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Universit Paris-Sud XI - ENS de Cachan

Master IST1 & IFIPS EI2, UE majeures 421-422

C OMMANDE

DES

P ROCESSUS

R EPRSENTATION D TAT
Notes de cours

M. JUNGERS
Y. CHITOUR

Ce polycopi rassemble des notes de cours. Il a pour vocation de ntre quun support au cours associ lUE
majeure (421-422) intitule Commande des Processus, partie Reprsentation dtat. Par consquent, ce document ne dispense en aucun cas les tudiants de leur prsence au cours magistral et aux TDs.
En vue dune amlioration constante, toute remarque et commentaire sont les bienvenus.

Les auteurs

Version provisoire de novembre 2005

Table des matires


1

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1
1
2
3
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6
7
10
12

Commandabilit et observabilit des systmes linaires invariants


2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Commandabilit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Observabilit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Liens avec les formes canoniques de commandabilit et dobservabilit
2.4.1 Commandabilit et forme canonique de commandabilit . . . .
2.4.2 Passage la forme commandable dun systme commandable .
2.4.3 Forme canonique de Brunovski . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.4 Observabilit et forme canonique dobservabilit . . . . . . . .
2.4.5 Ralisation minimale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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14
14
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20
20
21
22
23
23

Stabilit des systmes linaires invariants


3.1 Stabilit du systme non command (u(t) = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Stabilit du systme command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25
25
26

Stabilisation et poursuite de trajectoire des systmes linaires invariants


4.1 Stabilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1 Cas o le systme est commandable . . . . . . . . . . . . . .
4.1.2 Cas o le systme nest pas commandable . . . . . . . . . . .
4.2 Poursuite de trajectoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Placement de ples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Formule dAckermann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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28
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31
32

Les observateurs
5.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Synthse dun observateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Principe de sparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34
34
34
35

Reprsentation des systmes par variables dtat et modlisation


1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 La reprsentation par vecteur dtat (modle dtat) . . . . . . . .
1.2.1 Passage dune quation diffrentielle vers un modle dtat
1.2.2 Passage de la fonction de transfert vers un modle dtat .
1.2.3 Passage dun modle dtat vers la fonction de transfert . .
1.2.4 Rsolution de lquation dtat . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.5 Rsolution de la matrice de transition . . . . . . . . . . .
1.3 Ralisation dun schma de simulation . . . . . . . . . . . . . . .

A Linarisation tangente

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B Reprsentation dtat discrtise


B.1 Passage quation aux diffrences vers reprsentation dtat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.2 A partir du modle temps continu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.3 A propos de la rponse pile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Module CP
R EPRSENTATION D TAT

Anne 2005/2006

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39

Notes de cours

Chapitre 1

Reprsentation des systmes par variables


dtat et modlisation
1.1 Introduction
Les systmes dynamiques linaires peuvent tre tudis dans le domaine temporel par un certain nombre de
techniques classiques. Les mthodes les plus couramment utilises reposent sur les reprsentation par quations diffrentielles et par rponse impulsionnelle. Les difficultes rencontres dans lemploi de ces mthodes
temporelles, notamment lors de ltude de systmes relativement complexes, ont t lorigine du dveloppement des mthodes de transformation (transforme de Laplace et Fourier) conduisant une reprsentation par
fonction de transfert. Lutilit de cette transformation a t dmontre pour ltude de la stabilit et la rponse
frquentielle. Lun des inconvments majeurs de cette approche est de supposer les conditions initiales nulles.
Ces conditions initiales jouent cependant un rle important dans ltude des systmes dans ltude des systmes dans le domaine temporel o la solution dpend beaucoup du pass du systme. Un autre inconvnient
de cette approche est quelle sadapte mal au cas multi-variables (plusieurs entres, plusieurs sorties). On peut
encore citer dautres inconvnients :
La variable de Laplace p interdit lutilisation de mthode numriques.
Les systmes non-linaires sont difficilement dcrits par des fonctions de transfert.
Compensation dun ple instable par un zro.
La reprsentation par vecteur dtat permet de pallier ces difficults et dunifier le cadre de ltude des
systmes dynamiques continus ou discrets. Le concept dtat est utilis chaque fois que des informations sur
des variables internes sont ncessaires pour prendre une dcision concernant un systme. On peut donc lister
certains avantages de la reprsentation dtat :
Unit de la reprsentation ; une classe trs importante de processus physiques peut tre reprsente par un
modle mathmatique du type x = f (x, u, t).
La reprsentation dtat tient compte de ltat initial (la contrainte de travailler avec des systmes au repos
est ici inutile).
La reprsentation dtat est plus facilement adaptable au cas multi-variable et . donne une description des
variables internes (do le nom aussi de reprsentation interne).
Dfinition

Les variables dtat x1 , . . . , xn reprsentent un ensemble de variables relles ncessaires pour dcrire
le systme telles que, leur connaissance linstant t 0 ainsi que celle du signal dentre permettent de
calculer le signal de sortie pour tout t t 0 . Lensemble des variables dtat forme le vecteur dtat.
Au vecteur dtat on peut associer une relation de la forme
x(t) = (t, x(t0 ), t0 , u[t0 ,t] ),
1

(1.1)

o x(t0 dcrit ltat du systme linstant t = t 0 et u[t0 ,t] dsigne les valeurs prises par lentre u(t) entre les
instants t0 et t. La fonction est gnralement dsigne par fonction de transition. En posant x(t 0 ) := x0 la
relation ci-dessus se rcrit
x(t) = (t, x0 , t0 , u[t0 ,t] ).
(1.2)
Pour les systmes dynamiques rencontrs en automatique (systmes rgis par des quations diffrentielles), la
fonction de transition est obtenue en calculant la solution de lquation diffrentielle
(
x(t)

= f (x(t), u(t), t),


(1.3)
y(t) = g(x(t), u(t), t),
avec x Rn , u Rm et y Rr . Si f (.) et g(.) sont des fonctions indpendantes du temps t, le systme est
dit invariant dans le temps ou stationnaire. Si f (.) et g(.) sont linaires vis vis de x et de u, et ne dpendent
pas de t, nous obtenons un systme dynamique linaire invariant dans le temps.

x(t)

= Ax(t) + Bu(t),
(1.4)
y(t) = Cx(t) + Du(t),
avec

A Rnn
B Rnm
C Rrn
D Rrm
n
m
r

:
:
:
:
:
:
:

Matrice dtat ou matrice dynamique,


Matrice dentre ou de commande,
Matrice de sortie ou dobservation,
Matrice de lien direct entre-sortie,
Nombre dtats,
Nombre de commandes,
Nombre de sorties.


1.2 La reprsentation par vecteur dtat (modle dtat)


Dans ce paragraphe, nous tudions la reprsentation par vecteur dtat des systmes linaires temps continu.
La reprsentation dun systme dynamique temps continu peut tre obtenue soit partir de sa reprsentation
par quations diffrentielles soit partir de sa reprsentation par fonction de transfert.
Dans le traitement moderne de la thorie de la commande, diffrentes formes pour le modle dtat sont
considres :
La forme canonique de commandabilit.
La forme canonique dobservabilit.
La forme canonique modale.
La forme canonique de Jordan.

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Notes de cours

1.2.1 Passage dune quation diffrentielle vers un modle dtat


Considrons le modle gnral dun systme linaire invariant reprsent par une quation diffrentielle
dordre n
dn y(t)
dn1 y(t)
dy(t)
+
a
+ . . . + a1
+ a0 y(t)
n1
n1
dtn
dt
dt
(1.5)
dn1 u(t)
du(t)
dn u(t)
+
b
+
.
.
.
+
b
+
b
u(t),
= bn
n1
1
0
dtn
dtn1
dt
que lon crira en abrg
L(y) = M (u).
(1.6)

Remarque
Lordre de drivation de lentre u est choisi, sans perte de gnralit gal lordre de drivation de la
sortie y uniquemenent pour des raisons de commodit dans les calculs qui vont suivre.
Afin dobtenir une procdure systmatique permettant de transformer une quation diffrentielle dordre n
en un modle dtat, nous allons dabord nous intresser une version simplifie de (1.5) o les drives de
lentre u ninterviennent pas :
dn y(t)
dn1 y(t)
dy(t)
+
a
+ . . . + a1
+ a0 y(t) = u(t).
n1
dtn
dtn1
dt
Introduisons maintenant le changement de variables suivant
x1 = y,
x2 = y,

..
.
xn =

d(n1) y
dt( n 1)

(1.7)

(1.8)
.

Ainsi
x 1 = x2 ,
x 2 = x3 ,
..
.

(1.9)

x n1 = xn ,
dn y
x n =
.
dtn
De (1.7), on tire
dn y(t)
dn1 y(t)
dy(t)
=
a
. . . a1
a0 y(t) + u(t),
n1
n
n1
dt
dt
dt
soit, en utilisant le changement de variable (1.8) :
dn y(t)
= an1 xn . . . a0 x1 + u
dtn

(1.10)

(1.11)

En remplacement dans (1.9) :


x 1 = x2 ,
x 2 = x3 ,
..
.

