Stochastic Analysis,

Modeling, and Simulation (SAMS)

Version 2000

(Anlisis Estocstico, Modelamiento y

Simulacin)

J. D. Salas, N. Saada, C. H. Chung, W. L. Lane, and D. K. Frevert

Computing Hydrology Laboratory
Water Resources, Hydrologic and Environmental Sciences
Engineering Research Center
Fort Collins, Colorado

Universidad Nacional Agraria La Molina

Facultad de Ingeniera Agrcola

I CURSO NACIONAL DE HIDROLOGA
(18-22 de Agosto del 2003)

Stochastic
Stochastikos: Palabra Griega que hace
referencia a algo que contiene una
variable aleatoria.
En hidrologa se usa para describir un
sistema que tiene en el, un elemento
aleatorio.

INTRODUCCIN
A pesar de la existencia de paquetes
sofisticados para el anlisis matemtico y
estadstico como STATGRAPHICS, MINITAB,
SAS, MATLAB y otros; la simulacin de series
hidrolgicas requiere software especializado
por dos razones fundamentales:
Por la naturaleza peridica de los procesos
hidrolgicos
y
porque
algunas
series
hidrolgicas incluyen caractersticas complejas
como dependencia en el tiempo y memoria.

En ese contexto, durante los ltimos 30 aos

se han desarrollado innumerables programas
de computadora para el modelamiemto de
series de tiempo hidrolgicas y en 1996 el
USBR liber, al mercado, el paquete SAMS,
escrito en lenguaje C y Fortran que opera en
ambiente WINDOWS, y desde entonces, se
editaron las versiones SAMS 2000 y SAMS
2003 que incorporan las correcciones y
modificaciones sugeridas por los usuarios.

Principales Capacidades y Limitaciones del SAMS

1. Analiza datos anuales y estacionales (hasta 12
estaciones por ao).
2. Incluye 3 tipos de opciones de normalizacin o
transformacin de datos
3. Permite trabajar con hasta 40 sitios y para
propsitos de desagregacin multivariado con
grupos de 10 sitios
4. Incluye esquemas para modelar sistemas
complejos de redes
5. Mximo nmero de aos de datos de entrada 600
6. El nmero de nuestras a generarse es ilimitado
7. El nmero de aos a generarse es ilimitado

BREVE DESCRIPCION DEL SAMS

SAMS consta de muchas opciones de
men que permite al usuario eligir
varias
alternativas
de
anlisis
disponibles. Consiste de tres mdulos:
1. Anlisis Estadstico de Datos
2. Fijacin del Modelo Estocstico
3. Generacin de Series Sintticas

Mdulo: Anlisis Estadstico de Datos

Statistical Analysis of Data
Ploteo de datos: ayuda a detectar tendencias,
cambios, salidas, o errores en los datos.
Verificacin de la normalidad y Transformacin
de datos: uando tcnicas de transformacin
Logartmica, Potencial y de Box-Cox .
Determinacin de los parmetros estadsticos:
media, desviacin estndar, coeficiente de
asimetra, correlacin serial (datos anuales),
correlacin de estacin a estacin (datos
estacionales),
correlaciones
cruzadas;
y
estadsticas relativas a sequas, excedencias y
requerimiento de almacenamiento.

Mdulo: Fijacin del Modelo Estocstico

Fitting a Stochastic Model
Para datos anuales:
Modelo Univariado ARMA(p,q)
Modelo Univariado GAR(1)
Modelo Multivariado AR(p); (MAR)
Modelo Contemporneo ARMA(p,q); (CARMA)
Modelo Desagregado Multivariado Anual (espacial)
Para datos estacionales:
Modelo Univariado PARMA(p,q)
Modelo Desagregado Univariado Estacional
Modelo Multivariado PAR(p); (MPAR)
Modelo Desagregado Multivariado Estacional

Mdulo: Generacin de Series Sintticas

Generating Syntethic Series
Permite generar series sintticas basada en los
modelos, aproximaciones y esquemas mencionados
anteriormente. Los datos generados incluyen las
estadsticas "generadas", que pueden ser mostradas
grficamente o en forma de tablas, y ser impresas y/o
escrito en archivos de salida especificados.

