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Universit Mohammed V Souissi

FSJES Sal- Licence dEconomie et Gestion.


Sem 6 Economtrie

Anne 2012-2013

Cours : Pr Meslouhi Khalil


Charg du TD : Soussi Noufail Otmane
TD 1 modle de rgression simple
Exercice 1
Soit un modle linaire simple :

On donne les informations suivantes :


,
,

et

Travail demand :
1) Estimer les coefficients du modle
2) Evaluer la qualit de cet ajustement
3) Tester la significativit globale du modle
Exercice 2
Soient les donnes suivantes :
,
Estimer la relation :

Exercice 3
Soit le modle suivant sans terme constant :
Trouver lestimateur

des MCO.

Exercice 4
Soit les rsultats dune estimation conomtrique :
20

1. A partir des informations connues, on demande de retrouver les statistiques suivantes : la


somme des carrs des rsidus (
), la somme des carrs totaux (
), la somme des carrs
expliqus (
), la statistique de Fisher et lcart-type de la pente.
2. La pente est-elle significativement suprieur 1 ?
Exercice 5
Le tableau ci-aprs renseigne sur la quantit offerte dun bien ( ) et son prix ( )
N

1
23
5

2
25
7

3
30
9

4
28
6

5
33
8

6
36
10

7
31
9

8
35
7

9
37
8

Travail faire :
1.
2.
3.
4.
5.

Tracer le diagramme de dispersion et commenter.


Rgresser sur .
Calculer les rsidus de cette rgression.
Juger de la qualit de cet ajustement.
Tester la significativit individuelle et conjointe des paramtres.

Exercice 6
Le coefficient de corrlation linaire entre deux variables et est
et sont respectivement
et ; et leurs moyennes, respectivement,
quations de rgression de en et de en .

. Si les carts-type de
et . Trouvez les

Exercice 7
La base de donnes suivante met en relation chaque niveau du revenu, avec les dpenses de
consommation des mnages pour soixante mnages.
Revenus des mnages (REV) et dpenses de consommations (DEP)
Ensemble des donnes
REV

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

D
E
P

55
60
65
70
75

65
70
74
80
85
88

79
84
90
94
98

80
93
95
103
108
113
115

102
107
110
116
118
125

110
115
120
130
135
140

120
136
140
144
145

135
137
140
152
157
160
162

137
145
155
165
175
189

150
152
175
178
180
185
191

707

678

750

685

1043

966

1211

total
325
462
445
DEP
Source: Gujarati "Basic Econometrics" 1988, p27

1) Constituer un chantillon de donnes : parmi ces donnes, pour chaque niveau de revenu
choisissez un niveau de consommation. Pour chaque srie calculer la moyenne, la variance et
lcart-type. Calculer le coefficient de corrlation entre les 2.
2) Reprsenter graphiquement les dpenses de consommation en fonction du revenu et tracer
la droite de rgression de lchantillon.
3) Donner lquation de cette droite et calculer le rsidu pour chaque observation
4) Reprsenter la droite de rgression de la population.

Exercice 1 Correction
Soient :
,
,
,
,
et
En fonction des donnes en prsence, les formules suivantes seront utilises pour rpondre aux trois
questions poses :

Calculons :
Et
Le R tant relativement lev, environ 85%, lajustement effectu est de bonne qualit. Et puisque
le
, on conclut que le modle est globalement bon.
Exercice 2 Correction
Soient :
,
de la mme manire :

Exercice 3 Correction
Soit le modle sans terme constant :
Trouvons

estimateur des MCO, en minimisant la distance quadratique entre les points

On remarque que :
La droite MCO passe forcement par lorigine des axes.
La droite MCO passe forcement par le barycentre ou le centre de gravit du nuage des
points.
La dcomposition de la variance telle que dcrite dans le cours nest plus valable.
Le test danalyse de la variance na pas de sens (Fischer).

Le R ne peut plus tre lu en termes de proportion de variance explique par la rgression. Il


peut mme prendre des valeurs ngatives.
La pente peut tre interprte autrement : elle reprsente la rapport entre et .
L'estimateur de la variance de l'erreur et le
cest--dire :

thorique doivent tenir compte des degrs de libert,

Exercice 4 Correction
1. Soit les rsultats dune estimation conomtrique :
20

Nous savons que :


Avec

2. Calcul du t de student de la pente :


Connaissant le R, on a :

F = 5,36 F [1 ; 18] = 4,41. On sait de plus que dans un modle linaire simple, le F nest rien dautre que le carr
du t de Student associ la pente. Le t de Student de la pente est donc obtenu en prenant la racine carr de F,
soit :
On va tester lhypothse suivante :
contre
ce qui peut tre exprim de la faon suivante :

dj calcul prcdemment et la comparer avec le


; on
peut conclure que la pente est significativement diffrent de zro et par consquent est
significativement suprieur la
Donc il suffit de comparer

Exercice 5 Correction
Lquation de la droite de rgression de

sur

est :
40

Les carts types


respectifs :

(6,8661) (0,8791)
30
20
10
0

10

Analyse des rsidus :


Observation
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Prvisions pour Y
25,47
29,53
33,60
27,50
31,57
35,63
33,60
29,53
31,57

Rsidus
-2,47
-4,53
-3,60
0,50
1,43
0,37
-2,60
5,47
5,43

Jugement de la qualit dajustement :

. Le Student thorique, au seuil de

La statistique t de Student de la pente est :

5% et 10 degrs de libert est


Zro.

. Do la pente est statistiquement diffrente de

. Do la constante

De la mme faon on aura pour la constante :

est statistiquement nulle.


Le F de ficher est calculer par :

, ou directement par :

Exercice 6 Correction
Soient :

Cherchons les paramtres des quations :


et
Prenant la relation suivante de la pente de lquation de rgression de

Donc :

Encore :
Et
Donc :

Aussi

et

sur :

Exercice 7 Correction
Constituons lchantillon de donnes suivant : parmi ces donnes, pour chaque niveau de revenu
choisissez un niveau de consommation.
observation
DEP
REV

1
55
80

2
88
100

3
90
120

4
80
140

Calcul des statistiques demandes :


DEP
Moyenne
REV
DEP
Variance
REV
DEP
Ecart-type
REV
Corrlation

5
118
160

6
120
180

7
145
200

8
135
220

9
145
240

10
175
260

115,1
170
1201,29
3300
34,659
57,445
0,954

La droite de rgression de l'chantillon


DEP en fonction de REV

200

y = 0,5761x + 17,17
R = 0,9116

150
100
50
0
0

50

100

150

200

Coefficient de la pente : 0,5761


Coefficient de la constante : 17,17
Lquation de la droite de rgression :
observation
1
2
3
4
DEP
55
88
90
80
REV
80
100
120
140
DEP estim
63
75
86
98
rsidu
-8
13
4
-18
Le Coefficient de dtermination : R = 0,9116
La droite de rgression de la population :
Tableau des probabilits conditionnelles
REV
80
100
120
140

250

300

5
118
160
109
9

6
120
180
121
-1

7
145
200
132
13

8
135
220
144
-9

9
145
240
155
-10

10
175
260
167
8

160

180

200

220

240

260

D
E
P

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14

0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17

0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14

0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17

0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14

Total

E(DEP/REV)
REV

65
80

77
100

89
120

101
140

113
160

125
180

137
200

149
220

161
240

173
260

E(DEP/REV) en fonction de REV


200

y = 0,6x + 17
R = 1

150
100
50
0
0

50

100

150

200

250

300