4.2.4.

2 Autokorelasi (autocorrelation)
Tabel 4.9 Hasil Uji Durbin Watson
Dependent Variable: ROA
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 10/28/14 Time: 07:28
Sample: 2011Q1 2013Q4
Periods included: 12
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 72
Linear estimation after one-step weighting matrix
Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.473585
0.433705
0.598161
11.87529
0.000000

Mean dependent var

S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

0.798858
1.010863
23.61454
1.847063

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.183698
30.32820

Mean dependent var

Durbin-Watson stat

0.567500
1.842611

Dari tabel tersebut diketahui nilai Durbin Watson (DW) pada weighted
statistics sebesar 1.847063 dan unweighted statistics sebesar 1.842611 kemudian
dibandingkan dengan nilai tabel, yang diperoleh dari nilai signifikansi 5%, dengan
n=72 dan k=5. Hasil nilai tabel Durbin Watson didapat dL 1.47317 dan dU
1.76881. Dengan demikian diperoleh gambaran :
Nilai dU = 1.76881, Nilai dL = 1.47317 Nilai DW = 1.842611
4 dU = 4 - 1.76881 = 2,23119
4 dL = 4 - 1.47317 = 2,52683
DW berada antara dU dan 4 DU, yaitu 1.76881 < 1.842611 < 2,23119
Oleh karena nilai DW 1.842611 lebih besar dari batas atas (dU) 1.76881
dan kurang dari 4-1.76881 maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi positif
atau negatif atau tidak terdapat auto korelasi.