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Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Actuariat I
ACT2121
huitime sance
Arthur Charpentier
charpentier.arthur@uqam.ca
http ://freakonometrics.blog.free.fr/

Automne 2012

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 1
Soit X une variable alatoire continue de fonction de densit fX (x) = ex pour
x 0 et fX (x) = 0 pour x < 0. Si Y = X 2 1 alors que vaut FY (3) ?
1 3
A) e
3

1 2
B) e
4

C) 1 2 e2

D) 1 e2

E) 1 e3

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 2
|x|
Soit X une variable alatoire continue de fonction de densit fX (x) =
pour
4
2 x 2. Trouver X , lcart-type de X.
A) 1

B)

1
C)
2

1
D)
2

E) 2

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 3
Soit X une variable alatoire continue de fonction de densit :

1 x(1 + 3x) pour 1 < x < 3


30
fX (x) =

0
sinon.
1
Trouver E[ X
].

A)

1
12

B)

7
15

C)

45
103

D)

11
20

E)

14
15

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 4
Une compagnie peroit une prime annuelle gale la somme dun frais fixe par
police et dune charge additionnelle proportionnelle au montant assur. La prime
annuelle pour police assurant 100 000 (respectivement 200 000) est 500
(respectivement 700).
Trouver la prime annuelle pour une police assurant 350 000.
A) 1 300

B) 1 200

C) 1 100

D) 1 000

E) 900

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 5
Soit X une variable alatoire dont la srie gnratrice des moments est :

X
ent1
MX (t) =
n!
n=0

Trouver P(X = 2).


A) e2

B)

1
3

C) e1

D)

1
2

E)

1 1
e
2

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 6
Soit X une variable alatoire continue de loi uniforme sur lintervalle [1, a] o
a > 1.
Si E[X] = 6Var[X] alors que vaut a ?
A) 2

B) 3

C) 3 2

D) 7

E) 8

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 7
La perte X est une variable alatoire continue dont la fonction de densit est :

(0.002)e(0.002)x pour x 0
fX (x) =

0
sinon.
Si, cause de linflation, la perte a subi une augmentation de 25% pour devenir
Y , trouver la fonction de densit de Y .
A) (0.0025)e(0.0025)y

B) (0.0016)e(0.0016)y

D) (0.004)e(0.004)y

C) (0.02)e(0.02)y

E) (1.25)e(1.25y)

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 8
4
Soit X une variable alatoire de loi exponentielle. Si P(X > 1) = , trouver la
5
fonction de rpartition, FX (x), de X.
 x
4
A)
5

B)

4 4x
e 5
5

C) 1 e

4x
5

D) e

4x
5

 x
4
E) 1
5

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 9
1
. Trouver P(X > 2).
Soit X une variable alatoire telle que MX (t) =
1 2t
1
A)
2

B) e1

C) 1 e1

D) 1 e2

E) e2

10

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 10
Soit X et Y deux variables alatoires dpendantes dont le coefficient de
corrlation X,Y vaut 0.8. Une tude rvle que Var[X] = 25 et Var[Y ] = 9.
Calculer Var[2X + 3Y].
A) 253

B) 295

C) 325

D) 395

E) 453

11

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 11
Soit X une variable alatoire continue (telle que X > 0) de fonction de densit
fX (x) et fonction de distribution FX (x). Laquelle des expressions suivantes
donne E[X] ?
Z

Z
B) (1 fX (x))dx

FX (x)dx

A)
0

Z
D) (1 FX (x))dx
0

xFX (x)dx

C)
0

Z
fX (x)dx

E)
0

12

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 12
SoitX une variable alatoire quelconque de moyenne et cart-type . Le clbre
thorme de Tchebycheff dit que la probabilit P (|X | 3) est :
1
A)
9

1
B)
3

1
C)
9

8
D)
9

2
E)
3

13

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 13
Si le temps alatoire que prend un tudiant du cours ACT4020 pour complter
un devoir suit une loi exponentielle de moyenne 5 heures, trouver la probabilit
que dans une classe de 40 lves au moins un lve qui complterait le devoir en
plus de 15 heures.
A) 13%

B) 25%

C) 48%

D) 75%

E) 87%

14

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 14
Soit X la variable alatoire continue de fonction de densit :

(0.8)e2x + (1.8)e3x pour x > 0


fX (x) =
0
sinon.
Trouver E[X].
A)

2
5

B)

3
5

C) 1

D)

6
5

E)

3
2

15

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 15
Le nombre de rclamations par anne pour une compagnie dassurance suit une
loi de Poisson N , avec P(N = k) = pk , de moyenne 1. Lactuaire dcide de
modifier la distribution : il pose p0 = 0.75 (la nouvelle probabilit de zro
rclamation) et pk = c pk , si k 1, pour une constante c. Trouver la nouvelle
esprance du nombre de rclamations.
A) 0.395

