MTODOS CUANTITATIVOS EN ORGANIZACIN DE EMPRESAS

TEMA 5
ARBOLES DE DECISIN
INTRODUCCIN
DECISIONES SECUENCIALES
ARBOLES DE DECISIN
ADQUISICIN DE LA INFORMACIN

Mtodos Cuantitativos en la Organizacin de Empresas

Prof. Antonio Olmedo Narbona
Dpto. Economa y Administracin de Empresas

MTODOS CUANTITATIVOS EN ORGANIZACIN DE EMPRESAS

INTRODUCCIN
Un rbol de decisin es una forma grfica y analtica de representar
todos los sucesos que pueden surgir a partir de una decisin
asumida en cierto momento.
Nos ayudan a tomar la decisin ms acertada, desde un punto de
vista probabilstico, ante un abanico de posibles decisiones.
Permite desplegar visualmente un problema y organizar el trabajo
de clculos que deben realizarse.

El rbol de decisin supone un sistema para representar la

informacin disponible, reflejando las posibles alternativas en
funcin de los sucesos inciertos que pueden acontecer.
Pueden usarse para desarrollar una estrategia ptima cuando el
tomador de decisiones se enfrenta con:
Una serie de alternativas de decisin
Incertidumbre o eventos futuros con riesgo

MTODOS CUANTITATIVOS EN ORGANIZACIN DE EMPRESAS

RBOLES DE DECISIN:
COMPONENTES Y ESTRUCTURA

Alternativas de decisin en cada punto de decisin

Eventos que pueden ocurrir como resultado de cada
alternativa de decisin. Tambin son llamados Estados
de la naturaleza
Probabilidades de que ocurran los eventos posibles
Resultados de las posibles interacciones entre las
alternativas de decisin y los eventos. Tambin se les
conoce con el nombre de Pagos
3

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Elementos de un rbol de decisin:

Ramas: se representan con lneas
Nodos de decisin: de ellos salen las ramas de
decisin y se representan con

Nodos de incertidumbre: de ellos salen las ramas

de los eventos y se representan con
75

Resultados esperados
0.4
Demanda baja

20
50

0.25

No Comprar

No Petrleo

-10

MTODOS CUANTITATIVOS EN ORGANIZACIN DE EMPRESAS

Anlisis: Criterio del Valor Monetario Esperado

Generalmente se inicia de derecha a izquierda, calculando cada

pago al final de las ramas
Luego en cada nodo de evento se calcula un valor esperado
Despus en cada punto de decisin se selecciona la alternativa con
el valor esperado ptimo, de desechan las otras decisiones
75

0.4
Demanda baja
Vender

No Petrleo

No Comprar

0.25

20
50

-10

MTODOS CUANTITATIVOS EN ORGANIZACIN DE EMPRESAS

Determinada Empresa est contemplando la posibilidad de adquirir

unos terrenos dado que un grupo de expertos le ha comunicado que
es factible que en ellos haya petrleo.
Segn estos expertos, la probabilidad de que exista petrleo es del
75%. Si ocurre as, esta Empresa podra revender los citados
terrenos obteniendo un beneficio de 50 millones de unidades
monetarias, o bien explotarlos ella misma, en cuyo caso los
resultados dependern de la demanda de este producto, la cual
puede adoptar dos niveles: alto y bajo con unas probabilidades de
0.6 y 0.4, respectivamente. Los resultados sern de 75 millones de
u.m. para demanda alta y 20 para demanda baja. Si no hay petrleo
obtendr unas prdidas de 10 millones de u.m.

Con la informacin anterior, elaborar el rbol de decisin y

determinar la conveniencia de adquirir los terrenos as como la
secuencia de decisiones a tomar .Cuanto estara la empresa
dispuesta a pagar por adquirir los terrenos?

