Cheltuielile de consum ale gospodriilor din Romnia din

perspectiva principalelor influene, n intervalul 2001-2009

- APLICAIE N SPSS-

Disciplina:
Coordonatori:

Ianuarie, 2012

I. Introducere
Funcia de consum, adic dependena dintre Venit, Indicele Preurilor i Cheltuielile de
consum poate fi modelat econometric printr-un model multivariat liniar.
Cercetarea statistic privind cheltuielile de consum presupune colectarea i
interpretarea datelor privind relaia dintre cheltuirea n cadrul gospodriilor avnd ca finalitate
consumul i principalii factori ce o influeneaz . Impactul veniturilor asupra consumului are
dou componente, prima care ine de nivelul general al veniturilor, iar a doua care privete
dinamica puterii de cumprare a populaiei exprimat prin indicele preurilor de consum.
n Romnia, spre sfritul perioadei analizate, se observ o scdere a cheltuielilor de
consum ca urmare a scderii puterii de cumprare a venitului disponibil, preurile i tarifele
tot mai mari la unele mrfuri i servicii spunndu-i cuvntul, adic determinnd gospodriile
s-i diminueze consumurile la strictul necesar sau s ncerce s pstreze ct mai mult posibil
nivelurile anterioare de consum n detrimentul economisirii.
Aadar, studiul permite emiterea unor aseriuni despre nivelul de trai al populaiei din
perioada 2001-2009.
Cheltuieli pentru consum= f (Venituri gospodrii, Indici preuri consum)

II. Prezentare tabel, sursa metodologie

Anul de
referin

Venituri gospodrii (lei/lun)

2001

Cheltuieli totale de consum

gospodrii (lei/ lun)
376,51

521,79

Indicii preurilor de consum

134,50

2002

474,47

658,51

122,50

2003

566,87

795,09

115,30

2004

752,00

1085,79

111,90

2005

863,89

1212,18

109,00

2006

962,50

1386,32

106,56

2007

1104,70

1686,74

104,84

2008

1915,19

2131,67

107,85

2009

1365,36

2315,99

105,59

Tabelul Nr.1 Indicii preurilor de consum, Veniturile Gospodriilor i Cheltuielile de consum

pentru gospodrii n perioada 2001-2009

1. Sursa datelor : Institutul Naional de Statistic, Anuarul Statistic 2010

1

Pentru colectarea datelor asupra evoluiei cheltuielilor de consum ale gospodriilor s-au
consultat datele privind: Indicii preurilor de consum, Veniturile lunare ale gospodriilor i
media cheltuielilor totale ale acestora pe lun din tabelele anuarului statistic. Astfel,
principalele variabile cu care vom opera vor fi:
- Veniturile gospodriilor
- Cheltuielile privind consumul gospodriilor
- Indicele preurilor de consum
Veniturile populaiei. Prin volumul i dinamica lor veniturile stau la baza consumului ,
constituind principala surs a procurrii bunurilor economice. Veniturile totale cuprind:
venituri bneti pe surse de provenien (salarii, venituri din activiti pe cont propriu,
vnzri, ajutoare de omaj, pensii, alocaii pentru copii, burse i alte prestaii de protecie
social, venituri din proprieti etc.); contravaloarea prestaiilor (mrfuri i servicii) gratuite
sau cu reducere de pre, evaluat la preul de vnzare al unitii ofertante; contravaloarea
consumului de produse alimentare i nealimentare din resurse proprii (producie, stoc etc.),
determinat pe baza preurilor medii lunare ale produselor respective.
Indicele preurilor de consum (IPC) are destinaia de a msura schimbrile n
dinamic a nivelului general al preurilor la produsele i serviciile procurate pentru consum de
ctre gospodriile populaiei din ar. IPC este un indice lunar i se calculeaz numai pentru
elemente care intr n consumul direct al populaiei, fiind excluse: consumul de bunuri i
servicii din producia proprie a gospodriei casnice, cheltuielile sub forma de investiii i
acumulare, dobnzile pltite la credite, ratele de asigurare, amenzile, impozitele, etc., precum
i cheltuielile aferente plii muncii pentru producia (agricol etc.) a gospodriilor
individuale. IPC msoar tendina general de schimbare a preurilor de consum n timp.
Formula indicelui de tip Laspeyres:
IPC

q
q

P1

P0

q0 = bunurile necesare subzistenei populaiei;

P1 i P0= nivelul preurilor n perioada curent i n cea de baz;

Bunurile luate in considerare n calculul indicelui preurilor de consum: bunuri

alimentare, bunuri nealimentare i servicii. Exemplu: pine, pantofi, servicii de frizerie. Sunt
luate n considerare bunurile de necesitate, de larg utilizare.

