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CORRIGE EXAMEN ECONOMETRIE

M1

juin 2009

EXERCICE-1

1. Une des hypothses de la mthode MCO est homoscdasticit du terme d'erreur La variance V ("i ) = E ("i

E ("i ))

est con-

stante pour tout i; soit V ("i ) = 2" : Cette hypothse de variance constante est l'hypothse d'homoscdasticit ; on parle alors de srie
homoscdastique; par opposition si le terme d'erreur n'a pas une cvariance constante, on parle de terme d'erreur htroscdastique.
2. On donne l'criture d'un modle sous la forme : Y = ab0 + ab1 X1 + ab2 X2 + ab3 X3 + ", Y tant la variable explique et les Xi trois
variables explicatives.
a. ab0 est la valeur estime de Y pour Xi = 0: ab1 ; ac
2 et ab3 donnent respectivement une estimation de la variation de Y quand une
des variables explicatives X1 ; X2 ou X3 augmente d'une unit, les autres restant constantes.

b. Rappel de cours :
" tant le terme d'erreur regroupe en fait trois types d'erreur :
Une erreur de spci cation :
On ne peut expliquer entirement la variable Y par les variables explicatives retenues ; de nombreuses autres variables non prises
en compte ont une in uence Y ; elles ont t omises du fait de leur faible in uence sur Y: Donc une part de l'erreur est de aux
variables omises.
Une erreur de mesure :
les donnes ne reprsentent pas pleinement le phnomne,
Une erreur d'chantillonnage :
les observations variant d'un chantillon l'autre engendrant les uctuations de Y autour de sa moyenne,

SCE=k
R2 =k
=
. Si les rsidus sont normalement distribus, sous l'hypothse
2
SCR= (n k 1)
(1 R ) = (n k 1)
nulle H0 : a1 = a2 = ::: = ak = 0; la variable alatoire F suit la loi de Fisher avec pour degrs de libert k et n k
Le ratio F fournit un test d'hypothse permettant de tester l'hypothse nulle H0 :
Rgle de dcision :
On choisit un seuil de signi cation, puis :
Si F F(k;n k 1) ; on ne rejette pas H0 ; aucune variable n'est signi cative.

3. F =

1:

Si F > F(k;n k 1) ; on rejette H0 , on accepte l'hypothse que les paramtre s ne sont pas tous nuls et que R2 signi cativement de
0; il existe au moins une variable signi cative.

4. Estimateur BLUE : sans biais et de variance minimale et linaire. Exemple : modle de rgression simple b
a1 =
i=n

wi =

X
xi
;
b
a
=
wi Yi :
1
i=n
X
i=1
x2i

i=n
X

xi yi

i=1
i=n
X

; en posant
x2i

i=1

i=1

5. Thorme de Gauss-Markov.Si les hypothses de la MCO sont vri es, les estimateurs b
a1 et b
a0 sont BLU E (Best Linear Unbiased
Estimator).

II EXERCICE-2
t

1. Yt = Y0 (1 + r) () ln Yt = ln Y0 (1 + r) = ln Y0 + t ln (1 + r) ; si on pose : Zt = ln Yt ; B = ln Y0 et A = ln (1 + r), on a :
Zt = At + B; soit une relation linaire entre t et ln Yt :
2. La calculatrice :

a.
On obtient : t = 8:5 et Y = 2570:17:

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b.
\
On effectue la regression linaire de Ln (Yt ) en t; ce qui donne : Ln
(Yt ) = ab0 + ab1 t; avec : ab0 ' 7:7945 et ab1 ' 0:0067:

\
c0 ' e7:7945 ' 2427:22:
c. ab0 donne l'estimation de la valeur de Ln
(Yt ) pour t = 0; donc au dernier trimestre 1992; soit : Y

Y0
dYt 1
dYt
\
d. Pour interprter ab1 on drive : Ln
(Yt ) = ab0 + ab1 t donne t = ab1 soit
= ab1 soit ab1 =
=dt ; c'est le quotient
Yt
dt Yt
Yt
dYt
de la variation relative de Y sur la variation absolue de t ; si dt = 1; ab1 =
donne une estimation de la variation relative de
Yt
Yt ; soit de Yt Yt+1 une variation estime une augmentation de 0:67%:
e.

