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Norteamericanos de Stata P. 3
Julio/Agosto/Septiembre 2002
De la Librera de Stata
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www.stata.com
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Este texto es la secuela del texto del 2001, Modelos y Extensiones
Lineales Generalizados, escrito por los mismos autores, y provee el
primer tratamiento completo de metodologa GEE. Al igual que con
el texto previo de GLM, este texto tiene muchos ejemplos de como
la metodologa se puede usar utilizando Stata. De hecho, el autor
principal, James Hardin, desarroll mucho del software de Stata para
adaptar los modelos GEE mientras que l funga como Estadstico
Principal en Stata Corp.
Este texto contiene muchos detalles matemticos y computacionales,
pero las matemticas estn balanceadas por una gama de juegos de
datos y anlisis del mundo real. Por lo tanto, el texto puede ser de
inters para una audiencia muy amplia, que va desde el estadstico
matemtico que quiere recopilar la ms reciente informacin sobre GEE que est disponible, hasta el investigador profesional que
necesita estimar un modelo GEE para poder resolver un problema
en particular.
Una tabla de contenidos completa, as como la informacin
necesaria para ordenar en lnea se puede encontrar en
http://www.stata.com/bookstore/gee.html. Tambin puede hacer
su pedido utilizando el formulario para rdenes de nuestra librera
que se encuentra adjunto.
Introduction to Econometrics
Ttulo: Introduction to Econometrics
Autores: J. Stock, M. Watson
Editorial: Addison Wesley
Derechos de Autor: 2003
ISBN: 0-201-71595-3
Pginas: 696; cubierta dura
Precio: $94.75
Introduction to Econometrics, escrito por James H. Stick y Mark
W. Watson, es un libro verdaderamente interesante. Al introducir
ingeniosamente los mtodos estadsticos como un medio de contestar
cuatro preguntas empricas interesantes, los autores han escrito un
texto rigoroso que los lectores quieren seguir leyendo para saber
como termina la historia. Los autores usan la conmocin generada
por las preguntas como un trampoln para lanzar a los lectores hacia
una excelente introduccin a la estimacin, inferencia e interpretacin
en la econometra.
El grado hasta el cual el libro hace que los conceptos estadsticos
avanzados sean comprensibles tambin hace que este texto sea
notable. Por ejemplo, el mtodo economtrico actual de analizar
modelos lineales combina la asuncin de los momentos condicionales de las variables al azar, y una extensa teora de muestreo para
derivar estimadores de sus propiedades. Este libro de texto provee
una introduccin muy accesible a esta tcnica y sus aplicaciones a la
regresin usando datos de corte transversal, regresin de datos de
panel y regresin de series de tiempo.
La difusin y el nivel de este texto lo convierten en una excelente
eleccin para los estudios de licenciatura o como complemento de
cursos avanzados.
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Formato de la reunin
Las propuestas para las presentaciones sern evaluadas por el comit
organizador. Aquellas propuestas que sean aceptadas por el comit
requerirn de 25 minutos de presentacin seguidas de cinco minutos
de discusin, o de diez minutos de presentacin seguidas de cinco
minutos de discusin. Por favor indique el tiempo de presentacin
que prefiere cuando entregue el abstracto.
Inscripcin y costo
Usted puede inscribirse en lnea en
http://www.stata.com/support/meeting/2nasug/register.html o
complentando el formulario de inscripcin adjunto. La inscripcin
es limitada as que sugerimos que se inscriba pronto. Los costos son
Profesional
Estudiante
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$55
$45
$45
$45
$20
Kit Baum
baum@bc.edu
Colegio de Boston
Nicholas J. Cox
n.j.cox@durham.ac.uk
Universidad de Durham
Marcello Pagano
pagano@hsph.harvard.edu
Escuela de Harvard
Vea el reverso para obtener detalles sobre el curso Error de medida en modelos no lineales
Profesional
Estudiante
$85
$55
$45
$45
$45
$20
Inscripcin y costo
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es limitada as que sugerimos que se inscriba pronto. Los costos son
Vea el reverso para obtener detalles sobre La reunin del Grupo de Usuarios Norteamericanos de Stata
(Continuacin de la pgina 2)
En su tratamiento de OLS estndar y mnimos cuadrados de dos
etapas, Wooldridge abre nuevos campos al concentrar la energa del
lector en la comprensin de conceptos avanzados en vez de lgebra
de matrices. Un enfoque tradicional de econometra bsica utilizara
sus secciones de materiales avanzados para ofrecer cursos en lgebra de matrices y sus aplicaciones en la econometra. En contraste,
Wooldridge usa las secciones avanzadas para introducir conceptos
y tcnicas estadsticas que se han desarrollado recientemente. Esto
conlleva a un texto de mayor cobertura de la que usualmente ofrecen
la mayora de los libros de este tipo. El libro es igualmente til para
estudios avanzados de licenciatura, como base de un curso sobre
muestreo a nivel de postgrado o como un suplemento conceptual
en cursos avanzados.
En la segunda edicin, el captulo sobre modelos de variables dependientes limitadas ha sido escrito nuevamente, produciendo una
introduccin excepcional al tema. Breves adiciones y texto que se
ha escrito de nuevo tambin se encuentran dispersados dentro del
texto. El resultado es un libro bsico excelente que ha mejorado
an ms.
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De importancia especial es la informacin prctica contenida en el
libro. Los ejemplos incluyen como visualizar de mejor forma los
conglomerados, como (y si se deben) seleccionar y transformar las
variables, escogiendo entre los diferentes mtodos de conglomerados y comparando los resultados de diferentes anlisis de conglomerados. El libro contiene muchos ejemplos ilustrando la discusin.
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SAS for Unix and the Mac
SAS for Macintosh
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