + = lim x(t ) = lim sX ( s )


+
Thorme de la valeur finale

t 0

s +

x = lim x(t ) = lim sX ( s )


t +

s 0

Transforme de Laplace et systmes LTI

Rponse du systme une entre x(t) quelconque


y (t ) = x(t ) h(t )

TL de la rponse
Y ( s ) = X ( s ).H ( s)

H ( s) =

Y (s)
X ( s)

Fonction de transfert ou transmittance


complexe du systme

Lien entre la transmittance et la reprsentation spectrale H(s) H (f )


Si s=j2f appartient la rgion de convergence de la reprsentation de Laplace,
alors on peut poser s = j2f, et on obtient la relation suivante :

H ( f ) = H (s) s=
TdS

j 2 f

23

TL de quelques signaux usuels (Cf. table)

Impulsion de Dirac (t)

Rampe ou chelon de vitesse

(t )

v(t)

v(t ) = t (t )

L ( (t ) ) = 1
t

L ( v(t ) ) =

1
s2

Signal sinusodal

Echelon unit (t)


(t )

0 t < 0
(t ) =
1 t 0

t
L ( (t ) ) =

1
s

Le plus utilis : x t = A t e s t Laplacien=


1

TdS

x(t ) = sin ( t +
L ( x(t ) ) =

t 0

s sin + cos
s2 + 2

A
ss 1
24

Transforme de Laplace et systmes LTI


Systmes LTI

Systmes rgis par une quation diffrentielle linaire coefficients constants


an y ( n ) (t ) + + a1 y (1) (t ) + a0 y (t ) = bm x ( m ) (t ) + + b1 x (1) (t ) + b0 x(t )
On suppose les conditions initiales nulles i.e.
En utilisant la TL, on a :

avec m n

y ( n 1) (0) = = y (1) (0) = y (0) = 0

x ( m 1) (0) = = x (1) (0) = x(0) = 0

an s nY ( s ) + + a1sY ( s ) + a0Y ( s ) = bm s m X ( s ) + + b1sX ( s ) + b0 X ( s )

( an s n + + a1s + a0 )Y (s) = ( bm s m + + b1s + b0 ) X (s)


Y ( s ) bm s m + + b1s + b0
H (s) =
=
X ( s ) an s n + + a1s + a0
La fonction de transfert a la forme d'une fraction rationnelle : H ( s ) =
TdS

N(s) et D(s) : polynmes en s de degrs respectifs m et n

N (s)
D( s )
25

Notion de ples et zros - critre de stabilit


N ( s ) bm s m + + b1s + b0
H (s) =
=
D( s ) an s n + + a1s + a0
Notion de ples (modes) et zros du systme
Les ples sont les racines i du polynme D(s). Les ples sont soit rels, soit des

paires de ples complexes conjugus

Les zros sont les racines zi du polynme N(s)

Fonction de transfert et stabilit


Le systme est stable ssi tous les ples de H(s) sont partie relle strictement ngative

Exemples

TdS

s 1
H ( s) =
s+ 1

H ( s) =

1 =

Concl :

Concl :

s+ 2
( s + 1)( s 3)

2 =

H ( s) =

1 =
Concl :

3
s 2 + 5s + 6

2 =
26

Rponse d'un systme LTI par la TL


Exemple

d 2 y (t )

dy (t )
+ 6 y (t ) = x(t )
2
dt
dt
Le systme est ils stable ? Calculer la rponse impulsionnelle du systme h(t)
la rponse indicielle (rponse l'chelon). Dans ce cas, prciser la valeur de la sortie y

Soit le systme caractris par :

Solution :

On passe tout en laplace :

s 2 Y s sY s6 Y s= X s donc H s =

Y s
1
= 2
X s s s6

1i 23
2
Les deux ples sont partie relle ngative; le systme est donc stable.
La rponse indicielle h(t) s'obtient partir de H(s) grce la dcomposition en lments simples :
Calcul des ples du systme :

H s =

=b2 4ac=230

1
A
B
=

s 2s6 ss 1 ss 2

s1, s 2=

Aprs calcul, on trouve :

A=

Finalement : h t = Ae s t t B es t t
1

Rponse indicielle :

x t = t donc X s=1/ s

y : Il faut utiliser le thorme de la valeur finale :


TdS

1
1
; B=
s 1s 2
s 2s 1

Y s s s6=1/ s

y =lim s 0 s

Puis Laplace
inverse ...

1
1
1
=
s s 2 s6 6
27

Conclusion
Caractrisation dun systme linaire continu par :
relation entre x(t) et y(t)

[quation diffrentielle]

rponse impulsionnelle

h(t)

rponse frquentielle

H( f )

transmittance complexe

H(s)
Fonction de transfert
H(s)

Equation
diffrentielle
y + a y + a y = b u + b u
1
0
1
0

Rponse
impulsionnelle
h(t)
TdS

28

Rappels sur la dcomposition en lments simples


La marche suivre :
m

Soit la fraction S(p) suivante dcomposer :


1re tape : Si

S p=

p a m1 p

m1

a 2 p a 1 pa0

p nb n1 pn1 b 2 p2 b1 pb0

N p
D p

mn, il faut extraire la valeur entire : quotient des polynmes

On obtient alors S p=C 0

N 1 p
, et la valeur entire donne une impulsion de Dirac.
D1 p

2me tape : Calculer les ples du systme, cad les zros du dnominateur.
Si n<3 : facile
Sinon, essayer des valeurs simples -1, 0, 1, 2, etc. et esprer ...

Rmq. : nous ne traiterons que le ples simples de type (p p1)


3me tape : Mettre sous la forme S p=C 0

A1
A2
An

p p 1 p p 2
p p n

On trouve les An en multipliant par (p - pn) et en prenant p = pn :

An=lim p p

N 1 p
D1 p

Une fois les An trouvs, le laplacien inverse devient trs facile !


TdS

29

Exemple
Exemple

Soit le systme caractris par : y t3 y


t2
Donner la rponse impulsionnelle h(t) du systme.
Solution

On passe en Laplace :

y t= x t2 x tx t

s 2 Y s 3 s Y s 2 Y s=s 2 X s2 s X s X s
2

D'o :

Y s s 2 s1
H s =
=
X s s 23 s2

Degr num = degr den donc Valeur entire :


2

Calcul des ples : =b 4ac=942=10

s 23 s 2s3
s3
H s =
=1
s 23 s2
s 23 s2

donc s , s = 3 1 =1,2
1
2

2
A
B
Partie relle < 0, Donc le systme est stable. H(s) peut s'crire : H s =1

s1 s2
Par identification et en multipliant par (s+ 1) pris en s=s1, on trouve A = -2, puis B = 1
Finalement H s =1

TdS

2
1
et grce aux tables, on repasse en temporel :

s1 s2
t
2t
h t = t 2 u t e u t e
30