(1.12)

x n1 = xn ,
x n = a0 x1 . . . an1 xn + u.
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Notes de cours

soit sous forme vectorielle


A

x 1
x 2
..
.
x n

}|
0
.. ..
.
.

0
1
0
..
..
..
.
.
.
..
.. ..
.
. 1
.
0
0
0
1
a0 an1

y=

1 0 0
|
{z
}
C

Soit

x1
x2
..
.

xn

x1
x2
..
.
xn

z }| {

0
0

..
+ . u,

0

(1.13)

x = Ax + Bu,

(1.14)

(1.15)

y = Cx.

qui reprsente le reprsentation dtat de (1.7). Cette reprsentation dtat est connue sous le nom de forme
canonique de commandabilit.
Nous allons maintenant tendre ce rsultat au cas gnral dfini par (1.5). Pour cela, formons tout dabord une
quation auxilaire de (1.5) ayant la forme de (1.7)
dn1 (t)
d(t)
dn (t)
+
a
+ + a1
+ a0 (t) = L((t)) = u(t),
n1
n
n1
dt
dt
dt
pour laquelle le changement de variables de la forme (1.8) sapplique, i.e.,
x1 = ,

x2 = ,

xn =

Du fait de la linarit de loprateur L, il vient que



 i
di u(t)
d (t)
=
,
L
dti
dti

dn1 (t)
.
dtn1

i N .

(1.16)

(1.17)

(1.18)

En utilisant cette proprit, il vient que la solution de (1.5) scrit en fonction de (t), solution de (1.7) :
L(y) = M (u) = M (L()) = L(M ()) y = M ().
Soit

dn (t)
dn1 (t)
d(t)
+
b
+ + b1
+ b0 (t),
n1
n
n1
dt
dt
dt
n
d (t)
= bn
+ bn1 xn (t) + + b1 x2 (t) + b0 x1 (t).
dtn

y(t) = bn

Or

(1.19)

(1.20)

dn (t)
= a0 x1 a1 x2 an1 xn + u,
dtn

(1.21)

y = (b0 bn a0 )x1 + (b1 bn a1 )x2 + + (bn1 bn an1 )xn + bn u.

(1.22)

ainsi,
La reprsentation dtat de (1.5) scrit donc

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Notes de cours

x 1
x 2
..
.
x n

y=

}|
0
0
..
.. ..
.
.
.
..
. 1
0
0
1
an1

0
1
..
..
.
.
..
..
.
.
0

a0

x1
x2
..
.
xn

z }| {

0
0

..
+ . u,

0
1

b0 bn a0 b1 bn a1 bn1 bn an1
{z
}
|
C

x1
x2
..
.
xn

(1.23)

+ bn u.

(1.24)

Notons que lorsque bn = 0, ce qui presque toujours le cas, lquation de sortie prend la forme simplifie
suivante

x1


x2
y = b0 b1 bn1 .
(1.25)
..
xn

Exercice
Considrons le systme dynamique reprsent par lquation diffrentielle

y (6) + 6y (5) 2y (4) + y (2) 5y + 3y = 7u(3) + u + 4u.

(1.26)

Dterminer sa reprsentation dtat.

1.2.2 Passage de la fonction de transfert vers un modle dtat


Pour simplifier les calculs, nous ne considrerons que le cas mono-entre, mono-sortie. Considrons donc la
fonction de transfert dun systme mono-entre, mono-sortie
H(p) =

Y (p)
bn pn + bn1 pn1 + + b1 p + b0
.
= n
U (p)
p + an1 pn1 + + a1 p + a0

(1.27)

Pour ce systme, nous introduisons une variable auxiliaire (tat partiel) V (p) tel que H(p) se dcompose de
la faon suivante :

 

    




  
   
 

  
 
   


  

 
F IG . 1.1 Dcomposition dune fonction de transfert

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V (p)
1
,
= n
n1
U (p)
p + an1 p
+ + a 1 p + a0

(1.28)

Y (p)
= bn pn + bn1 pn1 + + b1 p + b0 .
V (p)

(1.29)

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Notes de cours

De (1.29), on tire que


y(t) = bn v (n) (t) + + b1 v(t)
+ b0 v(t).

(1.30)

u(t) = v (n) (t) + an1 v (n1) (t) + + a0 v(t),

(1.31)

v (n) (t) = an1 v (n1) (t) a0 v(t) u(t).

(1.32)

De mme, de (1.28) on a
soit,
En posant

x1

x2

on obtient,

x 1

x 2

= x2 ,
= x3 ,
..
.

= v,
= v,

..
.

(1.33)

xn = v (n1) .

(1.34)

x n = v (n) = a0 x1 a1 x2 an1 xn + u.

En outre, de (1.28) et (1.29), la sortie y(t) prend la forme


y = (b0 bn a0 )x1 + (b1 bn a1 )x2 + + (bn1 bn an1 )xn + bn u,

(1.35)

soit, sous forme vectorielle

y=

b0 bn a0 b1 bn a1 bn1 bn an1

x1
x2
..
.
xn

+ bn u.

(1.36)

On retombe ainsi sur la forme canonique de commandabilit. Il existe dautres formes canoniques (cf chapitre
suivant).
Exercice
Donner la forme canonique de commandabiiit du systme (bras flexible) dont la fonction de transfert est
donne par
1, 65p4 0, 33p3 5, 67p2 + 90, 6p + 19080
.
(1.37)
H(p) = 6
p + 0, 99p5 + 463p4 + 97, 8p3 + 12131p2 + 8, 11p

1.2.3 Passage dun modle dtat vers la fonction de transfert


Considrons la rprsentation dtat
x(t)

= Ax(t) + Bu(t),

(1.38)

y(t) = Cx(t) + Du(t).


avec x Rn , u Rm et y Rr . En appliquant la transforme de Laplace (1.38), il vient que
pX(p) x(0+ ) = AX(p) + BU (p)
X(p) = (pIn A)1 x(0) + (pIn A)1 BU (p),
Y (p) = CX(p) + DU (p)


Y (p) = C(pIn A)1 x(0) + C(pIn A)1 B + D U (p).
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(1.39)

Notes de cours

Pour des conditions initiales nulles (hypothse de base pour le calcul des fonctions de transfert), nous obtenons


Y (p) = C(pIn A)1 B + D U (p).
(1.40)

En posant

H(p) = C(pIn A)1 B + D =

C Adj(pIn A)B
+ D,
det(pIn A)

(1.41)

il vient que
Y (p) = H(p)U (p).
H(p) est dsign par fonction de transfert du systme.

H11 (p)

H1m (p)

..
..
H(p) =
.
.
Hij (p)
.
Hr1 (p)

Hrm (p)

(1.42)

(1.43)

La fonction de transfert est une matrice de dimension r m dont les lments sont des fonctions rationnelles
en loprateur de Laplace p. Llment H ij (p) reprsente la fonction de transfert entre la sortie y i (t) et lentre
uj (t).

1.2.4 Rsolution de lquation dtat


Quelle que soit la forme adopte pour la reprsentation dtat, un systme linaire invariant est dcrit par un
ensemble de n quations diffrentielles du premier ordre.
x = Ax + Bu,

(1.44)

y = Cx + Du.

(1.45)

Le problme de la commande classique est de dterminer u(t) afin que x(t), et par consquent y(t), suive
une loi prdfinie (le problme de la dtermination de u(t) sera trait ultrieurement). Il est donc ncessaire
dtudier le comportement de x(t) et y(t). Or y(t) est li x(t) par lquation algbrique (1.45), ainsi pour
obtenir le comportement de y(t) il est ncessaire de rsoudre lquation diffrentielle du premier ordre (1.44)
autrement dit de dterminer x(t).
Le cas scalaire
Considrons lquation diffrentielle scalaire du premier ordre
x = ax + bu,

(1.46)

avec la condition initiale x(t0 ).


Rsolution du problme homogne :
x = ax,

x(t) = x(t0 )ea(tt0 ) .

(1.47)

Rsolution du problme avec second membre :


On utilise la mthode de la variation de la constante, cest--direque lon cherche une solution pour (1.46) sous
la forme
x(t) = ea(tt0 ) z(t).
(1.48)
On en dduit :
Forme gnrale de x(t)

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Notes de cours

La solution de (1.46) scrit sous la forme


x(t) = e
|

a(tt0 )

x(t ) +
{z 0}

rponse libre

e(a(tt0 ) bu( )d .
{z
}
|

(1.49)

t0

rponse force

Le rsultat prcdent peut galement tre obtenu en appliquant la transformation de Laplace (1.46). En effet
pX(p) x(0) = aX(p) + bU (p),

(1.50)

o X(p) et U (p) reprsentent les tranformes de Laplace de x(t) et u(t) respectivement. De la relation prcdente, on dduit que
1
x0 + G(p)U (p),
(1.51)
X(p) =
pa
o G(p) :=

b
. Par application de la transformation de Laplace inverse, il vient
pa
Z t
Z t
a(tt0 )
a(tt0 )
x(t) = e
x0 +
g(t )u( )d = e
x0 +
ea(t ) bu( )d,
t0
t0
|
{z
}

(1.52)

produit de convolution

do le rsultat.

