Integration numerique

(notes de cours)
Jean-Paul Chehab
Universite de Picardie Jules Vernes
LAMFA CNRS 6140
version du 6 mai 2009

Contents
1 Motivations

2 formules de quadrature
2.1 Expression generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Resultat de convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
2
2

3 Formules de type interpolation

3.1 Obtention des formules (formules de Newton-Cotes)
3.2 Formules composites . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Estimations derreurs . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1 Simplement . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.2 Noyau de Peano . . . . . . . . . . . . . . . .

3
3
5
6
7
8

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4 Acc
el
eration par Romberg

5 Introduction `
a la quadrature de Gauss
5.1 Formulation du probl`eme . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Le resultat general avec les polynomes orthogonaux .
5.2.1 Les polyn
omes orthogonaux . . . . . . . . . .
5.2.2 Le resultat principal . . . . . . . . . . . . . .
5.2.3 Exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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9
9
9
9
11
12

Motivations

Partons dun exemple pratique. La constante a une signification geometrique, elle correspond `
a la surface du disque unite, surface que lon peut approcher par une integrale.
On peut donc calculer numeriquement en approchant une integrale. Laire du disque
est egale `
a 4 fois celle du quart de disque inclus dans le premier quadrant, cest `a dire
{x2 + y 2 1, 0 x 1, 0 y 1}. Cette surface est donc lintegrale
1p

1 x2 dx

I=4
0

Une simple application de la formule des rectangles rencontree au lycee donne

I'4

N
X

r
1

i=1

i1 1
N N

Cette formule etait connue des mathematiciens japonais au 17 i`eme si`ecle vers 1670, [2].

formules de quadrature

2.1

Expression g
en
erale

Soit f C([a, b]), on cherche `

a approcher
Z

f (x)dx

I(f ) =
a

par le nombre
Q(f ) =

n
X

f (xi )i

i=1

o`
u les xi sont des points de [a, b] et i des reels donnes. Une telle formule est appelee
formule de quadrature. Nous sommes amenes `a nous poser les questions suivantes
Comment construire de telles formules en pratique ?
comment definir et mesurer la precision de telles formules ?
Quand la convergence a-t-elle lieu ? Quelle peut-etre lexpression de lerreur ?

2.2

R
esultat de convergence

Pour commencer, donnons-nous le resultat general suivant

Th
eor`
eme 1 Soit I = [a, b] un intervalle ferme borne de IR. Soit f C([a, b]) et la formule
de quadrature
n
X
(n)
(n)
Qn (f ) =
wi f (xi )
i=1
(n)

o`
u les xi

sont des points de I pour tout n. On suppose que

i. M > 0/n,

n
X

(n)

|wi | M

i=1

ii. p, polyn
ome,
Z
n+

p(x)dx

lim Qn (f ) = I(f ) =
a

Alors, la formule de quadrature converge vers f , i.e.

lim Qn (f ) = I(f ).

n+

Preuve. Soit  > 0. Dapr`es le theor`eme de Weierstrass, il existe q, polynome, tel que
max |f (x) q(x)| < 
x[a,b]

On peut ecrire
Z b
 Z b


 




f (x)dx Qn (f ) = 
f (x)dx + Qn (q f ) + I(q) Qn (q)

a

Ainsi
Z

 Z b
Z b
n
n
 b

X
X




(n)
(n)
(n)
(n)
(n)


f
(x)dx

Q
(f
)
|f
(x)

q(x)|dx
+
|w
|.|f
(x
)

q(x
)|
+
q(x)dx

w
q(x
)


n
i
i
i
i
i


 a

a
a
i=1

i=1

Pour cet  > 0, en vertu de ii., N/n N

Z

n
 b

X

(n)
(n) 
q(x)dx
wi q(xi ) < 

 a

i=1

Finalement, pour cet  > 0, N () tel que n N

Z b




f (x)dx Qn (f ) (b a) + M + .

a

Remarque 2 Ce resultat sugg`ere dintegrer une approximation polynomiale de la fonction

pour approcher I(f ).

