Econometra

Captulo I

Marcela Perticara
Ingeniera Comercial

2016

Marcela Perticara (Ingeniera Comercial)

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Estructura del curso

Clases, no se toma asistencia.

Dos parciales, varios controles cortos (puede bajarse la peor nota de
los controles).
Un examen final acumulativo.
Una tarea a realizar durante todo el semestre, que podr hacerse en
grupos de a lo ms tres personas.

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Captulo I: Introduccin al Anlisis Eocnomtrico de los

Datos

Introduccin al anlisis economtrico.

Metodologa del anlisis economtrico.

Causalidad y la nocin de ceteris paribus en el anlisis economtrico.

Estructura de datos econmicos: corte transversal, series de tiempo,

datos de panel o longitudinales.

Stata

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Introduccin al anlisis economtrico

Definicin
La Econometra es una disciplina de la estadstica que analiza datos
econmicos. Es decir, es una ciencia cuyo objetivo es analizar datos
econmicos utilizando herramientas estadsticas.
Por ejemplo, el gobierno de un pas est pensando en aumentar el IVA
en un 2 % y desea cuantificar el impacto de ese aumento en el
consumo.
De los modelos tericos econmicos sabemos que a un aumento del
IVA seguir una disminucin del consumo, manteniendo los sueldos
fijos.
La tarea de un econmetra es utilizar las herramientas estadsticas
para estimar el descenso del nivel de consumo debido a un incremento
del 2 % del IVA.
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Introduccin al anlisis economtrico

Aplicaciones de la econometra
Macroeconoma => Prediccin de variables tales como PIB, inflacin,
o cuantificar la relacin tipo de inters-inflacin.
Microeconoma => Cuantificar la relacin entre educacin y salarios,
factores productivos y produccin, gasto en I+D y beneficios de las
empresas.
Finanzas => Anlisis de la volatilidad de los activos, modelos de
valoracin de activos.

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Introduccin al anlisis economtrico

Una vez fijado el objeto de estudio, el efecto del aumento del IVA en
el consumo o las diferencias salariales entre hombres y mujeres segn
su nivel de estudios, debemos especificar un modelo economtrico que
nos permita llevar a cabo el estudio mediante un anlisis emprico de
las variables econmicas.
En este aspecto, el modelo de regresin es un modelo economtrico
que nos permite analizar y cuantificar la relacin entre distintas
variables econmicas. En particular, se analiza el efecto que una
variacin de una variable econmica puede tener en la variacin de
otra variable.

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Metodologa del Anlisis Economtrico

Ejemplo
Un laboratorio mdico, quiere saber qu efecto tendr sobre sus ventas
un aumento en el gasto de publicidad de una de sus drogas estrella.
Un modelo terico refleja las relaciones entre la variable de inters,
ventas, y las viables que explican a sta.
(1)

ventas = f (precio, preciocompetencia , gastopublicidad , pib)

La teora econmica nos dice qeu si el precio sube, se espera que las
ventas bajen, que las ventas debieran aumentar con el pib, con el
gasto en publicidad y con el precio de los competidores.
Pero qu tanto aumentan las ventas con el el gasto en publicidad, es
una pregunta emprica Y necesitamos estimar la relacin entre estas
variables...
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Metodologa del Anlisis Economtrico

En este curso usaremos MODELOS DE REGRESION LINEALES. Por

ejemplo podremos escribir

ventas = 0 + 1 precio + 2 preciocomp + 3 gastopublic + 4 pib + u

(2)

Noten que este modelo es especial.

