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8.

125

jueves, 08 de agosto de 2013


Prximo Vencimiento
Bono

Cdigo

Precio

Vencimiento

Frecuencia

($ c/100 VR)

Fecha
Pago

Cupn

Pago

VR

Renta

(100 VR)

(%)

Anual (%)

Cupn Corriente
Int. Corr.

Yield

TIR

SOB / SOT

Valor
Tcnico

Paridad

(100 VN)

Anual (%)

(%)

(b.p.)

(100 VN)

(%)

Duration Convexidad

Ttulos en Pesos
Bocn Prov. 4
Bonar BADLAR 2014
Bocn Pr. 5 BADLAR
Bonar BADLAR 2015
Bocn Pr. 7 BADLAR
Bocn Pr. 8 BADLAR

PRO7
AE14
PRE0
AS15
PR14
PR15

89.50
100.60
99.40
128.00
97.70
118.30

01-Ene-16
30-Ene-14
15-Mar-14
10-Sep-15
04-Ene-16
04-Oct-22

Mensual
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral

01-Sep-13
30-Oct-13
04-Oct-13
10-Sep-13
04-Oct-13
04-Jul-14

A+R
R
R
A+R
R
R

4.19
5.13
4.15
30.86
4.15
-

23.56
100.00
100.00
83.34
100.00
100.00

CA=0.25
Badlar+2.75
Badlar
Badlar+3.00
Badlar
Badlar

0.00
0.78
1.81
2.91
1.81
2.40

0.33
20.29
16.91
13.29
17.21
-

27.11
22.37
23.59
22.01
21.56
26.18

312
416
280
241
634

27.52
100.78
101.81
105.94
101.81
150.53

76.61
99.82
97.63
100.69
95.96
78.59

1.04
0.43
0.53
0.87
1.61
4.13

0.83
0.23
0.29
0.75
1.68
9.42

PRE9
RS14
PR12
NF18
PR13
DICP
DIP0
PARP
PAP0
CUAP

240.50
210.50
322.00
261.00
147.50
132.50
123.00
45.00
42.00
75.00

15-Mar-14
30-Sep-14
03-Ene-16
04-Feb-18
15-Mar-24
31-Dic-33
31-Dic-33
31-Dic-38
31-Dic-38
31-Dic-45

Mensual
Semi-anual
Mensual
Mensual
Mensual
Semi-anual
Semi-anual
Semi-anual
Semi-anual
Semi-anual

15-Ago-13
30-Sep-13
03-Sep-13
04-Sep-13
15-Abr-14
31-Dic-13
31-Dic-13
30-Sep-13
30-Sep-13
30-Jun-14

A+R
A+R
A+R
A+R
A+R
R
R
R
R
R

25.14
76.35
13.62
4.61
5.93
5.93
1.37
1.37
-

13.60
37.50
23.56
50.80
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Fija=2.00
Fija=2.00
Fija=2.00
Fija=2.00
Fija=2.00
Step Up=4.06
Step Up=4.06
Step Up=1.18
Step Up=1.18
Fija=3.31

0.05
0.63
0.05
0.09
0.17
1.40
1.40
1.01
1.01
0.54

2.07
2.12
2.27
2.62
8.96
9.66
6.22
6.68
-

13.42
12.86
13.92
15.31
16.55
15.61
16.77
13.10
13.72
15.09

33.93
84.02
86.04
173.56
277.91
290.81
290.81
232.96
232.96
318.08

96.40
93.95
88.18
76.39
53.07
45.56
42.30
19.32
18.03
23.58

0.34
0.60
1.10
2.07
4.19
7.05
6.74
11.44
11.06
8.37

0.19
0.45
1.08
3.05
10.85
71.24
65.81
88.50
84.20
58.21

AS13
RO15
AA17
GJ17
DICA
DIA0
DICY
DIY0
PARA
PAA0
PARY
PAY0

892.00
824.20
754.00
732.80
870.00
855.00
777.00
770.00
322.00
300.00
305.00
287.00

12-Sep-13
03-Oct-15
17-Abr-17
02-Jun-17
31-Dic-33
31-Dic-33
31-Dic-33
31-Dic-33
31-Dic-38
31-Dic-38
31-Dic-38
31-Dic-38