Estadsticas bsicas - Datos anuales

Media:

Desviacin Estndar:

Coef. de Asimetra:

Coef. de Variacin:

N
1

y = yt
N t =1

1
N

s=

g=

1
N

s
cv =
y

(y
N

t =1

(y
N

t =1

y)

y)

Coeficiente de Autocorrelacin
N k
1

( yt + k y )( yt y )
mk N t =1
=
rk =
N
m0
1
( yt y )( yt y )
N t =1

Correlacin Cruzada entre el Sitio i y el

sitio j con desfase k
r =
ij
k

ij
k
jj 1 / 2
0

(m m )
ii
0

1
N

(y

N k
t =1

(i )
t +k

(i )

)(y

(m m )
ii
0

jj 1 / 2
0

( j)
t

( j)

Estadsticas bsicas - Datos Estacionales

Media:

Desviacin Estndar:

Coef. de Asimetra:
Coef. de Variacin:

1
y =
N

cv =

y
v =1

1
N

s =

g =

1
N

v ,

(y
N

v =1

(y

v ,

v =1

v ,

y )

y )

Coeficiente de Correlacin de Estacin a Estacin

rk , =

mk ,

1
=
N

(m

m k ,

m0, k )

1/ 2

0 ,

( y y )( y
N

v =1

v, k

v,

y k )

Correlacin Cruzada Estacional entre el

Sitio i y el sitio j con desfase k
ij
k ,

(m

m
ii
0 ,

ij
k ,

1/ 2
jj
0 , k

ij
k ,

= y
v =1

(i )
v ,

(i )

][y

( j)
v , k

( j)
k

Estadsticas Relacionadas con el

Almacenamiento
Secuencia de
Sumas Parciales:
Rango Ajustado:

S i = S i +1 + ( yi y n ) i = 1,......, n
R n* = max (S 0 , S 1 ,....., S n ) min (S 0 , S 1 ,....., S n )

( )

ln Rn**
K=
,
ln(n / 2)

Rango Ajustado
Rn*
**
Rn =
Reescalado y Coef Hurst:
sn

n>2

Nueva Secuencia:

'

S
'
i 1 + d y i si es positivo
Si =
si no es positivo
0

Capacidad de
Almacenamiento:

S c = max S 1' ,......S N'

Estadsticas Relacionadas con Dficits

L = Duracin; M = Magnitud ; I = Intensidad(M/L)

d = y

0 < 1

yi < d

Duracin del Mximo Dficit (Longest Drought)

L = max (L1 ,......, L m ) min (L1 ,......, Lm )

*

Magnitud del
Mximo Dficit:

M = max (M 1 ,..., M m )
*

Estad. Relacionadas con Excedencias

son simplemente lo opuesto a las estadsticas
relacionadas con las sequas y i > d

MODELOS MATEMTICOS
Transformacin y Estandarizacin de Datos
Logartmica

Y = ln( X + a )

Potencial

Y = (X + a)

Box-Cox

(
X + a)
Y=

Estandarizacin

Z v , =

, b0

Yv , Y
S (Y )

Yv , = Y + S (Y )Z v ,

Modelo Univariado ARMA(p,q)

(B )Yt = (B )et
(B ) = 1 1 B 2 B L p B
1

(B ) = 1 1 B 2 B L q B
1

ARMA (1,0)

Yt = 1Yt 1 + et

2
2
2

1 = m1 (e) = (1 1 )s

ARMA (1,1)

Yt = 1Yt 1 + et 1 et 1
m2
1 =
m1
2

1s m1
2
(e) =
1

m ) 1
(

= +
( s m )
2

ARMA (2,1)

Yt = 1Yt 1 + 2 Yt 2 + et 1 et 1
1 =

m 2 m1 s m3
2

m12 s 2 m 2

(
(

2 =

m3 m1 m 2 m3

) (
) (

m12 s 2 m 2

s 1 m1 2 m 2

s m1 + 2 m1
1
1 = 1

2
1 s m1 + 2 m1
1 s 2 m1 + 2 m1 1
2

1s + 2 m1 m1
2
(e) =
1

Modelo Univariado PARMA(p,q)

(B )Yv , = (B )e v ,
(B ) = 1 1, B 2, B K p , B

(B ) = 1 1, B 2, B K q , B

PARMA (1,1)

Yv , = 1, Yv , 1 + ev , 1, ev , 1
1, =

m 2,
m1, 1

1, = 1,

(
s
+
(&&

1, m1,

2
s
1, 1 m1,

1, +1 1 m1, +1
2
(e) =
1, +1

) (
) ( s

2
s
1, +1 m1, +1
2

1, 1 m1, 1, +1

PARMA (2,1)
Yv , = 1, Yv , 1 + 2, Yv , 2 + e v , 1, e v , 1
1, =

m 2, m1, 2 s2 2 m3,

2, =

m1, 1 m1, 2 s2 m 2, 1

(s

m3, m1, 1 m 2, m 2, 1
m1, 1 m1, 2 s2 m 2, 1

1, 1,
2 , 2 ,
1, +1 m1, +1 + 2 , +1m1,,

1, = 1, +

2
1, s 1 m1, + 2, m1, 1 1, st21 m1, + 2, m1, 1 1, +1

) (

1
,

+
1
2 , +1 m1, m1, +1
2
(e ) =
1, +1