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do
conhecimento
ISEL DEETC
INFERNCIA ESTATSTICA
ISEL DEETC
INFERNCIA ESTATSTICA
Enumerao Completa
Custo de obteno dos dados mais reduzido;
Boa preciso nos resultados com menor custo, menor tempo,
menor necessidade de recursos humanos e computacionais;
Nomeadamente em controlo de qualidade a utilizao duma
amostra evita a destruio dos objectos a serem estudados.
Exemplo 1
O controle de qualidade uma actividade inerente a gesto de qualquer
unidade industrial, e portanto trata-se de uma rea muito importante que pode
ser estudada no mbito da Engenharia. Neste contexto, suponha-se que a
populao em estudo constituda pelo total de unidades produzidas (25000)
de um determinado componente electrnico numa unidade industrial sediada
em certa regio, ao longo do 3 trimestre do ano de 2009. A caracterstica em
ISEL DEETC
INFERNCIA ESTATSTICA
1,
X
0,
sendo p = P[X=1].
Escolhem-se ao acaso 1000 componentes e pretende-se determinar a
probabilidade de, no conjunto dos 1000 componentes, se encontrarem, 900 sem
nenhum defeito, e portanto 100 com um ou mais defeitos.
Vamos distinguir dois casos:
ISEL DEETC
INFERNCIA ESTATSTICA
ISEL DEETC
INFERNCIA ESTATSTICA
AMOSTRAGEM ALEATRIA
ISEL DEETC
INFERNCIA ESTATSTICA
1
de ser escolhida.
Mn
1
de ser escolhida.
Cn
ISEL DEETC
INFERNCIA ESTATSTICA
POPULAO X
Amostra 1
Amostra 2
...
Amostra k
xk 1, xk 2,..., xkn
X1, X 2,... X n
so independentes e
ISEL DEETC
INFERNCIA ESTATSTICA
f x1 f x2 ... f xn f x
Como as variveis aleatrias so independentes temos ainda:
n
, inferior a 5%, isto , quando M > 20 N.
M
nota 3: no que se segue, sempre que fizermos referncia a uma amostra aleatria estaremos a referir-nos a
uma amostra aleatria nas condies anteriormente descritas.
ISEL DEETC
INFERNCIA ESTATSTICA
Mdia Amostral X
X
i 1
S 2
( X
i 1
n 1
S S
'
X )2
S 2'
i 1
nX 2
2
i
n 1
2'
S2
( X
i 1
S S
X )2
S2
X
i 1
2
i
nX 2
Proporo Amostral
Quando a amostra obtida a partir duma populao de Bernoulli com
parmetro p, a mdia amostral ou proporo amostral o nmero de
elementos em n, que possuem determinado atributo. Tendo-se para
i 1,.., n
1 , sucesso
Xi
,
0 , insucesso
n
X
i 1
ISEL DEETC
X
i 1
10
INFERNCIA ESTATSTICA
Exemplo 2
Considere-se uma populao constituda por 5 indivduos com as seguintes
alturas (expressas em metros):
Indivduo
Altura
1
1,7
2
1,72
3
1.75
4
1,75
5
1,82
ISEL DEETC
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
X1
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
X2
1,7
1,72
1,75
1,75
1,82
1,7
1,72
1,75
1,75
1,82
Mdia
Amostral
Valor particular da
estatstica x ;
Estimativa de
1,700
1,710
1,725
1,725
1,760
1,710
1,720
1,735
1,735
1,770
11
INFERNCIA ESTATSTICA
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,82
1,82
1,82
1,82
1,82
1,7
1,72
1,75
1,75
1,82
1,7
1,72
1,75
1,75
1,82
1,7
1,72
1,75
1,75
1,82
1,725
1,735
1,750
1,750
1,785
1,725
1,735
1,750
1,750
1,785
1,760
1,770
1,785
1,785
1,820
X2
1,7
X 2 1,748
X 2 0,028775
Histogram
10
Frequency
0
1,700
1,725
1,750
1,775
1,800
1,825
Mdia2
X3
1,7
1,707
1,713
1,717
1,72
1,723
1,73
1,733
1,74
1,747
1,75
1,753
1,757
Probab.
0,008
0,024
0,024
0,048
0,008
0,096
0,048
0,096
0,12
0,048
0,064
0,024
0,096
ISEL DEETC
12
INFERNCIA ESTATSTICA
X3
1,763 1,773
1,78
1,787 1,797
1,82
X3 1,748
X3 0,023495
Histogram
25
Frequency
20
15
10
0
1,700
1,725
1,750
1,775
1,800
1,825
Mdia3
ISEL DEETC
13
INFERNCIA ESTATSTICA
Var(X)
Seja
X1, X 2 ,... X n
uma
amostra
aleatria
de
dimenso
n,
com
X n . Verifica-se que
para qualquer 0
lim P n
n
1.
0 tende para 1.
