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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

FACULDADE DE CINCIAS ECONMICAS


DEPARTAMENTO DE CINCIAS ECONMICAS

OTVIO MUNARO XAVIER

A ORIGEM DA TEORIA DOS JOGOS E A EXISTNCIA DE EQUILBRIO EM


NASH

Porto Alegre
2013

OTVIO MUNARO XAVIER

A ORIGEM DA TEORIA DOS JOGOS E A EXISTNCIA DE EQUILBRIO EM


NASH

Trabalho de concluso submetido ao Curso de


Graduao em Cincias Econmicas da
Faculdade de Cincias Econmicas da
UFRGS, como requisito parcial para obteno
do ttulo Bacharel em Cincias Econmicas.
Orientador: Prof. Dr. Jorge Paulo de Arajo

Porto Alegre
2013

OTVIO MUNARO XAVIER

A ORIGEM DA TEORIA DOS JOGOS E A EXISTNCIA DE EQUILBRIO EM


NASH

Trabalho de concluso submetido ao Curso de


Graduao em Economia da Faculdade de
Cincias Econmicas da UFRGS, como
requisito parcial para obteno do ttulo
Bacharel em Cincias Econmicas.

Aprovado em: Porto Alegre, 25 de novembro de 2013.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Dr. Jorge Paulo de Arajo Orientador


UFRGS

Prof. Dr. Fabrcio Tourruco


UFRGS

Prof. Dr. Ronaldo Herrlein Jr.


UFRGS

RESUMO
O presente trabalho tratar de analisar a Teoria dos Jogos e suas aplicaes na teoria
econmica. A Teoria dos jogos ser contextualizada, para tal apresentaremos os trabalhos
sobre jogos dos fundadores da teoria mile Borel, von Neumann e Morgenstern. Sero
apresentadas as ferramentas matemticas, os teoremas de ponto fixo, utilizadas para
demonstrar a soluo dos jogos, o ponto de equilbrio. Sero expostos os aspectos do perodo
que influenciaram, tal como a escola formalista de Hilbert, os fundadores da teoria, e como a
agenda de pesquisa criada pela II Guerra influenciou o seu desenvolvimento por matemticos.
Por fim sero analisados os artigos do matemtico John Nash sobre a Teoria dos Jogos,
demonstrando o conceito de soluo para jogos no cooperativos, tentando interpretar o que o
Equilbrio de Nash responde e porque demorou certo tempo para ser objeto de estudo dos
economistas do ps-guerra.

Palavras-chave: Teoria dos Jogos, von Neumann, ponto de equilbrio, John Nash
Classificao JEL: XX (Teoria dos Jogos), B40 (Metodologia Econmica Geral) e A12
(Relao da Economia com outras disciplinas).

ABSTRACT
This paper will try to analyze the Game Theory and its applications in economic
theory. Theory of games will be contextualized, for this it will present papers on games of the
founders of the theory mile Borel, von Neumann and Morgenstern. Will present the
mathematical tools, the fixed point theorems, used to demonstrate the solution of games, the
equilibrium point. Will be exposed aspects of the period that influenced, such as Hilberts
formalist school, the founders of the theory, and how the research agenda established by
World War II influenced its development by mathematicians. Finally we will analyze the
articles of the mathematician John Nash on Game Theory, demonstrating the solution concept
for non-cooperative games, trying to interpret what the Nash Equilibrium responds and why it
took some time to be studied by post-war economists.

Keywords: Game Theory, von Neumann, equilibrium point, John Nash


JEL Classification: XX (Game Theory), B40 (General Economic Methodology) and A12
(Relationship with other disciplines of Economics).

SUMRIO

1 INTRODUO.....................................................................................................................7
2 A ORIGEM DA TEORIA DOS JOGOS NO SCULO XX...........................................12
2.1 Influncias e aspectos biogrficos de mile Borel..........................................................13
2.1.1 Os artigos de mile Borel................................................................................................14
2.2 Matemticos poloneses no perodo entre guerras..........................................................14
2.3 John von Neumann...........................................................................................................16
2.3.1 Von Neumann: aspectos biogrficos e a influncia de David Hilbert.............................16
2.3.2 Os artigos de 1928...........................................................................................................18
2.3.3 Von Neumann na dcada de 1930..................................................................................19
2.4 Oskar Morgenstern...........................................................................................................21
2.4.1 Aspectos biogrficos e a viso econmica de Morgenstern............................................21
2.4.2 Encontro de von Neumann e Morgenstern......................................................................23
3 AS TCNICAS MODERNAS E O LIVRO DE 1944.....27
3.1 Os teoremas de Pontos Fixos............................................................................................27
3.2 Teoria dos Jogos e o Comportamento Econmico.........................................................28
3.3.1 Aspectos do perodo anterior e posterior publicao do livro de 1944........................29
3.3.2 Influncia da Segunda Guerra na Teoria dos Jogos........................................................32
4 JOHN NASH E A EXISTNCIA DE EQUILBRIO.....................................................35
4.1 Artigos de Nash e Jogos No Cooperativos....................................................................35
4.2 As demonstraes de existncia de Equilbrio de Nash.................................................39
4.2.1 Interpretando o ponto de equilbrio.................................................................................40
4.3 A seo omitida da tese de doutorado de Nash..............................................................43
4.3.1 Porque o equilbrio...........................................................................................................44
4.4 A abordagem Bayesiana..................................................................................................47
4.4.1 Incerteza estratgica e dotaes epistemolgicas............................................................49
5 CONCLUSO....................................................................................................................53
6 REFERNCIAS..................................................................................................................55

7
1 INTRODUO

Dcadas aps sua criao, a Teoria dos Jogos desempenha agora um papel
central na teoria econmica. Nos livros de microeconomia, o Equilbrio de Nash no
aparece

mais

em

sees

secundrias,

mas

sim

como

tpico

importante.

Independentemente de como a Teoria dos Jogos se desenvolveu, e trataremos aqui como


ocorreu, as suas idias permeiam a economia de maneira virtuosa nos ltimos 50 anos.
O fato que as chamadas novas idias do livro Teoria dos Jogos e Comportamento
Econmico de 1944 foram primordialmente criadas e desenvolvidas por matemticos e
no por economistas. Matemticos que tiveram interesse na Teoria dos Jogos em virtude
da ligao existente entre matemtica e estatstica, e porque as novas idias constituam
particularmente uma rica oportunidade de criao de uma nova teoria (LEONARD,
1992). O suporte recebido para realizao desse trabalho ocorreu graas percepo do
potencial para aplicao militar que a Teoria dos Jogos tinha a oferecer. Interessante
notar que o trabalho matemtico aps o livro de von Neumann e Morgenstern de 1944
se concentrou em aspectos de jogos estudados anteriormente por von Neumann e outros
matemticos franceses que o livro no deu ateno.

Von Neumann visando mostrar a existncia de equilbrio, estabelece o resultado


conhecido como Lema de von Neumann do qual obtido o teorema Minimax.
utilizado o Teorema de Ponto Fixo de Brouwer para demonstrar o Lema. A partir disto,
a aplicao dos teoremas de ponto fixo encontrou caminho aberto na teoria econmica
para demonstrar a existncia de equilbrio. Os modelos matemticos de von Neumann
foram decisivos para trazer um mtodo importante para o desenvolvimento da teoria
econmica.

A histria da Teoria dos Jogos recente para receber ateno acadmica


significante. Assim descreve Leonard sobre o desenvolvimento da teoria:
A histria da Teoria dos Jogos recentemente comeou a receber
ateno acadmica relevante. Rives (1975) fornece uma introduo til, mas
no explora qualquer aspecto particular em grande detalhe. J Mirowski
(1991) argumenta que a influncia militar sobre jogos no apenas foi
significativa como a retardou na medida que impediu seu desenvolvimento
adequado ou lgico (LEONARD, 1992, p. 30, traduo nossa).

Portanto trataremos da importncia dos trabalhos feitos pelos matemticos


europeus na primeira metade do sculo XX e sua ligao com von Neumann a
Morgenstern. A seguir analisaremos os trabalhos posteriores a 1944 feitos por John
Nash, que so significantes no sentido no de que eram objeto direto da ateno da
matemtica, mas porque focaram a ateno no corpo incipiente da matemtica aplicada
relevante trazida pela II Guerra Mundial.

Analisaremos, tambm o artigo publicado em 1950 na Proceedings of the


National Academy of Sciences por um aluno, de vinte e um anos, do departamento de
matemtica de Princeton. O artigo continha o novo conceito de soluo, chamado ponto
de equilbrio, para jogos no cooperativos de no soma zero e n-jogadores. Este aluno
era John Nash e o ponto de equilbrio veio a ficar conhecido como Equilbrio de Nash.

O Equilbrio de Nash um conjunto de estratgias de n jogadores de modo que


nenhum dos jogadores pode melhorar seu resultado, mudando sua estratgia. Ou seja, o
Equilbrio de Nash um conjunto de estratgias em que a estratgia jogada pelo jogador
uma resposta pelo menos to boa quanto qualquer outra das estratgias disponveis
para ele, em resposta as estratgias jogadas pelos outros jogadores.

Aps sua criao, centenas de artigos e livros escritos confirmam a importncia


do Equilbrio de Nash na teoria econmica. De acordo com a opinio econmica
clssica, o Equilbrio de Nash representa a idia de que os agentes econmicos so
racionais e agem simultaneamente de acordo com seus incentivos. Dado que essa idia
a fora motriz da economia, o equilbrio de Nash encarna nada menos do que a idia
mais fundamental da teoria econmica (GIOCOLI, 2004). E assim, consolidou-se, em
1994, o reconhecimento da contribuio de Nash para a teoria econmica com o
recebimento do Prmio Nobel.

No entanto, Nash no era economista, mas sim matemtico. E o Equilbrio de


Nash no diferente, uma resposta puramente matemtica a uma questo puramente
matemtica. Foi uma conseqncia da tcnica do ponto-fixo, na qual a aplicao mais

9
imediata foi para o pquer. O novo conceito de equilbrio no foi aceito de imediato
entre os economistas. O fato que a Teoria dos Jogos e, em particular, o Equilbrio de
Nash s ficaram conhecidos recentemente. Os economistas neoclssicos, nas dcadas de
1950 e 1960, simplesmente ignoraram, no cerne da disciplina, que o equilbrio do
comportamento racional havia finalmente encontrado uma precisa, simples e geral
formalizao. Mesmo na dcada de 1970, a Teoria dos Jogos ainda permanecia uma
disciplina para especialistas, entrando somente uma dcada depois como contedo
padro dos livros didticos de economia. (OEHLER, 1990).

Segundo Myerson (1999), o Equilbrio de Nash modificou a definio de


economia, da antiga imagem de uma cincia especializada e preocupada com a
produo e alocao de bens, para uma imagem contempornea de cincia preocupada
com a anlise dos incentivos em todas as instituies sociais. O mesmo autor prossegue
dizendo:
Antes de Nash, teoria dos preos era a metodologia analtica geral
disponvel para a economia, enquanto que a perspectiva de anlise da teoria
dos jogos no cooperativos liberou a anlise prtica econmica desta
restrio metodolgica... ento a formulao da teoria dos jogos no
cooperativos de Nash deve ser vista como um grande ponto de mudana na
longa evoluo da economia e das cincias sociais (Myerson, 1999, p.1080,
traduo nossa).

Porm, a revoluo metodolgica que o Equilbrio de Nash trouxe pode ser


dificilmente concilivel com o entendimento que o conceito apenas a to esperada
formulao perfeita do conceito neoclssico/marginalista do comportamento racional na
economia.

Trataremos tambm o motivo pelo qual o Equilbrio de Nash foi negligenciado


por tantos anos pelos economistas neoclssicos, incluindo os mais matemticos.
Segundo Giocoli (2004) o motivo principal foi a incoerncia com a agenda de pesquisa
dos economistas do mainstream do ps-guerra. No topo da agenda estava a busca da
explicao ou justificativa de como um sistema econmico atinge a posio de
equilbrio. Essa preocupao foi herdada dos economistas do perodo entre guerras, que

10
haviam levantado essa questo para deix-la no respondida. E nem mesmo Nash
poderia responder, por duas razes:

Primeiro, o tipo de racionalidade que se apia nessa questo implicava


uma modelagem das capacidades epistmicas dos agentes econmicos que
excediam o que um economista do ps-guerra acharia aceitvel; e segundo, o
esttico ponto fixo como viso de equilbrio encarnado pelo Equilbrio de
Nash tornou impossvel abordar a questo de como os agentes econmicos
revisariam seus planos e expectativas em outras palavras, o mesmo tema
que havia sido apontado como crucial desde 1930 para elucidar o como e o
porqu do equilbrio (GIOCOLI, 2004, p.641, traduo nossa)

Ainda hoje no existe consenso na interpretao do Equilbrio de Nash. Apesar


da elegncia formal e convenincia analtica do conceito, os tericos dos jogos tm uma
resposta heterognea, no mximo parcial, sobre o que o Equilbrio de Nash responde.
Esta questo torna-se importante dado o fato que o conceito encarna a caracterizao
rigorosa da noo de comportamento racional que entorna a economia.

Esta uma monografia de anlise histrica e crtica da teoria, pois tem como
objetivo fazer uma anlise crtica e comparativa de artigos e teorias j existentes
visando organizar idias originadas de autores importantes que estudam o tema. Sendo
assim, para atingir tais objetivos especficos, o trabalho ser organizado de modo que os
tpicos sero abordados na seguinte ordem:

O trabalho est dividido em trs captulos. No captulo 2, sero expostos os


autores que criaram a Teoria dos Jogos, analisando quais correntes do pensamento que
influenciaram os mesmos. Analisaremos os primeiros artigos escritos sobre jogos e
como os aspectos do perodo influenciaram a origem da Teoria dos Jogos na primeira
metade do sculo XX.