MTODOS CUANTITATIVOS EN ORGANIZACIN DE EMPRESAS

75

20
0.4

Demanda baja

50

0.25 No Petrleo

-10

0
No Comprar

MTODOS CUANTITATIVOS EN ORGANIZACIN DE EMPRESAS

75

20
0.4

Demanda baja

50

0.25 No Petrleo

-10

0
No Comprar

V.E.M.= 75 x 0.6 + 20 x 0,4 = 53

MTODOS CUANTITATIVOS EN ORGANIZACIN DE EMPRESAS

53

50

0.25 No Petrleo

-10

0
No Comprar

V.E.M.= 75 x 0.6 + 20 x 0,4 = 37.25

MTODOS CUANTITATIVOS EN ORGANIZACIN DE EMPRESAS

53

50

0.25 No Petrleo

-10

0
No Comprar

MAX( 50, 53) = 53

10

MTODOS CUANTITATIVOS EN ORGANIZACIN DE EMPRESAS

53

0.25 No Petrleo

-10

0
No Comprar

MAX( 50, 53) = 53

11

MTODOS CUANTITATIVOS EN ORGANIZACIN DE EMPRESAS

53

0.25 No Petrleo

-10

0
No Comprar

V.E.M.= 53 x 0.75 + (-10)x0.25 = 37.25

12

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37.25

37.25
No Comprar
0

13

MTODOS CUANTITATIVOS EN ORGANIZACIN DE EMPRESAS

75

20
0.4

Demanda baja

50

0.25 No Petrleo

-10

0
No Comprar

La empresa estara dispuesta a pagar 37.250.000 de U.M

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Anlisis de sensibilidad

El anlisis de sensibilidad puede ayudar a decidir si es

conveniente invertir ms tiempo y dinero a fin de obtener
estimaciones de probabilidad ms precisas.

Limitaciones de los rboles de decisin:

Un rbol de decisin da una buena descripcin visual en

problemas relativamente simples pero su complejidad aumenta
exponencialmente a medida que se agregan etapas
adicionales.

En algunas situaciones la especificacin de la incertidumbre a

travs de probabilidades discretas resulta en una
sobresimplificacin del problema.
15

MTODOS CUANTITATIVOS EN ORGANIZACIN DE EMPRESAS

Determinada Empresa est contemplando la posibilidad de adquirir unos

terrenos dado que un grupo de expertos le ha comunicado que es factible
que en ellos haya petrleo.
Segn estos expertos, la probabilidad de que exista petrleo es del 75%. Si
ocurre as, esta Empresa podra revender los citados terrenos obteniendo
un beneficio de 50 millones de unidades monetarias, o bien explotarlos ella
misma, en cuyo caso los resultados dependern de la demanda de este
producto, la cual puede adoptar dos niveles: alto y bajo con unas
probabilidades de 0.6 y 0.4, respectivamente. Los resultados sern de 75
millones de u.m. para demanda alta y 20 para demanda baja. Si no hay
petrleo obtendr unas prdidas de 10 millones de u.m.
Con la informacin anterior, elaborar el rbol de decisin y determinar la
conveniencia de adquirir los terrenos as como la secuencia de decisiones
a tomar.

Supongamos ahora que existe la posibilidad de hacer un estudio

geotcnico del terreno y recibir un informe, antes de tomar la decisin de
comprar, para que este indique si hay petrleo o no.
Este informe es favorable si hay petrleo, pero algunas veces (20%)
tambin lo es aunque no exista petrleo.
Le interesa encargar este estudio a la empresa?
Cunto esta dispuesta a pagar la empresa por el estudio geotcnico?

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75

0.4
Demanda baja

20
50

0.25

No Petrleo

-10
0

No Comprar

75

0.4
Demanda baja

20
50

??