Primero, establece que la relacin es lineal entre la variable de inters
(ventas) y el resto de las variables.
Las distintas variables explicativas (precios, gasto en publicidad, pib)
afectan por separado a ventas.
Entonces los efectos de cada variable pueden cuantificarse por separado

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Metodologa del Anlisis Economtrico

De modo ms general podremos escribir
(3)

y = 0 + 1 x1 + 2 x2 + 3 x3 + ... + k xk + u
Donde

y : es la variable de inters, que se denomina, variable explicada o

variable dependiente.
x1 , x2 , x3 , ..., xk : son las variables explicativas, o regresores. Tenemos k
variables explicativas.
1 , 2 , 3 , k : son las constantes o parmetros que me gustara estimar.
Miden el efecto que cada una de las variables explicativas tienen en mi
variable de inters. Se los denomina coeficientes del modelo de
regresin.
u: representa todo aquellos que no conozco; factores que pueden influir
en la variable de inters, pero que no puedo medir. Este error existe
porque yo slo tengo una aproximacin al modelo real.
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Causalidad y el concepto de ceteris paribus en econometra

En un modelo de regresin lineal podemos observar los valores de la

variable dependiente y de las variables independientes. Desconocemos
los valores de los coeficientes (y cuyo valor queremos conocer) y no
podemos observar el trmino error.
El principal objetivo es conocer los valores de los coeficientes. Por
qu? Porque ellos miden el efecto que un cambio en su
correspondiente variable regresora causa en la variable regresada.

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Causalidad y el concepto de ceteris paribus en econometra

Volvamos al ejemplo:
ventas = 0 + 1 precio + 2 preciocompetidores + 3 gastopublicidad + 4 pib + u
1 : mide el efecto que un cambio en el precio del mismo producto
causa en la cantidad de ventas, cuando mantenenos constantes el
precio de la competencia, el gasto en publicidad y el pib o nivel de
actividad econmica.
2 : mide el efecto que un cambio en el precio de la competencia causa
en la cantidad de ventas, cuando mantenenos constantes el precio del
producto, el gasto en publicidad y el pib o nivel de actividad
econmica.

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Causalidad y el concepto de ceteris paribus en econometra

IMPORTANTE: Interpretamos a cada coeficiente cuando cambia slo

la variable que lo acompaa, y mantenemos el resto de las variables
constantes.
A esto se le conoce como nocin o concepto de ceteris paribus.
Esta expresin, que proviene del Latn, significa "el resto permanece
constante"
Uno dir entonces, "Ceteris paribus, 1 mide el efecto que un cambio en
el precio del mismo producto causa en la cantidad de ventas".
Aternativamente, uno dice "Todo el resto constante, 1 mide el efecto
que un cambio en el precio del mismo producto causa en la cantidad de
ventas".

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Estructura de los datos

Datos de seccin cruzada o corte transversal: observamos
individuos/empresas/colegios/hogares en un momento del tiempo.
Base de datos que contiene los SIMCE de los colegios para el ao 2015.
Datos de todas las farmacias de Chile, con sus ventas, cantidad de
empleados, etc., para el ao 2014.

Series de tiempo: aquellos tomados de una misma variable en el

tiempo.
Serie de inflacin desde el ao 1980 al ao 2015.
Serie de desempleo del INE, del ao 1986 al ao 2015.

Datos de panel: observamos a los mismos individuos en el tiempo (se

tiene una serie temporal para cada individuo).
Base de datos de rendimiento del Ministerio de Educacin: se observa a
TODOS los estudiantes en el tiempo, en qu colegio estn, su grado,
sus notas, etc.
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Estructura de los datos: cmo vamos a trabajar con ellos

Vamos a usar un software llamado Stata.

El formato de datos de Stata es rectangular, observaciones en filas y
variables en columnas.
Las bases de datos que estn en formato Stata tienen extensin .dta
Stata puede importar y exportar archivos de diversos formatos...
Veamos cmo luce la pantalla de Stata.

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Usando Stata

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Usando Stata

use, es el comando para abrir una base de datos.

Para abrir un archivo tipeo por ej: use C:\data\nlsw88_data.dta,
clear
Aqu el nombre del archivo es nlsw88_data, pero todo lo anterior le
dice a Stata donde buscarlo; importante si los nombres tienen espacios
en blanco, el path y el nombre del archivo debe ir entre comillas, como
lo escribi yo.
En las ayudantas se les ensear cmo ir usando este software para
aplicar los contenidos vistos en el curso.
Podemos usar el editor de datos para ver la forma de la base de datos.

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Usando Stata

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Usando Stata

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