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where () is a vector with the jth component equal to one and zeros elsewhere.
evaluando esta derivadas en el punto (T,t) y reemplazando en 5.12.1 tenemos
(formula)
which is the linearized form of B estimado.
la aproximacion de la matris de varianza de beta est. es la exacta matriz de
varianza de beta 0 est.. we note that (formula)
donde ( ) es un vector con el componente de orden j igual a uno y ceros en el resto .
evaluando this Derivadas en el punto (T , t) y reemplazando en 5.12.1 TENEMOS
(frmula) que es la forma linealizada de B estimado . La aproximacion de la Matris de
varianza de beta est. Es La matriz de varianza exacta de beta 0 est .. observamos que
( frmula ) Donde ( ) . as ( ) es un vector compuesto por el q pi- estimador ( frmula )
Usando el resultado m 5.4.1 tenemos (frmula) Donde V es una matriz con los elementos
qxq (frmula) la matriz de covarianza estimada es ( frmula ) Donde ( frmula ) y V est.
Una matriz es qxq con Elementos (frmula) CON ( ) para k en S