EVIEWS: ECONOMETRA

Eviews: Econometra
Universidad Catlica de Santiago de Guayaquil

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Contenido
Pruebas de hiptesis...................................................................................... 1
Pruebas de hiptesis individuales...............................................................1
Prueba de hiptesis global..........................................................................2
Igualdad de coeficientes............................................................................. 3
Prueba de aporte marginal............................................................................. 4
Pruebas de estabilidad estructural.................................................................4
Prueba de error de especificacin..................................................................8
Deteccin de enfermedades..........................................................................9
Multicolinealidad......................................................................................... 9
Autocorrelacin......................................................................................... 13
Heterosedasticidad................................................................................... 18
Residuos no distribuidos normalmente.....................................................20
Prueba de causalidad de Granger................................................................21
Prueba de cointegracin de Johansen..........................................................23
Estacionariedad............................................................................................ 25
Pronsticos................................................................................................... 31
Suavizacin exponencial...........................................................................31
Holt-Winters.............................................................................................. 37
Arima........................................................................................................ 39

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Pruebas de hiptesis
Pruebas de hiptesis individuales
Podemos realizar pruebas de hiptesis luego de haber realizado nuestra
regresin. Para esto, en la ventana Equation, donde se visualizan los resultados de la
regresin, seguiremos la siguiente ruta: View > coefficient diag > wald test.

As, aparecer la siguiente ventana, donde ingresaremos nuestra hiptesis nula.

Por ejemplo, en el caso que deseemos determinar si el coeficiente beta de nuestra
primera variable es diferente o igual a cero, ingresamos c(1)=0 en el cuadro de
dialogo.

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Luego de presionar el botn ok, aparecer una nueva ventana de dialogo donde
se podrn apreciar los resultados de la prueba de hiptesis.

Prueba de hiptesis global

Se sigue el mismo procedimiento que se utiliz en la prueba de hiptesis
individual, la diferencia est en la introduccin de la hiptesis nula en el cuadro de
dialogo, donde escribiremos c(1) = c(2) = c(n) = 0 en lugar de c(1)=0,
considerando solamente los coeficientes de las variables, as lograremos los siguientes
resultados.

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Igualdad de coeficientes
Se utiliza la misma secuencia de pasos utilizadas paras las pruebas individuales
o globales, pero una vez ms debemos cambiar nuestra hiptesis nula a c(1) = c(2),
logrando los siguientes resultados.

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Prueba de aporte marginal

Para ejecutar esta prueba, debemos seguir la ruta a continuacin: View >
coefficient diag > omitted variable test, la cual nos llevar al siguiente cuadro de
dialogo donde introduciremos el nombre de la variable que deseamos aadir.

El botn ok nos llevar a la ventana de resultados.

Pruebas de estabilidad estructural

En la ventana de resultados de la regresin, nos dirigimos a la siguiente ruta:
view > stability diag > chow break.

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Aparecer una nueva ventana donde ingresaremos la fecha de inicio del

siguiente rgimen.

Finalmente, al presionar ok, obtendremos los resultados de la prueba de

estabilidad estructural.

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Eviews puede sugerirnos puntos de quiebre automticamente en la siguiente

ruta: view > stabiliti diag > multibreak.

Se mostrar la siguiente ventana donde podemos indicar el nmero de puntos de

quiebre que deseamos que Eviews nos sugiera al escribir un numero en la ranura
Maximum breaks.

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Los puntos de quiebre sugeridos por Eviews se visualizan de la siguiente

manera.

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Prueba de error de especificacin

Si deseamos determinar si nuestra regresin se encuentra correctamente
especificada, necesitamos realizar la prueba Ramsey RESET, para esto, seguimos la ruta
View > Stability diagnostic > Ramsey RESET test en la ventana equation.

Posteriormente nos aparecer una nueva ventana donde seleccionaremos el

nmero de rezagos. En este ejemplo utilizaremos 2 rezagos.

Al presionar ok obtendremos los resultados de la prueba Ramsey RESET.

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Deteccin de enfermedades
Multicolinealidad
La manera ms sencilla de detectar la multicolinealidad es a travs de una matriz
de correlacin.
Matriz de correlacin. Para crear una matriz de correlacin, debe seguir la
siguiente ruta en la interface: Quick > Group statistics > Correlations.

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Aparecer un cuadro de dialogo donde se deber escribir el nombre de las

variables deseadas como se muestra a continuacin.

As, la matriz de correlacin para las variables seleccionadas en el paso anterior

ser parecida a la siguiente.