O Teorema do Limite Central
importante
obter
formas
de
calcular
valores
aproximados
de
ISEL DEETC
14
INFERNCIA ESTATSTICA
Seja X1, X 2 ,..., X n , uma amostra aleatria de variveis i.i.d., de dimenso n, com
E( X i ) , Var ( X i ) 2, i 1,..., n .
As
estatsticas
(variveis
aleatrias)
T X1 X 2
Xn e X
X
i 1
N( T ,T ) , com
T n
T n
N( X , X ) , com
X
X / n
ou seja, a varivel
T n
. n
N (0,1)
N (0,1)
CASO
N( T ,T ) , com
T n
T n
N( X , X ) , com
ISEL DEETC
X
X / n
15
INFERNCIA ESTATSTICA
Note-se que este teorema de tal modo abrangente que no impe nenhuma
condio no que respeita distribuio da populao. Qualquer que ela seja, as
variveis T (que representa o total da amostra) e X (a mdia amostral) tm uma
distribuio aproximadamente normal, exigindo-se apenas que a amostra seja
constituda por variveis i.i.d, com dimenso suficientemente elevada,
geralmente n> 30. Neste caso a aproximao tanto melhor quanto maior for a
dimenso amostral.
E( X i ) 3
2 Var ( X i ) 4, i 1,...,20
Xi
N( 3, 2), i 1,...,20
N X 3, X
e
20
X 2,5 3
P ( X 2,5) P
ISEL DEETC
16
INFERNCIA ESTATSTICA
Neste caso como a populao no tem distribuio normal, pelo que s se deve
utilizar o T.L.C. caso a amostra tenha no mnimo dimenso 30.
Com n=50, e a populao com distribuio uniforme tem-se:
E ( X i ) (0 10) / 2 5
2 Var ( X i ) 102 /12 100 /12, i 1,...,50
N( , / n ) , ou seja X
Pelo T.L.C. X
N( X 5, X 1/ 6) , logo
X 45
P
P (Z 6) ( 2,45) 0,0071 .
/ n 1/ 6
Aproximaes de distribuies:
varivel aleatria original
v. a. aproximativa
X ~ Hipergeomtrica (N, n, p)
X ~ Binomial(n, p)
n < 0,1 N
X ~ Binomial (n, p)
X ~ Poisson (np)
X ~ Binomial (n , p)
X ~ Poisson ()
X ~ Normal (,
> 20
Correco de continuidade
A correco de continuidade deve efectuar-se pois permite melhorar a qualidade da
aproximao de uma varivel discreta (com distribuio Binomial ou Poisson) por uma varivel
contnua com distribuio normal.Com X a varivel aleatria discreta e X a varivel aleatria
aproximativa contnua, tem-se:
P( X x)
P( x 12 X x 12 )
P(a X b)
P(a 12 X b 12 )
P( X x) P( X x 1)
ISEL DEETC
P X ( x 1) 12
17
INFERNCIA ESTATSTICA
1.4.1.Distribuio do Qui-quadrado
Esta
distribuio
de
probabilidade
de
varivel
contnua,
utiliza-se
f x
onde
se
1
x
n 1
e 2 x 2 com n 0, x 0 ,
n
n
2 2
2
designa
por
funo
gama
representa
integral
e x dx com 0 .
ISEL DEETC
18
INFERNCIA ESTATSTICA
i 1
i 1
X i ~ 2m , sendo m ni .
N n, 2n
ou
X n
2n
N 0,1 .
i
i 1
n
ISEL DEETC
19
INFERNCIA ESTATSTICA
Notao:
Com X
estandardizada,
Y X12 X 22
X , X ,..., X .
1
Defina-se
outra
varivel
X n2 .
(a) Y
122
2
2
) 0.1 12,0.1
6,30
Percentil 10: P(Y 12,0.1
ISEL DEETC
152
20
INFERNCIA ESTATSTICA
2
P (Y 11.0) 1 P (Y 11.0), por consulta da tabela, 15,0.25
11.0,ento
Z
Y
n 1
n 1
2 2
x
2 1
f x
com n 0 , x
n
n
n
2
E X 0 para n 1 ; VAR X
n
n2
n 2
ISEL DEETC
21
INFERNCIA ESTATSTICA
n
N 0,
n 2
ou
X
n
n2
N 0,1
Notao: Com X
Exemplo: Com T
Resoluo:
Como t12,0.995 3,055 e t12,0,95 1,782 ento P( 3,055 T 1,782) 0,95 (1 0,995) 0,945.
ISEL DEETC
22
INFERNCIA ESTATSTICA
1.4.3.Distribuio F-Snedcor
A distribuio F-Snedcor uma distribuio de probabilidade de uma varivel
contnua, com dois parmetros, geralmente m e n, que so inteiros positivos,
designados por graus de liberdade. Esta distribuio particularmente til para
proceder comparao da variabilidade de populaes (permite fazer
inferncia sobre as varincias de duas populaes), utilizando-se o quociente
das varincias amostrais.