3
3.1

Formules de type interpolation

Obtention des formules (formules de Newton-Cotes)

Lidee de base est la suivante : pour f C([a, b]) et (xi )n+1

a deux
i=1 une suite de points deux `
distincts on approche I(f ) par lintegrale I(pn ) o`
u pn est le polynome dinterpolation de f
aux points (xi )n+1
.
Les
formules
de
quadratures
sobtiennent assez facilement. On a la
i=1

Proposition 3 Soient (xi )n+1

a deux distincts, tous dans [a, b] et
i=1 une suite de points deux `
f C([a, b]). On note pn le polyn
ome dinterpolation de f aux points (xi )n+1
i=1 . On a
Z

pn (x)dx =
a

n
X

f (xi )wi

i=1

avec

Z
wi =

li (x)dx
a

o`
u li (x) est le i-i`eme polyn
ome de Lagrange associe aux points (xi )n+1
i=1 .
Preuve. Il suffit de partir de lecriture de pn dans la base de Lagrange relative aux xi .
Nous avons
n
X
pn (x) =
f (xi )li (x)
i=1

do`
u le resultat.
On retrouve ainsi la forme generale des formules de quadrature.
Quelques exemples
n=0
Q(f ) = (b a)f (x1 ), Formule des rectangles
n = 1 , x1 = a, x2 = b,
Q(f ) =

ba
(f (a) + f (b)) , Formule des trap`ezes
2

b
n = 2, x1 = a, x2 = a +
2 , x3 = b,


ba
a+b
Q(f ) =
f (a) + 4f (
) + f (b) , Formule de Simpson
6
2
De mani`ere generale voici une liste de formules de qudrature lorsque les points dintegration
(ou dinterpolation) sont reguli`erement espaces
Definissons `
a present ce que lon enetend par ordre de precision due formule de quadrature
D
efinition 4 On dit quune formule de quadrature est dordre m si m est le plu sgrand
entier tel que la formule soit exacte sur m , autrement dit tel que
I(p) = Q(p), p m

32

12

32

19

75

50

50

75

19

41

216

27

272

27

216

3.2

41

Num

Erreur

Nom

h3 f (2) ()
12

Trap`ezes

h5 f (4) ()
90

Simpson

3h5 f (4) ()
80

3/8

90

8h7 f (6) ()
945

Milne

288

275h7 f (6) ()
11096

Milne

840

9h9 f (8) ()
1400

Weddle

Formules composites

Elles consistent decouper lintervalle dintegration en sous-intervalles sur lesquels une formule de quadrature (de type interpolation par exemple) est appliquee. Ces formules reposent
sur la relation de Chasles. Plus precisement, donnons-nous n + 1 points x0 = a < x1 <
< xn = b. Nous avons
Z
I(f ) =

f (x)dx =

n1
X Z xi+1

En approchant
obtenons

R xi+1
xi

i=0

f (x)dx

xi

f (x)dx par une formule de quadrature Qi (f ) sur [xi , xi+1 ], nous

I(f ) '

n1
X

Qi (f ).

i=0

On retrouve ainsi les somme de Riemann. En effet, si lon approche f sur [xi , xi+1 ] par sa
valeur en i [xi , xi+1 ], nous obtiendrons
Qi (f ) ' (xi+1 xi )f (i )
et donc
I(f ) =

n1
X

(xi+1 xi )f (i ).

i=0

On obtient la methode des rectangles `

a gauche composite pour i = xi , celle des des rectangles
`
a droite composite pour i = xi+1 .

Formule des rectangles a gauche

Formule des rectangles a droite

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0.2

0.4

0.4

0.6

0.6

0.8

0.8

1
0.2

0.2

0.4

0.6

0.8

1
0.2

1.2

0.2

0.4

0.6

0.8

1.2

Formule du point milieu

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0.2

0.2

0.4

0.6

0.8

1.2

Figure 1: Formules composites pour la methode des rectangles `a gauche, `a droite et pour
le point milieu