Cheltuielile totale de consum ale gospodriilor se refer la cheltuielile efectuate de

populaia activ (salariai, patroni i lucrtori pe cont propriu n activiti neagricole,

2
0
,0
1
5
0
,
1
0
,0
5
0
,2
0
12
02
0
32
0
4
2
0
5
a
n
u
l206207208209

agricultori i omeri) ct i de cea inactiv a Romniei (pensionari, elevi i studeni, persoane

casnice). Aceastea vor face obiectul variabilei dependente din modelul pe care dorim s l

chelt_consum

dezvoltm.

Fig. Nr.1 Diagrama boxplot pentru cheltuielile de consum ale gospodriilor

III. Aplicaia
3.1. Transpunerea datelor n SPSS i analiza CORELAIEI
Tabelul Correlations este un tabel cu matricea coeficienilor de corelaie, n care
valorile sunt distribuite simetric, de-o parte i de alta a diagonalei coeficienilor de corelaie,
notai cu 1. Se observ c valoarea coeficienilor de corelaie de pe diagonal este egal cu 1,
deoarece fiecare variabil este corelat perfect cu ea nsi.
Numrul observaiilor considerate este N= 9 ( nou ani 2001-2009)
Pentru exemplul considerat s-a obinut:

- un coeficient de corelaie Pearson de 0, 931, ceea ce nseamn c ntre variabilele

Cheltuieli de consum i Venituri exist o corelaie direct, puternic, valoarea coeficientului
fiind foarte apropiat de unu (valoare corespunztoare unei corelaii perfecte).
-un coeficient de corelaie Pearson de - 0,701 pentru variabilele cheltuieli de consum
i indicele preurilor, sugernd o legtur invers, relativ puternic.
Correlations

Cheltuielile de consum
ale gospodariilor
Veniturile lunare ale
gospodariilor
Indicii preturilor de
consum

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Cheltuielile de
consum ale
gospodariilor
1

Veniturile
Indicii
lunare ale
preturilor
gospodariilor
de consum
,931**
-,701*
,000
,035
9
9
9
,931**
1
-,787*
,000
,012
9
9
9
-,701*
-,787*
1
,035
,012
9

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tabelul Nr.2 Analiza corelaiei cu SPSS

3.2 ANALIZA FACTORIAL

Descriptive Statistics
Mean
Cheltuielile de consum
ale gospodariilor
Veniturile lunare ale
gospodariilor

Indicii preturilor de
consum

Std. Deviation

Analysis N

931,2767

483,92613

1310,4533

633,00857

113,1156

9,77477

Tabelul Nr.3 Descriptive statistics pentru Analiza factorial a datelor

Analiza factorial a datelor i propune sintetizarea informaiei iniiale i evidenierea

legturilor (asocierilor sau corespondenelor) dintre categoriile variabilelor propuse spre
analiz. Cea mai puternic legtur este sabilit ntre Cheluielile de consum ale gospodriilor
i variabila Venituri. Exemplul considerat este extrem de SRAC, dorindu-se doar o simpl
ilustrare a mecanismului unei astfel de analize, sub forma unei aplicaii explicative, sub
pretenia receptrii demersului iniiat n cadrul cursurilor de Metode de analiz statistic
multivariat.
Din tabelul Matricea corelaiilor se observ o legtur direct ntre variabila
dependent Cheltuielile lunare ale Gospodriilor pentru consum i variabila independent
Venituri lunare ale gospodriilor, precum i o legtur invers ntre variabila dependent i
Indicii preurilor de consum. De asemenea, valorile de pe diagonal au valoarea 1.
Correlation Matrix
Cheltuielile de
consum ale
gospodariilor
Correlation

Cheltuielile de consum
ale gospodariilor
Veniturile lunare ale
gospodariilor
Indicii preturilor de
consum

Veniturile
lunare ale
gospodariilor

Indicii
preturilor
de consum

1,000

,931

-,701

,931

1,000

-,787

-,701

-,787

1,000

Tabelul nr. 4 Matricea corelaiilor

Fiecare valoare de pe diagonala matricei de corelare anti-image prezint MSA pentru

elementul respectiv: 0,640 pentru cheltiielile de consum, 0, 596 pentru veniturile
gospodriilor i 0,797 pentru indicii preurilor de consum.
Anti-image Matrices