No captulo 3 apresenta-se a matemtica formal utilizada para demonstrar a


existncia de equilbrio, expondo-se os teoremas de ponto fixo. Analisaremos a
principal obra sobre jogos de von Neumann e Morgenstern, Teoria dos Jogos e o
Comportamento Econmico e quais foram as influncias da II Guerra Mundial na
formulao do livro e na agenda das futuras pesquisas da teoria.

11

No captulo 4 sero analisados os trabalhos feitos pelo matemtico John Nash e


sua demonstrao de equilbrio para jogos no cooperativos de n-pessoas. Atravs da
anlise da seo omitida de tese de doutorado de Nash, tentaremos dar uma
interpretao para o ponto de equilbrio e mostrar o porqu dele.

12

2 A ORIGEM DA TEORIA DOS JOGOS NO SCULO XX

O presente captulo tratar das origens da Teoria dos Jogos, com o objetivo de
expor os contedos publicados sobre a teoria na primeira metade do sculo XX. John
von Neumann conhecido como o criador da Teoria dos Jogos, porm existem
trabalhos publicados anteriormente aos de von Neumann tratando do assunto. Conforme
Frchet (1953), nas colunas da Econometrica, em 1953, surgiu um debate sobre a
legitimidade de von Neumann como iniciador da Teoria dos Jogos. Para o matemtico
Maurice Frchet, o verdadeiro crdito no foi dado ao seu colega matemtico mile
Borel. Sobre isso, escreve Robert Leonard:
mile Borel havia escrito artigos sobre Teoria dos Jogos no incio da
dcada de 1920 antes de von Neumann e, enquanto no provou o teorema
fundamental Minimax, ele havia levantado a questo sobre a aplicao final
de tais idias em problemas econmicos e militares. Von Neumann escreveu
uma rgida rplica alegando que no havia nada que valesse a pena publicar
antes de sua prova do teorema em 1928. Frechet permaneceu comprometido
com sua afirmao, argumentando que as primeiras especulaes feitas por
Borel forneceram um caminho aberto no qual von Neumann pudesse andar
(LEONARD, 1992, p.31, traduo nossa).

Esse debate relevante, pois mostra que na histria da Teoria dos Jogos h um
sinal que algo de significncia terica aconteceu. Um conjunto de idias emergiu, no
qual havia vrios interesses diferentes e conflitantes. Assim, analisaremos neste
captulo, os trabalhos dos matemticos mile Borel, feitos na dcada de 1920, do
polons Hugo Steinhaus, de Von Neumann e os do economista Oskar Morgenstern.
Sero analisados aspectos profissionais e biogrficos dos autores citados, cobrindo a
passagem da Teoria dos Jogos nos Estados Unidos na dcada de 1930 at a publicao
do livro Teoria dos Jogos e Comportamento Econmico, em 1944. Mostrando que a
anlise matemtica dos jogos antes da segunda Guerra Mundial foi particularmente
pequena. No apenas com poucas pessoas interessadas envolvidas, mas suas idias e
intenes permaneceram incomunicadas. Somente com a publicao do livro em 1944
por von Neumann e Morgenstern, a discusso comea a ser relevante.

13
2.1 Influncias e aspectos biogrficos de mile Borel

Borel, matemtico francs, foi diretamente influenciado pelo matemtico Gaston


Darboux em sua deciso de se tornar um Normulien e perseguir uma carreira cientfica.
Seu brilhantismo foi reconhecido aos dezoito anos quando venceu seu primeiro prmio
no Concours Gnral e conseguiu primeiro lugar para a admisso na cole Normale e
para cole Polytechnique. Consagrou o resto da sua carreira contribuindo
significativamente nas esferas poltica e acadmica.

Em 1894 terminou sua tese de doutorado sobre teoria das funes. Desde ento
at 1905, Borel teve vrias contribuies importantes, como o teorema da medida, mais
tarde desenvolvida por Lebesgue, a teoria das sries divergentes, e uma prova elementar
do teorema de Picard, o qual os matemticos haviam buscado por mais de dezessete
anos. A contribuio mais relevante desse perodo foi o comeo de uma srie de cinco
volumes sobre a teoria das funes. Seu interesse ampliou-se e comeou a abranger a
teoria da probabilidade, alm disso, em 1906, ele fundou uma revista mensal que se
tornou popular, onde ele escreveu artigos sobre assuntos de interesse cientfico,
filosfico e social. Aps a primeira Guerra Mundial, Borel entrou na vida pblica,
tornando-se membro do parlamento francs por doze anos. Concomitantemente, aps
trocar sua disciplina de teoria das funes, na cole Normale, por teoria da
probabilidade e fsica matemtica, anteriormente ministrada por Poincar, ele comeou
a editar e escrever o monumental Trait du Calcul des Probabilits et de ses
Applications, uma srie de monografias que, segundo Collingwood (1959), pretendia
organizar e expor toda a teoria matemtica da probabilidade e suas aplicaes que
haviam sido desenvolvidas at ento.
O primeiro trabalho de Borel sobre matemtica dos jogos foi publicado em 1921,
com base no que ele j havia absorvido da teoria da probabilidade. Segundo Leonard
(1992), em uma srie de artigos escritos na primeira parte da dcada de 1920, ele
introduz razoavelmente um tratamento sistemtico do que, em ltima anlise, viria
depois a ser conhecido como jogos simtricos de duas pessoas e soma zero.
Apresentando esses artigos na Acadmie des Sciences.

14
2.1.1 Os artigos de mile Borel

Nos artigos publicados por Borel na dcada de 1920, h tanto a introduo de


certos conceitos de jogos, como a criao de uma estrutura para tal. No artigo de 1921,
Borel sugere que consideremos um jogo [...] em que os ganhos dependam tanto da
probabilidade como habilidade dos jogadores [...] (FRCHET, 1953, p.97, traduo
nossa), ao contrrio de jogos, como dados, onde a habilidade no influencia o resultado.
Aps estabelecer a definio de um "[...] mtodo de jogada [...]" como "[...] um cdigo
que determina para cada possvel circunstncia [...] o que a pessoa deve fazer [...]",
Borel pergunta "[...] se possvel determinar um mtodo de jogo melhor do que todos
os outros [...]" (FRCHET, 1953, p.97, traduo nossa).

A primeira anlise de Borel, de acordo com Leonard (1992), aps estabelecer o


conceito de estratgia, se h a existcia de uma jogada tima dadas as finitas
possibilidades de estratgias, para jogos de duas pessoas. Concluindo que um jogador
pode agir de maneira vantajosa variando sua jogada, isto , jogando uma estratgia
mista. Posteriormente, em outros artigos, investiga outros exemplos com trs, cinco e
sete jogadores. Em outro exemplos, especificamente de jogos finitos, ele mostra em
detalhes que o clculo timo para estratgias mistas depende dos payoffs dos jogadores.

2.2 Matemticos poloneses no perodo entre guerras

No perodo entre as duas guerras mundiais muitos matemticos floresceram na


Polnia (KURATOWSKI, 1980). Sob a tutela de figuras como Zaremba e Sierpinski,
surgiu a partir das universidades de Wroclaw e Sierpinski, um nmero expressivo de
capazes jovens matemticos, entre eles, Banach, Ulam e, o que nos interessa neste
captulo, Steinhaus.
Nascido em Jaslo, em 1887, Hugo Steinhaus escreveu sobre jogos. Estudou
durante um ano em Lvov e em seguida foi para Gttingen, onde completou seu
doutorado, em 1911, orientado por Hilbert. Sua contribuio para jogos foi o nico
artigo Definitions for a Theory of Games and Pursuit, que apareceu em 1925, na
primeira edio de "Um panfleto efmero chamado 'Mysl Akademicka". Neste artigo,

15
Steinhaus est preocupado com a construo de definies matemticas para um grupo
de problemas que esto alm dos limites estritos da matemtica. Conforme aponta
Leonard (1992), os problemas discutidos foram xadrez, perseguio naval e jogos de
carta, e o fio que os une o uso desses exmplos, por Steinhaus, para motivar a noo da
jogada minimax, apesar de no ter usado este termo. No caso da perseguio naval,
utiliza o exemplo de dois navios em perseguio, onde um navio est caando enquanto
o outro est fugindo, a uma dada velocidade. Aqui j introduzida a noo de minimax,
pois enquanto que o navio fugitivo escolhe a estratgia de maximizar o tempo de fuga, o
navio perseguidor escolhe a estratgia de minimizar o tempo de busca. No caso dos
jogos de carta, Steinhaus percebe uma disputa similar, onde cada jodador tenta diminuir
a expectativa de ganho do seu oponente. Considerando xadrez, ele modifica o jogo
atravs da colocao de um limite, conhecido por ambos os jogadores, do nmero total
de movimentos permitidos. Se as peas brancas no vencerem antes do limite ser
atingido, as pretas ganham. Portanto, o objetivo das peas pretas adotar a estratgia
que prolonga sua defesa, enquanto que o das brancas manter a durao do jogo mais
curta possvel, vencendo o jogo rapidamente. Dado que as peas pretas escolhem a
estratgia de maximizar a durao, as brancas, por sua vez, escolhem a estratgia de
manter esse mximo num mnimo.
Embora admitindo que apenas definies fossem fornecidas, Steinhaus observa
que as mesmas so essenciais para o prximo estgio do jogo, o clculo da melhor
jogada. No entanto, encontrar a "melhor jogada", "melhor perseguio", ou "a melhor
maneira de jogar" envolve enormes dificuldades. Perseguio, por exemplo, nos exigiria
[...] usar o clculo das variaes sobre um problema muito difcil de anlise
matemtica [...] e at mesmo nos mais simples jogos de cartas [...] h muitos clculos
combinatrios envolvidos [...] (STEINHAUS, 1960, p.107). Steinhaus aprenderia no
ano seguinte que a considerao matemtica dos jogos foi o tema de discusso entre o
grupo de Gottingen, centrada pelo orientador de doutorado de Steinhaus, David Hilbert.

Apesar de todos esses estudos sobre jogos, o trabalho de Steinhaus permaneceu


desconhecido dos fundadores da Teoria dos Jogos na primeira metade do sculo XX.
O seu artigo s veio a ser traduzido para o ingls em 1960, quando foi publicado no
Naval Research Logistics Quarterly. O artigo foi introduzido por Harold Kuhn que
explica que a verso polonesa foi fornecida por Stan Ulam. Porm h uma referncia

16
anterior, em uma carta de Oskar Morgenstern para Olaf Helmer, em outubro de 1952, na
qual ele relata que um amigo estava escrevendo para Steinhaus pedindo uma cpia do
artigo (OMPD, Box 14, file RAND). O que mostra que seu artigo no deveria ter sido
esquecido por dcadas como ocorreu.

2.3 John von Neumann

Entre as muitas reas da matemtica moldadas por seu gnio, nenhuma mostra
mais claramente a influncia de John von Neumann do que a Teoria dos Jogos.
Para a histria da cincia, von Neumann conhecido como um dos mais
eficazes matemticos do sculo XX, de notveis realizaes em uma vasta
variedade de campos da matemtica pura, como na mecnica quntica, fsica
atmica, cincia da computao e teoria dos jogos (LEONARD, 2007, p.4,
traduo nossa).

2.3.1 Von Neumann: aspectos biogrficos e a influncia de David Hilbert

Nascido em uma famlia judia de banqueiros, em Budapeste na Hungria, John


Von Neumann era o mais novo dos trs irmos. Entre eles, como descreve Heims
(1980), ele era o mais agressivo, menos sentimental e o mais pensador, no gostava de
jogos de crianas, preferia ler, estudar ou calcular, ou ainda como durante a primeira
Guerra Mundial, brincava de batalhas elaboradas com soldados de brinquedos. O jovem
von Neumann mostrou sinais de genealidade em matemtica e pouco depois de entrar
no Lutheran Gymnasium, aos dez anos, foi reconhecido por seu professor de
matemtica como uma criana prodgio. Seguindo o conselho do professor, o pai de
Neumann contratou um professor particular de matemtica da Universidade de
Budapeste. Logo aps terminar a escola secundria, von Neumann ganhou o prmio
nacional Eotvos de excelncia em matemtica e raciocnio cientfico.
Em 1921, aos dezessete anos, von Neumann matriculou-se na Universidade de
Budapeste, porm deixou o pas rapidamente, indo para Berlim. Entre os anos de 19211923 na Universidade de Berlim, ele foi influenciado pelo ex-aluno de Hilbert, Erhard

17
Schmid e por Albert Einstein, quem lhe ensinou mecnica e estatstica. Nesse tempo,
ele tambm fez contato com David Hilbert em Gttingen, iniciando um longa
colaborao, que influenciaria Neumann para vida. De Berlim, ele foi para o Instituto
Federal Suo de Tecnologia, em Zurique, onde, em 1925, formou-se em engenharia
qumica. Em 1926, von Neumann obteve da Universidade de Budapeste seu dotorado
em matemtica e passou o resto do ano em Gttingen. Sobre a influncia exercida por
Hilbert no trabalho de von Neumman:
Na dcada de 1920, Hilbert e seus alunos, entre eles von Neumann,
desenvolveram o programa matemtico de verificar a consistncia de um
sistema formal existente, axiomatizando muitos sistemas ao longo do
caminho. De fato, significativo que a primeira apresentao das idias do
artigo de Teoria dos Jogos de 1928 foram entregues para seminrio do
Hilbert em Gttingen no dia 7 de dezembro de 1926 (MIROWSKI, 1991,
p.117, traduo nossa).