Assim, considerem-se as variveis aleatrias, independentes,
X 2 ~ . A varivel aleatria X
2
( n)
X1
X2
X1 ~ 2m e
F(m, n) .
mn
m 2
m
2
x
2 m
f x
, x 0 , com m, n >0
mn
m n n
2
m
1 n x
2 2
EX
2n 2 .(m n 2)
n
, n4
para n 2 ; VAR X
2
n2
m n 2 (n 4)
ISEL DEETC
23
INFERNCIA ESTATSTICA
3. Se a varivel aleatria X
F(m, n) , ento
1
X
F(n, m) .
t( n ) ento T 2
F(1, n ) .
Notao:
Com X
O quantil F(m, n; p) pode ser obtido atravs do quantil F(n, m;1- p) a partir da
relao:
F(m, n; p)
ISEL DEETC
1
F(n, m;1 p)
24
INFERNCIA ESTATSTICA
tais:
(a) P( X x0 ) 0,05 ;
(b) P( X x0 ) 0,01.
Resoluo:
(a)
P ( X x0 ) 0,05 P ( X x0 ) 0,95
Como F(15, 20, 0.95) 2,20 ento x0 2,20
(b) P( X x0 ) 0,01
F(15,20;0,01)
1
1
0,297
F(20, 15; 0,99) 3,37
ISEL DEETC
25
INFERNCIA ESTATSTICA
X1, X 2,... X n tem provenincia numa populao com distribuio normal com
varincia 2 conhecida o teorema da aditividade da distribuio normal
permite-nos concluir que:
N , / n
N (0,1) .
/ n
N( , / n )
/ n
N (0,1) .
X
S / n
30:
t n 1
X
S/ n
N (0,1)
ISEL DEETC
26
INFERNCIA ESTATSTICA
nS 2
n21 ou
(n 1).S2
n21 .
1 , sucesso
,
Xi
0 , insucesso
n
X
i 1
X
i 1
p X
N ( p, p(1 p ) / n )
logo
X p
p(1 p) / n
N (0,1) .
p1 p 2
N p1 p2 ,
p1(1 p1 ) p2 (1 p2 )
n1
n2
logo
( p1 p 2 ) ( p1 p2 )
p1(1 p1 ) p2 (1 p2 )
n1
n2
N (0,1)
nota : X1 X 2 p1 p 2 .
S12
1.5.5. Distribuio do quociente de varincias amostrais 2
S2
ISEL DEETC
27
INFERNCIA ESTATSTICA
N( 1 , 1 ) e Y
N(2 , 2 ) , tem-se:
S12 22
2. 2
S2 1
F(n1 -1, n2 1) .
( X1 X 2 ) ( 1 2 )
12
n1
22
N (0,1)
n2
( X1 X 2 ) ( 1 2 )
12
n1
22
N (0,1)
n2
( X1 X 2 ) ( 1 2 )
S12 S22
n1 n2
N (0,1)
( X1 X 2 ) ( 1 2 )
(n1 1).S12 (n2 1)S22 1 1
.
n1 n2 2
n1 n2
t n1 n2 2
28
INFERNCIA ESTATSTICA
cada uma das estatsticas consideradas. O ttulo dessa coluna varivel fulcral
por ser este o nome que usualmente utilizado quando se faz referncia a estas
estatsticas na estimao de parmetros (matria que ser estudada no prximo
captulo).
Quadro resumo das distribuies das estatsticas mais importantes
Parmetro
2
conhecido?
Tipo de
populao
Dimenso
da amostra
Normal
Qualquer
N 0,1
Sim
Qualquer
n 30
Normal
n 30
Normal
ou outra
n 30
Normal
Qualquer
No
N 0,1
n
X
t n 1
S
n
X
N 0,1
S
n
S2
n 1 2 2n 1
p p
1 2
1 2
12 e 22
conhecidas
12 e 22
desconhecidas
Bernoulli
n 30
Normais
Quaisquer
desconhecidas
( 1
22 )
p1 p2
12
22
22
n2
( X1 X 2 ) ( 1 2 )
Normais
ou outras
n1 30 e n2 30
Normais
n1 30 e
n2 30
Bernoulli
n1 30 e n2 30
Normais
ISEL DEETC
12
n1
12 e 22
1 2
N 0,1
p 1 p
n
( X1 X 2 ) ( 1 2 )
N (0,1)
Quaisquer
S12 S22
n1 n2
N (0,1)
( X1 X 2 ) ( 1 2 )
(n1 1).S12 (n2 1)S22 1 1
.
n1 n2 2
n1 n2
( p1 p 2 ) ( p1 p2 )
N (0,1)
p1(1 p1 ) p2 (1 p2 )
n1
n2
S12 22
2. 2
S2 1
F(n1 -1, n2 1)
29
t n1 n2 2