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

Cheltuielile de
consum ale
gospodariilor

Veniturile
lunare ale
gospodariilor

Indicii
preturilor
de consum

,130

-,097

-,031

-,097

,098

,098

-,031

,098

,374

-,862

-,139

Cheltuielile de consum
ale gospodariilor
Veniturile lunare ale
gospodariilor
Indicii preturilor de
consum
Cheltuielile de consum
ale gospodariilor
Veniturile lunare ale
gospodariilor
Indicii preturilor de
consum

,640

-,862

,596

,514

-,139

,514

,797

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Tabelul nr.5 Anti-image Matrices

Nu exist valori mai mici de 0.5, care s poat indica faptul c variabile nu se
potrivesc cu stuctura celorlalte variabile. Deci, pot fi luate n considerare toate variabilele
propuse.
Se recomand analiza corelaiilor pentru a identifica variabilele care nu sunt corelate
cu celelalte (i care pot fi eventual omise din analiz, dac nu se dorete mai degrab
reducerea numrului de variabile dect analiza corelaiilor). Se afieaz i tabelul cu testele
KMO i Bartlett, asociate existenei multicoliniaritii:
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square
df
Sig.

,658
18,516
3
,000

Tabelul nr.6 Testele KMO i Bartlett

Se observ c valoarea KMO ( ce variaz, de regul ntre 0 i 1) este de 0,658 ,

depind minimul indicat de 0,6. De asemenea, probabilitatea asociat testului Bartlett este
0,000 , satisfcnd cerina de a fi mai mic dect 0, 001.
n tabelul Total Variance Explained, pentru soluia iniial exist tot attea componente
sau factori ca i numrul variabilelor stabilite (3). Coloana "Total" ofer cantitatea de variaie
pentru variabilele observate, reprezentate de ctre fiecare component/ factor (Suma 2,617
+0,325+0,058=3). Coloana "Cumulative%" ne ofer procentul din variaia reprezentat de toi
factorii pe care

i-am desemnat. The Extraction Sums of Squared Loadings ne ofer

informaii privind componentele extrase. Proporia cumulat a criteriilor de variaie poate fi

ndeplinit cu dou componente pentru a satisface criteriul de a explica minimum 60% din
variana total. Soluia cele dou componente ar putea explica variana total n proporie de
98%. Se observ c din ultima coloan se citete direct ct din variana total se explic prin
reinerea unui numr de componente.
Total Variance Explained

Component
1
2
3

Total
2.617
.325
.058

Initial Eigenvalues
% of Variance Cumulative %
87.218
87.218
10.836
98.054
1.946
100.000

Extraction Sums of Squared Loadings

Total
% of Variance Cumulative %
2.617
87.218
87.218
.325
10.836
98.054

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Tabelul nr.7 Explicarea varianei totale

Graficul Component Plot analizeaz grafic componentele principale fa de nivelul

mediu (care n cazul considerat este zero - originea axelor).

Fig. Nr.2 Analiza componentelor principale

Primul ax factorial evideniaz o corelaie pozitiv ntre variabilele Cheltuielile lunare

de consum ale gospodriilor i Veniturile lunare ale gospodriilor, precum i o corelaie
negativ cu variabila Indicii preurilor de
Component Matrixa

consum
Al doilea ax factorial evideniaz o
corelaie

pozitiv

ntre

toate

variabilele

propuse. Aceste aspecte pot fi surspinde i n

cadrul Matricei componentelor:

Component
1
Cheltuielile de consum
ale gospodariilor
Veniturile lunare ale
gospodariilor
Indicii preturilor de
consum

2
.944

.295

.973

.139

-.883

.468

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 2 components extracted.

Tabelul Nr. 8 Matricea componentelor

8

Comunalitatea este proporia explicat de factori din variana unei variabile. Deoarece
ncrcrile sunt corelaiile dintre variabile i componente i cum componentele sunt
ortogonale, comunalitatea unei variabile reprezint coeficientul de determinare, R2. Se
poate calcula comunalitatea unei variabile ca suma ptratelor ncrcrilor dup factori.
Comunalitile iniiale sunt 1 fiind calculate nainte de reducerea dimensiunii. Extraction
Valorile din aceast coloan indic proporia fiecrei variane a variabilelor ce poate fi
explicat prin componentele principale. Valoarea mai mic ce corespunde factorului Indicii
preurilor de consum preconizeaz eliminarea acestuia din analiz.
Communalities
Initial
Cheltuielile de consum
ale gospodariilor
Veniturile lunare ale
gospodariilor
Indicii preturilor de
consum