Segundo Leonard (1995), nas primeiras dcadas do sculo XX, existia, entre os
matemticos hngaros e alemes, uma espcie de conversa sobre matemtica dos jogos.
Analisadas no contexto histrico dos matemticos da poca, h duas caracterticas:
estabelecer para vrias reas da matemtica uma base axiomtica segura, central para o
programa de Hilbert em Gttingen, e uma ferramenta associada para mostrar como a
formalizao matemtica poderia constituir uma ferramenta amplamente aplicvel de
explicao, at mesmo em reas que so consideradas inacessveis em termos
matemticos. Para Hilbert, verdadeiro rigor exigia que os axiomas fossem completos,
no sentido que todos os teoremas fossem derivados deles; independente, no sentido de
que removendo qualquer axioma faria impossvel provar pelo menos um dos teoremas;
e consistente, ento nenhum teorema contraditrio pode ser estabelecido utilizando
esses axiomas. Assim, Hilbert "percebida a necessidade premente de investigao para
determinar se esses diversos princpios so compatveis uns com os outros e em que
relao eles ficavam" (REID, 1970, p.127, traduo nossa).

Foi no meio desse forte tremor no mundo matemtico que von Neumann chega
em Gttingen em 1923. Suas contribuies futuras foram influenciadas e refletiam as
preocupaes do tempo e lugar em que estava, que eram as preocupaes pessoais de
Hilbert com os fundamentos da matemtica e a axiomatizao da fsica matemtica

18
(HEIMS, 1980, GOLDSTINE, 1972). Trabalhando com Lothar Nordheim, assistente de
fsica de Hilbert, von Neumann assumiu a axiomatizao fsica do trabalho de
Heinsenberg e em seguida, comeou a desenvolver a noo de espao de Hilbert para
fornecer uma base matemtica mais completa para a mecnica quntica. Em algum
momento de 1926, von Neumann produziu a prova do teorema Minimax (HEIMS,
1980). Leonard (1992) descreve que o motivo do interesse de von Neumann por jogos
permanece um mistrio, no entanto, o uso da abordagem axiomtica nos jogos est
inteiramente de acordo coma tica Hilbertiana, a qual von Neumann estava
completamente imbudo, e a noo de probabilidade, feita atravs de jogo
probabilstico, consoante com o indeterminismo da base da mecnica quntica:
Probabilidade [...] uma parte to intrnseca do jogo em si (seno do mundo) que no
h a necessidade de introduzi-l artificialmente por meio das regras do jogo [...] (von
Neumann 1928b, p.26, traduo nossa). Em 1928, von Neumann publicou dois artigos
tratando de jogos com a prova Minimax, os quais trataremos na seo seguinte.

2.3.2 Os artigos de 1928

Das duas publicaes de von Neumann sobre jogos em 1928, o segundo artigo
apresentou a prova Minimax. Os dois artigos foram os 1928a e 1928b. No primeiro
artigo, tratado o problema da melhor maneira de jogar um jogo de duas pessoas e
soma zero, fazendo uma pequena referncia ao artigo do Borel de 1924, porm dizendo
que alcanou o resultado independentemente e que a prova completa vai ser apresentada
em breve no Muthematische Annulen, a revista de Gttingen. A segunda publicao,
1928b, que apareceu mais tarde no ano, continha uma difcil prova da existncia de um
valor de equilbrio para um discreto jogo de duas pessoas, baseada no clculo funcional
e na topologia (LEONARD, 1992). Sobre a prova Minimax apresentada por von
Neumann, Myerson escreve:
No teorema Minimax, von Neumann (1928b) demonstrou a existncia
geral de solues Minimax em estratgias mistas para jogos de duas pessoas
e soma zero. Para tais jogos, o teorema Minimax equivalente existncia
de Equilbrio de Nash (MYERSON, 1999, p.1072, traduo nossa).

19
Neste artigo, o conceito de jogo completamente axiomatizado e os dois
exemplos utilizados so de jogos de soma zero com solues em estratgias mistas. Os
jogos de estratgia abordados so roleta, xadrez, baccarat e o principal problema da
economia clssica: como o completo egosta homo economicus vai agir dada uma
circunstncia externa? (VON NEUMANN, 1928b, p.13, traduo nossa). Tambm
abordado o jogo de trs pessoas e soma zero, mostrando como a possibilidade de
formao de uma coalizo, introduzida a medida de indeterminao ou lutar nesses
jogos. Von Neumann aborda, ainda, jogos com mais de trs pessoas, onde ele indroduz,
sem dar esses nomes ainda, mas que depois von Neumann e Mongenstern (1944)
abordariam com muito mais nfase, a funo caracterstica, um sistema de constantes
descrevendo que [...] a soma por jogada que cada coalizo de jogadores capaz de
obter com uma possvel coalizo com outros jogadores [...], e conjectura [...] a
complexa estimativa de valor e coalizes em um jogo estratgico[...] (VON
NEUMANN, 1928b, p.40-41, traduo nossa). E, portanto, [...] trouxemos todos jogos
estratgicos para uma forma natural e final (41). Na concluso do artigo, adiciona que
em uma publicao posterior conter os clculos numricos de um simplificado jogo de
pquer e baccarat, onde os resultados levaro em conta o blefe.

Aparentemente, ao perguntar como um egosta homo economicus vai agir sob


circunstncias externas, von Neumann demonstra sua primeira indicao de interesse
em economia. Em Dore (1989), Nicholas Kaldor lembra que von Neumann expressou
tal interesse em 1927, aps sua nomeao em Berlim. Enquanto voltavam para
Budapeste, em um feriado, Kaldor sugeriu que ele lesse o livro Value, Capital, and
Rent de Wicksell, o qual prov uma introduo a Walras e utiliza a teoria do capital de
Bhm-Bawerk. Ao ler o trabalho de Wicksel, von Neumann critica o sistema
Walrasiano, dizendo que este premite preos negativos.

2.3.3 Von Neumann na dcada de 1930


Em 1929, von Neumann passou um semestre em Princeton participando de
palestras sobre teoria quntica, a convite do gemetra e topologista Oswald Veblen. Nos
anos seguintes continuou seu trabalho para os fundamentos matemticos da mecnica
quntica (1932) viajando entre Berlim e Princeton. Durante este perodo seu interesse

20
por economia foi estimulado, e a idia do teorema Minimax ressurgiu no contexto de
seu modelo de crescimento de 1937 que entre 1932 e 1937, foi apresentado em uma
sequncia de artigos tratando de equilbrio e crescimento em modelos de Cassel
(WEINTRAUB, 1985).

Na dcada de 1930, portanto, o interesse de von Neumann pela teoria econmica


cresceu e se afirmou. No entando, tambm verdade, que a matemtica pura dos jogos
esteva na mente do dele durante este perodo (LEONARD, 1992). Em abril de 1937, na
seo de matemtica da Science News Letter, relatou-se uma conversa de von
Neumann, em Princeton, sobre sua anlise de jogos. Ele falou sobre papel-pedratesoura, mostrando que [...]fazendo cada jogada o mesmo nmero de vezes, de forma
aleatria, seu oponente perder o jogo no longo prazo[...]. Relatou-se tambm suas
observaes sobre as probabilidades de fazer determinadas jogadas com dados e com
pquer simplificado. Estudante de Princeton e posteriormente matemrico da RAND
Corporantion, relatou em um entrevista:
Ele [von Neumann] palestrou sobre o teorema Minimax, embora no o
chamando assim... Ele apresentou exemplos de como estratgias mistas
poderiam ser usadas em jogos. Isto causou uma grande impresso em mim,
e lembro-me de procurar Kleene, Einstein e outras pessoas para descobrir se
elas j haviam ouvido falar do teorema... Nenhum teve a idia de estratgias
mistas mesmo entre todas essas pessoas brilhantes. Isto me convenceu que
era algo til (Entrevista com Merril Flood por Albert Tucker, San Francisco,
14 de Maio 14, 1984, No. 11, traduo nossa)

Dois anos e meio depois, von Neuman estava planejando uma viajem para
Universidade de Washington, onde iria passar parte do prximo semestre como
professor de matemtica, para isso, sugeriu, em uma carta enviada para o departamento,
os tpicos que iria lecionar sobre jogos. Escreveu:
Eu escrevi um artigo sobre este tema no Mathematische Annalen
1928, e eu tenho muito material no publicado, sobre pquer em particular.
Essas palestras dariam uma idia geral do problema de definir uma forma
racional de jogar. Eu acho que mesmo afirmando que o problema no nada
trivial e leva uma srie de consideraes bastante surpreendentes da natureza

21
dos jogos, como o xadrez por um lado, e por outro lado como o pquer... A
discusso sobre jogos disputados por mais de duas pessoas leva em
considerao outras questes que tambm podem ser discutidas de uma
forma que eu acho que vai interessar o pblico inteligente, mas no tcnico.
(von Neumann Papers, 1939, Container 4, File 3, correspondncia pessoal,
traduo nossa).

Em maro de 1940 von Neumann confirmou que daria as trs palestras sobre
jogos, em Seattle, nas quais os tpicos seriam: o caso do xadrez; a noo de melhor
estratgia; e problemas em jogos de trs ou mais jogadores. Segundo Leonard (1992),
o motivo pelo qual os matemticos de Seattle se interessaram pelas idias de von
Neumann desconhecido. Porm, sabe-se que antes de sua jornada, ele havia capturado
o interesse e imaginao de um economista distintamente no matemtico, que havia se
mudado de Viena para Princeton dois anos antes, Oskar Morgenstern.

2.4 Oskar Morgenstern

2.4.1 Aspectos biogrficos e a viso econmica de Morgenstern

Oskar Morgenstern nasceu em 1902, na regio da Silsia, na Alemanha. Aos


doze anos de idade mudou-se, com sua famlia, para Viena onde, em 1925, obteve seu
doutorado com uma tese sobre produtividade marginal. Passou os trs anos seguintes
viajando por Londres, Columbia e Harvard, Paris e Roma e foi nomeano Privatdozent,
em 1929, na Universidade de Viena. A tese de habilitao e primeiro livro de
Morgenstern, Wirtschaftsprognose (Previso Econmica, traduzido, 1928), tratou, com
foco na tradio austraca, sobre as dificuldades epistemolgicas na previso
econmica: as dificuldades de "[...]saber quando outras vontades[...] e "[...]outros atos
econmicos podem interferir ou melhorar, nossos planos[...]" (MORGENSTERN, 1976,
p.806, traduo nossa). Durante a dcada de 1930, estudou questes sobre ciclos de
negcios, metodologia e tratamento do tempo na economia, e teve alguns trabalhos
publicados nos Estados Unidos conjuntamente com George Stigler e Frank Knight, que
j estavam familiarizados com a sua obra. Sua principal atividade profissional foi a

22
direo do Instituto de Pesquisa do Ciclo de Negcios de Viena e tambm foi editor da
Nationulokonomie Zeitschrqt.

Olhando para o que Morgentern j havia publicado, podemos encontrar


elementos congruentes que depois apareceram na Teoria do Jogos. Mas, como co-autor
com von Neumann, seria melhor entendido olhando para sua posio como formador
de idias, um intermedirio entre os tericos de campos diferentes e capaz de criticar ao
invs de construir uma teoria alternativa. Primeiro de tudo, Morgenstern tinha uma
viso de fora, ele no se encaixava, nem intectualmente e nem psicologicamente em
nenhuma escola de pensamento econmico. Apesar de ter participado das reunies do
Ciclo de Viena, que eram centradas nas discusses filosficas de Schlick e Carnap, ele
no era filsofo. Tambm no era matemtico, mesmo participando do encontros de
Menger sobre debates matemticos, sua relao com a matemtica era mnima.
Segundo, os interesses intelectuais de Morgenstern eram amplos e ele sempre tentou
relacionar os desenvolvimentos entre filosofia e matemtica com a teoria econmica. O
trabalho de Karl Menger e Moritz Schlick na lgica serviu de pano de fundo para sua
crtica ao tratamento do tempo na teoria econmica neoclssica em seu trabalho "The
Moment Time and Theory valor" (Morgenstern 1935b). Similarmente, em Perfect
Foresight and Economic Equilibrium (Morgenstern 1935a) e Logistic and the Social
Sciences (Morgenstern, 1936), ele afirma que somente atravs da incorporao de
desenvolvimentos recentes na lgica, a economia pode atingir o que ele considera o
nvel necessrio de rigor. A respeito do nvel necessrio de rigor matemtico, ele
enfatiza incessantemente, tanto publicamente quanto em reflexes pessoais: Quando eu
me pergunto o que considero ser meu principal dever ao trabalhar com problemas
econmicos, a respsota a introduo do raciocnio exato e mtodos verdadeiramentes
exatos (MORGENSTERN, 19 April 1936 Diario, Box 13, traduo nossa).
Amplamente familiarizados com os desenvolvimentos na matemtica de Russell,
Hilbert, e os seus contemporneos, Morgenstern sentiu que as implicaes para a teoria
econmica eram enormes. De fato ele procurou superar sua formao deficiente em
matemtica, tendo aulas particulares com Abraham Wald. Com essa agitao contnua
sobre rigor matemtico em economia, ele estava, em ltima instncia, pedindo uma
abordagem terica na qual os pensadores de sua prpria rea teriam cada vez mais
espao.