Le cas vectoriel

Dfinition
Par analogie au cas scalaire, on dfinit lexponentielle dune matrice carre A Rnn de la faon
suivante
X Ak
A2 A3
+
+ =
, avec A0 := In .
exp(A) = In + A +
(1.53)
2!
3!
k!
k0

In reprsentant ici la matrice identit de dimension n n.


Nous allons, comme pour le cas scalaire, rsoudre tout dabord le problme homogne, cest--dire,
x = Ax,

x(t0 ) = x0 ,

(1.54)

On dmontre aisment que


x(t) = eA(tt0 ) x0 .

(1.55)

Dfinition
La matrice eA(tt0 ) est dsigne sous le nom de matrice de transition car elle tablit la correspondance entre ltat du systme un instant t et ltat initial linstant t 0 . On utilise souvent la notation
(t, t0 ) = (t t0 ) = eA(tt0 ) .

(1.56)

Cette matrice joue un rle trs important dans la thorie des systmes dynamiques linaires. Dans ce qui suit,
nous allons donner les principales proprits de cette matrice.
Proprits de la matrice de transition
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Notes de cours

t :

(t) satisfait lquation linaire homogne


(t)
= A(t) = (t)A,
t

(1.57)

(0) = In ,
(t2 t1 )(t1 t0 ) = (t2 t0 ),
est toujours inversible dinverse 1 (t) = (t).
Nous allons maintenant rsoudre le problme non homogne
x = Ax + Bu,

x(0) = x0 .

(1.58)

Comme pour le cas scalaire on cherche une solution de la forme (mthode de la variation de la constante)
x(t) = eAt z(t).

(1.59)

En remplaant x(t) dans lquation (1.58), on obtient immdiatement que


z(t)
= eAt Bu(t),
ainsi
z(t) = z(0) +
soit finalement
At

x(t) = e x(0) +

(1.60)

eA Bu( )d,

(1.61)

eA(t ) Bu( )d.

(1.62)

Dans le cas o le systme est initialis en x(t 0 ) au lieu de x(0), on dmontre de faon similaire que
Forme gnrale de x(t)
x(t) = eA(tt0 ) x(t0 ) +

eA(t ) Bu( )d.

(1.63)

t0

Un rsultat quivalent peut tre obtenu en utilisant la transforme de Laplace. Pour ce faire appliquons la
transforme de Laplace la relation (1.58)
pX(p) x(0) = AX(p) + BU (p)
X(p) = (pIn A)1 x(0) + (pIn A)1 BU (p).

(1.64)

(t)
= A(t) (cf. proprits de la matrice de transition), soit par transformation de Laplace, (p) =
t
1
(pIn A) , (p) reprsentant ici la transformation de Laplace de (t). On en dduit ainsi que

Or

X(p) = (p)x(0) + (p)BU (p).


En appliquant maintenant la transformation de Laplace inverse, on obtient immdiatement que
Z t
x(t) = (t)x(0) +
(t )Bu( )d,
Z 0t
eA(t ) Bu( )d,
= eAt x(0) +

(1.65)

(1.66)

do le rsultat.
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Notes de cours

1.2.5 Rsolution de la matrice de transition


Mthode reposant sur la transformation de Laplace
Nous avons montrer dans la section prcdente que
(p) = L[(t)] = (pIn A)1 =

Adj(pIn A)
,
det(pIn A)

(1.67)

o Adj(pIn A) reprsente la transpose de la matrice des cofacteurs. De la relation prcdente, on en dduit


donc que
Dfinition


(t) = L1 (pIn A)1 .

Exemple

(1.68)

1 1
2
A = 0 2 1 .
0
0 2

Alors
(pIn A)1

(1.69)

(p + 2)2
p+2
2p + 5
1

,
0
(p + 1)(p + 2)
(p + 1)
=
(p + 1)(p + 2)2
0
0
(p + 2)(p + 1)

1
1
1
3
3
1

+
p+1
p+2 p+1
(p + 2)2
p+2 p+1

1
1

= 0
.

p+2
(p + 2)2

1
0
0
p+2

Do par identification des transformes de Laplace sous forme lments simples,


t

e
e2t + et (t + 3)e2t + 3et
.
exp(At) = 0
e2t
te2t
2t
0
0
e
Exercice
Calculer la matrice de transition du systme

 

1
0 2
u.
x+
x =
1
1 3

(1.70)

(1.71)

(1.72)

(1.73)

Mthode reposant sur le thorme de Cayley-Hamilton

Thorme 1 (Cayley-Hamilton)
Toute matrice carre est solution de son polynme caractristique.
En dautres termes, si A () est le polynme caractristique de la matrice A R nn cest--dire
A () = n + an1 n1 + + a1 + a0 ,

(1.74)

A (A) = An + an1 An1 + + a1 A + a0 In = 0nn .

(1.75)

alors

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Notes de cours

A partir de cette expression, on peut voir que


An = an1 An1 a1 A a0 In .

(1.76)

Il est donc clair que toute puissance de la matrice A suprieure ou gale n pourra scrire de faon unique en
fonction de In , A, , An1 :

(0)
(1)
(n1) n1
A
,
k 0.
(1.77)
An+k = Fk An1 , , A, In = fk In + fk A + + fk
Ainsi,

(t, t0 ) = eA(tt0 ) = In + A(t t0 ) +

A2 (t t0 )2
Ak (t t0 )k
+ +
+
2!
k!

(1.78)

prend la forme
eA(tt0 ) = 0 (t t0 )In + 1 (t t0 )A(t t0 ) + + n1 (t t0 )An1 .

(1.79)

Les coefficients i (t t0 ), i {0, , n 1} sont obtenus partir des relations


ei t = 0 (t)In + 1 (t)i + + n1 (t)in1 ,

(1.80)

o i , i {0, , n 1} sont les valeurs propres distinctes de la matrice A. On obtient ainsi n quations
algbriques linaires dterminant de faon unique les coefficients i (t) :
1 t

1 1 21
e
0 (t)
e2 t = 1 2 22 1 (t) .
(1.81)
e 3 t
1 3 23
2 (t)
Dans ce cas il suffit dinverser la matrice de Van Der Monde.

Si les valeurs propres ne sont pas toutes simples, il faut obtenir des quations supplmentaires linairement
indpendantes de (1.80). Pour ce faire, il faut driver cette quation par rapport i :
d i t 
e
= tei t = 1 (t) + 22 (t)i + + (n 1)n1 (t)n2
.
i
di

(1.82)

Alors par exemple pour une matrice A ayant 1 comme valeur propre simple et 2 comme valeur propre
double :

t
0 (t)
1 1 21
e 1
e2 t = 1 2 22 1 (t) .
(1.83)
2 (t)
0 1 22
te2 t

Simplification : cas A diagonalisable

Dans le cas o la matrice A est diagonalisable, il existe une matrice P inversible et une matrice D = diag( i )
diagonale telles que :
A = P DP 1 .
(1.84)
Or lexpression en srie de lexponentielle fait apparatre les puissances de A :
Ak = P D k P 1 ,

k > 0,
soit

exp(1 t)
0
...

0
exp(
t)
0
2

exp(At) = P exp(Dt)P 1 = P
.
.
..
..
..

.
0 exp(n t)
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(1.85)

1
P

(1.86)

Notes de cours

Simplification : cas A matrice de Jordan


De faon plus gnrale, les matrices peuvent se mettre sous la forme de Jordan, cest--dire se mettre sous
forme diagonale par blocs, dont les blocs sur la diagonale sont des matrices de Jordan :

1
0

0 ... ... 0

J =
(1.87)

.
.

. 1
0

Ici on ne prsentera que lexponentielle pour ce bloc J . En remarquant que


J = I + N,

(1.88)

avec N une matrice nilpotente, on a


exp(J t) = exp(t) exp(N t) = exp(t)

n1
X
k=0

N k tk
.
k!

