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29/12/2015

Chapitre 2: Modles linaires


(de Box-Jenkins)
Prof. Mohamed El Merouani
Dpartement de Statistique et Informatique
Facult Polydisciplinaire de Ttouan
Universit Abdelmalek Essadi
e-mail: m_merouani@yahoo.fr

Modle MA(q):
Un modle MA(q) est donn par

Yt=t-1t-1-2t-2--qt-q
ou en utilisant loprateur des retards:

Yt= (1- 1L- 2L2-- qLq) t =(L)t


Si on multiplie les deux membres par de ce
modle par Yt-, et si on calcul des
esprances mathmatiques,
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on obtient les rsultats suivants:

0 = (1 + 12 + + q2 ) 2

( +1 +1 + +qq )2 =1, 2, , q
=
0
>q

Par consquent, dans les auto-covariances


existe une brusque coupure en q,
puisquaprs ce retard leurs valeurs sont
gales 0.
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Le mme phnomne se prsente avec les


coefficients dauto-corrlations qui viennent
donnes par:

+1 +1 + +qq
=1, 2, , q

R = 1+12 +22 + +q2

0
>q

Lorsquon a analys les proprits dun MA(1),


on a remarqu que |R1|1/2.
En gnral, les coefficients des autocorrlations R dun MA(q) sont borns.
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On donne les valeurs maximales des coefficients


des auto-corrlations dun MA de diffrents ordres.
Ordre du
retatrd 1
()

Ordre du processus des moyennes mobiles (q)


2

10

11

12

13

0,50 0,71 0,81 0,87 0,90 0,92 0,94 0,95 0,96 0,97 0,97 0,97 0,98

0,50 0,50 0,71 0,71 0,81 0,81 0,87 0,87 0,90 0,90 0,92 0,92

0,50 0,50 0,50 0,71 0,71 0,71 0,81 0,81 0,81 0,87 0,87

0,50 0,50 0,50 0,50 0,71 0,71 0,71 0,71 0,81 0,81

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,71 0,71 0,71 0,71

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,71 0,71

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

10

0,50 0,50 0,50 0,50

11

0,50 0,50 0,50

12

0,50 0,50
0,505

13

Pour quun MA(q) soit inversible, il faut que


les racines de lquation polynomiale:
1- 1L- 2L2-- qLq=0
tombent en dehors du cercle unit.

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Modles mixtes auto-rgressifsmoyennes mobiles (ARMA):


Un modle ARMA(p,q) est dfinie par:
Yt-1Yt-1-2Yt-2--pYt-p=t-1t-1-2t-2--qt-q
En utilisant les oprateurs polynomials de
retards, le modle vient dans sa forme
compacte:

( L)Yt = ( L) t

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Pour que le modle soit stationnaire, il faut que les


racines de lquation polynomiale
(L)=1- 1L- 2L2-- qLq=0
tombent en dehors du cercle unit.
Si les conditions de stationnarit sont vrifies, le
modle ARMA(p,q) peut sexprimer comme un
MA() et se reprsente de la forme suivante:

( L)

t = ( L) t
( L)
Par consquent, les coefficients de loprateur
polynolial (L) , qui a une infinit de termes,
doivent satisfaire lidentit suivante:
Yt =

( L) ( L) ( L)
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ou, par une notation plus dtaille,

(1 L ...
1

)(

) (

Lp 1 + 1 L + 2 L2 + ... 1 1 L ... q Lq

A partir de cette identit, on peut dduire un


ensemble dquations qui nous donnent les
i, en fonction des coefficients h et i.
Ainsi, dans un modle ARMA(1,1), lidentit
antrieure sera:

(1 1 L )(1 + 1 L + 2 L2 + ...) (1 1 L )

Dveloppant le produit du premier membre et


regroupant selon le degr de loprateur
retard, on obtient:

(1 + (

1 ) L + ( 2 1 1 ) L2 + ( 3 1 2 ) L3 + ... (1 91 L )

En galisant, terme terme, les coefficients


des diffrentes puissances de L des deux
membres, on obtient:

1 1 = 1

do

2 1 1 = 0

do

1 = 1 1
2 = 1 1

Pour >1, les coefficients peuvent sobtenir


de forme rcursive partir de lquation aux
diffrences
= 1 1 pour >1
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De forme analogue, dans un modle


ARMA(p,q), les coefficients 1 ,2, i
peuvent sobtenir partir de lidentit
( L) ( L) ( L)
Les valeurs de pour >q peuvent se dduire
de lquation aux diffrences suivantes:

= 1 1 + ... + p p

>q

Pour quun modle ARMA(p,q) soit inversible,


il faut que les racines de lquation
polynomiale (L)=1- 1L- 2L2-- qLq=0
tombent en dehors du cercle unit.
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Si les conditions dinversibilit sont verifies,


le modle ARMA(p,q) peut sexprimer en
fonction dun AR():
( L)
t =
Y = ( L)Yt
( L) t
o
(L ) = 1 1 L 2 L2 ...
Les coefficients de loprateur polynomial (L)
doivent satisfaire lgalit suivante:

( L) ( L) ( L)

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Par un raisonnement identique celui fait


pour passer un MA(), on obtient que, pour
>p, les coefficients vrifient lquation aux
diffrences suivante
>p
= 1 1 + ... + q q
Dans le modle ARMA(p,q), la moyenne est
nulle. Si on ajoute au second membre un
terme constant , la moyenne du processus se
dduit de lexpression suivante:
E [ ( L)Yt ] = + E [ ( L) t ]

Donc

( L) E (Yt ) =
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Si le processus est stationnaire, alors E(Yt)=,


pour tout t, et alors

=
=
p
1 1 L ... p L

1 1 ... p

puisque lorsquon applique loprateur L une


constante dans ce cas - on obtient la valeur
de la constante elle-mme.
Dans la suite, nous examinons les proprits
dun modle ARMA(1,1), pour les gnraliser,
aprs, un processus ARMA(p,q).
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Modle ARMA(1,1):
Un modle ARMA(1,1) est donn par
lexpression
Yt = 1Yt 1 + t t t 1
En multipliant les deux membre du modle
par Yt- et en prenant les esprances de tous
les termes, on obtient:

= E[YtYt ] = 1 1 + E[ tYt ] 1E[ t 1Yt ]


En tenant compte que

E [ tYt ] = 2

E [ t 1Yt ] = E [ t 1 (1Yt 1 + t 1 t 1 )] = (1 1 ) 2
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Pour =0, on obtient lexpression suivante

0 = 1 1 + 2 1 (1 1 ) 2
Pour =1, on trouve facilement,

1 = 1 0 1 2
Pour >1, il rsulte que

= 1 1 ;

>1

Si on substitue la valeur de 1 trouve pour


=1, dans lexpression trouve pour =0, on
obtient

0 = 1 [1 0 1 2 ]+ 2 1 (1 1 ) 2

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Aprs, quelques oprations, on trouve

1 211 + 12 2
0 =

1 12

Et si on substitue cette valeur obtenue dans


lexpression pour =1, et aprs quelques
oprations, on obtient

1 =

(1 1 1 )( 1 1 ) 2

1 12

En divisant cette dernire expression de 1 et


lexpression de (>1) obtenue avant, par 0, on
obtient la suite suivante des coefficients dautocorrlations
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R1 =

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(1 1 1 )( 1 1 )
1 2 1 1 + 12

R = 1 R 1 ;

>1

Dans les figures suivantes, on reprsente la


fonction dauto-corrlation correspondante
quatre modles ARMA(1,1).

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1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1

11

13

15

17

19

21

23

25

(a) Yt-0,5Yt-1=t+0,5t-1
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19

0,5

0
1

11

13

15

17

19

21

23

25

-0,5

-1

-1,5

(b) Yt+0,8Yt-1=t-0,8t-1
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10

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0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
1

11

13

15

17

19

21

23

25

(c) Yt-0,8Yt-1=t-0,5t-1
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21

0,8

0,6

0,4

0,2

0
1

11

13

15

17

19

21

23

25

-0,2

-0,4

(d) Yt-0,5Yt-1=t-0,8t-1
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Remarques:
Les coefficients dauto-corrlations dcroisent
toujours en valeur absolue en tenant comme
condition initiale R1.
Rappelons que dans les modles AR(1), il y avait
aussi une dcroissance exponentielle mais la
condition initiale tait R0.
Dans quelques modles, comme les cas (a) et (b),
la partie des moyennes mobiles attnue
considrablement la condition initiale partir de
laquelle commence la dcroissance
exponentielle.
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Dans les figures suivantes, on reprsente une


ralisation correspondante chacun des
quatre modles.