Semi-anual
Semi-anual
Semi-anual
Semi-anual
Semi-anual
Semi-anual
Semi-anual
Semi-anual
Semi-anual
Semi-anual
Semi-anual
Semi-anual

12-Sep-13
03-Oct-13
17-Oct-13
02-Dic-13
31-Dic-13
31-Dic-13
31-Dic-13
31-Dic-13
30-Sep-13
30-Sep-13
30-Sep-13
30-Sep-13

A+R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

103.50
3.50
3.50
4.38
3.99
3.99
3.99
3.99
1.25
1.25
1.25
1.25

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Fija=7.00
Fija=7.00
Fija=7.00
Fija=8.75
Step Up=5.77
Step Up=5.77
Step Up=5.77
Step Up=5.77
Step Up=2.50
Step Up=2.50
Step Up=2.50
Step Up=2.50

2.94
2.53
2.26
1.73
0.95
0.95
0.95
0.95
0.92
0.92
0.92
0.92

4.43
4.79
5.23
6.71
3.70
3.76
4.14
4.18
4.37
4.70
4.62
4.92

-99.54
-11.10
-1.83
0.62
7.08
7.28
8.41
8.52
7.65
8.22
8.09
8.59

-9919
-1239
-341
-96
487
507
622
634
520
579
565
617

102.94
102.53
102.26
101.73
139.42
139.42
139.42
139.42
100.92
100.92
100.92
100.92

156.35
145.04
133.04
129.97
112.59
110.65
100.55
99.65
57.56
53.63
54.53
51.31

0.16
2.13
3.34
3.34
9.05
8.98
8.62
8.58
12.96
12.64
12.72
12.44

2057.12
3.94
7.81
7.64
56.30
55.57
51.58
51.21
107.72
103.31
104.34
100.54

TVPP
TVPA
TVPY
TVY0
TVPE

9.63
76.00
71.20
70.30
88.70

15-Dic-35
15-Dic-35
15-Dic-35
15-Dic-35
15-Dic-35

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

Ttulos en Pesos + CER


Bocn Prev. 4 2%
Boden 2014
Bocn Prov. 4 2%
Bogar 2018
Bocn Prov. 6 2%
Discount
Discount 2010
Par
Par 2010
Cuasi-Par

Ttulos en Dlares (liquidacin en Pesos)


Bonar VII
Boden 2015
Bonar X
Global 2017
Discount
Discount 2010
Discount
Discount 2010
Par
Par 2010
Par
Par 2010
Unidad Vinculada al PBI
UVP $
UVP U$S
UVP U$S
UVP U$S 2010
UVP

Cap 48%
24.59
29.96
29.96
29.96
31.01

jueves, 08 de agosto de 2013


Bono

Cdigo

Precio
($ c/100 VR)

Volumen
(M de VN)

1d

7d

PRO7
AE14
PRE0
AS15
PR14
PR15

89.50
100.60
99.40
128.00
97.70
118.30

0.08
1.56
0.00
0.33
1.88
1.44

0.0
0.0
0.0
#N/A
0.7
0.3

-0.4
0.0
-0.2
0.0
1.1
0.1

PRE9
RS14
PR12
NF18
PR13
DICP
DIP0
PARP
PAP0
CUAP

240.50
210.50
322.00
261.00
147.50
132.50
123.00
45.00
42.00
75.00

0.00
0.00
0.29
0.99
4.83
0.24
0.00
1.15
0.00
0.10

0.0
0.0
-0.2
0.4
0.4
1.1
0.0
3.3
0.0
-1.3

AS13
RO15
AA17
GJ17
DICA
DIA0
DICY
DIY0
PARA
PAA0
PARY
PAY0

892.00
824.20
754.00
732.80
870.00
855.00
777.00
770.00
322.00
300.00
305.00
287.00

5.92
11.99
4.31
2.22
0.00
0.09
0.18
0.01
0.15
0.09
0.18
0.06

TVPP
TVPA
TVPY
TVY0
TVPE

9.63
76.00
71.20
70.30
88.70

132.29
4.66
7.68
0.71
1.97

Variacin Precio (%)


1m

1y

YTD

Mx. 52w
($)

Mn. 52w
($)

Volatilidad 30r
(%)

1d

7d

Variacin TIR (b.p.)


