ECONOMETRIE

Pr Khalil Meslouhi

Le cours comprend

1.
2.

Cours magistral
TD

Support

Site web (en construction)

Polycopi
Fichiers de TD
Pr requis: Principaux rsultats en
Statistiques, en Mathmatique et en
Thories conomiques et de gestion.

conomtrie : Plan

1.
2.
3.
4.

Introduction
Modle linaire simple
Modle linaire multiple
Violation des hypothses classiques.

Bibliographie en franais
Bourbonnais R. Economtrie , Dunod.2009
Hricourt J et autres. Economtrie ,
Dunod.
Johnston J Mthodes Economtriques ,

Economica.
Gujarati Damodar N Economtrie , de

Boeck.2004
Greene W. Economtrie , Pearson.2005

Pour rviser les statistiques et

mathmatiques

Suggestion:
photocopier pp: 785-888 de W
Greene : Economtrie ;Pearson
Ou pp:857-944 de Dadomar N.
Gujarati: Economtrie ; de boeck.

1. Introduction
I.

Notion de modle conomique.

A.
B.

II.

Dfinition du modle
Classification des modles

Modlisation conomtrique
A.
B.
C.
D.

Dfinition
Champs dapplication
Structure dun modle
Modle stochastique.

I. Notion de modle
A. Dfinition du modle conomique
Reprsentation formalise dun phnomne conomique
grce des hypothses sur un certain nombre de grandeurs
quon appelle variables.

Notion de modle..
Quatre questions:
Le langage mathmatique.
Les hypothses reprsentent des thories conomiques
ou des hypothses ad hoc
Le modle est une simplification de la ralit.
Le modle vise lexplication et (ou) la dcision.

II. Notion de modle

B.

Les principaux critres de classification

Place par rapport la thorie (modles thoriques,
conomtriques et comptables).
Intgration du temps (modles statiques et
dynamiques).
Usage du modle (Simulation, prvision et
optimisation).
Degr dagrgation (macroconomique,
microconomique, sectoriel, rgional)

II. Modles conomtriques

Dfinition
Champs dapplication
Structure dun modle
Equations
Variables
Paramtres
La prsence de variables alatoires

A. Dfinitions
Plusieurs dfinitions mais gnralement il
sagit de
Branche de la science sociale consistant
appliquer les outils de la thorie conomique, des
mathmatiques et des statistiques lanalyse des
phnomnes conomiques.

Chacune de ces approches est ncessaire

mais pas suffisante .
Ces le rapprochement des trois qui constitue
lconomtrie.

Utilise
Les procdures statistiques dans lestimation des relations
quantitatives entre les variables conomiques.

Permet de
Tester des hypothses conomiques et de faire des
Prvisions afin dexpliquer et(ou) de prendre des dcisions
rationnelles.

B. Champs dapplication en
conomie et finance
valuation des modles thoriques
Modles :Keynsiens, Montaristes, Noclassiques,.

Estimation des relations conomiques:

Recherches sur les marchs: connaitre les paramtres
dlasticits de demande ou doffre : prix, revenu..

Evaluation des politiques conomiques (publiques

ou privs)

Exemples dapplications en conomiegestion

Etudes dimpacts
Comment loffre de travail, demploi et dinvestissement ragisseelle des variations de taxation.
Quel est leffet de laugmentation du nombre dlves par classe sur
le rsultat scolaire
Comment dterminer le rendement dune cole.
effet de la valeur dune contravention sur le nombre daccidents.
Effets de variation de la taxe sur la consommation du carburant.
Scoring :
Etablir des scores pour les clients dune entreprise ou dune
banque: prvoir les dfaillances.

Champs dapplication mme en dehors

de lconomie

Les techniques conomtriques sont actuellement

utilises dans plusieurs champs en dehors de
lconomie.
Science politique: rsultats des lections
Psychologie : facteurs dchecs scolaires
Recherches mdicales: facteurs de risques
Biologie..