B) 0.515

C) 0.621

D) 0.730

E) 0.848

16

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 16
Une compagnie, pour produire son lectricit, dispose de 3 gnratrices A, B, C,
dont les dures de vie respectives suivent des lois exponentielles de moyenne 15,
20 et 30 respectivement. La compagnie utilise la gnratrice A puis la B (lorsque
la A tombe en panne) puis la C (lorsque la B tombe en panne). Soit X la dure
de production dlectricit dont dispose la compagnie. Trouver le coefficient de
variation de X, cest--dire X /E[X].
A) 0.45

B) 0.52

C) 0.60

D) 0.65

E) 0.75

17

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 17
Soit X et Y deux variables alatoires indpendantes telles que E[X] = 3 = X et
E[Y ] = Y = 3. Trouver E[3X 2 2Y 2 ].
A) 18

B) 36

C) 54

D) 72

E) 90

18

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 18
Un assureur dtient 1 000 polices indpendantes dassurance vie de 1 000$
chacune. Pour les 400 polices du groupe A, la probabilit de dcs durant la
priode assure est de 0.01, alors quelle est de 0.02 pour les 600 polices du
groupe B. Trouver le coefficient de variation (cest--dire S /E[S]) du montant
total S des rclamations des 1 000 polices.
A) 0.50

B) 0.45

C) 0.40

D) 0.30

E) 0.25

19

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 19
Soit X une variable alatoire telle que :

1 2t
t
t
2t
MX (t) =
e
+e +1+e +e .
5
Trouver P(X 0 | X 6= 1 ou 1).
3
A)
5

1
B)
2

1
C)
3

2
D)
5

2
E)
3

20

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 20
Soit X une variable alatoire continue dont la fonction de rpartition (ou
cumulative) est :

0
si x < 0
FX (x) =
1 ex2 /2 si x 0.
Trouver le 75e percentile de X.
A) 1.665

B) 0.833

C) 1.386

D) 0.693

E) 0.346

21

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 21
Le coefficient de variation dune variable alatoire Z est dfini par Z /E[Z]. Si X
et Y sont deux variables alatoires indpendantes de mme moyenne non-nulle et
ayant respectivement les coefficients de variation 12 et 5, trouver le coefficient de
variation de X + Y .
A) 17

B) 13

C) 9

17
D)
2

13
E)
2

22

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 22
Une compagnie dassurance automobile vend 45% de ses polices des femmes et
55% des hommes. Le temps coul entre le moment de lachat et le moment de
la premire rclamation suit une loi exponentielle de moyenne 4 ans pour les
femmes et 3 ans pour les hommes. tant donn quun assur na pas fait de
rclamation durant la premire anne, trouver la probabilit que ce soit une
femme.
A) 0.44

B) 0.45

C) 0.46

D) 0.47

E) 0.48

23

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 23
Un assureur offre deux polices pour couvrir la perte X dont la fonction de densit
est :

x/18 pour 0 < x < 6


fX (x) =

0
sinon.
Pour la police I, il ny a pas de dductible mais un maximum de 4. Pour la police
E[R1 ]
II, il y a un dductible de 2 mais pas de maximum. Calculer
o R1 et R2
E[R2 ]
sont les remboursements alatoires pour les deux polices.
A)

19
14

B)

3
2

C)

23
14

D)

25
14

E)

27
14

24

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 24
Un couple contracte une police dassurance mdicale qui les rembourse pour les
journes de travail perdues pour cause de maladie. La police paie une prestation
mensuelle de 100 pour chaque jour de travail perdu par la femme ou par lhomme
durant le mois, sujet un maximum de 500. En supposant que X, le nombre de
jours perdus par la femme et Y , le nombre de jours perdus par lhomme, sont des
variables alatoires indpendantes et uniformes discrtes sur lensemble
{0, 1, 2, 3, 4, 5}, trouver la prestation mensuelle moyenne qui sera paye au couple.
A) 194.44

B) 300

C) 402.78

D) 411.11

E) 600

25

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 25
Une compagnie utilise un gnrateur lectrique pour sa production, et un second
si le premier tombe en panne. Les deux ont une dure de vie donne par une loi
exponentielle de moyenne 5. Trouver lcart-type de la dure X des oprations.

2
5
5 2
A) 10
B)
C) 5 2
D)
E)
5
2
2

26

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 26
Soit X et Y deux variables alatoires continues de fonction de densit conjointe :

2 (x + 2y) pour 0 < x < 1 et 0 < y < 1


3
fX,Y (x, y) =

0
sinon.
Trouver la variance conditionnelle de X sachant Y = 1/2.
13
A)
14

13
B)
162

13
C)
81

17
D)
18

3
E)
4

27

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 27
Soit X et Y deux variables alatoires continues de fonction de densit conjointe :

fX,Y (x, y) =

(0.32) e(0.8)x

(0.4)y

pour 0 x et 0 y
sinon.