(1.89)

Exemple

J3
Alors

exp(J3 t) = e(3t)

3 1
0
= 0 3 1 .
0
0 3

e(3t)

te(3t)

0
0

e(3t)
0


t2 (3t)
e
1 t
2
=
(3t)
0 1
te
(3t)
0 0
e

(1.90)

t2
2

t .
1

(1.91)

1.3 Ralisation dun schma de simulation


Afin de mieux comprendre un systme, il est possible de raliser un schma de simulation de la reprsentation
dtat. Il existe une infinit de reprsentation dtat lie un mme systme, due au choix de ltat considr. A chacune de ces reprsentations correspond un schma de simulation. En revanche, il existe certains
points communs entre ceux-ci. Le reste de ce paragraphe dcrit la mthodologie pour construire un schma de
simulation.
La premire tape est de dterminer le nombre de blocs intgrateur quil faut utiliser. Une reprsentation
minimale utilise un nombre dintgrateurs gal lordre du systme (cest--dire la dimension du vecteur
dtat). Il faut disposer la sortie de chaque intgrateur une variable dtat. Avant chaque intgrateur se situe
la drive de chacune des variables dtat, qui est une somme pondre par les coefficients de A et B des
variables dtat et des entres. Pour finaliser le schma de simulation, il faut rajouter une somme pondre par
C et D des variables dtat et des entres pour obtenir la sortie y selon lquation dobservation.
Cette dmarche est illustre par lexemple suivant :


x1
,
(1.92)
x =
x2


 
2 6
5
x =
x+
u,
(1.93)
1 3
0


y =
1 1 x + [2]u.
(1.94)
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Notes de cours









 





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Notes de cours

Chapitre 2

Commandabilit et observabilit des


systmes linaires invariants
2.1 Introduction
Considrons le systme linaire invariant
x(t)

= Ax(t) + Bu(t),

(2.1)

y(t) = Cx(t) + Du(t),

avec x Rn , u Rm , y Rr et x(0) = x0 .
Les quatres matrices A, B, C et D reprsentent des transformations sur lespace dtat, lespace des commandes et lespace des sorties. La figure suivante donne les relations entre ces espaces :

#


 



 


! "

On peut alors se poser deux questions importantes sur lvolution de ltat et donc sur le lien entre ces espaces
au travers des matrices A, B, C et D.
Peut-on dterminer une commande admissible transfrant le systme dun tat donn un autre ? La notion
sous-jacente cette question est la notion de commandabilit (gouvernabilit, contrlabilit). Daprs notre
schma ceci concerne la matrice A et laction par B sur lespace dtat.
Peut-on dterminer ltat initial partir de lobservation des sorties ? La notion sous-jacente cette question
est la notion dobservabilit. Daprs notre schma cette proprit concerne les matrices A et C.
Dans un problme de commande, le but est de faire suivre aux tats ou aux sorties du systme une loi prdfinie (un comportement dsir). Il faut donc sassurer que cela est possible, cest la notion de commandabilit.
Dautre part, il est souvent ncessaire de reconstruire ltat dun systme partir des mesures disponibles
pour les sorties. La notion dobservabilit est alors ncessaire pour sassurer que la reconstruction de ltat est
possible.
14

2.2 Commandabilit
Notons par (t, x0 , u) la solution de (2.1), cest--dire,
x(t) = (t, x0 , u) = exp(At)x0 +

exp(A(t ))Bu( )d.

(2.2)

Dfinition
On dira quun tat x1 Rn est accessible partir de x0 sil existe un temps T > 0 et une entre u tels
que
x(T ) = (T, x0 , u) = x1 .
(2.3)
Notons par A(T, x0 ) lensemble des points accessibles partir de x 0 en un temps T .
Dfinition

Un systme est commandable, si et seulement si :


x0 Rn , T > 0,

A(T, x0 ) = Rn .

(2.4)

On a alors la proposition suivante :


Proposition

Une condition ncessaire et suffisante pour que le systme soit commandable est que lensemble des
tats possibles Rn soit accessible partir de lorigine :
T > 0,

A(T, 0) = A0 = Rn .

(2.5)

Cette proposition montre que lon peut ramener ltude de laccessibilit partir dun tat x 0 quelconque
ltude de laccessibilit partir de lorigine.
preuve : si le systme est commandable, alors en particulier pour x 0 = 0, tout lespace dtat est accessible.
si A(T, 0) = Rn , en particulier x1 , u, tel que z = x1 (T )x0 = (T, 0, u) soit accessible. Alors
(T, x0 , u) = (T, x0 , 0) + (T, 0, u) = (T )x0 + x1 (T )x0 = x1 .
| {z } | {z }
rgime libre

rgime forc

Dfinition

On dfinit le sous-espace vectoriel hA|Bi de Rn par la relation


n1 B
hA|Bi :=

 B +nAB + + A
v R |v = Bw0 + ABw1 + + An1 Bwn1 , wi Rm .

(2.6)

hA|Bi est le sous-espace de Rn engendr par A et les colonnes de B .

Lemme
Le sous-espace hA|Bi est A-invariant.
On peut alors tablir le rsultat suivant
Thorme

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Notes de cours

Pour tout systme de la forme (2.1), on a T > 0, lgalit


A(T, 0) = A0 = hA|Bi ,

(2.7)

o A0 est lensemble des tats accessibles partir de zro.


Nous allons maintenant caractriser la dimension de A 0 partir de A et B.
Dfinition

On appelle matrice de commandabilit C(A, B) la matrice dfinie par




C(A, B) = B|AB| |An1 B .

(2.8)

On a alors le rsultat suivant


Proposition

La dimension de lespace A0 est donne par


dimA0 = rangC(A, B).

(2.9)

Lespace A0 est le sous-espace vectoriel daccessibilit engendr par les colonnes de la matrice de commandabilit.
Proposition

Le systme (2.1) est commandable si et seulement si le rang de sa matrice de commandabilite est


gal la dimension de lespace dtat, cest--dire,
dimC(A, B) = n.

(2.10)

preuve
Supposons que la condition de rang ne soit plus valable. Il existe alors un 6= 0, tel que
Ai B = 0,

i 0.

(2.11)

Alors tout lment accessible partir de 0 est de la forme


Z T
x(T ) =
exp(A(T ))Bu( )d,

(2.12)

alors
x(T ) =

n1
T X

Ak Bk (T )u( )d = 0.

(2.13)

k=0

Donc A0 6= Rn .
Supposons que le systme ne soit pas commandable, alors il existe 6= 0 tel que x = 0, x A 0 . En
particulier, la commande
u(t) = B 0 exp(A0 (t ))0
(2.14)
mne lquation :
Z t
Z t
0
0 0
x = 0 =
exp(A(t ))BB exp(A(t )) d =
k exp(A(t ))Bk2 d
0

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(2.15)

Anne 2005/2006

Notes de cours

Donc
[0, t], exp(A(t ))B = 0.
Soit en = t, B = 0. En drivant (2.16) et en prenant = t, on obtient Ai B = 0,

(2.16)
i 0.

Exercice
tudier la commandabilit des systmes suivants

x 1 = x2 ,
x 2 = 2x1 3x2 + u,

y = x 1 + x2 .

x 1 = 2x2 + u,
x 2 = x1 3x2 + u,

y = x2 .

x 1 = x2 2x3 u2 ,
x 2 = 3x1 4x2 + +5x3 + 2u1 3u2 ,

x 3 = 6x1 + 7x2 + 8x3 + 4u1 3u2 .

(2.17)

(2.18)

(2.19)

Dfinition

Un changement de coordonnes (ou changement dtat) de la forme


z = T x,

(2.20)

o T Rnn , est dit rgulier si la matrice T est inversible.


Proposition
La proprit de commandabilit pour le systme (2.1) est invariante par tout changement dtat rgulier.
En consquence, si le systme (2.1) est commandable, il prserve cette proprit par tout changement dtat
rgulier.
Proposition

Si le systme (2.1) nest pas commandable, on peut toujours dcomposer lespace dtat R n sous la
forme
Rn = A0 E,
(2.21)
o E dsigne un supplmentaire quelconque de A 0 . De plus E nest affect par aucune des entres
du systme.
Une dcomposition de lespace dtat de la forme (2.21) est appel dcomposition de Kalman.
Exercice
Considrons le systme linaire suivant

2
3
2
1
1
2 3

0
0
x + 2 u.
x = Ax + Bu =
2 2 4

0
2
2 2 2 5
1
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(2.22)

Notes de cours

1. Etudier la commandabilit de ce systme.


2. Dans le cas o ce systme nest pas commandable, effectuer la dcomposition de Kalman de lespace dtat.
3. Dduire de cette dcomposition une nouvelle base de R n lie la dcomposition de Kalman et crire le
systme dans cette nouvelle base.

2.3 Observabilit
En pratique, il nest gnralement pas possible de mesurer compltement ltat du systme. Or, pour stabiliser
les systmes linaires, on considre souvent des bouclages de la forme
u = F x.

(2.23)

On peut remarquer que ce type de bouclage ncessite la connaissance de tout ltat (i.e., la mesure de tout
ltat). On est alors conduit chercher les conditions qui permettent de calculer le vecteur dtat x(t) pour
t [0, T ] partir des donnes mesurables du systme, cest--dire les matrices A, B, C, lentre u(t) sur
lintervalle [0, T ] et la rponse fournie par la sortie y(t) sur lintervalle [0, T ].
Une manire possible de formaliser ce qui vient dtre dit est de procder comme suit
Dfinition

Le systme (2.1) est observable si pour tout T > 0, il existe une fonctionnelle telle que
(T, u[0,T ] , y[0,T ] ) = x(T ),

T > 0.

