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Pr Khalil Meslouhi
Le cours comprend
1.
2.
Cours magistral
TD
Support
conomtrie : Plan
1.
2.
3.
4.
Introduction
Modle linaire simple
Modle linaire multiple
Violation des hypothses classiques.
Bibliographie en franais
Bourbonnais R. Economtrie , Dunod.2009
Hricourt J et autres. Economtrie ,
Dunod.
Johnston J Mthodes Economtriques ,
Economica.
Gujarati Damodar N Economtrie , de
Boeck.2004
Greene W. Economtrie , Pearson.2005
Suggestion:
photocopier pp: 785-888 de W
Greene : Economtrie ;Pearson
Ou pp:857-944 de Dadomar N.
Gujarati: Economtrie ; de boeck.
1. Introduction
I.
II.
Dfinition du modle
Classification des modles
Modlisation conomtrique
A.
B.
C.
D.
Dfinition
Champs dapplication
Structure dun modle
Modle stochastique.
I. Notion de modle
A. Dfinition du modle conomique
Reprsentation formalise dun phnomne conomique
grce des hypothses sur un certain nombre de grandeurs
quon appelle variables.
Notion de modle..
Quatre questions:
Le langage mathmatique.
Les hypothses reprsentent des thories conomiques
ou des hypothses ad hoc
Le modle est une simplification de la ralit.
Le modle vise lexplication et (ou) la dcision.
A. Dfinitions
Plusieurs dfinitions mais gnralement il
sagit de
Branche de la science sociale consistant
appliquer les outils de la thorie conomique, des
mathmatiques et des statistiques lanalyse des
phnomnes conomiques.
Utilise
Les procdures statistiques dans lestimation des relations
quantitatives entre les variables conomiques.
Permet de
Tester des hypothses conomiques et de faire des
Prvisions afin dexpliquer et(ou) de prendre des dcisions
rationnelles.
B. Champs dapplication en
conomie et finance
valuation des modles thoriques
Modles :Keynsiens, Montaristes, Noclassiques,.
Les quations
Systme comptable
Thorie conomique
Equations de Comportement
Technologie
Equations techniques
Yi = C Li K i
Exemple 1
La fonction de consommation
keynsienne simple sexprime comme:
C t = 0 + 1YDt + t
C t = Consommation relle en l'anne t
YDt = Revenu rel disponible en l'anne t.
t = erreur alatoire en l' anne t
La variable alatoire
Le terme derreur :
Ce terme derreur i est introduit pour tenir
compte des dviations (perturbations) par
rapport la relation linaire:
Di = 0 + 1 Pr ixi + i
+ 1 YD
Constante : 0
Niveau de la consommati on quand le revenu est nul.
Pente :
Propension
= C / YD
marginale
consommer.
Les paramtres
Les vraies paramtres 0 , 1 ne sont pas
connus.
Ils sont simplement estims par le modle
sur la base dun chantillon dobservations
Leurs estimations sont reprsentes par un
chapeau sur les paramtres.
Ct = 0 + 1 YDt
Le rsidu
Le terme derreur observ ou rsidu est
Lestimation de lerreur par la
diffrence entre ce qui est observ et ce
qui est estim:
i = Qdi Q di
( fumeurs )
Coefficien t R 2 = 0 , 67 .
tension = 47 , 07 + 1, 72 ge + 10 ,18 tabac ( l ' ensemble )
Coefficien t R 2 = 0 , 74 .
revenu
Propositions thoriques
Formalisation
Quantification
statistiques
Estimation
hypothses thoriques
hypothses mathmatiques
hypothses comptables et
hypothses stochastiques
Test
Acceptation
provisoire
utilisation