Extraction

1,000

,890

1,000

,947

1,000

,779

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Tabelul nr. 9 Comunaliti

3.3 Transpunerea datelor n SPSS i ESTIMAREA PARAMETRILOR

MODELULUI DE REGRESIE

Tabelul Nr.10 Transpunerea datelor n SPSS privind: Indicii preurilor de consum, Veniturile
Gospodriilor i Cheltuielile de consum pentru gospodrii n perioada 2001-2009

ANALIZA DATELOR
1) Tabelul Variable Entered/Removed furnizeaz o prezentare a rezultatelor
eliminrii pas cu pas a variabilelor. SPSS elaboreaz un model cu toate variabilele
independente folosind metoda Enter, apoi, pas cu pas- prin Backward, creeaz un model,
eliminnd variabila care are cea mai redus contribuie, adic Indicii preurilor de consum:
Variables Entered/Removedb
Model
1

Variables
Entered
Indicii
preturilor
de
consum,
Veniturile
lunare ale
gospodarii
a
lor

Variables
Removed

Method

Indicii
preturilor
de
consum

Enter

Backward
(criterion:
Probabilit
y of
F-to-remo
ve >=
,100).

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Cheltuielile de
consum ale gospodariilor

Tabelul Nr. 11 Variabilele introduse n model i variabilele eliminate pas cu pas

10

n cazul de fa este eliminat variabila care are influen mai slab asupra cheltuielilor
pentru consum i anume Indicii preurilor de consum, dup cum ne arat i urmtorul tabel:.
Excluded Variablesb

Model
2

Beta In
Indicii preturilor
de consum

t
a

,082

Sig.
,343

Partial
Correlation

,743

,139

Collinearity
Statistics
Tolerance
,381

a. Predictors in the Model: (Constant), Veniturile lunare ale gospodariilor

b. Dependent Variable: Cheltuielile de consum ale gospodariilor

Tabelul Nr. 12 Variabile excluse

Tabelul Excluded Variables prezint informaii despre variabilele care sunt excluse la
fiecare pas, n cazul nostru simplu, Indicele preurilor de consum. Beta in este coeficientul de
regresie care ar rezulta dac n pasul urmtor s-ar pstra variabila exclus.
Statistica test t i valoarea Sig. sunt folosite pentru testarea ipotezei de nul cu privire la
coeficienii de regresie, adic a ipotezei c ntre variabila dependent i variabila
independent nu exist legtur semnificativ. n cazul nostru valoarea Sig. este foarte mare
(comparativ cu 0.05), ceea ce nu ne permite s respingem ipoteza de nul, a inexistenei unei
legturi semnificative ntre variabila dependent- cheltuielile de consum- i variabila
independent indicii preurilor de consum.
Se observ, de asemenea, valori mici pentru toleran i valori mari pentru VIF, ceea
ce denot existena multicolinearitii care determin o varian mare a coeficientului de
regresie, i, ca urmare, o instabilitate a estimaiei.
2) Tabelul Model Summary prezint pentru fiecare model de regresie valoarea
coeficientului de corelaie (R), valoarea raportului de determinaie (R 2 ), i eroarea standard:
Model Summaryc
Model
1
2

R
,933a
,931b

R Square
,870
,867

Adjusted
R Square
,826
,848

Std. Error of
the Estimate
201,64711
188,50745

a. Predictors: (Constant), Indicii preturilor de consum,

Veniturile lunare ale gospodariilor
b. Predictors: (Constant), Veniturile lunare ale
gospodariilor
c. Dependent Variable: Cheltuielile de consum ale
gospodariilor

11

Tabelul nr. 13 Model Summary, n cazul regresiei multiple

n interpretarea modelului se folosete coeficientul de determinaie R 2 .Valoarea lui R

arat dac exist sau nu o corelaie ntre variabila dependet (rezultativa Y) i variabila
independent (factoriala X). Acest indicator ia valori ntre -1 i 1. Raportul de determinaie R
2

arat proporia variaiei variabilei dependente explicate prin modelul de regresie i este

folosit pentru a evalua calitatea ajustrii (alegerea modelului). R 2 ia valori ntre 0 i 1. Dat
fiind faptul c R 2 se apropie de valoarea 1 (0.870 i 0,867), modelul de regresie ales
explic destul de bine legtura dintre variabile.
Din cadrul ambelor modele, rezult c ntre cheltuielile gospodriilor pentru consum i
variabilele independente exist o legtur direct, stns.
n exemplul dat, valoarea R, valoarea R 2 ajustat i eroarea standard arat c cel mai
bun predictor (variabila independent care estimeaz cel mai bine variabila dependent) este
variabila Venituri lunare ale gospodriilor.
Aceeai concluzie se poate trage considernd rezultatele din tabelul ANOVA:
3) Tabelul Regression ANOVA prezint rezultatele analizei varianei variabilei
dependente (Cheltuieli de consum ale gospodriilor) sub influena factorului de regresie i a
factorului reziduu. Adic conine informaii asupra sumei ptratelor abaterilor variabilei
dependente, datorate modelului de regresie i factorului reziduu, gradele de libertate,
estimaiile varianelor datorate celor dou surse de variaie (regresie i reziduu), raportul F i
Sig.
ANOVAc
Model
1