1m

1y

YTD

Out. Amt.
(M de VN)

Ley

-1.7
1.6
1.2
1.6
3.9
-5.0

11.6
16.7
17.9
7.6
1.1
32.2

8.7
8.6
#N/A
7.6
11.9
16.0

96.00
107.00
103.00
133.25
101.50
132.00

84.00
100.30
95.50
125.00
91.25
89.25

11.4
14.1
14.9
11.8

8
5
15
112
-45
-2

105
113
129
52
-54
9

421
101
167
75
-98
255

706
574
443
469
299
372

430
621
166
566
232
198

11
17547
80
9038
1342
1175

AR
AR
AR
AR
AR
AR

0.4
0.0
0.5
0.3
0.6
-0.4
0.0
2.4
0.0
-1.3

1.3
2.2
1.6
0.6
-0.4
1.0
0.0
-0.2
5.0
-3.8

13.1
15.2
12.2
10.4
28.8
21.3
23.0
19.7
29.2
7.1

8.4
8.7
6.2
2.6
-0.3
10.8
3.0
-2.5
0.8
7.1

242.50
212.75
334.00
291.50
166.75
152.00
140.00
51.50
45.00
84.00

213.00
187.00
296.50
243.50
113.00
116.20
109.00
38.80
33.00
59.30

12.5
10.4
9.1
9.8
12.5
16.0
28.6
-

11
6
19
-19
-10
-17
0
-29
0
17

-55
42
-30
-3
-9
7
2
-19
2
20

130
-44
37
79
69
6
22
19
-27
74

587
554
619
545
26
61
70
32
37
-57

468
405
392
493
309
100
163
104
87
-31

136
344
388
10
1933
10563
126
2861
11
23668

AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR

0.1
-0.4
0.5
1.2
0.5
1.8
0.4
2.0
-0.3
-0.7
0.0
0.3

4.1
5.4
6.3
8.9
4.7
8.9
7.8
4.1
6.3
2.4
4.6
2.5

7.6
15.3
18.6
18.6
16.3
24.8
22.2
22.2
14.2
11.1
13.0
14.8

42.6
49.0
54.0
24.1
54.3
58.4
28.7
32.8
63.0
56.1
38.7
33.0

33.0
36.8
33.8
24.1
33.6
31.7
15.3
17.2
40.3
34.4
25.0
27.6

968.00
832.50
775.00
783.00
990.00
965.00
803.00
800.00
341.00
330.00
327.50
322.00

626.00
539.50
491.25
492.00
550.00
340.00
570.00
400.00
195.00
180.00
213.00
141.25

22.6
21.5
20.8
25.7
27.4
32.1
30.0
22.5
34.4
-

-8
24
-11
-31
-3
-18
-2
-21
4
7
2
-10

-136
-221
-170
-243
-46
-85
-84
-41
-44
-14
-32
-15

-946
-563
-438
-439
-141
-229
-211
-212
-83
-62
-75
-91

-7743
-1053
-625
-53
-205
-237
-14
-22
-190
-141
-68
-18

-6677
-1005
-509
-266
-140
-156
30
-21
-149
-62
-52
-62

2000
5818
6398
949
4400
131
3048
798
1231
71
5313
95

AR
AR
AR
NY
AR
AR
NY
NY
AR
AR
NY
NY

1.8
0.7
-0.3
-0.3
0.6

1.9
6.7
3.9
4.5
5.0

5.0
26.7
22.2
24.6
24.6

47.0
52.8
47.4
47.7
56.2

39.2
51.5
41.7
41.3
56.9

16.17
86.00
85.60
84.55
100.00

6.18
42.30
41.60
41.00
34.00

31.8
43.8
41.8
39.9
95.0

38783
3048
14386
2728
18948

AR
AR
NY
NY
UK

Ttulos en Pesos
Bocn Prov. 4
Bonar BADLAR 2014
Bocn Pr. 5 BADLAR
Bonar BADLAR 2015
Bocn Pr. 7 BADLAR
Bocn Pr. 8 BADLAR
Ttulos en Pesos + CER
Bocn Prev. 4 2%
Boden 2014
Bocn Prov. 4 2%
Bogar 2018
Bocn Prov. 6 2%
Discount
Discount 2010
Par
Par 2010
Cuasi-Par