C. Structure dun modle.

Equations (Comportement, Techniques,
Comptables, Equilibre, )
Variables (Exognes, Endognes, Alatoires)
Paramtres(Explicites, Implicites)

Les quations
Systme comptable

Thorie conomique

Equations dIdentit Comptable

Equations de Comportement

PIBt = Consommationt + Investissementt + Dpenses Publiquest

Technologie

Equations techniques

Yi = C Li K i

Consommationt = constante + PIBt

Exemple 1: Une quation de comportement

inspire de la thorie Keynesienne

En moyenne et la plupart du temps les

hommes tendent accrotre leur
.
consommation mesure que leur revenu
crot, mais non d'une quantit aussi grande
que l'accroissement du revenu
(Thorie gnrale de 1emploi, de l'intrt et de la
monnaie, 1936)

J.M. Keynes (1883-1946)

Exemple 1

La fonction de consommation
keynsienne simple sexprime comme:
C t = 0 + 1YDt + t
C t = Consommation relle en l'anne t
YDt = Revenu rel disponible en l'anne t.
t = erreur alatoire en l' anne t

Exemple 2: Fonction de demande de limonade

Il ya 3 types de variables dans y=f(x)

La variable dpendante : Y (endogne, explique, rgresse)
est suppose dtermine par le modle.
La consommation dans lexemple 1
La demande de limonade dans lexemple 2

La, ou (les), variable indpendante: X (exogne, explicative,

rgresseur )
Celle-ci peut tre endogne pour un autre modle.
Ces deux types ne jouent pas des rles symtriques.
Le revenu disponible dans lexemple 1
Le prix dans lexemple 2

La variable alatoire

La reprsentation du nuage constitue le premier

travail
Le modle est-il approchable par une
droite?
Sinon peut-on le linariser ?
Ya t-il des points aberrants?
Les points ne sont pas tous aligns sur
la droite. Ce sone ces carts qui sont
considrs comme des erreurs.

Le terme derreur :
Ce terme derreur i est introduit pour tenir
compte des dviations (perturbations) par
rapport la relation linaire:

Di = 0 + 1 Pr ixi + i

Les raisons dintroduction dun

terme derreur :
i

Il capture leffet des autres variables non

incluses dans le modle.
Il y a un lment alatoire dans le
comportement individuel.
Les erreurs de mesure sur les variables.
Problme de spcification de la relation
fonctionnelle.

Dans un modle il ya aussi des

paramtres.
Prenant lexemple de la fonction de consommation
C

+ 1 YD

Constante : 0
Niveau de la consommati on quand le revenu est nul.

Pente :

Propension

= C / YD

marginale

consommer.

Les paramtres
Les vraies paramtres 0 , 1 ne sont pas
connus.
Ils sont simplement estims par le modle
sur la base dun chantillon dobservations
Leurs estimations sont reprsentes par un
chapeau sur les paramtres.

Ct = 0 + 1 YDt

Le rsidu
Le terme derreur observ ou rsidu est
Lestimation de lerreur par la
diffrence entre ce qui est observ et ce
qui est estim:

i = Qdi Q di

Rcapitulons avec lexemple de la

demande.

1er exemple concret : Tension ge et tabac

quelles liaisons ?

tension = 60,39 + 1,57 ge

Coefficient R 2 = 0,786

On reprsente le nuage de points ( tension , ge)

Dans le nuage, on distingue :

les fumeurs (points noires) des non
fumeurs.
Pour les fumeurs la droite a une pente
plus grande : 1,95
tension = 45 , 7 + 1, 95 ge

( fumeurs )

Coefficien t R 2 = 0 , 67 .
tension = 47 , 07 + 1, 72 ge + 10 ,18 tabac ( l ' ensemble )
Coefficien t R 2 = 0 , 74 .

2ime exemple concret : Une quation de

demande
Lestimation du modle de demande dun bien x
Q dix = 0 + 1 P i x + 2 P i y + 3 I i + u i
Qdix Demande de bien x; Pi x (resp. Pi y ) prix du bien x (resp. y) I i

revenu

a donn les rsultats suivants:

Q dix = 2 . 1 0 . 2 Pi x + 0 . 7 Pi y + 0 . 05 I i
Chaque coefficient reprsente leffet ceteris paribus
dune variation de cette variable.
Le modle estim permet de tester plusieurs hypothses.
Prix et quantits demandes sont-ils inversement lis?
Les biens X et Y sont-ils substituts ou complments?
Le bien X est-il normal ou infrieur?

Le schma simplifi dun processus de

modlisation
On observe la ralit

Propositions thoriques
Formalisation
Quantification
statistiques
Estimation

hypothses thoriques
hypothses mathmatiques
hypothses comptables et

hypothses stochastiques

Test

Acceptation
provisoire
utilisation

rejet retour afin de

retoucher les
hypothses dans une
ou plusieurs tapes