Trouver E[Y X].


A) 0.4

B) 1.25

C) 1.25

D) 0.32

E) 0.4

28

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 28
La perte X suit une loi uniforme sur lintervalle [0, 1 500].
Le remboursement R est sujet un maximum m. Si E[R] = 630 alors que vaut
m?
A) 500

B) 600

C) 800

D) 900

E) 1 200

29

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 29
Soit X et Y deux pertes qui sont des variables alatoires continues de fonction de
densit conjointe :

fX,Y (x, y) =

6xy + 3x2

pour 0 < x < y < 1


sinon.

Trouver la probabilit que la perte Y soit moindre que 0.5.


A) 0.015625

B) 0.03125

C) 0.0625

D) 0.125

E) 0.25

30

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 30
La perte X suit une loi uniforme sur lintervalle [0, 20]. Le remboursement est
sujet un dductible de 1 et un maximum (ou plafond) de 15.
Trouver la variance du remboursement.
A) 26.86

B) 25.32

C) 23.37

D) 22.32

E) 20.04

31

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 31
Soit X et Y deux v.a. discrtes dont la distribution conjointe est donne par le
tableau :
X

0.3

0.2

0.1

0.2

0.1

0.1

Trouver le coefficient de corrlation X,Y .


A) 0.02

B) 0.052

C) 0.092

D) 0.151

E) 0.252

32

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 32
Soit X et Y deux variables alatoires continues de fonction de densit conjointe :

24 x(1 + y) pour 0 < x < y < 1


7
fX,Y (x, y) =

0
sinon.
Si h(x, y) = fX|Y =y (x|y) alors que vaut h(0.25, 0.5)
A) 1

B) 0.5

C) 4

D) 3

E) 2

33

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 33
Dans un grand groupe de personnes on suppose que la grandeur des hommes
(respectivement des femmes) suit une loi normale de moyenne 175 cm
(respectivement 168 cm) et dcart-type 8 cm (respectivement 6 cm). On choisit
au hasard 5 hommes et 5 femmes pour la danse douverture dun bal. Trouver la
probabilit que dans les cinq couples les femmes soient toujours plus grandes que
leur partenaire.
A) 0.00083

B) 0.0083

C) 0.083

D) 0.048

E) 0.242

34

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 34
La probabilit quun tlviseur de la compagnie Itadonne, vendu dans une
succursale prise au hasard, soit dfectueux est une variable alatoire, P , uniforme
sur lintervalle [0, 14 ]. (i.e chaque succursale a une mme valeur de P , prise au
hasard). Un inspecteur de qualit prend au hasard 10 tlviseurs, dans une mme
succursale. Soit Y le nombre de tlviseurs dfectueux. Trouver Y , lcart type
de Y .
A) 1.83

B) 1.51

C) 1.25

D) 1.02

E) 0.72

35

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 35
Une compagnie dassurance a prsentement 600 clients. Elle prvoie une baisse de
20% par anne pour lavenir. Si P = 100$ est la prime annuelle de chaque client,
trouver le total ad infinitum de toutes les primes de tous les clients prsents
et futurs.
A) 600 000

B) 500 000

C) 450 000

D) 400 000

E) 300 000

36

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 36
Soit X et Y deux variables alatoires discrtes dont la distribution conjointe est :
1
x
p(x, y) = P(X = x, Y = y) =
pour 0 y x 4
7 35
o x et y ne prennent que des valeurs entires. Trouver P(0 X 3 | Y = 1).
A) 0.5

B) 0.6

C) 0.7

D) 0.8

E) 0.9

37

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 37
Soit X et Y deux variables alatoires continues de fonction de densit conjointe :

fX,Y (x, y) =

pour 0 y x 1

sinon.

Calculer P(X > 0.25, Y 0.5)


11
A)
16

23
B)
32

21
C)
32

2
D)
3

25
E)
32

38

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 38
Soit X et Y des variables alatoires continues ayant la fonction de densit
conjointe :

15y pour 0 x2 y x 1
fX,Y (x, y) =
0
sinon.
Dterminer la fonction de densit de la variable conditionne X|Y =
valeurs possibles de x.
A) 5(1

x)

B) 15(x

x)

C) 1

D) 2x

E)

1
2

pour les

2
21

39

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 39
Cette anne la perte est uniforme entre 0 et 1 000, et la compagnie applique un
dductible de 100$. Si lanne prochaine la perte sera uniforme entre 0 et 1 200 et
la compagnie maintient le dductible 100$ de quel pourcentage le
remboursement espr va-t-il augmenter ?
A) 12.5%

