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MACROECONOMIE APPLIQUEE

1. Objectif du cours
L’objet de ce cours est de permettre aux étudiants de s’initier à la construction et la pratique
des modèles macroéconomiques. L’accent est mis sur l'explication d'un ensemble de
techniques économétriques et de modélisations utilisées pour l’estimation d'une variété de
modèles à la fois dans la recherche en macroéconomie appliquée et dans un contexte
opérationnel de prévision. Le cours alternera entre (i) des séances en salle de cours, pendant
lesquelles seront présentés les objets théoriques et les outils numériques et (ii) en salle
informatique, pendant lesquels les étudiants pourront également mettre en application les
méthodes sur ordinateur. Les étudiants procèderont à des applications en utilisant les logiciels
suivant: R, Eview, Stata, Gauss, Octave ainsi que la plateforme Dynare.
2. Plan du cours
Chapitre 1 : Un survol de l'évolution de la pensée et de la modélisation macroéconomique
Chapitre 2: Les modèles macro-économétriques
S1. Fondements théoriques de la modélisation macro-économétrique
S.2. Un Exemple de modèle macro-économétrique: Le modèle de Klein et le modèle de Klein
et Golderberger.
S.3. Résolution des modèles macro-économétriques à l'aide de logiciels économétriques (Une
initiation est faite pour les logiciels suivant: R et EViews. Pour le logiciel Stata une initiation
a été déjà faite dans le cours de l'économétrie des panels.
S.4. Un deuxième exemple de modèle: le modèle MacSim2 (Présentation des équations du
modèle avec application sur le logiciel MacSim2).
Chapitre 3 : La modélisation VAR
S.1. Les critiques adressées à l'encontre de la modélisation macro-économétrique
S.2. Présentation de la modélisation VAR et VAR Structurel
S.3. Application sur le logiciel EViews.
Chapitre 4 : La décomposition tendance/cycle
S.1. La notion du cycle économique
S.2. Les techniques de décomposition du cycle économique
S.3. Application
Chapitre 5 : La prévision économique
S.1. Initiation aux modèles de la technique de prévision
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pp. n° 451 .452 . NBER Working paper. 3-40. n° 1. d’hier à aujourd’hui ». P.persee.org/papers/w14259.nber. Revue française d’économie. « L’état actuel de la macroéconomie ».453.S.pdf) 2 . (2007). vol. (2009).fr/doc/rfeco_0769-0479_2009_num_24_1_1720) (En Anglais : The State of Macro ». Application de quelques modèles sur le logiciel EViews. pp. « Klein et l’émergence de la modélisation macroéconomique ».pdf) Blanchard. Références bibliographiques Les références du chapitre 1 Lecture obligatoire (Par ordre de priorité) : De Vroey et Malgrange. Économie et statistiques. « Théorie et modélisation macroéconomiques. in La modélisation macroéconomique : continuités. O. n° 14259 (Téléchargeable à partir de ce site : http://www. Revue française d’économie. 3-38 (Téléchargeable à partir de cette adresse : http://www. n° 3. P. M et Malgrange. vol 24. (Téléchargeable à partir de cette adresse : http://www.fr/doc/rfeco_0769-0479_2007_num_21_3_1602) De Vroey. Pour compléter votre formation dans la modélisation macro économétrique (École doctorale ?) : Chapitre 6 : Initiation à la modélisation en équilibre générale calculables (MEGC) Section 1 : Les fondements de la modélisation MEGC Section 2 : La Matrice de la comptabilité sociale Section 3 : Introduction au logiciel GAMS (avec application sur des modèles simples) Section 4 : Présentation et application de quelques modèles d’équilibre générale calculable (les modèles AUTETA et EXTER) Chapitre 7 : Initiation à la modélisation DSGE Section 1 : Le modèle Real Business Cycle canonique (RBC) Section 2 : Le modèle Nouveau Keynésien Section 3: La modélisation DSGE Section 3 : Introduction au logiciel Dynare Section 4 : La base de données « Macromodels » Section 5 : Application de quelques modèles 3.2. 21.insee. INSEE (Téléchargeable à partir de cette adresse : http://www. (2013).fr/fr/ffc/docs_ffc/ES451D. tensions ».persee.