23
Quando visitou o Estados Unidos em 1938, Morgenstern logo estava
impossibilitado de retornar para Astria por causa do regime nazista. Assim, aceitou um
convite para trabalhar em Princeton por trs anos em poltica econmica. Porm, a idia
de trabalhar nos Estados Unidos j havia aparecido em uma carta que ele escreveu para
Frank Knight:
A idia de ser professor em uma grande universidade americana me
alegra bastante. Voc sabe muito bem que tenho grande respeito pela
pesquisa em cincias sociais nos Estados Unidos e eu tenho tentado passar
um bom negcio do mtodo americano para Viena [...] de qualquer forma eu
queria deixar claro que minha resposta se eu gostaria de ir pro Estados
Unidos positiva. (MORGENSTERN, para Knight, F., 6 April 1936)

2.4.2 Encontro de von Neumann e Morgenstern


Tanto von Neumann quanto Morgenstern, portanto, j estavam em Princeton em
1938. Apesar de suas diferenas, um primariamente matemtico e outro economista no
matemtico, os dois conversavam em alemo mesmo quando escreviam em ingls, em
Princeton e jantavam e conversavam com Einstein, Bohr e Weyl frequentemente
(MORGENSTERN, 1976). Tem-se que ressaltar que Morgenstern no teve contato com
nenhum trabalho publicado de von Neumann sobre jogos de 1928, at se conhecerem no
final da dcada de 1930. E, apesar de diversos encontros estre os dois, eles no haviam
discutido de fato sobre jogos e economia at abril de 1940, poca na qual von Neumann
havia agendado suas palestras em Seattle. Nessa poca, von Neumann leu o artigo do
Morgenstern Time Moment in Value Theory e, quando estava em Seattle, escreveu
alguns trabalhos sobre jogos de quatro pessoas (LEONARD, 1992). Quando retornou,
comeou a escrever dois artigos sintetizando seus trabalhos sobre Teoria do Jogos, que
foram o enquadramento terico do que se tornou a Teoria dos jogos. Desde o comeo da
primeira parte, General Foundations, a nfase est em jogos de duas ou mais pessoas,
na teoria dada pouca ateno, sendo rapidamente usada para apresentar a noao de
(characteristic) set function v(S). Os conceitos de equivalncia estratgica e
(no)essencialidade so definidos, e o jogo de trs pessoas ilustrado em detalhes,
mostrando como sua soluo um sistema de possveis rateios (imputations). O caso
geral considerado aqui um jogo com n-pessoas e a definio completa que no h

24
dois valores na soluo que se dominam e qualquer valor externo dominado por pelo
menos um valor da soluo. Esta definio veio a ser conhecida depois de 1944 como
Von Neumann-Morgenstern Stable Set. O conceito de (no)essencialidade discutido
e uma ilustrao grfica de um jogo de trs pessoas fornecida. O que foi um preldio
para encontrar solues para jogos com mais de quatro pessoas (VON NEUMANN,
1940). A segunda parte incluiu situaes de jogos de no soma zero, evidenciando que a
anlise permanece, essencialmente, a mesma e, adotando uma notaao terica mais
formal, prova alguns teoremas simples de estabilidade e discute a decomposio dos
jogos, ou seja, as propriedades dos jogos quando considerados juntos versus separados.
Toda a apresentao densa e rigorosa e no discute economia.
Leonard (1992) aponta que enquanto von Neumann escrevia esse artigos,
Morgenstern contribuia com suas crticas teoria econmica convencional. As quais
foram utilizadas para preparar a mordaz crtica (Von Neumann 1941b) ao Valor e
Capital de Hicks (1939). Foi quando von Neumann, em maio de 1941, pediu
Morgesntern para escrever um artigo ilustrando seus pensamentos bsicos sobre teoria
econmica. Dentro de um ms estava pronto o Quantitative Implications of Maxims of
Behavior (MORGENSTERN, 1941).
Na medida que o artigo de von Neumann impressionante por seu implacvel
rigor matemtico, o artigo de Morgenstern igualmente impressionante, mas por razes
diferentes. Era desprovido de matemtica e apresentava uma estrutura da teoria social
metodologicamente tanto individualista quanto ciente da importncia da interao
social. Sua preocupao, como ele evidencia no incio do artigo, era construir uma
teoria da sociedade, mas nos limitaremos a economia, j que [...] no s o incio de
uma teoria do comportamento social distinguvel [...]. A mensagem passada por
Morgenstern era que uma teoria econmica bem sucedida, isto , aquela que acerta as
previses, tem que reconhecer que indivduos tomam decises cujo resultados
dependem ou no de decises similares tomadas por outros indivduos.
Nesse trabalho, Morgenstern transmite suas idias sobre conhecimento,
indivduo, sociedade e teoria econmica. Existe um mecanismo objetivo que est na
base dos fenmenos econmicos. Indivduos tendo menos previses perfeitas e
conhecimento incompleto dos fatos agem com subjetiva racionalidade, ao invs de
objetiva. Nesse caso, o abismo entre racionalidade subjetiva e objetiva grande e pode

25
ser tanto negativa como positiva. Isso aumenta a importncia do ambiente
institucional onde as decises econmicas so tomadas: a regulao pode ajudar a
superar as deficincias de informao, reduzindo, assim, os efeitos dessa interao.
Curiosamente, Morgenstern fala que uma interveno mais forte do governo pode ser
feita para melhorar a inadequada informao privada.
Em resumo, toda teoria do artigo baseada na diferena existente entre o
verdadeiro mecanismo do mundo econmico e o nosso conhecimento dele, que so
igualmente quantificveis. E a nica apario da matemtica the theory of games by
J. von Neumann, referindo-se ao artigo dizendo que no levou em considerao para a
suas concluses (LEONARD, 1992).
Por volta de setembro de 1941, os dois decidiram que seus artigos deveriam ser
combinados, e formar um nico volume. Isso podemos ver em uma carta de Neumann
para Frank Aydelotte: Ns hesitamos por algum tempo se publicaramos como artigo
ou como livro. Estamos inclinados a fazer o ultimo j que isso nos libertar das
limitaes de espao, o que seria um problema (VON NEUMANN, 1941, traduo
nossa). De fato, trs anos depois, eles publicaram o livro de 635 pginas. Um grande
livro, porque eles escreveram dois, um em smbolos para os matemticos, e outro em
prosa para os economistas (David Blackwell, 1985, p.27, traduo nossa). O captulo
introdutrio, Formulao do Problema Econmico, Morgenstern oferece uma crtica
aceita teoria neoclssica e uma verso retrabalhada de seu artigo maxims. Enquanto
as asas da imaginao de Morgenstern so cortadas desta vez pela necessidade de suas
esperanas tericas terem de estar de acordo com a verdadeira matemtica existente, a
gradiloquncia permanece. A importncia da interdependncia argumentada:
Quando passamos do mundo de Robinson Crusoe para um grupo social,
qualitativamente novos recursos entram em cena; esses novos recursos uma
matemtica melhor adaptada do que o tradicional clculo diferencial. A fsica
apresentada como referncia de progresso cientfico que a economia deve
se esforar para alcanar. Foi-se a nfase no tempo e na dinmica: [...] nossa
teoria completamente esttica, mas como a experincia em fsica tem
mostrado, intil tentar construir a teoria dinmica enquanto o lado esttico
no completamente compreendido [...] (von Neuman-Morgenstern, 1944).
(LEONARD, 1992, p.56, traduo nossa)

26
O resto do texto uma longa elaborao da teoria, centrada largamente em jogos
de trs ou mais pessoas, com exemplos econmicos de Morgenstern aparecendo no
captulo 11.

27
3 AS TCNICAS MODERNAS E O LIVRO DE 1944

O presente captulo apresentar os teoremas de ponto fixo utilizados pelos


criadores da Teoria dos Jogos. Na primeira parte exporemos a matemtica utilizada por
von Neumann e posteriormente por Nash para demonstrar o equilbrio. Na segunda
parte trataremos a principal obra de von Neumann e Morgenstern em Teoria dos Jogos,
o livro publicado, em 1944, Teoria dos jogos e o Comportamento Econmico. A seguir
apresentaremos os aspectos do perodo anterior e posterior publicao do livro,
mostrando como a agenda de pesquisa do perodo entre guerras influenciou o caminho a
ser trilhado pela Teoria dos Jogos e pela cincia econmica.

3.1 Os teoremas de Pontos Fixos


O matemtico holands Luitzen Egbertus Jan Brouwer (1881-1966) entre os
anos de 1909 e 1912 publicou uma srie de trabalhos que praticamente estabeleceu as
bases da topologia e da anlise convexa. A primeira vez que aparece a denominao
Teorema de Ponto Fixo de Brouwer foi numa publicao de Jean Hadamard em 1912
(JAMES, 1999, p.271). O resultado foi publicado por Brouwer em 1911 nos
Mathematischen Annalen n. 71, p. 97-115, sob o ttulo Uber Abbildung der
Mannigfaltigkeiten e aparece na seguinte verso:
Teorema do Ponto fixo de Brouwer. Seja B n

a bola unitria do e f : B n B n

uma aplicao bijetora ento existe x B n tal que f ( x ) x .

O interesse para teoremas deste tipo surgiu dos trabalhos do matemtico Henry
Poincar na dcada de 1880 quando havia formulado as solues de certos problemas
como pontos fixos f ( x) x para certas funes f : X X . Entretanto, Brouwer
estabeleceu seu teorema num contexto completamente diverso como decorrncia das
suas preocupaes sobre o problema da dimenso, isto , sobre a existncia de funes
bijetoras contnuas f :

com m n .

Na economia, o primeiro emprego do teorema de Brouwer se d no famoso


artigo do von Neumann sobre crescimento apresentado em 1937 nos colquios
organizados por Karl Menger e publicado nos Ergebnisse eines Mathematischen

28
Kolloquiums, v. 8, p. 37-83. O ttulo do artigo, ber ein konomisches
Gleichungssystem und eine Verallgemeinerung des Brouwerschen Fixpunksatzes,
Sobre um Sistema de Equaes econmicos e uma Generalizao do Teorema do
Ponto Fixo de Brouwer indica o quanto von Neumann estava consciente da
importncia de seu achado. Neste artigo von Neumann afirma que o trabalho foi
apresentado pela primeira vez em 1932 num seminrio na Universidade de Princeton e o
resultado se relaciona ao teorema minimax obtido por ele em 1928 e em cuja
demonstrao no utilizou o teorema de Brouwer (VON NEUMANN, 1945, p.1). A
generalizao que von Neumann apresenta conhecida atualmente como:
Lema de von Neumann. Sejam X

e Y

compactos e convexos. Sejam

E , F X Y fechados. Suponhamos que as projees:

Ex y F | ( x, y ) E , x E , e Fy x E | ( x, y ) F , y F , so no-vazias,
compactas e convexas ento E F .

Em 1941, Shizuo Kakutani publicou uma generalizao do teorema de Brouwer


para correspondncias (KAKUTANI, 1941, p. 457) durante o perodo 1940-41 em que
esteve no Institute for Advanced Study em Princeton (JAMES, 1999, p. 868).

3.2 Teoria dos Jogos e o Comportamento Econmico

O livro Teoria dos Jogos e Comportamento econmico foi publicado em 1944.


a compilao de vrios artigos tratando de jogos escritos por von Neumann e
Morgenstern. No captulo introdutrio, Formulation of the Economic Problem feita
uma nova abordagem enfatizando a interdependncia entre os agentes econmicos e
criticando a atual nfase no uso do clculo, equaes diferenciais, etc, como principais
instrumentos da economia matemtica (VON NEUMANN, 1947, p.6, traduo nossa).
Leonard (1995) destaca o rompimento que o livro de 1944 faz com a teoria econmica
convencional, mostrando que as aplicaes da matemtica economia nem sempre so
bem sucedidas.

29
O ponto de partida de von Neumann para jogos cooperativos so jogos de soma
zero e de duas pessoas. Onde existe um valor numrico nico que representa o ganho
para um jogador e a perda para outro, de modo que, escolhendo estratgia mista cada
jogador consegue atingir pelo menos a melhor expectativa de ganho. Essas duas
estratgias escolhidas pelos jogadores so chamadas de estratgias timas e o valor
nico o valor minimax do jogo. Este o ponto de partida para a soluo de jogos
cooperativos, onde todas as parties dos jogadores so tratadas e as razoveis
aspiraes de coalises opostas em cada partio so o ponto de soluo de von
Neumann e Morgenstern para esses jogos. O teorema Minimax reaparece com uma
nova roupagem, ao analisar um modelo linear de produo. Os novos resultados so a
extenso do ponto fixo de Brouwer e novos mtodos para problemas combinatrios.

No comeo do livro, von Neumann fornece uma defesa do uso da matemtica


na economia. Porm observa que seu emprego tem sido usado de forma exagerada e que
seu uso no tem sido bem sucedido. Ao contrrio do que se observa em outras cincias.
A matemtica tem sido aplicada com grande sucesso e que a maioria das cincias
dificilmente poderia evoluir sem ela.