(2.24)

o u[0,T ] et y[0,T ] dsignent respectivement lensemble des valeurs de u et y sur lintervalle [0, T ].
Comme x(t) est une fonction continue, on a lim t0+ x(t) = x0 . Ainsi, un systme observable permet de
retrouver un voisinage de ltat initial partir de la connaissance des entres et des sorties sur un intervalle de
temps quelconque.
Supposons que le systme (2.1) soit initialis en x(0) = x1 puis en x(0) = x2 en lui appliquant dans les deux
cas une entre identique. A ltat initial x 1 (resp. x2 ) va correspondre une trajectoire de la sortie y 1 (t) (resp.
y2 (t)).


Z t
y1 (t) = C exp(At)x1 +
exp(A(t ))Bu( )d ,


Z0 t
(2.25)
y2 (t) = C exp(At)x2 +
exp(A(t ))Bu( )d
0

Ainsi,


y1 (t) y2 (t) = C exp(At) x1 x2 .

(2.26)

En consquence, la diffrence entre lvolution des sorties du systme, auquel on applique la mme entre,
ne dpend que de linitialisation du systme. La relation (2.26) met en lumire limportance de la matrice de
transition A et son rapport avec la matrice de sortie C.
Dfinition

Deux tats initiaux x(0) = x1 et x(0) = x2 , sont dits indistinguables si pour tout t > 0, les sorties
correspondantes y1 (t) et y2 (t) sont identiques quelle que soit lentre u du systme.
Le lien entre les tats indistinguables et lobservabilit est donn par la proposition suivante :
Proposition

Si le systme (2.1) a deux tats initiaux indistinguables alors il nest pas observable.
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Notes de cours

Comme pour la commandabilit, nous allons donner une caractrisation algbrique de lobservabilit.
Lemme

Soient x1 et x2 deux tats indistinguables du systme linaire (2.1), alors


\


x1 x 2
ker C exp(At)

(2.27)

t0

Lemme
On a lgalit
\

t0

\

 n1
ker C exp(At) =
kerCAk

(2.28)

k=0

Lemme
Si deux tats initiaux x1 et x2 vrifient
x1 x 2

n1
\

kerCAk

(2.29)

k=0

ils sont indistinguables pour le systme (2.1) et le systme nest pas observable.
Proposition
Le systme (2.1) est observable si et seulement si la matrice

C
CA

O(C, A) =
..

CAn1

(2.30)

est de rang gal n. On dsignera par la suite O(C, A) par matrice dobservabilit.
Exercice
tudier lobservabilit du systme
x(t)

= Ax(t) + Bu(t),

(2.31)

y(t) = Cx(t).
avec

2
3
2
1
2 3
0
0
,
A=
2 2 4
0
2 2 2 5

1
2

B=
2 ,
1

C=

7 6 4 2

(2.32)

Si lon considre une reprsentation dtat quelconque dun systme linaire S, on peut toujours la dcomposer
en quatre parties selon la figure suivante :
OC
OC
OC

O C
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Partie observable et non-commandable


Partie observable et commandable
Partie non-observable et commandable
Partie non-observable et non-commandable
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Notes de cours

 


 
 
  

Remarque
Lorsque le systme (2.1) est commandable (resp. observable), on dit alors souvent que la paire (A, B )
(resp. (C, A)) est commandable (resp. observable).

2.4 Liens avec les formes canoniques de commandabilit et dobservabilit


2.4.1 Commandabilit et forme canonique de commandabilit
Rappelons que la forme canonique de commandabilit scrit pour un systme linaire invariant mono-entre,
mono-sortie

x =

y =

0
1
..
..
.
.
..
..
.
.
0

a0
b0 b1

0
0
..
.. ..
.
.
.
..
. 1
0
0
1
an1
{z
Ac

bn1 x.

0
0
..
.

x +
u,

1
| {z }
}

(cas o bn = 0)
(2.33)

Bc


  


  





  





  
  




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Notes de cours

La matrice de commandabilit prend alors la forme

0
...
... 0 1

..
.
.

.
.. ..

.
.
.
.
C(Ac , Bc ) =
.
.

..
.
.

0
1
1 an1

(2.34)

Ainsi le rangC(Ac , Bc ) = n et un systme pouvant se mettre sous la forme canonique de commandabilit est
toujours commandable.

2.4.2 Passage la forme commandable dun systme commandable


Il a dj t vu quun changement de base rgulier conserve la proprit de commandabilit dun systme
commandable. Ce paragraphe donne la forme du changement de base rgulier T qui permet de mettre tout
systme x = Ax + Bu sous forme canonique de commandabilit :
z = T x,

(2.35)

telle que la dynamique dduite de (2.1) par cette transformation scrive sous la forme

0
0 1

.
..
..

. 0

z + .. u,
..
z Rn ,
z =
.

.
0

1

1
{z
}
|
| {z }

(2.36)

Bc =T B

Ac =T AT 1

les reprsentant des termes pouvant tre non nuls.

Ainsi les systmes pouvant se mettre sous la forme (2.36) sont ncessairement des systmes commandables et
la matrice de commandabilit




C(A, B) = B AB An1 B ,
(2.37)

de dimension n n, est inversible puisque rangC(A, B) = n (proprit de commandabilit). Sil existe une
matrice de changement de base z = T x telle que


0
1
0
0
0

..
..
.. .. ..

.
.
.
.
.
0

.
1
,
.
.. ..
(2.38)
Bc = T B = .. .
Ac = T AT =

..
.
.
1
0

0
0
1
1
a0 an1
Alors la matrice de commandabilit C(A c , Bc ) prend la forme

0 ... ...
..
.
.
..

C(Ac , Bc ) = ... 0 . . .

0 1

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..
.
..
.
... ...

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(2.39)

Notes de cours

Soit
C(Ac , Bc ) = T C(A, B).

(2.40)

Proprit
Ainsi, puisque C(A, B) est inversible

T = C(Ac , Bc )C(A, B)1

0 ... ...
..
.
..
.
..
.
. 0 ..

0
1

..
.
..

.
... ...

C(A, B)1 .

(2.41)

2.4.3 Forme canonique de Brunovski


La forme compagnon se rcrit galement sous la forme

z1 = z2 ,

..
.

z
= zn ,

n1
zn = a0 z1 a1 z2 an1 zn + u.

(2.42)

Si lon pose maintenant z n = v, alors la forme compagnon prend la forme particulire

z1 = z2 ,

..
.

=
zn ,

n1
zn = v.

(2.43)

appele forme canonique de Brunovski. Poser z = v revient poser

v = a0 z1 a1 z2 an1 zn .

(2.44)

Autrement dit, le bouclage


u = aT z + v,

o a = (a0 , a1 , , an1 )T ,

(2.45)

soit, en tenant compte de la transformation dtat (2.35)


u = F x + v,

avec F := aT T,

conduit la forme canonique de Brunovski.


Exercice
On considre la dynamique

1
1
0
1
0

1 1 1 1
x + 0 .
x =

0
1
0
2
1
2
0
1
1
0

(2.46)

(2.47)

1. Montrer que cette dynamique est commandable.


2. Mettre cette dynamique sous forme compagnon laide dun changement de base que lon prcisera.

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Notes de cours

2.4.4 Observabilit et forme canonique dobservabilit


Rappelons que la forme canonique dobservabilit scrit

0
1

..
x =
.
.
..
0
y =
0

... ...
0 ...
.. ..
.
.
..
.
... ...
... 0 1

0
0

a0
a1
..
.

0
1 an1
x.

b0

b1

x +
..

bn1

u,

(cas o bn = 0)

(2.48)























La matrice de dobservabilit prend alors la forme

0 ... ... 0
1

..
.
.
.
. . . . a1

.
.. . . . .
O(C, A) =

. .
.

0 1

(2.49)

Ainsi le rang de O(C, A) = n et un systme pouvant se mettre sous la forme canonique de dobservabilit est
toujours observable.

2.4.5 Ralisation minimale


Dfinition
Une reprsentation dtat de la forme (2.1) est une ralisation de H(p) si
H(p) = C(pI A)1 B + D.

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(2.50)

Notes de cours

Il existe en fait une infinit de ralisation de H(p). En effet, par un changement de coordonne rgulier de la
forme
z = T x,
(2.51)
nous obtenons une nouvelle reprsentation dtat
+ Bu,

z = Az

(2.52)

+ Du.

y = Cz
= H(p).
= T B, C = CT 1 et D
= D, ayant pour fonction de transfert H(p)
avec A = T AT 1 , B
Les quations dtat

x 1 = x1 + x2 + u,
x 1 = x1 + u,
et
x 2 = 2x2 ,

y = x1 .

y = x 1 + x2 .
dcrivent une ralisation de la mme fonction de transfert H(p) =

(2.53)

1
.
1+p

Dfinition
Dsignons par ordre de H(p) le degr du dnominateur de H(p), cest--dire le degr de det(pI A)
(le polynme caractristique). Une ralisation dune fonction de transfert H(p) est minimale sil existe
aucune ralisation dordre infrieur dont la fonction de tranfert est H(p).
Le concept de minimalit est directement reli aux concepts de commandabilit et dobservabilit par le thorme suivant
Thorme

Une ralisation est minimale si et seulement si elle est commandable et observable.