3.3

Estimations derreurs

Si f est assez reguli`ere, nous pouvons directement donner un estimation de lerreur de

quadrature en majorant lintegrale de lerreur dinterpolation. Plus precisement, pour f
C n+1 ([a, b]) nous avons en effet
Z b
 Z b
Z n+1


kf (n+1) k b Y


|f (x) p(x)|dx
|I(f )Q(f )|  (f (x) p(x))dx
|
(x xi )|dx
(n + 1)! a
a
a
i=1

Parfois cette estimation nest pas assez precise, et il est utile de chercher `a exprimer sous
une forme degalite lerreur dintegration. On cherchera plus precisement des formules du
type
Z b
Z b
pn (x)dx
f (x)dx = hp+1 Kf (p) (), avec [a, b].
a

Cela permettra, comme on le verra dans la suite, dinspirer de nouvelles methodes de quadrature. Le degre dinterpolation et la regularite de la fonction sont les deux principales donnees
pour obtenir de telles formules. Examinons
R b ce qui se passe sur un exemple tr`es simple. Soit
f L-lipschitizenne sur [a, b]. Approchons a f (x)dx par une formule des rectangles composite
:
n
X
Q(f ) =
(xi+1 xi )f (i ).
i=1

Alors


n Z xi+1
n Z xi+1 Z xi+1
X
 X


|Q(f ) I(f )| = 
(f (x) f (i ))dx
L|x i |dx


xi
xi
xi
i=1

i=1

Et comme |x i | x0 i+1 xi , x [xi , xi+1 ], nous avons

|Q(f )I(f )| L

n
X

((xi+1 xi )) Li ((xi+1 xi ))

i=1

n
X

((xi+1 xi )) = (ba)Li ((xi+1 xi )).

i=1

CE resultat ne peut etre ameliore si f est plus reguli`ere : lerreur est donc limitee par le
degre du polyn
ome dinterpolation.
3.3.1

Simplement

Nous rappelons tout dabord la formule de la moyenne

Th
eor`
eme 5 Soit f et g deux fonction continues sur [a, b]. On suppose que g garde un
signe constant sur [a, b]. Alors il existe au moins un [a, b] tel que
Z b
Z b
f (x)g(x)dx = f ()
g(x)dx
a

Preuve. On introduit la fonction F (t) par

Z b
Z b
g(x)dx
f (x)g(x)dx
F (t) = f (t)
a

Pour etablir, le resultat, il suffit de montrer que F sannule dans [a, b]. La fonction f est
continue sur [a, b], elle atteint donc ses bormes. Il existe donc xm et xM tels que
f (xm ) = min f (x) f (x) f (xM ) = max f (x)
x[a,b]

x[a,b]

Il en decoule que
F (xm ) 0 et f (xM ) 0.
Le theor`eme des valeurs intermediaires sapplique ici et nous pouvons conclure `a lexistence
dun reel de [a, b] tel que F () = 0. En appliquant ce resultat `a la formule des rectangles,
nous obtenons, avec g(x) = 1
Z b
E(f ) = (b a)f ()
f (x)dx = (b a)(f () f ()).
a

Si f est derivable sur [a, b], le theor`eme des accroissements finis nous assure de lexistence
de ]a, b[ tel que
E(f ) = (b a)2 f 0 ().
Les formules derreur que nous allons obtenir ne sont quune generalisation.
7

3.3.2

Noyau de Peano

Le noyau de Peano permet de representer lerreur de quadrature sous forme integrale. Nous
admettrons le resultat suivant
Th
eor`
eme 6 Soit
R(p) = Q(f ) I(f ).
On suppose que R(p) = 0 pour tous les polyn
omes de n . Alors, pour toute fonction
f C n+1 ([a, b]),
Z b
R(f ) =
f (n+1) (t)K(t)dt
a

o
u K(t) est le noyau de Peano avec
1
K(t) = Rx ([(x t)n+ ]), (x t)n+ =
n!

(x t)n
0

si x t,
sinon.