3.2.1 Aspectos do perodo anterior e posterior publicao do livro de 1944


Apesar dos trabalhos sobre jogos de Steinhaus, feitos na dcada de 1920, terem
permanecidos desconhecidos, nenhum dos trabalhos feitos por Borel antes de 1938,
estes sim eram conhecidos, foi mencionado. Exceto pelo primeiro artigo de 1928 de von
Neumann, onde h duas referncias, uma delas referindo-se ao pquer, onde o trabalho
de Borel referido numa nota de rodap como [...] muito instrutivo, mas [...] sem o uso
sistemtico de qualquer teoria dos jogos subjacente[...] (VON NEUMANN, p.186,
traduo nossa). A outra referncia menciona a primeira prova elementar do teorema do
Minimax feita por Ville. Notamos que, a prova utilizada por von Neumann, baseada na
teoria dos conjuntos convexos, um passo simples seguinte da prova elementar de
Ville: no geral, o texto apresenta-se como revolucionrio, cuja relao com as idias

30
anteriores da matemtica e da economia so contrastadas, ao invs, de continuadas
(LEONARD, 1992).
O perodo que antecedeu a publicao da Teoria dos Jogos e o Comportamento
Econmico apresenta caractersticas histricas contra o qual posterior desenvolvimento
da Teoria dos Jogos podem ser justapostas e sem as quais no pode ser entendido.
Leonard (1992) destaca que se um termo pode, eventualmente, capturar os vinte e cinco
anos ou mais considerados acima, "fragmentao". De 1921 at o livro de von
Neumann e Morgenstern, as trs partes interessadas trabalharam em relativo isolamento.
Na Polnia, Hugo Steinhaus parece ter permanecido desconectado e desconhecido dos
escritos contemporneos de Borel e von Nemann. A relao entre Borel e von Nemann
tem caractersticas acadmicas antagnicas. Em nenhum momento, apesar de interesses
recprocos, os dois apresentaram vontade de cooperar ou trocar idias sobre o assunto, o
que no totalmente surpreendente. H um natural esprito de competio entre os
matemticos em relao aos seus trabalhos, como, por exemplo, o sentimento de
orgulho e o desejo de ser dado o crdito para a iniciativa e originalidade. No caso de
von Neumann, essa tendncia natural pode ter sido ampliada por duas outras
caractersticas. Primeiro, como mencionado acima, ele era consideravelmente mais
jovem que Borel e, apesar de que ele j estava se destacando como gnio, sem dvida
saboreava a perspectiva de ser mais inteligente que algum da estatura de Borel. Em
segundo lugar, refletiu a rivalidade de longa data, em questes matemticas, entre
Gttingen e Paris, que, por sua vez, estava de acordo com a natureza voltil das relaes
diplomticas franco-alems. Para exemplificar a rivalidade entre os matemticos
franceses e alemes, Reid (1970) descreve que quando Hilbert escreveu uma
homenagem ao francs Gaston Darboux, sua casa foi tomada por ferozes estudantes
falando que a homenagem ao matemtico inimigo deve ser imediatamente repudiada
pelo autor e suas cpias todas destrudas (REID, 19700, p.145). De 1928 em diante,
nas obras tanto de Borel quanto von Neumann, no havia quase referncia quanto a
contribuio do outro. Apesar do fato de que cada um desenhou claramente sobre o
trabalho do outro de alguma forma, seja na escolha dos exemplos ou na estrutura bsica.
Mesmo quando von Neumann e Morgenstern comearam a estudar, durante o
incio da dcada de 1940, a produo do livro, eles trabalharam em isolamento. Em
relao ao trabalho de Borel, s em dezembro de 1941 Morgenstern descobriu,

31
acidentalmente, o trabalho de 1938 de Borel, que continha a prova elementar minimax
feita por seu aluno Ville (RELLSTAB, 1992). Assim relatou Morgenstern:
Caminhei para o Instituto de Estudos Avanados, entrei na biblioteca,
olhando em volta toa. Peguei o livro de Borel Trait du Calcul des
Probabilits e vi nele o artigo de Ville [23,1938] que tratava do artigo de
1928 de von Neumann. L, apresentando de novo o teorema Minimax,
porm, ao invs de utilizar o teorema de ponto fixo de Brouwer, ele utilizou
uma prova mais elementar (MORGENSTERN, 1976, p.811, traduo nossa).

Leonard (1992) aponta que mesmo em Princeton eles trabalharam isolados,


especula-se que esse tipo de trabalho era, de alguma maneira, inapropriado devido a
guerra que acontecia. A Teoria dos Jogos que estava sendo moldada em Princeton, no
foi acompanhada pelas comunidades matemtica e econmica. Ted Harris, o cabea da
matemtica na RAND, mais tarde ao receber o Ph.D. em matemtica em 1947, lembrou
que seu primeiro encontro com a Teoria dos Jogos foi na biblioteca de Princeton quando
estava saindo da universidade. Segundo Harris (1990), ele prprio no teve
conhecimento do desenvolvimento da Teoria dos Jogos durante sua carreira em
Princeton e viu von Neumann falar sobre o tema somente alguns tpicos. Albert Tucker,
professor de Matemtica em Princeton, da mesma forma no esteve interessado na
Teoria dos Jogos at 1948, quando George Dantzig o convidou para participar de um
projeto experimental sobre programao linear, a ser apoiado pelo Escritrio de
Pesquisa Naval (ONR) (ALBERS, 1985). Da mesma maneira, Sam Karlim, amigo e
graduado junto com Harris, e que em breve se tornaria um dos pesquisadores chaves da
Teoria dos Jogos no RAND, no havia visto nada sobre jogos em Princeton. Assim
escreve Karlim (1990): A Teoria dos Jogos, quando criada, parece no ter tido efeito
algum no departamento de matemtica de Princeton, que era focado mais em topologia
e anlise.
Assim, o livro Teoria dos Jogos e o Comportamento Econmico, quando foi
criado, no tinha um pblico natural. Sua retrica foi dirigida para teoria econmica,
mas tambm as idias centrais escritas para matemticos. Os autores esperavam que o
impacto do livro fosse grande entre a os economistas e supuseram que a idia dos jogos
demoraria certo tempo pra se tornar comum, o que de fato ocorreu. No ps-guerra,
aparece, pela primeira vez, uma comunidade de Teoria dos Jogos, quando h um amplo
grupo estudando a matemtica da interao estratgica. No entanto, essa comunidade

32
no surgiu da explorao ou criao do grande livro, mas sim como resultado da regra
minimax da Segunda Guerra Mundial. Os matemticos do ps-guerra comeam a lidar
com a Teoria dos Jogos estendendo os trabalhos anteriores de von Neumann e Ville
sobre jogos de duas pessoas e no pela funo caracterstica apontada como pea central
pelo grande livro (LEONARD, 1992).

3.2.2 Influncia da Segunda Guerra na Teoria dos Jogos

A guerra teve grande influncia para determinar a direo da pesquisa e,


portanto, para descoberta do conhecimento. A aplicao dos mtodos cientficos no
conflito foi mais eficiente do que nunca, tanto na matemtica e economia quanto nas
cincias naturais. Logo aps o trmino da segunda guerra, o interesse na Teoria dos
Jogos se espalhou para os outros matemticos alm de Von Neumann, e comeou a
ganhar respeito na rea da matemtica aplicada, ganhando suportes financeiros pra
pesquisa. Esse processo representou a estabilizao da matemtica nos jogos, atravs da
demonstrao de ligaes entre jogos e outras reas j conhecidas, como estratgia
militar, por exemplo. Ironicamente, deixando de lado a ambio da Teoria dos Jogos
destacada no captulo introdutrio de Morgenstern.

Durante a II Guerra, a pesquisa estava concentrada em dois interesses


particulares: Operations Evaluation Group, ligada marinha e o Statistical Research
Group ligado, primeiramente, fora area e parte a Applied Mathematics Panel. No
primeiro a Teoria dos Jogos acha sua primeira aplicao militar, e no segundo se
formaria um grupo de matemticos do ps-guerra centrado no projeto RAND, dedicado
a pesquisa em jogos. O trabalho no projeto RAND era a continuao da pesquisa em
aplicaes militares demandadas com o fim da guerra, a explorao de jogos atravs do
novo interesse de Von Neumann, a computao, e a explorao da ligao terica entre
jogos e programao linear. Albert Tucker (1991) relata que no final do ano de 1947,
quando George Dantzig desenvolve o mtodo simplex, foi enviado a Washington para
perguntar a opinio de von Neumann sobre o mtodo. Continua relatando Albert Tucker
(1991) que von Neumann imediatamente observou a ligao conceitual entre o teorema
Minimax e a programao linear, mostrando-se entusiasmado com as possibilidades de

33
pesquisa na rea. Foi o necessrio para que o ONR suportasse financeiramente, em
Princeton, o projeto de pesquisa em programao linear.
Do ponto de vista da Teoria dos Jogos, os dois grupos de interesse da National
Defense Research Committee (NDRC) so o Statistical Research Group (SRG) na
Columbia, cujo trabalho era para fora rea, e o Anti-Submarine Warfare Operations
Research Group (ASWORG), localizado em Boston e ligado a marinha. ASWORG
usou anlise em Teoria dos Jogos em duas aplicaes. A primeira delas foi em uma
passagem estreita do mar que era patrulhada regularmente por aeronaves, a fim de
impedir a passagem de submarinos. O jogo continuo: cada jogador deve escolher um
ponto no estreito, de comprimento finito e fixo e faz-lo atravs da aplicao de uma
distribuio de probabilidades para os possveis pontos. (MORSE, 1948). Assim
garante-se que a menor probabilidade de contato que o avio pode garantir, o maior
risco de contato que o submarino ter que enfrentar. A segunda aplicao a alocao
de foras, levando em conta estratgia e ttica, por dois exrcitos inimigos. (MORSE,
1951).
Com o fim da guerra em 1945, os rgos de defesa norte americanos discutiam
o retorno de muitos acadmicos, dos centros de pesquisa militares, para as
universidades. Para no perder toda pesquisa e conhecimento adquiridos, grandes
nomes do alto escalo do governo norte americano, alocaram recursos para o, ento
nascente, projeto RAND. Localizado em Santa Monica, era formado por fsicos,
engenheiros e matemticos, com objetivo de assessorar as foras areas com
dispositivos e tcnicas. Porm, esses profissionais tinham flexibilidade de pesquisa, no
estavam forados a ideias imediatamente ligadas aplicao. Assim, ento, foi
assegurado, no ps-guerra, um local de pesquisa e bem remunerado, sem os deveres
acadmicos habituais. Foi a estabilizao institucional da academia militar, que havia
comeado durante a guerra.
Refletindo seu propsito ostensivo, ao grupo de matemtica do RAND foi dada
a seo Evaluation of Military Worth (HARRIS, 1990). Von Neumann no fazia parte
do grupo, mas exercia extrema influncia distncia, e veio a se tornar consultor do
RAND. Nesse perodo o RAND era um centro de efervescncia intelectual. Contando
ainda com fluxo constante de consultores e reunies onde qualquer um que tinha algo a
contribuir era convidado. At a metade da dcada de 1950, Santa Monica era ponto de

34
referncia para aqueles que trabalhavam com assuntos relacionados Teoria dos Jogos
em Princeton, Michigan e outras instituies de pesquisa militar patrocinadas. Na
dcada de 1950, ento, a matemtica dos jogos se estabilizou atravs da ligao com
outras reas da matemtica, como a programao linear e a estatstica; a teoria tornou-se
um suporte no mbito das idias desenvolvidas sob patrocnio imediato ps-guerra
(LEONARD, 1992). A concentrao em jogos de duas pessoas foi um reflexo dos
conflitos militares durante a guerra. Para Mirowski (1991), toda a teoria dos jogos do
ps-guerra foi influnciada militarmente. Tambm as idias de programao linear,
estatstica e o novo interesse de von Neumann em computao foram patrocinados pelos
militares.
Assim, a pesquisa subsequente em Princeton centrou-se em explorar a
programao linear em detrimento do desenvolvimento de jogos cooperativos
de n-jogadores, o qual havia sido foco central no livro de von Neumann e
Morgenstern. O aspecto comportamento econmico da teoria ficou em
segundo plano. A Teoria dos Jogos agora estava nas mos de matemticos,
que sabendo pouco de economia, no compartilhavam o desejo de
Morgenstern de revolucionar a teoria econmica. Seus esforos estavam
direcionados para o desenvolvimento de ferramentas que ajudassem as
decises econmicas: como a marinha poderia fornecer suprimentos mais
eficientemente e como lidar com as tarefas de transporte de maneira mais
eficiente (LEONARD, 1994, p.495, traduo nossa)

Da estrutura da Teoria dos Jogos feita at ento, a prova mais significante ainda
permanecia a feita por von Neumann em 1928 mostrando a existncia de soluo para
jogo de soma zero de duas pessoas. Acerca do conjunto estvel, desenvolvido como
uma soluo para o jogo de n-pessoas, ainda faltava uma prova geral de existncia. Esse
era o cenrio intelectual tanto em Princeton como no RAND quando John Nash, ainda
adolescente, estava pensando em uma ps-graduao em matemtica.

35
4 JOHN NASH E A EXISTNCIA DE EQUILBRIO

O Equilbrio de Nash o principal conceito de soluo para jogos no


cooperativos e encarna a noo fundamental do comportamento racional estratgico,
este por sua vez, uma das noes mais fundamentais e base da teoria econmica
neoclssica (GIOCOLI, 2003c). No entanto, apesar da sua importncia e uso difundido,
o conceito ainda carece de uma interpretao convincente. Este captulo buscar expor
porque o conceito ainda falha em explicar como e porque os participantes de um jogo
no cooperativo deveriam jogar suas estratgias de equilbrio. Do ponto de vista
histrico, este captulo tambm explorar a pergunta que fica de porque a Teoria dos
Jogos, e o Equilbrio de Nash em particular, em suas trs primeiras dcadas foi quase
que completamente negligenciado pelos economistas do mainstream. Segundo Giocoli
(2004) essa questo pode ser realmente respondida, se levarmos em conta o problema da
interpretao das verses contemporneas da teoria e de Nash.

O captulo tem o objetivo de oferecer uma perspectiva alternativa sobre a


histria do Equilbrio de Nash e dar uma interpretao ao conceito de soluo diferente
da padro. Para isso ser analisada a existncia do Equilbrio de Nash demonstrado nos
seus artigos. Ser exposto a seo omitida da tese de doutorado de Nash, que a seo
que oferece uma interpretao para o equilibrio por trs da matemtica utilizada por
Nash. O papel fundamental nessa escolha editorial da Annals of Mathematics de retirar
as duas pginas da tese pode ter sido desempenhado pela diferente avaliao do que
cientificamente relevante para um matemtico, ao invs de um economista. De fato,
essncia analtica do artigo foi dada para seo de solvabilidade e para a nova prova de
existncia baseada no teorema de ponto fixo de Brouwer (WEINTRAUB, 1999).

4.1 Artigos de Nash e Jogos No Cooperativos

Nacsido em Bluefield, West Virginia, John Forbes Nash estudou no Carnegie


Institute of Technology com uma bolsa de estudos, granduando-se entre 1945 e 1948.
No incio estudava engenharia qumica, mas mudou para matemtica depois de um ano.
Entrou em Princeton em 1948 como um estudante de ps-graduao e completou seu
Ph.D em 1950 orientado por Albert Tucker. O trabalho central de Nash neste perodo

36
era a prova da existncia do ponto de equilbrio em jogos finitos no cooperativos de npessoas. Nash escreveu ao todo sete artigos sobre Teoria dos Jogos, sendo o mais
famoso de todos, o artigo de uma pgina Equilibrium Points in n-Person Games
escrito em outono de 1949 (Nash 1950b). nesse artigo que o equilbrio de Nash foi
formulado pela primeira vez e foi tambm o trabalho que recompensou o autor com o
Prmio Nobel de economia em 1994. Os outros trabalhos de Nash so: o artigo
publicado na Econometrica The Bargaining Problem (Nash 1950a), que trata do
clssico problema da troca; sua tese de doutorado Non-Cooperatives Games
(Nash1950c); o artigo publicado na Annals of Mathematics Non-cooperative Games
(Nash 1951a), que reproduz com algumas mudanas a tese de doutorado; e em 1953, o
artigo da Econometrica Two-Person Cooperative Games, que uma anlise estendida
do problema da troca, onde includa a nova configurao da Teoria dos Jogos No
Cooperativos e N-Person Games, an Example and a Proof (Nash 1951b) publicado no
projeto RAND.