Considrons pour simplifier le cas dun systme mono-entre, mono-sortie dont la fonction de transfert est
H(p). Supposons maintenant que nous ayons compensation dun ple par un zro, alors il est clair que la
ralisation que nous avons considre nest pas minimale et daprs le thorme prcdent cette ralisation est
soit non-commandable, soit non-observable, soit les deux la fois.
Exercice
Considrons le systme linaire rprsent par sa fonction de transfert
H(p) =

p3

p+3
.
+ 6p2 + 11p + 6

(2.54)

1. tudier la commandabilit et lobservabilit dune ralisation du systme.


2. Donner une ralisation minimale de la fonction de transfert H(p).

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Notes de cours

Chapitre 3

Stabilit des systmes linaires invariants


Considrons le systme linaire invariant
x(t)

= Ax(t) + Bu(t),

(3.1)

y(t) = Cx(t) + Du(t),

avec x Rn , u Rm , y Rr et x(0) = x0 . Il existe plusieurs dfinitions de stabilit dun systme. Il sera


tabli que pour les systmes linaires invariants dans le temps, ces diffrentes dfinitions sont quivalentes.

3.1 Stabilit du systme non command (u(t) = 0)


Nous nous intressons la stabilit du systme
x = Ax.

(3.2)

Dfinition
Nous dirons que le systme (3.2) est stable si pour toute condition initiale x(0), ltat x(t) est born
pour tout t > 0. Cette stabilit est connue sous le nom de stabilit interne dans la littrature, comme
elle ne fait pas intervenir dans sa dfinition dentre u. Nous dirons que (3.2) est asymptotiquement
stable sil est stable et si de plus lim t+ x(t) = 0.
Nous allons voir que la stabilit du systme (3.2) est li aux proprits de la matrice de transition (t) =
exp(At). En effet nous avons montrer lors des chapitres prcdents que la transforme de Laplace de (t),
note (p), tait donne par
Adj(pI A)
,
(3.3)
(p) = (pI A)1 =
det(pI A)
o A (p) := det(pI A) reprsente le polynme caractristique de la matrice A. Supposons que la matrice A aie q valeurs propres diffrentes 1 , , q (ventuellement complexes) de multiplicit 1 , , q
respectivement, cest--dire :
A (p) = (p 1 )

(p q ) ,

avec

q
X

j = n.

(3.4)

j=1

Le dveloppement de (p) en fractions rationnelles scrit alors


(p) =

q X
i
X
i=1 j=1

25

Aij
,
(p i )j

(3.5)

o les Aij sont des matrices constantes de dimension nn. Pour obtenir (t), il suffit de passer la transforme
de Laplace inverse
q

 X
exp(i t)Ai (t),
(t) = L1 (pI A)1 =

avec Ai (t) =

i
X

Aij

j=1

i=1

tj1
.
(j 1)!

(3.6)

Dfinition
Le terme exp(i t) apparaissant dans (3.6) est dsign par mode (ou mode propre associ la valeur
propre i .
Remarque
Il peut arriver que Aij = Aij+1 = = Aii , j 1, pour une ou plusieurs racines i . Dans ce cas la
matrice A apparat comme tant celle dun systme dordre moins lev, cest--dire, celui ayant une
quation caractristique dordre plus faible. Cette situation survient quand le polynme minimal est de
degr plus faible que le polynme caractristique.
La solution de (3.2) scrivant
x(t) = (t)x(0),

(3.7)

les composantes du vecteur dtat sont alors donnes par


xi (t) =

n
X

ij (t)xj (0).

(3.8)

j=1

Thorme
Concernant la stabilit de (3.2) nous avons le rsultat suivant
Si toutes le valeurs propres de A sont partie relle ngative (cest--dire, Re(i ) < 0, i) alors
lim x(t) = 0,

t+

(stabilit asymptotique) .

(3.9)

Sil existe une valeur propre de A partie relle positive (cest--dire, Re(i ) > 0 pour un
certain i, alors au moins une composante de x(t) tend vers linfini quand t + (systme
instable).
Si toutes les valeurs propres de A sont partie relle non-positive (cest--dire, Re(i ) 0, i)
et
(a) toutes les valeurs propres ayant une partie relle nulles sont simples, alors chaque composante de x(t) reste borne mais ne tend pas ncessairement vers 0 quand t + (sauf si
les valeurs initiales xj (0) correspondant chaque constante ij sont nulles).
(b) si toutes les valeurs propres partie relle nulle sont multiples alors
lim xi (t) = +,

t+

i.

(3.10)

3.2 Stabilit du systme command


Considrons le systme command
x(t)

= Ax(t) + Bu(t).
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(3.11)

Notes de cours

Dfinition
Le systme (3.11) est stable au sens Entre Borne Sortie Borne [EBSB] si et seulement si pour
toute condition initiale x(0) Rn et toute entre u(t) uniformment borne, cest--dire,
max |ui (t)| < +,

t[0,+[

i = 1, , m.

(3.12)

x(t) est born.

Proposition
Concernant la stabilit EBSB, nous avons le rsultat suivant
Une condition ncessaire et suffisante pour que (3.11) soit stable est que linfluence de la condition initiale tende vers 0 quand t + est que le systme non-command x = Ax soit
asymptotiquement stable.
Une condition ncessaire et suffisante pour que (3.11) soit stable est que x = Ax soit stable et
quaucune entre ninfluence les modes du systme lis une valeur propre partie relle nulle.
Remarque
Pour les systmes linaires invariants dans le temps, toutes les dfinitions de stabilit sont quivalentes.

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Notes de cours

Chapitre 4

Stabilisation et poursuite de trajectoire des


systmes linaires invariants
On considre dans ce chapitre le cas dune dynamique linaire une seule entre
x(t)

= Ax(t) + Bu(t)

(4.1)

x Rn , u R.

4.1 Stabilisation
4.1.1 Cas o le systme est commandable
Considrons un systme linaire de la forme (4.1) avec la paire (A, B) commandable. Nous avons montr lors
du Chapitre III que la transformation
z = T x,
(4.2)
o la matrice de changement de base T est donne par (2.41), transforme systme (4.1) sous la forme canonique
de commandabilit (forme compagnon)

z =

Proprit

0
1
..
..
.
.
..
..
.
.
0

a0

0
0
..
.. ..
.
.
.
..
. 1
0
0
1
an1
{z
Ac

0
0
..
.

z +
u,

1
| {z }
}

z Rn .

(4.3)

Bc

Une proprit importante de cette forme compagnon est que le polynme caractristique de cette matrice Ac est donn par les coefficients de sa dernire ligne :
PAc () = n + an1 n1 + + a1 + a0 .
En un bouclage de la forme (2.46), (4.3) scrit

z1 = z2 ,

..
.

=
zn ,

n1

zn = v.

(Forme canonique de Brunovski)

28

(4.4)

(4.5)

En tenant compte de (4.2), le bouclage (2.46) peut se rcrire


u = F T 1 x + v.

(4.6)

Ainsi le systme (4.1) prend la forme



+ Bv,

z = T (A + BF )T 1 z + T Bv = Az
1
y = CT z.

(4.7)

Proposition
= Sp(A + BF ).
Soit A = T (A + BF )T 1 alors Sp(A)
Posons maintenant
v = 0 z1 1 z2 n1 zn = z.
La forme canonique de Brunovski prend alors la forme

0
1

..

. 0

..
z =

.
0

0 1

(4.8)

z + Bv

(4.9)

1
n1
{z
}

= pn + n1 pn1 + + 1 p + 0 (polynme caractristique de la matrice A).


En
et A = det(pI A)
choisissant n1 , , 0 convenablement, on peut placer les valeurs propres de A de faon arbitraire.
Thorme

Une condition ncessaire et suffisante pour que le systme (4.1) soit stabilisable de faon arbitraire est
quil soit commandable.

4.1.2 Cas o le systme nest pas commandable


Dans le cas o le systme (4.1) nest pas commandable, cest--dire, rangC(A, B) = N < n, lespace dtat
Rn admet la dcomposition suivante
Rn = A0 E,

avec dimA0 = N et dimE = n N.

La dcomposition de Rn permet dobtenir la transformation de coordonnes


 

=
= T1 x,
avec dim = N et dim = n N.

transformant le systme (4.1) sous la forme


  

A11
=

0nN,N
| {z } |
{z

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T1 AT11

A21
A22


 
1

B
+
.