Correlaciones parciales. El coeficiente de correlacin parcial de primer orden,

anotado aqu AB.C, permite conocer el valor de la correlacin entre dos variables A y B,
si la variable C haba permanecido constante para la serie de observaciones
consideradas.
Para lograr esto, en primer lugar, debemos abrir como grupo nuestras variables A
y B. En este ejemplo seleccionaremos las variables importaciones e ipc, luego con
clic derecho sobre ellas seguiremos la ruta open > as Group.

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Una nueva ventana mostrar una matriz con las variables seleccionadas en el
paso anterior.

Ahora, nos dirigiremos a la ruta view > Covariance analysis.

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Aparecer la siguiente ventana donde seleccionaremos el estadstico

correlation y escogeremos nuestra variable C como condicin. En este ejemplo, C
ser la variable pib.

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Cuando presionemos Ok, aparecer una matriz indicando el coeficiente de

correlacin parcial AB.C.

Autocorrelacin
Algunos de los mtodos ms utilizados para la deteccin de la autocorrelacin
son: la prueba Breusch-Godfrey, la prueba del estadstico Durbin-Watson, Correlograma
de residuos, y la prueba del estadstico Q de Ljung-Box.
Prueba Breusch-Godfrey. En la ventana donde se visualizan los resultados de
la regresin, seguimos la siguiente ruta: View > residual diagnostic > serial correlation
LM test.

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Aparecer una ventana para especificar el nmero de rezagos que deseamos

utilizar en la prueba.

Al presionar ok, automticamente aparecern los resultados de la regresin junto

con los resultados de la prueba BG.

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Prueba Durbin-Watson. Esta prueba es hecha computada automticamente por

Eviews. Cada regresin muestra el estadstico Durbin-Watson en sus resultados.

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Correlograma de residuos. En la ventana donde se visualizan los resultados de

la regresin, seguimos la siguiente ruta: View > Resid diag > correlogram Q statistics
como se muestra en la imagen:

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Aparecer una ventana para especificar el nmero de rezagos que deseamos

utilizar en la prueba. En esta prueba por lo general se usa 1/3 del tamao de la muestra
como nmero de rezagos.

Al presionar ok, se podrn observar los valores de autocorrelacin y

autocorrelacin parcial para cada rezago. En la penltima y ltima columna se puede
visualizar el estadstico Q de Ljung-Box y su probabilidad para cada rezago.

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Heterosedasticidad
Entre las pruebas generalmente utilizadas para detectar la heterosedasticidad
tenemos: la prueba Breusch-Pagan-Godfrey, la prueba Glejser, y la prueba White.
Prueba Breusch-Pagan-Godrey. En la ventana donde se visualizan los
resultados de la regresin, debemos seguir la siguiente ruta: View > residual diag >
heteroskedasticity test > Breusch-Pagan-Godfrey test.

Aparecer una ventana donde elegiremos la prueba que deseamos realizar, en

este caso, seleccionaremos la prueba BPG.

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Al presionar ok, obtendremos los resultados de la regresin y los resultados de la

prueba BPG.

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Los pasos para la prueba de White y la prueba de Glejser son similares (debemos
elegir la prueba que deseamos realizar en el cuadro de dialogo que aparece luego de
realizar el primer paso).
Residuos no distribuidos normalmente
La manera ms comn de determinar si los residuos se encuentran distribuidos
normalmente es a travs de la prueba de normalidad-histograma.
Prueba de normalidad-histograma. En los resultados de la regresin, debemos
seguir la siguiente ruta: View > residual diag > histogram - normality test.

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Al seleccionar la prueba, automticamente nos mostrar un histograma y los

resultados de la prueba.

Prueba de causalidad de Granger

Para realizar esta prueba, debemos seguir la siguiente ruta en la interface
principal: Quick > Group Stats > Granger causality test.

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Aparecer un cuadro de dialogo en el que introduciremos los nombres de las

variables que usaremos para ejecutar la prueba.

Posteriormente, seleccionaremos el nmero de rezagos para la prueba.

Al presionar ok, obtendremos los resultados de la prueba de causalidad de

Granger.

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Prueba de cointegracin de Johansen

Para realizar la prueba de cointegracin de Johansen, en la inteface principal,
debemos seguir la siguiente ruta Quick > group statistics > johansen.

Luego elegiremos las variables que utilizaremos para realizar la prueba.

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Al presionar ok, aparecer el siguiente cuadro donde elegiremos la opcin

nmero 3 y el intervalo de rezagos que deseemos.

Finalmente, aceptamos y obtendremos los resultados de la prueba.

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Estacionariedad
Podemos detectar si una serie de tiempo es estacionaria a travs de mtodos
como: La prueba grfica, Correlograma, Estadstico Q de Ljung-Box y su probabilidad,
y la prueba Dicky-Fuller aumentada.
Prueba grfica. Podremos detectar si una serie tiene tendencia o no, graficando
la misma. Para esto, en la interface principal, debemos seguir la siguiente ruta: Quick >
Graph.