O artigo de 1951 Non-cooperative Games a verso impressa da tese de


doutorado de Nash concluda na primavera de 1950, porm com pequenas alteraes e
uma grande omisso da dissertao original. Desde as primeiras linhas do trabalho,
Nash sublinha a distncia que separa a sua abordagem da de von Neumann e
Morgenstern. Enquanto que estes ltimos desenvolveram a Teoria de Jogos
cooperativos de n-pessoas, Nash, ao invs, baseou sua teoria em jogos sem coalizes,
onde cada jogador se comporta independentemente, sem nenhuma colaborao ou
comunicao com outros jogadores (NASH, 1951).
Segundo Giocoli (2004), o ingrediente bsico da teoria de Nash a noo do
ponto de equilbrio, mais uma vez apresentada como a generalizao da soluo de
von Neumann para jogos cooperativos de duas pessoas. No entanto, a definio no
mais em termos de countering. Em palavras Nash descreve:
Um ponto de equilbrio um n-tuple s tal que cada estratgia mista de
cada jogador maximize seu payoff se as estratgias dos outros jogadores so
mantidas fixas. Ento, cada estratgia do jogador um timo contra as dos
outros (NASH, 1951, p.287, traduo nossa).

37
A maior inovao terica no artigo de 1951 o conceito de equilbrio. Porm,
outra caracterstica marcante a prova usada para demonstrar a existncia de um ponto
de equilbrio para cada jogo de n-jogadores. Nash abandona o teorema de Kakutani
empregado no trabalho anterior e adota o teorema de ponto fixo de Brouwer. Giocoli
(2003c) observa que bastante peculiar nesta troca o comentrio de Nash dizendo que a
nova prova constitui "[...]uma melhoria considervel em relao a verso anterior[...]"
(1951, p.288, tradua nossa). Sabendo que o teorema de Kakutani uma generalizao
de Brouwer, o comentrio , no mnimo, misterioso.
Ainda no artigo de 1951 Nash define:
Um jogo ditto solucionvel se o conjunto S de pontos de equilbrio
satisfazem a condio de permutabilidade: (t,ri) S e s S implica (s,ri)
S,i, isto , se possvel substituir a estratgia jodada pelo jogador i no
equilbrio n-tuple s pela estratgia jogada no equilbrio t e ainda obter um
equilbrio n-tuple. A soluo do jogo o conjunto S de pontos de equilbrio
(NASH, 1951, p.290, traduo nossa).

Um jogo no cooperativo nem sempre tem soluo, mas quando tem, esta
nica. Nash prossegue definindo:
Strong solvability como um jogo fortemente solucionvel se tem a
soluo S tal que, para todo i, s S e pi(s,ri) = pi(s) implica (s,ri) S, isto ,
qualquer desvio unilateral do equilbrio n-tuple no causa mudana no payoff
que ainda determina um ponto de equilbrio n-tuple (NASH, 1951, p.290,
tradua nossa).

Nash define o valor do jogo: seja v+i = max s S [pi(s)] e vi = min s S


[pi(s)] ser os valores alto e baixo do jogo. Se os dois coincidirem, ento v o valor do
jogo (NASH, 1951, p.291, traduo nossa).
Essas definies mostram o que Nash pretendeu dizer com o termo soluo
aplicada a jogos no cooperativos. No havia um ponto de equilbrio do jogo, mas sim
um conjunto de pontos de equilbrio de modo que as estratgias de equilbrio do jogo
so permutveis. Isto porque o que Nash estava procurando era exatamente o que Von
Neumann e Morgenstern estavam na Teoria dos Jogos, uma configurao objetiva dos
payoffs que podem representar o valor do jogo, ou seja, a quantidade que cada jogador

38
espera conseguir jogando (VON NEUMANN-MORGENSTERN, 1953). No entanto,
enquanto a soluo de von Neumann e Morgenstern caracterizou objetivamente a
situao estratgica, escolhendo a estratgia minimax, cada jogador se livrou da
necessidade de prever os movimentos do rival, tornando o jogo independente de
qualquer carter subjetivo, como crenas, expectativas, etc., a soluo de Nash no era
completamente objetiva, pois ainda dependia dos fatores subjetivos, exigindo de cada
jogador prever corretamente a jogada de equilbrio do adversrio (GIOCOLI, 2004).
Nash finaliza o artigo destacando algumas direes para futuras pesquisas. A
mais provvel era a anlise para todos os jogos de n-jogadores. A direo menos bvia
era jogos cooperativos, onde Nash define como uma situao estratgica onde jogadores
podem e vo colaborar entre si, como na Teoria dos Jogos (NASH, 1951). Assim, os
jogadores podem se comunicar e formar coalises, que sero impostas por um rbitro.
No entando, em jogos cooperativos no estilo de von Neumann, os payoffs so
tranferveis, e todas compensaes e acordos so feitos fora do jogo, nas chamadas
negociaes pr-jogo. Nash considerou esses pressupostos restries desnecessrias e
props uma abordagem em que [] qualquer possibilidade de tranferncia desejada
pode ser colocada no jogo, ao invs de assumir que possvel uma colaborao extra
jogo[...] (NASH, 1951, p.295, traduo nossa). Essa abordagem permitiu que as
negociaes pr-jogo fossem modeladas de maneira que cada passo das negociaes
fosse jogado dentro de um grande jogo no cooperativo com infinitas estratgias puras.
Assim, o problema da investigao de jogos cooperativos se tornou um modelo no
cooperativo adequado para a fase de negociao. O jogo grande poderia, ento, ser
analisado de acordo com a teoria do ponto de equilbrio, estendido ao caso infinito.
Nash descreve [] sempre que existir um valor para esse jogo, ser tambm o valor do
jogo cooperativo original [...] (1951, p.295, traduo nossa). Segundo Giocoli (2004)
este foi, sem dvidas, o maior avano em relao a abordagem de von Neumann e
Morgenstern, uma vez que permitiu que toda a teoria cooperativa ser includa na
configurao geral no cooperativa.

39
4.2 As demonstraes de existncia de Equilbrio de Nash

No artigo Nash 1950b, o novo conceito de soluo, chamado de ponto de


equilbrio, foi concebido como uma generalizao do resultado da existncia
estabelecida por John von Neumann com o teorema Minimax para jogos de duas
pessoas de soma zero. Nos dois trabalhos, o artigo de 1928 e o livro de 1944 escrito
com Morgenstern, von Neumann teve como objetivo dar uma generalizao matemtica
do comportamento racional, concluindo que para ser racional em uma situao
estratgica, tem-se que jogar a estratgia minimax: escolher a estratgia que maximiza o
ganho entre os piores resultados que podem surgir devido a escolha do adversrio, ou
minimizar a perda mxima que o adversrio pode causar. Porm, a caracterizao de
racionalidade de von Neumann no vlida alm de jogos de duas pessoas de soma
zero. Devido a essa limitao Morgenstern e von Neumann tentaram reduzir todos os
jogos, com mais de duas pessoas ou de soma no zero, a um jogo entre duas coalises
de jogadores, o que limitou a anlise a uma configurao cooperativa, onde as coalises
poderiam ser formadas. De novo, ficou aquem de atingir o objetivo da generalizao da
racionalidade.

Nas ltimas linhas de seu artigo Nash (1950b) fala que o novo conceito de
soluo uma generalizao do minimax. Assim, de um ponto de vista estritamente
matemtico, houve melhoria: o teorema minimax de von Neumann foi reduzido a um
caso especial do ponto de Equilbrio de Nash.

Nash demonstrou a existncia de equilbrio utilizando uma tcnica que se tornou


usual. Essencialmente, a demonstrao se baseia na existncia de um ponto fixo para
uma funo contnua f : , onde ( x1 , , xn )

| x1 xn 1 . Na tese de

doutorado, Nash se refere primeira demonstrao que publicou nos Proceedings of


National Academy of Science (NASH, 1950a, p. 49), usa a verso de Kakutani para
assegurar a existncia do ponto fixo. Entretanto, na tese optou pelo teorema de Brouwer
(Nash, 1950b, p. 5). No artigo Non-Cooperative Games (NASH, 1951, p. 288), Nash
mantm a demonstrao da tese exceto por simplificaes na apresentao.

40
4.2.1 Interpretando o ponto de equilbrio
A definio neoclssica de equilbrio como um conjunto de planos racionais
simultnea e mutuamente compatveis ou consistentes, foi desenvolvida na dcada de
1930 por, entre outros, Hayek, Lindahl e Hicks (GIOCOLI, 2004). Por conta disso, uma
das mais importantes questes da economia neoclssica tornou-se o entendimento das
limitaes que o postulado da racionalidade colocou para a elaborao e reviso dos
planos dos agentes, isto , o processo pelo qual o sistema econmico atinge o equilbrio.
Chamaremos essa questo de learning problem dos economistas neoclssicos.
Segundo Giocoli (2003c), a maioria dos economistas do perodo entre guerras, inclusive
os mencionados acima, inventores da nova noo de equilbrio, reconhecem que achar a
resposta do learning problem foi a chave para a fixao de um contedo positivo para
a teoria neoclssica.
Hoje em dia fcil estender a definio geral de equilbrio neoclssico para
situaes de interdependncia estratgica. Porm, o seu homlogo da Teoria dos Jogos,
o Equilbrio de Nash, geralmente interpretado como puramente um ponto-fixo
esttico, que no deixa espao para questes, por exemplo, como e porque os jogadores
aprendem a jogar. A fim de resolver o learning problem, os jogadores devem ser
modelados limitadamente como racionais. No entanto, uma soluo to genial s
poderia ser concebida por algum livre de qualquer pr-concepes sobre a
racionalidade dos agentes tpica dos neoclssicos, em suma, por algum como John
Nash que no era economista. Assim, junto com o desaparecimento da seo fantasma
do artigo Nash 1951, foi-se a possibilidade de mostrar comunidade dos economistas
que a explicao rigorosa de como e porque o equilbrio de fato poderia ser atingido.
Para Giocoli (2004), o Equilbrio de Nash fracassou em influenciar a economia
neoclssica nos trintas anos seguintes aps suas criao devido a circuntncia que das
duas interpretaes dada por Nash do seu conceito, aquela que teria levantado o
interesse dos economistas do ps-guerra, que estavam lutando contra o learning
problem, ficou desconhecida, enquanto aquela que veio a se tornar popular entre os
tericos de jogos, apesar de se encaixar perfeitamente na imagem moderna de hiper
racionalidade, previso perfeita dos agentes, no teve chance de ser apreciada pelos
economista da dcada de 1950, pois foi negada na essncia de seu tema de pesquisa.

41
Duas hipteses principais fornecem as bases para a Teoria dos Jogos no
cooperativos. A primeira a hiptese de maximizao, o postulado fundamental da
racionalidade. A segunda a hiptese de consistncia: as expectativas dos agentes em
relao ao comportamenteto dos outros agentes esto corretas. A segunda implica que o
padro geral de escolhas otimizadoras individuais constitui um equilbrio de Nash: a
deciso de um ponto de vista terico, exige que os jogadores estejam corretos em suas
expectativas sobre as estratgias desmpenhadas pelos outros jogadores (MAILATH,
1998). No entanto, a hiptese de consistncia no uma condio para o Equilbrio de
Nash, mas sim uma das caractersticas que o definem, e a outra sendo decorrente da
hiptese de maximizao, isto , a ausncia de qualquer ganho devido a desvios
unilaterais. Para o autor Giocoli (2004), o grande desafio da Teoria dos Jogos No
Cooperativos fornecer uma justificatica convincente para essas duas hipteses e,
portanto, para o equilbrio de Nash, assim poder provar porque as pessoas devem joglo.
Na medida em que a hiptese de maximizao est em pauta, o papel do
pressuposto economizar nas caractersticas relevantes do comportamento individual,
de modo que a anlise possa focar as caractersticas institucionais da situao
estratgica. Se os agentes so maximizadores "perfeitos", ento qualquer mudana em
seu comportamento pode ser interpretada em termos das modificaes do sistema
institucional de incentivos e desincentivos, e no em termos de trocas ou imperfeies
na psicologia ou gostos dos agentes. O postulado da maximizao foi aceito por von
Neumann e Morgenstern, bem como por Nash, mas nenhum deles acreditou que seria
suficiente para caracterizar o comportamento estratgico. Portanto, um papel crucial na
Teoria dos Jogos No Cooperativos jogado pela segunda hiptese, a hiptese de
consistncia. No entanto, a explicao mais comum do Equilbrio de Nash salienta
apenas o lado de maximizao, reduzindo ao mesmo tempo o papel da consistncia.
Dada a premissa de jogos no cooperativos, o jogador i escolhe sua estratgia Si
maximizando seu payoff dadas as estratgias escolhidas independentemente pelos
outros jogadores Si= (s1,...,si1,si+1,...,sn). H uma melhor resposta que um agente
racional pode jogar contra as outas estratgias dos outros agentes, mas o jogador
tambm espera que seus rivais (racionais) faro o mesmo, isto , jogar suas melhores
respostas. Isto cria a conhecida cadeia de conjecturas eu acho que ele acha que eu acho