Acc
el
eration par Romberg

Elle est basee sur lextrapolation `

a la limite de Richardson. Soit A(h) une suite de nombres reels convergeant vers a0 lorsque h tend vers 0. Supposons que Q(h) admette le
developpement
A(h) = a0 + a1 h + a2 h2 + an hn + Rn+1 (h)
Si a1 6= 0, la suite A(h) approche a0 au premier ordre. De mani`ere generale, soit k0 le
plus petit indice tel que ak0 6= 0. Alors A(h) approche a0 `a lordre k0 . Pour rendre la
convergence plus rapide, il faudrait pouvoir eliminer les coefficients successifs de ak0 . A
cet effet, on construit de proche en proche une suite B(h) convergeant aussi vers a0 mais
plus vite puiquavec un developpement en 0 sous la forme
B(h) = a0 + bk1 hk1 +
avec k1 >> k0 .
Remarquons quen remplacant h par h, nous avons
A(h) = a0 + a1 h + a2 2h2 + an n hn + Rn+1 (h)
Ainsi, en definissant B(h) par
B(h) =

A(h) A(h)
= a0 + b2 h2 + +
1

La nouvelle suite B(h) approche a0 `

a lordre 2. Nous pouvons generaliser ce procede comme
suit :
M
ethode de Romberg
Initialisation
Pour k = 0, ,

Am,0 = A( m h), m = 0, , n

poser

Am,k+1 =
8

Am,k 2(k+1) Am1,k

1 2(k+1)

La methode de Romberg consiste `a repeter ce procede recursivement avec = 12 et nous

lappliquons `
a lapproximation dune integrale par la formule des trap`ezes composite.

Introduction `
a la quadrature de Gauss

5.1

Formulation du probl`
eme

Dans les methodes de quadrature de type interpolation, les points dintegration etaient fixes
au prealable. Les formules produites sont de lordre du nombre de ces points. En revenant
`a lexpression generale des formules de quadrature, une question naturelle est : peut-on
determiner les points xi et les poids wi de sorte `a ce que la formule soit dordre maximal ?
Formulee mathematiquement cette question devient
Trouver xi , wi , i = 1, , n + 1 tels que
Z
n
X
p(xi )wi = p(x)w(x)dx
i=1

pour tout p dans m avec m maximum. Ici w(x) est une fonction positive, integrable, dite
fonction poids. Sans faire davantage de calculs, on voit immediatement quayant 2(n + 1)
inconnues, il faut au moins 2(n + 1) equations pour esperer atteindre lordre 2n + 1. Peut-on
alors choisir xi et wi pour que lodre atteitn soit maximum, cest `a dire 2n + 1 ?

5.2
5.2.1

Le r
esultat g
en
eral avec les polyn
omes orthogonaux
Les polyn
omes orthogonaux

Soit f une fonction continue. Considerons le probl`eme de levaluation numerique de lintegrale

Z
I(f ) =

f wdx
a

o`
u w(x) est une fonction poids jouissant des proprietes suivantes
w(x) 0 est mesurable sur [a, ]
Z b
tous les moments k =
xk wdx existent et sont finis.
a

pour les polyn

omes positifs P sur [a, b]
Z

P wdx = 0 P = 0
a

On cherche `
a approcher I(f ) sous la forme
)=
I(f

n
X

f (xi )wi

i=1

o`
u les xi et les wi sont `
a determiner de sorte `a ce que cette formule soit dordre le plus eleve
possible, i;e, exacte pour les polyn
omes de degre le plus grand possible. Nous allons voir que
9

ces formules dites de Gauss, sont uniques et dordre 2n 1 et quapparaissent naturellement

les polyn
omes orthogonaux.
Soit
n = {p/deg(p) n}
et
n = {p/p = xn + a1 xj1 + + a0 }

Nous avons le resultat generique suivant

n tels que
Th
eor`
eme 7 Il existe une famille de polyn
omes orthogonaux pn
i. (pi , pj ) = 0, i 6= j
ii. p0 = 1 (p1 = 0)
2 p
iii. pi+1 = (x i+1 )pi i+1
i1

1
(xpi , pi
iv. i+1 =
, i+1 =
(pi , pi )
(pi , pi )

(pi1 , pi1 )

si i = 0
sinon

Preuve. Lexistence des polyn

omes sobtient par le procede dorthogonalisation de GramSchmidt, en partant de p0 = 1. Les pi etant unitaires, on peut ecrire
pi+1 = (x i+1 )pi + ci1 pi1 + + c0 p0
On a donc
(pi+1 , pi ) = 0 = ((x i+1 )pi , pi ) i+1 =

(xpi , pi )
(pi , pi )

Dautre part,
(pi+1 , pi1 ) = 0 = (xpi1 , pi ) + ci 1(pi1 , pi1 ) ci1 =

(xpi1 , pi )
(pi , pi )

i on voit que (xpi1 , pi ) = (pi , pi ).