« La modélisation macroéconomique : continuités. O. Prescott : prix Nobel d’économie 2004 ».insee. M et Malgrange.pdf) Lecture optionnelle (pour aller plus loin): Blanchard.453. pp. Revue d'économie politique.pdf) Fève. F. n° 363 (Téléchargeable à partir de ce site : http://www.htm) INSEE (2013).insee.info/revue-d-economie-politique-2005-1-page-65. « La modélisation macro-économétrique ». (2006).453. in La modélisation macroéconomique : continuités. P et Morin. Malgrange. « What do we know about macroeconomics that Fisher and Wicksell did not? ». « La macroéconomie à l’épreuve des faits ». Mankiw. Les références du chapitre 2: De Vroey. 1645-1660. « Klein et l’émergence de la modélisation macroéconomique ».fr/pdf/dtravail/WP2013-14. in La modélisation macroéconomique : continuités. INSEE (Téléchargeable à partir de cette adresse : http://www. tensions ». «Nouveaux keynésiens.pdf) Hairault.sciencespo. tensions ». « La modélisation macro-économétrique ». G.banquefrance. pp. 65-83 ((Téléchargeable à partir de cette adresse : https://www. Économie et statistiques. Mankiw. « Dynamique économique ». G. (2005). tensions ». http://www. n° 451 . Banque de France. Banque de France (Téléchargeable à partir de cette adresse : https://www. n° 12349. J-O et Langot. vol. (2013). "A quick refreshing course in macroeconomics".fr/fr/publications-et-services/sommaire.nber.452 . vol 38. Document de travail. (2005).pdf) Ventelou. Hairault.cairn. Revue d’économie politique.insee. "The macroeconomist as scientist and engineer".pdf) (Chapitre 1) 3 .pdf) Laffargue.org/papers/w7550. (2011). (2013). n° 129. « F. P.452 . n° 7550 (Téléchargeable à partir de cette adresse : http://www.asp?ref_id=ECO451 Gilbert Abraham-Frois (2001). (1999). P. J-L.fr/var/storage/libris/3303330403631/3303330403631_E X. "Vers une nouvelle synthèse néoclassique". NBER Working paper.ladocumentationfrancaise.fr/uploads/tx_bdfdocumentstravail/ner129. Notes d’études et de recherches. Cahiers Français. n° 14. Notes d’études et de recherches.Gaffard. F. n° 451 . OFCE (Téléchargeable à partir de cette adresse : http://www. 9eme édition. 613-669. vol 115. J. (2000).fr/fr/ffc/docs_ffc/ES451D. « La « nouvelle synthèse néoclassique » : une introduction ». Patrick Fève (2005). (2013). Kydland et E. Economie et statistiques. nouveaux classiques : vers une nouvelle synthèse ? ». 109. O. J. B. NBER working paper. Economie et statistiques. P. Journal of Economic Literature. (1990).fr/fr/ffc/docs_ffc/ES451E. pp. INSEE (Téléchargeable à partir de cette adresse : http://www.ofce.

« Les modèles Appliquées de la macroéconomie ». Dans la barre de défilement à gauche de l’écran : Cliquer sur (1) Download(2) CRAN b. d. Modélisation économétrique. c. "Methods for Applied Macroeconomic Research".edu/stat/ Plus de références sur les sites internet des logiciels R et Stata Initiation à Eviews EViews illustrated for version 9. (2011). Greene. de boeck. « Qu’est-ce qu’un modèle économique ? Comment les économistes essaient de simuler la réalité ? ». Gujarati. W (2010). Choisir le site de téléchargement (CRAN mirror) (privilégier la proximité géographique pour une installation rapide).org/external/pubs/ft/fandd/fre/2011/06/pdf/basics. Dave (2007).eviews. Princeton University Press Logiciels économétriques Initiation aux logiciels économétriques (R. Finances et Développement. Economica De Jong. (2015).com/illustrated/illustrated. "Chapitre 10: Équations simultanées". L’ABC de l’économie. téléchargeable à partir du site de l'auteur: https://fairmodel. dans "Économétrie".edu/mmm2/mm. "Économétrie: manuel et exercices corrigés". (2007).-L. S.com/help/helpintro. (2004).html Installation du logiciel R a. 4 .eviews. traduction de Bernard Bernier.Ouliaris.ats.html Plus de références sur le site internet du logiciel Eviews dont notamment l'aide on ligne: http://www.econ. Dunod. Pour Windows. Fair Ray C (2013). Cliquer sur base. Pearson. cliquer sur Download R for Windows.pdf) Bourbonnais. J.pdf Brillet.ucla.imf. FMI (Téléchargeable à partir de ce site : https://www. Dunod. (1994). Lecture optionnelle (pour aller plus loin): Anne Epaulard (1997). " Économétrie. R. D. "Macroeconometric Modeling". Princeton University Press Canova F. 9e édition. second edition. Dans le cadre Download and Install R. choisir le téléchargement correspond au système utilisé. ouvertures économiques. D et C.yale. "Structural macroeconometrics.5: http://www. Stata) http://www.

g. cliquer sur « contributed documentation » dans « Translations of manuals into other languages than English are available from the contributed documentation section (only a few translations are available) ». Pour avoir une documentation en langue française. tout en bas de la page.fr/c4x/UPSUD/42001S02/asset/labs. Pour installer le logiciel.html 5 https://www. Le fichier source est enregistré sur le disque (R-3. pour choisir un manuel téléchargeable sur R. f. Par exemple. Pour aller plus loin: Consultez les sites suivants pour se familiariser avec le logiciel R et notamment afin de maîtriser les interfaces (Rcmdr et RStudio) pour travailler avec R.org/) le document recherché. Cliquer sur Download R 3.france-universite-numerique- .exe).3.3.org/manuals.1-win.r-project.html). Pour accéder à la documentation sur R.r-project. Introduction à Rcmdr (R commander) sous R: https://www. choisissez dans la rubrique Documentation dans la barre de défilement à gauche de l’écran du site R (https://www. cliquez sur Manuals(https://cran.france-universite-numeriquemooc. un bon manuel pour commencer avec R est « R pour les débutants » (Emmanuel Paradis). lancer l'exécutable (double-cliquer sur l'icône) et se laisser guider par l'assistant d'installation (toujours oui).1 for Windows (la dernière version du logiciel R) pour télécharger le fichier source.html#introduction-a-rcmdr-sous-r Introduction au langage R et à RStudio: mooc. pour avoir l’ensemble de la documentation en Anglais.fr/c4x/UPSUD/42001S02/asset/introRcmdr.e.