42
que... que torna a escolha individual a melhor estratgia indeterminada. Essa corrente
s pode ser quebrada se existe uma estratgia Si para cada agente i que satisfaz a
condio que define o Equilbrio de Nash. Esta explicao destaca a natureza de pontofixo do Equilbrio de Nash, pois verifica-se que o equilbrio n-tuple feito de
estratgias, onde cada uma a melhor resposta da outra melhor resposta.
Os problemas de interpretao do Equilbrio de Nash comeam quando ns
tentamos ir alm da explicao anterior, e descobrir o porque do Equilbrio de Nash e
tentar descobrir o que de fato ele responde. De acordo com Kreps (1987), a maioria dos
tericos modernos de jogos partilham a seguinte posio: Suponha que, por algum meio
no especificado, um acordo foi alcanado pelos jogadores sobre a forma como cada um
deles vai jogar o jogo. Ento o Equilbrio de Nash uma condio necessria para que o
acordo seja self-enforcing; o acordo estvel somente se cada jogador jogar sua
estratgia de Equilbrio de Nash, ou seja, nenhum jogador tem o incentivo de desviar a
jogada. No entanto, a condio est longe de ser suficiente para estabelecer uma
situao socialmente estvel, como podemos ver imediatamente se considerarmos as
desviaes dos jogadores. Alm disso, no se explica como o acordo surge e,
finalmente, o que acontece se o acordo no alcanado (KREPS, 1987).
A explicao padro deve, pois, ser interligada ou substituda. Kreps (1990b)
mostra a questo de como um acordo pode ser alcanado. Para o autor uma
possibilidade assumir negociaes pr-jogo. O resultado que, embora possamos
garantir que nem os jogadores cheguem a um acordo, e nem que um acordo especfico
ser alcanado, ainda podemos ter certeza de que o leque de possveis acordos selfforcing chegou atravs de negociaes pr-jogo e est contido dentro do conjunto do
Equilbrio de Nash. O problema identificar o mecanismo para uma negociao prjogo. A natureza de um acordo depender de mecanismos especficos. O caso de no
explcita negociao pr-jogo possvel, e h outras possveis explicaes de como um
acordo pode ser alcanado. Um jogador pode saber o que os outros vo fazer, pois
existe uma teoria unnime adotada que todos conhecem como jogar o jogo, ou pelo
menos ser extremamente confiante na validade de suas crenas sobre suas aes. Se isso
vale para todos os jogadores, uma espcie de acordos implcitos surge. Esse tipo de
explicao cai sob o ttulo de pontos focais: se existe uma maneira bvia para jogar o
jogo, cada jogador vai saber o que os outros esto fazendo (GIOCOLI,2004) .

43
4.3 A seo omitida da tese de doutorado de Nash

A tese de doutorado de Nash no foi publicada completa na Annals of


Mathematics. A dissertao terminou de fato com uma seo sobre a interpretao do
ponto de equilbrio, que desapareceu na verso publicada. No entanto, essa seo
fantasma um elemento fundamental tanto para a reconstruo das vises de Nash
quanto para a interpretao do ponto de equilbrio. O ttulo da seo era Motivao e
Interpretao e o objetivo era estabelecer como os pontos de equilbrio e solues
poderiam ser conectados com os fenmenos observveis. Essas duas pginas, portanto,
representam a nica evidncia disponvel do esforo do Nash a dar uma leitura positiva
de seus resultados (GIOCOLI, 2004).

Nash comea a seo Motivao e Interpretao afirmando que o objetivo


relacionar o conceito de equilbrio com fatos (NASH, 1950b, p. 21) e oferece duas
interpretaes.

Nash chamou mass-action a primeira interpretao. Nesta interpretao


supomos que os participantes acumulam grande quantidade de informao emprica
sobre os payoffs jogando o jogo. Determinado jogador observa o payoff obtido ao jogar
as suas estratgias puras, dada a maneira como os outros jogam suas estratgias puras.
Desta forma, ele aprende sobre os payoffs obtidos de suas estratgias puras, dadas as
estratgias mistas dos outros jogadores, pois ele tambm observa a frequncia com que
estes usam suas estratgias puras. Este jogador jogar apenas estratgias puras que
maximizam seu payoff. Desta maneira, apenas estas estratgias so consideradas e as
frequncias com que estas estratgias puras so empregadas compe o vetor timo de
estratgias mistas. Nesta interpretao no necessrio que os jogadores conheam a
estrutura do jogo mas se supe que atravs da repetio do jogo aprendero as
frequncias com as quais as estratgias mistas devem ser utilizadas. Nash acrescenta
que de fato, obviamente, podemos apenas esperar algum tipo de equilbrio aproximado
desde que a informao, sua utilizao e estabilidade da mdia das frequncias sero
imperfeitas (NASH, 1950b, p. 23).

A segunda interpretao de Nash supe que os jogadores, conhecendo a


estrutura do jogo e sabendo o que esperar dos outros jogadores, infiram o equilbrio do

44
jogo. Nash acrescenta que esta uma interpretao fortemente racionalista e
idealizada (NASH, 1950b, p.23). A fim de que os jogadores sejam capazes de deduzir
a predio para si, a suposio que deve ser feita que os jogadores conhecem toda a
estrutura do jogo. Apesar dessa interpretao ter sido retirada, no demorou muito para
que viesse a se tornar a explicao mais usual do Equilbrio de Nash.

A discusso econmica foi simplesmente deixada de lado quando a verso foi


publicada sem a seo Motivao e Interpretao da dissertao original. Toda
discusso feita por Nash da intuio econmica por trs da sua matemtica
inteiramente omitida no artigo publicado na Annals of Mathematics. Independentemente
de quem tenha tomado tal deciso editorial, fica claro que o discurso est sendo
moldado pelas normas padronizadas da comunidade dos matemticos da poca e, em
particular, dos da Annals of Mathematics. Entre os matemticos que valorizavam a
elegncia terica, preocupaes sobre as intuies econmicas subjacentes a matemtica
no eram importantes, especialmente quando estas esto susceptveis de prejudicar a
unidade e o tom positivo do artigo. Assim descreve Aumann:
Matemticos e economistas olham para suas disciplinas de maneira
diferente. Como regra geral, os matemticos consideram que o resultado vale
a pena publicar se ao menos este seja difcil de estabelecer e, de preferncia,
tem alguma generalidade; em suma, algo que possa ser chamado de
teorema (Aumann, 1991, traduo nossa)

E assim, a dissertao de Nash foi cortada para estar na forma de acordo com os
mesmos requisitos estticos minimalistas, negando aos leitores os benefcios de suas
reflexes mais amplas (LEONARD 1994). O trabalho de Nash foi objeto de
interpretao tanto por aqueles que decidiram que seria publicado o que realmente
importava, como por aqueles que fizeram a leitura do artigo final.

4.3.1 Porque o equilbrio


O Equilbrio de Nash no encontrou, de imediato, sucesso entre os economistas.
A justificao padro, segundo Binmore (1996), pode ser considerada negativa: nada

45
mais do que um Equilbrio de Nash pode ser a soluo de um jogo, ou, como se costuma
dizer, um livro de Teoria dos Jogos, possivelmente, no pode recomendar um perfil de
estratgias como soluo de um jogo a menos que esta seja o Equilbrio de Nash.
Assim, se um jogo no cooperativo tem soluo, deve ser o Equilbrio de Nash. No
entanto, quando se pensa em justificar o porque da escolha de uma estratgia ao invs
de outra, natural que o jogador procure enxergar a justificao positiva. Isso o que
acontece no caso de um jogo de duas pessoas de soma zero de von Neumann: um
jogador racional tem um motivo positivo em escolher a estratgia maximin, pois a
estratgia que assegura certo payoff. Ento, para explicar o porque da escolha de
determinada estratgia ou descrever uma regra racional de conduta, o agente pode
sempre, de maneira convincente, argumentar em favor da escolha minimax. Isto no se
aplica no caso da justificao padro do Equilbrio de Nash.

No entanto, Nash no negligenciou o problema de prover uma justificativa


positiva para seu conceito de equilbrio. Das duas interpretaes dos pontos de
equilbrio fornecidas na seo omitida de sua tese de doutorado, apenas a segunda
seguia a linha de argumentao padro negativa para o Equilbrio de Nash, enquanto
que a primeira era totalmente positiva. A interpretao mass-action ao basear-se em
um processo de ajuste interativo, no qual jogadores limitadamente racionais observaram
as estratgias jogadas pelos seus oponentes que, aleatoriamente, foram sorteados de uma
populao uniformemente distribuda de jogadores, e gradualmente aprenderam a
ajustar suas prprias estratgias para conseguir payoffs mais altos. Nash sugeriu que o
learning problem, eventualmente, convergiria para um Equilbrio de Nash, e que nesta
interpretao no era necessrio assumir que os jogadores tenham o conhecimento
completo da estrutura do jogo ou a abilidade de passar por qualquer complexo processo
de raciocnio. Dessa forma, os passos lgicos da interpretao mass-action
implicaram uma dinmica que poderiam explicar o como e o porque do equilbrio.

Giocoli (2004) relembra que na seo omitida, e apenas l, Nash preparou um


ponto de vista descritivo. Suas duas interpretaes de fato focaram mostrar [...] como
os pontos de equilbrios e solues podem ser conectados com os fenmenos
observveis [...] (NASH, 1996, p.32, traduo nossa). Consequentemente, ele pareceu
acreditar que a interpretao mass-action poderia descrever o verdadeiro
comportamento dos agentes econmicos reais em uma situao estratgica. Por

46
conseguinte, pode-se argumentar que, pelo menos na medida em que a interpretao
mass-action est em causa, a Teoria dos Jogos do prprio Nash no cortou todos os
laos com o tema central de muitos economistas neoclssicos do entre guerras, ou seja,
com o learning problem como a chave para prover teoria econmica com contedo
emprico.

A ausncia das duas interpretaes da verso publicada da tese de Nash produziu


a situao curiosa de um suposto avano no conceito econmico, o Equilbrio de Nash.
Aparecer em um jornal de matemtica privado das prprias caractersticas que a fariam,
imediatamente, muito interessante para o comunidade dos economistas, isto , uma
soluo original para a questo crucial do learning problem. Porm, o que
permaneceu, no artigo de 1951 de Nash, foi o novo conceito de soluo e a prova formal
de sua existncia. Esta prova baseada no teorema de ponto-fixo, tinha claramente um
aspecto negativo, que colidiu com a agenda de pesquisa da maioria dos economistas do
ps-guerra onde os enigmas tericos do perodo entre guerras ainda estavam em
destaque.

Alm disso, segundo Luce and Raiffa (1957), independentemente da tese de


doutorado de Nash e mesmo antes dos requerimentos epistemolgicos revelados pelos
modernos Bayesianos, que analisaremos a seguir, a segunda interpretao do Equilbrio
de Nash, aquela que consiste no ponto-fixo, foi rapidamente apresentada como a
interpretao do novo conceito. O ponto que esta interpretao tambm foi
imediatamente precebida, como Nash falou, fortemente racionalista e idealizadora por
conta de seus pressupostos hericos sobre a capacidades intelectuais dos agentes, algo
que mesmo o mais agudo comentarista no deixaria de notar e rigorosamente rejeitar to
cedo quanto nos anos 1950. Adicione a isso o fato de que os dois artigos publicados por
Nash na Econometrica - um jornal que foi mais comumente encontrado nos
departamentos de economia do que o Annals of Mathematics foram por razes bvias,
aquele que lidavam com o Bargaining Problem, onde poucas referncias, se alguma,
poderia ser achada do novo conceito de soluo. Giocoli (2004) resume que, com todos
esses elementos negativos juntos, e levando em conta o baixo nvel de literatura
matemtica dos economistas do ps-guerra, chegaremos realmente perto de entender o
porque do Equilbrio de Nash, e porque a suposta encarnao dessa noo de

47
racionalidade que sempre esteve na economia, passou quase despercebido por quase trs
dcadas como uma caracterizao do comportamento racional.

Porm, de acordo com Binmore (1996), o que tornou o Equilbrio de Nash


tragvel para os economistas do ps-guerra foi a maneira que foi apresentado na
literatura [..] libertou-os da necessidade de atrelar a dinmica relevante do processo de
equilbrio antes de ser capaz de falar de equilbrio que convergir no longo prazo [...].
Em outras palavras, o Equilbrio de Nash permitiu a delicada questo do learnig
problem ser esclarecida e esquecida, superando assim em um passo o que parecia um
abismo intransponvel para gerao passada de economistas.

O autor Giocoli (2004) argumenta que a observao de Binmore est correta,


exceto pela concluso. Segundo o mesmo autor, o problema reside na atitude a-histrica
com a qual Binmore retrata o ponto de vista dos economistas. O que a histria ps Nash
da economia e da Teoria dos Jogos mostra que a falta de uma justificativa positiva
para o Equilbrio de Nash no o motivo do sucesso do ltimo, mas sim do atraso de
sua aceitao. Longe de acolher qualquer esforo para resolver o learning problem, os
economistas da poca no apreciariam um conceito de equilbrio sem uma interpretao
positiva e baseada em cima da lgica formal do argumento do ponto-fixo. Um exemplo
claro disto dado pela teoria do oligoplio, um campo muito prximo dos temas da
Teoria dos Jogos, onde a tendncia no final dos anos da dcada de 1930 tinha sido a de
enfrentar as questes de como e porque, privilegiando observaes empricas e estudos
de campo.

4.4 A abordagem Bayesiana

A teoria da deciso Bayesiana, tradicionalmente, era percebida como apropriada


apenas para combater exogenamente, ao invs de estrategicamente, a incerteza. Porm,
a partir do final da dcada de 1970, comeou-se a explorar uma rica literatura de jogos
no cooperativos de um ponto de vista explicitamente Bayesiano. A suposio central
dessa literatura que os jogadores atribuem probabilidades para todas as incertezas,
incluindo as aes e crenas dos outros jogadores (GIOCOLI, 2004). Os vrios

48
conceitos de soluo so diferenciados de acordo com o contedo epistmico
(basicamente, o conhecimento comum como pressuposto) de probabilidades subjetivas
dos jogadores. Desde a caracterizao do padro de racionalidade no problema de
tomanda de deciso, segue-se que a abordagem Bayesiana essencial at mesmo para a
Teoria dos Jogos: [...] no h maneira de um livro sobre Teoria dos Jogos ser escrito se
a racionalidade Bayesiana no for assumida [...] (Binmore, 1992, p.119).

