Escuela Profesional de Ingeniera Estadstica FIEECS

MODELOS LINEALES
Prof. Luis
Modelo
Huamanchumo
de regresin
de la lineal
Cuba
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MODELO DE REGRESIN LINEAL

PRCTICA DIRIGIDA

Pregunta N 01

Solucin.-

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Pregunta N 02

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Solucin.-

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Pregunta N 03

Demostrar que la matriz varianza-covarianza del estimador

mximo verosmil restringido en menor que la del estimador
mximo verosmil
Solucin.Se pide demostrar que: Var(bmvr) < Var(bmv). Adems,
(1)

Restando a ambos miembros de (1)

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(bmvr-)(bmvr-) = [(bmvr-) + A(r-Rbmv)][(bmv-) + (r-Rbmv)A]

Sea la H0: R = r cierta, entonces:
(bmvr - )(bmvr-)=(bmv- )(bmv- )+( bmv- )(R-Rbmv)A+A(R-Rbmv)( bmv-)
+A(R-R bmvr)(R-Rbmvr)A
(bmvr - )(bmvr - ) = (bmv - )(bmv - ) - (bmv - )(bmv - )RA - AR(bmv - )(bmv - )
+ AR(bmv - )(bmv - )RA
Tomando valor esperado en ambos miembros de (2):
Var(bmvr) = Var(bmv) Var(bmv)RA - ARVar(bmv) + ARVar(bmv)RA
Donde:

ARVar(bmv)RA= (xx)-1R(R(xx)-1R)-1(R(xx)-1R)(R(xx)-1R)-1R(xx)-1
= (xx)-1R(R(xx)-1R)-1R(xx)-1
= Var(bmv)RA

(2)

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Pregunta N 04

Solucin.-

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Pregunta N 05

Solucin.-

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Pregunta N 06
Para el modelo de regresin lineal centrado slo en las variables explicativas, calcular
los cuadrados medios de la media global, regresin y residual.
Solucin.-

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Anlisis de
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Suma de Cuadrados
en el ANVA
TEOREMA

Dado A1, A2, Am matrices simtricas nxn tal que r(As)=ns para
s=1, ,m y

As = In. Si ns = n, entonces,

(1) As es idempotente para todo s=1, 2, ,m

(2) ArAs=0 para todo rs

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deVarianza
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Demostracin.Hiptesis:

A 1 , A 2, , As simtricas nxn
r(As ) = ns

Tesis:

s=1,, n

1) A s es idempotente s= 1, , m
2) A s A r = 0 ; r s

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Sea Ai =Bi Ci por factorizacin de rango

A1 + A 2+ + As = I n

B1 C 1+ B2 C2+ + Bs C s = I n

B1 B2 Bs

C1
C2

Cs

= In

Por hiptesis n s= n, entonces, el nmero de columnas de B es n. De

all que, B sera una matriz cuadrada de rango completo.

C1
C2

Cs

B1 B2 Bs

= In

C i B j = 0 , i j
C i B i = I i , i

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(i)

Adems,

y sabemos que:

Se cumple 2)

Y reemplazando en (i)

es idempotente s

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Distribucin de Formas
Cuadrticas en el ANVA
TEOREMA

Dado un vector aleatorio nx1 y es una variable aleatoria distribuida como

N(,), donde es una matriz nxn definida positiva de rango n. Entonces,
yAy est distribuida como 2p() y donde = A /2 si y slo si, una de las
siguientes condiciones se cumple:
1) A (o A) es una matriz idempotente de rango k.
2) ) A A = A y r(A)=k.

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Demostracin.Hiptesis:

Y N(,) , >0, r()=n

(nx1)

yAy () , = A/2
p

Tesis:

1) A es una matriz idempotente, r(A)=p o

2) AA=A y r(A)=p

Z = T -1(Y - ) tal que = TT > 0 , por hiptesis

TZ + = Y , luego, (TZ + )A(TZ + )=(Z + T -1)TAT (Z + T -1) 2()
p

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Pero Z N(0, I) V = Z + T -1 N(T-1 , I)

TAT tiene que ser idempotente de rango p
(TAT)TAT = TAT TATTAT = TAT
AA = A o

Premultiplicando por T:

Adems:

AAT = AT

r(AA) = r(A) = p

AA = A
por hiptesis

r(A) = tr(A) = r(A) porque es de rango completo

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Hiptesis:

Y N(,) , >0, r()=n

(nx1)

1) A es una matriz idempotente, r(A)=p o

2) AA=A y r(A)=p
Tesis:

yAy () , = A/2
p

Z = T -1(Y - ) tal que = TT > 0 , por hiptesis

YAY=(Z + T-1 )TAT (Z + T-1 ) pero Z + T-1 N(T -1, I)

(i)

Adems, TAT(TAT) = TAAT = TAT por hiptesis TAT es idempotente

R(TAT)=r(ATT) = r(A) = p por hiptesis
De (i) y (ii):

-1

-1

2
yAy () , = (T )TAT(T )/2 = A/2
p

(ii)