Ttulos en Dlares (liquidacin en Pesos)


Bonar VII
Boden 2015
Bonar X
Global 2017
Discount
Discount 2010
Discount
Discount 2010
Par
Par 2010
Par
Par 2010
Unidad Vinculada al PBI
UVP $
UVP U$S
UVP U$S
UVP U$S 2010
UVP

jueves, 08 de agosto de 2013


28

12

18

Argentina = Bonos en $

Argentina = Bonos en $ + CER

PRO7

Argentina = Bonos en U$S

DIP0

26

PR13

PR15

16

9
NF18

DIY0l
PAY0

DICPCUAP

PAA0
PARY

DICY
DIA0
PARA

24
DICA

PRE0
PR12

AS15
AE14

22

PAP0

TIR

TIR

TIR

14

PRE9

PR14

PARP

RS14
12

20
Yield Curve Actual

Yield Curve 7d
Yield Curve Actual

Yield Curve 30d

18

Duration

Yield Curve Actual

Yield Curve 7d

Yield Curve 30d

GJ17

10

Yield Curve 7d

Yield Curve 30d

0
0

10

12

14

16

Duration

8
Duration

10

12

14

16

10

12
8
3

TIR

TIR

TIR

6
2
6

1
3

USA

Alemania

Inglaterra

Brasil

Chile

Mxico

Argentina

Uruguay

Venezuela

Ecuador

0
0

10
Duration

12

14

16

18

20

Portugal

Irlanda

10

Espaa

0
0

6 Duration

10

12

14

6
Duration

12

14

jueves, 08 de agosto de 2013

Dlar May. (v) ($)


Dlar Min. (v) ($)
Euro Min. (v) ($)
CER
Caja de Ahorro (%)
Libor 180d (%)
Badlar (%)

5.5425
5.5400
7.4200
3.3749
0.2600
0.3908
17.6250

Futuros Badlar (%)


Sep-13
19.00

Futuros Dlar Rofex ($)


Sep-13
5.728
Oct-13
5.846
Nov-13
5.959
Dic-13
6.078
Feb-14
6.305

TNA (%)
23.67
24.19
24.57
24.73
24.79

CDS (b.p.)
Argentina 5y
2644
Brasil 5y
188
Chile 5y
94
Mxico 5y
124
Per 5y
137
Uruguay 5y
205
Venezuela 5y
891

- CER y Badlar para el prximo vencimiento corresponden al ltimo dato disponible.


- Los precios y todos los indicadores corresponden al ltimo valor operado en la BCBA. Los clculos se realizan en base a la fecha de liquidacin de 72 hs. o T+3 (fecha del informe ms tres das hbiles).
- A excepcin del Bogar 2018 al cual se aplica el CER menos cinco das hbiles para el clculo de ajuste, los dems ttulos en pesos toman al CER menos diez das hbiles como coeficiente de ajuste.

-La volatilidad se calcula para bonos que se hayan negociado en, al menos, el 70% de las ltimas 40 ruedas.
-El flujo de fondos de los bonos en dlares se calcula en la moneda estadounidense y luego se convierte a pesos, al tipo de cambio de referencia.
-La variacin de los precios se encuentra ajustada por los cupones y valores residuales que correspondan al perodo.
- SOT: Spread Over Treasuries.
- SOB: Spread Over Badlar. Diferencia entre Tasa nominal trimestral y Badlar promedio de 5 das.
Datos provistos por Reuters a las
Clculos y estimaciones, Tavelli y Ca.

17:04 hs. del 08/08/2013

US Treasuries (%)
T-Bonds 2y
0.3056
T-Bonds 5y
1.3571
T-Bonds 10y
2.5856
T-Bonds 30y
3.6662
TIPS 5y
-0.6330
TIPS 10y
0.3320
TIPS 30y
1.2530

jueves, 08 de agosto de 2013

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