0nN
} | {z } | {z }



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(4.10)

(4.11)

(4.12)

T1 B

Notes de cours

En vertu de la Proposition sur le spectre, nous avons Sp(T 1 AT11 ) = Sp(A). Rcrivons le systme ci-dessus
sous la forme
1 u,
= A11 + A21 + B
(4.13)
= A2 .
2

B)
commandable.
avec la paire (A,
On remarque que lentre u naffecte pas la dynamique de dans (4.13). On en dduit immdiatement que si
A22 nest pas stable alors un systme linaire non-commandable ne peut tre stabilis.
Supposons maintenant que A22 soit stable, alors on considre le systme restreint la partie commandable
1 u,
= A11 + B

(4.14)

Les diffrentes tapes permettant alors de stabiliser le systme (4.1) sont les suivantes :
1. On forme la matrice de commandabilit



 1 N 1
1

C(A1 , B1 ) = B1 A1
B1 .

1 )1 .
2. On calcul la dernire ligne T de C(A11 , B
3. On forme la matrice T :

T =

T
T A11
..
.
N 1
T

A11

4. On transforme le systme (4.13) par le changement de base T2 donn par


 



T
0N,nN
z = T2 = T2
,
avec T2 =

0nN,N
InN

(4.15)

(4.16)

(4.17)

o InN reprsente la matrice identit de dimension (n N ) (n N ).


5. En appliquant les deux transformations successives T 1 , et T2 , cest--dire, z = T2 T1 x, le systme (4.1)
scrit sous la forme
+ Bu,

z = Az
(4.18)
= T2 T1 B et en vertu de la proposition sur le spectre, Sp( A)
= Sp(A).
avec A = T2 T1 AT11 T21 , B
A partir de l, on traite le problme de la stabilisation de la partie commandable comme dans la section
prcdente.
Thorme

Une condition ncessaire et suffisante pour quun systme linaire invariant soit stabilisable par un
bouclage rgulier est que sa partie non-commandable soit stable.
Exercice
Considrons les systme suivant

1 0 2
A = 1 0 0 ,
1 2 0

1 1
0
A= 0
1
0 ,
2
0 1

1
B= 0
1

1
B= 0
1

(4.19)

(4.20)

Sont-ils stabilisables ? Le cas chant, proposer un bouclage permettant leur stabilisation.


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Notes de cours

4.2 Poursuite de trajectoires


Considrons la dynamique linaire (4.1) o la paire (A, B) est commandable. On sait alors quil existe une
transformation de coordonnes et un bouclage permettant de mettre cette dynamique sous la forme canonique
de Brunovski

z1 = z2

..
.
(4.21)

zn1 = zn

zn = v
Posons maintenant y = z1 , on observe immdiatement que y satisfait lquation diffrentielle
y (n) (t) =

dn y(t)
= v(t).
dtn

(4.22)

Supposons que nous souhaitions que y(t) suive une trajectoire de rfrence y d (t), alors en posant


(n1)
(n)
+ k0 (yd y),
y (n1) + + k1 (y d y)
v = yd + kn1 yd

(4.23)

et  := y yd (t), on voit que (4.22) prend la forme dune quation diffrentielle linaire homogne coefficients constants
(n) + kn1 (n1) + + k0  = 0
(4.24)

En choisissant les coefficients k0 , , kn1 de sorte que le polynme


P (p) = pn + kn1 pn 1 + + k1 p + k0

(4.25)

soit un polynme de Hurwitz (cest--dire, polynme ayant toutes ses racines partie relle ngative), il vient
que
lim (t) = 0
(4.26)
t+

autrement dit, la sortie y(t) tend vers la trajectoire dsire y d (t) quand t tend vers linfini.
Exercice
Considrons le modle mathmatique dun moteur courant continu

x 1 = x2
x 2 = Rf + kc ke x1 RJ + Lf x2 + kc u
LJ
LJ
LJ

(4.27)

o x1 reprsente la vitesse de rotation du moteur. Proposer un bouclage permettant de faire suivre une
trajectoire de rfrence arbitraire d (t).

4.3 Placement de ples


Dans cette partie, seuls les systmes mono-entre commandables sont considrs. Une commande par retour
dtat de la forme :
u = Kx + k0 ucons ,
(4.28)
est utilise afin de modifier le comportement du systme dynamique (le rendre stable, plus rapide, plus prcis,
respecter un cahier des charges). Le vecteur ligne K = [k 1 , , kn ] va changer les valeurs propres de la
matrice dvolution. Le coefficient k 0 permettra une fois K dtermin, de rgler le gain statique du systme de
consigne ou dentre ucons et de sortie y, en utilisant le thorme de la valeur finale (ici pour un gain statique
unitaire) :
1
k0 = C(A + BK)1 B + D
.
(4.29)

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Notes de cours

Les valeurs propres du nouveau systme sont alors les racines du polynme caractristique P ABK (p) =
det(pI (ABK)), qui est un polynme de degr n. On dispose de n degrs de libert (choix des coefficients
k1 kn pour modifier les racines du polynme en boucle ferme. Si le systme est commandable, alors on peut
raliser un placement de ples arbitraire dans le plan complexe.
Le placement est simple en considrant la forme canonique de commandabilit : effectivement sur cette base,
on obtient :

0
1
0
0

..
..

..
..

.
.
.
.

.
.
.
.
Ac B c Kc =
(4.30)
..
.. ..

0
1
c
c
c
a0 k1 a1 k2 an1 kn
Si le cahier des charges impose dobtenir en boucle ferme les ples p i , le polynme caractristique en boucle
ferme a alors les expressions suivantes :
PAc Bc Kc (p) = pn + (an1 + knc )pn1 + + (a1 + k2c )p + (a0 + k1c )
= (p p1 )(p p2 ) (p pn )
n

= p +

adn1 pn1

+ +

ad1 p

(4.31)
(4.32)

ad0

(4.33)

Coefficients de Kc
Par identification des coefficients des diverses expressions de ce mme polynme,
kic = adi+1 ai+1 ,

1 i n.

(4.34)

Pour revenir dans la base de dpart, il suffit de refaire le changement de base inverse :
Coefficients de K

En utilisant le changement de base T = C(A c , Bc )C(A, B)1 , on obtient :


K = Kc T 1

(4.35)

4.4 Formule dAckermann


La formule dAckermann offre une gnralisation pour le placement des ples sans calculer la matrice de
passage T .
Les ples doivent tre placs aux racines du polynme dsir P d (p) = pn + adn1 pn1 + + ad1 p + ad0 . Or
Pn1
daprs le thorme de Cayley-Hamilton : A n + i=0
ai Ai = 0. Cela permet dcrire :
n1
X

(adi ai )Ai .

(4.36)

(adi ai )Aic = T 1 P d (A)T.

(4.37)

(4.38)

P (A) =

i=0

Et
P d (Ac ) =

n1
X
i=0

Aussi pour tout 1 k n :



Module CP
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1 0 0

0} ,
0} 1| 0 {z
Akc = |0 {z
k

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nk

Notes de cours

soit
Donc
Formule dAckermann

1 0 0

T 1 P d (A)T = Kc

K = Kc T 1


=
1 0 0 T 1 P d (A)


=
0 0 1 (C(A, B))1 P d (A).

(4.39)

(4.40)
(4.41)
(4.42)

Lavantage est de ne calculer que la dernire ligne de (C(A, B)) 1 .

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Anne 2005/2006

Notes de cours

Chapitre 5

Les observateurs
5.1 Introduction
Il arrive souvent que certaines variables de lespace dtat ne soient pas mesurables pour diffrentes raisons
(impossibilit pratique, cot des capteurs trop lev, ...). Cependant, pour tre en mesure dappliquer un bouclage sur ltat (voir chapitre prcdent), il est ncessaire de disposer de la mesure complte de ltat. Ainsi,
lorsquune partie de ltat nest pas disponible la mesure, il devient primordial de pouvoir en donner une
estimation. Ceci peut tre ralis par la construction dun autre systme dynamique appel observateur dont
le rle est de produire une estime satisfaisante des variables dtat du systme original.

5.2 Synthse dun observateur


Considrons le systme linaire invariant
x(t)

= Ax(t) + Bu(t),

(5.1)

y(t) = Cx(t).

avec x Rn , u Rm , y Rr et ltat initial x(t0 ) = x0 inconnu. On supposera que seule la sortie y(t) est
disponible pour la mesure.
Dans le cas o le systme non-commande x = Ax est stable, cest--dire, toute les valeurs propres de A sont
partie relle ngative, alors une faon relativement lmentaire pour construire un observateur consiste
recopier la dynamique (5.1) en remplaant ltat x par son estime x
, cest--dire,
x
(t) = A
x(t) + Bu(t),
y(t) = C x
(t).

avec x
(t0 ) = x
0 .

(5.2)

Ainsi, x x
= A(x x
). En introduisant la quantit e(t) := x(t) x
(t) que nous appelons erreur dobservation ou erreur destimation, la relation prcdente prend la forme
e = Ae.