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(a) Yt-0,5Yt-1=t+0,5t-1
Nombre dobservations: 120

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(b) Yt+0,8Yt-1=t-0,8t-1
Nombre dobservations: 120

26

13

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(c) Yt-0,8Yt-1=t-0,5t-1
Nombre dobservations: 120

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(d) Yt-0,5Yt-1=t-0,8t-1
Nombre dobservations: 120

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Modle ARMA(p,q):
Un modle ARMA(p,q) est donn par
lexpression:
Yt-1Yt-1-2Yt-2--pYt-p=t-1t-1-2t-2--qt-q
Et si dans cette expression, on multiplie les
deux membre du modle par Yt- et en
prenant les esprances de tous les termes, on
obtient:

1 1 ...p p = E[tYt ] 1E[t1Yt ] ...qE[tqYt ]


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Pour le calcul des esprances du second


membre, il faut tenir compte que
E [ t Y t ' ] = 0
pour t ' < t
Par consquent, on vrifie que
1 1 ...p p = 0 pour > q
Cette quation aux diffrences permet
dobtenir les auto-covariances partir de >q.
Dune faon analogue, on divise par 0, on
obtient:
R 1R 1 ...pR p = 0
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pour > q
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Cette dernire quation aux diffrences nous


permet dobtenir les coefficients dautocorrlations pour >q.
Lors de la dtermination des q premires
valeurs de R intervient la partie des
moyennes mobiles du modle.
Dans les modles ARMA(p,q), il convient de
factoriser la partie autorgressive et la partie
des moyennes mobiles pour voir si il existe des
racines communes.

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Soient 1,2,,p les racines de lquation aux


diffrences

p 1 p 1 ... p = 0
et soient 1,2,,q les racines de lquation aux
diffrences
q-1q-1--q=0
Une forme alternative dexprimer le modle
ARMA(p,q) sera, par consquent, la suivante:

(1 1L )...(1 p L )Yt = (1 1 L )...(1 q L ) t


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Sil existe une certaine racine identique pour


les deux membres (par exemple, si 1=q) alors
le modle ARMA(p,q) sera excessivement
paramtr dune manire inutile, puisquun
modle avec les mmes proprits sera un
ARMA(p-1,q-1).
Dans ce cas, on vrifie que

(1 2 L )...(1 p L )Yt = (1 1L )...(1 q 1L ) t


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Processus non-stationnaires
Pour les processus que lon a vu avant dans ce
cours, on a suppos les conditions de
stationnarit ou dinversibilit.
Mais, comme on a dj mentionn, la majorit
des sries temporelles du domaine de lconomie
doivent tre considres comme gnres par
des processus non-stationnaires.
Alors, on doit aussi inclure dans notre tude, des
sries temporelles de lconomie, base sur les
processus stochastiques, au moins un certain
type de processus non-stationnaires.
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En principe, on peut imaginer une infinit de


manires par lesquelles on peut introduire la
non-stationnarit en un processus. Nanmoins, il
nous intresse de considrer seulement quelques
types de processus non stationnaires qui soient
adquats pour dcrire le comportement des
sries conomiques, et, au mme temps, ils
soient facilement transformables en processus
stationnaires pour pouvoir profiter des avantages
qui offrent ces derniers.
Dans cette perspective, parmi les modles non
stationnaires, on considre, en un premier lieu,
comme introduction, le modle: Y = Y +
t

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t 1

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Ce modle
Yt=Yt-1+t
est un AR(1)
avec le coefficient 1=1.
Ce modle sappelle aussi marche alatoire
ou random walk .
Si le processus dbute en un pass lointain,
par des substitutions successives, on peut

lexprimer ainsi:
Yt = t j
j =0

La variance de ce processus est infinie comme


nous avons dj vu, et par consquent, il est
non stationnaire.
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Si on suppose, de nouveau, que le processus


commence en N + 1 , la variance pour la
priode t sera donne par lexpression
suivante:
2

0,t = (t + N )

Ce processus est non stationnaire puisquil


prend des valeurs distinctes pour chaque t.
Dune manire analogue, on obtient lautocovariance dordre pour linstant t

, t = (t + N ) 2
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Le coefficient dauto-corrlation dordre pour


linstant t sera

R ,t =

,t

0,t 0,t

t + N
t + N
=
t +N
t + N t + N

La valeur que prend Rt dpend clairement de


linstant t de rfrence. Mais, pour t
suffisamment grand, sa valeur se situe trs
proche de 1. Lorsque t tend vers linfini (ou
bien lorsque linstant initial remonte vers -)
alors le coefficient dauto-corrlation nest
dfini.
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Mais, le processus Marche alatoire


Yt=Yt-1+t
peut tre transform facilement en un processus
stationnaire.
En effet, le processus
wt=Yt-Yt-1=Yt
Donc
wt=Yt=t
cest--dire, le processus transform obtenu
en prenant les diffrences premires dans le
processus original- est exactement le bruit
blanc
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En prenant des diffrences de premier ordre,


on passe de Yt au processus wt.
Considrons, maintenant, le cas inverse, cest-dire comment obtenir Yt partir du
processus wt.
Par substitutions successives, on a
Yt=wt+Yt-1=wt+wt-1+Yt-2