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
1629507
243969,3
1873476
1624731
248745,4
1873476

df
2
6
8
1
7
8

Mean Square
814753,343
40661,557

F
20,037

Sig.
,002a

1624730,605
35535,060

45,722

,000b

a. Predictors: (Constant), Indicii preturilor de consum, Veniturile lunare ale

gospodariilor
b. Predictors: (Constant), Veniturile lunare ale gospodariilor
c. Dependent Variable: Cheltuielile de consum ale gospodariilor

Tabelul Nr. 14 ANOVA pentru regresie

12

Dup cum se poate observa n tabel, valoarea lui F n cadrul ambelor modele este
relativ mare, iar valoarea Sig. corespunztoare statisticii F este mic (adic mai mic
dect 0, 05), ceea ce nseamn c variabilele independente , venituri i indici ai preurilor,
explic variaia variabilei dependente, cheltuieli de consum.
Cea mai mic valoare Sig. (Modelul 2) corespunde modelului care explic cel mai
bine variaia cheltuielilor de consum ale gospodriilor : Veniturile lunare ale gospodriilor

13

4. Coeficienii de REGRESIE
n tabelul coeficienilor de regresie, n prima parte apar coeficienii de regresie, erorile standard, valoarea statisticii test t pentru
fiecare coeficient, precum i valoarea Sig., statisticile de colinearitate, tolerana i factorul de inflaie a variaiei.
Colinearitatea exprim existena unei corelaii puternice ntre variabilele independente. Considernd numai variabilele
independente, variabila dependent este exclus din model. Tolerana fiecrei variabile X i se calculeaz dup relaia:
2

Tolerana=1- R i ,

unde R i este ptratul coeficientului de corelaie multipl a variabilei X i cu toate celelalte variabile

independente. VIF este reciproca toleranei. Tolerana poate lua valori de la 0 la 1. Cu ct valoarea toleran ei este mai mic, mai apropiat de
0, cu att variabila independent este explicat printr-o combinaie liniar a celorlalte variabile independente. Ca urmare, explicarea variabilei
dependente prin Model 1 poate fi considerat ca avnd prea puin acuratee. Veniturile (cu Tolerana =1)
Coefficientsa

Model
1

(Constant)
Veniturile lunare
ale gospodariilor
Indicii preturilor
de consum
(Constant)
Veniturile lunare
ale gospodariilor

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
-523,976
1532,586

Standardized
Coefficients
Beta

t
-,342

Sig.
,744

95% Confidence Interval for B

Lower Bound
Upper Bound
-4274,080
3226,127

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF

,761

,182

,996

4,173

,006

,315

1,207

,381

2,622

4,048

11,811

,082

,343

,743

-24,852

32,948

,381

2,622

-1,672

151,608

-,011

,992

-360,168

356,824

,712

,105

6,762

,000

,463

,961

1,000

1,000

,931

a. Dependent Variable: Cheltuielile de consum ale gospodariilor

Tabelul Nr. 15 Coeficienii de regresie

14

5. Diagnosticul colinearitii
Diagnosticul colinearitii presupune analiza datelor din tabelul Colinearity
Diagnostics. Eigenvalue d o indicaie asupra numrului de legturi care exist ntre
variabilele independente. Cnd mai multe eigenvalues sunt apropiate de 0, variabilele sunt
puternic corelate. Se observ, astfel, faptul c cea mai puternic corelaie a Cheltuielilor
pentru consum este stabilit cu variabila independent Venituri.