(5.3)

Il suit de la stabilit de la matrice A que lerreur tend exponentiellement vers 0 pour tout tat initial x
0.
Autrement dit, lestime x
tend asymptotiquement vers la vraie valeur de ltat x.
Dans le cas o la matrice A nest pas stable, ou bien si ses valeurs propres ne permettent pas une dcroissance
suffisamment rapide de lerreur vers 0, il est ncessaire de proposer un observateur dont la dynamique peut
tre fixe de faon arbitraire. Considrons lobservateur suivant
x
(t) = A
x + Bu + K(y y) = A
x + Bu + KC(x x
),
y(t) = C x
(t).
34

avec x
(t0 ) = x
0 .

(5.4)

Par rapport lobservateur (5.2), un terme supplmentaire mesurable K(y y) vient modifier la dynamique de
lestimateur x
. Cette opration qui consiste injecter le terme K(y y) (dpendant de la sortie mesurable du
systme (5.1)) dans la dynamique de lestimateur est habituellement dsigne dans la littrature sous le nom
dinjection de sortie. De (5.1) et (5.4), il vient que
e = x x
= (A KC)e.

(5.5)

En supposant quil est possible de choisir le gain matriciel K de telle sorte que la matrice AKC soit stable, on
voit immdiatement que lerreur dobservateur dcroit asymptotiquement vers 0 pour toute condition initiale
x
0 . Il apparat clairement daprs lexpression de la dynamique de lerreur dobservation (5.5) que ceci peut
tre ralis si la paire (C, A) est observable. Plus prcisment, en prenant la transpose de la matrice A KC,
cest--dire, AT C T K T , nous voyons que si la paire (AT , C T ) est commandable, les valeurs propres de
la matrice A KC peuvent tre places arbitrairement (voir le chapitre prcdent et chapitre concernant
la commandabilit et lobservabilit). Notons que la commandabilit de la paire (A T , C T ) est quivalente
lobservabilit de la paire (A, C). En pratique les ples de lobservateur sont choisis de la faon suivante :
|Re (min )|observateur > 10 |Re (max )|systme .

(5.6)

5.3 Principe de sparation


Il est important de mettre en vidence que la structure systme-observateur prserve les ples en boucle ferme
que nous aurions obtenus si un bouclage sur ltat du systme (5.1) avait t utilis. En effet, considrons le
bouclage sur ltat du systme (5.1) de la forme
u = F x.

(5.7)

x = (A + BF )x.

(5.8)

Alors le systme (5.1) en boucle ferme scrit

Les valeurs propres de la matrice A + BF sont alors les ples en boucle ferme du systme boucl par (5.7).
Etant donn que ltat du systme (5.1) nest pas mesurable, on remplace dans lexpression du bouclage (5.7)
ltat x par son estime x
, cest--dire,
u = Fx
= F x + F e.
(5.9)
Il sensuit que le systme (5.1) boucl par (5.9) scrit
x = (A + BF )x + BF e.
En runissant les quations dynamiques (5.5) et (5.10), il vient que
 
  
x
A + BF
BF
x
.
=
e
0
A KC
e

(5.10)

(5.11)

Puisque la matrice dtat de ce systme est triangulaire suprieure par blocs, ses valeurs propres sont gales
aux valeurs propres des matrice A + BF et A KC. Le fait fondamental que la dynamique du systme (5.1)
en boucle ferme et la dynamique de lobservateur en boucle ferme ne soient pas couples est connu sous le
nom de principe de sparation. Une consquence de ce principe est quil est possible de synthtiser de faon
"spare" un bouclage et un observateur.

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R EPRSENTATION D TAT

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Notes de cours

Annexe A

Linarisation tangente
Tous les systmes dynamiques rencontrs en automatique ne sont pas toujours reprsents par des quations
diffrentielles linaires coefficients constants. Typiquement lquation diffrentielle du mouvement dun
pendule simple entrain par le couple dun moteur font intervenir des termes non-linaires :
1
g
C,
(A.1)
= sin +
L
mL
o g est la pesanteur, m la masse du pendule, L la longueur du pendule, C le couple et langle du pendule
avec la verticale. Le choix naturel de ltat du systme est


(t)
x(t) =
.
(A.2)

(t)
Une reprsentation dtat de ce systme non linaire est alors :
#
! "
0

dx
g
C.
=
+
1
sin
dt
L
mL

(A.3)

Dfinition
Un point dquilibre est un couple compos dun tat et dune entre (x 0 , u0 ) impliquant une non
volution de cet tat, cest--dire :
x 0 = f (x0 , u0 ) = 0.
(A.4)
Dans lexemple du pendule command par un moteur, lensemble des points dquilibre vaut :





0

x0 =
, u0 = mg sin 0 0 [0, 2[ .
0

(A.5)

Autour dun point dquilibre (x0 , u0 ), notons ltat et la commande : x = x 0 + x et u = u0 + u.


En utilisant lapproximation sin = sin( 0 + ) = cos 0 sin + sin 0 cos cos 0 + sin 0 , il est
possible de linariser lquation diffrentielle (A.3) :
"
#
#
"
0
0
1
dx
g
=
C.
(A.6)
x+
1
cos 0 0
dt
L
mL
La suite de cette annexe gnralise cette notion de linarisation pour les systmes rgis par des quations
diffrentielles non linaires stationnaires de la forme suivante autour dun point dquilibre :
x = f (x, u).
36

(A.7)

En effectuant un dveloppement limit lordre 1 en x et u :

= f (x, u),
x 0 +(x)
|{z}
=0




f
f
= f (x0 , u0 ) +
(x0 , u0 ) x +
(x0 , u0 ) u + o(x, u),
| {z }
x
u
|
|
{z
}
{z
}
=0


o les termes

f
f
et
sont respectivement les jacobiens de f par rapport x et u :
x u




fi
fi
f
f
=
=
,
, 1 i, j n, 1 k m.
x
xj ij
u
uk ik

Le modle linaris tangent est donc donn par les matrices A et B :


#
"
0
1
f
g
A=
,
(x0 , u0 ) =
cos 0 0
x
L
#
"
0
f
.
B=
(x0 , u0 ) =
1
u

mL

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(A.8)

(A.9)

(A.10)

(A.11)

Notes de cours

Annexe B

Reprsentation dtat discrtise


Tout ce document na fait mention que de la modlisation en temps continu de la reprsentation dtat. Il est
cependant possible dappliquer les mmes concepts pour des systmes temps discret. A partir dun exemple
(quil sera possible de gnraliser simplement), certaines notions seront esquisses.

B.1 Passage quation aux diffrences vers reprsentation dtat


Prenons lexemple dun systme rgi par lquation aux diffrences suivante :
n,

sn+1 + 2sn + 3sn1 = en .

Alors il est possible de poser comme tat du systme :




sn1
.
xn =
sn

(B.1)

(B.2)

Equation aux diffrences


Lquation aux diffrences (B.1) se rcrit en :

 

0
0
1
xn +
en .
xn+1 =
1
3 2
| {z }
|
{z
}
E

(B.3)

Equation dobservation
sk = [0 1] xk + |{z}
0 ek .
| {z }

(B.4)

xk+1 = Exk + F ek ,

(B.5)

sk = Gxk + Hek .

(B.6)

Il ressort une structure gnrale de la forme :


Structure dtat discrtise

38

B.2 A partir du modle temps continu


Dans ce paragraphe, le modle dtat discrtis est recherch partir du modle dtat temps continu. On
considre que lentre e(t) est constante (de valeur note e n sur la dure T entre deux chantillons. Alors :
x((k + 1)T ) = exp(AT )x(kT ) +
= exp(AT )x(kT ) +
= exp(AT )x(kT ) +

(k+1)T

kT
Z (k+1)T
kT
Z T

exp(A((k + 1)T ))Buk d,

(B.7)

exp(A((k + 1)T ))d Buk ,

(B.8)

exp(A(T ))dBuk .

(B.9)

En posant le changement de variable = kT .


Aussi pour lquation dobservation, il suffit de prendre la valeur en t = kT :
yk = Cxk + Duk .

(B.10)

Par identification, il vient


Forme gnrale
E = exp(AT ),

F =

exp(A(T ))dB,

G = C,

H = D.

(B.11)

B.3 A propos de la rponse pile


Dans la partie commande numrique des systmes, une commande particulire dite rponse pile a t tudie.
Cette commande permet dannuler en un nombre fini dchantillons lerreur entre consigne et sortie. Ici cette
commande est cherche sous forme de retour dtat :
uk = Kxk + vk ,

(B.12)

avec vk la consigne. La matrice dvolution va alors tre de la forme E F K. La rponse pile consiste
rendre nulle lerreur pour toute condition initiale : en particulier pour une consigne nulle, on obtient :
xk = (E F K)k x0 ,

k > 0.

(B.13)

On souhaite qu partir du nime chantillon, tous les chantillons soient nuls.


Rponse pile

La rponse pile correspond donc un retour dtat discrtis qui rende la matrice dvolution nilpotente, cest--dire que 0 est la seule valeur propre de multiplicit n.
K tel que

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(E F K)n = 0.

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(B.14)

Notes de cours