Source de variation

ddl

Rgression

Rsiduelle

Totale

Somme des carrs


2
P b
SCE =
Zt Z
P b
2
SCR = (Z
t Zt )
P
2
SCT =
Zt Z

Degr de libert
1
14
15

Rgression
Rsidus
Total

Moyenne des carrs (variances)


SCE=1
SCR= (n

2)

Somme des carrs Moyenne des carrs


0.01515
0.01515
0.00003
0.00000
0.01518

La calculatrice donne les paramtres de Z = ln Y :

P
2
et on a : SCT =
Zt Z = nV (Zt ) = 16 0:0308062 ' 0:015 18 ; par ailleurs :
2
bt Z = ab1 2 P t t 2 = nV (t) ab1 2 soit SCE = 16 0:006672 4:609772 ' 0:015 13 et par
bt Z = ab1 t t et P Z
Z
diffrence : SCR = SCT SCE ' 0:015 18 0:015 13 = 0:000 05
Les degrs de libert :
Pour SCT; nous devons estimer la moyenne Y ; donc le degr de libert est n 1; soit ici 15 ; pour SCR; il faut estimer b
a0 et
b
a1 ; ce qui constitue une perte de deux degrs de libert donc un degr de libert de n 2; soit 14 et en n pour SCE; il suf t
d'estimer b
a1 car V Yb Y = ab1 2 V (X) ; le degr de libert est 1:
f. L'erreur type, est donne par :
g. I = b
a1

=2;

3:57

Sba1 ; b
a1 + t

10
Sba1 '
340
soit I = 0:006675

S"2
=2;

i=n
X

e2i

i=1

0:00005
= 3:57
'
2
14

Sba1 ; avec : Sba21 =

=2;

et S" '

0:00005
' 0:0019 (Excel donne 0:0015):
14

S"2
S"2
3:57 10
=
'
i=n
nV (t)
340
X
x2i

= 0:000 000 010 5 soit

i=1

= 1:024 695

10

10

soit I = b
a1

Sba1 ; 0:006675 + t

=2;

Sba1 :

=2;

Sba1 ; b
a1 + t

=2;

Sba1

t0:025;14 = 2:145 ; on obtient : 0:006675 2:145 1:024 695 10 4 = 0:006 455 et


0:006675 + 2:145 1:024 695 10 4 = 0:006895 , soit I = [0:006 455 ; 0:006895]

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\
h. Le premier trimestre 97 correspond t = 17 ; on a pour estimation ponctuelle : Ln
(Yt ) = 7:7945
+ 0:0067t, soit1
0
B
B
7:908 4
\
Ln
(Y17 ) = 7:7945 + 0:0067 17 = 7:908 4 et Yc
= 2720:03, de plus Sf2 = S 2 B1 +
17 ' e
@

soit Sf2 = 3:57

10

1+

f
Sf

1
16

(17 8:5)2
16 4:609772

' 4:55

10

, soit Sf '

4:55

10

1
n

= 2:1331

2C
(X0 X ) C
+ X
C
i=n
A

x2i

i=1

10

suit une loi de Student avec un ddl de (n 2) ; soit 14; ce qui donne pour Zt , l'intervalle : 7:908 4 2:145 2:1331
10 3 = 7: 903 8 et 7:908 4 + 2:145 2:1331 10 3 = 7:912 98 soit pour Yt : e7: 903 8 = 2707:55 et e7:912 98 = 2732:52 soit
I = [2707:55 ; 2732:52]

III EXERCICE-3
Un chercheur a men une tude sur le salaire horaire Y d'ouvriers, partir d'un chantillon comportant 250 hommes et 280 femmes.
1 si l'ouvrier est un homme
On considre la variable indicatrice d nie par : M =
0 s'il s'agit d'une femme.
1. a. Il a obtenu pour la rgression :
ab1 = 2:12 Sac1 = 0:36
que l'on note : Yb = 2:12 M + 12:52 avec S" ' 4:2:
ab0 = 12:52 Sac0 = 0:23
2. M = 0; donne une estimation du salaire horaire moyen des femmes, soit ab0 = 12:52 et M = 1; donne une estimation du salaire
horaire moyen des hommes, soit ab0 + ab1 = 2:12 + 12:52 = 14:64; ab1 reprsentant donc la diffrence entre le salaire moyen des
hommes et celui des femmes.
3. La diffrence de salaire dans les deux sous chantillons (hommes et femmes) est ab1 . Il nous faut faire un test sur ab1 ;
: Sous l'hypothse H0 ; tba1 =

b
a1
; le ratio de Student, suit une distribution de Student avec (n
Sba1

H0 : a1 = 0
H1 : a1 6= 0

2) degrs de libert, soit ici 528 ;

b
a1
2:12
=
= 5:89 ; il reste comparer ce quotient avec la valeur lue dans la table de Student, soit ici 2; car ddl > 20. La valeur
Sba1
0:36
b
a1
est suprieure 2, on en dduit donc que l'on rejette l'hypothse H0 et donc b
a1 suf samment diffrent de zro pour
du quotient
Sba1
af rmer que a1 est signi cativement diffrent de zro. La diffrence de salaire dans les deux sous chantillons est diffrente de zro
au niveau de 5%.

ici

4. L'autre chercheur : Yb = b 1 M + b 0 : On a ici b 0 qui est une estimation du salaire des hommes ( M = 0, donc b 0 = 14:64 et b 1
+ b 0 une estimation du salaire des femmes donc b 1 = 12:52 14:64 = 2:12:

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