Collinearity Diagnosticsa

Model
1

Dimension
1
2
3
1
2

Eigenvalue
2,859
,140
,001
1,910
,090

Condition
Index
1,000
4,522
51,436
1,000
4,609

Variance Proportions
Veniturile
Indicii
lunare ale
preturilor
(Constant)
gospodariilor
de consum
,00
,01
,00
,00
,31
,00
1,00
,68
1,00
,04
,04
,96
,96

a. Dependent Variable: Cheltuielile de consum ale gospodariilor

Tabelul Nr. 16 Diagnosticul colinearitii

Indicii de condiie se calculeaz ca rdcin ptrat din raportul dintre valoarea

eigenvalue cea mai mare i valoarea eigenvalue a fiecrei dimensiuni. Indicele mai mare de
30, indic probleme grave de coliniaritate. Aceast situaie o ntlnim pentru modelul 1,
indicele corespunztor dimensiunii 3 ( Indicii preturilor de consum) ce are valoarea 51,436.
Proporia varianei evideniaz contribuia fiecrei variabile la varian. Variabilele
care au valori mari pentru acest indicator arat probleme de colinearitate. n cazul nostru,
variabila cu probleme de colinearitate i care influeneaz substanial variana sunt :Veniturile
cu o proporie de 1 n primul model, i cu o proporie de 0,96 n cel de-al doilea model.
6. DIAGRAMELE P-P PLOT i SCATTERPLOT
Respectrile ipotezelor cerute de analiza de regresie (erorile sunt distribuite normal, cu
media 0; erorile au varian constant; erorile sunt independente unele de altele) poate fi
verificat grafic folosind diagramele P-P Plot i Scatterplot. Din 2008, odat cu adncirea
crizei economice s-a constatat o micorare a ritmului de cretere a veniturilor populaiei , i,
drept urmare, o scdere a cheltuielilor gospodriilor pentru consum.

15

Figura nr.3 Diagrama Normal P-P Plot

16

Figura nr.4 Diagrama Scatterplot

17

IV. MODELUL
a) Modelul- variabile semnificative
Iniial, modelul ales are urmtoarea form:
Y=
Y:

+ 1 X1 + 2 X2 +
Variabila dependent (Cheltuielile de consum ale gospodriilor calculate n lei, lunar

pe gospodrie)
X1:

Variabil independent (Veniturile totale ale gospodriilor calculate n lei, lunar pe

gospodrie)
X2:

Variabil independent (Indicii preturilor de consum)

Variabila aleatoare eroare (reziduu)

, i , i 1,2 : coeficienii de regresie

b) Estimarea parametrilor modelului

Estimarea punctual
Pe baza datelor din tabelul Coefficients se poate scrie ecuaia estimat a modelului de
regresie multipl a cheltuielilor de consum pentru gospodrii.
Y=

+ 1 X1

Ecuaia de regresie are forma: Y= -1,672 + 0,712 X1, ceea ce nseamn c, la ocretere
cu un leu/lun a veniturilor totale ale gospodriei, chletuielile cresc, n medie cu 0,712 lei/lun

= -1,672 ceea ce nseamn c atunci cnd valoarea variabilei

independente

este 0, valoarea variabilei dependente (Cheltuielile

gospodriilor pentru consum) este egal cu scade cu 1,672 lei, lunar/

gospodrie, ceea ce reflect necesitatea consumului chiar n lipsa
veniturilor i , pe aceast cale, ndatorarea gospodriilor.
1 = 0,712 ceea ce nseamn c variabila dependent (Y), adic

Cheltuielile gospodriilor pentru consum, cresc cu 0, 712 lei/lun atunci

cnd valoarea Venitului lunar crete cu 1 leu/gospodrie/lun, iar celelalte
variabile rmn constante.
Se observ faptul c variabila Indicii preurilor de consum a fost exclus de SPSS.

18

Estimarea prin interval de ncredere a parametrilor

Intervalul de ncredere pentru parametrul

al funciei de consum este dat de relaia:

b t / 2 s

Valoarea coeficientului de regresie i valoarea erorii medii de

selecie ( S ) le obinem n tabelul coeficienilor. Cu o probabilitate de 95% avem
urmtoarele intervale de ncredere pentru parametrii ecuaiei de regresie:

(-360,148 ; 356,84);
1

(0,463 ; 0,961)- Deci cu o ncredere de 95% parametrul 1 al funciei de

consum este acoperit de acest interval.

c) Testarea parametrilor i a modelului propus
Etapele testrii
Formularea ipotezelor. Testarea semnificaiei coeficientului de regresie pleac de la
formularea urmtoarelor ipoteze:
H0 : 0
H1 : 0

Dac respingem ipoteza H 0 , cu un prag de semnificaie

ales, atunci legtura dintre

cele dou variabile X i Y este semnificativ. n practica economic se consider, de regul,

un

de 0,05, adic un risc de 5 % de arespinge ipoteza

H 0 , atunci cnd aceasta ar fi

adevrat.
Test
Pentru testarea semnificaiei coeficientului de regresie se folosete statistica
Student definit de raportul t.
n ipoteza H 0 , la nivelul unui eantion observat i n condiiile ipotezei H 0 , raportul
t se scrie:
t

b
0,712

6,78
s
0,105

Pentru un prag de semnificaie

se citete din tabelul Student o valoare teoretic a

testului, adic t / 2;n 2 = t 0 , 025; 7 =2 ,365

t calculat > t teoretic (6,78 >2,365)
Aceleai

rezultate se obtin comparnd semnificatia testului (Sig) cu pragul de

semnificaie ales.