No Petrleo

-10
0

No Comprar

75

0.4
Demanda baja

20
50

??
No Comprar

No Petrleo

-10
0

17

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PROBABILIDAD, NOCIONES BSICAS (TEMA1)

El Teorema de BAYES se apoya en el proceso inverso al que hemos visto en el Teorema de la

Probabilidad Total:
Teorema de la probabilidad total: a partir de las probabilidades del suceso A (probabilidad de
que llueva o de que haga buen tiempo) deducimos la probabilidad del suceso B (que ocurra un
accidente).
Teorema de Bayes: a partir de que ha ocurrido el suceso B (ha ocurrido un accidente)
deducimos las probabilidades del suceso A (estaba lloviendo o haca buen tiempo?).
La frmula del Teorema de Bayes es:

18

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TEOREMA DE BAYES
P( Ei / Z j )

P( Ei ) P Z j / Ei

P( Ei ) PZ j / Ei
n

i 1

P(E i /Z j )
: Probabilidad a posteriori o revisada
P(E i )
: Probabilidad a priori

P Z j /E i : Probabilidad condicionada
n

P(E i )P Z j/Ei : Probabilidad conjunta o probabilidad de que

i1

el estudio de una respuesta determinada

Ei

P(Ei)

P(Zj/Ei)
Z1 (IF)

P(Ei)*P(Zj/Ei)

Z2 (InF)

Z1

Z2

P(Ei/Zj)
Z1

Z2

Petroleo

0,75

0,75

0,94

0,00

No Petroleo

0,25

0,2

0,8

0,05

0,2

0,06

1,00

0,8

0,2

1,00

1,00

19

MTODOS CUANTITATIVOS EN ORGANIZACIN DE EMPRESAS

Ei

P(Ei)

P(Zj/Ei)
IF

P(Ei)*P(Zj/Ei)

InF

IF

P(Ei/Zj)

InF

IF

InF

Petroleo

0,75

0,75

0,94

0,00

No Petroleo

0,25

0,2

0,8

0,05

0,2

0,06

1,00

0,8

0,2

1,00

1,00

75

0.4
Demanda baja

20
50

0.25

No Petrleo

-10
0

No Comprar

75

0.4
Demanda baja

20
50

0.06

No Petrleo

-10
0

No Comprar

75

0.4
Demanda baja

20
50

1
No Comprar

No Petrleo

-10
0

20

MTODOS CUANTITATIVOS EN ORGANIZACIN DE EMPRESAS

Ei

P(Ei)

P(Zj/Ei)
IF

P(Ei)*P(Zj/Ei)

InF

IF

P(Ei/Zj)

InF

IF

InF

Petroleo

0,75

0,75

0,94

0,00

No Petroleo

0,25

0,2

0,8

0,05

0,2

0,06

1,00

0,8

0,2

1,00

1,00

37.25
75

0.4
Demanda baja

20
50

0.06

No Petrleo

-10
0

No Comprar

75

0.4
Demanda baja

20
50

1
No Comprar

No Petrleo

-10
0

21

MTODOS CUANTITATIVOS EN ORGANIZACIN DE EMPRESAS

Ei

P(Ei)

P(Zj/Ei)
IF

P(Ei)*P(Zj/Ei)

InF

IF

P(Ei/Zj)

InF

IF

InF

Petroleo

0,75

0,75

0,94

0,00

No Petroleo

0,25

0,2

0,8

0,05

0,2

0,06

1,00

0,8

0,2

1,00

1,00

37.25

0.6x75+0.4x20= 53

50

0.06

No Petrleo

-10
0

No Comprar

75

0.4
Demanda baja

20
50

1
No Comprar

No Petrleo

-10
0

22

MTODOS CUANTITATIVOS EN ORGANIZACIN DE EMPRESAS

Ei

P(Ei)

P(Zj/Ei)
IF

P(Ei)*P(Zj/Ei)

InF

IF

P(Ei/Zj)

