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Université Mohammed V Souissi Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Salé. Département de

Université Mohammed V Souissi

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Salé. Département de Sciences Economiques.

Cours d’Econométrie

de

Mr

Meslouhi

Khalil

.

Travaux dirigés série 2

Exercice 1 Parmi toutes les

modèle linéaire simple et montrer comment on peut les linéariser éventuellement.

spécifications

suivantes indiquer celles qui pourront être traitées par le

1- y=ax+b dit : modèle linéaire

2- y= bx a dit : modèle log-linéaire

3- y=e ax+ b dit : modèle

4- y=alnx+b

5- y= a 1 x 2 + a 2 x+b dit : modèle parabolique

exponentiel.

dit : modèle logarithmique.

6-

y= a +b

x

dit : modèle hyperbolique.

Exercice 2

Les données sur le PIB et les importations ( IMP ) en milliards d’unités monétaires constantes d’un pays pour 18 années consécutives figurent sur le tableau suivant:

t

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PIB

108.1

114.8

123.2

126.9

132.1

137.7

146

154.1

162.3

164.3

IMP

15.9

16.4

19

19.1

18.8

20.4

22.7

26.5

28.1

27.6

t

11

12

13

14

15

16

17

18

PIB

167.6

176.8

186.6

199.7

213.9

223.8

232

242.9

IMP

26.3

31.3

33.3

37

43.3

49

50.3

56.6

On se propose dans un premier temps d’estimer le modèle des importations IMP en retenant uniquement le PIB en négligeant les autres variables explicatives. On suppose que l’hypothèse de la constance de l’élasticité des importations par rapport au PIB est vérifiée. On retient donc après les transformations appropriées sur les variables brutes, le modèle simple d’explication de IMP par le PIB de la forme:

y t =ax t +b+ε t

pour t=1 à 18

1-

Quelles sont les transformations qui linéarisent le modèle et en même temps qui respectent les hypothèses précédentes.

2-

rappeler les hypothèses classiques sur ε t

3-

Rappeler la formule définissant les estimateurs MCO des paramètres a et b.

4-

Calculer l’élasticité estimée.

5-

Calculer le coefficient de corrélation linéaire r estimateur de ρ.

6-

Rappeler l’équation d’analyse de la variance et calculer ses termes.

7-

Ecrire les formules des variances des estimateurs calculées en 3.

8-

Déterminer un intervalle de confiance au seuil de 5% pour a et pour b.

9- Montrer que tester H 0 a=0 revient à tester que r le coefficient de corrélation linéaire simple entre x et y est égal à zéro.

10- Tester l’hypothèse d’une élasticité des importations par rapport au PIB supérieure à

1

11- Si le taux de croissance retenue pour l’année prochaine par la loi des finances est de 4% calculer une prévision des importations correspondantes.

12- Construire un intervalle à 5% pour cette prévision.

Exercice 3

Considérons le modèle suivant :

y t =γx t +ε t

(1)

y, x, et ε sont les variables habituelles et où γ est un paramètre réel inconnu 1-Estimer (1) directement le paramètre γ par la MCO. 2-Vérifier que l’estimateur des MCO de a pour le modèle (2) classique :

y t =ax t +b+ε t

(2)

est en fait le même que l’estimateur MCO γ dans le modèle (3) avec variables centrées de y et x notées respectivement yc et xc

yc t

=

γ

xc t + η t

(3)

3- En déduire que si on estime le modèle (1) sans centrer les variables la droite obtenue n’est pas un bon ajustement du nuage.

Exercice 4

Un inspecteur des impôts cherche à contrôler les fraudes éventuelles dans les déclarations du prix de

vente de maisons lors de ventes de gré à gré. Il décide de construire un modèle de détermination du

prix des maisons (variable y) dans lequel interviennent deux variables explicatives : la superficie

habitable (x 2 ) et la localisation(x 3 ) telle que: x 3 =1 si le quartier est résidentiel et x 3 = 0 sinon.

Il utilise les informations suivantes:

y en 1000 dh x 2 en m 2

x 3 x 2 en m 2

330

300

375

420

445

340

400

245

480

365

150

240

190

290

220

210

200

180

270

250

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

150

240

190

290

220

210

200

180

270

250

qui lui suggèrent le modèle linéaire suivant intégrant une constante et une erreur aléatoire ε t suivant une loi N(0;σ)

y t = a 1 + a 2 x 2 + a 3 x 3 + ε t

pour t = 1 à 10

(1)

1- Calculer à l'aide d’Excel, les indicateurs suivants par la méthode des MCO

l'estimation de

t de student de l'intervalle à 95% pour

a

a

a 1

1

1

a

a

a 2

2

2

a

a

a 3

3

3

coefficients

analyse de la variance les valeurs de

R 2

SCT

DW

R 2 corrigé SCR

F (n;m)

2- Donner une interprétation du modèle sur la base des valeurs calculées du tableau 3- Faire le test de l'hypothèse

H 0 :

(a 2 a 3 ) = (0 0) contre

H 1 : (a 2 a 3 )(0 0) et conclure

4- Quelle est la part de la variabilité expliquée par X 2 seule dans (X 2 , X 3 )? 5-Un particulier déclare un prix de vente de 350.000 DH pour une maison située dans un quartier résidentiel et dont la superficie habitable est de 300 m 2. Quel crédit accorder à cette déclaration?