19

Sigt = 0,000 < 0,05, deci, cu o probabilitate de 95% se ia decizia de a respinge ipoteza
nul pentru parametrul (panta dreptei de regresie), astfel exist o legtur semnificativ
ntre cheltuielile de consum i venituri.
d) Testarea modelului de regresie
Testarea modelului de regresie se realizeaz cu ajutorul testului F, conform
urmtorului demers:
Ipoteze:

H0 : 0
H1 : 0

(legtur semnificativ sau nesemnificativ)

2
Statistica Fisher: F 2 . n k ~ F (k 1, n k )
1 k 1

Valoarea teoretic din tabela Fisher: F0 , 05;1; 7 5.591

Valoarea calculat la nivelul eantionului: Fcalc

R2
n2

2
1
1 R

0,867
92

45,631
1 0,867
1

Pentru c F calculat (45,631) este mai mare dect F teoretic (5.591), se respinge
ipoteza nul, cu o probabilitate de 0,95.
La fel, n tabelul ANOVA, valoarea Sig. pentru Testul F este mai mic dect 0,05
(adic 0,000) adic modelul construit explic dependena dintre variabile printr-o
legtur de tip liniar, semnificativ.

e) Testarea ipotezei de normalitate a erorilor

nainte de a testa ipoteza de normalitate este important s se testeze dac media
erorilor este zero sau nu. n caz contrat, modelul trebuie corectat cu valoarea medie a erorilor.
Testarea ipotezei M ( i ) 0
n SPSS, se uitilizeaz testul Student, cu rezultatul testrii prezentat n urmtorul tabel:

20

One-Sample Test

Unstandardized Residual

Test Value = 0
Mean
Sig. (2-tailed)
Difference

df

,000

1,000

,00000000

95% Confidence Interval of the

Difference
Lower
-135,5412173

Upper
135,5412173

Tabelul nr. 17 Rezultatele ipotezei M ( i ) 0

Att valoarea calculat a testului (0,000) ct i semnificaia testului ( sig t =1), permit
luarea deciziei de a accepta ipoteza nul a acestui test, adic media erorilor nu difer
semnificativ de valoarea 0.
Pentru testarea ipotezei de normalitate a erorilor se uitlizeaz mai multe teste, dintre
care am ales testul Jarque-Bera i testul non-parametric Kolmogorov-Smirnov.
Testul Jarque-Bera
Testul Jarque-Bera
JB

are urmtoarea expresie:

n 2 ( K 3) 2
S
6
4

~ 2 (2)

Descriptive Statistics
N
Statistic
Unstandardized
Predicted Value
Valid N (listwise)

Mean
Statistic

Std.
Deviation
Statistic

Variance
Statistic

931,2767

450,6565

203091,3

Skewness
Statistic
Std. Error
,448

,717

Kurtosis
Statistic
Std. Error
-1,005

1,400

Tabelul Nr. 18 Estimaii ale parametrilor formei distribuiilor erorilor

JB

9
1,005 2
0,048 2
6
4

0,38

2
Din tabela chi- ptrat se citete valoarea teoretic pentru 0.05, 2 =2.920

Deoarece valoarea calculat a testului este mai mic dect valoarea teoretic se ia
decizia de a accepta ipoteza nul (de normalitate a erorilor), cu o probabilitate de 95%.

f) Testul Kolmogorov-Smirnov

21

Etapele testrii
Formularea ipotezelor
H 0 : 1 ~ N (0, 2 )

H 1 : i . nu urmeaz o lege normal de distribuie

Regula de decizie:
Pentru un risc 0,05 dac
Sig. > : se accept ipoteza H 0
Sig.<

: se respinge ipoteza H 0 , cu o probabilitate de 0,95

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N
Normal Parameters a,b
Most Extreme
Differences

Unstandardiz
ed Residual
9
,0000000
176,33257704
,372
,372
-,226
1,117
,165

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Tabelul Nr. 19 Testul Kolmogorov- Smirnov

Din tabel se observ c valoarea Sig. este mai mare dect riscul

, prin urmare, cu o

ncredere de 95 %, putem afirma c ipoteza de normalitate a erorilor se accept.