=wt+wt-1+wt-2+wt-3+wt-4+
Par consquent, le processus Yt sobtient en
sommant, ou ce qui est le mme, en intgrant
le processus wt.
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Pour cette raison, on dit que la marche


alatoire appartient la classe des modles
intgrs.
Cette classe est constitue par tous les modles
qui peuvent tre transforms en des modles
stationnaires en prenant des diffrences dun
ordre dtermin, ou autrement dit, les modles
intgrs sont ceux qui peuvent tre obtenus par
une somme ou une intgration dun processus
stationnaire.
On appelle ces modles aussi des modles non
stationnaires homognes et ils taient tudis
par Tintner (1940), Tintner et Rao (1963), Yaglom
(1955) et finalement par Box et Jenkins (1976) qui
ont largement contribu leur divulgation.
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un processus intgr Yt, on lappelle un


processus ARIMA(p,d,q) si en prenant des
diffrences dordre d on obtient un processus
stationnaire wt du type ARMA(p,q).
La lettre I au centre du terme ARIMA est une
abrviation dintgr.
Ainsi, on a
wt=dYt=(1-L)dYt
(1-1L--pLp)wt=(1-1L--qLq)t
En une forme plus rduite, un processus
ARIMA(p,d,q) est dfini par:
(L)(1-L)dYt=(L)t
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Les modles ARIMA constituent une classe


particulire des processus non stationnaires.
Quand mme, dans plusieurs cas, ils sont
suffisantes pour reprsenter le comportement
des sries conomiques.
Lorsquune srie conomique est observe le
long dune priode dilate du temps, il arrive
frquemment que la variance vient affecte
par une tendance, et cette tendance ne
disparaissent pas par la prise des diffrences.
Lorsque cette circonstance se prsente, la
transformation adquate consiste introduire
des logarithmes.
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Exercices
Ex. 1:
Soit le modle AR(1) suivant:
Yt=0,8Yt-1+t
2=2
On demande:
1) Est-il stationnaire?
2) Est-il inversible?
3) Calculer la suite 1,2,,5.
4) Calculer la suite R1, R2,, R5.
5) Calculer les coefficients 1,2,,5 du modle MA()
en lequel, cest si possible, peut se transformer le
modle AR(1) donn.
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Ex. 2:
Soit le modle MA(1) suivant:
Yt= t-0,9t-1
2=4
On demande:
1) Est-il stationnaire?
2) Est-il inversible?
3) Calculer la suite 1,2,,5.
4) Calculer la suite R1, R2,, R5.
5) Calculer les coefficients 1,2,,5
correspondants au modle inverti AR().
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45

Ex. 3:
Soit le modle AR(2) suivant:
Yt=0,6Yt-1+0,3Yt-2+t
2=3
On demande:
1) Est-il stationnaire?
2) Est-il inversible?
3) Calculer la suite 1,2,,5.
4) Calculer la suite R1, R2,, R5.
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Ex. 4:
Soit le modle MA(2) suivant:
Yt= t-0,4t-1+1,2t-2
2=2
On demande:
1) Est-il stationnaire?
2) Est-il inversible?
3) Calculer la suite 1,2,,5.
4) Calculer la suite R1, R2,, R5.
Prof. Mohamed El Merouani

47

Ex. 5:
Soit le modle ARMA(1,1) suivant:
Yt=0,9Yt-1+t0,8 t-1
2=5
On demande:
1) Est-il stationnaire?
2) Est-il inversible?
3) Calculer la suite 1,2,,5.
4) Calculer la suite R1, R2,, R5.
Prof. Mohamed El Merouani

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Ex. 6:
Soit le modle ARIMA (0,1,1) suivant:
Yt=Yt-1+t0,9 t-1
On demande de:
1) Exprimer lquation antrieure comme un
modle AR().
2) On notant i les coefficients
du modle

AR(), dmontrer que j = 1


j =1
Cette dmonstration est-elle valable pour
tous les modles ARIMA(0,1,1)?
Prof. Mohamed El Merouani

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Rfrences:
Ezequiel URIEL JIMNEZ:Anlisis de series
temporales. Modelos ARIMA, Collection
baco, editorial PARANINFO, Madrid, 1995.
Rgis BOURBONNAIS, Michel
TERRAZA: Analyse des sries temporelles:
Applications lconomie et la gestion,
DUNOD, 2004.
Sandrine LARDIC, Valrie MIGNON:
conomtrie des Sries Temporelles
Macroconomiques et Financires,
Economica, 2002.
Prof. Mohamed El Merouani

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