En developpant xpi1 dans
On retrouve dans un
cadre plus general le resultat sur les racines, et dont la demonstration est identique au cs
des polyn
omes de Legendre.
Th
eor`
eme 8 Les racines xi de pn sont reelles et simples, elles sont toutes contenues dans
lintervalle ouvert ]a, b[.
Preuve. Soit ` le nombre de zeros distincst de pn , compris entre a et b et dordre impair,
on note ces racines 1 , , ` .
Supposons que ` < n. Comme pn est orthogonal `a tous les polynomes de de degre n 1.
Ainsi
Z b
`
Y
pn (x) (x )dx = 0
a

i=1

or ceci est impossible car la fonction integree ne change pas de signe dans [a, b], il en decoule
que ` = n.
10

Th
eor`
eme 9 La matrice de Vandermonde

p0 (t1 )
..
A= .

pn1 (t1 )

p0 (tn )
..
.

pn1 (tn )

est inversible d`es que les ti sont deux a

` deux xdistincts.
Preuve. Supposons que A (ou AT ) ne soit pas inversible. Alors, il existe un vecteur
c = (c0 , , cn1 )T tel que AT c = 0. Le polynome
q=

n1
X

ci pi (x)

i=0

a n racines distinctes t1 , , tn il est donc nul. Les pi etant lineairement independants, on

a necessairement ci = 0, ce qui contredit lhypoth`ese de non inversibilite de A.
5.2.2

Le r
esultat principal

On peut `
a present enoncer le resultat principal
Th
eor`
eme 10 Soient x1 , , xn les racines du polyn
ome pn , w1 , , wn les racines du
syst`eme dequations

n
X
(p0 , p0 )
si k = 0
ci pi (xk )wi =
0 si k = 0, 1, 2, , n 1
i=1

Alors wi > 0 et
Z b
n
X
a
pwdx =
ci pi (xk )wi pour tout p 2n1 . Les wi sont appeles poids
a

i=1

b Inversement, si wi , xi sont tels que la formule soit exacte pou tout polyn
ome de 2n1 ,
alors ce sont les nombres definis par le syst`eme
c Il nest pas possible de trouver des xi , wi tels que la formule soit exacte sur 2n .
Preuve.
A present, nous allons etablir un lien entre polynomes orthogonaux et matrices tridiagonales, ce lien permettra de calculer de mani`ere interessante les xi , wi .
Soit la suite de matrice tridiagonale

1
2

Jj =

2
2 3
.. ..
..
.
.
.
n1 n1 n
n
n

Th
eor`
eme 11 Les racines xi du n-i`eme polynome ortogonal sont les valeurs propres de la
matrice.
Preuve. Nous avons en effet pj (x) = det(Jj xI) car il satisfait la relation de recurrence
`a trois termes.
11

5.2.3

Exemples

References
[1] J.-L. Chabert, E. Barbin, M. Guillemot, A. Michel-Pajus, J. Borowczyk, A. Djebbar,
J.-C. Martzloff, Hisoire dalgorithmes, du caillou a
` la puce, Belin, Paris, 1993.
[2] J.-P. Delahaye, Le fascinant nombre , Pour la Science, Belin, Paris, 1997.
[3] Hairer, Cours danalyse numerique, universite de Gen`eve
[4] A. Magnus, Analyse numerique, cours UCL, Louvain la Neuve.
[5] A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri, Methodes numeriques pour le calcul scientifique,
Springer Paris, 2000.
[6] M. Schatzman, Analyse numerique pour la licence, InterEdition, 1993.
[7] J. Stoer, R. Burlisch,Introduction to Numerical Analysis, text in Applied Mathematics,
12, Springer, 3rd Edition 2002

12