InF

IF

InF

Petroleo

0,75

0,75

0,94

0,00

No Petroleo

0,25

0,2

0,8

0,05

0,2

0,06

1,00

0,8

0,2

1,00

1,00

37.25

MAX(53; 50)= 53

0.06

No Petrleo

-10
0

No Comprar

75

0.4
Demanda baja

20
50

1
No Comprar

No Petrleo

-10
0

23

MTODOS CUANTITATIVOS EN ORGANIZACIN DE EMPRESAS

Ei

P(Ei)

P(Zj/Ei)
IF

P(Ei)*P(Zj/Ei)

InF

IF

P(Ei/Zj)

InF

IF

InF

Petroleo

0,75

0,75

0,94

0,00

No Petroleo

0,25

0,2

0,8

0,05

0,2

0,06

1,00

0,8

0,2

1,00

1,00

37.25

(0.94x53)+(0.06x (-10))= 49.22

No Comprar

75

0.4
Demanda baja

20
50

1
No Comprar

No Petrleo

-10
0

24

MTODOS CUANTITATIVOS EN ORGANIZACIN DE EMPRESAS

Ei

P(Ei)

P(Zj/Ei)
IF

P(Ei)*P(Zj/Ei)

InF

IF

P(Ei/Zj)

InF

IF

InF

Petroleo

0,75

0,75

0,94

0,00

No Petroleo

0,25

0,2

0,8

0,05

0,2

0,06

1,00

0,8

0,2

1,00

1,00

37.25

MAX(49.22; 0)= 49.22

75

0.4
Demanda baja

20
50

1
No Comprar

No Petrleo

-10
0

25

MTODOS CUANTITATIVOS EN ORGANIZACIN DE EMPRESAS

Ei

P(Ei)

P(Zj/Ei)
IF

P(Ei)*P(Zj/Ei)

InF

IF

P(Ei/Zj)

InF

IF

InF

Petroleo

0,75

0,75

0,94

0,00

No Petroleo

0,25

0,2

0,8

0,05

0,2

0,06

1,00

0,8

0,2

1,00

1,00

37.25

MAX(49.22; 0)= 49.22

-10
1
No Comprar

26

MTODOS CUANTITATIVOS EN ORGANIZACIN DE EMPRESAS

Ei

P(Ei)

P(Zj/Ei)
IF

P(Ei)*P(Zj/Ei)

InF

IF

P(Ei/Zj)

InF

IF

InF

Petroleo

0,75

0,75

0,94

0,00

No Petroleo

0,25

0,2

0,8

0,05

0,2

0,06

1,00

0,8

0,2

1,00

1,00

37.25

MAX(49.22; 0)= 49.22

27

MTODOS CUANTITATIVOS EN ORGANIZACIN DE EMPRESAS

Ei

P(Ei)

P(Zj/Ei)
IF

P(Ei)*P(Zj/Ei)

InF

IF

P(Ei/Zj)

InF

IF

InF

Petroleo

0,75

0,75

0,94

0,00

No Petroleo

0,25

0,2

0,8

0,05

0,2

0,06

1,00

0,8

0,2

1,00

1,00

37.25

39.38

(49.22x0.8)+ (0x0.2) = 39.38

Mximo dispuesto a pagar por el estudio 39.38- 37.25 = 1.13

28

MTODOS CUANTITATIVOS EN ORGANIZACIN DE EMPRESAS

DECISIONES (si el coste del estudio geotcnico es menor de 1,13)

y RESULTADOS ( a los que hay que restar el coste del estudio)

75

Hacer estudio geotcnico

Informe no favorable
Si
Informe favorable
Si

No Petrleo
Petrleo
Si

0.4
Demanda baja

No Comprar 0
Comprar

50

-10
Explotar

Demanda alta 75
Demanda baja 20

20

0.25

No Petrleo

-10
0

No Comprar

No hacer estudio geotcnico

75

0.4
Demanda baja

20
50

0.06

No Petrleo

-10
0

No Comprar

75

0.4
Demanda baja

20
50

1
No Comprar

No Petrleo

-10
0

29