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Aparecer la siguiente ventana, donde elegiremos la variable que deseamos

graficar.

Al dar clic en ok, aparecer una ventana de dialogo en la que podremos

seleccionar el tipo de grafico que deseamos.

Finalmente, presionando nuevamente ok, obtendremos el grfico de lnea para

nuestra serie de tiempo.

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Correlograma. Podemos crear un correlograma para una serie de tiempo, a

travs de la siguiente ruta: Quick > series statistics > correlogram.

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Nos llevar al siguiente cuadro de dialogo donde seleccionaremos nuestra

variable.

Posteriormente, se mostrar un cuadro de dialogo donde podremos definir si

utilizaremos en nivel o utilizaremos su primera o segunda diferencia. Adems,
elegiremos el nmero de rezagos, generalmente 1/3 del tamao de la muestra.

Finalmente, aparecer el correlograma, indicando los niveles de autocorrelacin

y autocorrelacin parcial para cada rezago junto con los valores del estadstico Q y sus
respectivas probabilidades.

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Dicky-Fuller aumentado. Podemos realizar una prueba de raz unitaria

siguiendo la ruta: Quick > Serial statistics > unit root test en la interface principal.

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Aparecer la siguiente ventana en la que seleccionaremos la variable que ser

objeto de la prueba.

Cuando hagamos clic en ok, seremos llevados a la siguiente ventana en la que

elegiremos si deseamos realizar la prueba sobre la variable en nivel o luego de ser
diferenciada. En esta ventana tambin podemos elegir las ecuaciones de pruebas.

Al presionar ok obtendremos los resultados de la prueba DFA para la ecuacin

elegida.

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Para tomar una decisin en la prueba DFA, debemos correr los tres modelos
(intercept; trend and intercept; none).
Pronsticos
Suavizacin exponencial
Para poder realizar un pronstico en Eviews, primero debemos ampliar la fecha
final, de tal manera que el nmero de observaciones de la variable que representa el
tiempo sea mayor que el nmero de observaciones de la variable que se quiere
pronosticar. Esto se logra en la ventana Workfile, siguiendo la ruta: Proc >
structure/resize.

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Aparecer un cuadro de dialogo donde ampliaremos la fecha final al

reemplazarla con una fecha que va ms all de la preestablecida en la muestra.
As, por ejemplo, supongamos que la fecha final preestablecida es 1988Q4, entonces la
sustituiremos por 1989Q1.

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Al presionar ok, aparecer una ventana de confirmacin a la cual le

contestaremos con un s.

Ahora, debemos abrir la serie que deseamos pronosticar, haciendo doble clic a la
misma.

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Luego debemos dirigirnos a la ruta: Proc > exponential smoothing > ETS.

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Posteriormente, aparecer un cuadro de dialogo donde utilizaremos la opcin

multiplicative para error/innovation type; y para Alpha, utilizaremos el valor que
resulte de 1-factor de suavizacin. Por ejemplo, si el factor de suavizacin es 0.2,
entonces el valor de Alpha ser 0.8.

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Finalmente, obtendremos el pronstico para el siguiente periodo a travs del

mtodo de suavizacin exponencial como se muestra a continuacin.

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Holt-Winters
Luego de haber ampliado la fecha final, abrimos la variable que deseamos
pronosticar y nos dirigimos a la siguiente ruta: Proc > exponential smoothing >
simple.

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Aparecer un cuadro de dialogo donde como mtodo de suavizacin,

seleccionaremos Holt-Winters-Multiplicative.

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Finalmente, al presionar ok, obtendremos el pronstico para los siguientes 12

periodos.

Arima
Para utilizar la metodologa Box Jenkings, Debemos utilizar series de tiempo
estacionarias o hacer estas estacionarias.
Con el objetivo de realizar un pronstico con el mtodo Box-Jenkings, primero
debemos ampliar la fecha final. Subsecuentemente, debemos abrir la variable que
deseamos pronosticar y dirigirnos a la siguiente ruta: proc > automatic arima forecast.

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Nos llevar a la siguiente ventana donde escribiremos en la ranura estimation

simple el periodo predeterminado de la muestra, esto es, el periodo antes de cambiar la
fecha final de la muestra. En la ranura forecast length escribiremos 4 ya que se trata
de una serie trimestral.

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Ahora, en la pestaa options, debemos seleccionar: Forecast comparison

graph y Equation output table.

Finalmente, Eviews no estregar una serie con los valores pronosticados, la

ecuacin de regresin y un grfico comparativo de los valores actuales vs los estimados.

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