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Incertidumbre
Esta situacin se presenta cuando se pueden determinar los eventos posibles y no es
posible asignarles probabilidades.
15
20
25
30
15
-5
-10
-15
20
-5
-10
25
10
-5
30
15
10
SOLUCION
Para convertir estos resultados en prdidas o ganancias monetarias se deben utilizar las
siguientes formulas:
1) Resultado = PV x Ventas PC x Compras + PR x (Compras Ventas) ; Compras > Ventas
2) Resultado = PV x Compras PC x Compras ; Compras < Ventas
Donde:
PV = Precio de venta de cada peridico = $600
PC = Precio de Compra de cada peridico = $500
PR = Precio de venta de los peridicos sobrantes como retal de papel = $2.50.
Por lo tanto, la tabla de ganancias, que se conoce como matriz de resultados, ser:
Demanda
Compras
15
20
25
30
15
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
20
-987.50
2000.00
2000.00
2000.00
25
-3475.00
-487.50
2500.00
2500.00
30
-5962.50
-2975.00
12.50
3000.00
En este caso, al buscar una solucin esta no se tiene, ni siquiera en forma subjetiva, un
estimativo de la probabilidad de ocurrencia de los diferentes eventos.
Directiva
Equilibrada
Miguel
10
Elisa
Nuria
15
Juan
16
Al
SOLUCION
Miguel
Situaciones (Probabilidades)
Clientes de
Clientes de
Clientes de
servicios
servicios
servicios
tcnicamente
directivament
equilibrados
orientados
e orientados
(p = ?)
(p = ?)
(p = ?)
10 millones
3 millones
5 millones
ternati
vas
Elisa
Nuria
Juan
5 millones
1 millones
2 millones
8 millones
9 millones
16 millones
2 millones
15 millones
3 millones
A
B
CRITERIO DE LAPLACE
CRITERIO OPTIMISTA
CRITERIO DE WALD
(PESIMISTA)
CRITERIO DE HURWICZ
CRITERIO DE SAVAGE
C
D
E
CRITERIO DE
LAPLACE
Valor
Esperado
(p = 1/3)
Miguel
Elisa
Nuria
Juan
CRITERIO OPTIMISTA
(maxmax)
Minimos
Miguel
Elisa
Nuria
Juan
Minimos
CRITERIO PESIMISTA
DE WALD (maxmin)
Miguel
Elisa
Nuria
Juan
CRITERIO DE
HURWICZ
Medias
Ponderadas
Optimismo: = 2/6
Pesimismo: (1 - ) = 4/6
Miguel
Elisa
Nuria
Juan
CRITERIO DE
SAVAGE
Coste de
Oportunidad
Optimismo: = 2/6
Pesimismo: (1 - ) = 4/6
Miguel
13(*)
10
Elisa
13(*)
Nuria
9(*)
Juan
12(*)
dlares si el plan de estabilizacin fracasa y de 800 mil si ste tiene xito. El empresario es
neutro al riesgo. Responda las siguientes preguntas, justificando sus respuestas:
400.00
400.00
800.00
200.00
(a) Escoger aquella alternativa que en promedio le reporte mayor ingreso (recordemos que
es neutro al riesgo, por lo tanto su utilidad es lineal con respecto al ingreso)
Ingreso proyecto extranjero = $400.000 (ingreso cierto)
E (Ingreso proyecto pas) = 800.000*0.5+200.000*0.5 = $500.000
Por lo tanto escoger invertir en el pequeo pas.
(b) En ese caso debemos calcular cul es el valor esperado del ingreso con informacin
perfecta y compararla con la parte (a) sin informacin: Si tuviramos informacin
perfecta y el supiramos que el plan ser exitoso invertiramos en el pas, pero si
sabemos que ser un fracaso, invertiramos en el extranjero. Recordemos adems que
se trata de un individuo neutro al riesgo. Entonces:
E (ingreso con informacin) = 800.000*0.5+400.000*0.5 = 400.000+200.000 = $600.000
E (ingreso sin informacin) = $500.000 (solucin parte (a))
Por lo tanto estaremos dispuestos a pagar a lo ms $100.000 por tener informacin
perfecta (valor de la informacin).
Recuperacin esperada
Fondo1 $
Fondo2 $
50000
25000
75000
50000
100000
150000
Fondo3 $
40000
60000
175000
a1
1
50000
2
75000
3
100000
a2
a3
25000
50000
150000
40000
60000
175000
a) Criterio de Laplace
| a1: 1/3(50000+70000+100000)=75000
<| a2: 1/3(25000+50000+150000)=75000
| a3: 1/3(40000+60000+175000)=75000
Max`[ a i]=Max
max
mini
a1
50000
75000
100000
10000
10000 a1
a2
a3
25000
50000
150000
15000
40000
60000
175000
175000
CONCLUSION
Se concluye que las condiciones bajo incertidumbre es poco lo que se sabe de las
alternativas o de sus resultados esto se presenta cuando no puede predecirse el futuro
sobre la base de experiencias pasadas. La toma de decisiones bajo incertidumbre implica
que no se conoce la probabilidad de que prevalezca uno u otro de los estados de resultado.
Por otra parte en una situacin de incertidumbre, las personas slo tienen una base de
datos muy deficiente. No saben si estos son o no confiables y tienen mucha inseguridad
sobre los posibles cambios que pueda sufrir la situacin. Ms an, no pueden evaluar las
interacciones de las diferentes variables.