Mais especificamente, a Teoria dos Jogos Bayesiana comeou a investigar como


o pressuposto da racionalidade dos jogadores poderia levar a um jogo no cooperativo e
como outras hipteses sobre dotaes epistmicas dos jogadores foram necessrias para
chegar ao Equilbrio de Nash. Jogadores Bayesianos precisam quantificar via
distribuio de probabilidades todas as incertezas que vo enfrentar, dependendo tanto
do estado da natureza, quanto as escolhas e crenas dos outros jogadores. Alm disso,
essa distribuio deve ser de comum conhecimento entre os jogadores. Giocoli (2004)
defende que estes requisitos sobre os atributos epistmicos dos jogadores fornecem a
justificativa convincente desejada para a hiptese de consistncia: jogadores esto
corretos em suas conjecturas sobre as escolhas das estratgias dos outros jogadores por
causa que as crenas dos jogadores so de conhecimento comum.

Alm disso, quando se supe que todos os jogadores sabem as conjecturas dos
outros jogadores sobre o comportamento do outro, uma base epistmica adequada para
o Equilbrio de Nash obtida. Em outras palavras, se os payoffs dos jogadores so
conhecidos, assim como a racionalidade e crenas, o perfil das crenas dos jogadores
constituem um Equilbrio de Nash. Este resultado central, demonstrado por Tan e
Werlang (1988), apresenta uma caracterizao epistmica do Equilbrio de Nash como
um equilbrio de crenas subjetivas, ao invs de estratgicas. E, segundo Aumann and
Brandenburger (1995) se os jogadores partilham uma prioridade, se os payoffs e a
racionalidade dos jogadores so de conhecimento de todos, e se as crenas dos
jogadores tambem so de conhecimento dos jogadores, ento o perfil das crenas
constitui um Equilbrio de Nash.

Com um relato puramente subjetivo do equilbrio, a abordagem da Teoria dos


Jogos Bayesiana chegou, em certo sentido, ao extremo oposto do espectro de von
Neumann e Morgenstern a respeito do objetivo de caracterizao da soluo do jogo. O

49
fato que a abordagem Bayesiana conseguiu, aparentemente, explicar o como e porque
do Equilbrio de Nash (GIOCOLI, 2004).

4.4.1 Incerteza estratgica e dotaes epistemolgicas

Teoria dos Jogos Bayesiana pode oferecer-nos uma lio importante no que diz
respeito questo da interpretao do Equilbrio de Nash, ou seja, a fim de "justificar"
a escolha das estratgias de Equilbrio de Nash, necessrio modelar os jogadores como
dotados de requisitos epistmicos excepcionais. Os jogadores devem ser racionais,
devem conhecer a estrutura do jogo e devem conhecer as outras formas de pensar do
outros jogadores. E todas essas informaes devem ser de conhecimento comum.
Decorre disto, que se compartilhamos a viso padro de racionalidade como a entendida
nos valores da Teoria dos Jogos para jogar o Equilbrio de Nash, a caracterizao da
jogada racional deve incluir estas habilidades epistemolgicas excepcionais. O fato
que essa justificao trai os criadores da moderna teoria dos Jogos, von Neumann,
Morgenstern e Nash. Assim, historicamente , a idia de que a racionalidade estratgica
coincide com a racionalidade Bayesiana altamente questionvel.

Os trs fundadores acreditavam que incerteza estratgica era totalmente


diferente de incerteza estotstica, e portanto, no pode ser combatida com os
intrumentos da teoria da probabilidade, nem mesmo do tipo Bayesiana. Giocoli (2004)
observa que von Neumann e Morgenstern inequivocamente recusaram-se a caracterizar
a racionalidade estratgica em termos Bayesianos. De acordo com eles, as escolhas dos
outros jogadores nunca poderiam ser consideradas como eventos fortuitos e reduzidas a
distribuies subjetiva de probabilidades, pois cada jogador deve levar em conta que
essas escolhas so os resultados de seus oponentes. Alm disso, von Neumann e
Morgenstern acreditavam que problemas de deciso deveriam ser considerados como
casos especiais de anlise estratgica (jogos de um jogador). Ainda segundo Giocoli
(2004), John Nash tambm acreditava que era impossvel modelar incerteza estratgica
atravs de probabilidades subjetivas, e portanto ele nunca perseguiu o caminho
Bayesiano. Essa recusa compartilhada para modelar os jogadores como tendo
probabilidades subjetivas sobre as escolhas dos agentes, teve consequncias analticas
graves na medida que implicou que os fundadores tiveram de lidar com o problema da

50
incerteza estratgica, fazendo recurso ou a um conceito de soluo objetiva (von
Neumann e Morgenstern do minimax) ou para a possibilidade de um acordo implcito
ou explcito sobre as estratgias a serem jogadas (ponto de equilbrio de Nash).

No entanto, tem de ser salientado que von Neumann e Morgenstern eram muito
mais explcitos em recusar a fundar sua anlise sobre qualquer dotao epistmica
especial dos jogadores. Na verdade, eles, em vrios lugares na Teoria dos Jogos
deixaram claro que o que estavam procurando era uma caracterizao objetiva do
comportamento racional, isto , poderia-se ser explicado ou descrito para os jogadores
atravs de um rbitro, ou cada jogador poderia entender meramente olhando para a
estrutura de payoff do jogo. Neste ponto de vista, Nash avanou, pois sua nova
concepo de soluo no estava plenamente de acordo com o objetivo de von
Neumann e Morgenstern, o que abriu caminho, embora no intencionalmente, para
aboradagem epistemolgica moderna.

Confrontado com o problema central da incerteza estratgica, isto , o problema


da regresso infinita de conjecturas, Nash se recusou a empregar as probabilidades
subjetivas e reduzir a configurao terica dos jogos para um caso especial da teoria de
deciso Bayesiana. Ao invs, ele tratou a regresso infinita, fazendo recurso a um
conceito de equilbrio. Em outras palavras, ele resolveu a incerteza estratgica atravs
da imposio de uma condio de equilbrio GIOCOLI(2004).

A idia de um conceito de soluo como uma forma de sair do problema de


regresso infinita de conjecturas bastante relevante. Modelar incerteza estratgica
atravs de probabilidades subjetivas uma forma de responder a questo central da
teoria neoclssica, o porque do equilbrio. Entender como os agentes formulam e
revisam suas crenas probabilsticas constitui uma possvel, ainda que parcial,
abordagem do learning problem. Isto no est dentro do reino da Teoria dos Jogos,
onde incerteza estratgica contornada atravs de uma condies de equilbrio. Assim,
a noo de equilbrio desempenha um papel diferente na Teoria dos Togos: ao invs de
ser a categoria central em torno do qual a anlise do learning problem pode ser
organizada e desenvolvida, uma ferramenta terica que evita ter que se preocupar com
o problema de aprendizagem.

51
Esta interpretao abrange tanto a abordagem de von Neumann quanto a de
Nash. As duas verses da Teoria dos Jogos tem como fundamental questo o que
significa ser racional no jogo. Nas duas, racionalidade estratgica o output e no o
input da anlise, no h a necessidade de modelar explicitamente a expectativa dos
agentes e, para as duas, as resposta para a questo anterior encontrada pelo colapso da
caracterizao do comportamento racional com os respectivos conceitos de soluo.
Isso o que dificulta para as duas abordagens teorizar sobre o learning problem, isto
, sobre o como e porque do equilbrio. E daqui resulta que em ambas abordagens, a
condio de equilbrio no tem relao com o learning problem, ou seja, como
resultado de um processo de reviso de planos e conjecturas. A diferena crucial entre
os fundadores est no cerne da interpretao do ainda problemtico Equilbrio de Nash.
Este ponto veio quando a Teoria dos Jogos passou da idia normativa da soluo do
jogo (se os jogadores se comportam assim e assim, a interdependncia quebrada e um
certo resultado garantido) para a idia positiva do equilbrio do jogo. Nash representou
o divisor de guas entre a duas noes: ele visou resolver todos tipos de jogos, mas para
isso ele desenvolveu uma noo de equilbrio. O Equilbrio de Nash se concentrou em
uma das duas questes cruciais de equilbrio, que a da definio, porm exacerbou a
outra, a da interpretao. Esta ltima foi percebida por Nash, que tentou resolv-la na
seo fantasma da sua dissertao.
Interpretar o Equilbrio de Nash tornou-se um problema cada vez mais premente,
dado que a noo de soluo tornou-se mais e mais um jargo, na economia moderna
e na Teoria dos Jogos, sinnimo de equilbrio. Duas atitudes tm surgido. Uma delas
que a maioria dos economistas neoclssicos, que simplesmente imploraram pela
questo, centrando-se sobre as caractersticas que definem o Equilbrio de Nash como
um ponto-fixo esttico. A outra que os tericos de jogos bayesianos que resolveram a
questo modelando os dotes epistmicos dos agentes. Como observado antes, esta
ltima trai o esprito dos criadores da Teoria dos Jogos. No entanto, o que mais importa
que as duas atitudes trairam o esprito da teoria e a agenda terica principal da
economia neoclssica do perodo entre guerras. O fato que ao adotar o conceito de
equilbrio sugerido por Nash, a maioria dos economistas foram forados a cortar os
laos com os temas tpicos das dcadas de 1930 e 1940, tais como a aprendizagem,
previso imperfeita e dinmica do desequilbrio. De Nash em diante, toda a nfase tem

52
sido nas caractersticas definidoras de equilbrio ou nas capacidades epistmicas dos
jogadores que podem justificar o equilbrio.

53
5 CONCLUSO

O desenvolvimento da teoria econmica, no sculo XX, foi influenciado pela


matemtica. As alteraes de paradigmas na matemtica possibilitaram a criao de reas
mais sofisticadas, como a Teoria dos Jogos por exemplo.

Do ponto de vista metodolgico, as principais crticas em relao ao discurso


neoclssico se referem ao uso do aparato matemtico julgado excessivo, ilegtimo, e
estril. No artigo What is the Critique of the Mathematization of Economics, Beed e
Kane (2001), resenham e comentam estas crticas. As que sobressaem so a ausncia de
correspondncia entre os conceitos matemticos e os fatos econmicos pretensamente
descritos e o pequeno nmero de proposies empiricamente testveis gerado nas
teorias, ou at mesmo da ausncia de tais proposies.

Normalmente,

quando

falamos de

teoria

econmica

matematicamente

formalizada entendemos o modelo de equilbrio geral originado dos trabalhos de Gerard


Debreu ou todo o desenvolvimento em teoria dos jogos originados dos trabalhos de
Nash. Mas, o clebre Anlise Econmica do Paul Samuelson tambm um exemplo
do uso de matemtica em economia; assim como o Teoria dos Jogos e Comportamento
Econmico do von Neumann e Morgenstern. Entretanto, existem diferenas
fundamentais entre O Anlise Econmica do Paul Samuelson e o Teoria do Valor
do Debreu, no apenas do ponto de vista estrito da teoria econmica, mas no uso da
matemtica. O mesmo se pode dizer de von Neumann e Morgenstern em relao ao
Debreu. O papel que atribudo a matemtica por uns e outro notavelmente diferente.

Sem dvida, as tentativas de aplicao das matemticas nas cincias humanas


no fenmeno exclusivo do sculo XIX e XX. No sculo XVIII, temos a
mathmatique sociale de Condorcet (1743-1794), o famoso artigo de Daniel Bernoulli
sobre o paradoxo de S. Petersburgo (1738), o Trait sur Richesses (1781) de AchylleNicolas Isnard, para citar trs exemplos. No comeo do sculo XIX, temos os trabalhos
de Nicolas-Franois Canard (1750-1833) e o clebre Recherches sur les Principes
Mathmatiques de la Thorie ds Richesses (1838) do sempre lembrado Augustin
Cournot.

54
Como observam Beed e Kane (p. 582), atualmente, toda a discusso que ocorreu
em relao s questes epistemolgicas em relao ao uso da matemtica em economia
foi esquecida, trata-se de um chapu velho (p. 582), pois para os economistas
neoclssicos as vantagens da exposio matemtica so indiscutveis.

Este trabalho procurou destacar que na tese de Nash ainda encontramos ecos do
debate metodolgico nas duas interpretaes que o autor fornece para o seu conceito de
equilbrio. Prenunciando as dcadas vindouras, Nash oferece duas interpretaes. A
primeira fortemente associada a uma concepo realista da noo de equilbrio que
destaca os elementos idealizados do conceito enquanto uma tendncia de
comportamento dos agentes econmicos. A segunda interpretao que ser a adotada.
Esta segunda interpretao prescinde da correspondncia entre os agentes idealizados e
reais e trabalha no plano puramente formal. Desta maneira, justificando as crticas tais
como expe Beed e Kane.

Porque ocorreu esta inflexo na teoria mainstream? Os autores que comentamos


anteriormente a justificam por vrias razes: o surgimento da escola formalista
hilbertiana e a bourbakista e posterior imigrao dos cientistas formados nestas escolas
para os EUA e o esforo poltico que estes cientistas fizeram para despolitizar suas
concepes tendo em vista o impacto da II Guerra e o emprego por parte dos militares
de muitas das teorias que haviam surgido na teoria econmica. Sendo a mais notvel
delas, a programao linear. O posterior surgimento da Guerra Fria justificou a
necessidade de uma teoria econmica idealizada e desprovida de realismo. Neste
perodo Paul Samuelson e Wassily Leontief so exemplos notveis de defensores do
realismo das hipteses, enquanto seus oponentes simplesmente calam ou entrincheiramse da metodologia nascente de Milton Friedmann.

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