g) Testarea ipotezei de homoscedasticitate
Pentru testarea ipotezei vom utiliza testul corelaiei neparametrice ntre variabilele i
i X i . Pentru testul corelaiei neparametrice ntre i i X i , etapele sunt urmtoarele:
-

se realizeaz regresia Y =

X+

, fr a ine seama de ipoteza de

homoscedasticitate;
-

se estimeaz erorile i la nivelul eantionului;

22

se determin rangurile pentru valorile absolute ale erorilor estimate i pentru variabila
Veniturile lunare ale gospodriilor;

se determin coeficientul de corelaie a rangurilor Spearman ntre i i X i ;

se testeaz coeficientul de corelaie Spearman cu ajutorul testului Student;

dac se accept ipoteza c coeficientul de corelaie Spearman nu este semnificativ, se

accept i ipoteza de homoscedasticitate, iar n caz contrar modelul este heterostatic.

Correlations

Spearman's rho

Venituri

Unstandardized Residual

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Venituri
1,000
.
9
-,017
,966
9

Unstandardiz
ed Residual
-,017
,966
9
1,000
.
9

Tabelul Nr. 20 Rezultatele testrii coeficientului de corelaie Spearman ntre i i X

Testul realizat asupra coeficientului de corelaie indic lipsa unei legturi

semnificative ntre erori i variabila independent, deoarece semnificaia testului este mai
mare dect 0,05 (Sig. t = 0,966). n concluzie, modelul de consum este homoscedastic.
h) Testarea ipotezei de autocorelare a erorilor
Testul Runs

Runs Test

Test Valuea
Cases < Test Value
Cases >= Test Value
Total Cases
Number of Runs
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual
2,49494
4
5
9
6
,040
,968

a. Median

Tabelul Nr. 21 Testul Runs de autocorelare a erorilor

23

Semnificaia testului are valoarea 0,968, care este mai mare dect pragul de
semnificaie 0,05. n consecin, se ia decizia de a accepta ipoteza nul, adic erorile nu
nregistreaz fenomenul de autocorelare.

IV. Concluzii
Modelul final, dup eliminarea variabilei independente, Indicii preurilor de consum,
va avea urmtoarea expresie:
Y= -1,672 + 0,712 X
Cu Y= Cheltuielie lunare pentru consumul gospodriilor
X= Veniturile lunare ale populaiei
Estimarea parametrilor modelului s-a efectuat att punctual ct i prin interval de
ncredere. Astefl, Cheltuielile gospodriilor pentru consum, cresc cu 0, 712
lei/lun

atunci

cnd

valoarea

Venitului

lunar

crete

cu

leu/gospodrie/lun, iar celelalte variabile rmn constante.

Pentru testarea semnificaiei coeficientului de regresie s-a folosit statistica Student
definit de raportul t. Deoarece Sig. t < 0,05, cu o probabilitate de 95% se ia decizia de a
respinge ipoteza nul pentru parametrul (panta dreptei de regresie), astfel nct exist o
legtur semnificativ ntre Cheltuielile pentru consum a gospodriilor i Veniturile lunare.
Testul realizat asupra coeficientului de corelaie indic lipsa unei legturi
semnificative ntre erori i variabila independent, deoarece semnificaia testului este mai
mare dect 0,05 . n concluzie, modelul de consum este homoscedastic
Pentru testarea ipotezei de normalitate a erorilor s-au utilizat testele Jarque-Bera i
Kolmogorov-Smirnov. Deoarece valoarea calculat a fiecrui test a fost mai mic dect
valoarea teoretic s-a luat decizia de a accepta ipoteza nul (de normalitate a erorilor), cu o
probabilitate de 95%.
Studiul permite emiterea unor aseriuni despre legtura existent ntre cheltuielile
privind consumul gospodriilor din perioada 2001-2009. Cea mai puternic corelaie este
stabilit ntre cheltuieli i factorul VENIT. Pn n anul 2008, cheltuielile cresc proporional
cu veniturile dup care are loc o scdere a acestora, datorit nspririi condiiilor de trai
generat de criza economic.

24

Bibliografie
1. Elisabeta Jaba, Statistica. Ediia a3-a. Editura Economica, Bucureti, 2002, p. 371-389
2. Elisabeta Jaba, Ana Grama, Analiz statistic cu SPSS sub Windows, Editura Polirom, Iai,
2004, pp 243-257
3. http://www.insse.ro/cms/files/Anuar%20statistic/18/18%20Comert%20international_ro.pdf

25