B) 16.5%

C) 20.5%

D) 24.5%

E) 28.5%

40

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 40
Soit X et Y deux variables alatoires discrtes ne prenant que les valeurs 1 et
+1. Si
P(X = 1, Y = 1) = 0.8, P(X = 1, Y = 1) = 0.05, P(X = 1, Y = 1) = 0.025
et P(X = 1, Y = 1) = 0.125, calculer Var[X|Y = 1].
A) 0.1175

B) 0.2050

C) 0.2200

D) 0.4650

E) 0.5445

41

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 41
Pour une assurance, la perte X (en milliers de dollars) suit une loi de fonction de
2
densit fX (x) = 3x8 pour 0 x 2. Si le temps (en heures) pour traiter la
rclamation pour une perte 0 x 2 est uniformment distribu entre x et 2x,
calculer la probabilit que a prenne plus de 3 heures pour traiter une
rclamation alatoire.
A)

29
64

B)

23
64

C)

17
64

D)

11
64

E)

5
64

42

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 42
Soit X et Y des variables alatoires continues de loi de densit conjointe :

3 x pour 0 < x < 2 et 0 < y < 2 x


4
fX,Y (x, y) =
0
sinon.
Trouver P(X < 1).
7
A)
8

3
B)
4

5
C)
8

1
D)
2

1
E)
4

43

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 43
Supposons que les notes sur 100 dans le cours ACT2025 suivent une loi normale
de moyenne 69 et variance 49. Si la classe comprend 80 tudiants, trouver la
probabilit que personne nobtienne plus de 90%.
A) 10%

B) 50%

C) 90%

D) 80%

E) 40%

44

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 44
Les variables alatoires X1 , X2 , X3 sont uniformes sur lintervalle [0, 1] avec
1
pour i = 1, 2, 3 et i 6= j. Calculer Var[X1 + 2X2 + 3X3 ].
Cov(Xi , Xj ) = 24
A)

1
2

B)

2
3

C)

25
12

D)

17
24

E)

7
6

45

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 45
Une compagnie dassurance modlise le montant de la perte lors dun accident
par la variable alatoire continue X uniforme sur lintervalle [0, 5 000]. Il y a un
dductible de 1000. Trouver lesprance du remboursement si un maximum de
3 000 est impos sur le remboursement.
A) 1 200

B) 1 300

C) 1 500

D) 1 700

E) 2 000

46

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 46
La prime pour une assurance dentaire individuelle est fixe 220$. Sachant que
100 polices ont t vendues et que X, la rclamation alatoire annuelle, suit une
loi exponentielle de moyenne 200, valuer approximativement la probabilit que
la compagnie dassurance perde de largent.
A) 0.333

B) 0.159

C) 0.001

D) 0.460

E) 0.407

47

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 47
Pierre, le gambler, dcide de jouer 100 parties conscutives de 50$ la partie, au
casino de Montral. Il estime qu chaque partie, il a une probabilit de 0.47 de
gagner (le 50$), de 0.48 de perdre (le 50$) et de 0.05 de faire une partie nulle
(aucun gain et aucune perte). Trouver (approximativement) la probabilit que
Pierre gagne plus de 175$ au total dans ses 100 parties.
A) 0.12

B) 0.22

C) 0.32

D) 0.42

E) 0.52

48

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 48
Une compagnie dassurance a trois grands groupes, A, B, C, dassurs. Les taux
de rclamations (cest--dire le pourcentage des gens qui font une rclamation)
pour les trois groupes sont respectivement X, Y, Z, trois variables alatoires
continues de fonction de densit simultane :
fX,Y,Z (x, y, z) =

1
(x + 2y + 3z) pour 0 < x < 1,
3

0 < y < 1,

0 < z < 1.

Trouver la probabilit que pour chacun des trois groupes, moins de 50% font des
rclamations.
A)

1
16

B)

1
12

C)

1
8

D)

1
6

E)

1
4

49

Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 49
Le temps X pour dvelopper une photo est une variable alatoire de loi normale
avec moyenne 90 secondes et cart-type 4.8 secondes.
Trouver la probabilit que le temps pour dvelopper la photo soit entre 86 et 94
secondes.
A) 0.625

B) 0.615

C) 0.605

D) 0.595

E) 0.585

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Arthur CHARPENTIER, ACT2121 Actuariat I Automne 2012

Exercice 50
Un organisme de charit reoit 10 000 cotisations. Les cotisations sont supposes
indpendantes et de mme loi avec moyenne 125 et cart-type de 25. Calculer le
90e percentile approximatif du total des 10 000 cotisations reues (en millions de
dollars).
A) 1.253

B) 1.265

C) 1.282

D) 1.295

E) 1.301

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